量化投资 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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编辑推荐

本书是量化投资的必备指导书，帮助读者建立简单、科学、理性的投资体系，从而构建一套征战全球股票、外汇、利率、权益等市场的方案。

并非只有金融和数学专业人士才能读懂本书，只要你希望基于规则进行投资，你就能通过本书学习到：如何在危险来临时切断风险；如何避开情绪陷阱；如何通过资产配置抓住持续性盈利机会。

内容简介

本书是量化投资的必备指导书。即使不是金融和数学专家，只要你想基于客观规则进行投资，本书就能提供巨大帮助。

作者多年深入研究金融计量学，并在华尔街设计和实施复杂的交易模型，最终，她领悟到：简单的就是好的。在这本短小精练的书中，作者帮助读者理解“为什么交易能够赚钱”这一投资的根本问题，进而建立一套简单、科学、理性的投资体系，可运用于股票、外汇、利率、权益等各类市场。

作者简介

徐前特
计算机科学和商业管理硕士，经济学博士，阿尔法系统顾问公司创始人。曾任瑞士信贷公司阿尔法策略部董事总经理和全球负责人，自1998年起，领导一个博士团队为投资者实施量化投资策略。曾任维也纳大学教授、杜克大学客座教授，从事金融计量学研究，在各大财经杂志上发表了大量相关文章。

精彩书评

《量化投资》是本优秀的著作，提出了非常清晰和易于理解的规则，以缓解波动性溢价和利差交易投资的风险。本书对学术界和投资界人士都有很强的参考价值。

——乔治·陶亨，杜克大学经济学教授

在《量化投资》一书中，徐博士将严谨的学术理论和丰富的投资经验进行了无缝对接。对于在现代市场上实施系统化交易策略而言，这是一本du一无二、通俗易懂的著作。

——维尼尔·班萨利，太平洋资产管理公司董事总经理

徐博士提出以客观方法投资的简单规则，以避免被市场情绪左右。作者不仅解释了市场上的恐惧心理，还展示了如何从恐惧中获利。无论是从事量化投资的专业人士还是研究者，本书都是必读书。

——莫莉?达菲，瑞士信贷董事总经理

目录

导言

第1章 基于规则的波动率投资

资本市场的波动性

通过规则投资于波动性

从波动性和危险意识上获利

基于规则的波动率投资的实例

构建波动率组合

结语

第2章 基于规则的利差投资

外汇利差交易的“基准”收益率

利差交易的风险

蒸汽压路机

简单然而有效的利差交易投资规则

结语

第3章 基于规则的价值投资

新兴市场价值投资

新兴市场外汇价值投资

基本面规则

新兴市场主权债券的价值投资

结语

第4章 基于规则的投资组合

下一轮危机及其超越

参考文献

致谢

前言/序言

“大音希声，大象无形。”

同样沉浸量化投资领域多年，当译者数年前翻开本书第一页，发现作者引用禅宗大师青原惟信的禅锋来总结自己对于量化投资的心得时，不禁会心一笑，想到的却是老子的一句教诲。量化研究人员，无论做了多少年，终究会回归到“少就是多，简单为王”的境界。领异标新二月花，删繁就简三秋树；看似原地绕了一个圈，百丈楼中不知攀登了多少层！

本书中珠玉俯拾皆是。例如书中提到的量化投资终极问题：

● 是否理解了持久回报的来源？

● 如何决定何时承担风险？

● 模型是否考虑到了历史价格？

● 是否使用前瞻性信号来辅助交易决策？

● 是否最大程度实现了分散化？

值得任何一位宽客朋友深思熟虑。本书对数据挖掘提炼“愚人之金”的忠告，在当下大数据的潮流中似乎落落寡合，但是过度挖掘的风险不可不防，而且这种风险是现实存在的，不以技术挖掘技术进步为转移。本书介绍的关于波动率/方差互换的知识明白晓畅，随着我国场外衍生品市场的发展，可以预期它们很快就会走到国内机构投资者的身边，正如同互换和期权一样。最为关键的是，本书提出了基于量化投资策略，征战全球外汇、利率、新兴市场、权益指数和波动率市场的一整套方案。译者深以为，国内投资者做全球投资的必由之路是分散化投资，毕竟出于文化、语言等原因我们在全球价值投资上不占任何优势，本书介绍的规律一定程度上可以作为向导。

“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。” 量化投资同样贵在实践，有缘、有毅力又有条件的读者，不妨实战检验本书的各项规则。讲真，这个领域中并不是谁技术好、谁数学好就能做得最好，终极“圣杯”还是归属于真爱。

感谢中国人民大学出版社的图书策划人曹沁颖女士，是她独具慧眼发掘出这本量化投资领域的门径之书，并推荐给译者，进而带给读者朋友们。感谢她的极度耐心，使得本书译稿终得以破茧而出。

石建辉

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