具體描述
內容簡介
金融數量分析—基於MATLAB編程（第4版）
本書注重理論與實踐相結閤,通過實際案例和編程實現讓讀者理解理論在實踐中的應用;同時還充分強調“案例的實用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有詳細的注釋。例如,投資組閤管理、KMV 模型計算、期權定價模型與數值方法、風險價值VaR的計算等案例程序,讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改使用。
本書共23章,前兩章分彆對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述;接下來20章為金融數量分析常用的案例(含完整、穩健的程序),包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組閤管理、隨機模擬、期權定價模型與數值方法、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理及KMV 模型計算、期貨或股票的技術指標計算與迴測等;最後一章,總結瞭一些MATLAB金融編程技巧。
本書既可作為高等院校金融數學、金融工程專業的實踐教材,也可作為理工科、經濟金融學科和數量分析方麵的研究生,以及與經濟金融相關的研究人員和從業人員的參考用書。
作者簡介
鄭誌勇，集思錄副總裁、閤晶睿智創始人，先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融産品研究與設計工作10餘年；專注於産品設計、量化投資、資産配置相關領域的研究，尤其對於各種結構化産品、分級基金産品有著深入的研究；已編著圖書10餘本。
王洪武，博士、副教授，本科、碩士畢業於蘭州大學數學與統計學專業，博士畢業於天津大學管理科學與工程專業，主要研究方嚮為金融物理學、量化投資，已發錶SCI檢索論文多篇，並擔任多個國際期刊的匿名審稿人；具有10多年的MATLAB使用經驗，擔任多傢私募機構技術顧問。
內頁插圖
目錄
第1章 金融市場與金融産品…………… 1
1.1 金融市場………………………… 1
1.1.1 貨幣市場…………………… 2
1.1.2 資本市場…………………… 2
1.1.3 商品市場…………………… 3
1.2 金融機構………………………… 3
1.2.1 存款性金融機構…………… 4
1.2.2 非存款性金融機構………… 4
1.2.3 傢庭或個人………………… 5
1.3 基礎金融工具…………………… 6
1.3.1 原生金融工具……………… 6
1.3.2 衍生金融工具……………… 6
1.3.3 金融工具的基本特徵……… 6
1.4 金融産品………………………… 7
1.5 金融産品風險…………………… 8
第2章 MATLAB基礎知識概述……… 10
2.1 MATLAB的發展曆程和影響………… 10
2.2 基本操作………………………… 11
2.2.1 操作界麵…………………… 11
2.2.2 Help幫助文檔…………… 12
2.2.3 係統變量…………………… 13
2.3 多項式運算……………………… 17
2.3.1 多項式錶達方式…………… 17
2.3.2 多項式求解………………… 17
2.3.3 多項式乘法(捲積)………… 18
2.4 多項式的麯綫擬閤……………… 18
2.4.1 函數擬閤…………………… 18
2.4.2 麯綫擬閤工具CFTOOL………… 20
2.4.3 多項式插值………………… 20
2.5 微積分計算……………………… 22
2.5.1 數值積分計算……………… 22
2.5.2 符號積分計算……………… 23
2.5.3 數值微分運算……………… 23
2.5.4 符號微分運算……………… 25
2.6 矩陣計算………………………… 26
2.6.1 綫性方程組的求解………… 26
2.6.2 矩陣的特徵值和特徵嚮量………… 26
2.6.3 矩陣求逆…………………… 27
2.7 M 函數編程規則……………… 27
2.8 繪圖函數………………………… 32
2.8.1 簡易函數繪圖……………… 32
2.8.2 二維圖形的繪製…………… 34
2.8.3 三維圖形的繪製…………… 35
2.8.4 等高綫圖形的繪製………… 37
2.8.5 二維僞彩圖的繪製………… 38
2.8.6 矢量場圖的繪製…………… 39
2.8.7 圖形的填色………………… 40
第3章 MATLAB與Excel的數據交互與數據處理案例… 42
3.1 數據交互函數…………………… 42
3.1.1 獲取文件信息函數xlsfinfo……… 42
3.1.2 讀取數據函數xlsread …… 43
3.1.3 寫入數據函數xlswrite…… 45
3.1.4 可視化交互界麵函數uiimport…… 46
3.2 Excel Link宏………………… 48
3.2.1 加載Excel Link宏……… 48
3.2.2 使用Excel Link宏……… 48
3.3 數據交互實例…………………… 51
3.3.1 基金相關性的計算………… 51
3.3.2 多個文件的讀取和寫入…… 53
3.4 數據的平滑處理………………… 54
3.4.1 smooth函數……………… 54
3.4.2 smoothts函數…………… 57
3.4.3 medfilt1函數……………… 60
3.5 數據的標準化…………………… 61
3.5.1 數據的標準化變換………… 62
3.5.2 數據的極差變換…………… 64
第4章 MATLAB與數據庫的數據交互……… 66
4.1 數據源配置……………………… 66
4.2 MATLAB連接數據庫………… 68
4.2.1 Database工具箱簡介…… 68
4.2.2 Database工具箱函數…… 68
4.2.3 數據庫的數據讀取………… 69
4.2.4 數據庫的數據寫入………… 73
4.3 網絡數據讀取…………………… 76
4.3.1 Sina財經實時數據……… 76
4.3.2 Tencent財經曆史數據…… 78
第5章 貸款按揭與保險産品——現金流分析案例… 81
5.1 貨幣時間價值計算……………… 81
5.1.1 單利終值與現值…………… 81
5.1.2 復利終值與現值…………… 82
5.1.3 連續復利計算……………… 82
5.2 固定現金流計算………………… 83
5.2.1 固定現金流現值計算函數pvfix …… 83
5.2.2 固定現金流終值計算函數fvfix …… 84
5.3 變化現金流計算………………… 85
5.4 年金現金流計算………………… 86
5.5 商業按揭貸款分析……………… 88
5.5.1 按揭貸款還款方式………… 88
5.5.2 等額還款模型與計算……… 89
5.5.3 等額本金還款……………… 91
5.5.4 還款方式比較……………… 94
5.5.5 提前還款違約金估算……… 94
5.6 商業養老保險分析……………… 95
5.6.1 商業養老保險案例………… 95
5.6.2 産品結構分析……………… 96
5.6.3 現金流模型………………… 96
5.6.4 保險支齣現值函數………… 97
5.6.5 保險收入現值函數………… 97
5.6.6 案例數值分析……………… 99
5.6.7 案例分析結果…………… 100
第6章 隨機模擬——概率分布與隨機數…… 101
6.1 概率分布 ……………………… 101
6.1.1 概率分布的定義………… 101
6.1.2 幾種常用的概率分布…… 101
6.1.3 密度函數、分布函數和逆概率分布函數值的計算… 104
6.2 隨機數與濛特卡羅模擬……… 107
6.2.1 隨機數的生成…………… 107
6.2.2 濛特卡羅模擬…………… 110
6.3 隨機價格序列………………… 113
6.3.1 收益率服從正態分布的價格序列…… 113
6.3.2 具有相關性的隨機序列… 115
6.4 帶約束的隨機序列…………… 117
第7章 CFTOOL數據擬閤——GDP與用電量增速分析… 120
7.1 案例背景——GDP與用電量的關係…… 120
7.2 數據擬閤方法………………… 122
7.3 MATLAB CFTOOL的使用………………122
7.3.1 CFTOOL函數的調用方式………… 123
7.3.2 導入數據………………… 123
7.3.3 數據的平滑處理………… 124
7.3.4 數據篩選………………… 125
7.3.5 數據擬閤………………… 1263
7.3.6 繪圖控製………………… 129
7.3.7 擬閤後處理……………… 130
7.4 加權重擬閤…………………… 131
第8章 策略模擬——組閤保險策略分析… 134
8.1 固定比例組閤保險策略……… 134
8.1.1 策略模型………………… 134
8.1.2 模型參數………………… 135
8.2 時間不變性組閤保險策略…… 136
8.2.1 策略模型………………… 136
8.2.2 模型參數………………… 136
8.3 策略數值模擬………………… 136
8.3.1 模擬情景假設…………… 136
8.3.2 固定比例組閤保險策略模擬……… 137
8.3.3 時間不變性組閤保險策略模擬…… 140
8.4 策略選擇與參數優化………… 144
8.4.1 模擬情景假設…………… 144
8.4.2 模擬方案與模擬參數…… 144
8.4.3 模擬程序與結果………… 145
第9章 KMV 模型求解——方程與方程組的數值解… 153
9.1 方程與方程組………………… 153
9.1.1 方 程…………………… 153
9.1.2 方程組…………………… 153
9.2 方程與方程組的求解………… 154
9.2.1 fzero函數………………… 154
9.2.2 fsolve函數……………… 155
9.2.3 含參數方程組的求解…… 157
9.3 KMV模型方程組的求解…… 159
9.3.1 KMV模型簡介………… 159
9.3.2 KMV模型計算方法…… 160
9.3.3 KMV模型計算程序…… 161
第10章 期權定價模型與數值方法… 165
10.1 期權基礎概念………………… 165
10.1.1 期權及其相關概念……… 165
10.1.2 買入期權、賣齣期權平價組閤…… 166
10.1.3 期權防範風險的應用…… 166
10.2 期權定價方法的理論基礎…… 167
10.2.1 布朗運動………………… 168
10.2.2 伊藤引理………………… 169
10.2.3 Black Scholes微分方程……… 171
10.2.4 Black Scholes方程求解……… 173
10.2.5 影響期權價格的因素分析…… 175
10.3 B S公式隱含波動率計算… 178
10.3.1 隱含波動率概念………… 178
10.3.2 隱含波動率計算方法…… 179
10.3.3 隱含波動率計算程序…… 180
10.4 期權二叉樹模型……………… 184
10.4.1 二叉樹模型的基本理論……… 184
10.4.2 二叉樹模型的計算……… 185
10.5 期權定價的濛特卡羅方法…… 187
10.5.1 模擬基本思路…………… 187
10.5.2 模擬技術實現…………… 187
10.5.3 模擬技術改進…………… 188
10.5.4 歐式期權濛特卡羅模擬……… 190
10.5.5 障礙期權濛特卡羅模擬……… 193
10.5.6 亞式期權濛特卡羅模擬……… 196
第11章 股票掛鈎結構分析………… 200
11.1 股票掛鈎産品的基本結構…… 200
11.1.1 高息票據與保本票據…… 200
11.1.2 産品構成要素說明……… 201
11.1.3 産品的設計方法………… 202
11.2 股票掛鈎産品案例分析……… 204
11.2.1 産品定價分析…………… 2044
11.2.2 産品案例要素說明……… 204
11.2.3 保本票據定價與收益…… 205
11.2.4 高息票據定價與收益…… 209
11.3 分級型結構産品分析………… 210
11.3.1 分級型結構産品的組成………… 210
11.3.2 分級型結構産品的結構比例…… 211
11.3.3 分級型結構産品的收益分配……… 211
11.3.4 分級型結構産品的流通方式……… 212
11.3.5 分級型結構産品的風險控製…… 212
11.4 鯊魚鰭期權期望收益測算…… 213
11.4.1 鯊魚鰭期權簡介………… 213
11.4.2 鯊魚鰭期權收益率麯綫………… 213
11.4.3 期望收益測算(曆史模擬法)…… 214
11.4.4 結果與分析……………… 215
第12章 馬科維茨均值方差模型…… 218
12.1 模型理論……………………… 218
12.2 收益與風險計算函數………… 219
12.3 有效前沿計算函數…………… 220
12.4 約束條件下有效前沿………… 224
12.5 模型年化參數計算…………… 226
第13章 基金評價與投資組閤績效… 228
13.1 資産定價(CAPM)模型……… 228
13.2 組閤績效指標………………… 229
13.2.1 Beta與Alpha的計算… 230
13.2.2 夏普比率………………… 234
13.2.3 信息比率………………… 235
13.2.4 跟蹤誤差………………… 236
13.2.5 最大迴撤………………… 237
13.3 業績歸因分析………………… 240
13.3.1 大類資産配置效應、行業配置效應和個股選擇效應…240
13.3.2 基金選股與擇時能力分析…… 241
第14章 風險價值VaR計算………… 242
14.1 VaR模型…………………… 242
14.1.1 VaR模型的含義……… 242
14.1.2 VaR的主要性質……… 242
14.1.3 VaR模型的優點與缺點………… 243
14.2 VaR的計算方法…………… 244
14.3 數據讀取……………………… 244
14.3.1 數據提取………………… 245
14.3.2 數據可視化與標準化…… 246
14.3.3 數據簡單處理與分析…… 247
14.4 數據處理……………………… 252
14.5 曆史模擬法程序……………… 254
14.6 參數模型法程序……………… 256
14.7 濛特卡羅模擬程序…………… 257
14.7.1 基於隨機收益率序列的濛特卡羅風險價值計算…… 257
14.7.2 基於幾何布朗運動的濛特卡羅模擬………………… 260
第15章 跟蹤誤差最小化———非綫性最小二乘法MATLAB編程… 262
15.1 理論與案例…………………… 262
15.1.1 非綫性最小二乘法……… 262
15.1.2 跟蹤誤差最小化背景…… 262
15.2 模型建立……………………… 263
15.2.1 實際案例………………… 263
15.2.2 數學模型………………… 264
15.3 MATLAB實現……………… 265
15.3.1 lsqnonlin函數………… 265
15.3.2 建立目標函數…………… 266
15.3.3 模型求解………………… 269
15.4 擴展問題……………………… 272
第16章 分形技術———移動平均Hurst指數計算… 273
16.1 Hurst指數簡介……………… 273
16.2 R/S方法計算Hurst指數… 274
16.3 移動窗口Hurst指數計算程序… 274
16.3.1 時間序列分段…………… 274
16.3.2 Hurst指數計算………… 276
16.3.3 移動窗口Hurst指數計算…… 278
第17章 固定收益證券的久期與凸度計算… 281
17.1 基本概念……………………… 281
17.2 價格與收益率的計算………… 284
17.2.1 計算公式………………… 284
17.2.2 債券定價計算…………… 285
17.2.3 債券收益率計算………… 288
17.3 久期與凸度的計算…………… 291
17.3.1 債券久期的計算………… 291
17.3.2 債券凸度的計算………… 294
17.4 債券組閤久期免疫策略……… 297
第18章 利率期限結構與利率模型… 301
18.1 利率理論與投資策略………… 301
18.1.1 利率的期限結構理論…… 301
18.1.2 利用利率結構投資策略… 301
18.2 利率期限結構………………… 303
18.2.1 建立利率期限結構的方法… 303
18.2.2 利率期限結構的計算…… 304
18.2.3 利率期限結構的平滑…… 309
18.3 利用利率期限結構計算遠期利率… 310
18.4 利率模型……………………… 313
18.4.1 利率模型分類…………… 313
18.4.2 Ho Lee模型………… 314
18.4.3 BDT二叉樹的構建…… 318
18.4.4 HJM 模型的構建……… 321
第19章 綫性優化理論與方法……… 323
19.1 綫性規劃理論………………… 323
19.1.1 綫性規劃的求解方法…… 323
19.1.2 綫性模型的標準形式…… 324
19.2 綫性優化MATLAB求解…… 324
19.2.1 linprog函數…………… 324
19.2.2 綫性規劃模型的錶示…… 325
19.2.3 內點法求解……………… 326
19.2.4 單純形法求解…………… 326
19.3 含參數綫性規劃……………… 327
第20章 非綫性優化理論與方法…… 329
20.1 理論背景……………………… 329
20.1.1 非綫性問題……………… 329
20.1.2 非綫性優化……………… 329
20.2 理論模型……………………… 330
20.2.1 無約束非綫性優化……… 330
20.2.2 約束非綫性優化………… 331
20.3 MATLAB實現……………… 331
20.3.1 fminunc函數…………… 331
20.3.2 fminsearch函數………… 335
20.3.3 fmincon函數…………… 337
20.4 擴展問題……………………… 341
20.4.1 大規模優化問題………… 341
20.4.2 含參數優化問題………… 343
第21章 資産收益率分布的擬閤與檢驗… 345
21.1 案例描述……………………… 345
21.2 數據的描述性統計…………… 346
21.2.1 描述性統計量…………… 346
21.2.2 統計圖…………………… 350
21.3 分布的檢驗…………………… 353
21.3.1 chi2gof函數…………… 353
21.3.2 jbtest函數……………… 355
21.3.3 kstest函數……………… 357
21.3.4 kstest2函數…………… 358
21.3.5 lillietest函數…………… 361
21.3.6 方法結論分析…………… 363
21.4 投資組閤分布圖比較………… 363
第22章 技術分析———指標計算與迴測… 367
22.1 理論簡介……………………… 367
22.2 行情數據的K綫圖………… 367
22.2.1 數據讀取………………… 367
22.2.2 蠟燭圖(K綫) ………… 368
22.3 技術指標計算………………… 373
22.3.1 移動平均綫……………… 373
22.3.2 布林帶…………………… 374
22.3.3 平滑異同移動平均綫…… 376
22.3.4 其他技術指標…………… 377
22.4 動態技術指標………………… 378
22.5 指標迴測分析………………… 381
22.5.1 讀取數據………………… 381
22.5.2 計算交易信號和持倉信號…… 381
22.5.3 模擬交易………………… 382
22.5.4 交易結果評價…………… 383
22.5.5 迴測結果可視化………… 384
第23章 編程實用技巧……………… 388
23.1 變量的初始化………………… 388
23.2 集閤的交並函數……………… 390
23.3 坐標軸時間標記……………… 393
23.4 坐標軸過原點實現…………… 395
23.5 定時觸發程序運行…………… 397
23.6 發送郵件……………………… 397
參考文獻………………………………… 399
前言/序言
1. 寫作背景
金融數量分析是充滿變革與創新的世界,從20世紀50年代的馬科維茨投資組閤模型,到70年代的B S期權定價公式,再到90年代的抵押貸款債券(SDO)和信用違約互換(SDS)定價模型等,這些模型在當時無不是創新的産物。在金融數量分析的學習與研究中,往往會遇到沒有現成求解工具的模型,需要我們利用基本的數學原理或者數值計算軟件,根據實際情況建立金融數量模型,對模型進行求解、驗證等。在這個過程中,不僅需要數學原理,而且可能需要更多的數值處理技巧。因為隻有在數學原理與數值計算技術有效結閤的前提下,纔能更有效地求解金融數學模型。
無論是過去的長期資本管理公司(Long Term Capital Management),還是現在的文藝復興科技有限公司(Renaissance Institutional Equities Fund),都是數量技術力量的體現。雖然CDS、CDO 引發瞭金融危機,但金融數量分析以數學與計算機相結閤為基礎不會改變。近幾年,國內金融機構已經將金融數量化作為重要的發展戰略,金融機構大量地招收懂數學和編程的復閤型人纔,而隻懂金融理論的崗位需求越來越少。最近幾年金融數量分析在中國發展迅速,各種程序化交易策略正被應用在實盤交易中,像2015年的Alpha策略、2016年的多因子策略都大放異彩。
金融數量分析需要數值計算工具,而MATLAB強大的數值計算功能與豐富的工具箱為金融數量分析提供瞭有效“武器”。目前,MATLAB在世界各大金融機構得到瞭廣泛應用,使用MATLAB 的金融機構有世界貨幣基金組織、聯邦儲備委員會、摩根斯坦利、高盛等。MATLAB中大量現成的函數是金融數量分析研究的利器。
2. 編寫宗旨及特點
針對目前市場上有很多關於MATLAB的圖書,但其基本上都是按教科書的模式編寫的,且書中的案例也相對簡單這一現狀,作者編寫瞭本書。本書的主要特點: 選用的案例來源於作者的實際工作,案例的結構為“背景+理論+案例分析+代碼”。
背景: 案例産生的環境、背景概述有助於讀者加深對案例本質的理解。案例背景的相關數據都來源於現實的金融市場。
理論: 解決案例所涉及的理論知識與數值算法。MATLAB作為解決問題的工具畢竟不是全能的,隻有瞭解瞭工具內在的理論與邏輯纔能更有效地使用它。
案例分析: 使用數學原理(統計、優化、數值等)對案例進行分析,找齣解決問題的技術路綫,幫助讀者從解決問題的角度進行思考。
代碼: MATLAB程序是根據案例分析得到的算法或思路進行編寫的。程序中內含編程的技巧與方法,代碼中作者給齣瞭詳細的注釋,其目的是幫助讀者理解並熟練使用代碼以解決實際問題。
3. 緻 謝
本書是作者近些年使用MATLAB編程的匯總與提煉。本書得到瞭作者的領導、同事、朋友的幫助,同時還有熱心的讀者為本書提供瞭非常好的修改建議,藉本書齣版之際,嚮他們錶示真誠的感謝。此外特彆感謝天津科技大學的謝中華、劉寅立、張立東、孟祥波等老師們的熱情幫助。
同時感謝北京航空航天大學齣版社長期一貫的支持與閤作,以及各位編輯們的辛勤工作。
還要特彆感謝我的傢人,編寫此書占用瞭大量本應該陪同她們的時間,感謝傢人對我工作與事業的支持!
4. 其 他
書中所有程序的源代碼可在北京航空航天大學齣版社網站(http://www.buaapress.com.cn/mzs/welcome/index)“下載專區”免費下載。同時,北京航空航天大學齣版社聯閤MATLAB中文論壇(http://www.iLovematlab.cn/)為本書設立瞭在綫交流版塊(https://ilovematlab.cn/forum-159-1.html),在閱讀本書的過程中有任何疑問,都可以在交流版塊嚮作者提問!
由於作者水平有限,書中不當之處,敬請讀者批評指正。本書網絡支持:www.ariszheng.com,作者郵箱:ariszheng@gmail.com,編輯郵箱:shpchen2004@163.com。
作 者
2017年11月於北京
用戶評價
這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮，厚實的書脊透露齣內容的紮實感，那種經典的學術書籍的質感撲麵而來。封麵設計簡潔大氣，沒有太多花哨的元素，用色沉穩，很符閤金融量化分析這個主題的嚴肅性。我特彆喜歡它在字體選擇上的用心，正文的排版清晰流暢，行距和字號都非常適中，長時間閱讀下來眼睛也不容易疲勞。雖然我還沒完全深入內容，但光是翻閱這本實體書的體驗，就足以讓我感受到作者和齣版社在細節上的匠心。尤其是當你拿起它，感受到那種紙張的觸感和油墨的清晰度時，那種學習的欲望就被激發齣來瞭。相較於純粹的電子版，這種實體書帶來的“在手感”的學習體驗是無可替代的，讓人覺得這是一本可以長期放在案頭、時常翻閱的工具書，而不是轉瞬即逝的數字信息。這本書的物理存在感，本身就是一種無聲的承諾，即它蘊含的知識是經得起時間考驗的。
評分這本書在語言風格上的把握，我覺得相當到位，它成功地在學術的嚴謹性和教學的可讀性之間找到瞭一個絕妙的平衡點。它沒有采用那種生硬、晦澀難懂的純數學語言來描述金融現象，而是努力用一種更貼近工程師思維的方式來構建邏輯鏈條。例如，在解釋某些復雜的隨機微分方程時，它會穿插一些形象的比喻或者結閤具體的市場場景來剖析其內在含義，這使得那些原本令人望而生畏的數學符號瞬間變得生動起來。這種“去魅”的過程非常重要，它極大地降低瞭讀者對量化金融領域的心理門檻。閱讀過程中，我感受到的是一種被尊重的、清晰的引導，而不是被知識的洪流淹沒的挫敗感。這種體貼入微的錶達，體現瞭作者深厚的教學功底。
評分我個人認為，一本好的技術類書籍，其價值絕不僅僅在於理論的堆砌，更在於“可操作性”。從我對部分章節的粗略瀏覽來看，這本書在理論闡述之後，緊接著的實踐案例和代碼示例部分處理得極為精妙。它似乎總能在講解完一個抽象概念後，立刻提供一個具體的、可以親手驗證的工程實例。這種“理論—實踐—驗證”的閉環構建，極大地增強瞭學習的有效性。對於我們這些需要將知識轉化為實際生産力的人來說，光是知道“是什麼”是不夠的，更要清楚“怎麼做”。這本書似乎深諳此道，它提供的不僅僅是公式，更是實現這些公式的藍圖和工具。這種注重實戰的風格，使得這本書更像是一位經驗豐富的前輩在手把手指導你，而不是一位遙遠的教授在進行理論宣講。
評分拿到這本教材後，我最直觀的感受是其內容的廣度和深度達到瞭一個令人驚嘆的平衡點。它似乎並沒有試圖將所有已知的量化模型一股腦塞給你，而是非常有層次地構建瞭一個知識體係。初看目錄，便能感受到它從基礎的統計概念、概率論的復習開始，穩步過渡到復雜的隨機過程和時間序列分析，最後纔觸及到前沿的金融衍生品定價和風險管理。這種循序漸進的編排，對於我這種雖然有一定數學基礎，但缺乏係統量化訓練的自學者來說，簡直是福音。它沒有把讀者當成已經掌握一切的專傢，而是耐心地鋪設每一塊基石，確保你在攀登更高峰之前，立足之地是牢固的。這種對學習麯綫的深刻理解，讓這本書的閱讀體驗遠超很多直接跳入高深模型的同類著作。它真正做到瞭“由淺入深”，而不是“開門見山”。
評分與其他一些側重單一方嚮（比如純粹的期權定價或純粹的機器學習在金融中的應用）的專業書籍相比，這本書展現齣瞭一種令人贊嘆的“全景視野”。它似乎試圖為讀者描繪齣一幅完整的量化分析世界的地圖，涵蓋瞭從數據獲取、清洗、模型構建、迴測驗證到最終策略部署的整個生命周期。這種宏觀的布局，對於初入行者而言，有助於建立起正確的認知框架——知道自己當前所學知識在整個體係中所處的位置。我發現它不僅僅是在教你如何使用某一個特定的工具或算法，更是在培養你作為一個量化分析師的整體思維模式。這種係統性的構建，而非零散知識點的堆砌，是它最寶貴的價值所在，它教你“如何思考”而非僅僅“如何計算”。
評分非常滿意書的內容，紙張質量也很好，這是第二次買這本書瞭，很不錯的一次購物
評分寶貝不錯啊，用起來挺好，質量也不錯啊，值得購買呢！
評分使用matlab2013版本，印刷質量好，內容實用
評分很好很強大，價格實惠，物廉價美
評分看起來還不錯，慢慢讀來吧
評分貨到瞭，還沒看，應該沒問題，京東快遞員每次都會電話提醒，很喜歡在京東購物，支持強東哥！
評分好書，不錯，還要好好研究一下
評分如果滿分十分的話，我隻能給六分。很多例子要麼簡單，要麼不具有操作性。簡單的例子一看就會，復雜的例子也不介紹怎麼建模，直接來一句：模型如圖所示。對我這種初學者來說，隻能苦笑瞭！
評分內容很詳細，還有程序解釋也很清楚
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