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杰弗里扎克斯 著

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• 理论
• 实践
• 直觉

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出版社： 化学工业出版社

ISBN：9787122288646

商品编码：20226613419

出版时间：2017-09-01

基本信息

商品名称： 计量经济学-直觉.证明与实践	出版社： 化学工业出版社	出版时间：2017-09-01
作者：杰弗里.扎克斯	译者：徐大丰	开本： 32开
定价： 98.00	页数：	印次： 1
ISBN号：9787122288646	商品类型：图书	版次： 1

编辑推荐

本书是关于计量经济学理论与应用的研究成果，具有以下特点： 1.理论阐述完整、系统且富有趣味性； 2.包含了新的计量经济学研究成果，对研究前沿有准确地把握。 3.所列举例子具有典型性、代表性。 4.脉络清楚、展现了计量经济学知识的原理的发现过程。

内容提要

本书对计量经济学模型的经典假设、违背计量经济学经典假设的直观含义进行了深度剖析;运用易懂的数学工具严谨地论证了计量经济学模型估计的基本原理;紧扣读者认知的特点,由简渐难、由浅入深,清晰地展现了计量经济学的发展脉络。通过对案例的分析,向读者展示了计量经济学的运用艺术。本书可作为大学本科计量经济学教材,也可给从事计量经济学研究的高校教师、研究人员、数据与统计分析实务人员作参考。

作者简介

作者简介杰弗里· 扎克斯是科罗拉多大学波尔德分校经济学教授。研究领域包括劳动经济学、公共经济学与城市经济学。扎克斯主讲计量经济学课程,两次获得斯坦福考德伍德**教学奖。

目录

1 回归概述1 1.0　本章精要 1 1.1　需要回归的原因 2 1.2　教育与收入 3 1.3　回归结果的展示 4 1.4　何处开始讨论？ 5 1.5　何处得解释？ 6 1.6　在解释中寻求什么？ 7 1.7　如何解释回归结果 10 1.8　如何评价解释 14 1.9　R2 与F 统计量 15 1.10　做法的合理性 17 1.11　回归的其他表示形式 21 1.12　本书导读 23 1.13　本章结语 24 本章习题 24 2 数学工具28 2.0　本章精要 28 2.1　本课程是一门变相的数学课吗？ 29 2.2　求和的乐趣 30 2.3　常量求和 32 2.4　平均数 33 2.5　求和的加法运算 34 2.6　算术求和的乐趣 37 2.7　乘积求和 39 2.8　提醒：及时复习 40 本章习题 41 3 协方差和相关系数43 3.0　本章精要 43 3.1　本章导言 43 3.2　样本协方差 44 3.3　理解样本协方差 49 3.4　样本相关系数 52 3.5　关于数位的说明 58 3.6　其他例子 59 3.7　本章结语 62 本章附录 62 本章习题 65 4 线性拟合67 4.0　本章精要 67 4.1　本章导言 68 4.2　哪一条直线拟合得**？ 69 4.3　残差平方和*小化 72 4.4　计算截距项和斜率 78 4.5　再论斜率和截距项的意义 80 4.6　R2 和拟合优度 83 4.7　回归运算 87 4.8　其他例子 90 4.9　本章结语 92 本章附录 92 本章习题 95 5 从样本到总体100 5.0　本章精要 100 5.1　本章导言 101 5.2　总体关系 102 5.3　εi 的统计特性 104 5.4　y i 的统计特性 110 5.5　参数与估计 111 5.6　β 与α 的无偏估计 112 5.7　再次解释 117 5.8　a、b 的总体方差 123 5.9　高斯-马尔可夫（Gauss- Markov） 定理 126 5.10　一致性 130 5.11　本章结语 134 本章习题 135 6 置信区间和假设检验139 6.0　本章精要 139 6.1　本章导言 140 6.2　置信区间和假设检验的基础 141 6.3　置信区间 144 6.4　假设检验 147 6.5　置信区间与假设检验之间的关系 164 本章习题 165 7 普通*小二乘估计的统计推断168 7.0　本章精要 168 7.1　b 和a 的分布 169 7.2　σ2 的估计 170 7.3　b 的置信区间 174 7.4　β 的假设检验 183 7.5　y i 的再预测 191 7.6　教育回报的含义 196 7.7　再举一例 197 7.8　本章结语 200 本章附录 201 本章习题 202 8 随机扰动项期望不等于0 与异方差206 8.0　本章精要 206 8.1　本章导言 207 8.2　随机扰动项εi 的期望等于非0 常数 208 8.3　随机扰动项的期望不相等 210 8.4　异方差 212 8.5　异方差的后果 212 8.6　σ2i 、ε2i 、e2i 与怀特检验 215 8.7　估计标准差 219 8.8　获得**线性无偏估计 220 8.9　随机扰动项有两个方差 223 8.10　其他形式的异方差 230 8.11　本章结语 231 本章习题 232 9 自相关235 9.0　本章精要 235 9.1　本章导言 236 9.2　自相关 236 9.3　自相关的后果 238 9.4　存在自相关时， 普通*小二乘估计方差的估计 241 9.5　自相关、随机扰动与冲击 244 9.6　一阶自相关与广义*小二乘估计 249 9.7　一阶自相关的检验 253 9.8　存在一阶自相关时的二步估计法 255 9.9　其他类型的自相关 257 9.10　本章结语 258 本章习题 259 10 随机扰动项与解释变量相关262 10.0　本章精要 262 10.1　本章导言 263 10.2　发生内生性问题的原因 264 10.3　模型有内生性的后果 267 10.4　解决内生性问题 272 10.5　二阶段*小二乘估计与工具变量 274 10.6　工具变量估计的性质 277 10.7　工具变量的优劣 281 10.8　内生性检验 286 10.9　用实际数据进行的讨论 288 10.10　本章结语 291 本章习题 291 11 二元回归模型的参数估计296 11.0　本章精要 296 11.1　本章导言 297 11.2　模型有第二个解释变量 298 11.3　拟合 302 11.4　b1 , b2 有用的原因 309 11.5　b1 , b2 的期望 314 11.6　本章结语 319 本章习题 320 12 二元回归模型的理解与解释323 12.0　本章精要 323 12.1　本章导言 324 12.2　b1 , b2 的方差 325 12.3　x1i 与x2i 的相互作用 329 12.4　标准差的估计 333 12.5　受约束与不受约束的回归 335 12.6　联合假设检验 339 12.7　模型错误设定 345 12.8　经典假设不成立的二元回归 347 12.9　本章结语 351 本章习题 351 13 灵活运用回归357 13.0　本章精要 357 13.1　本章导言 358 13.2　虚拟变量 358 13.3　非线性影响：二次函数回归模型 361 13.4　非线性的影响：取对数 367 13.5　影响的非线性：引入交互项 372 13.6　本章结语 379 本章习题 380 14 多元线性回归模型387 14.0　本章精要 387 14.1　本章导言 389 14.2　解释变量多于两个的原因 389 14.3　多元回归模型的统计推断 393 14.4　示例 398 14.5　随机扰动项的假设 407 14.6　面板数据 408 14.7　本章结语 411 本章习题 411 15 定性变量的回归419 15.0　本章精要 419 15.1　本章导言 420 15.2　离散型收入变量 421 15.3　参数估计的工作原理 422 15.4　极大似然估计 426 15.5　极大似然估计的实施 430 15.6　极大似然估计的作用 433 15.7　示例 435 15.8　样本选择问题 440 15.9　其他方法 443 15.10　本章结语 445 本章附录 445 本章习题 449 附录 453 参考文献 461 后记 462

好的，以下是根据您的要求撰写的一份关于一本名为《计量经济学：直觉、证明与实践》的图书的简介，旨在详细描述其内容，同时避免提及该书自身已包含的内容，并力求自然流畅，无AI痕迹。 --- 《金融市场微观结构：原理、模型与实证分析》 导论：理解市场动态的核心框架 本书深入剖析了现代金融市场的核心运作机制——微观结构。不同于关注资产定价的宏观理论，本书聚焦于交易层面发生的具体事件、信息流、流动性供给与需求，以及交易者行为如何共同塑造价格的形成与波动。金融市场微观结构的研究，旨在解释为什么在同一时间点，不同的交易者会以不同的价格进行交易，以及订单簿的动态如何影响市场的效率与稳定性。 全书以严谨的理论构建为基础，辅以大量的实证检验案例，为读者提供一个全面、深入理解交易场所行为的工具箱。我们不仅探讨了理论模型的基础假设，更着重分析这些模型在真实市场数据中的应用与局限性。 第一部分：基础要素与信息不对称 本书的第一部分奠定了金融市场微观结构分析的基础。我们首先从最基本的交易机制入手，详细描述了不同类型的交易场所，包括订单驱动市场（如纳斯达克）和报价驱动市场（如传统的做市商系统），并对比了它们在信息传播和流动性提供方面的差异。 信息结构是核心议题之一。 我们花费大量篇幅讨论信息不对称的性质。这包括分析“已知信息”（如公开公告）与“私有信息”（如内部交易倾向或对未来价格的独特预测）在交易中的作用。我们将引入阿西莫夫（Admati and Pfleiderer）等经典模型，探讨知情交易者（Informed Traders）如何通过他们的交易信号揭示信息，以及对他们进行识别和防范的机制。 流动性与冲击成本的量化： 流动性不再被视为一个抽象概念，而是被分解为可量化的指标。本书详细介绍了衡量流动性的多种维度，例如有效价差（Effective Spread）、订单簿厚度（Order Book Depth）以及订单到达率。接着，我们将引入衡量交易对市场价格影响的指标——冲击成本（Market Impact）。理解冲击成本是机构投资者进行大额交易决策的关键，我们探讨了如何通过结构模型来预测和最小化交易执行过程中的成本。 第二部分：交易机制设计与优化 第二部分转向交易规则和机制的设计，探讨这些设计如何影响市场效率和参与者行为。 订单簿的动态演化： 订单簿是现代电子化交易系统的核心。本书不仅描述了限价订单（Limit Order）和市价订单（Market Order）的堆叠方式，更深入研究了订单簿的动态匹配过程。我们利用随机过程和队列论工具，分析订单的到达、取消与执行的随机性，并探讨先进的自动做市商（Automated Market Makers, AMMs）模型如何适应这种动态性。 做市行为的理论分析： 做市商（Market Makers）在提供连续报价和承担风险之间寻求平衡。本书详细阐述了基于库存成本模型（Inventory Cost Models）和信息模型（Information Models）的做市策略。通过对最优报价的推导，读者将理解做市商如何根据其库存风险和对市场信息的认知程度来设定买卖价差。这部分内容对于理解做市商在闪电崩盘（Flash Crashes）等极端事件中的角色至关重要。 交易策略的分类与比较： 本部分对高频交易（HFT）策略进行了系统的梳理，但聚焦于策略背后的经济学原理而非编程实现。我们分析了套利策略（如跨市场套利、统计套利）的理论基础，以及做市策略、延迟套利策略（Latency Arbitrage）的市场影响。关键在于，我们评估了这些策略对市场价格发现和流动性提供的净贡献。 第三部分：市场失灵、波动与监管应对 金融市场的稳定运行并非总是有保障的。第三部分关注市场在压力下的表现，以及如何通过机制设计和监管来增强韧性。 市场波动性与异常事件分析： 市场波动性是微观结构研究的焦点之一。我们采用时间序列模型来刻画波动率的集群性，并探讨了订单流不平衡（Order Flow Imbalance）与短期价格波动之间的因果关系。特别地，本书详细分析了流动性崩溃的微观结构根源，例如在市场压力下，做市商撤出流动性或自动交易系统触发连锁反应的机制。 市场操纵与监管挑战： 随着电子化交易的普及，新型的市场操纵行为也随之产生。本书探讨了“分层报价”（Layering）、“幌骗”（Spoofing）等行为的经济动机与市场后果。在监管层面，我们评估了诸如“交易熔断机制”（Circuit Breakers）和“动态限价单”（Dynamic Price Collars）等工具的有效性，分析它们如何在抑制过度波动与不扼杀正常交易之间取得平衡。 跨市场连接性与系统性风险： 现代金融市场高度互联。本书探讨了不同交易所之间的信息溢出效应和价格联动性。我们运用网络理论工具来分析不同交易系统之间的依赖关系，并评估一个市场中的流动性冲击如何迅速蔓延至其他相关市场，从而引发系统性风险。 结论：展望未来研究方向 本书的最终目标是为高级学生、研究人员和市场专业人士提供一个严谨的知识框架，使其能够理解当前金融市场运作的复杂性。我们强调了理论模型在解释实际市场现象上的力量，同时也指出了当前模型尚未完全捕捉的领域，例如机器学习在订单预测中的应用、去中心化金融（DeFi）中的新型流动性池模型，以及这些新技术对传统微观结构理论的挑战与机遇。 通过本书的学习，读者将能够批判性地评估新的交易技术、交易规则的变革，并能更准确地预测在不同市场环境下交易策略的潜在表现。

评分☆☆☆☆☆

在我接触经济学研究的初期，计量经济学对我来说就像一团迷雾，充满了各种抽象的符号和复杂的数学公式，让我常常感到望而生畏。许多教材过于强调数学推导，却忽略了最核心的“为什么”和“怎么用”，导致我们在学习过程中，即使能够推导出一些公式，却很难真正理解其背后的经济学含义，更不用说将其灵活地运用到实际研究中了。因此，当我第一次看到《计量经济学-直觉.证明与实践》这个书名时，我仿佛看到了救星。尤其是“直觉”二字，这让我看到了作者试图以一种更易于理解、更贴近我们日常思维的方式来讲解计量经济学。我坚信，只有建立起对概念的直观理解，才能更好地掌握那些严谨的数学证明。而“实践”二字，则更是让我看到了这本书将理论与实际相结合的决心，我非常期待能够通过书中的案例，学习如何运用计量经济学工具来分析现实世界中的经济现象，解决实际问题。我希望这本书能够帮助我真正地“玩转”计量经济学，让它成为我研究道路上得力的助手。

评分☆☆☆☆☆

我一直对统计学和经济学交叉的领域非常感兴趣，尤其是那些能够帮助我们理解复杂经济现象的定量分析方法。过去，我曾尝试阅读过一些计量经济学的相关文献，但往往因为其数学符号和统计概念的复杂性而感到困扰，总是难以建立起清晰的认识。这次看到《计量经济学-直觉.证明与实践》这本书，我立刻被它所传达的信息所吸引——它似乎声称能够提供一种更易于理解和掌握的方式来学习计量经济学。我尤其看重“直觉”这个词，这预示着作者不会简单地罗列公式，而是会试图解释这些公式背后的经济学含义和逻辑。同时，“证明”也表明了这本书并非只是浅尝辄止的介绍，而是会深入到理论的根基，让读者理解方法的严谨性。“实践”则是我最看重的一部分，它意味着这本书会提供真实的案例分析，教会我们如何将这些工具应用到现实世界中去解决问题。我希望这本书能够填补我在理解计量经济学原理上的空白，并且能够让我真正地掌握运用这些工具的能力，从而在面对经济数据时，不再感到无从下手。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对经济学研究方法论抱有浓厚兴趣的读者，我一直以来都在寻找一本能够真正帮助我理解计量经济学精髓的书籍。市面上不乏优秀的计量经济学教材，它们在数学严谨性上做得相当出色，但往往忽略了对概念的直观解释，使得初学者难以建立起对模型和方法的深刻理解。另一方面，一些更偏向于应用的书籍，又可能在理论深度上有所欠缺。正因如此，《计量经济学-直觉.证明与实践》的出现，在我看来，恰恰弥补了这一市场空白。我非常期待作者能够在“直觉”的层面上，将那些看似复杂的计量经济学模型“具象化”，用生动的语言和形象的比喻来解释其背后的逻辑和假设，从而降低学习的门槛。同时，“证明”的引入，也让我看到了这本书在理论深度上的追求，它不会停留在表面，而是会引导读者去理解这些方法的数学基础和统计原理，从而建立起对这些方法的信心。而“实践”部分，更是让我对这本书的实用性充满期待，我希望能从中学习到如何运用计量经济学工具来分析真实的经济数据，解决现实世界中的经济问题，这对我未来的学术研究至关重要。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计非常吸引人，简洁的标题《计量经济学-直觉.证明与实践》便勾勒出了其核心价值。在拿到这本书之前，我对其内容充满了期待。我一直认为，计量经济学虽然是经济学研究中不可或缺的工具，但其抽象的数学模型和严谨的逻辑推理常常让初学者望而却步。坊间流传的许多计量经济学教材，要么过于侧重理论推导，公式堆砌，让人感到枯燥乏味；要么过于偏重实践应用，却缺乏对模型背后逻辑的深入剖析，使得读者知其然不知其所以然。因此，当我看到“直觉.证明与实践”这几个字眼时，心中便涌现出一丝惊喜。我非常好奇，作者是如何将抽象的理论与直观的理解相结合，又如何在严谨的数学证明和实际的应用场景之间找到平衡点的。这本书的标题仿佛在向我承诺，它将是一条通往计量经济学世界的桥梁，既能让我领略其内在的精妙逻辑，又能让我掌握其解决现实问题的能力。我期待它能以一种全新的视角，带领我拨开计量经济学理论的迷雾，感受其思想的魅力，并且能够真正地将其运用到我的学术研究或职业发展中去。

评分☆☆☆☆☆

长久以来，我对计量经济学理论的掌握一直停留在一种“知其然，不知其所以然”的层面。在课堂上，老师会讲解模型、推导公式，我们在笔记上认真记录，考试时也能勉强应对。然而，一旦遇到实际的经济数据，想要运用计量经济学方法进行分析时，却常常感到力不从心，不知道该选用哪个模型，如何解释结果，甚至对一些基本概念的理解都模糊不清。这种状况让我深感沮丧，也让我意识到，仅仅掌握表面化的知识是远远不够的。《计量经济学-直觉.证明与实践》的出现，在我看来，为我提供了一个解决问题的全新视角。我尤其看重“直觉”的强调，它预示着作者会尝试用更易于理解的方式来阐述复杂的概念，而不是仅仅堆砌公式。而“证明”则表明了作者对理论严谨性的追求，我相信这会帮助我们深入理解方法的根基。“实践”更是我期盼已久的，我希望通过书中的实际案例，能够真正地学会如何将所学的计量经济学理论和方法运用到真实世界的数据分析中，解决那些困扰我的实际经济问题。我期待这本书能够帮助我建立起对计量经济学的深刻理解，并且能够让我充满信心地去运用它。