赫尔 期权期货和其他衍生品 第8版 英文版 清华大学出版社 期权期货及其他衍生产品 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302461661

商品编码：26490120976

丛书名： 期权期货和其他衍生品

 

基本信息

图书名称：	期权、期货和其他衍生品（第8版）
作 者：	约翰·C.赫尔
定价：	85.00
ISBN号：	9787302461661
出版社：	清华大学出版社
开本：	16
装帧：	平装
出版日期：	2017-1-1
印刷日期：	2017-1-1

 

目录

第1章 绪论 1．1 场内交易市场 1．2 场外交易市场 1．3 远期合约 1．4 期货合约 1．5 期权 1．6 交易者的类型 1．7 套期保值者 1．8 投机者 1．9 套利者 1．10 危险 小结 参考读物 练习题 作业题 第2章 期货市场的机制 2．1 背景 2．2 期货合约的设定 2．3 期货价格向现货价格的收敛 2．4 保证金的运作 2．5 场外交易市场 2．6 市场报价行情 2．7 交割 2．8 交易者和订单的类型 2．9 监管 2．10 会计及税收 2．11 远期合约与期货合约 小结 参考读物 练习题 作业题 第3章 期货的套期保值策略 3．1 基本原则 3．2 赞成和反对套期保值的论点 3．3 基差风险 3．4 交叉套期保值 3．5 股票指数期货 3．6 展期 小结 参考读物 练习题 作业题 附录 资本资产定价模型 第4章 利率 4．1 利率的类型 4．2 利率测算 4．3 零息票利率 4．4 债券定价 4．5 国库券零息票利率的计算 4．6 远期利率 4．7 远期利率协议 4．8 久期 4．9 凸性 4．10 利率期限结构理论 小结 参考读物 练习题 作业题 第5章 远期和期货价格的确定 5．1 投资性资产与消费性资产 5．2 卖空 5．3 假设和符号 5．4 投资性资产的远期价格 5．5 已知收益 5．6 已知红利率 5．7 估计远期合约的价值 5．8 远期价格与期货价格是否相等？ 5．9 股票指数期货的价格 5．10 外汇的远期和期货合约 5．11 商品期货 5．12 持有成本 5．13 交割选择权 5．14 期货价格和预期将来的即期价格 小结 参考读物 练习题 作业题 第6章 利率期货 6．1 日期计算报价惯例 6．2 国债期货 6．3 欧洲美元期货 6．4 基于久期的期货套期保值策略 6．5 对资产负债组合进行套期保值 小结 参考读物 练习题 作业题 第7章 互换 7．1 利率互换的机制 7．2 日期计算问题 7．3 确认书 7．4 比较优势的观点 7．5 互换率的本质 7．6 LIBOR/（互换）零息票利率的计算 7．7 利率互换的估价 7．8 隔夜指数互换 7．9 货币互换 7．10 货币互换的估价 7．11 信用风险 7．12 其他类型的互换 小结 参考读物 练习题 作业题 第8章 证券化与2007年信贷危机 8．1 证券化 8．2 美国住房市场 8．3 哪里出问题了 8．4 后果 小结 参考读物 练习题 作业题 第9章 期权市场的机制 9．1 期权类型 9．2 期权头寸 9．3 标的资产 9．4 股票期权的性质 9．5 交易 9．6 佣金 9．7 保证金 9．8 期权结算公司 9．9 监管 9．10 税收 9．11 认股权证、管理层股票期权和可转换债券 9．12 场外交易市场 小结 参考读物 练习题 作业题 第10章 股票期权的性质 10．1 影响期权价格的因素 10．2 假设和符号 10．3 期权价格的上下限 10．4 看跌期权与看涨期权之间的平价关系 10．5 不付红利股票的看涨期权 10．6 不付红利股票的看跌期权 10．7 红利的影响 小结 参考读物 练习题 作业题 第11章 期权的交易策略 11．1 本金保障型票据 11．2 交易一项期权及其标的资产 11．3 差价期权 11．4 组合期权 11．5 其他复合期权的损益状态 小结 参考读物 练习题 作业题 第12章 二叉树模型 12．1 单步二叉树模型与无套利方法 12．2 风险中性估值 12．3 两步二叉树图 12．4 看跌期权的例子 12．5 美式期权 12．6 Delta 12．7 选择u和d拟合波动率 12．8 二叉树方程 12．9 增加二叉树模型中的时间段数 12．10 使用DerivaGem 12．11 其他资产的期权 小结 参考读物 练习题 作业题 附录：通过二叉树推导Black-Scholes-Merton期权定价公式 第13章 维纳过程与It？'s引理 13．1 马尔科夫性 13．2 连续时间随机过程 13．3 股票价格的过程 13．4 参数 13．5 相关过程 13．6 It？引理 13．7 对数正态性质 小结 参考读物 练习题 作业题 附录 It？引理的推导 第14章 Black-Scholes-Merton模型 14．1 股票价格的对数正态性质 14．2 收益率的分布 14．3 预期收益 14．4 波动率 14．5 Black-Scholes-Merton微分方程隐含的基本概念 14．6 Black-Scholes-Merton微分方程的推导 14．7 风险中性估值 14．8 Black-Scholes-Merton定价公式 14．9 累积正态分布函数 14．10 认股权证与员工股票期权 14．11 隐含波动率 14．12 红利 小结 参考读物 练习题 作业题 附录 利用风险中性估值证明Black-Scholes-Merton公式 第15章 员工股票期权 15．1 合约的设计 15．2 期权能否促使股权人与管理人员利益一致 15．3 会计问题 15．4 定价 15．5 倒填日期丑闻 小结 参考读物 练习题 作业题 第16章 股指期权与货币期权 16．1 股指期权 16．2 货币期权 16．3 支付已知红利率的股票期权 16．4 欧式股指期权的定价 16．5 欧式货币期权的定价 16．6 美式期权 小结 参考读物 练习题 作业题 第17章 期货期权 17．1 期货期权的特性 17．2 期货期权被广泛应用的原因 17．3 欧式即期期权与欧式期货期权 17．4 看跌-看涨期权平价关系式 17．5 期货期权的下限 17．6 采用二叉树对期货期权定价 17．7 期货价格在风险中性世界的漂移率 17．8 对于期货期权定价的布莱克模型 17．9 美式期货期权与美式即期期权 17．10 期货式期权 小结 参考读物 练习题 作业题 第18章 希腊字母 18．1 例子 18．2 暴露头寸策略与抵补头寸策略 18．3 止损策略 18．4 Delta套期保值 18．5 Theta 18．6 Gamma 18．7 Delta，Theta与Gamma的关系 18．8 Vega 18．9 Rho 18．10 套期保值在实际中的应用 18．11 情境分析 18．12 公式的扩展 18．13 组合保险 18．14 股票市场波动率 小结 参考读物 练习题 作业题 附录 泰勒级数展开与套期保值参数 第19章 波动率微笑 19．1 为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的 19．2 外汇期权 19．3 股票期权 19．4 其他刻画波动率微笑的方法 19．5 波动率期限结构与波动率曲面 19．6 希腊字母 19．7 模型的作用 19．8 预期价格有一次大幅波动时 小结 参考读物 练习题 作业题 附录 波动率微笑隐含的风险中性分布的确定 第20章 基本数值方法 20．1 二叉树方法 20．2 指数期权、货币期权和期货合约期权的二叉树法估值 20．3 支付红利的股票期权的二叉树模型 20．4 构造树图的其他几种方法 20．5 时间参数 20．6 蒙特卡罗模拟 20．7 减少方差的方法 20．8 有限差分方法 小结 参考读物 练习题 作业题 第21章 风险值 21．1 风险值的度量 21．2 历史模拟法 21．3 模式法 21．4 线性模型 21．5 二次模型 21．6 蒙特卡罗模拟 21．7 各种方法的比较 21．8 压力测试与事后检验 21．9 主成分分析 小结 参考读物 练习题 作业题 第22章 估计波动率与相关性 22．1 估计波动率 22．2 指数加权移动平均模型 22．3 GARCH（1，1）模型 22．4 在模型之间进行选择 22．5 最大似然方法 22．6 用GARCH（1，1）预测未来波动率 22．7 相关性 22．8 EWMA应用于四指数的例子 小结 参考读物 练习题 作业题 第23章 信用风险 23．1 信用评级 23．2 历史违约概率 23．3 回收率 23．4 通过债券价格估计违约概率 23．5 违约概率估计方法的比较 23．6 用股票价格估计违约概率 23．7 衍生品交易中的信用风险 23．8 信用风险转移 23．9 违约相关性 23．10 信用风险值 小结 参考读物 练习题 作业题 第24章 信用衍生品 24．1 信用违约互换 24．2 信用违约互换估值 24．3 信用指数 24．4 固定息票的使用 24．5 信用违约互换期货与期权 24．6 一揽子信用违约互换 24．7 总收益互换 24．8 抵押负债契约 24．9 相关系数在一揽子信用违约互换与抵押负债契约中的作用 24．10 合成抵押负债契约的估值 24．11 其他模型 小结 参考读物 练习题 作业题 第25章 奇异期权 25．1 组合 25．2 非标准美式期权 25．3 缺口期权 25．4 远期开始期权 25．5 分阶段期权 25．6 复合期权 25．7 后定选择权 25．8 障碍期权 25．9 两期期权 25．10 回望期权 25．11 呼叫期权 25．12 亚洲期权 25．13 一项资产换取另一项资产的期权 25．14 涉及几种资产的期权 25．15 波动率和方差互换 25．16 静态期权复制 小结 参考读物 练习题 作业题 第26章 更多的模型与数值方法 26．1 Black-Scholes-Merton的替代方法 26．2 随机波动模型 26．3 IVF模型 26．4 可转换证券 26．5 路径依赖型衍生品 26．6 障碍期权 26．7 基于两种相关资产的期权 26．8 蒙特卡罗模拟与美式期权 小结 参考读物 练习题 作业题 第27章 鞅和测度 27．1 风险的市场价格 27．2 几个状态变量 27．3 鞅 27．4 计价标准的其他选择 27．5 几个因素的扩展 27．6 改进布莱克模型 27．7 资产替换期权 27．8 计价标准的改变 小结 参考读物 练习题 作业题 第28章 利率衍生品：标准的市场模型 28．1 债券期权 28．2 利率顶与利率底 28．3 欧洲互换期权 28．4 推广 28．5 利率衍生品的套期保值 小结 参考读物 练习题 作业题 第29章 凸性调整、时间调整与双币种期权 29．1 凸性调整 29．2 时间调整 29．3 双币种期权 小结 参考读物 练习题 作业题 附录 对凸性调整公式的证明 第30章 利率衍生品：瞬时利率模型 30．1 背景 30．2 均衡模型 30．3 无套利模型 30．4 债券期权 30．5 波动率结构 30．6 利率树 30．7 构造树图的一般方法 30．8 校正 30．9 用单因素模型进行套期保值 小结 参考读物 练习题 作业题 第31章 利率衍生品：HJM和LMM 31．1 Heath、Jarrow和Morton模型（HJM） 31．2 LIBOR市场模型（LMM） 31．3 抵押贷款证券 小结 参考读物 练习题 作业题 第32章 互换（二） 32．1 普通互换交易的变形 32．2 复式互换 32．3 货币互换 32．4 更复杂的互换 32．5 股票互换 32．6 包含内嵌期权的互换 32．7 其他类型的互换 小结 参考读物 练习题 作业题 第33章 能源和商品衍生品 33．1 农产品 33．2 金属 33．3 能源产品 33．4 对商品价格建模 33．5 天气衍生品 33．6 保险衍生品 33．7 天气与保险衍生品定价 33．8 能源生产者如何对冲风险 小结 参考读物 练习题 作业题 第34章 实物期权 34．1 资本投资评估 34．2 风险中性估值框架的扩展 34．3 风险市场价格的估计 34．4 在企业估值中的应用 34．5 评估投资机会中的选择权 小结 参考读物 练习题 作业题 第35章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么 35．1 对所有衍生品使用者的教训 35．2 对金融机构的教训 35．3 对非金融公司的教训 小结 参考读物 第36章 发展中国家的衍生品市场 36．1 中国市场 36．2 印度市场 36．3 其他发展中国家 小结 参考读物

 

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探索金融市场深层结构与交易策略的宏大画卷 本版图书（暂不提及具体书名）旨在为读者提供一个全面、深入且极具实践指导意义的金融衍生品世界地图。它不仅是对金融市场复杂机制的严谨剖析，更是对交易者和投资者的核心思维与策略的深刻启迪。本书将带领读者穿越期权、期货乃至更广阔的衍生品领域，从基础概念的构建，到高级策略的应用，再到风险管理的精细雕琢，层层递进，抽丝剥茧，让复杂变得清晰，让陌生变得熟悉。 第一部分：奠定坚实的理论基石——理解市场的语言 本书的开篇，将以构建读者对金融衍生品世界的直观认知为首要目标。我们将从最基础的定义出发，清晰阐述什么是期权，什么是期货，以及其他各类衍生品的核心特征。这并非简单的术语罗列，而是深入探讨这些工具在金融市场中的存在意义和它们如何被创造出来以满足特定需求。 期货市场的基石：我们将深入剖析期货合约的本质，包括其标准化合约的构成、交易的主要场所、以及远期合约与期货合约的关键区别。读者将理解，期货市场不仅仅是投机者的乐园，更是风险管理和价格发现的重要平台。我们将探讨不同类型的期货合约，例如商品期货（农产品、能源、金属）和金融期货（股指、利率、外汇），以及它们各自的市场运作模式和影响因素。价格的形成机制，包括现货价格、期货价格、基差（Basis）以及影响基差变动的核心因素，将得到详细的解析。此外，我们也关注期货交易的保证金制度，这一关键机制如何降低交易门槛，又如何带来潜在的杠杆风险。 期权的奥秘与力量：期权，作为一种赋予持有人权利而非义务的金融衍生品，其灵活性和多样性使其成为风险管理和投资组合构建的强大工具。本书将详细讲解期权的分类，包括看涨期权（Call Options）和看跌期权（Put Options），以及它们对应的行权价格（Strike Price）、到期日（Expiration Date）和期权费（Premium）。我们将深入探讨期权买卖双方的角色定位、收益与风险特征，并引入期权定价的理论基础。Black-Scholes模型及其背后的关键假设，将作为核心内容进行讲解，帮助读者理解影响期权价格的关键变量，如标的资产价格、波动率、时间价值、利率以及股息。同时，我们也将触及二叉树模型等其他期权定价方法，为读者提供多角度的理解。 其他衍生品的广阔天地：除了期权和期货，本书还将拓展视野，介绍其他重要的衍生品类型，如掉期（Swaps），特别是利率掉期和货币掉期，它们在管理利率风险和汇率风险方面发挥着不可替代的作用。同时，我们也会简要介绍差价合约（CFDs）等更具多样性的金融衍生工具，帮助读者了解金融市场的不断创新和演进。 第二部分：构建精密的分析框架——洞察市场运行规律 在建立了扎实的理论基础之后，本书将引导读者进入更为精深的分析领域，掌握洞察市场运行规律的必备工具。 期权定价的深度解析：我们将超越基础的Black-Scholes模型，探讨期权定价的更多精细之处。这包括对波动率的深入分析，区分历史波动率（Historical Volatility）与隐含波动率（Implied Volatility）的含义与应用。读者将学习如何利用隐含波动率来解读市场对未来价格变动的预期，以及如何通过分析波动率微笑（Volatility Smile）和波动率偏斜（Volatility Skew）来揭示市场结构性特征。无套利定价原理将贯穿始终，强调期权价格与标的资产价格、利率、时间等因素之间的内在联系。 理解与运用希腊字母：期权交易的精髓之一在于理解“希腊字母”（Greeks）所代表的风险度量。本书将逐一详细解析Delta、Gamma、Theta、Vega和Rho等核心希腊字母的含义、计算方法及其在期权组合管理中的实际应用。读者将学会如何通过监控希腊字母来评估期权头寸的风险敞口，并根据市场变化进行动态调整。例如，Delta的变动如何影响期权价格对标的资产价格变动的敏感度，Gamma如何度量Delta的变化率，Theta如何衡量期权时间价值的损耗，Vega如何反映期权价格对波动率变化的敏感度。 市场微观结构与交易执行：了解衍生品市场的微观结构对于理解交易的实际运作至关重要。本书将探讨订单类型、报价机制、流动性以及交易成本等因素如何影响交易执行的效率和结果。读者将学习如何选择合适的交易平台，如何理解买卖价差（Bid-Ask Spread），以及如何通过挂单策略来优化交易成本。 第三部分：解锁实用的交易策略——应对多变的市况 理论与分析是基础，而最终的目标是将知识转化为实实在在的交易策略。本书将提供一系列行之有效的期权和期货交易策略，帮助读者在不同市场环境下捕捉机会，规避风险。 基础期权策略的精髓：我们将从最基本的期权策略开始，例如买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权，分析它们的收益图、风险敞口以及适用的市场条件。在此基础上，我们将深入讲解更复杂的组合策略，如跨式（Straddle）、勒式（Strangle）、蝶式（Butterfly）和秃鹫式（Condor）期权组合，以及牛市价差（Bull Spread）、熊市价差（Bear Spread）等。这些策略的设计逻辑、盈利模式、最大盈利与最大亏损的计算，以及它们如何适用于趋势行情、震荡行情或波动率变化的市场，都将得到清晰的阐述。 期货交易的经典战术：本书将探讨期货交易中的多种经典战术，包括趋势跟踪、突破交易、均值回归等。读者将学习如何利用技术分析工具，如移动平均线、支撑阻力位、K线形态等，来识别潜在的交易信号。同时，我们将强调基本面分析在期货交易中的重要性，例如对宏观经济数据、行业报告、地缘政治事件等因素的解读，以及它们如何影响商品或金融期货的价格走势。 套期保值与投机策略的融合：我们将探讨套期保值（Hedging）和投机（Speculation）在衍生品市场中的不同角色和应用。读者将学习如何利用期权和期货来对冲现有资产的风险，例如股票投资组合的下跌风险，或者未来大宗商品价格波动的风险。同时，我们也会深入研究纯粹的投机策略，如何利用杠杆和市场波动来追求超额收益。本书将强调，成功的交易者往往能够灵活地结合这两种策略，在风险可控的前提下实现收益最大化。 波动率交易的进阶探索：随着读者对衍生品理解的加深，我们将进一步探讨波动率交易的艺术。读者将学习如何通过构建特定的期权组合来从波动率的上涨或下跌中获利，例如交易波动率的价差策略、时间价值策略等。这将涉及到对波动率指数（如VIX）的分析，以及如何利用期权策略来捕捉市场情绪的转变。 第四部分：风险管理的终极追求——守护投资的基石 在金融衍生品的世界里，风险与收益并存。本书将把风险管理置于极其重要的地位，指导读者如何有效地识别、衡量、监控和控制风险，确保投资的可持续性。 量化风险的工具箱：除了希腊字母，本书还将介绍更先进的风险度量工具，如风险价值（Value at Risk, VaR）和条件风险价值（Conditional Value at Risk, CVaR）。读者将学习如何计算这些指标，理解它们在不同场景下的应用，并掌握如何利用这些工具来评估投资组合的整体风险敞口。 仓位管理与止损策略：科学的仓位管理是风险控制的关键。本书将深入探讨如何根据交易者的风险承受能力、资金规模以及市场分析来确定每笔交易的仓位大小。同时，我们将详细讲解不同类型的止损策略，包括固定止损、追踪止损（Trailing Stop）和基于技术指标的止损，以及如何根据市场情况灵活运用这些策略来保护资本。 黑天鹅事件与极端风险应对：金融市场总是充满不确定性，极端事件（“黑天鹅”）的发生会对投资产生巨大冲击。本书将探讨如何识别潜在的极端风险，并讨论一些应对策略，例如构建具有较低风险敞口的头寸、利用期权进行极端风险的对冲、以及在极端市场环境下保持冷静和纪律。 交易心理学与纪律的塑造：投资者的心理状态是影响交易结果的重要因素。本书将探讨贪婪、恐惧、过度自信等常见心理陷阱，并提供如何在交易过程中保持冷静、客观和纪律性的建议。成功交易者的养成，离不开强大的心理素质和严格的交易纪律。 第五部分：展望未来——金融衍生品市场的演进 本书的结尾，我们将带领读者展望金融衍生品市场的未来发展趋势。这包括对新的衍生品工具、交易技术（如算法交易、高频交易）以及监管环境变化的探讨。理解这些趋势，将有助于读者在未来的金融市场中保持前瞻性，抓住新的机遇，并更好地适应市场的变化。 总而言之，本书是一本集理论深度、分析广度与实践指导于一体的金融衍生品百科全书。它不仅仅是知识的传授，更是思维的训练，策略的启发，以及风险意识的培养。无论您是金融市场的初学者，还是经验丰富的交易者，亦或是寻求更深层理解的学者，都能从中获得宝贵的财富，为您的金融旅程增添坚实的支撑和锐利的武器。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融衍生品怀有极大热情的研究生，一直在寻找一本能够系统性讲解期权、期货等衍生品知识的教材。在阅读了多篇相关的学术论文和书籍介绍后，我最终选择了这本《赫尔 期权期货和其他衍生品 第8版》。拿到这本书的瞬间，我就被其厚重感和内容的丰富性所吸引。作为一本原版教材，它提供了最直接、最权威的知识体系。我特别关注书中对于“随机过程”和“偏微分方程”在衍生品定价中的应用。虽然这些数学工具对我来说具有一定的挑战性，但正是这种深度和广度，让我看到了理论研究的魅力。我正在努力理解书中关于“布莱克-舒尔斯模型”的推导过程，以及其在实际应用中的局限性。同时，我也对书中关于“波动率微笑”和“隐含波动率”的讨论非常感兴趣，希望能从中获得更深刻的理解。我相信，通过深入研读这本书，我能够在衍生品定价和风险管理领域建立起更坚实的理论基础，为我未来的学术研究打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我是一个对金融市场一直充满好奇的普通投资者，也尝试过一些基础的股票和基金交易，但面对期权和期货这些更复杂的衍生品，总是感觉一头雾水，无从下手。朋友推荐我这本《赫尔 期权期货和其他衍生品 第8版》，说是这个领域的“百科全书”。虽然我拿到的是英文原版，看着满眼的英文，一开始确实有点打怵。但我下定决心，要一点点啃下来。我把这本书放在床头，每天睡前读上几页，遇到不懂的单词就查，理解不了的概念就反复琢磨，有时候甚至会拿出纸笔来画图、推导。我发现，虽然内容很专业，但作者的叙述逻辑还是很清晰的。我特别喜欢书中对于不同衍生品市场是如何运作的介绍，让我对整个金融体系有了更宏观的认识。我还在学习书中关于“套期保值”的章节，希望能理解如何利用衍生品来规避风险，让我的投资更加稳健。这本书真的给我打开了一个新世界的大门，让我看到了金融市场的更多可能性，也让我对未来参与这些复杂交易有了更多的信心，不再那么畏惧。

评分☆☆☆☆☆

我是一名刚刚入职的金融分析师，在工作中经常会接触到一些衍生品相关的报告和交易。虽然之前在学校里学习过一些基础理论，但实际操作中总感觉知识点不够系统，对一些复杂的交易结构理解起来比较吃力。我看到我们团队里很多资深的同事都在翻阅这本《赫尔 期权期货和其他衍生品 第8版》，而且都评价很高，于是我也赶紧入手了一本。拿到手后，我发现这本书的内容确实非常详实，涵盖了从基础概念到高级模型的方方面面。我特别喜欢它对每一种衍生品背后经济逻辑的深入剖析，以及不同衍生品之间相互关系的阐释。我正在重点学习书中关于“信用衍生品”和“利率衍生品”的部分，因为这些是我在日常工作中接触最多的。通过阅读，我不仅巩固了已有的知识，还学到了很多新的、更深入的分析方法。我希望能够通过这本书，提升自己的业务能力，更好地理解和分析市场，为公司的决策提供更专业的支持。这本书无疑是我职业生涯中非常宝贵的学习工具。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融市场充满好奇，但又缺乏专业背景的业余爱好者，我一直以来都对期权、期货这些听起来“高大上”的金融工具感到既向往又畏惧。偶然间，我听朋友提到了这本《赫尔 期权期货和其他衍生品 第8版》，说是衍生品领域的“圣经”。虽然我拿到的是英文原版，一开始确实有点望而却步，但抱着学习的心态，我还是决定挑战一下。我把它放在书架上，每天都会时不时地翻阅一下，从最基础的“什么是期权？”、“什么是期货？”开始看起。我特别喜欢书中用通俗易懂的语言解释一些复杂的概念，比如“期权的到期日”、“行权价”这些基本要素。我还在学习关于“期权交易的风险”的部分，希望能了解在进行期权交易时，有哪些潜在的风险需要注意，以及如何去规避。这本书让我感觉，原来复杂的金融工具并没有那么遥不可及，通过系统的学习，普通人也能慢慢理解和掌握它们。它为我打开了一扇通往金融世界的新窗口，让我看到了更多投资的可能性，也让我对自己的金融知识储备有了更清晰的认知。

评分☆☆☆☆☆

哇，拿到这本《赫尔 期权期货和其他衍生品 第8版》真的太激动了！我本来就是金融领域的研究生，一直在找一本权威且全面的衍生品教材。这本赫尔的经典之作，更是很多前辈推荐的必读书籍。拿到手后，它的厚度就让我感受到了内容的扎实，封面设计简洁大气，清华大学出版社的引进版也让我觉得特别靠谱。迫不及待地翻开第一页，虽然是英文原版，但作为学习者来说，直接阅读原著更能体会作者的原意和严谨的逻辑。我打算把它作为我学习期权、期货以及其他各种衍生品工具的“圣经”，从最基础的概念讲起，深入到各种定价模型、风险管理策略，再到一些前沿的交易策略。我希望通过系统学习这本书，能够真正建立起坚实的理论基础，并且能够将这些知识融会贯通，运用到未来的学术研究和实践中。我特别期待书中对各种期权策略的详细解析，比如跨式、勒式、蝶式期权等等，希望能理解它们背后的逻辑和适用的市场环境。还有，风险管理的部分也是我非常关注的，毕竟在金融市场，风险控制至关重要。