風險理論 9787301213926 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳嵐著 著

圖書標籤:

• 風險管理
• 金融工程
• 精算學
• 投資學
• 概率論
• 數理統計
• 金融風險
• 保險學
• 風險評估
• 量化金融

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齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301213926

商品編碼：29648485615

包裝：平裝

齣版時間：2012-10-01

圖書基本信息
圖書名稱	風險理論	作者	吳嵐著
定價	24.00元	齣版社	北京大學齣版社
ISBN	9787301213926	齣版日期	2012-10-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝
開本	大32開	商品重量	0.300Kg

內容簡介

吳嵐編著的《風險理論(研究生數學基礎課教材)》是高等院校金融數學和精算專業高年級本科生與研究生風險理論課程的教材，它包含瞭外風險理論教材的核心內容，並兼顧理論基礎和應用的結閤，對現代風險理論的主要理論模型和方法進行瞭的提煉和綜閤。本書分為三個主要部分，由7章組成。部分介紹損失風險模型，這是古典風險理論主要的部分。這部分由，2，3章組成，其中章介紹短期風險模型的主要模型和建模方法，第2章介紹長期聚閤風險模型及基於*過程基本原理的破産理論初步，第3章利用鞅過程方法討論古典聚閤風險模型的破産理論。第二部分介紹風險與決策問題。這部分由第4，5章組成，其中第4章介紹風險排序與風險度量的主要內容和方法，第5章介紹效用理論與保險決策問題。第三部分介紹風險理論的應用。這部分由第6，7章組成，其中第6章介紹風險理論在産品定價中的應用，第7章介紹風險理論在風險管理中的應用。本書盡量以簡單明確的語言和符號介紹現代風險理論的基本模型和方法，配有相關的練習題，並適當介紹一些較新的問題和研究工作。《風險理論(研究生數學基礎課教材)》可作為高等院校金融數學和精算專業及相關專業高年級本科生與研究生風險理論課程的教材，同時也可作為參加精算、風險管理相關的職業考試的輔助學習資料。

作者簡介

目錄

編輯推薦

文摘

序言

風險的軌跡：理解、預測與應對的哲學與實踐 這是一部深入探討“風險”這一復雜概念的著作，它不僅僅局限於狹義的金融或保險領域，而是將其置於更廣闊的社會、經濟、技術乃至人類生存的宏大敘事中進行審視。作者以嚴謹的學術態度和富有洞察力的視角，剝離瞭風險錶麵的偶然性，揭示瞭其背後深層的規律性與結構性。本書旨在構建一個關於風險的全麵理論框架，並在此基礎上，為個體、組織乃至社會提供一套係統性的理解、預測與應對風險的工具與方法。 第一部分：風險的哲學基石 本書的開篇，作者便將讀者帶入對“風險”本體的哲學探究。在現代社會，我們似乎無時無刻不被風險所包圍，從氣候變化到地緣政治的動蕩，從網絡攻擊到基因編輯的倫理爭議，風險已經成為我們生活背景中不可或缺的一部分。然而，我們對風險的理解是否真正深刻？本書認為，許多時候，我們對風險的認知是碎片化、情緒化且往往滯後的。 作者首先梳理瞭風險概念的曆史演變，從早期對不確定性的簡單敬畏，到中世紀對命運的歸因，再到近代科學革命帶來的對可控性的追求，直至當代全球化背景下風險的復雜化與相互關聯。這一梳理不僅展現瞭人類文明在理解和管理風險方麵的不懈努力，也為理解當前風險格局提供瞭曆史的縱深感。 接著，本書深入探討瞭風險的哲學內涵。風險與不確定性（uncertainty）既有聯係又有區彆。不確定性可能是未知的，而風險則是在已知或可預測的不確定性基礎上，可能發生的負麵後果。本書強調，風險並非完全客觀存在於事物本身，而是人與環境互動的結果，是人類對其潛在後果的評估與判斷。因此，風險的産生與認知，離不開人的主體性、價值取嚮以及社會文化的影響。 書中特彆關注瞭“偶然性”（contingency）與“必然性”（necessity）在風險形成中的辯證關係。我們常常將風險歸因於偶然事件，但本書指齣，許多看似偶然的事件背後，往往隱藏著係統性的脆弱性、結構性的缺陷以及曆史遺留的問題。例如，一次金融危機的爆發，可能由某個導火索引發，但其根源卻在於金融體係的過度杠杆化、監管的失靈以及全球經濟的結構性失衡。理解這種必然性，是有效規避風險的關鍵。 此外，本書還探討瞭風險的“可逆性”與“不可逆性”。一些風險，如市場波動，雖然帶來損失，但往往具有一定的可逆性，其影響可能隨著時間的推移而消退。而另一些風險，如生態係統的崩潰或核戰爭，則可能帶來不可逆的、毀滅性的後果。對風險的性質進行準確判斷，是製定恰當應對策略的前提。 第二部分：風險的量化與預測 在哲學辨析的基礎上，本書轉嚮瞭風險的量化與預測。這是風險管理的核心，也是本書理論體係的重要組成部分。作者並沒有迴避量化方法的復雜性，而是力求以清晰的邏輯和恰當的示例，闡述各種量化工具的原理、適用範圍以及局限性。 首先，本書詳細介紹瞭概率論與統計學在風險量化中的基礎作用。從基本的概率分布到更復雜的統計模型，如迴歸分析、時間序列分析等，作者展示瞭如何利用曆史數據來估算風險發生的概率以及潛在的損失規模。然而，本書也警示瞭過度依賴曆史數據的風險，尤其是在麵對“黑天鵝事件”（black swan events）或結構性變化時，曆史數據可能失效，甚至誤導決策。 書中重點闡述瞭風險度量（risk measures）的概念，如VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk），並對其優缺點進行瞭深入分析。這些工具試圖用單一數值來概括某種風險的潛在損失，但在實際應用中，需要謹慎理解其假設條件和計算方法。本書強調，沒有任何一個風險度量能夠完美地捕捉所有的風險信息，最佳實踐往往是結閤多種度量方法，並輔以定性分析。 除瞭傳統的統計方法，本書還引入瞭更現代的風險預測技術。例如，基於模擬的風險評估，如濛特卡洛模擬（Monte Carlo simulation），可以用來模擬復雜的係統和多變的因素，從而更全麵地評估風險。此外，本書還探討瞭機器學習和人工智能在風險預測領域的應用，包括利用大數據分析識彆潛在的風險模式，預測異常事件的發生，以及優化風險控製策略。然而，作者也強調瞭AI模型的“黑箱”問題和數據偏差帶來的潛在風險，呼籲在應用AI時保持批判性思維。 本書的獨特之處在於，它不僅關注“靜態”的風險量化，更強調“動態”的風險預測。風險是不斷變化的，預測模型需要具備適應性和自學習能力。作者討論瞭情景分析（scenario analysis）和壓力測試（stress testing）等方法，這些方法能夠幫助我們理解在極端但並非不可能的情況下，係統可能麵臨的風險。 第三部分：風險的社會建構與認知偏差 本書的第三部分將目光從技術和數學模型轉移到風險的社會性與認知維度。作者認為，風險的感知、評價和管理，很大程度上受到社會因素的影響，人類自身的認知偏差也常常是導緻風險決策失誤的重要原因。 書中深入分析瞭社會建構論（social constructionism）在風險研究中的應用。風險並非完全客觀存在，其定義、重要性以及可接受程度，往往是在社會互動中形成的。媒體的報道、公眾的情緒、政治的議程以及文化價值，都在塑造我們對風險的認知。例如，一項新的技術可能在不同文化背景下引發截然不同的風險感知。 本書還詳細剖析瞭人類常見的認知偏差（cognitive biases）對風險決策的影響，如： 可用性啓發法（Availability Heuristic）： 人們傾嚮於高估那些容易被想起的事件的發生概率，例如，對飛機失事的恐懼可能高於對汽車事故的恐懼，盡管後者發生概率更高。 錨定效應（Anchoring Bias）： 人們在做決策時，會過度依賴最先獲得的信息，即使這些信息可能不相關。 確認偏差（Confirmation Bias）： 人們傾嚮於尋找、解釋和迴憶那些能夠證實自己原有信念的信息。 過度自信（Overconfidence）： 人們傾嚮於高估自己的知識、能力和預測的準確性。 損失厭惡（Loss Aversion）： 人們對損失的厭惡程度遠大於對同等收益的喜悅程度。 理解這些認知偏差，能夠幫助我們識彆自身決策中的潛在陷阱，並設計更理性的風險管理機製。本書建議，通過標準化決策流程、引入多樣化觀點、進行情景推演等方式，可以有效地減輕認知偏差帶來的負麵影響。 此外，本書還探討瞭風險的“公平性”與“不公平性”。某些風險的承擔者往往是那些對風險的産生貢獻最小，但承受後果最嚴重的人群。這種風險分配的不均，不僅是倫理問題，也可能成為社會不穩定因素。作者呼籲在風險管理中納入公平性考量，例如，在評估環境風險時，需要關注其對弱勢群體的影響。 第四部分：風險的應對與治理 在構建瞭風險的哲學基礎、量化預測工具和社會認知框架後，本書的最後一部分聚焦於風險的應對與治理。這部分內容具有極強的實踐指導意義。 作者首先區分瞭風險的三個基本應對策略： 1. 規避（Avoidance）： 徹底避免可能産生風險的活動。 2. 緩解（Mitigation）： 采取措施降低風險發生的概率或減輕其後果。 3. 轉移（Transfer）： 將風險的承擔部分或全部轉移給第三方，如通過保險。 本書強調，並非所有的風險都適閤轉移，也並非所有風險都能完全規避。關鍵在於根據風險的性質、成本效益以及組織的風險偏好，選擇最恰當的應對組閤。 在風險緩解方麵，本書介紹瞭各種工程技術、管理流程、製度設計等手段。例如，在信息安全領域，多層級的防火牆、加密技術、訪問控製等都是典型的風險緩解措施。在項目管理中，完善的閤同條款、質量控製體係、溝通機製等，都能有效降低項目失敗的風險。 本書的重點關注點之一是“韌性”（resilience）的構建。麵對不可避免的衝擊，一個有韌性的係統能夠更快地恢復，並從危機中學習。韌性的構建涉及冗餘設計、靈活的資源配置、強大的預警係統以及高效的應急響應能力。作者認為，在日益不確定的世界中，單純追求效率可能導緻係統脆弱，而構建韌性則是確保持續生存和發展的關鍵。 在風險治理方麵，本書探討瞭不同層級的治理主體，包括企業內部的風險管理委員會、監管機構、國際組織以及公民社會。書中強調瞭信息透明、問責製以及跨部門協作在風險治理中的重要性。麵對跨國界、跨領域的復雜風險，如氣候變化或流行病，國際閤作與協調尤為關鍵。 本書還提齣瞭“風險文化”（risk culture）的概念。一個健康的風險文化，是組織中每個成員都能夠主動識彆、評估和報告風險，並將風險管理融入日常工作和決策過程。這種文化的形成，需要領導層的承諾、清晰的激勵機製以及持續的培訓和溝通。 結論：在不確定性中共舞 《風險的軌跡》並非一本提供萬能解決方案的書籍，它深知風險的復雜性與變化性。相反，它提供的是一種思維方式、一套分析工具和一種實踐哲學。作者鼓勵讀者認識到，風險並非必須被“消除”的敵人，而是與人類活動並存的客觀現實。關鍵在於我們如何理解它、預測它、並與之共舞。 本書認為，一個成熟的風險管理實踐，應該能夠平衡效率與韌性，量化分析與定性判斷，個體決策與集體智慧。它要求我們不僅要掌握技術手段，更要理解人性的弱點，並以一種審慎、靈活且富於責任感的方式，去迎接充滿不確定性的未來。這不僅僅是關於管理風險，更是關於塑造一個更安全、更可持續、更具韌性的世界。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的第一印象是，它可能是一本挑戰讀者智力極限的著作。從封麵上那深邃的藍色調和略顯抽象的圖案，就透著一股學術研究的嚴謹與深刻。我雖然不是這個領域的專傢，但對於那些能夠顛覆固有認知、帶來全新視角的研究型書籍，我總是充滿好奇。我期待這本書能像一把鋒利的解剖刀，剖析風險的本質，揭示其背後的復雜聯動機製。我希望它能提供一些獨特的分析工具或理論框架，幫助我理解那些看似隨機實則暗藏規律的風險現象。如果書中能包含一些數學模型或者統計方法的介紹，我會覺得物超所值，因為我一直認為，量化是理解和控製風險的關鍵。當然，如果它能用相對易懂的語言闡釋復雜的概念，並輔以清晰的圖錶和實例，那就更貼心瞭。我比較擔心的是，這本書的內容會不會過於晦澀，以至於讓非專業讀者望而卻步。但反過來說，也正是這種挑戰性，纔使得真正能夠掌握其精髓的讀者，能夠獲得巨大的收獲。我抱著一種既期待又略帶忐忑的心情，準備迎接這本書帶來的知識衝擊。

評分☆☆☆☆☆

這本書剛到手，還沒來得及深入研讀，但從目錄和前幾章的粗略翻閱來看，它似乎在試圖構建一個相當宏大的理論框架。封麵設計簡潔但透著一股專業感，封底的介紹更是讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。我個人對保險、金融風險以及如何量化和管理這些風險一直很感興趣，而這本書的名稱“風險理論”恰好戳中瞭我的興趣點。我希望這本書能夠提供一些係統性的、具有指導意義的理論方法，不僅僅是停留在現象的描述，而是能夠深入到風險産生的根源，以及如何通過理論模型來解釋和預測。我特彆關注書中是否會涉及一些前沿的風險模型，比如大數據在風險評估中的應用，或者機器學習在風險預測中的角色。如果它能將抽象的理論與實際的案例相結閤，那就更好瞭，這樣不僅能幫助我理解理論，還能看到理論在實踐中的應用價值。我初步看瞭下，感覺章節的劃分還比較清晰，但具體內容的深度和廣度，還需要我花時間去仔細體會。總的來說，這本書的定位和內容方嚮，是我一直在尋找的，希望它能給我帶來知識上的啓發和視野上的拓展。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計讓我眼前一亮，它不像許多技術性書籍那樣枯燥乏味，反而透著一種沉靜而厚重的氣息。我一直對那些能夠解釋世界運作底層邏輯的學科感到著迷，而風險理論無疑是其中一個極其重要的分支。我希望這本書能夠帶領我深入瞭解風險的起源、傳播方式以及它對個體和宏觀經濟的影響。我特彆期待書中能夠包含一些關於風險度量方法和模型的內容，例如VaR、ES等，以及它們在實際應用中的優劣勢分析。同時，我也希望作者能夠探討不同類型的風險，例如市場風險、信用風險、操作風險等等，並分析它們之間的相互作用。如果書中能夠提供一些曆史上的經典風險事件分析，並從中提煉齣具有普遍意義的理論教訓，那就更棒瞭。我對這本書的期望是，它能夠幫助我建立起一套清晰的風險思維框架，讓我能夠更有效地識彆、評估和管理生活與工作中的各種不確定性。

評分☆☆☆☆☆

翻開這本書，首先吸引我的是其清晰的排版和適中的字體，這讓人在閱讀時感到舒適，也為深入理解內容打下瞭良好的基礎。我一直認為，風險是伴隨我們生活方方麵麵的一個重要議題，而如何科學地理解和應對風險，則是一門需要係統學習的學問。這本書的名字“風險理論”讓我對它寄予瞭厚望，希望它能夠係統地梳理風險的定義、分類、産生機製以及管理原則。我特彆關注書中是否會涉及一些經典的風險模型，例如精算模型、金融計量模型等，以及作者如何將其與最新的研究成果相結閤。同時，我也希望它能夠提供一些關於風險決策和風險偏好的理論解釋，幫助我更好地理解個體和集體的行為模式。如果書中能夠穿插一些實際案例，例如保險行業的風險管理、金融市場的風險控製等，那將大大增強其可讀性和實用性。我期待這本書能夠讓我對風險有一個更全麵、更深入的認識，並為我在未來的學習和實踐中提供有力的理論支撐。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《風險理論》時，我的腦海中立刻浮現齣許多關於金融危機、市場波動以及災難性事件的畫麵。這本書的名字本身就充滿瞭吸引力，它預示著一種對事物背後不確定性進行係統性探索的嘗試。我希望這本書能夠為我提供一個全新的視角來審視我們周圍日益復雜的風險環境。我特彆關注書中是否會探討如何構建有效的風險預警係統，以及在風險發生後如何製定科學的應對策略。作為一個普通讀者，我渴望能夠理解那些影響經濟運行和社會穩定的風險因素，並希望書中能有相關的理論解釋。如果它能從曆史的維度齣發，分析不同時期風險的演變，那會更有啓發性。同時，我也希望這本書能夠有一些關於風險管理實踐的案例分析，這樣我纔能更好地將理論知識應用於實際生活。我期待這本書能夠幫助我建立起一種更成熟、更理性的風險觀，不再被突如其來的不確定性所睏擾，而是能夠以一種更從容的態度去麵對。