风险理论 9787301213926 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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吴岚著 著

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出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301213926

商品编码：29648485615

包装：平装

出版时间：2012-10-01

图书基本信息
图书名称	风险理论	作者	吴岚著
定价	24.00元	出版社	北京大学出版社
ISBN	9787301213926	出版日期	2012-10-01
字数		页码
版次	1	装帧	平装
开本	大32开	商品重量	0.300Kg

内容简介

吴岚编著的《风险理论(研究生数学基础课教材)》是高等院校金融数学和精算专业高年级本科生与研究生风险理论课程的教材，它包含了外风险理论教材的核心内容，并兼顾理论基础和应用的结合，对现代风险理论的主要理论模型和方法进行了的提炼和综合。本书分为三个主要部分，由7章组成。部分介绍损失风险模型，这是古典风险理论主要的部分。这部分由，2，3章组成，其中章介绍短期风险模型的主要模型和建模方法，第2章介绍长期聚合风险模型及基于*过程基本原理的破产理论初步，第3章利用鞅过程方法讨论古典聚合风险模型的破产理论。第二部分介绍风险与决策问题。这部分由第4，5章组成，其中第4章介绍风险排序与风险度量的主要内容和方法，第5章介绍效用理论与保险决策问题。第三部分介绍风险理论的应用。这部分由第6，7章组成，其中第6章介绍风险理论在产品定价中的应用，第7章介绍风险理论在风险管理中的应用。本书尽量以简单明确的语言和符号介绍现代风险理论的基本模型和方法，配有相关的练习题，并适当介绍一些较新的问题和研究工作。《风险理论(研究生数学基础课教材)》可作为高等院校金融数学和精算专业及相关专业高年级本科生与研究生风险理论课程的教材，同时也可作为参加精算、风险管理相关的职业考试的辅助学习资料。

作者简介

目录

编辑推荐

文摘

序言

风险的轨迹：理解、预测与应对的哲学与实践 这是一部深入探讨“风险”这一复杂概念的著作，它不仅仅局限于狭义的金融或保险领域，而是将其置于更广阔的社会、经济、技术乃至人类生存的宏大叙事中进行审视。作者以严谨的学术态度和富有洞察力的视角，剥离了风险表面的偶然性，揭示了其背后深层的规律性与结构性。本书旨在构建一个关于风险的全面理论框架，并在此基础上，为个体、组织乃至社会提供一套系统性的理解、预测与应对风险的工具与方法。 第一部分：风险的哲学基石 本书的开篇，作者便将读者带入对“风险”本体的哲学探究。在现代社会，我们似乎无时无刻不被风险所包围，从气候变化到地缘政治的动荡，从网络攻击到基因编辑的伦理争议，风险已经成为我们生活背景中不可或缺的一部分。然而，我们对风险的理解是否真正深刻？本书认为，许多时候，我们对风险的认知是碎片化、情绪化且往往滞后的。 作者首先梳理了风险概念的历史演变，从早期对不确定性的简单敬畏，到中世纪对命运的归因，再到近代科学革命带来的对可控性的追求，直至当代全球化背景下风险的复杂化与相互关联。这一梳理不仅展现了人类文明在理解和管理风险方面的不懈努力，也为理解当前风险格局提供了历史的纵深感。 接着，本书深入探讨了风险的哲学内涵。风险与不确定性（uncertainty）既有联系又有区别。不确定性可能是未知的，而风险则是在已知或可预测的不确定性基础上，可能发生的负面后果。本书强调，风险并非完全客观存在于事物本身，而是人与环境互动的结果，是人类对其潜在后果的评估与判断。因此，风险的产生与认知，离不开人的主体性、价值取向以及社会文化的影响。 书中特别关注了“偶然性”（contingency）与“必然性”（necessity）在风险形成中的辩证关系。我们常常将风险归因于偶然事件，但本书指出，许多看似偶然的事件背后，往往隐藏着系统性的脆弱性、结构性的缺陷以及历史遗留的问题。例如，一次金融危机的爆发，可能由某个导火索引发，但其根源却在于金融体系的过度杠杆化、监管的失灵以及全球经济的结构性失衡。理解这种必然性，是有效规避风险的关键。 此外，本书还探讨了风险的“可逆性”与“不可逆性”。一些风险，如市场波动，虽然带来损失，但往往具有一定的可逆性，其影响可能随着时间的推移而消退。而另一些风险，如生态系统的崩溃或核战争，则可能带来不可逆的、毁灭性的后果。对风险的性质进行准确判断，是制定恰当应对策略的前提。 第二部分：风险的量化与预测 在哲学辨析的基础上，本书转向了风险的量化与预测。这是风险管理的核心，也是本书理论体系的重要组成部分。作者并没有回避量化方法的复杂性，而是力求以清晰的逻辑和恰当的示例，阐述各种量化工具的原理、适用范围以及局限性。 首先，本书详细介绍了概率论与统计学在风险量化中的基础作用。从基本的概率分布到更复杂的统计模型，如回归分析、时间序列分析等，作者展示了如何利用历史数据来估算风险发生的概率以及潜在的损失规模。然而，本书也警示了过度依赖历史数据的风险，尤其是在面对“黑天鹅事件”（black swan events）或结构性变化时，历史数据可能失效，甚至误导决策。 书中重点阐述了风险度量（risk measures）的概念，如VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk），并对其优缺点进行了深入分析。这些工具试图用单一数值来概括某种风险的潜在损失，但在实际应用中，需要谨慎理解其假设条件和计算方法。本书强调，没有任何一个风险度量能够完美地捕捉所有的风险信息，最佳实践往往是结合多种度量方法，并辅以定性分析。 除了传统的统计方法，本书还引入了更现代的风险预测技术。例如，基于模拟的风险评估，如蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation），可以用来模拟复杂的系统和多变的因素，从而更全面地评估风险。此外，本书还探讨了机器学习和人工智能在风险预测领域的应用，包括利用大数据分析识别潜在的风险模式，预测异常事件的发生，以及优化风险控制策略。然而，作者也强调了AI模型的“黑箱”问题和数据偏差带来的潜在风险，呼吁在应用AI时保持批判性思维。 本书的独特之处在于，它不仅关注“静态”的风险量化，更强调“动态”的风险预测。风险是不断变化的，预测模型需要具备适应性和自学习能力。作者讨论了情景分析（scenario analysis）和压力测试（stress testing）等方法，这些方法能够帮助我们理解在极端但并非不可能的情况下，系统可能面临的风险。 第三部分：风险的社会建构与认知偏差 本书的第三部分将目光从技术和数学模型转移到风险的社会性与认知维度。作者认为，风险的感知、评价和管理，很大程度上受到社会因素的影响，人类自身的认知偏差也常常是导致风险决策失误的重要原因。 书中深入分析了社会建构论（social constructionism）在风险研究中的应用。风险并非完全客观存在，其定义、重要性以及可接受程度，往往是在社会互动中形成的。媒体的报道、公众的情绪、政治的议程以及文化价值，都在塑造我们对风险的认知。例如，一项新的技术可能在不同文化背景下引发截然不同的风险感知。 本书还详细剖析了人类常见的认知偏差（cognitive biases）对风险决策的影响，如： 可用性启发法（Availability Heuristic）： 人们倾向于高估那些容易被想起的事件的发生概率，例如，对飞机失事的恐惧可能高于对汽车事故的恐惧，尽管后者发生概率更高。 锚定效应（Anchoring Bias）： 人们在做决策时，会过度依赖最先获得的信息，即使这些信息可能不相关。 确认偏差（Confirmation Bias）： 人们倾向于寻找、解释和回忆那些能够证实自己原有信念的信息。 过度自信（Overconfidence）： 人们倾向于高估自己的知识、能力和预测的准确性。 损失厌恶（Loss Aversion）： 人们对损失的厌恶程度远大于对同等收益的喜悦程度。 理解这些认知偏差，能够帮助我们识别自身决策中的潜在陷阱，并设计更理性的风险管理机制。本书建议，通过标准化决策流程、引入多样化观点、进行情景推演等方式，可以有效地减轻认知偏差带来的负面影响。 此外，本书还探讨了风险的“公平性”与“不公平性”。某些风险的承担者往往是那些对风险的产生贡献最小，但承受后果最严重的人群。这种风险分配的不均，不仅是伦理问题，也可能成为社会不稳定因素。作者呼吁在风险管理中纳入公平性考量，例如，在评估环境风险时，需要关注其对弱势群体的影响。 第四部分：风险的应对与治理 在构建了风险的哲学基础、量化预测工具和社会认知框架后，本书的最后一部分聚焦于风险的应对与治理。这部分内容具有极强的实践指导意义。 作者首先区分了风险的三个基本应对策略： 1. 规避（Avoidance）： 彻底避免可能产生风险的活动。 2. 缓解（Mitigation）： 采取措施降低风险发生的概率或减轻其后果。 3. 转移（Transfer）： 将风险的承担部分或全部转移给第三方，如通过保险。 本书强调，并非所有的风险都适合转移，也并非所有风险都能完全规避。关键在于根据风险的性质、成本效益以及组织的风险偏好，选择最恰当的应对组合。 在风险缓解方面，本书介绍了各种工程技术、管理流程、制度设计等手段。例如，在信息安全领域，多层级的防火墙、加密技术、访问控制等都是典型的风险缓解措施。在项目管理中，完善的合同条款、质量控制体系、沟通机制等，都能有效降低项目失败的风险。 本书的重点关注点之一是“韧性”（resilience）的构建。面对不可避免的冲击，一个有韧性的系统能够更快地恢复，并从危机中学习。韧性的构建涉及冗余设计、灵活的资源配置、强大的预警系统以及高效的应急响应能力。作者认为，在日益不确定的世界中，单纯追求效率可能导致系统脆弱，而构建韧性则是确保持续生存和发展的关键。 在风险治理方面，本书探讨了不同层级的治理主体，包括企业内部的风险管理委员会、监管机构、国际组织以及公民社会。书中强调了信息透明、问责制以及跨部门协作在风险治理中的重要性。面对跨国界、跨领域的复杂风险，如气候变化或流行病，国际合作与协调尤为关键。 本书还提出了“风险文化”（risk culture）的概念。一个健康的风险文化，是组织中每个成员都能够主动识别、评估和报告风险，并将风险管理融入日常工作和决策过程。这种文化的形成，需要领导层的承诺、清晰的激励机制以及持续的培训和沟通。 结论：在不确定性中共舞 《风险的轨迹》并非一本提供万能解决方案的书籍，它深知风险的复杂性与变化性。相反，它提供的是一种思维方式、一套分析工具和一种实践哲学。作者鼓励读者认识到，风险并非必须被“消除”的敌人，而是与人类活动并存的客观现实。关键在于我们如何理解它、预测它、并与之共舞。 本书认为，一个成熟的风险管理实践，应该能够平衡效率与韧性，量化分析与定性判断，个体决策与集体智慧。它要求我们不仅要掌握技术手段，更要理解人性的弱点，并以一种审慎、灵活且富于责任感的方式，去迎接充满不确定性的未来。这不仅仅是关于管理风险，更是关于塑造一个更安全、更可持续、更具韧性的世界。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的第一印象是，它可能是一本挑战读者智力极限的著作。从封面上那深邃的蓝色调和略显抽象的图案，就透着一股学术研究的严谨与深刻。我虽然不是这个领域的专家，但对于那些能够颠覆固有认知、带来全新视角的研究型书籍，我总是充满好奇。我期待这本书能像一把锋利的解剖刀，剖析风险的本质，揭示其背后的复杂联动机制。我希望它能提供一些独特的分析工具或理论框架，帮助我理解那些看似随机实则暗藏规律的风险现象。如果书中能包含一些数学模型或者统计方法的介绍，我会觉得物超所值，因为我一直认为，量化是理解和控制风险的关键。当然，如果它能用相对易懂的语言阐释复杂的概念，并辅以清晰的图表和实例，那就更贴心了。我比较担心的是，这本书的内容会不会过于晦涩，以至于让非专业读者望而却步。但反过来说，也正是这种挑战性，才使得真正能够掌握其精髓的读者，能够获得巨大的收获。我抱着一种既期待又略带忐忑的心情，准备迎接这本书带来的知识冲击。

评分☆☆☆☆☆

这本书刚到手，还没来得及深入研读，但从目录和前几章的粗略翻阅来看，它似乎在试图构建一个相当宏大的理论框架。封面设计简洁但透着一股专业感，封底的介绍更是让我对接下来的阅读充满了期待。我个人对保险、金融风险以及如何量化和管理这些风险一直很感兴趣，而这本书的名称“风险理论”恰好戳中了我的兴趣点。我希望这本书能够提供一些系统性的、具有指导意义的理论方法，不仅仅是停留在现象的描述，而是能够深入到风险产生的根源，以及如何通过理论模型来解释和预测。我特别关注书中是否会涉及一些前沿的风险模型，比如大数据在风险评估中的应用，或者机器学习在风险预测中的角色。如果它能将抽象的理论与实际的案例相结合，那就更好了，这样不仅能帮助我理解理论，还能看到理论在实践中的应用价值。我初步看了下，感觉章节的划分还比较清晰，但具体内容的深度和广度，还需要我花时间去仔细体会。总的来说，这本书的定位和内容方向，是我一直在寻找的，希望它能给我带来知识上的启发和视野上的拓展。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《风险理论》时，我的脑海中立刻浮现出许多关于金融危机、市场波动以及灾难性事件的画面。这本书的名字本身就充满了吸引力，它预示着一种对事物背后不确定性进行系统性探索的尝试。我希望这本书能够为我提供一个全新的视角来审视我们周围日益复杂的风险环境。我特别关注书中是否会探讨如何构建有效的风险预警系统，以及在风险发生后如何制定科学的应对策略。作为一个普通读者，我渴望能够理解那些影响经济运行和社会稳定的风险因素，并希望书中能有相关的理论解释。如果它能从历史的维度出发，分析不同时期风险的演变，那会更有启发性。同时，我也希望这本书能够有一些关于风险管理实践的案例分析，这样我才能更好地将理论知识应用于实际生活。我期待这本书能够帮助我建立起一种更成熟、更理性的风险观，不再被突如其来的不确定性所困扰，而是能够以一种更从容的态度去面对。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计让我眼前一亮，它不像许多技术性书籍那样枯燥乏味，反而透着一种沉静而厚重的气息。我一直对那些能够解释世界运作底层逻辑的学科感到着迷，而风险理论无疑是其中一个极其重要的分支。我希望这本书能够带领我深入了解风险的起源、传播方式以及它对个体和宏观经济的影响。我特别期待书中能够包含一些关于风险度量方法和模型的内容，例如VaR、ES等，以及它们在实际应用中的优劣势分析。同时，我也希望作者能够探讨不同类型的风险，例如市场风险、信用风险、操作风险等等，并分析它们之间的相互作用。如果书中能够提供一些历史上的经典风险事件分析，并从中提炼出具有普遍意义的理论教训，那就更棒了。我对这本书的期望是，它能够帮助我建立起一套清晰的风险思维框架，让我能够更有效地识别、评估和管理生活与工作中的各种不确定性。

评分☆☆☆☆☆

翻开这本书，首先吸引我的是其清晰的排版和适中的字体，这让人在阅读时感到舒适，也为深入理解内容打下了良好的基础。我一直认为，风险是伴随我们生活方方面面的一个重要议题，而如何科学地理解和应对风险，则是一门需要系统学习的学问。这本书的名字“风险理论”让我对它寄予了厚望，希望它能够系统地梳理风险的定义、分类、产生机制以及管理原则。我特别关注书中是否会涉及一些经典的风险模型，例如精算模型、金融计量模型等，以及作者如何将其与最新的研究成果相结合。同时，我也希望它能够提供一些关于风险决策和风险偏好的理论解释，帮助我更好地理解个体和集体的行为模式。如果书中能够穿插一些实际案例，例如保险行业的风险管理、金融市场的风险控制等，那将大大增强其可读性和实用性。我期待这本书能够让我对风险有一个更全面、更深入的认识，并为我在未来的学习和实践中提供有力的理论支撑。