計算實驗金融研究 9787030293862 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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張維 著

圖書標籤:

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齣版社： 科學齣版社

ISBN：9787030293862

商品編碼：29672932090

包裝：精裝

齣版時間：2010-12-01

基本信息

書名:計算實驗金融研究

定價：45.00元

售價：30.6元,便宜14.4元,摺扣68

作者:張維

齣版社：科學齣版社

齣版日期：2010-12-01

ISBN：9787030293862

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：精裝

開本：32開

商品重量：1.180kg

編輯推薦

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　　主要讀者對象為高校教師、研究生，金融監管機構和各金融機構的決策者、研究人員，以及金融産品開發人員，能夠對他們産生思想的啓發和提供研究方法指導。

內容提要

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　　本書的寫A作意圖是：嘗試在中國市場條件下，利用計算實驗金融方法解決常規金融經濟學方法所難於解決的一些金融研究問題，從而倡導計算實驗金融學在我國的發展。本書首先闡明瞭計算實驗金融的研究方法論，然後詳細介紹瞭計算實驗金融學的起源、發展曆程和研究現狀，進而通過利用計算實驗金融方法對金融市場中的各種異象做齣閤理的解釋，並對投資者生存、適應性市場假說、時間序列可預測性等金融學界廣為關注的問題做齣嘗試性的迴答。本書的寫作材料來源於作者及其所在團隊多年在計算實驗金融領域的研究成果積纍。新興的中國金融市場因為國情特性而展現齣更多的未知規律需要探索。然而，美國的金融危機卻錶明，對於因巨量異質個體的適應互而具有高度復雜性特徵動態的現代金融市場網絡體係，亟需計算實驗方法來尋求其復雜的規律性。本書的學術價值在於藉助於計算實驗金融方法的獨特優勢、考慮瞭'中國情景'特徵，通過建立具有中國金融市場製度及投資者特點的人工金融市場模型，擴展瞭金融經濟學的一些重要理論。本書將有助於監管機構、交易所和金融機構對金融政策、金融市場製度及金融創新等重要金融活動進行計算實驗分析，為國傢重大經濟金融問題的政策製訂提供實驗科學依據，促進我國金融市場的健康發展。本書是國內計算實驗金融領域的本研究型著作。本書從行為金融學的角度係統的總結瞭計算實驗金融方法論，分析瞭其思想起源與發展脈絡，這是相對於國外同類書籍的創新之處。本書的*特點是結閤中國金融市場條件，利用計算實驗金融方法揭示瞭中國金融市場的一些異象和規律。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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金融分析的數字視角：理論、方法與實踐 在瞬息萬變的現代金融世界中，理解和駕馭復雜的數據洪流已成為一項至關重要的技能。從宏觀經濟預測到微觀市場行為的分析，再到風險管理和投資組閤構建，金融研究的深度和廣度都在不斷拓展。而今，當理論模型與現實世界的復雜性産生偏差，當市場數據呈現齣非綫性和非平穩的特性時，傳統的分析工具往往顯得力不從心。正是在這樣的背景下，計算方法和實驗模擬逐漸成為金融研究不可或缺的強大武器，為我們揭示金融市場的內在規律、預測未來走勢、以及製定更優化的決策提供瞭全新的視角和途徑。 本書並非一本探討特定金融工具或市場現象的案例集，而是著力於構建一個金融分析的數字思維框架。我們將深入挖掘計算方法在金融研究中的核心作用，闡述其如何與經典金融理論相互啓發、相互印證，並共同推動學科的發展。本書將以一種係統性的、深入淺齣的方式，引導讀者理解並掌握利用計算工具進行金融研究的方法論，以及這些方法如何在實踐中落地生根，解決真實的金融問題。 第一部分：金融理論的計算化審視——模型構建與模擬的基石 在金融理論的殿堂裏，理性預期、有效市場假說、資産定價模型等經典理論如同一座座燈塔，指引著研究的方嚮。然而，現實世界的金融市場遠比這些理想化的模型復雜得多。市場參與者的非理性行為、信息不對稱、以及突發的“黑天鵝”事件，都可能導緻模型預測與實際觀測之間的巨大鴻Наи. 這一部分，我們將重點探討如何利用計算方法來審視和拓展現有的金融理論。 量化模型的構建與求解：從基本的隨機過程理論到復雜的動態隨機一般均衡（DSGE）模型，我們將解析如何通過編程語言（如Python, R, MATLAB）將這些理論模型轉化為可計算的框架。這包括差分方程、偏微分方程的數值求解方法，如有限差分法、有限元法、濛特卡洛模擬等，它們是理解復雜模型動態行為的關鍵。例如，在分析期權定價模型時，解析解往往難以獲得，但通過濛特卡洛模擬，我們可以高效地生成大量潛在的價格路徑，從而估計期權價值。 agent-based modeling (ABM) 的興起：區彆於宏觀、均衡導嚮的傳統模型，ABM 將市場視為由大量相互作用的個體（agents）組成的係統。這些agents擁有各自的規則、策略和信息，它們的局部互動湧現齣宏觀的市場行為。我們將深入探討ABM在建模市場泡沫、傳染效應、以及投資者異質性等方麵的潛力，展示如何通過模擬來觀察和理解復雜係統湧現齣的行為，這為理解非理性因素在市場中的作用提供瞭有力工具。 機器學習與金融理論的融閤：機器學習算法，如神經網絡、支持嚮量機、決策樹等，在數據模式識彆和預測方麵展現齣驚人的能力。本書將探討如何將這些強大的工具與金融理論相結閤。例如，利用機器學習識彆可能違反有效市場假說的交易模式，或者用其來改進傳統計量經濟學模型的殘差分析，從而揭示理論模型未能捕捉到的信息。 第二部分：金融數據的挖掘與洞察——從海量信息中提煉價值 金融市場每時每刻都在産生海量的數據，包括價格、交易量、宏觀經濟指標、公司財報、新聞報道，甚至社交媒體情緒。如何從這些龐雜的數據中有效地提取有價值的信息，是金融研究的核心挑戰。這一部分，我們將專注於計算在數據處理、分析和可視化方麵的應用。 高效的數據處理與清洗：原始的金融數據往往充斥著缺失值、異常值和格式不一緻等問題。本書將介紹利用編程技術（如SQL, Pandas庫）進行大規模數據集的導入、清洗、轉換和存儲的實踐方法，確保數據質量是後續分析的基礎。 探索性數據分析 (EDA) 的計算化：EDA是理解數據分布、發現潛在關係、以及識彆異常模式的重要環節。我們將展示如何利用可視化工具（如Matplotlib, Seaborn）和統計分析包，以交互式的方式探索金融數據的特徵，例如繪製價格序列的自相關圖、檢驗收益率的非正態性、以及可視化不同資産之間的協方差矩陣。 時間序列分析的現代方法：金融時間序列具有其特有的非平穩性、異方差性、和自相關性。本書將迴顧經典的ARIMA、GARCH模型，並重點介紹更先進的計算方法，如狀態空間模型、分位數迴歸、以及利用深度學習（如LSTM）進行時間序列預測。我們將強調如何選擇閤適的模型，以及如何通過交叉驗證和迴測來評估預測性能。 自然語言處理 (NLP) 在金融信息挖掘中的應用：除瞭結構化數據，非結構化的文本信息（如新聞、財報、分析師報告）也蘊含著豐富的市場信號。我們將介紹NLP技術，如情感分析、主題模型、實體識彆等，如何從大量文本數據中提取市場情緒、識彆關鍵信息、以及預測其對資産價格的影響。 第三部分：金融風險的量化與管理——計算驅動的穩健策略 金融風險是金融活動不可避免的組成部分。有效的風險管理需要對各種風險源進行量化，並製定相應的應對策略。這一部分，我們將深入探討計算在風險計量、壓力測試、以及風險對衝方麵的作用。 VaR (Value at Risk) 和 ES (Expected Shortfall) 的計算：VaR和ES是衡量市場風險的核心指標。本書將介紹如何利用曆史模擬法、參數法、以及濛特卡洛模擬法來計算不同置信水平下的VaR和ES。我們將強調在不同市場環境下選擇最恰當方法的考量。 信用風險的計量與建模：信用風險是銀行和金融機構麵臨的重要風險。我們將探討信用評分模型的構建，如邏輯迴歸、決策樹、以及利用機器學習方法進行違約概率預測。同時，也會介紹信用評級遷移模型和結構性違約模型的基本原理。 壓力測試與情景分析的模擬：在極端市場條件下，傳統模型可能失效。本書將展示如何利用計算方法進行壓力測試和情景分析，即模擬極端負麵事件（如金融危機、政策突變）對投資組閤或金融機構的影響，從而評估其穩健性。 基於計算的風險對衝策略：風險對衝的目標是降低或消除不利的價格波動。我們將探討如何利用期權、期貨等衍生品設計對衝策略，並通過數值方法評估對衝效果。例如， Delta對衝、Gamma對衝等動態對衝策略的實現，需要頻繁的計算和調整。 第四部分：投資組閤優化與算法交易——計算賦能的投資決策 投資組閤管理和交易決策是金融實踐的核心。計算方法的引入，極大地提升瞭投資組閤的效率和交易策略的智能化水平。這一部分，我們將聚焦於計算在投資組閤構建、優化以及算法交易中的應用。 經典與現代投資組閤理論的計算實現：從Markowitz的均值-方差優化到Black-Litterman模型，我們將展示如何利用數值優化算法（如二次規劃、綫性規劃）來構建滿足特定風險偏好的最優投資組閤。 因子模型與資産配置：因子模型（如Fama-French三因子模型）是理解資産收益來源的重要工具。本書將介紹如何利用統計方法識彆和量化不同因子，並將其應用於資産配置決策。 量化交易策略的開發與迴測：量化交易利用預設的算法來執行交易。我們將探討不同類型的量化交易策略，如趨勢跟蹤、均值迴歸、套利交易等，以及如何利用曆史數據對這些策略進行嚴格的迴測，評估其盈利能力和風險。 高頻交易的計算挑戰與機遇：高頻交易依賴於極快的交易速度和復雜的算法。雖然本書不直接教授具體的編程代碼，但會探討高頻交易背後的計算挑戰，如延遲、數據同步、以及高吞吐量處理的需求，並介紹一些基本的交易執行算法。 結語：擁抱計算，驅動金融創新 金融的未來，無疑是計算驅動的。從理論的革新到實踐的落地，計算實驗金融研究提供瞭一個強大的工具箱和一種全新的思維方式。本書旨在為讀者建立一個堅實的理論基礎和實踐導嚮的認知框架，使之能夠自信地運用計算工具，深入探索金融世界的奧秘，應對復雜多變的挑戰，最終做齣更明智、更具前瞻性的決策。通過掌握這些方法，您將能夠更好地理解金融市場的動態，更有效地管理風險，並最終在競爭激烈的金融領域中占據先機。

評分☆☆☆☆☆

讀這本書的經曆，對我而言，更像是一次思維的重塑之旅。我一直認為金融市場是一個充滿魅力的復雜係統，而這本書提供的“計算實驗”視角，則讓我得以窺探其運作的深層邏輯。書中的研究方法，擺脫瞭傳統金融學過於依賴宏觀經濟指標或靜態理論的束縛，轉而關注通過計算機模擬和數據分析來揭示市場微觀結構的動態變化。我嘗試去理解，作者是如何設計實驗來驗證各種金融理論的有效性的，例如，他們是否使用瞭濛特卡洛模擬來評估衍生品定價模型的魯棒性，或者通過agent-based modeling來研究市場參與者的行為如何集體湧現齣宏觀的交易模式。這種實驗性的研究方法，讓我感覺到金融學不再是枯燥的公式堆砌，而是一門可以通過實踐和驗證來不斷逼近真理的學科。它鼓勵我跳齣固有的思維框架，用一種更具批判性和創新性的方式去審視金融市場的每一個細節，去探索那些隱藏在海量交易數據背後的規律。我認為，掌握這種計算實驗的研究範式，對於理解金融市場的未來發展趨勢，以及開發更具競爭力的金融産品和策略，至關重要。

評分☆☆☆☆☆

這本書對我最大的啓發，在於它將抽象的金融理論與具體的計算方法緊密地結閤起來。我一直覺得，金融理論如果不能通過實踐來驗證，就顯得有些空中樓閣。而這本書，恰恰提供瞭一條將理論轉化為實踐的清晰路徑。它似乎在告訴我們，我們可以利用強大的計算能力，將那些復雜的數學模型和統計方法，應用到真實的金融市場數據中，通過一次次的模擬和實驗，來檢驗理論的有效性，甚至發現新的規律。我猜想，書中可能涉及瞭許多前沿的計算技術，比如機器學習在量化交易中的應用，或者高性能計算在金融風險管理中的作用。這些內容，對於像我這樣希望掌握現代金融研究工具的學習者來說，無疑是極具吸引力的。它讓我看到，金融研究的未來，正是在於這種跨學科的融閤，在於將計算的力量注入到金融分析的血液之中，從而驅動金融創新和理論的進步。

評分☆☆☆☆☆

從這本書的標題中，我感受到瞭一種探索未知領域的勇氣和決心。金融市場本身就是一個極其復雜且動態變化的環境，而“計算實驗”這種研究方法，則賦予瞭我們一種全新的視角去理解它。我設想，作者們一定是深入到金融市場的細枝末節，通過設計精巧的計算實驗，來模擬和分析市場行為的各種可能性。這種研究方式，不同於傳統的理論推演，它更注重數據的驅動和實證的檢驗，能夠更直觀地展現齣金融模型的局限性以及市場的非理性因素。這本書，仿佛是一本指南，指引我們如何用科學的、實驗性的思維去理解金融市場的復雜性，如何利用計算工具來發現那些隱藏在數據背後的模式和規律。對於我這樣渴望深入理解金融市場運作機製的學習者來說，它提供瞭一種極具吸引力的探索路徑，讓我看到瞭金融研究的無限可能，以及計算科學在其中扮演的關鍵角色。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計相當吸引人，深邃的藍色背景搭配著簡潔卻富有力量的金色字體，讓人一眼就感受到它在學術領域的莊重與專業。我是一名對量化投資充滿好奇的學習者，雖然我還沒有機會深入閱讀書中的具體內容，但僅僅從它的標題——“計算實驗金融研究”——以及ISBN號，就勾勒齣瞭一個充滿探索性的學術世界。我設想，這本書很可能是一扇通往現代金融前沿的窗口，通過計算和實驗的方法來解構復雜的金融現象。我猜想，作者團隊一定是在金融理論的基石之上，運用瞭強大的計算工具，或許是Python、R或者MATLAB，來進行大量的模擬和迴溯測試，以求證那些抽象的金融模型在真實市場中的錶現。這種研究方式，與我以往接觸的純理論書籍或曆史分析有著截然不同的視角，它強調的是動態的、數據驅動的洞察，而非靜態的邏輯推演。對於我這樣希望在金融領域有所建樹的人來說，擁有這樣一本能夠引領我進行前沿研究的書籍，無疑是一種巨大的激勵，它暗示瞭金融研究的未來方嚮，以及掌握先進技術工具的重要性。我非常期待能夠通過它，理解如何將復雜的數學模型轉化為可執行的交易策略，如何利用大數據來發現市場的不對稱性，以及如何進行嚴謹的風險管理。

評分☆☆☆☆☆

我印象最深的是這本書所傳遞的嚴謹治學態度。作為一個對金融研究充滿熱情的學生，我常常苦於理論與實踐之間的鴻溝。而這本書，似乎正是一座連接兩者的橋梁。它不僅僅是陳述一些金融理論，而是以一種“研究”的姿態，深入到計算實驗的每一個細節。我可以想象，作者在設計和執行這些實驗時，必然經曆瞭一個漫長而細緻的過程，包括數據收集、模型構建、算法優化、結果驗證等等。每一個環節都凝聚著科學的嚴謹和對細節的極緻追求。這種對“研究”本身的重視，讓我看到瞭金融學作為一門科學的嚴肅性，也讓我明白，真正的金融研究，不是紙上談兵，而是需要通過實際的計算和實驗來檢驗和修正理論。這本書的價值，不在於提供現成的答案，而在於它展現瞭一種探索未知、求真務實的科學精神，這對於任何一個希望在金融領域有所作為的人來說，都是一筆寶貴的精神財富。