國際金融風險管理/高等院校國際經貿專業規劃教材 劉園 9787810787994 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉園 著

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齣版社： 對外經濟貿易大學齣版社

ISBN：9787810787994

商品編碼：29690999814

包裝：平裝

齣版時間：2007-03-01

基本信息

書名：國際金融風險管理/高等院校國際經貿專業規劃教材

定價：29.80元

作者：劉園

齣版社：對外經濟貿易大學齣版社

齣版日期：2007-03-01

ISBN：9787810787994

字數：

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版次：1

裝幀：平裝

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商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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伴隨著金融自由化、全球化的發展以及層齣不窮的金事創新，金融機構所處的風險環境也日益復雜。加強對國際金融風險的認識和理解，樹立風險防範意識，掌握風險管理的技巧和方法業已成為相關領域實際和理論工作者的迫切需求。為瞭滿足高校師生以及相關人員這方麵的需求，並對國際金融風險及風險管理知識加以係統全麵地論述，我們在深入剖析外金融風險管理教材體例、內容及特點的基礎上，産泛搜集外有關資料，編寫瞭本書。本書強調國際金融風險管理知識的係統性、風險管理程序的清晰性以及管理技術的實用性，並結閤實際案例理介紹實際操作方法。全書共八章，章在概述國際金融環境和國際金融風險管理知識的基礎上，將國際金融風險係統分為利率風險、匯率風險、國際證券投資風險、信用風險和操作風險。隨後的七章對這些風險的成因、特性、風險識彆和管理方法作瞭詳細闡述，並結閤實際案例對各類風險管理方法的運用作瞭深入分析。

目錄

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章 總論
節 國際金融環境概述
第二節 國際金融風險概述
第三節 國際金事風險管理概述
第二章 利率風險
節 利率概述
第二節 利率風險概述
第三節 利率風險的衡量
第三章 利率風險管理
節 傳統的利率風險管理方法
第二節 遠期利率協議
第三節 利率期貨
第四節 利率互換
第五節 利率期權
第四章 匯率風險
節 匯率及影響匯率就業動的因素
第二節 匯率風險概述
第三節 匯率風險測量
附錄 匯率決定理論
第五章 匯率風險管理
節 匯率風險管理原則與戰略
第二節 匯率預測
第三節 工商企業匯率風險管理方法
第四節 銀行匯率風險管理方法
第六章 國際證券投資風險管理
節 國際證券資資風險
第二節 國際證券投資管理策略
第三節 利用衍生金融工具管理國際證券投資風險
第七章 信用風險管理
節 信用風險概述
第二節 信用風險的衡量
第三節 信用風險管理方法
第八章 操作風險管理
節 操作風險的識彆
第二節 操作風險的衡量
第三節 操作風險的管理
附錄 操作風險管理與監管的穩健做法
參考文獻

作者介紹

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劉園，女，籍貫雲南，1986年畢業於對外經濟貿易大學，1995年畢業於美國國際管理研究生院（AGSIM）。經濟學博士，金融學係教授，博士生導師。社會：北京市經濟學協會理事，中國國際貿易學會理事，世界經濟學會國際投資與金融專業委員會副秘書長；中國國際貿易中心、深圳華

文摘

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序言

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《全球資本流動的動力、風險與監管》 內容梗概： 本書深入剖析全球資本流動的宏觀機製、潛在風險及其應對策略，旨在為讀者構建一個全麵、係統的國際金融風險管理認知框架。全書共分為七個部分，涵蓋瞭從理論基石到實踐應用的廣泛內容，既有理論深度的挖掘，也有現實問題的探討。 第一部分：國際資本流動的理論基石與驅動因素 本部分將為讀者奠定堅實的理論基礎，深入探討國際資本流動産生的根源和驅動力。我們將從古典經濟學的角度齣發，審視比較優勢、要素稟賦等傳統理論在解釋資本跨國配置中的作用。隨後，我們將引入現代金融理論，分析利率平價、購買力平價等理論如何影響匯率預期和資本套利行為。 更重要的是，我們將重點關注驅動當代國際資本流動的多重因素。這包括但不限於： 各國經濟增長差異與投資迴報預期： 經濟增長強勁、投資機會充裕的國傢往往能吸引大量資本流入，反之，經濟停滯或衰退的國傢則可能麵臨資本外逃的風險。我們將分析不同經濟體增長周期的互動如何影響全球資本的流嚮。 貨幣政策與利率差異： 各國央行的貨幣政策取嚮，特彆是利率水平的差異，是影響短期資本流動的關鍵因素。寬鬆的貨幣政策可能導緻資本外流，而緊縮的貨幣政策則可能吸引資本流入，同時也可能推高融資成本。我們將深入探討量化寬鬆、負利率等非常規貨幣政策對資本流動的影響。 財政政策與政府債務： 政府的財政狀況，包括赤字水平、債務負擔以及財政政策的穩定性，對投資者的信心有著直接影響。高企的政府債務和不穩定的財政政策可能引發主權債務風險擔憂，導緻資本外逃。 金融創新與市場發展： 金融市場的深度和廣度，以及金融工具的創新程度，直接影響資本流動的效率和規模。發達的金融市場能夠提供更多樣的投資工具和更便捷的交易平颱，吸引更多資本。 政治穩定與製度環境： 政治風險、法律法規的不確定性、産權保護的力度以及營商環境的優劣，都是影響投資者決策的重要因素。政治動蕩和製度障礙往往會阻礙資本流入，甚至引發資本外逃。 全球化進程與貿易聯係： 國際貿易的緊密聯係雖然不直接等同於資本流動，但往往伴隨著跨境投資和金融交易的增加。全球化進程的推進，尤其是自由貿易協定的簽署，通常會促進資本的跨國流動。 在理論框架下，我們將詳細分析這些驅動因素如何相互作用，共同塑造全球資本流動的復雜格局。 第二部分：國際資本流動的類型與特徵 本部分將對國際資本流動的不同類型及其內在特徵進行細緻的劃分和闡述。我們將從不同的維度對資本流動進行分類： 按期限劃分： 短期資本流動（熱錢）： 指期限短、投機性強的資本流動，如證券投資、外匯交易等。這類資本對利率、匯率等短期市場變化高度敏感，一旦預期發生變化，可能迅速湧入或湧齣，引發市場波動。我們將分析其對匯率、資産價格以及金融穩定的潛在衝擊。 長期資本流動（直接投資）： 指投資期限長、具有實質性經營意圖的資本流動，如跨國公司在海外設立分支機構、收購當地企業等。這類資本通常是為瞭獲取長期迴報，對經濟基本麵和市場前景有較強的依賴性，對東道國的經濟發展和産業結構具有重要影響。我們將探討其對技術轉移、就業和經濟增長的貢獻。 按目的劃分： 證券投資： 包括股票、債券等金融産品的跨境投資。我們將分析其對資本市場流動性和價格發現的影響，以及不同類型證券投資（如被動指數基金與主動管理基金）的差異。 直接投資（FDI）： 如前所述，指直接參與目標企業經營活動的投資。我們將深入分析FDI的類型（如綠地投資、並購）及其對接受國和輸齣國經濟的綜閤影響。 其他投資： 包括貿易信貸、貸款、貨幣和存款等。我們將分析這些非證券和非直接投資的資本流動如何影響國傢的國際收支和貨幣體係。 按所有者劃分： 私人資本流動： 由企業、個人等非政府主體進行的資本流動。 官方資本流動： 由政府、中央銀行、國際金融組織等進行的資本流動，如外匯儲備管理、國際援助等。 我們將深入剖析各類資本流動的內在邏輯、風險敞口以及它們在國際金融體係中扮演的不同角色。 第三部分：國際資本流動帶來的經濟效益與潛在風險 本部分將客觀評估國際資本流動對全球經濟帶來的雙重影響。 經濟效益方麵： 促進資源優化配置： 資本可以從資本充裕、迴報率低的地區流嚮資本稀缺、迴報率高的地區，從而實現全球資源的優化配置，提高生産效率。 促進技術進步與産業升級： 直接投資往往伴隨著先進技術、管理經驗和生産模式的轉移，有助於接受國的産業升級和技術進步。 降低融資成本，擴大投資： 資本的跨境流動可以為發展中國傢提供急需的資金，降低其融資成本，從而支持其基礎設施建設和經濟發展。 促進金融市場發展與效率提升： 國際資本的湧入可以增加金融市場的深度和廣度，提高市場的流動性和價格發現功能，增強金融體係的效率。 分散風險： 投資者可以通過多元化投資組閤來分散地域和行業的風險。 潛在風險方麵： 金融市場波動加劇： 短期資本的大量湧入和快速撤離可能導緻資産價格劇烈波動，引發資産泡沫或破裂，對金融穩定構成威脅。 匯率過度波動： 大規模的資本流動會給匯率帶來巨大壓力，可能導緻本國貨幣大幅升值或貶值，影響國際貿易競爭力和經濟穩定。 貨幣政策失效： 大規模資本流入可能導緻貨幣供應量失控，央行難以通過利率工具有效調控經濟。而大規模資本外流則可能導緻金融市場資金枯竭。 主權債務風險： 資本的流入可能刺激政府過度藉貸，一旦資本外流，可能導緻國傢麵臨嚴重的債務危機。 金融危機傳染： 一國的金融危機可能通過資本流動的渠道迅速蔓延至其他國傢，引發區域性或全球性金融危機。 經濟主權受損： 過度的外資依賴可能導緻國傢經濟命脈被他國控製，削弱經濟主權。 收入分配不均： 資本流入可能加劇國內貧富差距，因為資本的迴報往往流嚮少數群體。 我們將通過大量的案例分析，生動展現國際資本流動在促進經濟發展的同時，也可能成為引發金融動蕩的導火索。 第四部分：國際資本流動引發的風險事件與案例分析 本部分將聚焦於曆史上發生的經典國際資本流動風險事件，通過深入剖析其成因、發展過程和後果，為讀者提供寶貴的經驗教訓。我們將重點關注： 亞洲金融危機（1997-1998）： 分析泰銖貶值如何觸發區域性金融危機，資本的快速撤離、匯率的劇烈波動以及 IMF 的乾預政策。 俄羅斯金融危機（1998）： 探討盧布貶值、債務違約以及國際資本市場對俄羅斯信心的喪失。 拉美債務危機： 迴顧20世紀80年代拉美國傢因過度藉貸和資本外逃而陷入的長期債務睏境。 2008年全球金融危機： 重點分析次貸危機如何通過金融衍生品和跨境金融活動迅速蔓延全球，引發嚴重的經濟衰退。 歐洲主權債務危機： 剖析希臘、西班牙等國因高企的政府債務和資本外流而麵臨的嚴峻挑戰。 新興市場國傢的短期資本波動： 分析一些新興市場國傢在麵臨資本流入高峰期與低榖期時，其經濟和金融市場所經曆的過山車式波動。 通過對這些真實案例的深入研究，我們將揭示風險發生的內在邏輯，識彆預警信號，並總結應對策略的有效性和局限性。 第五部分：國際資本流動風險的識彆、評估與監測 本部分將著重探討如何有效識彆、評估和監測國際資本流動帶來的風險。我們將介紹一係列工具和方法： 宏觀經濟指標分析： 國際收支分析： 重點關注經常賬戶和資本與金融賬戶的結構與變化，識彆潛在的不平衡。 外匯儲備監測： 跟蹤外匯儲備的變化及其可能反映的資本流動趨勢。 債務指標分析： 監測政府債務、企業債務以及對外負債的規模與結構。 金融市場指標： 關注利率、匯率、股票、債券市場的波動性以及期限利差。 微觀金融風險評估： 銀行和金融機構的風險敞口分析： 評估銀行體係在匯率、利率、信用等方麵的風險敞口。 壓力測試： 模擬極端情況下，資本流動衝擊對金融機構和宏觀經濟的影響。 早期預警係統（EWS）的構建： 介紹構建綜閤性早期預警係統的關鍵要素，包括數據收集、模型選擇、指標設計和信號解讀。 信息技術在風險監測中的應用： 探討大數據、人工智能等技術在實時監測和分析資本流動趨勢中的作用。 我們將強調主動性風險管理的重要性，以及建立健全的風險監測和評估體係對於防範金融風險的關鍵作用。 第六部分：國際資本流動風險的宏觀審慎監管與政策應對 本部分將聚焦於各國政府和國際組織在應對國際資本流動風險方麵所采取的政策工具和監管策略。 貨幣政策工具： 利率政策： 通過調整基準利率來影響資本流動，但需注意其對國內經濟的副作用。 匯率政策： 乾預匯率市場以穩定幣值，或允許匯率浮動以吸收外部衝擊。 外匯儲備管理： 閤理運用外匯儲備來應對突發性的資本外流。 金融監管工具： 宏觀審慎政策： 引入逆周期資本緩衝、貸款價值比限製等工具，以抑製信貸擴張和係統性風險。 資本管製： 在必要時采取臨時性或永久性的資本管製措施，以限製資本的過度流動。我們將討論資本管製的優缺點及其適用性。 審慎監管： 加強對金融機構的監管，提高其風險抵禦能力。 財政政策工具： 財政紀律： 保持財政可持續性，減少政府債務風險。 財政緩衝： 建立財政儲備以應對經濟下行和資本外流。 國際閤作與協調： IMF 的角色： 探討 IMF 在提供金融援助、政策建議和推動國際貨幣體係改革中的作用。 區域性金融閤作： 分析如東盟+3（ASEAN+3）等區域性閤作機製在穩定金融市場和應對危機中的潛力。 信息共享與政策協調： 強調各國之間加強信息溝通和政策協調的重要性，以避免政策衝突和風險外溢。 我們將深入分析不同政策工具的有效性、局限性以及在不同情境下的適用性，並探討國際閤作在管理全球資本流動風險中的必要性。 第七部分：未來展望與挑戰 在本書的最後部分，我們將對未來國際資本流動的趨勢進行展望，並探討其可能麵臨的挑戰。 數字化金融與資本流動： 探討數字貨幣、區塊鏈技術等對跨境支付和資本流動可能産生的影響。 地緣政治風險與資本流動： 分析地緣政治衝突、貿易保護主義抬頭等因素對全球資本流動格局的重塑。 氣候變化與綠色金融： 探討氣候變化對投資決策和綠色資本流動的潛在影響。 新興經濟體在資本流動中的角色演變： 分析新興經濟體作為資本輸齣國和輸入國角色的變化及其對全球金融體係的影響。 全球金融治理的改革： 討論在復雜多變的全球經濟環境下，如何進一步完善全球金融治理體係，以更好地應對資本流動風險。 本書旨在提供一個深入、係統且富有洞見的分析框架，幫助讀者深刻理解國際金融風險管理的復雜性，並為應對未來的挑戰做好準備。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的第一印象是它在理論深度和廣度上的兼顧做得相當不錯。初略翻閱，就能感受到作者在闡述一些核心概念時，既有嚴謹的學術推導，又不乏生動的案例分析，這種結閤理論與實踐的方式，對於理解抽象的金融概念非常有幫助。我尤其欣賞它在章節設計上的循序漸進，似乎從基礎概念入手，逐步深入到更復雜的風險模型和策略，這對於我們這些初次接觸這個領域的學生來說，能夠更好地把握學習的節奏，避免一開始就感到 overwhelming。書中涉及到的各種風險計量工具和模型，雖然在閱讀時需要一定的專注度，但一旦理解透徹，便能為我們提供一套強大的分析框架，來應對現實世界中紛繁復雜的金融風險。這種理論武裝和工具賦能的結閤，正是我們在高等教育階段所追求的目標，也讓我對接下來的學習充滿信心。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書，我首先被它精緻的排版和清晰的圖錶所吸引。整體的設計風格非常專業，頁麵的布局閤理，字體大小適中，閱讀起來相當舒適。我快速地翻閱瞭一下目錄，發現內容覆蓋麵非常廣，從基礎的金融市場概述，到復雜的衍生品定價，再到具體的風險管理策略，幾乎涵蓋瞭國際金融風險管理的各個重要領域。特彆是關於風險度量和情景分析的章節，讓我看到瞭作者在理論深度上的追求，我相信這部分內容會為我們提供一套非常實用的分析工具。而且，書中的一些圖示和錶格，我感覺它們是經過精心設計的，能夠直觀地展示復雜的概念和數據，這對於我這種視覺型學習者來說，無疑是一大福音。

評分☆☆☆☆☆

我不得不說，這本書的結構安排和內容深度都給我留下瞭深刻的印象。從我快速瀏覽的目錄和章節標題來看，它似乎遵循瞭一種由淺入深、循序漸進的學習路徑。它涵蓋瞭從基本的國際金融市場理論，到各種金融工具的介紹，再到具體的風險識彆、計量、管理和控製等一係列環節。我相信，這種係統性的講解，能夠幫助我們建立起一個完整、紮實的知識體係。尤其讓我感到驚喜的是，書中對於一些前沿的風險管理技術和模型的介紹，這錶明作者緊跟時代發展的步伐，為我們提供瞭最新的學習內容。這種理論與實踐相結閤，並且不斷更新的態度，對於我們即將踏入復雜多變的國際金融領域學習的學生來說，無疑是一筆寶貴的財富。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我留下的深刻印象是它在案例分析上的獨到之處。雖然我還沒有完全深入閱讀，但從章節的介紹和某些案例的摘要來看，作者似乎非常注重將理論知識與現實世界的金融事件相結閤。這種“理論聯係實際”的學習方法，對於我們這些在校學生來說，尤其寶貴。它能夠幫助我們更好地理解抽象的金融風險是如何在實際操作中産生影響，以及各種管理工具和策略是如何在真實的市場環境中發揮作用的。我猜想，書中會引用大量來自不同國傢和行業的案例，讓我們能夠看到風險管理的普遍性與特殊性，從而培養齣更具洞察力的分析能力。這種基於真實場景的學習，相信會極大地提升我們的學習興趣和學習效果。

評分☆☆☆☆☆

這本《國際金融風險管理》的封麵設計簡潔大氣，封麵上“高等院校國際經貿專業規劃教材”的字樣和劉園教授的名字，都給人一種嚴謹、權威的感覺。剛拿到書的時候，我首先被它厚實的裝幀和紙張的質感所吸引，拿在手裏沉甸甸的，非常有分量，讓人覺得是一本值得深入研讀的書籍。雖然我還沒來得及深入翻閱，但僅僅從目錄的編排和章節的標題來看，就足以感受到作者在內容組織上的用心。它似乎涵蓋瞭國際金融風險管理的方方麵麵，從宏觀的風險識彆到微觀的風險計量，再到具體的風險應對策略，結構清晰，邏輯性強，這對於我們這些初學者來說，無疑是一份寶貴的指南。特彆是其中一些章節的標題，例如“匯率風險的管理”、“利率風險的應對”和“信用風險的防範”，都直擊我們學習中的痛點，讓人充滿瞭期待，希望能夠通過這本書，係統地掌握國際金融風險管理的理論知識和實踐方法，為將來在國際經貿領域的學習和工作打下堅實的基礎。