隱性下中國銀行業資本監管的有效性研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉靜作 著

圖書標籤:

• 中國銀行業
• 資本監管
• 有效性
• 金融風險
• 巴塞爾協議
• 金融穩定
• 監管科技
• 宏觀審慎
• 金融改革
• 銀行業發展

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 華中科技大學齣版社

ISBN：9787568001625

商品編碼：29729159347

包裝：簡裝

齣版時間：2014-07-01

基本信息

書名：隱性下中國銀行業資本監管的有效性研究

定價：38.00元

作者：劉靜作

齣版社：華中科技大學齣版社

齣版日期：2014-07-01

ISBN：9787568001625

字數：234000

頁碼：

版次：1

裝幀：簡裝

開本：12k

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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銀行體係的穩定關係到實體經濟的健康、穩定發展。從國內外的研究現狀來看，目前理論界對隱性與銀行道德風險、市場約束之間的關係研究較多，而對隱性和資本監管的相關性和共同作用則研究較少，使用經驗數據進行的相關實證也並不多。基於隱性與銀行業資本監管的關係展開相關的研究，可以在一定程度上促進銀行監管理論的完善。同時，對這一領域進行深入研究，不僅可以為銀行業監管當局完善現有的資本監管框架提供一些理論上的參考，也可以為銀行監管實際工作人員構建資本監管的激勵相容機製、提高資本監管的效果提供一些有益的藉鑒。因此，本研究在某種意義上有助於防範銀行體係係統性風險的積聚，有利於實體經濟的平穩、健康發展。此外，此書的齣版也可以幫助銀行管理或銀行監管方麵的研究者開拓思路，同時也可幫助其他感興趣的讀者深入瞭解隱性下中國銀行業資本監管的實踐。

內容提要

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本書主要研究瞭隱性下中國銀行業資本監管的有效性。通過運用一個兩期經濟分析框架，從理論上探討瞭隱性影響銀行風險承擔行為的機理；通過考察中國的現實情況，揭示齣中國銀行業資本監管的特殊性，並對不同存款保險體係下資本監管的效果進行瞭對比。在此基礎上，利用近年來的經驗數據，對隱性下中國銀行業資本監管的有效性進行瞭實證分析。後還探討瞭中國存款保險模式的現實選擇，以及資本監管製度今後的發展方嚮——建立激勵相容的資本監管製度，完善現有的資本監管框架。
　　本書研究角度較新，提齣目前中國在建立顯性存款保險製度時，必須注意在隱性與顯性存款保險製度之間保持平衡的新觀點。

目錄

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作者介紹

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劉　靜 1977年生，經濟學博士，畢業於中南財經政法大學金融學專業，現為中南財經政法大學武漢學院經濟貿易係講師。長期從事金融與國際貿易方麵的教學與研究，主編教材《政治經濟學》、參編教材《現代進齣口實務》，在《經濟學動態》、《新金融》等期刊上公開發錶經濟類論文多篇。獨立翻譯國外投資類書籍《點綠成金》、《投資黃金策略》、《祖魯法則》及引進教材《鮑爾貨幣金融學》，翻譯工作量近100萬字，參與國傢自然科學基金、國傢社會科學基金及教育部人文社會科學研究項目多項。

文摘

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序言

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隱性下中國銀行業資本監管的有效性研究 引言 金融的健康與穩定是國傢經濟發展的基石。在中國經濟體量日益增長、金融體係不斷深化的背景下，銀行業作為金融體係的核心，其穩健運行尤為關鍵。資本充足率作為衡量銀行穩健性的重要指標，一直是國內外金融監管的重點關注對象。然而，在實際監管過程中，一些“隱性”因素的存在，使得對資本監管有效性的評估變得復雜且充滿挑戰。本書《隱性下中國銀行業資本監管的有效性研究》正是聚焦於此，深入剖析影響中國銀行業資本監管有效性的深層機製，旨在為提升監管效率、防範金融風險提供有益的參考。 一、 研究背景與現實意義 自2008年全球金融危機以來，國際社會對銀行業資本監管的關注度空前提高。巴塞爾協議的不斷修訂與完善，標誌著全球銀行業資本監管嚮更嚴格、更全麵的方嚮發展。中國銀行業也在這一進程中不斷加強資本監管，齣颱瞭一係列政策和措施，如《商業銀行資本管理辦法（試行）》（徵求意見稿）以及後續的正式版本，均緻力於提升商業銀行的資本質量和風險抵禦能力。 然而，紙麵上的監管規則與實際執行之間，往往存在信息不對稱、利益博弈、道德風險等一係列“隱性”問題。這些隱性因素可能削弱資本監管的本意，甚至在某些情況下成為監管漏洞。例如，銀行可能通過錶外業務、金融創新等方式規避資本要求，或者在資産質量、風險計量上存在“包裝”行為。此外，地方政府的乾預、國有銀行的特殊地位，也可能在一定程度上影響資本監管的獨立性和有效性。 因此，深入研究這些“隱性”因素如何作用於中國銀行業資本監管的有效性，就顯得尤為重要。這不僅有助於我們更全麵地理解當前監管的現狀與挑戰，更能為未來監管政策的製定提供實證依據，從而更好地防範和化解係統性金融風險，維護國傢金融安全。本書的研究成果，將為監管機構、銀行從業者、學術研究者以及關注中國金融市場的各方人士，提供一個更深層次的視角來審視和理解中國銀行業資本監管的現實睏境與未來走嚮。 二、 研究內容與核心問題 本書的研究核心在於探究“隱性”因素對中國銀行業資本監管有效性的多維度影響。具體而言，我們將從以下幾個方麵展開深入的探討： 1. “隱性”資本的識彆與度量： 傳統的資本充足率計算主要基於銀行的錶內資産和負債。然而，在復雜的金融環境中，存在著許多“隱性”的資本或風險敞口，這些並未直接反映在公開的財務報錶中。例如： 關聯交易與利益輸送： 集團內部的關聯交易，尤其是在非公開領域，可能被用來轉移風險或掩蓋不良資産，從而影響真實的資本狀況。 承諾與擔保： 銀行在錶外提供的大量承諾和擔保，雖然不直接計提資本，但可能在特定條件下轉化為巨大的風險敞口。 股權投資與非銀子公司的風險： 銀行通過股權投資形成的非銀子公司，其風險暴露可能通過復雜的傳導機製影響母銀行的資本安全性。 政府隱性擔保與道德風險： 在特定環境下，地方政府或中央政府可能對大型銀行提供隱性擔保，這會降低銀行的風險意識，可能導緻過度冒險行為，影響資本的實際效用。 本書將嘗試對這些“隱性”因素進行概念界定，並盡可能地尋找可行的量化方法，以揭示其潛在的資本損耗或風險加劇效應。 2. “隱性”的風險計量與模型偏差： 資本監管的有效性很大程度上依賴於風險計量的準確性。然而，現實中的風險計量模型可能存在“隱性”的偏差： 模型風險： 銀行使用的風險計量模型可能存在固有的局限性，例如對極端事件的低估，或者對復雜金融産品的理解不足。 數據質量與可獲得性： 風險計量依賴於高質量的數據。在信息不對稱的環境下，數據的真實性和完整性可能受到質疑，導緻計量結果失真。 監管套利下的風險轉移： 銀行可能利用監管規則的模糊性或不足之處，進行風險轉移，將高風險資産隱藏起來，或者通過復雜的交易結構來規避監管。 本書將分析這些“隱性”的計量偏差如何影響資本充足率的計算，以及由此可能産生的監管失靈。 3. “隱性”的監管執行與信息不對稱： 資本監管的最終效果取決於其執行的力度和有效性。然而，在實際操作中，可能存在“隱性”的執行睏境： 信息不對稱下的監督難題： 銀行作為信息擁有者，而監管機構作為信息索取者，信息不對稱是天然存在的。銀行可能選擇性披露信息，或誇大自身優勢，規避監管審查。 “影子銀行”的監管挑戰： 隨著金融創新，一些遊離於傳統銀行體係之外的“影子銀行”活動，其風險暴露和資本狀況往往難以被納入傳統的監管視野，形成瞭監管的“隱性”盲區。 監管俘獲與外部乾預： 盡管監管機構力求獨立，但在特定情況下，可能麵臨來自利益相關者（如銀行本身、地方政府等）的壓力，導緻監管的“隱性”軟化。 本書將深入探討這些“隱性”的監管執行問題，以及它們如何削弱資本監管的威懾力和有效性。 4. “隱性”監管工具與創新： 除瞭傳統的資本要求，監管機構也可能運用一些“隱性”的監管工具來引導銀行行為，例如： 窗口指導與非正式溝通： 監管機構通過非正式的方式嚮銀行傳達監管意圖，但這種方式的透明度和可追溯性較弱。 宏觀審慎管理工具的引入： 例如逆周期資本緩衝等，這些工具旨在應對係統性風險，但其在實踐中的具體執行和效果仍需深入研究。 本書將嘗試梳理和分析這些“隱性”的監管工具，並評估其在當前中國銀行業資本監管體係中的作用和潛力。 三、 研究方法與預期貢獻 本書將采用多學科、多方法的綜閤研究路徑，包括： 文獻迴顧與理論分析： 廣泛梳理國內外關於銀行資本監管、風險管理、信息經濟學、監管理論等相關文獻，構建理論框架。 實證研究： 利用中國銀行業公開的財務數據、監管報告以及可能獲取的非公開信息（在閤規前提下），運用計量經濟學方法（如迴歸分析、麵闆數據模型、事件研究法等）對“隱性”因素進行量化分析，檢驗理論假設。 案例研究： 選擇典型案例，深入剖析特定時期或特定事件中，“隱性”因素如何影響資本監管的實施和效果。 政策建議： 基於研究結論，提齣具有針對性和可操作性的政策建議，以期提升中國銀行業資本監管的有效性，防範金融風險。 本書的預期貢獻在於： 理論層麵： 豐富和發展關於“隱性”因素在銀行資本監管中的理論研究，為理解復雜金融市場中的監管挑戰提供新視角。 實證層麵： 為中國銀行業資本監管的有效性提供量化的證據支持，揭示“隱性”因素的真實影響程度。 政策層麵： 為監管機構提供更為精準和前瞻性的政策建議，幫助其識彆和彌補監管漏洞，提升監管的有效性和效率。 實踐層麵： 幫助銀行理解並應對“隱性”因素帶來的挑戰，提升自身的風險管理水平和資本內生能力。 四、 結論與展望 中國銀行業資本監管的有效性是一個復雜而動態的課題。“隱性”因素的存在，使得傳統的靜態、顯性分析難以全麵揭示其真實狀況。本書《隱性下中國銀行業資本監管的有效性研究》正是緻力於深入揭示這些“隱性”層麵的問題，通過嚴謹的研究方法，為理解中國銀行業資本監管的挑戰與機遇提供深入的洞察。我們希望，本書的研究成果能為構建一個更加穩健、安全的中國金融體係貢獻微薄之力。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融學專業的學生，最近在尋找與中國銀行業監管相關的深度研究。這本書的書名“隱性下中國銀行業資本監管的有效性研究”觸動瞭我，因為“隱性”二字暗示瞭這本書可能不僅僅是闡述現有的監管條文，而是會去探究那些不容易被量化、被直接觀測到的監管漏洞或不足。在課堂上，我們學習瞭很多關於巴塞爾協議、宏觀審慎監管等理論框架，但將這些理論應用於中國這樣一個充滿活力的、獨特的經濟體，並探討其“有效性”，顯然需要更深入的實踐觀察和理論結閤。我好奇作者是如何界定“隱性”的，它可能涵蓋哪些方麵？是信息不對稱造成的監管真空，還是監管執行過程中齣現的彈性空間？抑或是某些新興金融業務帶來的監管空白？這本書是否能夠提供一些案例分析，來佐證其觀點？我非常希望能從這本書中獲得更具批判性的視角，理解資本監管在實踐中可能遇到的真實睏境，以及如何通過創新的監管方式和技術手段來提升其有效性，從而更好地防範係統性金融風險。

評分☆☆☆☆☆

我是一名長期觀察中國金融市場的投資者，對於銀行業特彆是國有大型銀行的資本狀況和風險管理一直保持著高度關注。這本書的書名“隱性下中國銀行業資本監管的有效性研究”中的“隱性”二字，讓我聯想到在宏觀經濟壓力和市場競爭加劇的背景下，銀行可能存在的隱藏性風險，以及監管部門如何在這些“看不見”的地方發揮作用。我非常好奇作者是如何定義和衡量“隱性”的，是否涉及到瞭對不良資産的隱匿、撥備計提的不足、或者某些錶外業務風險的規避等等？而“有效性”的探討，則會涉及到監管政策的製定、執行過程中的障礙，以及監管效果的評估。這本書是否能夠提供一些量化的證據或深入的案例分析，來支持其關於資本監管有效性的論斷？作為投資者，我非常希望能從這本書中獲得一些關於中國銀行業資本監管的深度洞察，以便更好地理解其內在的風險與機遇，從而做齣更明智的投資決策，同時也能對中國金融市場的整體健康狀況有一個更清晰的認識。

評分☆☆☆☆☆

作為一名關注中國經濟發展和金融市場動態的普通讀者，我對銀行業的健康發展有著天然的關切。書名中的“資本監管”讓我聯想到銀行需要保持的資本充足率、杠杆率等一係列指標，這些都是衡量銀行穩健性的重要“防火牆”。而“有效性”則是一個更具挑戰性的議題，它意味著不僅僅要“有”監管，更要“管用”，能夠真正防範風險，保障金融安全。特彆是在當前全球經濟波動加劇，國內經濟結構調整的關鍵時期，銀行業麵臨的挑戰無疑是巨大的。這本書是否能夠深入探討，在快速變化的金融環境中，現有的資本監管體係是否能有效應對各種“隱性”風險，比如道德風險、逆嚮選擇，或者一些通過復雜的金融産品和交易鏈條規避監管的行為？我希望這本書能夠用通俗易懂的語言，解釋復雜的金融概念，揭示資本監管在實踐中可能遇到的深層問題，並且提供一些富有啓發性的思考，讓我們這些非專業讀者也能更好地理解中國銀行業麵臨的挑戰和未來發展方嚮。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名吸引瞭我，因為“隱性”這個詞就充滿瞭神秘感，讓人立刻聯想到那些隱藏在水麵之下的巨大冰山，預示著這本書可能揭示瞭中國銀行業資本監管不為人知的一麵。我本身對金融行業略有涉獵，對銀行業的穩健運營非常關注，畢竟這關係到整個經濟的命脈。近些年，關於中國經濟轉型升級的討論此起彼伏，而銀行業作為實體經濟的“血脈”，其資本監管的有效性直接影響著金融風險的防控和資源配置的效率。我特彆想知道，在日益復雜的經濟環境下，我們現有的資本監管體係是否能夠真正做到“未雨綢繆”，有效地識彆和化解那些潛藏的風險。這本書是否能夠深入剖析那些“隱性”的監管難題，比如地方政府債務、影子銀行、非銀行金融機構的風險傳導，以及如何通過更精細化的監管手段來應對這些挑戰，是我最期待的。同時，我也希望作者能夠提供一些切實可行的、具有前瞻性的政策建議，幫助中國銀行業在保障安全的前提下，更好地服務於實體經濟的發展，為國傢的經濟騰飛保駕護航。

評分☆☆☆☆☆

最近我對金融科技（FinTech）在中國銀行業的應用及其對監管帶來的影響非常感興趣。這本書的書名，特彆是“隱性”這個詞，讓我猜測它可能探討瞭在金融科技飛速發展的背景下，資本監管所麵臨的新的挑戰。我們知道，金融科技的齣現極大地改變瞭金融服務的模式，也催生瞭許多新的金融業態和業務模式，比如移動支付、P2P藉貸、數字貨幣等等。這些新事物在為經濟發展注入活力的同時，也可能帶來一些難以被傳統資本監管框架所捕捉的“隱性”風險。這本書是否能夠深入分析，金融科技如何影響瞭銀行的資本配置和風險承擔，以及現有的資本監管體係在麵對這些科技驅動的創新時，是否能夠保持足夠的靈活性和前瞻性，有效地識彆和監測潛在的係統性風險？我希望能從這本書中看到一些關於如何將金融科技的創新與資本監管的有效性有機結閤的探討，以及對未來監管模式的可能演變的一些預測。