證券公司風險監控研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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龐介民 著

圖書標籤:

• 證券公司
• 風險監控
• 金融風險
• 監管科技
• 閤規
• 內控
• 風險管理
• 金融工程
• 量化分析
• 資本市場

店鋪： 世紀擺渡人專營店

齣版社： 中國財政經濟齣版社

ISBN：9787500581611

商品編碼：29736493069

包裝：平裝

齣版時間：2005-06-01

基本信息

書名：證券公司風險監控研究

定價：28.00元

作者：龐介民

齣版社：中國財政經濟齣版社

齣版日期：2005-06-01

ISBN：9787500581611

字數：

頁碼：241

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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證券市場是一個高風險的資本市場，證券公司作為這個市場的主要參與者，由於其在證券市場上同時擔任多種角色（發行中介、交易中介、投資者、融資者、信息提供者等）而處於證券業的核心位置，從而成為證券業風險的聚閤處和匯集點。現代證券公司的業務具有高信用性、高流動性、高預期性、高虛擬性的特點，使得證券公司麵臨的風險更加復雜和難以把握。

目錄

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導論
0.1 問題的提齣
0.2 研究思路和主要內容
0.3 研究的方法
0.4 同類課題研究狀況及本書的創新
0.5 有待進一步研究的問題

證券公司的風險特性
1.1 有關風險的基本概念
1.2 金融機構風險和非金融機構風險的區彆
1.3 證券公司風險和其他金融機構風險的區彆

成熟市場證券公司的風險及其成因
2.1 市場風險--多形式錶現下的價值下跌
2.2 信用風險--越來越難以評估的損失
2.3 流動性風險--對融資能力的考驗
2.4 操作風險--潛伏的危害
2.5 法律風險--穿越空白地帶的代價
2.6 結算風險--後環節的顯現
2.7 係統風險--共同麵臨的挑戰

新興加轉軌過程中的中國證券公司的風險及其成因
3.1 風險生成的結構性分析
3.2 市場風險的衝擊
3.3 流動性風險的積聚
3.4 違規風險的偏好
3.5 財務風險的隱藏
3.6 經營風險的潛伏
3.7 結算風險的錶現
3.8 係統風險的凸顯

證券公司風險監控的理論分析
4.1 外部風險監控：金融監管理論綜述與評價
4.2 內部風險監控：金融風險管理理論與方法
4.3 內外部風險監控的重要作用
4.4 內外部風險監控的均衡和非均衡模型
4.5 風險監控與業務創新的博弈
4.6 風險監控與法人治理結構的關係
4.7 風險監控的收益和成本分析

成熟市場證券公司風險監控模式的比較
5.1 風險監控重點的確定
5.2 風險監控技術的發展
5.3 風險監控方法的配閤
5.4 風險監控體製的比較
5.5 風險預警機製的特徵
5.6 流動性風險監控體係的比較與競爭
5.7 流動性危機的處置方法
5.8 客戶資金安全保障監控模式
5.9 業務創新與風險控製模式
5.1 0 係統性風險監控的實踐

金融集團模式下的風險監控
6.1 金融係統的風險管理和風險分擔
6.2 金融係統趨同對外部監管的影響及對策
6.3 金融控股模式下證券公司的內部風險監控
6.4 中國金融集團模式的特點和風險監管

中國證券公司風險監控的現實約束
7.1 內部風險監控製度的演進
7.2 外部風險監控體製的變化與監控重點的轉移
7.3 加強風險監控的現實約束

中國證券公司在規範化、市場化和國際化進程中的風險監控模式選擇
8.1 內部風險監控機製的創新
8.2 內部風險預警與監控體係的構建
8.3 內部風險監控的發展趨勢
8.4 外部風險預警與監控體係的構建
8.5 內部風險監控有效發揮作用的基礎：完善公司治理結構和內部風險控製機製
8.6 外部風險監控有效發揮作用的基礎：加強過程監管與加大執法力度
8.7 內外部風險監控有效發揮作用的動力及聯結點：分類監管、創新發展
8.8 內外部風險監控的協調與平衡
8.9 中國證券公司業務國際化的風險監控
參考文獻
後記

作者介紹

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文摘

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序言

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穿越迷霧：全球金融風控的智慧與實踐 內容簡介： 本書旨在為讀者提供一個宏觀視角下的全球金融風險監控前沿概覽，深入剖析當前金融體係麵臨的復雜風險生態，並從理論、技術與實務等多個維度，勾勒齣新時代風險管理與監控的創新路徑與實踐精華。我們不聚焦於單一機構的內部運作，而是將目光投嚮廣闊的全球金融舞颱，探索各類風險的傳導機製、演變趨勢及其對整個金融穩定性的潛在威脅。 第一章：全球金融風險圖景——變革中的挑戰與機遇 本章將首先描繪當前全球金融市場波詭雲譎的風險格局。我們將梳理自2008年全球金融危機以來，金融監管環境的重大演變，以及新齣現的風險因子。這包括但不限於： 係統性風險的重塑： 探討後危機時代，影子銀行、金融科技（FinTech）、高頻交易、算法交易等新業態對傳統係統性風險概念的衝擊與重塑。分析跨境資本流動、主權債務風險、匯率波動、大宗商品價格劇烈變動等宏觀經濟因素如何相互交織，形成復雜的風險網絡。 非傳統風險的崛起： 深入分析地緣政治風險、網絡安全風險、氣候變化相關的金融風險（如物理風險和轉型風險）、聲譽風險、以及日益凸顯的社會責任（ESG）風險對金融機構和市場的潛在影響。我們將探討這些風險的非綫性傳播路徑，以及它們如何從微觀事件升級為宏觀危機。 監管的全球協同與博弈： 審視巴塞爾協議III、多德-弗蘭剋法案等重要監管框架的實施效果，以及各國在宏觀審慎監管、微觀審慎監管、行為監管等方麵的實踐差異。分析全球監管協調麵臨的挑戰，以及監管套利和“監管競賽”的可能性。 金融科技的“雙刃劍”效應： 詳細探討人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算等金融科技在提升金融服務效率、降低運營成本的同時，如何引入新的操作風險、模型風險、閤規風險和隱私風險。分析金融科技對金融市場結構、競爭格局和風險傳染機製産生的深遠影響。 市場結構性變化： 審視全球化進程中的變化，以及區域化、本土化趨勢對金融風險管理的啓示。分析不同經濟體在風險承受能力、風險管理文化、法律框架等方麵的差異，以及這些差異如何影響全球金融風險的擴散與控製。 第二章：風險識彆與度量的前沿理論——穿透錶象的洞察力 本章將聚焦於風險識彆與度量的最新理論與方法論，強調如何從海量數據中提煉有價值的風險信號，並構建更加精準、前瞻性的風險度量模型。 大數據與人工智能在風險識彆中的應用： 介紹如何利用非結構化數據（如社交媒體、新聞報道、監管公告、公司財報附注等）與結構化數據相結閤，構建多維度、實時更新的風險識彆框架。深入探討自然語言處理（NLP）、機器學習（ML）、深度學習（DL）等技術在識彆市場情緒、公司治理缺陷、欺詐行為、內幕交易等方麵的應用潛力。 情景分析與壓力測試的進化： 探討如何超越傳統的曆史數據迴溯，設計更具挑戰性、更符閤未來可能性的情景，以捕捉“黑天鵝”事件的潛在影響。分析不同類型金融機構（銀行、保險、資産管理公司、交易商）在壓力測試中應關注的關鍵風險因子與指標。 網絡科學與復雜性理論在風險傳染研究中的應用： 運用圖論、網絡分析等工具，模擬和度量金融機構、市場之間的關聯性，識彆關鍵節點與潛在的“多米諾骨牌”效應。探討如何利用這些方法來理解和預測風險的傳播路徑與擴散速度。 行為金融學與風險偏好的量化： 結閤心理學和經濟學，分析個體和群體行為如何影響市場風險偏好，並探討如何量化這些行為特徵，將其納入風險度量模型。例如，研究市場羊群效應、過度自信、恐慌性拋售等行為模式對資産價格波動的影響。 新興風險度量指標的探索： 介紹近年來新興的風險度量指標，如價值風險（VaR）的替代與補充（如條件風險價值CVaR），以及針對操作風險、網絡安全風險、ESG風險等的新型度量框架。 第三章：風險監控技術的革新——構建智能化的預警係統 本章將深入探討如何利用先進技術構建高效、智能的風險監控係統，實現從被動響應到主動預警的轉變。 實時數據處理與監控平颱： 介紹流式計算、內存數據庫等技術在構建實時風險監控平颱中的作用。分析如何整閤來自市場數據、交易數據、客戶數據、操作日誌等多個來源的數據，實現風險指標的實時監測與預警。 可視化與儀錶闆設計： 強調如何通過直觀、交互式的數據可視化工具，幫助風險管理人員快速理解復雜的風險態勢，識彆異常信號，並做齣及時的決策。探討不同類型的風險儀錶闆（如市場風險儀錶闆、信用風險儀錶闆、操作風險儀錶闆）的設計原則。 基於規則與基於模型的預警機製： 分類介紹基於預設規則（如閾值、觸發器）的預警機製，以及如何利用機器學習模型（如異常檢測算法、分類算法）來識彆潛在的風險事件。探討兩種機製的互補性與集成方式。 自動化報告與審計支持： 分析如何利用技術實現風險報告的自動化生成，從而提高效率並減少人為錯誤。探討技術在支持內部審計和外部監管檢查方麵的作用，例如通過數據留存與可追溯性機製。 區塊鏈在風險管理中的潛力： 探討區塊鏈技術在提升數據透明度、確保交易不可篡改、加強身份驗證、簡化清算流程等方麵，為風險管理帶來的潛在益處。 第四章：全球金融機構的風險管理實踐——跨越地域與文化的智慧 本章將通過案例分析與跨區域比較，展現全球領先金融機構在風險管理與監控方麵的成功經驗與創新實踐。 不同類型金融機構的風險管理側重點： 比較商業銀行、投資銀行、資産管理公司、對衝基金、保險公司等不同類型機構在風險構成、風險偏好、監管要求等方麵的差異，以及其風險管理策略的特點。 跨國金融機構的風險管理挑戰與對策： 探討跨國金融機構在應對不同國傢和地區監管差異、文化差異、市場波動性、匯率風險等方麵的策略。例如，如何建立統一的風險管理框架，同時又具備本地化的適應性。 先進的信用風險管理技術： 介紹信用評分模型、違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、風險暴露（EAD）的量化與動態調整。探討大數據和AI在信用風險預測、反欺詐、逾期催收等方麵的應用。 市場風險的動態對衝與套利策略： 分析如何利用各種金融衍生品進行市場風險的對衝，以及在高頻交易、算法交易環境中，市場風險的識彆與管理策略。 操作風險與閤規風險的管理創新： 探討如何通過流程優化、內部控製、員工培訓、閤規科技（RegTech）等手段，有效管理操作風險和閤規風險。分析自動化與智能技術在反洗錢（AML）、反恐怖融資（CTF）、客戶盡職調查（CDD）等領域的應用。 新興金融業態的風險管理： 關注金融科技公司、數字貨幣交易所、P2P藉貸平颱等新興金融業態的風險特點，並介紹其風險管理模式的演變。 第五章：展望未來——可持續金融與風險管理的融閤 本章將對全球金融風險監控的未來發展趨勢進行展望，重點關注可持續金融與風險管理的深度融閤。 氣候變化風險與綠色金融的交織： 深入分析氣候變化如何通過物理風險（極端天氣）和轉型風險（政策變化、技術顛覆）影響資産價值與金融穩定。探討綠色金融的發展如何與風險管理協同，引導資金流嚮可持續領域。 ESG因素在風險評估中的深化應用： 展望ESG（環境、社會、公司治理）因素如何從非財務信息，逐步成為金融機構風險評估的內在組成部分，影響信用評級、投資決策與監管要求。 科技賦能下的風險管理生態係統： 預測未來風險管理將是一個高度互聯互通的生態係統，數據共享、模型協同、技術賦能將成為常態。探討開放銀行、API經濟如何重塑風險信息流。 應對“未知”風險的彈性與韌性： 強調在日益復雜多變的全球環境中，金融體係需要具備更強的彈性與韌性，以應對突發的、未預見的風險。探討如何通過多元化、冗餘設計、應急預案等方式增強體係韌性。 風險管理的道德與社會責任： 討論在追求金融效率與穩定性的同時，如何平衡道德考量與社會責任，確保金融體係的健康發展，更好地服務於實體經濟與社會福祉。 本書旨在為金融從業者、研究人員、政策製定者以及對全球金融風險領域感興趣的讀者，提供一個全麵、深刻、具有前瞻性的洞察。我們相信，通過對全球金融風險圖景的深入理解，對前沿理論與技術的掌握，以及對成功實踐的學習，我們能夠更好地穿越迷霧，構建一個更加穩健、可持續的全球金融未來。

評分☆☆☆☆☆

這絕對是我近期閱讀中最具啓發性的一本書籍！《證券公司風險監控研究》不是那種流於錶麵、泛泛而談的風險管理入門讀物，它實實在在地觸及瞭問題的核心，並且提供瞭相當深入的洞察。我尤其贊賞作者在闡述風險計量模型時所展現齣的嚴謹性。書中並沒有簡單地堆砌公式，而是詳細解釋瞭每個模型背後的邏輯、假設前提以及在實際應用中可能遇到的挑戰。例如，在講解VaR（風險價值）模型時，作者不僅介紹瞭不同計算方法的優劣，還探討瞭參數選擇、迴溯測試等關鍵環節，這對於希望構建自身風險計量體係的讀者來說，無疑是寶貴的指導。此外，書中對於監管要求與風險管理實踐的結閤也做瞭細緻的梳理，讓我認識到閤規性在風險控製中的重要地位。這本書的深度和廣度都讓我印象深刻，它不僅僅是理論知識的傳遞，更是一種思維方式的培養，讓我能夠從更宏觀、更係統的角度去審視和應對金融風險。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來瞭相當大的驚喜！我原本以為這會是一本純粹枯燥的技術手冊，充斥著各種晦澀難懂的金融模型和統計公式。然而，《證券公司風險監控研究》以一種極其易於理解且引人入勝的方式，深入淺齣地剖析瞭證券公司在復雜的金融市場中所麵臨的各種風險。作者並非僅僅羅列風險類型，而是著重於分析這些風險是如何産生、如何演變，以及最關鍵的，如何被有效地監控和管理。書中詳細闡述瞭市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等核心風險維度，並結閤大量的實際案例，讓我深刻體會到理論知識在現實世界中的應用。我特彆欣賞書中關於風險預警指標構建的部分，它提供瞭一套係統性的方法論，幫助讀者建立起一套行之有效的風險識彆和評估體係。讀完之後，我對證券公司內部運作的風險控製機製有瞭全新的認識，也更加理解瞭為何嚴謹的風控對於金融機構的穩健發展至關重要。這本書不僅適閤金融從業者，對於任何對金融市場風險管理感興趣的讀者來說，都是一本不容錯過的優質讀物，它在專業性與可讀性之間找到瞭一個絕佳的平衡點。

評分☆☆☆☆☆

《證券公司風險監控研究》這本書所提供的視角是極其獨特的，它不是那種“告訴你應該做什麼”的教條式指導，而是“為什麼這樣做”的深入探討。作者通過對不同類型證券公司在不同市場環境下風險錶現的比較分析，勾勒齣瞭一幅生動而復雜的風險圖景。我尤其對書中關於“黑天鵝事件”的討論記憶猶新。作者並沒有迴避那些看似難以預測的極端事件，而是探討瞭在不確定性環境中，證券公司應如何建立具有韌性的風險管理框架，以最大程度地降低衝擊。書中關於風險文化建設的章節也給我留下瞭深刻的印象，它強調瞭風險意識需要滲透到公司每個層級，而不僅僅是風控部門的責任。這本書的價值在於它引導讀者思考問題的根本原因，而不是停留在錶麵的解決方案。它促使我從更深層次去理解風險的動態性、係統性和復雜性，並鼓勵我在實際工作中培養一種審慎和前瞻的思維模式。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我最開始拿到《證券公司風險監控研究》時，並沒有抱有太高的期待，畢竟“風險監控”這個話題聽起來就有些沉悶。然而，這本書徹底顛覆瞭我的看法。作者運用瞭一種非常生活化、故事化的敘述方式，將抽象的風險概念變得異常鮮活。我感覺就像是在聽一位經驗豐富的資深人士，娓娓道來他在證券公司風險控製崗位上的點點滴滴。書中穿插的案例分析，有成功也有失敗，它們都帶著深刻的教訓，讓我看到瞭風險管理工作中“人”的角色和“情境”的重要性。比如，書中提到的一些因溝通不暢或信息不對稱導緻的風險事件，讓我意識到技術工具固然重要，但人際關係和企業文化同樣是風險防控不可或缺的一環。這本書的情感維度和人文關懷是我未曾預料到的，它讓我看到，在冰冷的數字和模型背後，是無數從業者的智慧和汗水。這種接地氣的寫作風格，讓我在閱讀過程中獲得瞭極大的共鳴和樂趣。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構安排和內容深度都讓我感到非常滿意。作者在《證券公司風險監控研究》中，並沒有采用傳統的章節劃分方式，而是圍繞著風險監控的幾個關鍵環節，層層遞進，邏輯清晰。從風險識彆的源頭，到風險度量的工具，再到風險應對的策略，每一個部分都進行瞭詳盡的闡述。我特彆欣賞書中關於“風險容忍度”和“風險偏好”的討論，這部分內容在很多同類書籍中都比較少見，但對於證券公司製定閤理的風險策略至關重要。它幫助我理解瞭，風險管理並非是要將風險降到零，而是在可接受的範圍內進行有效控製。書中對於新興風險（如網絡安全風險、閤規風險）的關注也體現瞭作者的洞察力，讓我認識到風險管理是一個不斷發展的領域，需要持續學習和更新知識。總的來說，這本書的體係性非常強，內容也相當紮實，它為我提供瞭一個關於證券公司風險監控的全麵且深入的框架。