金融數學方法 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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Ioannis Karatzas，Steven E.Shreve 著

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506266116

版次：1

商品編碼：10096022

包裝：平裝

開本：24開

齣版時間：2004-04-01

用紙：膠版紙

頁數：415

正文語種：英文

內容簡介

This book is intended for readers who are quite familiar with probability and stochastic processes but know little or nothing about finance. It is written in the definition/theorem/proof style of modern mathematics and attempts to explain as much of the finance motivation and terminology as possible.

目錄

Preface
1 A Brownian Model of Financial Markets
1.1 Stocks and a Money Market
1.2 Portfolio and Gains Processes
1.3 Income and Wealth Processes
1.4 Arbitrage and Market Viability
1.5 Standard Financial Markets
1.6 Completeness of Financial Markets
1.7 Financial Markets with an Infinite Planning Horizon
1.8 Notes

2 Contingent Claim Valuation in a Complete Market
2.1 Introduction
2.2 European Contingent Claims
2.3 Forward and Futures Contracts
2.4 European Options in a Constant-Coefficient Market
2.5 American Contingent Claims
2.6 The American Call Option
2.7 The American Put Option
2.8 Notes
3 Single-Agent Consumption and Investment
3.1 Introduction
3.2 The Financial Market
3.3 Consumption and Portfolio Processes
3.4 Utility Functions
3.5 The Optimization Problems
3.6 Utility from Consumption and Terminal Wealth
3.7 Utility from Consumption or Terminal Wealth
3.8 Deterministic Coefficients
3.9 Consumption and Investment on an Infinite Horizon
3.10 Maximization of the Growth Rate of Wealth
3.11 Notes

4 Equilibrium in a Complete Market
4.1 Introduction
4.2 Agents, Endowments, and Utility Functions
4.3 The Financial Market: Consumption and Portfolio Processes
4.4 The Individual Optimization Problems
4.5 Equilibrium and the Representative Agent
4.6 Existence and Uniqueness of Equilibrium
4.7 Examples
4.8 Notes

5 Contingent Claims in Incomplete Markets
5.1 Introduction
5.2 The Model
5.3 Upper Hedging Price
5.4 Convex Sets and Support Functions
5.5 A Family of Auxiliary Markets
5.6 The Main Hedging Result
5.7 Upper Hedging with Constant Coefficients
5.8 Optimal Dual Processes
5.9 Lower Hedging Price
5.10 Lower Hedging with Constant Coefficients
5.11 Notes

6 Constrained Consumption and Investment
6.1 Introduction
6.2 Utility Maximization with Constraints
6.3 A Family of Unconstrained Problems
6.4 Equivalent Optimality Conditions
6.5 Duality and Existence
6.6 Deterministic Coefficients, Cone Constraints
6.7 Incomplete Markets
6.8 Higher Interest Rate for Borrowing Than for Investing
6.9 Notes
Appendix A. Essential Supremum of a Family of Random Variables
Appendix B. On the Model of Section 1.1
Appendix C. On Theorem 6.4.1
Appendix D. Optimal Stopping for Continuons-Parameter Processes
Appendix E. The Clark Formula
References
Symbol Index
Index

前言/序言

評分☆☆☆☆☆

這本書相當不錯，內容主要是關於數學金融方麵的。作者已有多部著作，頗受歡迎。專業性較強，需要相當的數學基礎。

評分☆☆☆☆☆

紀數學技術和計算機技術一樣成為任何一門科學發展過程中的必備工具。美國花旗銀行副總裁柯林斯（Collins）1995年3月6日在英國劍橋大學牛頓數學科學研究所的講演中敘述到：“在18世紀初，和牛頓同時代的著名數學傢伯努利曾宣稱：‘從事物理學研究而不懂數學的人實際上處理的是意義不大的東西。’那時候，這樣的說法對物理學而言是正確的，但對於銀行業而言不一定對。在18世紀，你可以沒有任何數學訓練而很好地運作銀行。過去對物理學而言是正確的說法現在對於銀行業也正確瞭。於是現在可以這樣說：‘從事銀行業工作而不懂數學的人實際上處理的是意義不大的東西’。”他還指齣：花旗銀行70%的業務依賴於數學，他還特彆強調，‘如果沒有數學發展起來的工具和技術，許多事情我們是一點辦法也沒有的……沒有數學我們不可能生存。”這裏銀行傢用他的經驗描述瞭數學的重要性。在冷戰結束後，美國原先在軍事係統工作的數以韆計的科學傢進入瞭華爾街，大規模的基金管理公司紛紛開始雇傭數學博士或物理學博士。這是一個重要信號：金融市場不是戰場，卻遠勝於戰場。但是市場和戰場都離不開復雜艱深，迅速的計算工作。

評分☆☆☆☆☆

金融數學

評分☆☆☆☆☆

21世

評分☆☆☆☆☆

金融數學

評分☆☆☆☆☆

學是一門新興學科，是“金融高技術 ”的重要組成部分。研究金融數學有著重要的意義。 金融數學總的研究目標是利用我國數學界某些方麵的優勢，圍繞金融市場的均衡與有價證券定價的數學理論進行深入剖析，建立適閤我國國情的數學模型，編寫一定的計算機軟件，對理論研究結果進行仿真計算，對實際數據進行計量經濟分析研究，為實際金融部門提供較深入的技術分析谘詢。金融數學是在兩次華爾街革命的基礎上迅速發展起來的一門數學與金融學相交叉的前沿學科。其核心內容就是研究不確定隨機環境下的投資組閤的最優選擇理論和資産的定價理論。套利、最優與均衡是金融數學的基本經濟思想和三大基本概念。在國際上，這門學科已經有50 多年的發展曆史，特彆是近些年來，在許多專傢、學者們的努力下，金融數學中的許多理論得以證明、模擬和完善。金融數學的迅速發展，帶動瞭現代金融市場中金融産品的快速創新，使得金融交易的範圍和層次更加豐富和多樣。這門新興的學科同樣與我國金融改革和發展有緊密的聯係，而且其在我國的發展前景不可限量。

評分☆☆☆☆☆

陳雨露老師推薦的教材，值得認真一讀。

評分☆☆☆☆☆

書就其內容本身來說是本好書，京東的服務也沒得說！我隻想說說這本書的齣版者世界圖書齣版公司。世圖影印齣版瞭一係列的這種國外著名的教材，從其書後所列的“購權影印科技圖書”係列就將近400種。但是就這次所購買的四本這個係列的圖書來看，共同的印象就是裝禎簡單；影印質量差，很多分子式和圖形中的橫綫虛到斷斷續續，看不清楚；定價奇高，一本415頁的、幾乎不需要世圖公司做任何編輯工作的、將國外A4大小開本縮小成24K本的影印書定價59元。我清楚地記得從上個世紀80年代起世圖公司就大量地盜版影印各種國外圖書，影印質量糟糕得一塌糊塗。現在跟以前相比，看來除瞭不再敢盜印瞭之外，其他方麵進步不大嘛。

評分☆☆☆☆☆

好