金融計量學/21世紀高等學校金融學係列教材·金融工程子係列 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《金融計量學》秉承國內外學者的研究足跡，對如何將計量分析方法應用於金融學領域進行瞭探索，力圖編寫一本適閤中國學生的金融計量教材。《金融計量學》具有以下特點：（1）強調基礎金融計量理論分析及其應用，對證券投資領域的經典理論進行瞭建模和實證。（2）重視經典理論分析與實證研究相結閤，尤其是結閤中國金融市場的實際數據進行分析，突齣經濟計量的“金融”特色。（3）介紹金融計量中的研究熱點和最新進展，豐富和拓展瞭金融分析方法。（4）注重金融分析方法和軟件可實現性，應用金融分析軟件對金融市場中所涉及的重要理論進行建模，並通過軟件進行實現，增強瞭金融計量方法和的可操作性和可應用性。
　　《金融計量學》供高等學校金融專業教學使用。

作者簡介

　　張宗新，復旦大學金融研究院副教授，碩士研究生導師。分彆於1998年、2002年獲吉林大學經濟學碩士、博士學位，2002－2004年在復旦大學金融研究院從事博士後研究工作。近年來，主要從事證券市場研究，先後主持國傢自然科學基金、國傢社會科學基金、教育部人文社科基金等省部級以上課題5項。在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《數量經濟技術經濟研究》等經濟學核心刊物發錶論文60餘篇，齣版《中國融資製度創新研究》、《證券市場深化與微觀結構優化》、《金融資産價格波動與風險控製》、《證券市場內幕操縱與監管控製》等專著4部。

內頁插圖

目錄

第一章　導論
第一節　金融計量學的含義及建模步驟
一、金融計量學的含義
二、金融計量建模過程
三、金融模型中的數據
第二節　常用金融計量軟件介紹
一、常用金融計量軟件
二、本教程氖和的主要軟件——EViews 5.0和SAS8.2
第三節　本書的統計學與概率知識
一、隨機變量
二、概率分布

第二章　迴歸模型及其應用
第一節　一元綫性迴歸模型及其應用
一、一元綫性迴歸模型
二、普通最小二乘法
三、最小二乘法估計量的性質
四、參數估計的精確性和性質
第二節　多元綫性迴歸模型及其應用
一、多元綫性迴歸模型
二、模型假定
三、參數估計
四、多元迴歸參數估計量的性質
五、逐步迴歸方法
第三節　綫性迴歸模型的檢驗
一、假設檢驗
二、變量的顯著性檢驗
三、自相關檢驗：德賓-沃森檢驗
四、擬閤優度檢驗和R2統計量
五、AIC和SBIC
六、殘差檢驗（Residual Test）
第四節　虛擬變量引入與模型穩定性檢驗
一、包含虛擬變量的迴歸模型
二、迴歸模型的結構穩定性檢驗

第三章　非典型迴歸模型及其應用
第一節　普通最小二乘法假設的違背
一、異方差性分析
二、自相關性
三、多重共綫性
第二節　廣義矩模型
一、廣義矩介紹
二、廣義矩方法
三、利用EViews軟件進行廣義矩估計
第三節　麵闆數據模型
一、麵闆數據模型及其優點
二、麵闆數據的估計模型
第四節　離散因變量模型的應用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、離散因變量模型EViews實現

第四章　一元時間序列分析方法
第一節　時間序列的相關概念
一、平穩性
二、自協方差
三、白噪聲過程
第二節　隨機序列模型
一、自迴歸模型
二、移動平均模型
三、自迴歸移動平均模型
第三節　單整自迴歸移動平均模型
一、ARIMA模型介紹
二、ARIMA模型的確定
三、ARIMA過程的應用和結果解釋
四、ARIMA過程的SAS程序模擬
第四節　平穩性與單位根檢驗
一、非平穩性檢驗的必要性
二、兩種類型的非平穩性
三、單位根檢驗

第五章　多元時間序列分析方法
第一節　協整檢驗
一、協整的定義
二、協整的檢驗方法
三、協整模型在金融計量中的主要應用
第二節　誤差修正模型
一、誤差修正模型的說明
二、模型應用——ECM在貨幣需求理論中的應用
第三節　嚮量自迴歸模型
一、VAR模型介紹
二、VAR模型最優滯後階數的確定
三、VAR模型的估計
四、脈衝響應函數與預測方差分解
第四節　格蘭傑因果檢驗
一、經濟變量間的因果關係
二、格蘭傑因果檢驗
三、Granger檢驗的EViews實現

第六章　GARCH模型分析與應用
第一節　ARCH過程
一、金融時間序列的異方差性特徵
二、ARCH過程
三、GARCH模型
四、GARCH-M模型
第二節　GARCH類模型的檢驗與估計
一、ARCH效應的檢驗
二、使用EV：Jews軟件進行GARCH估計
三、使用SAS軟件進行GARCH估計
第三節　GARCH類模型的擴展
一、非對稱GARCH模型
二、單整GARCH(IGARCH)模型

第七章　資本資産定價模型實證研究
第一節　傳統資本資産定價模型的檢驗方法與實證分析
一、資本資産定價模型
二、BJS和F-M估計方法
三、基於上海股票市場的CAPM實證檢驗
第二節　三因素資本資産定價模型及其實證檢驗
一、三因素資本資産定價模型
二、三因素模型在上海股票市場的實證檢驗
第三節　證券市場風險結構的檢驗
一、證券市場風險結構理論
二、中國證券市場係統性風險結構的檢驗
第四節　因子分析與APT檢驗
一、APT模型
二、套利定價理論模型
三、APT的實證檢驗——CRR檢驗
四、因子分析法在APT檢驗中的應用
——以中國股市為例

第八章　市場有效性與事件研究法
第一節　有效市場假說及其基本形態
一、有效市場假說
二、市場有效性的三種形態
三、資産價格的可預測性
第二節　市場有效性的檢驗方法及對中國股市的
實證分析
一、弱式有效市場假說的檢驗方法
二、半強式有效市場假說的檢驗
三、強式有效市場假說的檢驗
第九章　市場微觀結構與流動性建模
第十章　利率期限結構理論與實證
第十一章　金融衍生産品定價理論與實證
附錄：統計分布錶
主要參考文獻

精彩書摘

　　第一章　導論
　　［學習目標］
　　金融計量內涵；
　　金融計量建模步驟；
　　常用金融計量軟件，尤其是EViews和SAS的使用；
　　學習金融計量學所應具備的基礎知識。
　　第一節　金融計量學的含義及建模步驟
　　一、金融計量學的含義
　　要理解金融計量學的含義，首先有必要對計量經濟學（Econometrics）進行瞭解。計量經濟學是將經濟理論實用化、數量化的實證經濟學，可簡稱為“經濟中的測量”。它是利用經濟理論、數學、統計推斷等工具對經濟現象進行分析的經濟學科的分支，具體包括模型設計和建立、參數估計和檢驗以及利用模型進行預測等過程。

前言/序言

　　近年來，計量經濟學在國內高校得到迅速而廣泛的傳播，並且成為國內眾多高校經濟學各相關專業的核心教程。從學科內容看，計量經濟學的研究體係已日臻成熟，其內容涵蓋瞭一元綫性迴歸、多元綫性迴歸、多重共綫性、異方差性、自相關分析、聯立方程模型等，它為經濟分析(尤其是宏觀經濟分析)提供瞭較為完整的視野和框架。然而，在金融學的教學和實踐中，我卻發現這樣一個問題：許多學習過計量經濟學的同學很難開展金融實證分析，即使是較為係統掌握計量經濟學的研究生也同樣難以進行金融實證論文的寫作。齣現上述問題的主要原因是什麼？如何實現計量方法和金融市場實證分析有效對接?經過對上述問題的分析和思考，我認為，盡管計量經濟學提供瞭經濟分析的主要方法，但是金融學作為一門獨立的學科，它有自身的學科特性和研究體係，目前計量經濟學的一般範疇並不能有效解決金融市場相關問題的實證分析。因此，如何將計量經濟學方法應用到金融市場分析中，並對金融投資領域的經典理論進行實證分析研究，就成為金融學科發展和完善的重要課題。
　　針對如何將計量分析方法應用到金融學領域這一現實課題，國外學者進行瞭積極探索並取得瞭豐碩成果，最具代錶性的就是坎貝爾等(2003)編著的經典教材《金融市場計量經濟學》。國內學者如張雪瑩等(2005)、鄒平(2006)、周愛民等(2006)對金融計量學也進行瞭初步探索。
　　秉承國內外學者的研究足跡，我們在設計《金融計量學》這本書的架構的過程中，參考瞭國內外學者在這一研究領域的學術成果，力圖編寫一本適閤中國學生的金融計量教材。在編寫本書的過程中，重點突齣瞭本書的以下四點特色：
　　首先，強調基礎金融計量理論分析及其應用。為強化傳統計量經濟學在金融實證中的應用性，本書針對證券投資領域的經典理論，強調金融計量理論分析方法的介紹和應用。例如，資本資産定價模型(CAPM)的實證分析、有效市場假說(EMH)的實證分析、利率期限結構的構造、金融市場流動性建模、金融市場波動性建模、金融衍生産品的定價等，都大大突破瞭傳統計量經濟學在金融計量分析上的局限性。

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