沪深300股指期货实战指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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丽江龙 著

图书标签:

• 股指期货
• 沪深300
• 实战
• 投资
• 金融
• 股票
• 期货
• 交易策略
• 风险管理
• 技术分析

出版社： 广东经济出版社

ISBN：9787807285953

版次：1

商品编码：10341450

包装：平装

出版时间：2007-06-01

用纸：胶版纸

页数：258

字数：225000

内容简介

　　从操盘手角度看股指期货的财富机遇。　　一切从实战出发，从入门到精通，即学即用。　　含金量极高的实战派资产管理、风险管理及实盘操作内幕。　　股市大户、上市公司大股东、上市公司、保险、银仃、券商、基金、机构投资者的实战指南。　　投资者，不仅仅需要专业知识，还更需要信心，需要投资必胜的信心！

作者简介

　　丽江龙，股票、期货两栖操盘手，资本营运专家。以中国《周易》理论为原理，推导、独创“丽氏太极”投资交易理论，并运用于股票、期货市场。投资实战中以股市“涨停板敢死队”的短线风格、期货“顺势而为”的投资理念为市场熟悉。商品期货最佳连续业绩：总资产两个月获利1200％。 近年来一直置身于股市、期货市场操盘第一线，为机构及私募提供股期混合型投资组合和操盘策略方案，并参与多间公司上市、资产并购重组，为上市公司投融资财务策划、大宗商品套期保值策划及操盘。

目录

上篇 机会偏爱有准备的头脑
第一章 沪深300股指期货详解
第一节 期货
第二节 股指期货
第三节 沪深300股指期货
第四节 投资者注意事项
第五节 股票投资者注意事项
第六节 投资开户流程及注意事项
第七节 股指期货交易的风险
第八节 股指下单交易及注意事项
第二章 沪深300股指期货投资机会
第一节 股市大户及个人
第二节 券商和基金公司
第三节 上市公司及大股东
第四节 拟发行上市的公司
第五节 保险公司社保基金
第六节 房地产及不动产基金
第七节 商业银行：特别结算会员和套利
第八节 期货公司：投资咨询高附加值服务
第九节 投资机构：长庄长线时代的来临
第十节 私募基金：雄鹰时代的来临

下篇 丽氏太极之实战技法
第三章 丽氏资产及风险管理
第一节 股指资产管理
第二节 丽氏重心理论
第三节 股指风险控制
第四章 股指期货套利及套保
第一节 股指期货套利
第二节 期现套利
第三节 跨期套利
第四节 机构套期保值
第五节 多头套期保值
第五章 股指期货投机交易
第一节 习惯形成性格性格决定命运
第三节 顺势而为
第四节 趋势为王
第五节 时间产生利润和风险
第六节 投资额度与波幅成反比
第七节 4个月份合约的实战
第八节 股票及股指混合实战
附录
附录一 丽氏沪深股指期货实战操作计划书
附录二 期货交易管理条例
附录三 中国金融期货交易所交易细则（征求意见稿）
附录四 期货交易风险说明书
参考资料

前言/序言

《量化交易策略解析与应用》 本书并非直接讲解沪深300股指期货的实操技巧，而是致力于为金融市场参与者提供一套系统化的量化交易理论框架和实践指导。我们将深入探讨量化交易的运作逻辑，从数据处理、模型构建到策略回测与实盘交易，层层递进，帮助读者建立起一套严谨的交易体系。 第一部分：量化交易基础理论 金融市场的本质与数据驱动： 探讨金融市场的非理性因素与有效市场假说，强调大数据时代下，数据分析在理解市场行为中的关键作用。我们将介绍不同类型金融数据的特性，包括时间序列数据、横截面数据等，以及如何识别数据中的潜在模式和信号。 统计学在量化交易中的应用： 深入讲解回归分析、时间序列模型（如ARIMA、GARCH）、因子模型、协整分析等统计学工具在金融数据挖掘中的应用。读者将学习如何运用这些工具来理解资产价格的波动性、资产之间的相关性以及宏观经济因素对市场的影响。 机器学习在金融领域的潜力： 介绍监督学习（如线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林、梯度提升）、无监督学习（如聚类、降维）以及深度学习（如循环神经网络RNN、长短期记忆网络LSTM）等机器学习算法在金融预测、风险管理和资产配置中的应用场景。我们将重点讲解如何选择合适的模型，进行特征工程，以及评估模型性能。 交易策略的构成要素： 剖析一个完整的量化交易策略应包含的几个核心部分：信号生成、头寸管理、风险控制和执行机制。我们将详细介绍各种信号的来源，例如技术指标、基本面数据、宏观经济指标、市场情绪等，并讨论如何将这些信号转化为可操作的交易指令。 第二部分：量化交易策略构建与回测 策略开发流程： 引导读者从市场假设出发，逐步构建交易策略。我们将详细阐述从数据获取、清洗、预处理，到特征工程、模型选择、参数优化，再到策略逻辑设计、回测、验证的完整流程。 常见量化交易策略类型： 趋势跟踪策略： 介绍基于移动平均线、MACD、RSI等技术指标的趋势识别和跟踪方法，以及如何结合趋势强度指标来过滤假信号。 均值回归策略： 讲解如何识别具有均值回归特性的资产，如配对交易、统计套利等，并介绍 Bollinger Bands、Z-score等常用工具。 因子投资策略： 深入探讨价值、成长、动量、低波动、质量等经典因子，以及如何构建基于多因子的投资组合。 事件驱动策略： 分析公司公告、宏观数据发布等事件对市场的影响，以及如何设计捕捉短期套利机会的策略。 高频交易与微观结构策略（概念性介绍）： 简要介绍高频交易的特点、挑战以及相关的策略思想，但本书不提供具体的高频交易实现方法。 回测框架与评估指标： 详细介绍如何构建稳健的回测环境，避免未来函数、幸存者偏差等常见陷阱。我们将讲解夏普比率、最大回撤、Calmar比率、收益率波动率、胜率、盈亏比等关键绩效指标，以及如何解读这些指标来评估策略的有效性。 参数优化与稳健性检验： 探讨如何进行有效的参数优化，避免过拟合。我们将介绍网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化等方法，并强调对优化后的参数进行蒙特卡洛模拟、交叉验证等稳健性检验的重要性。 第三部分：量化交易实盘应用与风险管理 交易执行与滑点控制： 讲解不同的订单类型（市价单、限价单、止损单等）及其应用场景。探讨影响交易成本的关键因素，如交易滑点、手续费，以及如何通过优化执行算法来降低交易成本。 头寸管理与仓位控制： 介绍固定比例、固定金额、Kelly准则等多种头寸管理方法。重点讲解如何根据策略的预期收益和风险，动态调整仓位大小，以实现风险与收益的平衡。 风险管理体系构建： 强调风险管理在量化交易中的核心地位。我们将系统讲解止损策略、止盈策略、仓位限制、品种分散化、组合风险评估（如VaR、CVaR）等风险控制手段，以及如何构建多层次的风险控制机制。 实盘交易中的挑战与应对： 讨论实盘交易中可能遇到的实际问题，如数据延迟、技术故障、市场突变、情绪影响等，并提供相应的应对策略。 交易系统搭建与自动化（概念性介绍）： 简要介绍构建自动化交易系统的基本要素，包括数据源、策略引擎、执行接口、监控系统等。本书不涉及具体的编程实现，但会为有志于此的读者提供方向性的指引。 第四部分：未来展望与实践建议 量化交易的演进趋势： 探讨人工智能、大数据、云计算等新兴技术对量化交易带来的影响，如深度学习在因子挖掘中的应用、强化学习在交易决策中的潜力等。 合规性与道德伦理： 强调在量化交易活动中遵守法律法规、保护投资者利益的重要性。 持续学习与迭代： 鼓励读者将量化交易视为一个持续学习和不断优化的过程，保持对市场变化的敏感性，并不断提升自身的分析和建模能力。 本书旨在帮助读者建立起一套科学、严谨的量化交易思维方式，掌握构建、回测和管理交易策略的核心技能。通过深入理解量化交易的底层逻辑，读者将能够更好地应对复杂多变的金融市场，并根据自身的风险承受能力和投资目标，开发出适合自己的交易策略。

评分☆☆☆☆☆

《沪深300股指期货实战指南》这本书，在风险管理方面的讲解，真的是我读过的所有金融书籍中，最系统、最深入的。我一直深知风险控制的重要性，但却始终难以找到一套行之有效的方法。这本书从多个维度，详细阐述了风险管理的各个环节，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并针对每一种风险，给出了具体的防范和应对策略。我尤其对书中关于“ VaR (风险价值)模型在期货投资中的应用”的介绍印象深刻，它让我明白了如何量化和评估投资组合的潜在亏损。读完这些章节，我感觉自己对风险的认知，得到了质的提升，也更有信心去应对期货市场中的各种不确定性。

评分☆☆☆☆☆

对于想要深入了解股指期货的投资者来说，《沪深300股指期货实战指南》这本书，绝对是不可或缺的启蒙读物。我之前接触过一些金融市场的书籍，但很多都停留在表面，缺乏深度。这本书则不同，它像一位循循善诱的老师，一点点地引导我走进股指期货的世界。从合约的诞生，到期权组合的构建，再到不同交易策略的优劣分析，作者都讲解得非常清晰易懂。我特别喜欢书中对于“交易心理学”的深入探讨，它让我明白，情绪是交易的最大敌人，并且提供了一些非常实用的方法来克服交易中的恐惧和贪婪。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在期货市场摸爬滚打多年的老韭菜，我必须说，《沪深300股指期货实战指南》这本书，真的是我近年来读过的最接地气、最有价值的期货交易书籍之一。我之前尝试过很多关于技术分析的书籍，也看过不少关于基本面分析的报告，但总感觉缺少了点什么，就像是知道了很多零散的知识点，却无法将其串联成一条完整的交易思路。这本书恰恰填补了我的这个空白。它没有夸大其词地宣扬一夜暴富的神话，而是从非常务实、非常“实战”的角度出发，教导我们如何建立一套科学的交易体系。书中对于风险控制的讲解，我尤其赞赏，它强调了“保住本金比赚取利润更重要”的理念，并给出了多种行之有效的止损、止盈方法，这对于我这种容易冲动、情绪化的交易者来说，简直是救命稻草。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对宏观经济分析情有独钟的投资者，而《沪深300股指期货实战指南》这本书，恰恰满足了我对这方面知识的渴求。书中不仅仅停留在讲解股指期货本身，而是将其置于整个宏观经济的大背景下进行分析。作者通过大量的案例，生动地展示了货币政策、财政政策、国际贸易等宏观因素是如何深刻影响股指期货市场的。我尤其对书中关于“通胀预期与股指期货价格联动性分析”的内容印象深刻，它让我对如何利用宏观经济数据来预测市场走向有了更清晰的认识。

评分☆☆☆☆☆

作为一名长期关注量化投资的爱好者，《沪深300股指期货实战指南》这本书，在量化交易领域的内容，绝对是可圈可点、值得反复研读的。它并没有停留在理论层面，而是非常注重实践操作。书中详细介绍了如何利用Python等编程语言，结合历史数据，开发属于自己的量化交易模型。我尤其对书中关于“因子投资”、“机器学习在期货交易中的应用”等章节印象深刻。作者不仅介绍了这些前沿的交易方法，还通过具体的代码示例，手把手地教导我们如何去实现。这对我来说，无疑是打开了一扇新的大门，让我看到了利用科技手段，在期货市场中获得持续超额收益的可能性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的作者，无疑是一位将理论与实践完美结合的交易者。我从书中获得的不仅仅是知识，更是一种思考方式和交易哲学。它让我明白，在瞬息万变的期货市场中，保持冷静、理性分析，并时刻关注风险，才是生存和发展的王道。书中关于“长线交易与短线交易的优劣势对比”、“如何构建多元化的期货投资组合”等章节，都给我带来了深刻的启发。我感觉自己的交易理念得到了升华，不再是盲目地追求短期收益，而是开始注重构建一套可持续的、稳健的交易体系。

评分☆☆☆☆☆

自从我拿到这本《沪深300股指期货实战指南》之后，我的交易行为可以说是发生了翻天覆地的变化。我曾经是一个典型的“追涨杀跌”型散户，在市场波动时总是显得手足无措，不是因为害怕而错失机会，就是因为贪婪而深陷亏损。读完这本书，我才明白，原来交易并非仅仅是看图分析，更重要的是对自身情绪的控制以及对市场逻辑的深刻理解。书中关于如何识别市场情绪、如何判断趋势拐点、以及如何利用期权工具进行风险对冲的章节，给我带来了前所未有的启发。我不再像以前那样，仅仅关注价格的跳动，而是开始学会从更宏观的角度去审视市场，去分析背后驱动价格波动的力量。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这本书的内容之丰富、之详尽，远远超出了我的预期。我原本以为它只会讲一些基础的概念，但当我翻开目录，看到那些关于“量化交易策略”、“高频交易模型”、“事件驱动交易”等章节时，我才意识到，这绝对是一本能够满足不同层次交易者需求的宝典。我尤其喜欢书中对于“情绪化交易”的剖析，作者用了很多生动的例子，让我们看到了散户在交易中普遍存在的心理误区，并且给出了非常具体的克服方法。读完这些章节，我感觉自己就像是做了一次深刻的心理按摩，对自己的交易行为有了更清晰的认识，也更有信心去克服那些曾经困扰我的交易心理障碍。

评分☆☆☆☆☆

这本书的作者，绝对是一位经验丰富的实战派高手。我从他的文字中，能够感受到他多年在期货市场摸爬滚打的沉淀，以及对市场的深刻洞察。书中的每一个案例，都充满了智慧和启发。我特别喜欢其中关于“逆向思维在期货交易中的应用”的章节，作者通过分析一些历史上的经典交易案例，揭示了如何在市场普遍乐观或悲观时，找到被忽视的投资机会。这让我明白，优秀的交易者并非总是随波逐流，而是敢于挑战市场共识，独立思考。读完这本书，我感觉自己的交易视野得到了极大的拓展，不再局限于短期价格的波动，而是能够以一种更长远的、更具战略性的眼光去看待市场。

评分☆☆☆☆☆

这本书绝对是股指期货投资领域的“圣经”！我是在一次偶然的机会下接触到它的，当时我对股指期货的概念还很模糊，只知道它风险高、波动大，但又对它可能带来的高收益充满了好奇。拿到这本书后，我被它扎实的理论基础和详实的案例分析深深吸引。作者并非简单罗列公式和图表，而是深入浅出地讲解了股指期货的每一个关键环节，从基础的合约规则、交割机制，到复杂的定价模型、套利策略，都讲解得鞭辟入里，让我这个初学者也能逐步理解。尤其让我印象深刻的是书中对宏观经济分析与股指期货价格联动性的探讨，作者通过大量的历史数据和实际案例，清晰地展示了利率、通胀、货币政策等宏观因素如何一步步影响股指期货的走势，这让我对市场有了更深层次的认识，不再是盲目地猜测价格的涨跌。

评分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好好好好好好好！

评分☆☆☆☆☆

出版时间比较早，不推荐。

评分☆☆☆☆☆

很好， 很好， 很好， 很好， 很好， 很好， 很好， 很好

评分☆☆☆☆☆

我的书全京东购买，质量有保证，服务很到位.

评分☆☆☆☆☆

好用好用好用好用好用好用

评分☆☆☆☆☆

非常不錯，和描述一樣。

评分☆☆☆☆☆

书的质量还可以，价格实在

评分☆☆☆☆☆

07年出的书，书页有破损，不推荐。

评分☆☆☆☆☆

书还可以，看完后再进一步评论