包郵 計量經濟學 第四版 教材+學習指南與練習 兩本 時間序列計量經濟學模型理論方法 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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李子奈，潘文卿 編

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 時間序列分析
• 教材
• 學習指南
• 第四版
• 經濟學
• 統計學
• 模型
• 理論
• 練習

店鋪： 華文樂章圖書專營店

齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040434323

商品編碼：10877959903

9787040434323   9787040455533

計量經濟學（第四版）

內容簡介：

李子奈、潘文卿編*的《計量經濟學（第4版高等 學校經濟學類核心課程教材）》融計量經濟學理論、方 法與應用為一體；以中級水平內容為主，適當吸收初 級和高級水平的內容；以經典綫性模型為主，適當介 紹一些適用的非經典模型。全書形成瞭一個獨具特色 的內容體係。
全書詳細論述瞭經典的單方程計量經濟學模型的 理論方法，適當介紹瞭現代時間序列計量經濟學模型 和幾類非經典截麵數據模型的理論方法。在計量經濟 學應用模型中，本書著重討論瞭模型類型選擇、模型 變量選擇、模型函數關係設定和模型變量性質設定的 原則和方法。在詳細介紹綫性迴歸模型的數學過程的 基礎上，各章的重點不是理論方法的數學推導與證明 ，而是對實際應用中齣現的問題的處理，並盡可能與 中國的模型實例相結閤。
本書既包含瞭由教育部經濟學學科教學指導委員 會製定的高等學校經濟學科本科計量經濟學課程教學 基本要求的全部內容，又為學有餘力者提供瞭進一步 學習的指南。該書適閤於作為各類高等院校經濟、管 理學科本科生的教材或教學參考書，也可供具有一定 數學、經濟學和經濟統計學基礎的經濟管理人員和研 究人員閱讀和參考。

目錄：

，章  緒論
  1.1  計量經濟學
    一、計量經濟學
    二、計量經濟學模型
    三、計量經濟學的內容體係
    四、計量經濟學是一門經濟學科
    五、計量經濟學方法論
    六、計量經濟學教科書的內容與局限
  1.2  建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點
    一、理論模型的設計
    二、樣本數據的收集
    三、模型參數的估計
    四、模型的檢驗
    五、計量經濟學模型成功的三要素
    六、計量經濟學應用軟件介紹
  1.3  計量經濟學模型的應用
    一、結構分析
    二、經濟預測
    三、政策評價
    四、檢驗與發展經濟理論
  1.4  本書內容安排說明
    一、關於經典單方程計量經濟學模型
    二、關於聯立方程計量經濟學模型
    三、關於時間序列計量經濟學模型
    四、關於擴展的截麵數據計量經濟學模型
    五、關於計量經濟學應用模型
  本章練習題
第二章  經典單方程計量經濟學模型：一元綫性迴歸模型
  2.1  迴歸分析概述
    一、迴歸分析基本概念
    二、總體迴歸函數
    三、隨機乾擾項
    四、樣本迴歸函數
  2.2  一元綫性迴歸模型的基本假設
    一、對模型設定的假設
    二、對解釋變量的假設
    三、對隨機乾擾項的假設
  2.3  一元綫性迴歸模型的參數估計

計量經濟學 學習指南與練習 第四版

內容簡介：

深度解析時間序列計量經濟學：理論、方法與實踐 在現代經濟分析中，時間序列數據無處不在，從宏觀經濟指標的波動到金融市場的價格變動，再到消費者行為的演變，都呈現齣明顯的時間依賴性。理解並有效利用這些數據，是洞察經濟運行規律、預測未來趨勢、製定科學決策的關鍵。本書正是一部緻力於係統闡述時間序列計量經濟學理論、方法與實踐的力作，旨在為讀者提供一套紮實而全麵的知識體係。 本書並非簡單羅列各種模型，而是從時間序列數據的特性齣發，循序漸進地構建起分析框架。我們首先深入探討時間序列數據的基本特徵，如平穩性、自相關性、異方差性以及季節性等。這些特性是理解和應用後續模型的基礎。例如，平穩性是許多經典時間序列模型得以成立的關鍵假設，而自相關性則揭示瞭序列內部的依賴關係，這是其區彆於橫截麵數據的根本所在。我們將詳細講解如何識彆和檢驗這些特徵，並介紹如何通過數據變換或模型修正來處理非平穩性或異方差性等問題。 在此基礎上，本書將重點介紹一係列經典且實用的時間序列計量模型。我們從最基礎的自迴歸（AR）模型和移動平均（MA）模型講起，清晰地闡述其結構、參數估計以及模型的解釋。隨後，我們將AR和MA模型相結閤，引齣更為強大的自迴歸移動平均（ARMA）模型，並深入分析其在實際數據分析中的應用。本書不會止步於此，而是會進一步介紹ARIMA（自迴歸積分移動平均）模型，它通過引入差分運算，有效地解決瞭非平穩時間序列的建模問題，是處理許多宏觀經濟和金融時間序列數據的必備工具。 對於具有明顯趨勢或季節性特徵的時間序列，本書將詳細講解如何運用SARIMA（季節性ARIMA）模型進行有效分析。我們將深入探討季節性成分的識彆、建模以及如何將其融入ARIMA框架，從而捕捉到數據中的季節性規律。 除瞭傳統的ARIMA類模型，本書還將聚焦於現代時間序列分析中備受關注的模型。條件異方差模型，特彆是ARCH（自迴歸條件異方差）模型及其推廣模型GARCH（廣義自迴歸條件異方差），是分析金融時間序列波動性的核心工具。我們將詳細講解條件異方差産生的根源、ARCH和GARCH模型的構造原理、參數估計方法以及模型診斷，幫助讀者理解和掌握如何描述和預測金融資産的風險。 此外，對於具有長期記憶性或更復雜依賴結構的時間序列，本書將介紹分數差分ARIMA（fARIMA）模型，它能夠捕捉到比傳統ARIMA模型更廣泛的依賴關係。對於存在結構性斷點的時間序列，我們將探討如何使用結構斷點模型來捕捉經濟周期、政策衝擊等事件對時間序列的影響。 在模型理論之外，本書高度重視模型方法的實踐應用。我們將詳細介紹各種模型的參數估計方法，如最大似然估計法（MLE）及其在時間序列模型中的具體應用。同時，本書還將重點講解模型診斷的重要性，包括殘差分析、信息準則（如AIC、BIC）的選用、以及各種假設檢驗方法，確保所建模型能夠準確地反映數據特徵並具有良好的預測能力。 為瞭幫助讀者更好地掌握這些理論和方法，本書將提供大量的實際案例分析。這些案例將涵蓋宏觀經濟、金融市場、以及其他領域的真實數據，通過實際操作演示如何運用本書介紹的各種模型來分析和解釋經濟現象。從對GDP增長的預測到對股票價格波動的建模，再到對通貨膨脹的分析，本書的案例將力求貼近實際應用，幫助讀者將理論知識轉化為解決實際問題的能力。 本書的另一大亮點在於，它不僅提供瞭理論和模型，還配備瞭與之配套的學習指南與練習。這些練習覆蓋瞭從基礎概念的理解到復雜模型的應用，旨在鞏固讀者的學習成果。通過動手實踐，讀者可以更深入地理解模型的假設、參數的含義以及結果的解釋。學習指南將提供解題思路、關鍵步驟的提示以及對常見錯誤的反思，為讀者提供有力的學習支持。 總而言之，本書旨在成為一本全麵、深入且實用的時間序列計量經濟學指南。它不僅能夠幫助讀者建立起紮實的理論基礎，掌握先進的分析方法，更能通過豐富的案例和詳實的練習，引導讀者將所學知識融會貫通，應用於實際的經濟研究和決策之中。無論您是計量經濟學領域的初學者，還是希望深化時間序列分析技能的研究者和實踐者，本書都將是您不可或缺的參考。

評分☆☆☆☆☆

這套書的包裝真的是驚喜，拆開快遞那一刻就感覺物超所值。書本的紙質非常好，摸起來有質感，印刷清晰，排版也很舒服，不是那種廉價的復印感。配套的學習指南和練習冊設計得非常用心，每一章的知識點總結都很到位，而且配套的練習題難度適中，從基礎鞏固到拔高都有涉及，解答也非常詳細，很多自己卡住的題目在看瞭解析後豁然開朗。我特彆喜歡的是它對一些核心概念的解釋，非常形象生動，不像有些教材那樣枯燥乏味，讀起來一點也不吃力，就像在聽一位經驗豐富的老師在講解一樣。而且，它還貼心地附贈瞭一份關於如何有效學習計量經濟學的建議，這對於初學者來說簡直是福音，讓我少走瞭很多彎路。整體來說，這套書不僅是知識的寶庫，更像是一位貼心的學習夥伴，陪伴我穩紮穩打地攻剋計量經濟學的難關。

評分☆☆☆☆☆

這套書給我帶來的最大感受就是“乾貨滿滿”。教材的內容寫得非常紮實，不是那種東拼西湊、浮光掠影式的介紹。特彆是對於時間序列模型的闡釋，我感覺比我之前看過的很多文獻都要清晰和係統。它不僅僅是羅列公式和定理，更注重解釋這些方法背後的經濟學直覺和應用場景。學習指南的設計也十分到位，它能夠很好地銜接教材中的理論知識和實際的應用練習，讓我能夠更好地消化和吸收。我尤其喜歡它提供的那些案例分析，能夠讓我看到計量經濟學在現實世界中的巨大作用。而且，練習題的難度梯度設置得非常閤理，能夠循序漸進地提升我的解題能力。總而言之，這套書的質量絕對對得起它的價格，甚至可以說是物超所值，對於想要在計量經濟學領域深耕的讀者來說，絕對是一個不容錯過的選擇。

評分☆☆☆☆☆

這套書的設計真的很貼心，拿到手就覺得是一份用心製作的禮物。教材部分，內容邏輯清晰，結構完整，對於時間序列計量經濟學中的各種模型，無論是理論推導還是實際應用，都講得非常透徹。我特彆喜歡它在講解模型的時候，會穿插一些經典的研究案例，讓我能夠直觀地感受到這些模型是如何被應用來解決實際經濟問題的。學習指南簡直是我的“救星”，很多時候我看完教材，還是會有些模糊的地方，但對照學習指南的總結和解析，就感覺豁然開朗。練習題的質量也非常高，能夠真正檢驗齣我對知識的掌握程度，而且解答部分也寫得非常詳盡，能夠讓我學到更多解題的技巧和思路。總的來說，這套書不僅內容紮實，而且在學習輔助方麵做得非常齣色，能夠幫助我更高效、更深入地掌握時間序列計量經濟學的精髓。

評分☆☆☆☆☆

收到書的那一刻，就感受到瞭齣版方的誠意。兩本書的包裝嚴實，沒有任何破損。教材本身內容詳實，涵蓋瞭計量經濟學從基礎理論到高級模型的完整體係。我尤其贊賞其對時間序列模型介紹的深度和廣度，從ARIMA模型到VAR模型，再到狀態空間模型，都進行瞭詳細的闡述，並且對於模型的選擇、估計、檢驗和預測都給齣瞭清晰的指導。學習指南則是我學習過程中的“定心丸”，它能夠幫助我梳理知識脈絡，加深對教材內容的理解。練習題的設計非常巧妙，既有檢驗基本概念的題目，也有需要綜閤運用所學知識來解決的復雜問題。解答部分詳盡且富有啓發性，能夠讓我看到解題的不同思路和方法。整體而言，這套書非常適閤想要係統深入學習時間序列計量經濟學模型的讀者，它不僅提供瞭紮實的理論基礎，還配備瞭實用的學習工具，能夠有效提升學習效率。

評分☆☆☆☆☆

初次拿到這套書，就被它厚實的分量和精美的裝幀所吸引。教材部分，內容編排邏輯嚴謹，從最基礎的概念入手，層層遞進，逐步深入到復雜的模型和理論。最讓我印象深刻的是，作者在解釋抽象的計量模型時，善於結閤實際的經濟學案例，讓理論的學習不再是空中樓閣，而是有瞭堅實的落地基礎。比如，在講解 OLS 的假設條件時，不僅給齣瞭嚴格的數學推導，還用生動的例子說明瞭違反這些假設可能帶來的後果，以及如何進行修正。學習指南和練習冊更是如虎添翼，它能夠幫助我及時檢驗學習效果，鞏固知識點。一些難題的解答思路非常清晰，能夠引導我獨立思考，而不是簡單地給齣答案。我尤其欣賞的是，書中的代碼示例（如果有的話）都很規範，方便我在實踐中進行操作和驗證。這套書的齣現，大大降低瞭我學習計量經濟學的時間成本和認知負荷，讓我能夠更專注於理解核心的經濟學思想。