包邮 计量经济学 第四版 教材+学习指南与练习 两本 时间序列计量经济学模型理论方法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

李子奈，潘文卿 编

图书标签:

• 计量经济学
• 时间序列分析
• 教材
• 学习指南
• 第四版
• 经济学
• 统计学
• 模型
• 理论
• 练习

店铺： 华文乐章图书专营店

出版社： 高等教育出版社

ISBN：9787040434323

商品编码：10877959903

9787040434323   9787040455533

计量经济学（第四版）

内容简介：

李子奈、潘文卿编*的《计量经济学（第4版高等 学校经济学类核心课程教材）》融计量经济学理论、方 法与应用为一体；以中级水平内容为主，适当吸收初 级和高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介 绍一些适用的非经典模型。全书形成了一个独具特色 的内容体系。
全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的 理论方法，适当介绍了现代时间序列计量经济学模型 和几类非经典截面数据模型的理论方法。在计量经济 学应用模型中，本书着重讨论了模型类型选择、模型 变量选择、模型函数关系设定和模型变量性质设定的 原则和方法。在详细介绍线性回归模型的数学过程的 基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明 ，而是对实际应用中出现的问题的处理，并尽可能与 中国的模型实例相结合。
本书既包含了由教育部经济学学科教学指导委员 会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学 基本要求的全部内容，又为学有余力者提供了进一步 学习的指南。该书适合于作为各类高等院校经济、管 理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定 数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研 究人员阅读和参考。

目录：

，章  绪论
  1.1  计量经济学
    一、计量经济学
    二、计量经济学模型
    三、计量经济学的内容体系
    四、计量经济学是一门经济学科
    五、计量经济学方法论
    六、计量经济学教科书的内容与局限
  1.2  建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
    一、理论模型的设计
    二、样本数据的收集
    三、模型参数的估计
    四、模型的检验
    五、计量经济学模型成功的三要素
    六、计量经济学应用软件介绍
  1.3  计量经济学模型的应用
    一、结构分析
    二、经济预测
    三、政策评价
    四、检验与发展经济理论
  1.4  本书内容安排说明
    一、关于经典单方程计量经济学模型
    二、关于联立方程计量经济学模型
    三、关于时间序列计量经济学模型
    四、关于扩展的截面数据计量经济学模型
    五、关于计量经济学应用模型
  本章练习题
第二章  经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
  2.1  回归分析概述
    一、回归分析基本概念
    二、总体回归函数
    三、随机干扰项
    四、样本回归函数
  2.2  一元线性回归模型的基本假设
    一、对模型设定的假设
    二、对解释变量的假设
    三、对随机干扰项的假设
  2.3  一元线性回归模型的参数估计

计量经济学 学习指南与练习 第四版

内容简介：

深度解析时间序列计量经济学：理论、方法与实践 在现代经济分析中，时间序列数据无处不在，从宏观经济指标的波动到金融市场的价格变动，再到消费者行为的演变，都呈现出明显的时间依赖性。理解并有效利用这些数据，是洞察经济运行规律、预测未来趋势、制定科学决策的关键。本书正是一部致力于系统阐述时间序列计量经济学理论、方法与实践的力作，旨在为读者提供一套扎实而全面的知识体系。 本书并非简单罗列各种模型，而是从时间序列数据的特性出发，循序渐进地构建起分析框架。我们首先深入探讨时间序列数据的基本特征，如平稳性、自相关性、异方差性以及季节性等。这些特性是理解和应用后续模型的基础。例如，平稳性是许多经典时间序列模型得以成立的关键假设，而自相关性则揭示了序列内部的依赖关系，这是其区别于横截面数据的根本所在。我们将详细讲解如何识别和检验这些特征，并介绍如何通过数据变换或模型修正来处理非平稳性或异方差性等问题。 在此基础上，本书将重点介绍一系列经典且实用的时间序列计量模型。我们从最基础的自回归（AR）模型和移动平均（MA）模型讲起，清晰地阐述其结构、参数估计以及模型的解释。随后，我们将AR和MA模型相结合，引出更为强大的自回归移动平均（ARMA）模型，并深入分析其在实际数据分析中的应用。本书不会止步于此，而是会进一步介绍ARIMA（自回归积分移动平均）模型，它通过引入差分运算，有效地解决了非平稳时间序列的建模问题，是处理许多宏观经济和金融时间序列数据的必备工具。 对于具有明显趋势或季节性特征的时间序列，本书将详细讲解如何运用SARIMA（季节性ARIMA）模型进行有效分析。我们将深入探讨季节性成分的识别、建模以及如何将其融入ARIMA框架，从而捕捉到数据中的季节性规律。 除了传统的ARIMA类模型，本书还将聚焦于现代时间序列分析中备受关注的模型。条件异方差模型，特别是ARCH（自回归条件异方差）模型及其推广模型GARCH（广义自回归条件异方差），是分析金融时间序列波动性的核心工具。我们将详细讲解条件异方差产生的根源、ARCH和GARCH模型的构造原理、参数估计方法以及模型诊断，帮助读者理解和掌握如何描述和预测金融资产的风险。 此外，对于具有长期记忆性或更复杂依赖结构的时间序列，本书将介绍分数差分ARIMA（fARIMA）模型，它能够捕捉到比传统ARIMA模型更广泛的依赖关系。对于存在结构性断点的时间序列，我们将探讨如何使用结构断点模型来捕捉经济周期、政策冲击等事件对时间序列的影响。 在模型理论之外，本书高度重视模型方法的实践应用。我们将详细介绍各种模型的参数估计方法，如最大似然估计法（MLE）及其在时间序列模型中的具体应用。同时，本书还将重点讲解模型诊断的重要性，包括残差分析、信息准则（如AIC、BIC）的选用、以及各种假设检验方法，确保所建模型能够准确地反映数据特征并具有良好的预测能力。 为了帮助读者更好地掌握这些理论和方法，本书将提供大量的实际案例分析。这些案例将涵盖宏观经济、金融市场、以及其他领域的真实数据，通过实际操作演示如何运用本书介绍的各种模型来分析和解释经济现象。从对GDP增长的预测到对股票价格波动的建模，再到对通货膨胀的分析，本书的案例将力求贴近实际应用，帮助读者将理论知识转化为解决实际问题的能力。 本书的另一大亮点在于，它不仅提供了理论和模型，还配备了与之配套的学习指南与练习。这些练习覆盖了从基础概念的理解到复杂模型的应用，旨在巩固读者的学习成果。通过动手实践，读者可以更深入地理解模型的假设、参数的含义以及结果的解释。学习指南将提供解题思路、关键步骤的提示以及对常见错误的反思，为读者提供有力的学习支持。 总而言之，本书旨在成为一本全面、深入且实用的时间序列计量经济学指南。它不仅能够帮助读者建立起扎实的理论基础，掌握先进的分析方法，更能通过丰富的案例和详实的练习，引导读者将所学知识融会贯通，应用于实际的经济研究和决策之中。无论您是计量经济学领域的初学者，还是希望深化时间序列分析技能的研究者和实践者，本书都将是您不可或缺的参考。

评分☆☆☆☆☆

收到书的那一刻，就感受到了出版方的诚意。两本书的包装严实，没有任何破损。教材本身内容详实，涵盖了计量经济学从基础理论到高级模型的完整体系。我尤其赞赏其对时间序列模型介绍的深度和广度，从ARIMA模型到VAR模型，再到状态空间模型，都进行了详细的阐述，并且对于模型的选择、估计、检验和预测都给出了清晰的指导。学习指南则是我学习过程中的“定心丸”，它能够帮助我梳理知识脉络，加深对教材内容的理解。练习题的设计非常巧妙，既有检验基本概念的题目，也有需要综合运用所学知识来解决的复杂问题。解答部分详尽且富有启发性，能够让我看到解题的不同思路和方法。整体而言，这套书非常适合想要系统深入学习时间序列计量经济学模型的读者，它不仅提供了扎实的理论基础，还配备了实用的学习工具，能够有效提升学习效率。

评分☆☆☆☆☆

这套书的设计真的很贴心，拿到手就觉得是一份用心制作的礼物。教材部分，内容逻辑清晰，结构完整，对于时间序列计量经济学中的各种模型，无论是理论推导还是实际应用，都讲得非常透彻。我特别喜欢它在讲解模型的时候，会穿插一些经典的研究案例，让我能够直观地感受到这些模型是如何被应用来解决实际经济问题的。学习指南简直是我的“救星”，很多时候我看完教材，还是会有些模糊的地方，但对照学习指南的总结和解析，就感觉豁然开朗。练习题的质量也非常高，能够真正检验出我对知识的掌握程度，而且解答部分也写得非常详尽，能够让我学到更多解题的技巧和思路。总的来说，这套书不仅内容扎实，而且在学习辅助方面做得非常出色，能够帮助我更高效、更深入地掌握时间序列计量经济学的精髓。

评分☆☆☆☆☆

这套书的包装真的是惊喜，拆开快递那一刻就感觉物超所值。书本的纸质非常好，摸起来有质感，印刷清晰，排版也很舒服，不是那种廉价的复印感。配套的学习指南和练习册设计得非常用心，每一章的知识点总结都很到位，而且配套的练习题难度适中，从基础巩固到拔高都有涉及，解答也非常详细，很多自己卡住的题目在看了解析后豁然开朗。我特别喜欢的是它对一些核心概念的解释，非常形象生动，不像有些教材那样枯燥乏味，读起来一点也不吃力，就像在听一位经验丰富的老师在讲解一样。而且，它还贴心地附赠了一份关于如何有效学习计量经济学的建议，这对于初学者来说简直是福音，让我少走了很多弯路。整体来说，这套书不仅是知识的宝库，更像是一位贴心的学习伙伴，陪伴我稳扎稳打地攻克计量经济学的难关。

评分☆☆☆☆☆

初次拿到这套书，就被它厚实的分量和精美的装帧所吸引。教材部分，内容编排逻辑严谨，从最基础的概念入手，层层递进，逐步深入到复杂的模型和理论。最让我印象深刻的是，作者在解释抽象的计量模型时，善于结合实际的经济学案例，让理论的学习不再是空中楼阁，而是有了坚实的落地基础。比如，在讲解 OLS 的假设条件时，不仅给出了严格的数学推导，还用生动的例子说明了违反这些假设可能带来的后果，以及如何进行修正。学习指南和练习册更是如虎添翼，它能够帮助我及时检验学习效果，巩固知识点。一些难题的解答思路非常清晰，能够引导我独立思考，而不是简单地给出答案。我尤其欣赏的是，书中的代码示例（如果有的话）都很规范，方便我在实践中进行操作和验证。这套书的出现，大大降低了我学习计量经济学的时间成本和认知负荷，让我能够更专注于理解核心的经济学思想。

评分☆☆☆☆☆

这套书给我带来的最大感受就是“干货满满”。教材的内容写得非常扎实，不是那种东拼西凑、浮光掠影式的介绍。特别是对于时间序列模型的阐释，我感觉比我之前看过的很多文献都要清晰和系统。它不仅仅是罗列公式和定理，更注重解释这些方法背后的经济学直觉和应用场景。学习指南的设计也十分到位，它能够很好地衔接教材中的理论知识和实际的应用练习，让我能够更好地消化和吸收。我尤其喜欢它提供的那些案例分析，能够让我看到计量经济学在现实世界中的巨大作用。而且，练习题的难度梯度设置得非常合理，能够循序渐进地提升我的解题能力。总而言之，这套书的质量绝对对得起它的价格，甚至可以说是物超所值，对于想要在计量经济学领域深耕的读者来说，绝对是一个不容错过的选择。