商业银行经营管理人员阅读经典译丛：银行流动性风险与资产负债管理导论 [An Introduction to Banking Liquidity Risk and Asset-Liability Management] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[英] 休亨瑞·乔德里（Moorad Choudhry） 著，于东智 译

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• 银行
• 流动性风险
• 资产负债管理
• 风险管理
• 金融工程
• 商业银行
• 金融市场
• 投资
• 银行管理
• 金融

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504966049

版次：1

商品编码：11224947

包装：平装

丛书名： 商业银行经营管理人员阅读经典译丛

外文名称：An Introduction to Banking Liquidity Risk and Asset-Liability Management

开本：16开

出版时间：2012-11

编辑推荐

　　《商业银行经营管理人员阅读经典译丛:银行流动性风险与资产负债管理导论》介绍了银行业基本的经营艺术，即资产负债管理和流动性风险管理。它并没有对现存的不同类型的银行及其组织结构进行阐述，也未对可在金融市场上获取的各类银行产品及其变化和可观测到的工具进行详细的描述。现有的教科书已经对这些主题进行了大量的论述。

内容简介

　　《商业银行经营管理人员阅读经典译丛：银行流动性风险与资产负债管理导论》介绍了银行业基本的经营艺术，即资产负债管理和流动性风险管理。它并没有对现存的不同类型的银行及其组织结构进行阐述，也未对可在金融市场上获取的各类银行产品及其变化和可观测到的工具进行详细的描述。现有的教科书已经对这些主题进行了大量的论述。《商业银行经营管理人员阅读经典译丛：银行流动性风险与资产负债管理导论》的主要内容是向读者介绍银行的资产负债管理和流动性管理，而这些内容在现行的金融学教科书中鲜有见到。这些主题和内容值得银行从业人员理解和领会，因为正是这些领域的错误实践导致了2008年的银行业危机，并对全球经济造成了前所未有的负面影响。对资产负债管理艺术的正确认识将减轻下一场金融危机对银行业的影响。

作者简介

　　休亨瑞·乔德里，是苏格兰皇家银行的常务董事，企业司库及全球金融市场部门的主管。他是前欧洲阿拉伯银行司库部门的主管，比利时联合银行金融产品的司库主管，摩根大通银行结构性融资部门的副总裁。乔德里博士是伦敦城市大学经济系的访问教授；英国雷丁大学国际注册管理会计师中心访问研究员；英国布鲁内尔大学信息系统、计算机和数学学院副研究员；伦敦大学贝克学院管理系访问讲师；特许证券和投资协会成员；ifs金融学院成员；全球风险管理专业人士协会成员；销售和营销管理协会成员；董事协会成员。他也是《金融市场数量研究》、《证券和投资评论》、《结构性融资学刊》的编委会成员，同时，也是美国证券化论坛的咨询委员会成员。
　　
　　于东智，管理学博士，博士后，中国农业银行总行资产负债管理部资产负债管理处处长，中央财经大学会计学院客座导师，首都经济贸易大学会计硕士兼职导师。曾先后供职于中国工商银行、中国农业银行，参与了两家银行的重组改制及上市工作，并于2011年在剑桥大学完成金融管理证书班学习。曾在《中国社会科学》、《经济研究》等权威期刊上发表论文多篇，出版多部专著及译著。

内页插图

目录

第1章 银行业务和资本
银行业务
利息收入
手续费和佣金
交易性收入
成本
资本市场
银行业务领域
资本
银行账户和交易账
财务报表和比率
资产负债表
利润表
参考文献

第2章 货币市场
简介
以收益率为标价单位的证券
货币市场存款
大额定期存单
大额定期存单的收益率
以折现率标价的证券
国库券
银行承兑汇票
合格的银行承兑汇票
商业票据
商业票据计划
商业票据收益率
资产支持商业票据
回购协议
定义
经典回购协议
经典回购协议示例
卖出/回购
卖出/回购示例
回购抵押
法律条款
保证金
变动保证金
货币市场中年度的天数计算惯例为
天的货币

第3章 收益率曲线
收益率曲线的重要性
收益率曲线的用途
到期收益率曲线
分析和解释收益率曲线
收益率曲线的相关理论
零息票收益率曲线
计算示例
货币市场期限的远期利率计算
理解远期利率
参考文献

第4章 交易与套期保值导论
交易方法
收益率曲线和利率期望值
借助债券回购平台的信用中介
特别交易
匹配账户交易
利率对冲工具
利率期货
远期利率协议
远期利率协议机制
隔夜利率互换
信用风险套期保值
了解信用风险
信用评级原理
信贷额度设定与原理
贷款发放的流程标准
参考文献

第5章 资产负债管理（一）
基本概念
流动性缺口
管理流动性
流动性比率
流动性资产组合

第6章 资产负债管理（二）
简介
基本概念
利率风险及其来源
银行账户
资产负债管理部门
传统的资产负债管理
资产负债管理的发展
流动性和利率风险
流动性缺口
缺口风险和限额
流动性管理
利率缺口
投资组合的修正久期缺口
对传统方法的批判
资金成本
证券化
证券化的过程
证券化的好处
不同规模银行通用的资产负债管理
政策
净现值和在险价值
参考文献

第7章 资产负债管理（三）：资产负债
管理委员会
资产负债管理委员会的政策
资产负债管理委员会报告

第8章 银行流动性风险管理
流动性政策报告
银行流动性风险管理原则
衡量银行流动性风险：关键计量指标
内部融资利率政策
计算方法：流动性溢价
结论

第9章 可持续的银行经营模式：资本、流动性和杠杆
新型的银行业务模式
流动性风险管
流动性资产缓冲
结论与建议
参考文献

第10章 银行监管资本
银行监管资本要求
资本充足要求
巴塞尔协议Ⅱ简介
对特定银行业务的影响
巴塞尔协议Ⅲ
参考文献

附录A 银行产品线概要
附录B 金融市场的计算技巧
附录C 缩略语

译者后记

前言/序言

《金融机构风险管理实务：流动性与利率风险应对之道》 在瞬息万变的全球金融市场中，金融机构能否有效管理风险，直接关系到其生存与发展。本书聚焦于金融机构面临的两大核心风险——流动性风险和利率风险，并从实务操作层面深入剖析了应对策略与管理方法。通过详实的理论阐述与生动的案例分析，本书旨在为金融机构的管理人员、风险控制者以及相关研究者提供一套系统、实用的风险管理框架，帮助他们提升风险识别、计量、监控和缓释的能力，从而在复杂多变的经营环境中保持稳健与竞争力。 第一部分：金融机构流动性风险管理 流动性风险是金融机构面临的最为严峻的挑战之一。它不仅可能导致机构短期资金链断裂，引发支付危机，甚至可能波及整个金融体系的稳定。本部分将对流动性风险进行全面而深入的探讨。 流动性风险的本质与成因： 我们将首先阐释流动性风险的定义，区分流入性与流出性风险，以及突发性与结构性流动性风险。进一步，我们将深入剖析流动性风险产生的根源，包括但不限于存款的突然大量提取、信贷的超预期扩张、融资渠道的突然中断、市场信心的丧失以及非预期事件（如自然灾害、金融危机）的冲击等。理解风险的本质和成因，是有效管理的第一步。 流动性风险的度量与监测： 本部分将详细介绍多种衡量流动性风险的量化指标和分析工具。我们将探讨传统的流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）等监管指标的计算方法、应用场景及其局限性。同时，我们将引入更具前瞻性的风险计量方法，如现金流错配分析、压力测试、情景分析等，并解释如何利用这些工具来评估机构在不同市场环境下的流动性状况。重点将放在如何建立一套有效的日常监测机制，及时捕捉流动性风险的苗头。 流动性风险的应对策略与工具： 在风险识别和度量之后，本书将聚焦于构建多层次的流动性风险应对体系。我们将详细介绍可行的管理工具，包括但不限于： 资产负债管理策略： 如何通过优化资产结构、调整负债来源，实现资产与负债的期限匹配和规模平衡。 流动性缓冲资产管理： 如何构建和管理高质量的流动性储备资产，确保在紧急情况下能够快速变现。 融资多样化策略： 如何拓展和维护多元化的融资渠道，降低对单一融资来源的依赖。 应急融资计划（CFP）： 如何制定详尽的应急预案，明确在不同危机级别下的融资措施、责任主体和沟通流程。 支付系统与清算安排： 如何优化支付清算流程，确保交易的顺畅进行，避免支付延迟引发的流动性连锁反应。 流动性风险的监管要求与最佳实践： 鉴于流动性风险对金融稳定的重大影响，全球各国监管机构都出台了严格的监管框架。本部分将梳理主要的国际监管要求，如巴塞尔协议III的流动性标准，并结合国内监管政策，分析其对金融机构流动性管理提出的具体要求。同时，我们将借鉴国际领先金融机构的实践经验，提炼出有效的流动性风险管理最佳实践，帮助读者构建符合监管要求且具有竞争力的流动性管理体系。 第二部分：金融机构利率风险管理 利率风险是金融机构又一大关键风险。利率的变动不仅影响机构的盈利能力，还会对其净值和长期资本结构产生深远影响。本部分将系统性地阐述利率风险的管理。 利率风险的定义与类型： 我们将清晰界定利率风险，并将其划分为多种类型，包括： 重新定价风险（Repricing Risk）： 资产和负债在不同时点重新定价导致利息收入或支出变化。 收益率曲线风险（Yield Curve Risk）： 整个收益率曲线发生平行或非平行移动，影响不同期限资产负债的价值。 期权风险（Option Risk）： 客户或机构自身持有的含权金融产品（如可提前偿还的贷款、可转换债券）在利率变动时产生的风险。 基准风险（Basis Risk）： 不同利率基准（如LIBOR、SOFR、央行政策利率）之间变动关系不一致导致的风险。 信用利差风险（Credit Spread Risk）： 信用利差的变动对债券等固定收益产品价值的影响。 利率风险的度量与分析： 本部分将详细介绍量化利率风险的常用方法。我们将深入讲解： 久期分析（Duration Analysis）： 包括 Macaulay Duration 和 Modified Duration，如何度量资产负债表整体的利率敏感性。 缺口分析（Gap Analysis）： 关注不同期限重定价的资产与负债之间的数量缺口。 敏感性分析（Sensitivity Analysis）： 分析不同利率变动情景下，机构盈利能力和净值变化。 价值风险（VaR）在利率风险中的应用： 如何利用VaR模型来估计在一定置信水平下，利率风险可能带来的最大损失。 利率压力测试： 设计合理的利率冲击场景，评估机构在极端市场情况下的抵抗能力。 利率风险的对冲与管理策略： 了解了风险的度量方法后，本书将重点介绍如何有效地管理和对冲利率风险。我们将深入探讨以下策略： 资产负债匹配： 通过调整资产和负债的期限结构、利率敏感性，主动管理风险暴露。 衍生金融工具的应用： 详细介绍利率互换、利率期权、利率期货等衍生品在对冲利率风险中的具体运用，包括交易设计、收益计算和风险敞口管理。 资产证券化与风险转移： 如何通过资产证券化等方式将资产组合的利率风险转移出去。 资本结构优化： 审慎管理机构的资本结构，增强其抵御利率波动风险的能力。 产品设计与定价： 在产品设计和定价环节中充分考虑利率风险，并将其有效传递给客户。 利率风险的监管与市场环境： 我们将回顾当前国际和国内关于利率风险管理的监管要求，并分析当前宏观经济环境下利率变动的趋势及其对金融机构利率风险管理的影响。本书强调，有效的利率风险管理不仅是合规要求，更是提升机构稳健经营能力和盈利水平的关键。 结论 《金融机构风险管理实务：流动性与利率风险应对之道》不仅是一本理论著作，更是一本面向实践的行动指南。本书力求以清晰的逻辑、丰富的细节和实用的方法，帮助金融机构从业者建立起对流动性风险和利率风险的深刻认识，掌握科学的风险管理工具和策略。通过学习本书，读者将能够更自信地应对复杂的金融环境，做出更明智的风险管理决策，最终实现金融机构的可持续发展。

评分☆☆☆☆☆

当我看到这本书的书名时，我的脑海中立刻闪现出那些在金融危机中因资金链断裂而轰然倒塌的金融机构。这让我更加坚信，流动性风险的管理是银行生存和发展的生命线，而资产负债管理则是实现银行稳健经营和盈利增长的关键。我希望这本书能够为我提供一套系统、深入的理论框架和实践指导，帮助我更好地应对这些挑战。 我期待书中能够详细剖析流动性风险的产生根源，从客户存款的变动、市场的恐慌情绪，到银行自身的信贷扩张过度，都能够有详尽的阐述。我希望作者能够通过大量的真实案例，来展示流动性风险是如何一步步演变，最终导致银行陷入危机，同时也展示那些成功应对流动性危机的银行的经验。 在资产负债管理方面，我尤其关注如何在当前利率波动剧烈、市场不确定性增大的背景下，实现银行收益与风险的最佳平衡。我希望书中能够提供一些关于如何科学地进行资产配置，在不同类型的贷款、债券、证券等资产之间进行优化组合，以期获得最优的风险调整后收益。 同时，我也希望书中能够深入探讨，银行应该如何科学地管理其负债结构，包括如何平衡短期和长期负债的成本与稳定性，以及如何构建多元化的融资渠道，以应对潜在的市场冲击。 这本书作为“经典译丛”的一部分，我对其所蕴含的深厚理论基础和国际化视野充满期待。我希望它能够为我提供一些在思维模式上的启发，能够让我以更宽广的视野来审视银行业的发展。 我期待书中能够包含一些关于如何运用压力测试等工具，来评估银行在极端市场情景下的流动性状况，并制定相应的应对预案。 我希望书中能够探讨，在金融创新层出不穷的今天，银行如何识别和管理各类新型金融产品所带来的流动性风险。 我希望这本书能够为我提供一些关于如何建立和完善银行内部的流动性风险管理和资产负债管理框架的实用建议，包括组织架构、职责划分、信息系统支持等方面。 总而言之，我期待这本书能够成为我职业生涯中的“定海神针”，帮助我在复杂多变的金融市场中，保持清醒的头脑，做出明智的决策，为银行的稳健发展贡献力量。

评分☆☆☆☆☆

当我看到这本书的书名时，我立刻联想到银行经营中的“血液循环”——流动性。它不仅关乎银行的日常运转，更直接影响着银行的生存和发展。同时，“资产负债管理”则像是银行的“骨骼”，支撑着银行的整体结构和盈利能力。我期待这本书能够系统地梳理这两个核心概念，为我提供更深刻的理解和更实用的指导。 我希望书中能够深入剖析流动性风险的各个维度，从其概念、成因，到度量方法和管理策略，都能够有详尽的阐述。我尤其期待作者能够通过鲜活的案例，来展示流动性风险在不同情境下的表现，以及其可能带来的严重后果。例如，我希望能看到一些关于突发性挤兑事件、市场信心崩溃如何瞬间引发流动性危机，以及银行如何通过有效的风险管理来化解危机的案例。 在资产负债管理方面，我希望这本书能够提供一些关于如何在不确定性加剧的市场环境中，实现收益和风险的最佳平衡的策略。我希望书中能够深入探讨如何优化银行的资产组合，例如，在贷款、债券、证券等不同类型的资产之间进行精细化配置，以期获得最优的风险调整后收益。 同时，我也希望书中能够详细阐述如何科学地管理银行的负债结构，包括如何平衡短期和长期负债的成本与稳定性，以及如何构建多元化的融资渠道，以应对潜在的市场冲击。 这本书作为“经典译丛”的一部分，我对其所蕴含的深厚理论基础和国际化视野充满期待。我希望它能够为我带来一些在思维模式上的启发，能够让我以更宽广的视野来审视银行业的发展。 我期待书中能够包含一些关于如何运用压力测试等工具，来评估银行在极端市场情景下的流动性状况，并制定相应的应对预案。 我希望书中能够探讨，在金融创新层出不穷的今天，银行如何识别和管理各类新型金融产品所带来的流动性风险。 我希望这本书能够为我提供一些关于如何建立和完善银行内部的流动性风险管理和资产负债管理框架的实用建议，包括组织架构、职责划分、信息系统支持等方面。 总而言之，我期待这本书能够成为我职业生涯中的“定海神针”，帮助我在复杂多变的金融市场中，保持清醒的头脑，做出明智的决策，为银行的稳健发展贡献力量。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，如同一记警钟，时刻提醒着我在瞬息万变的金融市场中，时刻警惕流动性风险这只“看不见的手”。我渴望通过阅读这本书，能够更深入地理解流动性风险的本质，以及它对银行经营的潜在威胁。 我希望书中能够详尽地剖析流动性风险的形成机制，包括但不限于存款的波动性、信贷扩张的冲动、市场信心的变化，以及央行货币政策的调整等等。我希望作者能够通过生动的案例，来揭示这些因素是如何相互交织，最终导致银行陷入流动性困境的。 在资产负债管理方面，我尤其关注如何在充满不确定性的市场环境中，实现银行的稳健增长和可持续发展。我希望书中能够提供一些关于如何优化银行的资产配置，以期在承担合理风险的前提下，最大化银行的收益。 同时，我也希望书中能够深入探讨，银行应该如何科学地管理其负债结构，包括如何平衡短期和长期负债的成本与稳定性，以及如何构建多元化的融资渠道，以应对潜在的市场冲击。 这本书作为“经典译丛”的一部分，我对其所蕴含的深厚理论基础和国际化视野充满期待。我希望它能够为我带来一些在思维模式上的启发，能够让我以更宽广的视野来审视银行业的发展。 我期待书中能够包含一些关于如何运用压力测试等工具，来评估银行在极端市场情景下的流动性状况，并制定相应的应对预案。 我希望书中能够探讨，在金融创新层出不穷的今天，银行如何识别和管理各类新型金融产品所带来的流动性风险。 我希望这本书能够为我提供一些关于如何建立和完善银行内部的流动性风险管理和资产负债管理框架的实用建议，包括组织架构、职责划分、信息系统支持等方面。 总而言之，我期待这本书能够成为我职业生涯中的“定海神针”，帮助我在复杂多变的金融市场中，保持清醒的头脑，做出明智的决策，为银行的稳健发展贡献力量。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书的期待，主要集中在其能否为我提供一个更加精细化、系统化的视角来理解银行的“血液循环”——流动性。在日常工作中，我们常常能感受到流动性是银行运营的命脉，一旦出现问题，后果不堪设想。我渴望这本书能够深入剖析流动性风险的成因，比如市场情绪的突变、客户挤兑的潜在可能、以及复杂的金融产品对流动性状况的影响。 我希望书中能够详细介绍各种流动性风险的衡量指标，并且不仅仅是列出这些指标，更重要的是能够解释这些指标背后的逻辑，以及它们是如何被用来监测和预警风险的。例如，LCR（Liquidity Coverage Ratio）和NSFR（Net Stable Funding Ratio）这些监管指标，我希望能够看到它们在实际操作中的应用，以及不同类型的银行在满足这些指标时可能面临的挑战。 在资产负债管理方面，我的重点关注点在于如何通过精细化的管理来实现效益的最大化和风险的最小化。我希望这本书能够探讨在不同的宏观经济环境下，银行应该如何调整其资产和负债的结构。例如，当利率上升时，银行应该如何管理其付息负债的成本，同时又如何保持其生息资产的收益率？ 我特别关注书中对于“风险对冲”的论述。金融市场充满了不确定性，银行需要掌握各种工具来对冲潜在的风险。我希望书中能够提供关于利率互换、外汇掉期等衍生品在资产负债管理中的具体应用案例，并解释它们如何帮助银行锁定成本、规避风险。 我对书中关于“压力测试”的内容充满了兴趣。这是一个非常重要的风险管理工具，但如何设计有效的压力情景，以及如何解读压力测试的结果，并将其转化为实际的管理行动，是我一直希望能够深入学习的部分。我希望这本书能够提供一些具体的指导和范例。 此外，作为一家经营管理人员，我关心的是如何将理论知识转化为可执行的策略。我希望这本书能够提供一些关于如何构建和优化银行内部流动性风险管理和资产负债管理体系的建议，包括组织架构、流程设计、信息系统支持等方面。 我希望这本书能够帮助我理解，在当前全球金融市场日益复杂和互联互通的背景下，不同国家和地区的监管差异如何影响银行的流动性管理策略。书中是否能提供一些跨国银行的经验分享，会非常有价值。 我还希望这本书能够探讨在金融科技（FinTech）飞速发展的时代，流动性风险管理和资产负债管理面临的新机遇和新挑战。例如，大数据、人工智能等技术是否能够为银行提供更精准的风险预测和管理工具？ 这本书的书名让我联想到，它可能不仅仅是枯燥的理论堆砌，而是能够引发我对于银行经营管理本质的深刻思考。我期待它能够为我带来一种“顿悟”，让我能够以更宏观、更长远的视角来审视银行的稳健发展。 总而言之，我希望这本书能够成为我个人专业知识体系中的一块基石，帮助我在复杂多变的金融环境中，做出更明智的决策，从而推动我所在银行的稳健发展，确保其始终处于安全的航道之上。

评分☆☆☆☆☆

当我第一次看到这本书的书名时，我的脑海中立刻浮现出在一次紧张的金融危机中，多家银行因为流动性枯竭而迅速倒闭的场景。这让我深刻认识到，对于我们银行业而言，流动性风险的管理绝非儿戏，而是关乎存亡的头等大事。我渴望通过阅读这本书，能够更深入地理解流动性风险的本质，以及如何才能构建一套真正有效的风险防御体系。 我期待书中能够详细阐述导致流动性风险产生的各种内外部因素。比如，客户存款的突然大幅流失，银行对某些资产的过度集中，以及市场信心的瞬间崩塌，这些都可能瞬间将银行推向危险的边缘。我希望作者能够通过大量的案例分析，来具体展示这些因素是如何相互作用，最终引发流动性危机。 在资产负债管理方面，我的关注点在于如何在风险可控的前提下，最大化银行的盈利能力。我希望这本书能够提供一些关于如何科学地进行资产配置和负债筹集的策略。例如，在当前低利率环境下，银行应该如何优化其资产组合，以追求更稳定的收益？在负债端，又应该如何平衡短期和长期负债的成本与稳定性？ 我非常看重书中关于“资本充足率”和“流动性覆盖率”等关键监管指标的深入解读。我希望作者能够解释这些指标的计算方法、监管要求，以及银行应该如何通过精细化的管理来满足这些要求，并将其转化为提升银行核心竞争力的动力。 我对于书中可能涉及的“场景分析”和“情景预设”非常感兴趣。在高度不确定的金融市场中，预测未来的风险至关重要。我希望这本书能够提供一些关于如何构建不同维度的风险场景，并在此基础上进行压力测试的方法论。 这本书的“译丛”定位，让我对它所代表的学术严谨性和国际视野充满期待。我希望它能够引入一些国际上先进的流动性风险管理和资产负债管理的理念和工具，帮助我们打破思维定势，学习借鉴世界一流银行的经验。 我还想了解，在银行业务日益多元化和复杂的今天，如何有效地识别和管理各类金融工具所带来的流动性风险。例如，结构性存款、ABS（资产支持证券）等产品，它们的流动性风险特征与传统存贷款有何不同？ 我希望这本书能够提供一些关于如何建立和维护稳健的融资渠道的建议。一个多元化的、可靠的融资结构，是应对流动性冲击的坚实后盾。 最终，我期望这本书能让我对流动性风险和资产负债管理有一个更加立体、深刻的认识。我希望它能够成为我工作中解决实际问题的“工具箱”，帮助我更好地履行职责，为银行的稳健运营保驾护航。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书，我的第一个想法就是，它是否能让我对“看不见”的流动性风险有一个更清晰的“画像”。在日常经营中，我们经常能感受到流动性就像空气一样重要，但往往在危机来临时，才意识到其紧迫性。我希望这本书能够系统地揭示流动性风险的各个层面，从其定义、度量，到管理策略，都能够有详尽的阐述。 我期待书中能够详细介绍各种流动性风险的度量指标，并且不仅仅是罗列公式，更重要的是能够解释这些指标背后的逻辑，以及它们是如何在实践中被应用来监测银行的流动性状况。例如，我希望能够看到关于LCR（Liquidity Coverage Ratio）和NSFR（Net Stable Funding Ratio）的深入解析，以及它们在不同市场环境下的应用。 在资产负债管理方面，我特别关注如何在当前复杂多变的宏观经济环境下，实现收益与风险的优化配置。我希望书中能够提供一些关于如何平衡资产的收益率和负债的成本，同时又能够满足监管要求和市场预期的策略。 我希望书中能够深入探讨，银行在面对突发的市场冲击时，如何有效运用其持有的高质量流动性资产，以及如何构建和维护稳健的融资渠道。这不仅是理论上的探讨，更需要实际操作层面的指导。 这本书作为“经典译丛”的一部分，我对其所蕴含的深厚理论基础和国际视野充满期待。我希望它能够为我提供一些在传统知识体系之外的、全新的视角和方法论，帮助我跳出固有的思维模式。 我还希望书中能够探讨，在金融科技（FinTech）快速发展的当下，流动性风险管理和资产负债管理将面临哪些新的挑战和机遇。例如，大数据、人工智能等技术是否能够为银行提供更精准的风险预测和管理工具？ 我希望这本书能够为我提供一些关于如何建立和优化银行内部流动性风险管理和资产负债管理体系的指导，包括组织架构、流程设计、信息系统支持等方面。 我期待书中能够包含一些关于不同类型银行（如大型商业银行、区域性银行等）在流动性风险管理和资产负债管理方面面临的独特挑战和应对策略。 这本书，我希望它能够成为我案头不可或缺的工具书，在我需要的时候，能够迅速提供我所需的知识和指导，帮助我做出更明智的决策。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我拿到手里的时候，就被它厚重的封面和精炼的书名所吸引。我从事银行业多年，深知流动性风险和资产负债管理的重要性，这不仅仅是理论上的探讨，更是日常经营中的生命线。我一直渴望找到一本既能系统梳理这些核心概念，又能提供深刻洞见的著作，尤其希望它能借鉴国际银行业的最佳实践。 我期待这本书能够深入浅出地剖析流动性风险的各个维度，从其产生的根源、表现形式，到对银行稳健运营的潜在威胁，都能够有详尽的阐述。我希望作者能够提供一些生动的案例，展示那些因忽视流动性风险而遭遇困境的银行，以及那些通过有效的风险管理而化险为夷的案例。 在资产负债管理方面，我期待它能不仅仅停留在理论模型的介绍，而是能探讨如何将模型应用于实际的经营决策中。例如，如何在高利率环境下平衡资产收益和负债成本？如何利用金融衍生品进行风险对冲？如何根据宏观经济变化调整资产负债结构？这些都是我在工作中经常面临的挑战。 这本书的名字后面带着“经典译丛”的字样，这让我对内容的质量充满信心。我非常看重经典著作所蕴含的智慧和前瞻性，希望它能为我带来一些在现有知识体系之外的新颖视角和方法论。 我希望书中能够包含一些关于如何构建和优化银行内部流动性风险管理框架的具体指导。这包括但不限于：风险识别、计量、监测、报告以及应对预案的制定。同时，我也希望它能深入探讨监管要求如何影响银行的流动性管理策略，以及银行应如何与监管机构进行有效沟通。 我一直认为，优秀的图书不仅仅是知识的传授，更是思想的启迪。我期待这本书能够激发我对于银行业未来发展趋势的思考，特别是在数字化浪潮和FinTech不断涌现的当下，流动性风险管理和资产负债管理将面临哪些新的挑战和机遇？ 我对书中可能涉及的量化模型和分析工具也充满好奇。希望它能提供一些实用的模型，帮助我更好地理解和量化流动性风险，例如，缺口分析、压力测试、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的详细解读和应用。 作为一名银行经营管理人员，我更看重书籍的实践指导意义。我希望这本书能够为我提供一些切实可行的建议，帮助我在日常工作中更好地识别、评估和管理流动性风险，并优化资产负债结构，从而提升银行的盈利能力和抗风险能力。 我希望这本书能够提供一些关于国际银行业在流动性风险管理和资产负债管理方面的最佳实践案例。通过学习这些案例，我可以借鉴成功的经验，避免踩坑，将先进的管理理念和方法应用到我所处的机构。 总而言之，我期待这本书能够成为我案头必备的参考书，能够在我面对复杂的经营管理问题时，提供清晰的思路和有力的支持，帮助我在不断变化的金融环境中，保持银行的稳健和可持续发展。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字，如同一扇门，为我打开了通往银行经营管理核心领域的奥秘之门。我一直认为，流动性风险管理和资产负债管理是银行经营的“双翼”，只有两者协同并进，银行才能在高空稳健飞行。因此，我对这本书的期待，在于它能够为我提供一套既系统又实用的理论体系。 我希望书中能够详细阐述流动性风险的各个维度，从其产生的原因，到表现形式，再到对银行盈利能力、偿付能力和声誉的潜在影响，都能够有详尽的分析。我希望作者能够通过大量的实际案例，来生动地展示流动性风险的破坏力，以及如何通过有效的管理来规避风险。 在资产负债管理方面，我尤其关注如何在当前的利率环境下，实现收益和风险的最佳平衡。我希望书中能够提供一些关于如何优化银行的资产组合，例如，在不同类型的贷款、债券、证券等资产之间进行配置，以期获得最优的风险调整后收益。 我希望书中能够深入探讨，银行应该如何科学地管理其负债结构，包括存款、同业拆借、发行债券等不同融资渠道的成本和稳定性。尤其是在面对市场利率波动时，如何保持负债的稳定性和成本的可控性，是我非常关心的问题。 这本书作为“经典译丛”的一部分，我对其所代表的严谨学术态度和国际视野寄予厚望。我希望它能够为我提供一些在理论上的突破和创新，能够让我对银行业务有更深刻的理解。 我期待书中能够包含一些关于如何运用金融工具，如利率互换、货币掉期等，来对冲资产负债错配风险的详细介绍和实操指南。 我希望书中能够探讨，在当前日益复杂的金融监管环境下，银行应如何理解和应对各项流动性监管指标的要求，并将其转化为提升自身风险管理能力的契机。 我希望这本书能够为我提供一些关于如何构建一个高效、灵活的资产负债管理委员会的建议，以及如何在该委员会下制定并执行有效的管理策略。 总而言之，我期待这本书能够成为我学习和实践的“灯塔”，为我在复杂多变的金融市场中，指明前进的方向，帮助我更好地履行作为一名银行经营管理者的职责。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字，就像是一张指引图，清晰地标示出了银行经营管理中的两个至关重要的“节点”：流动性风险和资产负债管理。我作为一名资深的银行业从业者，深知这两个方面如果出现任何疏漏，都可能导致整个银行体系的崩塌。因此，我对这本书的期待，便是它能够提供一套系统、全面的理论框架和实践指导。 我希望书中能够详尽地剖析流动性风险的各个来源，从市场风险、信用风险，到操作风险，甚至是宏观经济政策的变动，都可能对银行的现金流产生影响。我希望作者能够解释这些风险是如何相互传导和放大的，以及银行应该如何构建一个“防火墙”，来隔离和化解这些潜在的危机。 在资产负债管理方面，我希望这本书能够深入探讨如何实现“收益与风险的平衡”。银行的经营本质上就是一个将短期负债转化为长期资产的过程，而在这个过程中，如何精准地评估和管理利率风险、期限错配风险，以及如何优化资本结构，是我一直以来非常关注的重点。 我期待书中能够引入一些量化的模型和分析工具，来帮助我们更好地理解和管理流动性风险。例如，关于现金流预测、缺口分析、压力测试等，我都希望能够看到其详细的阐述和实际应用案例。 书中“经典译丛”的字样，让我对它所承载的智慧和前瞻性抱有极高的期望。我希望它能够为我提供一些在现有认知之外的、深刻的洞察，能够启发我以更宏观、更长远的视角来审视银行的经营管理。 我特别关注书中关于“银行业监管”的部分。在当前全球金融监管日益趋严的背景下，银行如何理解和适应各类监管要求，并将其转化为提升自身管理水平的契机，是我希望能够深入了解的。 我希望这本书能够提供一些关于如何构建高效的内部控制和风险预警体系的建议。一个成熟的风险管理体系，能够帮助银行在风险出现之前就加以识别和控制。 我希望书中能够包含一些关于如何利用金融衍生品进行套期保值，以及如何管理这些衍生品所带来的流动性风险的讨论。 这本书，我期待它能够成为我理解银行核心经营逻辑的“钥匙”，帮助我解开那些隐藏在数据和报表背后的复杂关系，从而做出更科学、更明智的管理决策。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字，如同一面镜子，能够清晰地映照出银行经营管理中至关重要的两个环节：流动性风险和资产负债管理。我作为一名银行的经营管理者，深知这两个环节的任何疏忽都可能带来灾难性的后果，因此，我对这本书的期待，在于它能够为我提供一套系统、全面、具有前瞻性的理论指导和实践经验。 我希望书中能够深入剖析流动性风险的产生机制，从微观的客户行为到宏观的经济环境，都能够有详尽的阐述。我希望作者能够通过大量的案例分析，来展示不同类型的流动性风险是如何产生的，以及它们对银行的盈利能力、偿付能力乃至声誉造成的损害。 在资产负债管理方面，我尤其关注如何在当前复杂多变的利率环境下，实现收益和风险的最佳平衡。我希望书中能够提供一些关于如何科学地进行资产配置，例如，在贷款、债券、证券等不同类型的资产之间进行优化组合，以期获得最优的风险调整后收益。 同时，我也希望书中能够深入探讨，银行应该如何科学地管理其负债结构，包括如何平衡短期和长期负债的成本与稳定性，以及如何构建多元化的融资渠道，以应对潜在的市场冲击。 这本书作为“经典译丛”的一部分，我对其所蕴含的深厚理论基础和国际化视野充满期待。我希望它能够为我提供一些在思维模式上的启发，能够让我以更宽广的视野来审视银行业的发展。 我期待书中能够包含一些关于如何运用压力测试等工具，来评估银行在极端市场情景下的流动性状况，并制定相应的应对预案。 我希望书中能够探讨，在金融创新层出不穷的今天，银行如何识别和管理各类新型金融产品所带来的流动性风险。 我希望这本书能够为我提供一些关于如何建立和完善银行内部的流动性风险管理和资产负债管理框架的实用建议，包括组织架构、职责划分、信息系统支持等方面。 总而言之，我期待这本书能够成为我职业生涯中的“定海神针”，帮助我在复杂多变的金融市场中，保持清醒的头脑，做出明智的决策，为银行的稳健发展贡献力量。

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老公买的书，说是不错

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书很不错，对于入门者挺好的

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