离散选择模型理论与应用研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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段鹏 著

图书标签:

• 离散选择模型
• 交通运输
• 经济计量
• 统计学
• 运筹学
• 市场营销
• 行为科学
• 模型构建
• 应用研究
• 计量经济学

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787510088445

版次：1

商品编码：11642948

包装：平装

开本：16开

出版时间：2014-11-01

用纸：胶版纸

页数：177

编辑推荐

　　在实证研究部分，段鹏编著的《离散选择模型理论与应用研究》进行以下分析：①在充分考虑各国甲流感死亡率可能存在个体混合效应、独立效应、相关效应及空间相关效应的基础上，运用Bayes计量分析方法对各国甲流感死亡率建模；②为探究村民的行为选择对农村贫困的影响，在合理界定我国农村贫困程度的基础上，利用微观统计数据，通过建立有序选择Probit模型来分析村民的行为选择在“农村脱贫”中的作用；③在我国银行间同业拆借市场交易量剧增、利率波动变大的背景下，为使商业银行有效地规避利率风险，运用时间序列数据二元选择模型对同业拆借市场实际利率调整的决定因素讲行研究。

内容简介

　　段鹏编著的《离散选择模型理论与应用研究》内容分为七章。第1章为绪论，在交代本书写作依据和研究意义之后，对离散选择模型的相关文献进行回顾，并在此基础上提出本书研究内容和创新点；第2章根据样本数据的类型对离散选择模型进行分类，同时也对Bayes计量分析的理论方法进行回顾；第3章在梳理截面数据离散选择模型理论方法的基础上，分析不同Bayes抽样算法及参数先验分布的设定对抽样估计量性质的影响，并对频率学派与Bayes学派思路下参数估计的有效性和假设检验的准确性进行比较；第4章整理了非平稳时间序列数据离散选择模型的既有理论，在提出待研究问题的基础上，对“带飘移项随机游走过程”解释变量条件下二元选择模型MLE的收敛性及收敛速度进行了探索性研究；第5章归纳了常用固定效应、随机效应面板数据离散选择模型的估计方法；第6章运用Bayes计量和离散选择模型的理论方法对现实问题进行研究；第7章总结全文研究内容，同时对以后研究方向讲行展望。

作者简介

　　段鹏，南开大学经济学博士，现供职于中国人民银行武汉分行，曾在湖北大学商学院执教。主要研究计量经济学、货币政策等领域相关问题。在《统计研究》、《系统工程理论与实践》等刊物发表学术论文多篇。

目录

第1章 绪论
1.1 写作依据与研究意义
1.2 文献综述
1.3 研究内容
1.4 论文创新
第2章 离散选择模型与Bayes计量理论回顾
2.1 离散选择模型分类
2.2 Bayes计量相关理论
第3章 截面数据离散选择模型
3.1 二元选择模型
3.2 多项选择模型
3.3 有序选择模型
第4章 非平稳时间序列数据离散选择模型
4.1 非平稳时间序列数据二元选择模型
4.2 非平稳时间序列数据有序选择模型
4.3 存在的问题及探索性研究
第5章 面板数据离散选择模型
5.1 固定效应模型
5.2 随机效应模型
第6章 离散选择模型的应用研究
6.1 甲型H1N1流感的死亡率高吗——Bayes计量分析框架下的建模与估算
6.2 我国农村贫困地区贫困的决定因素——基于村民行为选择视觉的实证分析
6.3 我国银行间拆借市场利率调整的决定因素——基于二元选择模型的实证分析
第7章 研究总结与展望
7.1 研究总结
7.2 研究展望
附录
参考文献
后记

前言/序言

好的，这是一份关于一本名为《经济学前沿：宏观经济动力学与政策模拟》的图书的详细简介，内容完全独立于您提到的《离散选择模型理论与应用研究》。 --- 图书名称：《经济学前沿：宏观经济动力学与政策模拟》 内容简介 本书深入探讨了现代宏观经济学的核心议题，特别侧重于动态随机一般均衡（DSGE）模型的构建、校准、估算及其在宏观经济政策模拟中的应用。在全球经济环境日益复杂多变的背景下，理解经济主体的跨期决策行为、预期的形成机制以及不同政策干预（如货币政策、财政政策）对整体经济系统演化的长期影响，已成为经济学研究和政策制定者面临的关键挑战。 第一部分：宏观经济动力学的理论基础 本书的开篇部分致力于为读者构建坚实的理论框架。我们首先回顾了新古典增长理论的经典模型，如索洛模型，并在此基础上引入了拉姆齐-卡斯-库普曼斯模型，强调了最优控制理论在刻画代表性经济主体跨期优化决策中的核心地位。重点阐述了生命周期消费储蓄理论（LCH）如何解释家庭行为，以及托宾Q理论和托宾投资乘数如何描述企业部门的投资决策。 随后，本书的核心转向了动态随机一般均衡（DSGE）模型的理论构建。DSGE模型被视为当代宏观经济学分析的“标准工具箱”。我们详细解析了新凯恩斯主义经济学的核心要素，特别是粘性价格和粘性工资的微观基础。通过对拉姆齐模型的动态扩展，本书构建了一个包含代表性家庭、垄断竞争的最终产品部门和中间品部门的基准DSGE模型。特别关注了预期在模型中的作用——包括视野有限的预期和理性的理性预期（Rational Expectations），以及如何使用特征方程法求解模型在平稳状态和邻近平稳状态下的线性化解。 为了增加模型的现实拟合度，本书引入了异质性（Heterogeneity）的视角，讨论了异质性家庭模型（HANK模型）的必要性，以及如何利用有限的计算资源来处理更高阶的非线性效应。此外，对“政策不确定性”和“冲击”（如生产率冲击、偏好冲击、政府支出冲击）的分析，是理解模型动态响应的关键。 第二部分：模型校准、估算与动态分析 理论模型的构建只是第一步，如何将模型与实际数据进行有效对接是应用的关键。本书的第二部分详细介绍了宏观经济模型的经验方法。我们系统梳理了两种主要的参数估计方法：贝叶斯方法和最大似然估计（MLE）。 在贝叶斯框架下，本书详细介绍了马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，特别是Metropolis-Hastings算法和更高效的Hamiltonian Monte Carlo (HMC) 算法在估计模型参数、计算后验分布中的应用。我们讨论了先验信息的选择对估计结果的影响，并展示了如何利用历史数据来校准那些难以直接观测的参数，例如技术扩散率、名义刚性参数等。 在模型估算完成后，本书转入动态分析阶段。我们重点介绍了脉冲响应函数（IRF）的计算与解读。IRF能够清晰地展示当特定结构性冲击作用于经济系统时，关键宏观变量（如产出、通货膨胀、利率、失业率）在时间维度上的动态调整路径。此外，本书还阐述了方差分解（Variance Decomposition）技术，用以量化不同类型冲击对经济波动贡献的相对重要性。 第三部分：宏观经济政策模拟与前沿应用 本书的最后一部分将理论与实践相结合，聚焦于宏观经济政策的有效性评估与模拟。货币政策是核心内容之一。我们详细分析了泰勒规则（Taylor Rule）的内在机制，并讨论了在零利率下限（ZLB）或信贷约束存在时，非常规货币政策（如量化宽松QQE、前瞻性指引Forward Guidance）的作用机制与模型化方法。通过模拟，读者可以直观地看到不同货币政策规则对稳定经济周期和控制通胀目标的影响差异。 财政政策的分析则侧重于政府支出和税收的动态效应。我们对比了“李嘉图等价”下的传统观点与引入金融摩擦、劳动力市场摩擦后的新视角。通过建立包含政府预算约束的DSGE模型，本书模拟了基础设施投资、减税政策对长期经济增长和代际公平性的影响。 此外，本书的前沿部分触及了金融部门的整合。在DSGE框架中引入资产定价模型、银行信贷约束以及风险溢价的波动，构建了更具现实意义的“金融宏观经济学”（Financial Macroeconomics）模型。这些模型为分析金融危机、资产泡沫的形成及其对实体经济的溢出效应提供了强大的分析工具。 目标读者与价值 本书内容结构严谨、逻辑清晰，既有深厚的理论根基，又注重实证方法的阐述。它适合于宏观经济学、金融工程、公共政策领域的硕士和博士研究生，以及在中央银行、国际金融机构和智库工作的研究人员和政策分析师。通过阅读本书，读者将能够掌握运用现代工具分析复杂宏观经济问题的能力，为理解和制定有效的经济政策提供坚实的学术支撑。 --- （总字数约1500字）

评分☆☆☆☆☆

阅读这本书的过程中，我体验到了一种学术对话的快感。作者的笔触并非单向灌输，而是充满了对现有文献的引用、批判与继承。对于某些关键模型的局限性，比如对异质性（heterogeneity）处理的不足，作者没有回避，而是引入了更先进的混合 Logit 或 MCMC 等方法进行拓展讨论，这极大地拓宽了我的研究视野。我尤其关注了关于“样本选择偏误”那一个章节，作者用非常巧妙的例子说明了如何通过特定方法来校正内生性问题，这对于我目前手头正在进行的一项市场细分研究具有直接的指导意义。感觉这不只是一本教材，更像是一位资深导师在手把手地指导你如何站在巨人的肩膀上进行创新。

评分☆☆☆☆☆

从教学法的角度来看，这本书的结构安排堪称精妙。它似乎是为不同水平的学习者设计了不同的“入口”。初学者可以扎实地跟进前几章的基础搭建，而有一定基础的研究生和专业人士则可以直接跳跃到高级主题，如贝叶斯方法在选择模型中的应用，或者关于时间序列离散选择模型的探讨。这种分层级的叙述方式，使得这本书具有极佳的生命力和应用价值，能够陪伴读者从入门到精通的整个学习阶段。我发现自己多次停下来，不是因为看不懂，而是因为被作者提出的一些未来研究方向的设想所吸引，并开始在脑海中勾勒出自己的研究蓝图。这本书不仅传授了知识，更点燃了学术探索的激情。

评分☆☆☆☆☆

我最近开始接触计量经济学领域的一个分支，试图理解那些关于个体行为偏好和决策过程的微妙差异。这本书在理论基础部分的阐述，简直是为我这种“半路出家”的学习者量身定做的。它没有直接抛出复杂的模型，而是从最基础的效用理论和概率论的视角出发，层层递进地构建起离散选择的逻辑框架。特别是对Probit和Logit模型在不同假设条件下的表现差异的对比分析，深入浅出，逻辑链条异常清晰。我特别欣赏作者在解释模型识别性问题时的那种严谨态度，很少有教材能把这些容易混淆的概念解释得如此透彻，让我对模型选择的底层逻辑有了更坚实的把握，感觉之前模糊不清的地方一下子豁然开朗了。

评分☆☆☆☆☆

这本书的实证案例部分简直是教科书级别的典范展示。我注意到作者不仅仅是展示了模型的数学形式，更重要的是，他引导我们思考如何将现实世界中那些错综复杂的人类行为，提炼成可供量化分析的变量集。例如，书中关于交通方式选择和医疗服务选择的案例分析，每一步的变量选取、数据预处理，乃至于结果的经济学解释，都做到了极高的水准。它教会我的不只是“如何跑模型”，而是“如何用模型说话”。更令人称道的是，作者对模型设定检验（specification tests）的重视，提醒读者时刻警惕模型误设的风险，这种对实证科学严谨性的强调，是很多侧重纯理论的著作所缺乏的宝贵视角。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计实在是让人眼前一亮，那种沉稳的深蓝色调配上烫金的书名，散发出一种既学术又典雅的气质。拿在手上，能感受到纸张的厚重和质感，这对于一本深度理论著作来说非常重要。我喜欢它内页的排版，字体选择得恰到好处，行距适中，即使是面对大段的数学推导和公式，眼睛也不会感到过分疲劳。初翻时，那种对知识的敬畏感油然而生，让人忍不住想静下心来，沉浸在这知识的海洋中。作者在章节标题的设计上也颇具匠心，既概括了内容，又不失引导性，体现了编辑团队对内容结构的精心打磨。整体而言，从实体感受上，这本书无疑达到了专业学术出版物的高标准，让人期待接下来的阅读体验能与其外在形象同样出色。