现代精算风险理论：基于R（第二版） [Modern Actuarial Risk Theory Using R Second Edition] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[荷] R.卡尔斯，[荷] M.胡法兹，[比] J.达呐，[比] M.荻尼特 著，魏丽，周明 译

图书标签:

• 精算风险管理
• 风险理论
• R语言
• 精算模型
• 金融风险
• 统计建模
• 保险精算
• 量化金融
• 时间序列分析
• 生存分析

出版社： 科学出版社有限责任公司

ISBN：9787030471154

版次：2

商品编码：11886603

包装：平装

外文名称：Modern Actuarial Risk Theory Using R Second Edition

开本：16开

出版时间：2016-03-01

用纸：胶版纸

页数：359

字数：473000

正文

内容简介

　　《现代精算风险理论：基于R（第二版）》对非寿险数学做了全面详尽的概述，内容包括效用理论和保险、个体风险模型、聚合风险模型、破产理论、保费原则和风险度量、奖惩系统、风险排序、信度理论、广义线性模型、IBNR技术和关于广义线性模型的进一步讨论.书中收录了丰富的例题，章末附有习题，并强调通过R软件来实现这些方法.书中的内容和方法也适用于非寿险的研究，精算领域其他分支学科的研究，以及在精算实务中的应用研究，
　　《现代精算风险理论：基于R（第二版）》可作为精算学、概率统计及有很强保险背景的定量金融、经济学专业本科高年级学生和研究生的教材，也可供有关科研人员参考.

作者简介

　　魏丽教授，博士生导师，现任中国人民大学财政金融学院保险系主任、中国保险研究所所长。南开大学理学博士，中国科学院数学与系统科学研究院博士后。曾先后赴香港大学和美国爱荷华大学学术访问。研究领域为金融风险管理和保险，利用跨学科的优势，研究方向涉及量化风险管理、未定权益评估和定价、保险资产管理、保险精算、保险经济学、保险文化、保险电子商务、保险消费者权益保护等多个方面，在随机风险模型的构建和分析等方面尤为擅长，在《中国科学》、《金融研究》等国内外知名期刊发表论文20余篇，曾获第三届钟家庆运筹学奖。现兼任中国保险学会常务理事，中国保险学会保险教育专业委员会秘书长，中国保监会保险消费者权益保护工作被会监督员，中国运筹学会不确定系统分会理事、金融量化分析与计算专业委员会委员等社会工作。2012年，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2013年，荣获霍英东教育基金会高等院校青年教师奖。

内页插图

目录

第一版英文版序
第二版前言

第1章 效用理论和保险
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函数族
§1．4 止损再保险
§1．5 习题

第2章 个体风险模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布与风险
§2．3 卷积
§2．4 变换
§2．5 近似
§2．6 应用：最优再保险
§2．7 习题

第3章 聚合风险模型
§3．1 引言
§3．2 复合分布
§3．3 赔付次数的分布
§3．4 复合泊松分布的性质
§3．5 Panjer递推
§3．6 复合分布和快速傅里叶变换
§3．7 复合分布的近似
§3．8 个体和聚合风险模型
§3．9 损失分布：性质、估计和抽样
§3．1 0止损再保险和近似
§3．1 1习题

第4章 破产理论
§4．1 引言
§4．2 经典破产过程
§4．3 关于破产概率的一些简单结果
§4．4 破产概率和破产时的资本金
§4．5 离散时间模型
§4．6 再保险和破产概率
§4．7 Beekman卷积公式
§4．8 破产概率的解析表达式
§4．9 破产概率的近似
§4．1 0习题

第5章 保费原则和风险度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法计算保费
§5．3 各种保费原则及其性质
§5．4 保费原则的特性描述
§5．5 通过共保降低保费
§5．6 VaR和相关的风险度量
§5．7 习题

第6章 奖惩系统
§6．1 引言
§6．2 一个通用的奖惩系统
§6．3 马尔可夫分析
§6．4 求稳态保费和Loimaranta效率
§6．5 习题

第7章 风险排序
§7．1 引言
§7．2 较大风险
§7．3 更危险的风险
§7．4 应用
§7．5 不完全信息
§7．6 同单调随机变量
§7．7 相依风险和的随机界
§7．8 相依性更强的联合分布；copula函数
§7．9 习题

第8章 信度理论
第9章 广义线性模型
第10章 IBNR技术
第11章 关于广义线性模型的进一步讨论
附录A R在现代精算风险理论中的应用
附录B 习题提示
附录C 注释及参考文献
附录D 表格
索引

前言/序言

《现代精算风险理论：基于R（第二版）》 在瞬息万变的金融与保险领域，精准量化和有效管理风险是生存与发展的基石。本书深入探讨了现代精算风险理论的核心概念与实践应用，旨在为读者提供一个全面而深入的视角，帮助理解和应对日益复杂的风险挑战。 本书内容涵盖了精算学领域最前沿的理论模型和实证方法。我们从基础的概率论和数理统计出发，逐步引入精算科学特有的风险计量工具。读者将学习如何构建和分析损失模型，理解各种索赔生成过程及其统计特性，并掌握如何通过模型预测未来风险的发生概率和损失大小。 在保险合同的定价方面，本书将详细阐述生命保险、健康保险以及财产保险的精算定价技术。我们将深入分析不同类型保单的现金流特征，探讨贴现技术在长期保险产品定价中的应用，并介绍精算师如何利用精算模型来评估准备金的充足性，确保保险公司的偿付能力。 对于风险管理，本书将聚焦于现代金融风险管理框架下的精算实践。读者将学习到如何运用 VaR（风险价值）、ES（期望亏损）等指标来量化和评估市场风险、信用风险和操作风险。此外，我们还将探讨风险的多元化、对冲以及再保险等风险转移机制，帮助读者构建稳健的风险控制体系。 本书的一大特色在于强调理论与实践的紧密结合。我们不仅仅停留在理论推导，更注重将抽象的概念转化为可操作的工具。书中将大量运用当下流行且功能强大的统计计算语言R来进行模型实现和数据分析。读者将通过实际的R代码示例，学习如何加载、处理和可视化精算数据，如何拟合统计模型，以及如何进行模拟和回测。这不仅能帮助读者更好地理解理论，更能培养其解决实际问题的能力，使其能够熟练运用计算工具来应对复杂的精算挑战。 本书内容安排上，循序渐进，由浅入深。初期章节将奠定坚实的数学和统计基础，为后续更复杂的模型和应用做好铺垫。随后，我们将深入讲解精算学中的经典模型，如泊松过程、布朗运动等，并在此基础上引入更现代的随机模型。在索赔建模部分，我们将探讨拟合不同索赔分布的方法，以及如何处理分位数回归和截尾数据。 在风险模型方面，本书将涵盖单风险模型和多元风险模型。读者将学习如何分析多个风险源之间的相互作用，以及如何构建联合风险模型来评估整体风险暴露。此外，我们还将讨论传染风险、系统性风险等宏观风险因子在精算分析中的作用。 对于非寿险风险，本书将深入介绍其特有的建模方法，包括事故频率和事故严重度的建模。读者将学习如何使用广义线性模型（GLM）来拟合索赔数据，并理解其在保费厘定和准备金评估中的应用。同时，本书也将介绍模型风险，即选择错误的模型可能带来的潜在问题，以及如何通过模型验证和校准来降低模型风险。 在保险公司的资本管理和偿付能力方面，本书将详细介绍各种监管要求，如偿付能力II（Solvency II）等，并阐述精算师在其中扮演的关键角色。读者将学习如何通过压力测试、情景分析等方法来评估保险公司的资本充足性，以及如何制定有效的资本管理策略。 此外，本书还将触及精算科学与机器学习的交叉领域。我们将介绍一些机器学习技术在风险预测、欺诈检测和客户行为分析中的潜在应用，为读者打开更广阔的视野。 本书的目标读者包括但不限于：精算专业的学生、在保险、银行、基金等金融机构从事风险管理、产品开发、精算定价等工作的专业人士，以及对量化风险分析感兴趣的研究人员。无论您是初学者还是经验丰富的从业者，本书都将为您提供宝贵的知识和实用的工具，帮助您在精算风险理论领域不断精进。 通过本书的学习，您将能够： 深刻理解 现代精算风险理论的核心模型与方法。 掌握 利用R语言进行精算数据分析和模型实现的技巧。 熟练运用 精算工具量化和评估各类金融与保险风险。 构建 稳健的风险管理策略，提升决策的科学性。 为 保险产品定价、准备金评估和资本管理提供坚实的理论基础。 本书旨在成为您在精算风险理论道路上的得力助手，助您在复杂的风险环境中游刃有余，实现可持续的业务增长。

评分☆☆☆☆☆

拿到《现代精算风险理论：基于R（第二版）》这本书，我首先感受到了它厚重和严谨的学术气息。我一直认为，精算风险理论是理解保险和金融风险的基石，而这本书的“现代”定位，让我期待它能够涵盖最新的研究成果和发展趋势。尤其让我感兴趣的是“基于R”这个关键词，我深知R语言在统计分析和数据科学领域的强大能力，并一直希望能够将其应用于精算工作中。我迫切地想知道，书中是如何将那些复杂的精算模型，例如生存分析、索赔过程建模、风险计量等，通过R语言的代码进行生动展示的。它是否提供了足够多的代码示例，能够让我们直接上手，并且从中学习到如何解决实际的精算问题？我特别关注书中对不同精算风险模型，如寿险风险、健康险风险、财产险风险的量化方法和管理策略是否有详细的阐述，并且是否能够通过R语言进行验证和应用。作为一名对精算领域充满热情的研究者，我期待这本书能够帮助我深化对风险理论的理解，提升我的定量分析能力，并为我未来的研究和工作提供坚实的理论和实践指导。我希望这本书能成为我案头必备的参考书，帮助我不断探索精算风险理论的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

当我在书店看到《现代精算风险理论：基于R（第二版）》这本书时，我的目光立刻被吸引住了。我一直认为，精算是一个高度依赖定量分析和模型构建的学科，而R语言作为一款强大的统计软件，无疑是精算师们的得力助手。这本书恰恰将两者完美结合，让我看到了理论学习与实践操作的桥梁。我非常好奇，书中是如何将那些看似枯燥的精算理论，例如保险合同的精算处理、风险的度量与管理、准备金的计算方法等，通过R语言的编程实现变得生动而易于理解的。我特别关注书中是否详细讲解了如何利用R来模拟各种精算模型，例如泊松过程、指数分布、威布尔分布等，并且如何利用这些模型来评估不同类型的保险风险。作为一名正在学习精算专业的学生，我渴望通过这本书，能够掌握利用R语言进行实际精算分析的技能，并且能够理解不同模型之间的内在联系和适用场景。我还在思考，书中是否对现代精算领域的一些前沿技术，比如机器学习在风险预测中的应用，或者大数据在精算中的价值，有所提及，并且能够提供相应的R代码示例。我期待这本书能够成为我学习精算风险理论的得力工具，帮助我更好地理解和掌握这门学科。

评分☆☆☆☆☆

这本书《现代精算风险理论：基于R（第二版）》最吸引我的地方，在于它将“理论”与“实践”这两个看似矛盾的元素巧妙地融合在了一起。我一直认为，精算理论的学习，如果仅仅停留在纸面上的公式推导，而缺乏实际的应用场景和工具，那将是事倍功半。这本书强调“基于R”，便为我们提供了一个绝佳的平台，能够将抽象的精算概念转化为可执行的代码，从而更直观地理解和掌握这些理论。我非常好奇，书中是如何循序渐进地介绍各种精算风险模型的，例如损失分布模型、马尔可夫链模型、以及更复杂的模型，并且如何通过R语言来实现这些模型的模拟和分析。我特别关注书中是否提供了详细的案例分析，能够帮助我们理解如何在实际的保险业务中应用这些模型，例如定价、准备金计提、以及风险管理等。作为一名希望提升自己定量分析能力的精算从业者，我迫切地希望能通过这本书，不仅能够深化对精算风险理论的理解，更能掌握利用R语言进行数据处理、模型构建和结果解释的实操技能。我期待这本书能够成为我职业生涯中的一个重要里程碑，帮助我解决在实际工作中遇到的各种挑战。

评分☆☆☆☆☆

我一直对精算领域的理论发展保持着浓厚的兴趣，尤其是那些能够真正指导实践、提升工作效率的理论。拿到《现代精算风险理论：基于R（第二版）》这本书，我便被它所吸引。书中“现代”二字，预示着它可能涵盖了近些年来精算领域的一些最新研究成果和发展趋势。我非常好奇，它所介绍的“风险理论”是否是基于最新的学术研究，并且能够与当前的保险市场和金融环境紧密结合。作为一名精算专业的学生，我一直在寻找能够深化我对风险概念理解的书籍，特别是那些能够帮助我理解不同风险类型（如信用风险、市场风险、操作风险等）的量化方法和管理策略的。这本书是否能够提供一套系统的框架，让我们能够从宏观到微观，理解风险的来源、度量、定价以及规避？我特别关注书中对模型风险的探讨，以及如何通过R语言来识别、评估和管理这些风险。此外，我还在思考，这本书是否能够帮助我掌握构建和分析精算模型所需的核心数学和统计学知识，并且能够通过实际的R代码练习，将这些知识融会贯通，从而为我未来从事精算相关工作打下坚实的基础。这本书能否真正让我感受到理论的魅力，并且看到理论如何转化为解决实际问题的强大力量，这是我最期待的。

评分☆☆☆☆☆

这本书《现代精算风险理论：基于R（第二版）》吸引我的地方在于它“现代”和“基于R”的定位。在如今瞬息万变的金融市场和日益复杂的风险环境中，传统的精算理论似乎显得有些滞后。我一直在寻找能够跟上时代步伐、能够指导实践的精算书籍。我非常好奇，这本书所涵盖的“现代精算风险理论”具体指哪些方面？它是否包含了最新的风险计量方法、模型构建技术，以及在当前监管环境下的一些重要考量？我特别期待书中对非寿险精算模型，如财产险定价、准备金管理、以及巨灾风险建模等方面的深入探讨，并且能够提供相应的R语言实现。作为一名需要处理大量数据和进行复杂计算的精算师，我深切希望能有一本能够将理论知识与实际操作完美结合的书籍。我非常想知道，书中提供的R代码是否清晰易懂，并且能够覆盖到从数据准备、模型建立到结果解释的整个流程。我还想了解，这本书是否对如何利用R进行模型诊断、验证以及性能评估有详细的指导。我希望这本书能够帮助我提升分析问题的深度和广度，并且能够更有效地利用R语言来解决实际工作中的精算难题，从而在职业生涯中取得更大的突破。

评分☆☆☆☆☆

我对《现代精算风险理论：基于R（第二版）》这本书的期待，更多地源于它所承诺的“理论与实践的融合”。我深知，在精算领域，扎实的理论基础固然重要，但如果不能转化为实际的分析工具和决策支持，其价值便会大打折扣。这本书以“基于R”为导向，让我看到了将抽象的数学模型与强大的计算能力相结合的希望。我非常好奇，书中是如何将复杂的精算概念，比如风险模型、精算负债、偿付能力比率等，通过R语言的实现过程进行生动展示的。它是否提供了丰富的案例研究，能够让我们理解不同风险情境下的模型应用？我还想了解，书中对各种精算风险模型，如损失分布模型、生存模型、利息模型等，是否有深入的比较和分析，并且能够指导我们如何根据实际业务场景选择最合适的模型。作为一名希望提升自己量化分析能力的精算从业者，我渴望通过这本书，不仅能够深化对精算风险理论的理解，更能掌握利用R语言进行高效数据分析和模型构建的实用技能。我希望这本书能够帮助我解决在实际工作中遇到的瓶颈，例如如何更精确地评估非周期性损失、如何构建更具弹性的精算准备金体系，以及如何利用R来应对日益增长的合规性要求。

评分☆☆☆☆☆

我一直对《现代精算风险理论：基于R（第二版）》这本书充满了期待。作为一个在金融风险管理领域工作多年的专业人士，我深知理论知识与实际操作之间的差距。传统的精算理论往往显得过于抽象，难以直接应用于复杂的现实世界。而这本书“基于R”的定位，让我看到了理论与实践相结合的曙光。我非常好奇，书中是如何将现代精算风险理论中的核心概念，例如随机过程、精算模型、风险度量等，通过R语言的实际代码进行生动的演示。我希望它能够提供一套清晰的流程，让我们能够理解如何从数据出发，构建、验证和应用精算模型。我尤其关心书中是否覆盖了当前保险和金融市场中的一些热点风险，例如信用风险、市场风险、操作风险等，并且能否提供相应的R语言解决方案。我还想了解，这本书是否对如何利用R进行模型诊断、参数估计、以及结果解释有详细的指导，以便我们能够更准确地评估和管理各类风险。作为一名希望不断提升自己技能的从业者，我期待这本书能够帮助我打开新的视野，更深入地理解精算风险的本质，并能熟练运用R语言来解决实际工作中的挑战。

评分☆☆☆☆☆

说实话，当我看到《现代精算风险理论：基于R（第二版）》的标题时，我的第一反应是：“又一本理论书？”。我之前接触过不少精算相关的书籍，很多都停留在数学公式和抽象概念的层面，对于我们这些一线从业人员来说，往往理解起来费力，更别说将这些理论应用到实际业务中去了。然而，“基于R”这个关键词，让我眼前一亮。我一直认为，R语言是进行统计分析和数据科学的利器，如果能将精算理论与R语言有机结合，那将是多么强大的工具！我非常好奇，这本书是如何将复杂的精算模型，如泊松过程、高斯过程、马尔可夫链等，通过R语言的代码生动地展现出来的。它是否提供了丰富的代码示例，能够让我们直接运行、修改，并观察结果？我尤其关心书中是否详细讲解了如何利用R进行数据可视化，以便更直观地理解风险的分布和演变。我还想知道，这本书是否覆盖了当前精算领域的热点问题，比如大数据在精算中的应用、机器学习算法在风险评估中的潜力，以及如何利用R来构建和验证这些前沿模型。对我而言，一本好的精算书籍，不仅仅是理论的讲解，更重要的是提供解决实际问题的思路和方法。我渴望通过这本书，能够提升自己的定量分析能力，并且能够更有效地利用数据来支持决策，从而为公司创造更大的价值。

评分☆☆☆☆☆

读完《现代精算风险理论：基于R（第二版）》的目录，我的心中充满了期待。我一直认为，精算风险理论是保险业和金融风险管理的核心基石，但传统的教学方法往往过于理论化，使得很多概念变得晦涩难懂。而这本书强调“基于R”，这无疑为我打开了一扇通往实践的大门。我迫切地想知道，书中是如何将那些复杂的精算模型，例如精算定价、准备金估计、索赔过程建模等，通过R语言进行详细的演示。我尤其关心，它是否提供了一套完整的代码库，能够让我亲手实践，从而加深对理论的理解。我还想了解，书中对各种精算模型的适用性、优缺点以及选择标准是否有清晰的论述。作为一名渴望提升自己数据分析能力的精算从业者，我希望这本书能够帮助我掌握如何运用R语言来处理大规模精算数据，进行风险场景分析，以及进行敏感性测试和情景模拟。我还在思考，书中对“第二版”的更新，是否涵盖了近年来精算领域的一些最新发展，例如在机器学习、人工智能等方面的应用，以及如何将这些新技术融入到传统的风险管理框架中。我期待这本书能够成为我案头必备的工具书，帮助我更高效、更准确地进行风险评估和决策。

评分☆☆☆☆☆

刚拿到这本《现代精算风险理论：基于R（第二版）》，我真的迫不及待地翻阅起来。书的装帧就很有质感，沉甸甸的，让人感觉到内容的分量。作为一个在精算领域摸爬滚打多年的从业者，我一直深切感受到理论与实践之间的鸿沟，而很多经典的精算教材往往过于侧重理论推导，对于如何将这些复杂的概念转化为实际的风险分析工具，却往往语焉不详。特别是当今时代，数据驱动和计算能力的飞速发展，使得精算师们必须掌握更强大的工具来应对日益复杂的金融风险。我非常期待这本书能够在这方面提供更深入的指导，尤其是它强调“基于R”这一点，让我看到了将抽象理论转化为可执行代码的希望。我一直在思考，如何才能更有效地利用R这样强大的开源统计软件，来模拟、分析和管理不同类型的精算风险，例如寿险、健康险、财产险等，以及更复杂的金融衍生品风险。书中对模型选择、参数估计、模型检验以及风险度量（如VaR、ES）的详细阐述，是否能够提供一套清晰的流程和实用的代码示例，让我能够快速上手，并将学到的知识应用到实际工作中，解决我目前在工作中遇到的各种挑战，例如精确度量巨灾风险、优化再保险策略，或者开发更精细的客户分群模型。这本书是否能帮我打开一扇新的大门，让我能够更自信地面对未来的精算挑战，这正是我最关心的。