金融计量学：时间序列分析视角（第二版）（经济管理类课程教材·金融系列） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张成思 著

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300225296

版次：2

商品编码：11891284

包装：平装

丛书名： 经济管理类课程教材·金融系列

开本：16开

出版时间：2016-03-01

页数：348

内容简介

近年来，《金融计量学》、《金融时间序列分析》等课程逐渐成为国内许多高校经管类专业高年级本科生和研究生的专业必修课。本书作者根据国内教学需要，在总结国外留学时的经验以及多年从事该门课程教学的基础上，编写了这本难度适中的《金融计量学——时间序列分析视角》。
本次修订，根据该门课程发展的需要，结合广大使用教师和学生的反馈意见，对全书各个章节的细节描述部分和数据进行了更新，修正了之前版本中的个别笔误，增加了第二章“金融计量软件介绍”，略去了上一版的“事件研究方法”一章内容。修订后，本书更注重金融计量理论与实际应用的紧密结合，理论内容涵盖全面，理论讲解深入浅出，同时特别强调理论知识的实际应用。为提高本书的可读性，笔者将涉及到的比较繁难的内容尽量以简单浅显的语言形式和生动活泼的图表形式解读出来，并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过程，形式新颖，期望使读者阅而不烦。
本书适合作为金融学、经济学、工商管理、统计学和应用数学等专业的本科生或研究生教材，对于具有计量经济学基础或者正在学习计量经济学基础课程的学生，本书不失为一本很好的学习用书。另外，对于具有一定金融学或经济学基础的从业人员和科研工作者，本书也可以作为一本案头参考书目。

作者简介

张成思，中国人民大学财政金融学院货币金融系主任，金融学教授，博士生导师，曾执教于香港中文大学。主要研究方向为货币政策、通货膨胀动态机制、金融发展以及金融时间序列 分析等。近年来以独立或**作者在 Journal of International Money and Finance（金融类SSCI期刊世界排名第8）、 JMCB（货币银行领域**期刊）、IREF、 The World Economy、Oxford Bulletin of Economics and Statistics等国际主流SSCI期刊发表论文40余篇（其中半数为刊首文或封面文章），在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》等中文**及核心期刊发表论文近百篇。2010年获得“中国青年经济学者论坛”优秀论文奖（共评选出6篇），2013年荣获 “中国青年金融学者”奖，2014年获得“第六届薛暮桥价格研究奖”，2015年其专著《中国通货膨胀动态形成机制的多重逻辑》入选国家社科基金成果文库。世界著名的RePEC数据库统计的中国学者国际学术文章综合影响力情况显示，作者位列前10%（其中含国内兼职的国外教授）。

目录

第1章 金融计量学初步 /1
1．1 金融计量学的范畴 /1
1．2 金融时间序列数据 /2
1．3 金融计量分析中的基本概念 /5
本章参考文献 /11
第2章 金融计量软件介绍 /12
2．1 综合介绍 /12
2．2 EViews使用简介 /14
2．3 GAUSS使用简介 /23
2．4 Stata使用简介 /27
练习2 /37
第3章 差分方程、滞后运算与动态模型 /44
3．1 一阶差分方程 /44
3．2 动态乘数与脉冲响应函数 /48
3．3 高阶差分方程 /51
3．4 滞后算子与滞后运算法 /53
练习3 /56
本章参考文献 /57
第4章 平稳AR模型 /58
4．1 基本概念 /58
4．2 一阶自回归模型：AR（1） /64
4．3 二阶自回归模型：AR（2） / 73
4．4 p阶自回归模型：AR（p） /76
练习4 /82
本章参考文献 /83
第5章 平稳ARMA模型 /84
5．1 移动平均过程（MA process） /84
5．2 自回归移动平均过程（ARMA process） /91
5．3 部分自相关函数（partial autocorrelation） /95
5．4 样本自相关与部分自相关函数 /98
5．5 自相关性检验 /102
5．6 ARMA模型的实证分析及应用 /106
5．7 实例应用：中国CPI通货膨胀率的AR模型 /108
练习5 /111
本章参考文献 /111
第6章 预测理论与应用 /113
6．1 基本概念与预测初步 /113
6．2 基于MA模型的预测 /119
6．3 基于AR模型的预测 /121
6．4 预测准确性的度量指标 /123
练习6 /124
第7章 非平稳时间序列模型 /125
7．1 确定性趋势模型 /125
7．2 随机趋势模型 /127
7．3 去除趋势的方法 /131
练习7 /138
本章参考文献 1/39
第8章 单位根检验法 /140
8．1 DF单位根检验法 /140
8．2 ADF单位根检验法 /144
8．3 其他单位根检验法 /149
8．4 各种单位根检验法的应用 /158
练习8 /162
本章参考文献 /162
第9章 向量自回归（VAR）模型 /164
9．1 VAR模型介绍 /164
9．2 VAR模型的估计与相关检验 /175
9．3 格兰杰因果关系 /181
9．4 向量自回归（VAR）模型与脉冲响应分析 /183
9．5 VAR模型与方差分解 /189
练习9 /191
本章参考文献 /192
第10章 结构向量自回归（SVAR）模型 /193
10．1 SVAR模型初步 /193
10．2 SVAR模型的基本识别方法 /197
10．3 SVAR模型的三种类型 /200
10．4 SVAR模型的估计方法总结 /209
10．5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较 /210
练习10 /212
本章参考文献 /213
第11章 协整与误差修正模型 /214
11．1 协整与误差修正模型的基本定义 /214
11．2 Engle-Granger协整分析方法 /222
11．3 向量ADF模型与协整分析 /229
11．4 向量误差修正模型（VECM） /233
11．5 确定性趋势与协整分析 /236
11．6 Johansen协整分析方法 /239
11．7 VECM的估计与统计推断 /242
11．8 Johansen协整分析方法的应用 /243
练习11 /245
本章参考文献 /246
第12章 GARCH模型 /248
12．1 背景介绍 /248
12．2 ARCH模型 /252
12．3 GARCH模型 /257
12．4 非对称GARCH模型：TGARCH与EGARCH /270
12．5 其他GARCH模型 /276
练习12 /279
本章参考文献 /280
第13章 非线性时间序列模型 /282
13．1 非线性时间序列模型背景介绍 /282
13．2 马尔可夫区制转移模型 /283
13．3 门限模型 /294
13．4 应用 /297
练习13 /301
本章参考文献 /301
第14章 资产定价模型与估计 /303
14．1 CAPM理论回顾 /303
14．2 CAPM实证检验方法 /305
14．3 多因素资产定价模型 /308
14．4 CAPM应用 /310
练习14 /318
本章参考文献 /318
附 录 矩阵代数与经典线性回归模型 /319
A．1 矩阵代数 /319
A．2 经典线性回归的基本假设 /327
A．3 普通最小二乘估计（OLS） /327
练习A1 /334

前言/序言

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好的。

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东西很不错，送货也很快

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值！值！值！很好的书，正版价格也划算，满意！读书可以使自己的知识得到积累，君子学以聚之。总之，爱好读书是好事。让我们都来读书吧。 \N其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现. 最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。 \N让你的生活过得更充实，学习到不同的东西。高尔基先生说过：“书籍是人类进步的阶梯。”书还能带给你许多重要的好处。 \N\N多读书，可以让你觉得有许多的写作灵感。可以让你在写作文的方法上用的更好。在写作的时候，我们往往可以运用一些书中的好词好句和生活哲理。让别人觉得你更富有文采，美感。 \N\N多读书，可以让你全身都有礼节。俗话说：“第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中，就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼，颇有风度。 \N\N多读书，可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过：“知识就是力量。”不错，多读书，增长了课外知识，可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进，不断地成长。从书中，你往往可以发现自己身上的不足之处，使你不断地改正错误，摆正自己前进的方向。所以，书也是我们的良师益友。 \N\N多读书，可以经济管理类课程教材·金融系列·金融计量学时间序列分析视角紧密结合当前国内外金融研究的最新成果与金融政策发展的实际情况，全面讲述金融基本理论和基本知识。我们相信经济管理类课程教材·金融系列·金融计量学时间序列分析视角的推出，能够为读者掌握现代金融知识，培养人才起到应有的作用。还是朋友推荐我看的，后来就非非常喜欢，他的书了。除了他的书，我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲，他们的书我觉得都写得很好。经济管理类课程教材·金融系列·金融计量学时间序列分析视角，很值得看，价格也非常便宜，比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读，阅读了一下，写得很好，经济管理类课程教材·金融系列·金融计量学时间序列分析视角紧密结合当前国内外金融研究的最新成果与金融政策发展的实际情况，全面讲述金融基本理论和基本知识。我们相信经济管理类课程教材·金融系列·金融计量学时间序列分析视角的推出，

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很好的书

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这个东西很好，值得购买的。

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专业书记，慢慢读，慢慢看。

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上课用的书，就是我老师写的，很实用。

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挺好的