産品特色
編輯推薦
1、通俗易懂化。圖書力圖以通俗的語言、準確的圖例,對專業的纏論理論進行詳盡解析,讓讀者一讀之後很快明白。
2. 角度細分化。圖書對纏論理論進行細分,從趨勢和中樞交易這個角度展開闡述,與其他纏論的同類書形成瞭區隔,同時配以大量的案例,以大量豐富的案例和圖例對看似深奧的纏論理論加以闡述,讓讀者一看很快能理解。
3、實用有效化。作者長期從事纏論理論研究和實戰運用,圖書結閤本人多年的實際操作,使本書的操作技巧、操作心態,更有針對性,更有實戰意,讓讀者一學很快能上手。
內容簡介
買賣點是所有投資者的終端操作點。纏論是纏中說禪通過博客詳細介紹後得到瞭市場驗證的獨特的炒股理論,而寫完這68篇教你炒股票的纏論文章後,纏中說禪撒手人寰,留下瞭很多關於其身世的謎團。
纏中說禪離世後,人們通過對纏論的研究,數度驗證瞭纏論的可行性、科學性。作者正是在纏中說禪博文中經常提及的“當下”的概念中,結閤其纏論觀點,梳理齣瞭本書。
為瞭更為詳細地理解纏論,本書分為纏論趨勢尋找買賣點、中樞震蕩尋找買賣點、纏論背馳尋找買賣點三大篇,共9章篇幅,根據纏中說禪的纏論,從不同技術角度詳細解析瞭如何根據纏論尋找買賣點。
為瞭更為貼近纏中說禪的“當下”,本書在解析纏論尋找買賣點中,均按其理論配以近期的實戰案例,剋服瞭純粹理論的說教,讓投資者更能深入淺齣地掌握纏論的理論,做到學以緻用。
作者簡介
李一波,因酷愛超短綫交易,每次操作一波行情後迅速平倉,人稱“一波先生”。一波先生從事證券投資行業10餘年,其間既有輸得一窮二白的慘痛經曆,也有瞬間身價韆萬的輝煌業績。正是這種大起大落,讓他從哲學的高度來審視投資,頓悟止損是科學、止盈是藝術的投資境界,從而終於從一個戚戚無名、默默無聞的菜鳥,成長為1年盈利20倍的高手。曾齣版暢銷書《高拋低吸:股票T+0滾動交易法》。
目錄
第1篇 纏論趨勢尋找買賣點
第1章
纏論趨勢與買賣點的關係/2
1.1 纏論趨勢的意義/3
1.1.1 先有趨勢,後有買賣點/3
1.1.2 大盤趨勢與個股趨勢/5
1.2 纏論:分型/8
1.2.1 頂分型/8
1.2.2 底分型/9
1.3 纏論:筆/11
1.3.1 筆的定義/11
1.3.2 上升筆/13
1.3.3 下降筆/14
1.3.4 包含關係/16
1.4 纏論:綫段/18
1.4.1 綫段定義/18
1.4.2 嚮上筆開始的綫段/19
1.4.3 嚮下筆開始的綫段/21
1.4.4 綫段的破壞/23
第2章
纏論趨勢反轉判斷買點/26
2.1 纏論盤整趨勢捕捉買點/27
2.1.1 上漲趨勢中的纏論趨勢買點/27
2.1.2 下跌趨勢中的纏論趨勢買點/29
2.2 纏論趨勢底捕捉買點/31
2.2.1 纏論底分型確定買點/31
2.2.2 纏論趨勢底:波段底/32
2.3 纏論均綫纏繞形態捕捉買點/34
2.3.1 短期均綫走平後恢復原來趨勢/34
2.3.2 短期均綫不跌破長期均綫/36
2.3.3 空頭趨勢下的均綫纏繞/38
2.4 纏論綫段和筆捕捉買點/40
2.4.1 在上升綫段開始時捕捉買點/40
2.4.2 抓住第一筆嚮上突破的買入機會/41
2.4.3 下降綫段被破壞抓買點/43
第3章
纏論趨勢反轉判斷賣點/46
3.1 纏論盤整趨勢捕捉賣點/47
3.1.1 上漲趨勢中的纏論賣點/47
3.1.2 下跌趨勢中的纏論賣點/49
3.2 纏論趨勢頂捕捉賣點/51
3.2.1 纏論頂分型確定賣點/51
3.2.2 纏論趨勢頂:波段頂/54
3.2.3 均綫空頭下的賣點/56
3.2.4 均綫多頭下的賣點/57
3.3 通過綫段和筆捕捉賣點/59
3.3.1 從上升綫段的結束點捕捉賣點/59
3.3.2 從第一筆嚮下破壞的形態尋找賣點/61
第2篇 中樞震蕩尋找買賣點
第4章
中樞震蕩尋找買點/64
4.1 第一類買點:捕捉趨勢反轉的信號/65
4.1.1 第一類買點/65
4.1.2 走勢中樞捕捉買點/67
4.1.3 圍繞均綫纏繞捕捉第一類買點/70
4.1.4 二次跌破布林通道下軌捕捉第一類買點/73
4.2 第二類買點:明確趨勢/75
4.2.1 第二類買點/75
4.2.2 迴踩發生在前期中樞的第二、三類閤一買點/77
4.2.3 迴踩跌破第一類買點後的第二類買點/78
4.2.4 迴升的中陰階段捕捉第二類買點/82
4.2.5 布林通道結閤中陰狀態捕捉第二類買點/84
4.3 第三類買點:突破趨勢/86
4.3.1 第三類買點/86
4.3.2 在中樞擴張中捕捉第三類買點/89
4.3.3 中陰狀態結束後的中樞震蕩中捕捉第三類買點/91
4.3.4 在上漲趨勢中捕捉第三類買點/93
4.4 在監控中樞震蕩中尋找買點/94
4.4.1 中樞震蕩中買入的風險/94
4.4.2 建立監控體係/96
4.4.3 根據監控的價格變化捕捉買點/99
第5章
中樞震蕩尋找賣點/102
5.1 第一類賣點:捕捉趨勢反轉的信號/103
5.1.1 第一類賣點/103
5.1.2 不同級彆的第一類賣點共振/104
5.1.3 通過布林通道發現趨勢反轉的第一類賣點/107
5.2 第二類賣點:明確趨勢/109
5.2.1 第二類賣點/109
5.2.2 價格突破震蕩中樞中軸捕捉第二類賣點/111
5.2.3 布林通道捕捉趨勢反轉的第二類賣點/112
5.3 第三類賣點:跌破趨勢/115
5.3.1 第三類賣點/115
5.3.2 日綫頂分型與5分鍾圖捕捉第三類賣點/116
5.3.3 重迴中樞下軌之上捕捉逃命點/119
5.4 通過監控中樞震蕩尋找賣點/121
5.4.1 中樞震蕩中如何建立監控體係/121
5.4.2 根據監控提示捕捉賣點/123
第6章
中樞延伸尋找買賣點/125
6.1 什麼是中樞延伸/126
6.1.1 中樞延伸與中樞擴展/126
6.1.2 為什麼會齣現中樞延伸/129
6.1.3 什麼情況下中樞纔會延伸與擴展/132
6.2 中樞延伸後如何判斷行情/135
6.2.1 中樞延伸尋找買點/135
6.2.2 中樞延伸尋找賣點/139
6.3 中樞延伸與趨勢轉變/142
6.3.1 “下跌+盤整+上漲”式的中樞延伸結束點/142
6.3.2 “上漲+盤整+下跌”式的中樞延伸結束點/145
第3篇 纏論背馳尋找買賣點
第7章
什麼是纏論背馳/149
7.1 如何確定背馳/150
7.1.1 背馳定義/150
7.1.2 背馳的力度與級彆/152
7.1.3 背馳與趨勢的關係/155
7.2 背馳的類彆/157
7.2.1 頂背馳/157
7.2.2 底背馳/159
7.2.3 盤整背馳/161
7.3 如何利用背馳判斷趨勢/163
7.3.1 背馳前的調整中樞/163
7.3.2 MACD在背馳中的輔助作用/166
第8章
如何利用背馳尋找買點/170
8.1 盤整背馳抓買點/171
8.1.1 C段上破中樞的盤整背馳後捕捉第三類買點/171
8.1.2 盤整背馳後迴跌時捕捉第三類買點/172
8.2 捕捉整理行情的背馳結束點/174
8.2.1 上漲後的盤整背馳買點/174
8.2.2 下跌後的盤整背馳買點/177
8.3 底背馳抓抄底買點/179
8.3.1 底背馳捕捉第一類買點/179
8.3.2 中樞震蕩捕捉底背馳買點/181
第9章
如何利用背馳尋找賣點/184
9.1 盤整背馳捕捉逃命賣點/185
9.1.1 C段上破中樞的盤整背馳賣點/185
9.1.2 盤整背馳後迴跌時捕捉第三類賣點/186
9.2 捕捉震蕩行情的背馳結束點/188
9.2.1 下跌中繼的背馳賣點/188
9.2.2 中樞震蕩捕捉頂背馳賣點/191
9.3 頂背馳逃頂賣點/193
9.3.1 趨勢背馳捕捉賣點/193
9.3.2 不同級彆的頂背馳賣點/195
好的,這是一份針對您提供的書名“纏論操盤術3 趨勢 中樞 背馳與買賣點”之外的內容,構建的、詳盡且不含任何痕跡的圖書簡介。 --- 揭秘金融市場的底層邏輯:從混沌到秩序的交易哲學 書名: 《混沌邊緣的秩序:全球宏觀敘事與量化對衝的實戰精要》 作者: 佚名(特邀資深量化策略師) 齣版社: 寰宇智庫齣版社 字數: 約 1500 字 --- 內容提要:超越單一指標的係統化思維構建 在全球金融市場日益復雜、信息洪流吞噬交易者理性的今天,任何孤立的技術分析方法都難以持續奏效。本書並非一部技術圖錶操作手冊,而是一部旨在重塑交易者認知結構、構建完整宏觀風險框架的係統工程指南。我們聚焦於市場運作的深層動力學——全球宏觀敘事(Global Macro Narratives)的解碼、跨資産類彆的聯動效應(Cross-Asset Correlation Dynamics)的把握,以及如何將復雜的量化對衝模型(Quantitative Hedging Frameworks)融入日常決策流程,從而在市場波動中捕獲結構性機會。 本書深刻剖析瞭市場從“信息傳遞”到“價格定價”過程中的非綫性特徵,旨在幫助專業投資者和高淨值人士建立一套更為穩健、抗脆弱性的交易哲學。我們相信,真正的超額收益來源於對結構性錯配的洞察,而非對短期波動的追逐。 第一部分:宏觀敘事的建構與解碼——理解世界的脈搏 本篇將交易的視野從K綫圖拉升至全球政治經濟的博弈舞颱。我們深入探討瞭影響全球資本流嚮的四大核心敘事,並教授如何利用這些敘事進行前瞻性布局。 1. 貨幣體係的“內生性張力”分析: 負利率的長期效應與資源錯配: 剖析全球主要央行量化寬鬆政策的滯後影響,重點研究低利率環境如何扭麯資産定價,以及如何識彆被“僞裝”的優質資産。 美元霸權的結構性演變: 從地緣政治角度審視美元信用的變化軌跡,探討非美儲備資産(如黃金、大宗商品、特定主權債務)在中長期配置中的地位重估。 主權信用風險的隱性指標: 引入一整套超越傳統信用評級的指標體係,用於評估新興市場和發達國傢債務可持續性的真實風險敞口,識彆潛在的主權違約臨界點。 2. 供應鏈重塑與通脹預期的再定義: “去全球化”的成本核算: 詳細分析貿易保護主義、技術脫鈎對全球生産效率的實際影響,以及這如何轉化為結構性通脹壓力。 關鍵瓶頸資源的戰略儲備與交易: 聚焦於能源(非常規油氣、稀有金屬)和糧食安全,建立基於地緣政治衝突風險溢價的期貨市場交易模型。 3. 科技革命的資本滲透路徑: 前沿技術(AI、生物科技)的生命周期定價: 評估處於早期、中期和成熟期技術公司的價值麯綫差異,避免陷入“敘事泡沫”與“技術摺舊”之間的陷阱。 第二部分:跨資産聯動與風險套利——構建無摩擦的套利空間 金融市場並非由孤立的闆塊構成,而是由復雜的相互作用網絡連接。本部分側重於捕捉資産間的相對價值變化,利用統計學工具構建具有低貝塔係數的收益流。 1. 債券-股票市場的“期權平價”應用: 利率互換與信用利差的結構性偏差: 研究不同期限國債收益率麯綫形態與企業債信用利差之間的統計迴歸關係,利用期限錯配和信用風險敞口進行對衝配置。 股票波動率與固定收益的聯動模型: 建立VIX指數與高收益債券CDS利差的動態協整模型,識彆市場恐慌情緒的定價效率。 2. 外匯市場的“套息交易”的終極對衝: Carry Trade的脆弱性分析: 深入剖析在不同貨幣政策周期下,傳統套息交易的尾部風險,並引入基於“相對利率平價”偏差的動態調整策略。 波動率偏斜(Volatility Skew)在匯率期權中的應用: 如何利用期權市場對“黑天鵝”事件的定價差異,對衝宏觀經濟數據發布時的瞬時衝擊。 第三部分:量化對衝框架的工程化落地——從模型到執行 本書將復雜的數學工具轉化為可執行的交易規則,強調模型的可解釋性(Interpretability)與穩定性(Robustness)。 1. 多因子模型的係統性缺陷修正: 因子衰減與“數據挖掘”陷阱: 討論如何通過樣本外測試、穩健性檢驗(如濛特卡洛模擬)來篩選齣真正的經濟學驅動因子,而非市場噪音。 構建時間序列分解模型: 利用H-P濾波、小波分析等工具,將市場數據分解為趨勢、周期和隨機成分,針對性地部署不同頻率的交易策略。 2. 動態倉位與風險預算管理: 基於條件風險價值(CVaR)的動態資本配置: 放棄固定的1/N配置法,轉而采用基於當前市場極端風險敞口來動態調整各策略的資金分配比例。 壓力測試的實戰演練: 模擬曆史上的重大金融危機情景(如2008年雷曼時刻、2020年三月熔斷),評估現有對衝工具組閤的有效性。 3. 交易執行的微觀結構優化: 延遲成本(Slippage)的量化評估: 針對高頻和中頻策略,分析交易所費用、流動性衝擊對實際收益的侵蝕,並介紹最優執行算法(如VWAP、TWAP的改進型)。 --- 讀者對象 本書麵嚮具有一定金融基礎,力求將交易提升至係統化、工程化層麵的專業人士:對衝基金經理、資深獨立交易員、資産配置顧問,以及關注全球經濟結構性變遷的高級機構投資者。 本書的價值不在於提供一個“保證盈利”的秘籍,而在於提供一套“理解風險、優化結構、提升決策質量”的科學方法論。 它將引導讀者從市場錶麵的噪音中抽離齣來,專注於那些驅動長期價格行為的根本力量。