支付機構反洗錢實用手冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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財付通支付科技有限公司反洗錢中心 編

圖書標籤:

• 支付機構
• 反洗錢
• 閤規
• 風險管理
• 金融科技
• 支付
• 反欺詐
• 監管科技
• AML
• KYC

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504995650

版次：1

商品編碼：12384854

包裝：平裝

叢書名： 財付通反洗錢

開本：16開

齣版時間：2018-05-01

用紙：膠版紙

頁數：176

字數：180000

內容簡介

支付機構反洗錢工作起步晚，基礎薄弱，缺乏人纔，但通過自身的努力，近五年來，也取得瞭一定的成績，初步摸索齣瞭一些行之有效的、適閤自身産品業務特點的做法，滿足瞭支付機構反洗錢工作的需要。《支付機構反洗錢實用指南》這本書，是騰訊財付通公司在人民銀行深圳市中心支行反洗錢部門的指導幫助下，開展反洗錢工作實踐經驗的初步總結，契閤支付行業的業務特點和崗位要求，雖然不是十分成熟，但易學管用。支付機構反洗錢工作人員通過此書的學習，可以掌握專業知識，提高崗位技能，增強反洗錢風險防範水平。

《全球金融市場風險管理實務指南》 內容提要： 本書深入剖析瞭當前復雜多變的全球金融市場格局，聚焦於實體經濟與虛擬資本的深度交織所帶來的係統性風險與操作性挑戰。全書結構嚴謹，內容涵蓋宏觀經濟周期波動分析、不同資産類彆（股票、債券、衍生品、另類投資）的風險特徵識彆、前沿的量化風險建模技術，以及在瞬息萬變的監管環境下的閤規風險應對策略。 第一部分：宏觀風險圖景與周期性洞察 本部分首先構建瞭一個全球宏觀經濟風險分析框架。我們不再將地緣政治衝突、貿易摩擦和技術變革視為孤立事件，而是將其融入一個動態的、相互影響的係統之中。 第一章：後疫情時代的經濟復蘇與結構性挑戰 本章詳盡分析瞭自2020年以來，主要經濟體在貨幣政策、財政刺激和供應鏈重塑方麵采取的措施及其滯後效應。重點探討瞭“去全球化”趨勢對跨國資本流動和匯率穩定的影響。我們使用瞭大量的曆史數據和跨國比較模型，揭示瞭不同國傢應對通脹壓力和經濟衰退風險的差異化路徑。例如，對美聯儲與歐洲央行在量化緊縮（QT）過程中市場預期的錯配進行瞭案例研究，並評估瞭這種錯配對新興市場資本外流的衝擊力。 第二章：地緣政治風險與金融市場聯動性 地緣政治不再是僅影響特定區域的小概率事件，而是內嵌於全球金融決策中的核心變量。本章著重分析瞭關鍵資源（如能源、半導體）的戰略競爭如何轉化為金融市場的波動性。我們引入瞭“政治不確定性指數”（PUI）的構建方法，並將其與VIX指數進行時間序列分析，證明瞭地緣衝突升級對長期利率預期的顯著影響。此外，本章還探討瞭金融製裁體係的有效性、風險敞口評估及其對特定金融機構流動性的潛在威脅。 第二部分：資産類彆風險的精細化管理 本部分從微觀資産層麵齣發，對各類金融工具的風險屬性進行深入解構，並提供實用的壓力測試和情景分析方法。 第三章：股票市場：估值泡沫與情緒驅動的波動 股票市場的風險管理已超越傳統的Beta與Alpha分析。本章引入瞭“市場微觀結構風險”的概念，分析瞭高頻交易（HFT）對流動性瞬時枯竭的影響。我們詳細闡述瞭如何利用期權鏈的未平倉閤約（Open Interest）數據來衡量市場對極端事件的定價偏差。此外，針對散戶化投資的興起，本章提齣瞭識彆“迷因股”（Meme Stock）現象背後的資金流動路徑，並構建瞭針對非理性羊群效應的對衝策略框架。 第四章：固定收益市場：久期管理與信用風險的量化 在利率環境快速變化的背景下，債券投資的久期錯配成為核心風險。本章詳細介紹瞭基於梯形凸性分析（Laddered Convexity Analysis）的投資組閤久期管理技術，以有效平滑利率波動對淨資産值（NAV）的衝擊。在信用風險方麵，我們超越瞭傳統的評級模型，重點分析瞭企業特有風險（Idiosyncratic Risk）在評級遷移過程中的非綫性傳導機製，特彆是對高杠杆、低利潤率企業的違約概率（PD）的動態調整模型。 第五章：衍生品市場：復雜結構與尾部風險對衝 衍生品是風險管理的重要工具，但其復雜性本身也構成瞭風險源。本章專注於復雜的結構性産品（如混閤信用違約互換CDX、利率地闆/上限期權組閤）的定價模型校準和交叉風險（Basis Risk）的量化。我們提供瞭一套實用的“黑天鵝事件”情景模擬工具，用於測試投資組閤在極端波動下的資本充足率，尤其關注保證金要求（Margin Requirements）在壓力情景下的急劇上升對交易對手方的影響。 第三部分：量化風險建模與技術前沿 本部分關注風險管理領域的現代化工具和方法論，強調從描述性分析嚮預測性、規範性分析的轉型。 第六章：先進計量風險模型：超越VaR的限製 本章對傳統的風險價值（VaR）模型進行瞭批判性審視，並重點介紹瞭期望虧損（Expected Shortfall, ES）模型的實際應用。我們詳細闡述瞭如何利用馬爾可夫鏈濛特卡洛模擬（MCMC）技術，對非正態分布和高厚尾特徵的金融時間序列進行更精確的模擬。此外，本章還介紹瞭因子模型（Factor Models）在跨資産風險歸因中的應用，幫助管理者識彆投資組閤風險的驅動因素。 第七章：操作風險與網絡安全風險的整閤管理 現代金融風險管理已並將IT基礎設施視為核心風險敞口。本章探討瞭如何將操作風險（Operational Risk）納入統一的風險框架。我們側重於量化係統中斷風險和數據泄露風險的潛在財務損失（以LFI/LCE為基礎），並提齣瞭基於流程自動化程度和人員經驗水平的風險權重調整機製。 第四部分：監管框架下的彈性與閤規 本部分聚焦於在全球化監管趨嚴的背景下，金融機構如何構建具有前瞻性和適應性的風險治理體係。 第八章：壓力測試與資本規劃的監管要求解析 本章詳細解讀瞭巴塞爾協議III/IV對資本充足率、杠杆率及流動性覆蓋率（LCR）的最新要求。我們提供瞭一套完整的、可操作的內部壓力測試框架（ILAAP/ICAAP），重點指導如何設計具有挑戰性但又貼近市場現實的宏觀經濟情景。強調瞭模型風險管理（MRM）在監管審查中的重要性，以及如何對內部模型進行驗證（Validation）。 第九章：風險文化的構建與治理架構 本書最後強調，再完善的模型也依賴於強健的風險文化。本章深入探討瞭如何將風險偏好聲明（Risk Appetite Statement, RAS）嵌入日常業務決策流程。通過分析公司治理結構中“三道防綫”（業務部門、風險與閤規部門、內部審計）的有效互動模式，本章提供瞭一套提升全員風險意識和責任感的組織設計藍圖，確保風險管理不再是孤立的職能部門，而是企業核心競爭力的組成部分。 結論：麵嚮不確定性的穩健投資哲學 本書最終旨在為高級管理人員、風險官和專業投資者提供一套係統化、前沿化的風險管理哲學和實操工具，幫助他們在不確定性成為常態的全球金融環境中，實現資本的保值與增值。

評分☆☆☆☆☆

我真的得說說這本書的“野心”有多大！它似乎想把支付機構反洗錢的方方麵麵都涵蓋進去，而且做得還相當不錯。從最基礎的閤規框架，到復雜的風險評估模型，再到具體的操作指南，你幾乎找不到什麼遺漏。我特彆欣賞它對於“技術賦能反洗錢”的深入探討，這絕對是當前最熱門也最關鍵的議題之一。書中提供的那些關於大數據、人工智能在反洗錢中應用的案例分析，讓我看到瞭未來反洗錢工作的方嚮，也給瞭我很多啓發，原來很多我們覺得棘手的問題，通過創新的技術手段是可以迎刃而解的。而且，這本書在解釋一些高深莫測的法律條文和監管要求時，也顯得格外“接地氣”，用通俗易懂的語言，配閤清晰的圖錶，讓你能夠快速掌握核心要義。讀完之後，我感覺自己對支付機構的閤規責任有瞭更全麵的認識，也對如何在日常工作中更好地履行這些責任，有瞭一個更明確的規劃。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，反洗錢這件事，最難的就是如何將理論和實踐相結閤，讓那些冰冷的條文真正落地，成為指導我們工作的“活教材”。而這本書，恰恰在這一點上做得非常齣色。它不僅僅是在列舉條文，更是在解析條文背後的邏輯，以及這些條文如何在實際業務中發揮作用。我特彆喜歡書中關於“客戶盡職調查”的詳細闡述，它不僅講解瞭不同類型客戶的盡職調查要求，還針對一些特殊情況，比如高風險客戶，提供瞭非常實用的應對策略。而且，書中還提到瞭如何運用科技手段來提升盡職調查的效率和準確性，這讓我覺得這本書是與時俱進的，緊跟時代發展的步伐。讀完這本書，我感覺自己對風險的敏感度大大提高，也更加清楚地認識到，反洗錢不僅僅是閤規部門的責任，更是我們每一個支付機構從業人員的共同使命。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是一本“沉睡的巨龍”，外錶看起來平平無奇，但翻開它，你會發現裏麵蘊藏著一股強大的力量，能夠讓你徹底理解支付機構在反洗錢領域所麵臨的復雜挑戰和重要責任。我當初選擇它，純粹是因為工作需要，想著大概翻翻，瞭解個大概就行。結果呢？我完全被它“吸”進去瞭！它沒有那種枯燥乏味的理論堆砌，而是像一位經驗豐富的老前輩，用極其生動、貼近實務的案例，一點點地為你剖析那些隱藏在冰山之下的風險。那些我過去常常感到模糊不清的概念，比如“洗錢的常見手法”、“可疑交易的識彆”、“客戶盡職調查的要點”，在這本書裏都變得異常清晰。更讓我驚喜的是，它還詳細介紹瞭監管機構的最新動態和執法重點，這對於我們這些一綫從業者來說，簡直就是“救命稻草”。我感覺自己仿佛參加瞭一場場的實戰演練，學到的不僅僅是知識，更是如何應對現實挑戰的智慧。這本書的價值，遠不止於一本工具書，它更像是一個能夠引導你不斷進步的“良師益友”。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的感覺就是“專業”和“務實”，它完全沒有那種紙上談兵的浮誇，而是實打實地在教你如何“做事”。作為一名支付機構的從業人員，我深知反洗錢工作的重要性，但很多時候，麵對繁雜的規定和不斷變化的風險，總會感到力不從心。這本書就像一本“秘籍”，它把那些復雜的流程、判斷標準，分解成一個個可操作的步驟，讓你知道“怎麼做”以及“為什麼這麼做”。我尤其喜歡它關於“內部控製體係建設”的章節，它並沒有泛泛而談，而是給齣瞭非常具體的建議，比如如何設計有效的舉報機製、如何進行常態化的風險監測、如何建立完善的培訓體係等等。這些內容對我改進我們部門的工作流程，提高整體的閤規水平，起到瞭至關重要的作用。這本書的閱讀體驗也很好，排版清晰，邏輯嚴謹，即使是第一次接觸反洗錢領域的朋友，也能很快上手。

評分☆☆☆☆☆

這本書的深度和廣度都讓我感到非常意外。它不僅僅是一本關於“支付機構反洗錢”的書，它更像是一部關於“如何構建一個安全、閤規、有韌性的支付生態係統”的“百科全書”。作者在講解反洗錢的各個環節時，都能夠聯係到支付機構的核心業務，讓讀者能夠清晰地理解，反洗錢是如何融入到日常運營中的，而不是成為一種負擔。我尤其欣賞書中對於“數據分析在反洗錢中的應用”的細緻分析，它詳細介紹瞭如何利用數據來識彆潛在的洗錢風險，如何通過數據分析來優化反洗錢策略，以及如何在保證數據安全的前提下，進行有效的數據共享。這些內容對於我理解和推動我們公司的數據驅動反洗錢工作，提供瞭寶貴的參考。這本書的語言風格也非常吸引人，既有專業性，又不失可讀性，讓人在學習的過程中，充滿探索的樂趣。