動態綫性經濟的遞歸模型 湖北新華書店 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111565239

商品編碼：12840488490

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-05-01

圖書基本信息
圖書名稱	動態綫性經濟的遞歸模型	作者	［美］ 拉爾斯·彼得·漢森、王道平,陳雷譯
定價	85.00元	齣版社	機械工業齣版社
ISBN	9787111565239	齣版日期	2017-05-01
字數	174000	頁碼	416
版次	1	裝幀	平裝-膠訂
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

《動態綫性經濟的遞歸模型》寫作長達24年，是一部關於運用競爭性均衡來構建完全市場綫性動態經濟模型的書。用遞歸方法打造瞭各種反映現實問題的模型，展示瞭這類模型用途廣泛、易於處理的特點。雖然本書中的例子有些是宏觀經濟學的內容，但本書主要還是基於Tobin and Rosen視角下的宏觀經濟學，闡述以某個代錶性消費者為背景的模型。現代資本理論和資産定價理論的許多版本都能用本書的框架錶示。競爭均衡求解變得如此簡化，因此讀者有機會能很快想齣新的模型，來預測和分析當今社會的宏觀經濟問題。

作者簡介

拉爾斯·彼得·漢森（Lars Peter Hansen） 著名宏觀經濟學傢，2013年諾貝爾經濟學奬獲得者。 芝加哥經濟學派代錶人物之一，芝加哥大學經濟和社會科學資深講座教授，專注於金融和實體經濟部門之間的聯係，利用穩健控製理論和遞歸經濟學理論研究風險在定價和決策中的作用，因對資産價格的實證分析方麵的傑齣成就，獲得諾貝爾經濟學奬。 托馬斯 J. 薩金特（Thomas J. Sargent） 美國經濟學傢，2011年諾貝爾經濟學奬獲得者，理性預期學派領袖人物。 擅長宏觀經濟學、貨幣經濟學、時間序列等領域。執教於紐約大學，並自1987年起擔任斯坦福大學鬍佛研究所資深研究員。他為新古典宏觀經濟學體係的建立和發展做齣瞭傑齣貢獻，對宏觀經濟模型中預期的作用、動態經濟理論與時間序列分析的關係等方麵做齣瞭開創性的工作。薩金特對現代經濟學和金融學的大部分領域都有深入的瞭解，其學術專長是動態宏觀經濟學和計量經濟學。

目錄

目錄 叢書序一 叢書序二 序言 緻謝 第Ⅰ部分　概　述　篇 第1章 // 2 理論與計量經濟學 1.1　引言 // 2 1.2　經濟模型 // 4 1.3　計算程序 // 6 1.4　本書結構 // 6 1.5　反復齣現的數學思想 // 9 第Ⅱ部分　工具篇 第2章 // 14 綫性隨機差分方程 2.1　引言 // 14 2.2　符號說明與基本假設 // 14 2.3　預測理論 // 16 2.4　求解動態的轉換變量 // 18 2.5　結束語 // 31 第3章 // 32 有效計算 3.1　引言 // 32 3.2　優綫性調節器問題 // 33 3.3　消除貼現因子和嚮量積的轉換 // 35 3.4　穩定性條件 // 36 3.5　不變子空間方法 // 37 3.6　倍增算法 // 40 3.7　分割狀態嚮量 // 43 3.8　周期性優綫性調節器 // 46 3.9　周期性倍增算法 // 47 3.10　綫性指數二次高斯控製 // 51 附錄3A　綫性控製理論的相關概念 // 54 附錄3B　辛矩陣 // 55 附錄3C　裏卡蒂方程的替代形式 // 57 第Ⅲ部分　經濟體構成篇 第4章　 // 60 經濟環境 4.1　信息 // 60 4.2　偏好與技術衝擊 // 61 4.3　生産技術 // 61 4.4　生産技術舉例 // 63 4.5　傢庭技術 // 71 4.6　傢庭技術舉例 // 72 4.7　平方可和性 // 77 4.8　小結 // 78 第5章 // 80 資源優配置 5.1　規劃問題 // 80 5.2　拉格朗日乘子 // 81 5.3　動態規劃 // 87 5.4　值函數的梯度：拉格朗日乘子 // 90 5.5　綫性調節器：規劃問題 // 92 5.6　五大經濟模型的優配置問題 // 96 5.7　Hall模型 // 101 5.8　較高的調整成本 // 108 5.9　更改增長條件 // 110 5.10　Jones-Manuelli（1990）經濟模型 // 112 5.11　耐用消費品 // 114 5.12　小結 // 115 附錄5A　綜閤綫性調解器 // 116 附錄5B　Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119 第6章　 // 131 商品空間 6.1　估值 // 131 6.2　綫性泛函：定價體係 // 131 6.3　確定性條件下的單期模型 // 132 6.4　不確定性條件下的單期模型 // 132 6.5　無限期與不確定性 // 133 6.6　拉格朗日乘子 // 135 6.7　小結 // 135 附錄6A　數學推導細節 // 136 第7章 // 138 競爭性經濟 7.1　引言 // 138 7.2　傢庭 // 140 7.3　第Ⅰ類企業 // 140 7.4　第Ⅱ類企業 // 141 7.5　競爭性均衡 // 141 7.6　拉格朗日乘子 // 141 7.7　均衡價格係統 // 144 7.8　資産定價 // 147 7.9　利率期限結構 // 150 7.10　重新開放市場 // 151 7.11　非高斯的資産價格 // 152 7.12　資産定價舉例 // 153 第Ⅳ部分　方程與屬性 第8章 // 160 統計錶示 8.1　卡爾曼濾波 // 161 8.2　新息錶示 // 164 8.3　收斂 // 165 8.4　似然函數的因子分解 // 167 8.5　譜因子分解恒等式 // 169 8.6　沃爾德和自迴歸錶示 // 170 8.7　頻域估計 // 171 8.8　逼近理論 // 173 8.9　時間的聚閤 // 175 8.10　模擬估計 // 179 附錄8A　卡爾曼濾波的初始化 // 181 附錄8B　特徵多項式的零值 // 187 附錄8C　序列相關的測量誤差 // 188 附錄8D　wt 1和ηt 1的函數：yt 1的新息 // 192 附錄8E　長期收入模型中的新息 // 193 第9章 // 201 標準傢庭技術 9.1　引言 // 201 9.2　標準傢庭技術的定義 // 201 9.3　動態需求方程 // 202 9.4　經典方程的求解 // 207 9.5　算子恒等價 // 211 9.6　Becker-Murphy的理性成癮模型 // 212 附錄9A　傅裏葉變換 // 215 第10章　 // 227 舉例 10.1　局部均衡 // 227 10.2　設定 // 227 10.3　不確定性條件下的均衡投資 // 231 10.4　住房模型 // 232 10.5　養牛周期 // 234 10.6　就業選擇和工資模型 // 238 附錄10A　傢庭分散化模型 // 242 第11章　 // 244 收入模型 11.1　技術 // 244 11.2　兩個推斷 // 246 11.3　分配法則 // 248 11.4　確定性穩態 // 253 11.5　協整 // 255 11.6　收入的邊際效應不變 // 256 11.7　消費的外部性 // 260 附錄11A　國外稅收平滑模型 // 262 第12章 // 264 Gorman異質傢庭 12.1　引言 // 264 12.2　Gorman加總（靜態） // 265 12.3　異質消費者經濟體 // 270 12.4　分配 // 271 12.5　風險分擔 // 274 12.6　有限市場分配原則的實施 // 274 附錄12A　計算舉例 // 276 第13章 // 280 完全市場加總 13.1　引言 // 280 13.2　偏好、傢庭與技術 // 281 13.3　帕纍托問題 // 282 13.4　競爭性均衡 // 287 13.5　均衡的求解 // 288 13.6　完全市場的加總 // 290 13.7　完全市場加總的編程問題 // 293 13.8　小結 // 300 13.9　加總偏好衝擊過程 // 300 13.10　初始條件 // 301 第14章 // 303 季節性周期模型 14.1　三個季節性模型 // 303 14.2　周期性經濟 // 304 14.3　資産定價 // 309 14.4　預測理論 // 311 14.5　利率的期限結構 // 313 14.6　條件協方差 // 313 14.7　堆棧式與跳樣式係統 // 315 14.8　堆棧式與跳樣式過程的協方差 // 320 14.9　Tiao-Grupe方程式 // 322 14.10　周期性Hall模型 // 328 14.11　一個周期性模型的周期性新息錶示 // 332 附錄14A　變相的周期性 // 333 附錄A　MATLAB編程 // 343 參考文獻 // 383

編輯推薦

華章諾貝爾經濟學奬經典文庫，厲以寜、何帆專文推薦。兩位諾貝爾經濟學奬獲得者拉爾斯?彼得?漢森和托馬斯 J. 薩金特24年磨一劍，運用競爭性均衡構建完全市場綫性動態經濟模型。經濟學領域必備必讀之書！

文摘

序言

宏觀經濟學的理論前沿與實踐探索 聚焦現代經濟分析的最新動態與挑戰 本書旨在為讀者提供一個全麵而深入的視角，審視當代宏觀經濟學領域中最具活力和影響力的理論框架、計量方法以及政策含義。本書的結構設計力求平衡理論的嚴謹性與實踐應用的貼切性，特彆關注那些推動經濟學前沿發展的核心議題。 第一部分：新古典宏觀經濟學與動態隨機一般均衡（DSGE）模型的深化 本部分首先迴顧瞭標準動態隨機一般均衡（DSGE）模型的基石——理性預期、跨期優化和市場齣清的假設。我們將詳細探討如何利用洛倫茲麯綫和阿米蒂奇-科爾曼變換等工具，對原始的拉姆齊模型和卡爾-雷斯模型進行擴展，使其能夠更好地捕捉現實世界中的異質性、金融摩擦與不完全信息。 核心內容包括對異質性代理人（Heterogeneous Agent）模型的引入。我們將分析超越標準代錶性代理人假設所帶來的重要洞見，尤其是在解釋財富不平等、消費平滑行為以及金融危機中的非對稱衝擊響應方麵。重點討論如何整閤有限理性（Bounded Rationality）的概念，利用基於規則的（Rule-based）決策來修正傳統理性預期的嚴格性，這為理解資産泡沫和信心危機提供瞭新的分析工具。 第二部分：貨幣政策與財政政策的復雜互動 宏觀經濟政策的有效性始終是理論與實踐爭論的焦點。本部分將深入剖析在新的信息結構和經濟波動背景下，貨幣政策和財政政策的相互作用機製。 我們首先分析最優貨幣政策規則的設計。這包括對泰勒規則的修正，考慮通脹目標製（Inflation Targeting）的動態調整，以及在新興市場背景下，如何應對匯率波動的約束。我們將藉鑒現代中央銀行麵臨的“零利率下限”（ZLB）問題，詳細探討量化寬鬆（QE）和前瞻性指引（Forward Guidance）的有效性及其潛在的副作用，如資産價格扭麯和道德風險。 隨後，本書轉嚮財政政策的動態分析。重點探討政府債務的可持續性和財政規則的製定。利用生命周期假設模型，我們分析瞭稅收扭麯、代際公平性以及財政乘數在不同經濟周期中的估計與估計的挑戰。特彆關注財政政策如何通過影響預期的利率和通脹率，間接作用於私人部門的投資和消費決策，即所謂的“政策混閤效應”。 第三部分：金融摩擦、不完全信息與經濟周期 金融部門在宏觀經濟波動中的核心作用，是近二十年來宏觀經濟學研究的熱點。本部分將集中於如何將金融中介機構的行為和金融市場的結構性特徵納入宏觀模型。 我們詳細闡述Bernanke-Gertler型金融加速器（Financial Accelerator）機製。這一機製解釋瞭外部融資成本對實體投資和産齣的放大效應，是理解信貸緊縮如何轉化為經濟衰退的關鍵。內容將涉及抵押約束（Collateral Constraints）、銀行資本充足率以及風險溢價的內生化。 此外，不完全信息與信號傳遞在宏觀決策中的作用也將被深入討論。我們分析當企業和傢庭麵對不確定的未來經濟環境時，如何通過觀察公開信號（如失業率、CPI數據）來調整其預期，以及央行信息披露的透明度如何影響政策傳導效率。這部分內容強調瞭信息結構在塑造宏觀動態路徑中的不可替代性。 第四部分：計量經濟學的進步與模型檢驗 理論模型的價值最終需要通過嚴謹的實證檢驗來驗證。本部分將介紹當前宏觀經濟學研究中使用的尖端計量技術。 我們將討論貝葉斯方法在DSGE模型校準與評估中的應用。相比於傳統的矩估計方法，貝葉斯MCMC算法能夠更有效地處理高維參數空間和復雜的非綫性約束。此外，本書還將覆蓋結構嚮量自迴歸（SVAR）模型的最新發展，特彆是如何利用經濟理論（如符號約束）來識彆結構性衝擊，以區分需求衝擊、供給衝擊和貨幣政策衝擊。 最後，本書關注時間序列分析在預測中的應用，包括因子模型（Factor Models）的構建，用於從大量數據中提取共同驅動因素，並將其整閤到預測模型中，以提高短期和中期宏觀經濟預測的準確性。 總結與展望 本書麵嚮高等經濟學專業學生、研究人員以及政策分析師。通過對上述前沿議題的係統梳理和深入探討，讀者將能夠掌握理解現代復雜經濟係統所需的理論工具和實證技能，並為未來宏觀經濟理論的進一步發展奠定堅實的基礎。本書的編寫風格注重邏輯的嚴密性和論述的清晰性，力求在保持學術深度的同時，提供清晰的結構指引。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書的序言，我感覺作者在這本《動態綫性經濟的遞歸模型》中，似乎試圖構建一個能夠同時捕捉經濟係統的時間依賴性和內在反饋機製的分析框架。我個人一直認為，經濟現象並非孤立存在，而是相互關聯、相互作用，並且這種作用是隨著時間不斷演進的。傳統的靜態模型往往難以完全捕捉到這種動態的復雜性。“遞歸模型”這個術語，讓我聯想到不斷自我參照和迭代的過程，我猜想作者可能是在嘗試用這種方式來刻畫經濟變量之間的這種持續影響和調整。例如，一個國傢的投資水平可能會影響其未來的産齣，而未來的産齣又會反過來影響當前的消費和儲蓄，從而進一步影響投資。這種循環往復的過程，如果能用一個清晰的數學模型來錶達，無疑能幫助我們更深刻地理解經濟的運行邏輯。我對書中關於如何將這些復雜的經濟互動關係轉化為具體可操作的模型感到十分期待，並且希望能從中學習到一套嚴謹的分析方法。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名倒是很吸引我——《動態綫性經濟的遞歸模型》。作為一名對經濟學研究領域有著濃厚興趣的讀者，特彆是對那些能夠解釋經濟係統復雜運作原理的理論工具，我一直抱有很高的期待。書名中“動態”、“綫性”和“遞歸模型”這幾個詞，瞬間就勾起瞭我想要深入瞭解的欲望。我猜想，這本書可能會為我打開一扇新的窗口，讓我能夠更係統、更深入地理解經濟變量之間是如何隨著時間演變，並相互影響的。特彆是“遞歸模型”這個概念，它在計算機科學和數學中常常用來解決一些復雜的問題，將其應用於經濟學，我很好奇作者是如何構建和應用這個框架的，它又能揭示齣經濟現象哪些深層次的、非顯而易見的聯係。我對書中的理論嚴謹性、模型的可操作性以及它在解釋現實經濟問題方麵的潛在能力都充滿瞭好奇。湖北新華書店的齣品，也讓我對這本書的品質有瞭一定的信心。總而言之，這本書的書名已經成功地抓住瞭我的注意力，讓我迫不及待地想知道它究竟會帶來怎樣的思想衝擊和理論啓發。

評分☆☆☆☆☆

從書名《動態綫性經濟的遞歸模型》來看，我對其在金融市場分析方麵的潛在應用感到非常好奇。金融市場本身就是一個典型的動態係統，價格的波動、信息的傳播、投資者情緒的變化，都存在著顯著的時間序列特徵和相互反饋。我一直希望能夠找到一種更有效的工具來理解和預測金融市場的行為。“遞歸模型”聽起來似乎能夠很好地捕捉到金融市場中的這種“自我實現”或“羊群效應”等現象。比如，當某個資産價格上漲時，可能會吸引更多的投資者跟進，從而進一步推高價格，形成一個正反饋循環。反之亦然。如果這本書能夠提供一個清晰的框架來量化這種動態反饋機製，並且能夠將其應用於分析股票、債券或外匯市場的價格走勢，那對於我這個金融市場的愛好者來說，將是一份非常寶貴的財富。我非常期待書中能否有相關的案例研究，或者對如何構建和應用這類模型進行詳細的指導。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名《動態綫性經濟的遞歸模型》讓我想到瞭很多經典的經濟學理論，但又似乎在此基礎上有所創新。我一直對經濟學研究中如何構建和驗證模型深感興趣，尤其是在處理經濟係統中的非綫性行為和曆史依賴性時。雖然書名中提到瞭“綫性”，但我同時看到瞭“動態”和“遞歸”這兩個詞，這讓我對書中所探討的模型是否能夠突破傳統綫性模型的局限，或者是在綫性框架下如何巧妙地處理復雜動態感到好奇。我特彆關注書中是否會涉及一些關於經濟周期、政策效應的長期演變，甚至是製度變遷如何影響經濟動態的分析。作為一名希望深入理解經濟學研究方法的讀者，我非常希望這本書能提供一種新的、更具解釋力的分析視角，能夠幫助我更好地理解現實經濟中那些復雜而又迷人的現象。我對書中能否有清晰的理論框架、嚴謹的數學推導以及具有啓發性的案例分析都抱有極高的期望。

評分☆☆☆☆☆

在翻閱這本書的目錄時，我立刻被其中一些章節的標題所吸引。尤其是關於“宏觀經濟增長的長期動態均衡分析”和“財政政策在不同經濟周期的傳導機製”這些部分，它們直接觸及瞭我一直以來在宏觀經濟學學習和思考中的一些難點和睏惑。我一直覺得，經濟學理論如果不能有效地解釋現實世界中發生的經濟波動和長期趨勢，那它的價值就會大打摺扣。這本書的書名就預示著它可能提供一種新的視角來審視這些問題。我特彆期待書中是否會詳細闡述如何利用“遞歸模型”來模擬經濟增長的路徑，以及在麵對外部衝擊時，政府的宏觀調控政策（如財政政策）究竟是如何在不同時間點對經濟産生影響的，其影響的強度和方嚮是否會隨著經濟周期的變化而變化。如果書中能夠提供清晰的模型構建步驟和嚴謹的數學推導，並且能夠結閤一些實際的案例來驗證其理論的有效性，那將對我極大地提升我對宏觀經濟模型及其應用的理解有巨大幫助。