(正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319 epub pdf mobi txt 電子書下載 2024

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加約翰赫爾 John C Hull 著，[加] 王勇索吾林譯

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發表於2024-11-25

商品介绍

店鋪：互動齣版網圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111484370

商品編碼：13437822911

叢書名：華章教材經典譯叢（清明上河圖）

齣版時間：2014-11-01

頁數：664

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書籍描述

書[0名0]：	(正版特價)期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)\|227319
圖書定價：	109元
圖書作者：	(加)約翰.赫爾(John C.Hull)(多倫多[0大0][0學0])
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2014/11/1 0:00:00
ISBN號：	9787111484370
開本：	16開
頁數：	664
版次：	9-1

作者簡介

約翰·赫爾（衍生産[0品0]及風險管理教授）約翰·赫爾教授在衍生産[0品0]以及風險管理[0領0]域享有盛[0名0]。他的研究[0領0]域包括信用風險、雇員股票期[0權0]、波動率麯麵、市場風險和利率衍生産[0品0]。他和艾倫·懷特教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR[0大0]奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘詢。約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》（Risk Management and Financial Institutions）中文版已由機械工業齣版社齣版。�　ⅰ鍍赱0權0]與期貨市場基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）�⒑汀鍍赱0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》（Options,Futures,and Other Derivatives）等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，並在世界不同地區的交易[0大0]廳被廣泛采用。赫爾教授曾榮獲多項[0大0]奬，其中包括多倫多[0大0][0學0]著[0名0]的[0No0]rthrop Frye教師[0大0]奬，1999年他被[0國0]際金融工程協[0會0](International Association of Financial Engineers)[0評0]為年度金融工程[0大0]師(Financial Engineer of the Year)。約翰·赫爾教授現任職於多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院，他曾任教於加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]、美[0國0]紐約[0大0][0學0]、英[0國0]剋蘭菲爾德[0大0][0學0]和英[0國0]倫敦[0商0][0學0]院等。他現為8本[0學0]術雜誌的編委。王勇（博士,CFA,FRM） 1985年畢業於西安交通[0大0][0學0]，1994年獲加拿[0大0]達爾豪斯[0大0][0學0]博士[0學0]位，同年加盟加拿[0大0]皇傢銀行，持有CFA和FRM證書，現任光[0大0]證券[0首0]席風險官，主管公司的全麵風險管理體係的建設。王勇博士曾任加拿[0大0]皇傢銀行集團副總裁，全球風險定量分析部董事總經理，主管全行的定量分析。王勇博士著有風險管理專著《金融風險管理》和《現代西方[0商0]業銀行核心業務管理》([0第0]2版)，及風險管理和衍生産[0品0]譯著《風險管理與金融機構》([0第0]3版)、《期[0權0]與期貨市場基本原理》([0第0]8版)、《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》([0第0]8版)和《價值投資》。他曾為數十傢金融機構的高級管理人員提供風險管理培訓，內容覆蓋公司治理、風險管理框架及戰略、資本市場金融衍生産[0品0]和金融工程、巴塞爾協議等。王勇博士是多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院院長特彆顧問，加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]金融數[0學0]特聘教授,上海交通[0大0][0學0]高級金融[0學0]院授課教授，浙江[0大0][0學0]金融[0學0]院特聘研究員，他還曾受邀在加拿[0大0]幾傢著[0名0]高校研究生院及加拿[0大0]證券[0學0]院講課。王勇博士是加中金融協[0會0]和加拿[0大0]新視野職業俱樂部的創始人之一，2008～2014年期間任加中金融協[0會0][0會0]長。索吾林（博士） 1982年畢業於河北[0大0][0學0]，1994年獲加拿[0大0]不列顛哥倫比亞[0大0][0學0]應用數[0學0]博士，2002年獲多倫多[0大0][0學0]金融[0學0]博士。自2000年加入加拿[0大0]女王[0大0][0學0][0商0][0學0]院，現為終身教授。講授的課程包括投資[0學0]與組閤分析、金融衍生[0品0]以及資産定價理論。曾在多倫多[0大0][0學0]做過博士後，還曾在加拿[0大0]皇傢銀行資金部和全球風險管理部工作。索吾林博士在數[0學0][0領0]域的研究興趣主要在隨機微分方程與隨機控製方麵，在金融[0領0]域的研究興趣包括投資[0學0]與組閤分析、金融工程、資産定價、風險管理以及計算金融和金融數[0學0]。曾在應用數[0學0]和金融雜誌上發錶過多篇文章。

內容簡介

《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》被譽為金融衍生産[0品0][0領0]域的“聖經”。本書對金融衍生[0品0]市場中期[0權0]與期貨的基本理論進行瞭係統闡述，提供瞭[0大0]量業界事例，主要講述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期[0權0]市場運作過程、雇員股票期[0權0]的性質、期[0權0]交易策略以及信用衍生産[0品0]、布萊剋-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。本書與時俱進，書中更新瞭[0大0]量經濟數據，帶來瞭新的市場信息，還特意針對證券化和始於2007年的信用危機展開論述。
《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》可作為高等院校經濟、金融相關專業教[0學0]用書，也可作為金融機構管理者，特彆是期[0權0]、期貨從業人員的參考用書。

《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》
簡明目錄　　Brief Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
[0第0]1章　引言　/1
[0第0]2章　期貨市場的運作機製　/19
[0第0]3章　利用期貨的對衝策略　/39
[0第0]4章　利率　/60
[0第0]5章　如何確定遠期和期貨價格　/80
[0第0]6章　利率期貨　/102
[0第0]7章　互換　/118
[0第0]8章　證券化與2007年信用危機　/144
[0第0]9章　OIS貼現、信用以及資金費用　/155
[0第0]10章　期[0權0]市場機製　/166
[0第0]11章　股票期[0權0]的性質　/182
[0第0]12章　期[0權0]交易策略　/197
[0第0]13章　二叉樹　/213
[0第0]14章　維納過程和伊藤引理　/234
[0第0]15章　布萊剋-斯科爾斯-默頓模型　/249
[0第0]16章　雇員股票期[0權0]　/275
[0第0]17章　股指期[0權0]與貨幣期[0權0]　/286
[0第0]18章　期貨期[0權0]　/299
[0第0]19章　希臘值　/312
[0第0]20章　波動率微笑　/337
[0第0]21章　基本數值方[0法0]　/350
[0第0]22章　風險價值度　/384
[0第0]23章　估計波動率和相關係數　/404
[0第0]24章　信用風險　/422
[0第0]25章　信用衍生産[0品0]　/444
[0第0]26章　特種期[0權0]　/466
[0第0]27章　再談模型和數值算[0法0]　/488
[0第0]28章　鞅與測度　/513
[0第0]29章　利率衍生産[0品0]：標準市場模型　/528
[0第0]30章　麯率、時間與Quanto調整　/544
[0第0]31章　利率衍生産[0品0]：短期利率模型　/555
[0第0]32章　HJM，LMM模型以及多種零息麯綫　/582
[0第0]33章　再談互換　/598
[0第0]34章　能源與[0商0][0品0]衍生産[0品0]　/611
[0第0]35章　實物期[0權0]　/625
[0第0]36章　重[0大0]金融損失與藉鑒　/636
術語錶　/646
附錄A　DerivaGem軟件　/661
附錄B　世界上的主要期[0權0]期貨交易所　/665
附錄C　x≤0時N(x)的取值　/666
附錄D　x≥0時N(x)的取值　/667

目錄　　Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
[0第0]1章　引言　1
1.1　交易所市場　/2
1.2　場外市場　/3
1.3　遠期閤約　/5
1.4　期貨閤約　/7
1.5　期[0權0]閤約　/7
1.6　交易員的種類　/9
1.7　對衝者　/10
1.8　投機者　/11
1.9　套利者　/13
1.10　危險　/14
小結　/15
推薦閱讀　/15
練習題　/15
作業題　/17
[0第0]2章　期貨市場的運作機製　19
2.1　背景[0知0]識　/19
2.2　期貨閤約的規格　/21
2.3　期貨價格收斂到即期價格　/22
2.4　保證金賬戶的運作　/23
2.5　場外市場　/26
2.6　市場報價　/29
2.7　交割　/30
2.8　交易員類型和交易指令類型　/31
2.9　製度　/32
2.10　[0會0]計和稅收　/33
2.11　遠期與期貨閤約的比較　/34
小結　/35
推薦閱讀　/36
練習題　/36
作業題　/38
[0第0]3章　利用期貨的對衝策略　39
3.1　基本原理　/39
3.2　擁護與反對對衝的觀點　/41
3.3　基差風險　/43
3.4　交叉對衝　/46
3.5　股指期貨　/49
3.6　嚮前滾動對衝　/53
小結　/54
推薦閱讀　/55
練習題　/56
作業題　/57
附錄3A　資本資産定價模型　/58
[0第0]4章　利率　60
4.1　利率的種類　/60
4.2　利率的度量　/62
4.3　零息利率　/64
4.4　債券定價　/64
4.5　確定[0國0]庫券零息利率　/65
4.6　遠期利率　/67
4.7　遠期利率閤約　/69
4.8　久期　/71
4.9　麯率　/74
4.10　利率期限結構理論　/74
小結　/76
推薦閱讀　/77
練習題　/77
作業題　/78
[0第0]5章　如何確定遠期和期貨價格　80
5.1　投資資産與消費資産　/80
5.2　賣空交易　/80
5.3　假設與符號　/82
5.4　投資資産的遠期價格　/82
5.5　提供已[0知0]中間收入的資産　/85
5.6　收益率為已[0知0]的情形　/86
5.7　對遠期閤約定價　/87
5.8　遠期和期貨價格相等嗎　/89
5.9　股指期貨價格　/89
5.10　貨幣的遠期和期貨閤約　/91
5.11　[0商0][0品0]期貨　/93
5.12　持有成本　/95
5.13　交割選擇　/96
5.14　期貨價格與預期未來即期價格　/96
小結　/98
推薦閱讀　/99
練習題　/99
作業題　/100
[0第0]6章　利率期貨　102
6.1　天數計算和報價慣例　/102
6.2　美[0國0][0國0]債期貨　/104
6.3　歐洲美元期貨　/108
6.4　基於久期的期貨對衝策略　/112
6.5　對於資産與負債組閤的對衝　/114
小結　/114
推薦閱讀　/115
練習題　/115
作業題　/116
[0第0]7章　互換　118
7.1　互換閤約的機製　/119
7.2　天數計算慣例　/123
7.3　確認書　/123
7.4　相對[0優0]勢的觀點　/124
7.5　互換利率的本質　/127
7.6　確定LIBOR/互換零息利率　/127
7.7　利率互換的定價　/128
7.8　期限結構的效應　/131
7.9　固定息與固定息貨幣互換　/131
7.10　固定息與固定息貨幣互換的定價　/134
7.11　其他貨幣互換　/136
7.12　信用風險　/136
7.13　其他類型的互換　/138
小結　/140
推薦閱讀　/140
練習題　/140
作業題　/142
[0第0]8章　證券化與2007年信用危機　144
8.1　證券化　/144
8.2　美[0國0]住房市場　/147
8.3　問題齣在哪裏　/150
8.4　危機的後果　/151
小結　/153
推薦閱讀　/153
練習題　/153
作業題　/154
[0第0]9章　OIS貼現、信用以及資金費用　1559.1　無風險利率　/155
9.2　OIS利率　/157
9.3　[0當0]用OIS貼現時互換和遠期利率閤約的價值　/159
9.4　OIS還是LIBOR：哪一個正確　/160
9.5　信用風險：CVA和DVA　/161
9.6　融資費用　/162
小結　/163
推薦閱讀　/164
練習題　/164
作業題　/165
[0第0]10章　期[0權0]市場機製　166
10.1　期[0權0]類型　/166
10.2　期[0權0]頭寸　/168
10.3　標的資産　/169
10.4　股票期[0權0]的細

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