巴塞爾資本協議III的實施-基於金融結構的視角 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

巴曙鬆 著

圖書標籤:

• 巴塞爾協議III
• 金融監管
• 資本充足率
• 風險管理
• 金融結構
• 銀行監管
• 宏觀審慎
• 金融穩定
• 國際金融
• 金融改革

店鋪： 西單圖書大廈專營店

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300184487

商品編碼：1596598216

齣版時間：2014-01-01

基本信息

商品名稱： 巴塞爾資本協議III的實施-基於金融結構的視角	齣版社： 中國人民大學齣版社	齣版時間：2014-01-01
作者：巴曙鬆	譯者：	開本： 16開
定價： 85.90	頁數：406	印次： 1
ISBN號：9787300184487	商品類型：圖書	版次： 1

內容提要

國際經濟金融結構的變化體現在金融監管體係上，即金融監管框架的重大調整，而在應對此次金融危機的過程中，巴塞爾資本協議Ⅲ可以說是金融監管框架調整的代錶性成果，因此這一課題是包括中國金融界和美國金融界在內的全球金融市場共同關注的重要課題。
當前，中國銀行業正處於利率市場化的深化階段和經濟結構深度調整的經濟環境中。在這一背景下，跟蹤巴塞爾Ⅲ的政策製定和實施進展已不僅是一個理論課題，更是關乎中國銀行業乃至金融業未來發展的重要現實課題。
本書既對巴塞爾Ⅲ的政策修訂進行瞭跟蹤和解讀，又從金融結構的視角對巴塞爾Ⅲ的國際實施進展進行比較分析，同時結閤國際政策的推進和實施的進展情況，在對相關問題進行深入理論剖析的基礎上，結閤中國銀行業的實際情況提齣在中國實施巴塞爾Ⅲ的建議。

作者簡介

巴曙鬆，國務院發展研究中心金融研究所副所長，研究員，博士生導師，中國銀行業協會首席經濟學傢，現任哥倫比亞大學高級訪問學者，是國務院發展研究中心重點基礎研究領域“國際經濟金融結構研究”負責人。
享受國務院特殊津貼專傢，還擔任中國宏觀經濟學會副秘書長、商務部經貿政策谘詢委員會委員、中國銀監會中國銀行業實施巴塞爾新資本協議專傢指導委員會委員、中國證監會並購重組專傢谘詢委員會委員、香港特彆行政區政府經濟發展委員會委員等。先後擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、中央人民政府駐香港聯絡辦公室經濟部副部長等職務，曾擔任中共中央政治局集體學習主講專傢。
主要著作包括《巴塞爾新資本協議研究》《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》《巴塞爾資本協議III研究》《中國金融大未來》《中國資産管理行業發展報告》年度報告等。主要譯著包括《證券分析（原書第6版）》《金融之王：毀瞭世界的銀行傢》《資本之王：全球私募之王黑石集團成長史》《大而不倒》《美國貨幣史》《共同基金常識（10周年紀念版）》等。

金玲玲，經濟學碩士，在國內核心期刊發錶學術論文數篇，並作為主要參與人員完成《巴塞爾資本協議III研究》《中國銀行傢調查報告》（2010年度、2011年度和2012年度）《中國資産管理行業發展報告》（2010年度、2011年度和2012年度）等著作。

目錄

前言
巴塞爾資本協議III的實施與挑戰
第一部分 國際實施篇
本部分基於各主要成員國（地區）頒布的本國巴塞爾III文本草案，結閤各國（地區）的法律法規體係、監管當局的組織架構及其監管模式、銀行體係的結構和風險特徵等因素，比較和討論包括資本監管、杠杆率監管、流動性風險監管、宏觀審慎監管在內的巴塞爾III在各國（地區）的全麵實施情況，並分析其實施進展和安排對我國銀行業監管的啓示。
第1章  巴塞爾III的全球實施進展與挑戰 
巴塞爾III的政策製定進展
巴塞爾III的全球實施進程
巴塞爾III全球實施中麵臨的挑戰
巴塞爾III在發展中國傢的實施與影響
第2章 巴塞爾III在美國的實施及其對中國的啓示 
美國銀行業及其特點
巴塞爾III在美國的實施情況
美國版巴塞爾III終稿與《徵求意見稿》的比較
美國版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第3章  巴塞爾III在歐盟的實施及其對中國的啓示 
歐盟銀行業及其監管現狀
巴塞爾III在歐盟的實施情況
歐盟版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第4章 巴塞爾III在英國的實施及其對中國的啓示 
英國金融監管改革
巴塞爾III在英國的實施情況
英國版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第5章 巴塞爾III在加拿大的實施及其對中國的啓示 
加拿大銀行業及其監管現狀
巴塞爾III在加拿大的實施情況
加拿大版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第6章 巴塞爾III在瑞士的實施及其對中國的啓示
瑞士銀行業及其特點
巴塞爾III在瑞士的實施情況
瑞士版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第7章 巴塞爾III在日本的實施及其對中國的啓示
日本銀行業及其監管現狀
巴塞爾在日本的實施及其金融改革進程
巴塞爾III在日本的實施情況
日本版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第8章 巴塞爾III在新加坡的實施及其對中國的啓示 
新加坡銀行業及其監管現狀
巴塞爾III在新加坡的實施情況
新加坡版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第二部分 政策更新篇
本部分基於三個視角對巴塞爾III框架的修訂內容展開介紹和討論：巴塞爾委員會對部分監管指標進行瞭修訂和完善、引入瞭新的監管指標和風險計量方法，並對金融監管規則和理念展開反思。
第9章 巴塞爾III市場風險資本框架的改革與應用 
巴塞爾I和巴塞爾II下市場風險監管框架的演進
巴塞爾II.5中市場風險監管框架的修訂
巴塞爾II.5中市場風險監管框架的缺陷
巴塞爾III市場風險監管框架的最新修訂進展
巴塞爾協議市場風險監管框架在中國的應用
第10章 巴塞爾III流動性風險監管改革新規及其影響 
巴塞爾III流動性風險監管的曆史沿革
2010版巴塞爾III的流動性風險監管標準
2010版流動性風險監管標準帶來的潛在影響
2013版巴塞爾III的流動性風險監管標準及其評價
巴塞爾III流動性監管披露標準的逐步統一
中國流動性風險監管的落地與實施
第11章 巴塞爾III杠杆率監管改革新規及其影響 
杠杆率與資本充足率
杠杆率風險暴露計算方法的修訂及其影響
杠杆率的信息披露要求及其影響
杠杆率新規對中國銀行業的影響
第12章 巴塞爾III大額風險暴露監管框架 
大額風險暴露的監管演進
大額風險暴露的相關概念
特殊風險暴露類型的處理：透視法
大額風險暴露新框架的比較研究與評價
大額風險暴露監管新規對中國的啓示
第13章 巴塞爾III交易對手信用風險的度量與監管 
交易對手信用風險的定義與特徵
交易對手信用風險的度量模型
中央交易對手信用風險的度量模型
交易對手信用風險的防範
第14章 巴塞爾III資産證券化風險計量的新框架 
資産證券化概述
巴塞爾協議下資産證券化監管框架的演變
巴塞爾III資産證券化度量新方法
資産證券化監管框架對中國的啓示
第15章 宏觀審慎監管框架的進展及其影響 
宏觀審慎監管的概念及其發展
宏觀審慎監管理論的新進展
發展中的審慎監管框架
第16章 全球係統重要性金融機構的評估與監管 
全球係統重要性銀行的識彆和評估
全球係統重要性保險機構的評估
完善國內係統重要性金融機構的管理框架
第三部分中國實施篇
本部分基於國內巴塞爾III規則文本和國際規則的差異，結閤中國銀行業的業務特徵和風險管理現狀，分彆討論瞭中國銀行業穩步推進巴塞爾II和率先實施巴塞爾III中麵臨的機遇和挑戰。
第17章 中國銀行業實施巴塞爾II：穩步推進 
中國銀行業實施巴塞爾II的概況
新協議銀行實施巴塞爾II的進展
推進巴塞爾II需要立足於當前實際
推進高級方法過程中亟待完善的法律法規
結閤當前銀行業和金融結構特點跟進落實巴塞爾II
第18章 中國銀行業實施巴塞爾III：率先實施 
巴塞爾III的主要變革
巴塞爾III在中國的實施
中國銀行業實施巴塞爾III的挑戰與建議
第19章 中國銀行業資本補充工具的創新及其應用 
創新資本補充工具的必要性
創新資本補充工具的可行性
監管視角：

好的，這是一份關於一本名為《巴塞爾資本協議III的實施：基於金融結構的視角》的圖書的詳細簡介，這份簡介力求詳實，且不包含該書本身的內容，旨在描繪齣一部專注於此主題的學術專著可能涵蓋的廣泛議題和深度分析。 --- 圖書簡介：金融體係的韌性與監管的演進 書名：巴塞爾資本協議III的實施：基於金融結構的視角 主題聚焦： 本書旨在深入剖析全球金融監管體係在麵對係統性風險和宏觀審慎要求時的結構性挑戰與應對策略。它不滿足於對巴塞爾協議III（Basel III）條款的錶麵解讀，而是將焦點置於該協議如何在不同類型的金融機構和不同市場結構中被具體“嵌入”和“消化”的過程，尤其關注這些實施過程如何重塑瞭銀行業的風險管理範式、資本配置效率以及整體金融係統的韌性。 核心關切點： 在全球金融危機後，國際銀行業資本和流動性監管框架經曆瞭一場前所未有的重構。巴塞爾協議III作為這場變革的核心産物，其設計初衷在於通過提高資本質量、引入杠杆率約束和建立流動性覆蓋要求，來增強銀行抵禦衝擊的能力。然而，將一套全球性的監管規範成功且有效地轉化為各國、各機構的實際操作，遠比理論設計復雜得多。本書正是基於這一復雜性展開討論。 結構性分析的必要性： 金融機構並非同質化的實體。一傢全球係統重要性銀行（G-SIB）所麵臨的監管壓力、其風險敞口特徵以及其內部數據治理能力，與一傢區域性商業銀行或一傢專注於特定資産類彆的投資銀行有著本質區彆。因此，“基於金融結構的視角”成為本書分析的基石。 本書將結構性視角拆解為以下幾個關鍵維度進行深入探討： 第一部分：監管框架對機構異質性的衝擊與適應 本部分著重探討巴塞爾III框架如何根據金融機構的規模、復雜性和業務模式施加差異化的影響。 1. 資本要求與業務組閤的再平衡： 協議III顯著提高瞭對普通股權一級資本（CET1）的要求，並引入瞭資本緩衝機製（如資本留存緩衝、反周期緩衝）。本書將分析，在這一嚴格要求下，不同銀行如何調整其風險加權資産（RWA）的構成。例如，那些高度依賴抵押貸款或結構化産品的大型銀行，其RWA管理策略將如何受到內部評級法（IRB）和標準化法的適用性限製。對於資本充足率敏感度較高的機構，我們探討它們是否被迫收縮高風險、高迴報的業務綫，轉而青睞流動性更好、資本占用更低（或監管資本要求更清晰）的傳統業務。 2. 杠杆率約束的係統性影響： 與基於風險權重的資本要求不同，最低1.5%的杠杆率（Leverage Ratio, LR）提供瞭一個非風險敏感的底綫約束。本書將深入研究杠杆率對錶外活動、衍生品交易以及證券化産品的處理方式。對於資産負債錶規模龐大但風險權重相對較低的業務（例如持有大量主權債券或高評級資産的銀行），杠杆率成為瞭真正的限製因素。分析將側重於這種約束如何影響銀行的做市能力和資産負債錶的結構性優化，特彆是在央行量化寬鬆政策退齣後的市場環境下。 第二部分：流動性風險管理的範式轉變 巴塞爾III的核心創新之一是引入瞭兩個核心流動性指標：流動性覆蓋比率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）。本書認為，這些指標的實施標誌著從“危機後救助”到“日常穩健運營”的監管重心轉移。 1. LCR對短期融資結構的重塑： LCR要求銀行持有足夠的高質量流動性資産（HQLA）以覆蓋30天的極端壓力情景。本書將分析，不同金融中心（如依賴批發融資的歐洲銀行與依賴零售存款的北美銀行）在滿足LCR時麵臨的成本差異。HQLA的界定及其對銀行交易對手選擇和資産組閤的影響，是本部分的關鍵議題。我們探討，這一要求是否無意中導緻瞭對特定類型政府證券的過度集中持有，從而引入瞭新的集中度風險。 2. NSFR與長期融資的戰略調整： NSFR關注的是一年以上的期限錯配。本書將審視銀行如何通過延長其負債久期、發行更長期的次級債（TLAC/MREL相關的債券）或更積極地發展穩定的零售存款基礎來響應NSFR的要求。分析將涉及不同監管轄區在可閤格穩定融資（ASF）認定上的差異，以及這些差異如何影響瞭跨境融資和資本市場的深度。 第三部分：宏觀審慎工具與金融結構的交互作用 巴塞爾協議III並非孤立的微觀審慎工具，其設計融入瞭宏觀審慎的考量，例如反周期資本緩衝（CCyB）。本書考察瞭這些工具在實際部署中與金融結構之間的復雜互動。 1. 反周期緩衝的有效性與傳導機製： CCyB旨在限製信貸在經濟繁榮期過度擴張。本書將評估在特定經濟周期中，CCyB的設定對信貸增長的抑製作用是否能在不同類型的金融機構間均勻分布。特彆是，對於那些依賴新發行信貸業務驅動收入的銀行，信貸緊縮的副作用（如對中小企業融資的潛在影響）將是審慎分析的對象。 2. 處置計劃（Resolution Planning）與業務可處置性： 隨著《多德-弗蘭剋法案》和《單一處置機製》（SRM）的實施，G-SIBs被要求製定可行的處置計劃（Living Wills）。本書將探討，資本和流動性監管如何影響這些計劃的實際可行性。例如，資本充足率和流動性覆蓋率的要求，是否使銀行更容易在不引發恐慌的情況下被有序拆解或重組？這需要對銀行復雜結構下的資産隔離和負債清晰度進行結構層麵的考察。 結論與前瞻： 本書的結論將超越對巴塞爾協議III是否“成功”的簡單評判，而是探討其在構建一個更具韌性的金融生態係統中扮演的角色。實施巴塞爾III是一個動態過程，它暴露瞭全球金融體係中不同參與者之間的結構性差異和監管套利空間。本書旨在為政策製定者、風險管理者以及學術研究人員提供一個基於結構洞察的分析框架，以理解並前瞻未來監管改革（如巴塞爾協議IV/最終化改革）可能帶來的深遠影響。它強調，有效的監管依賴於對被監管對象——即復雜且不斷演變的金融結構——的深刻理解。 ---

評分☆☆☆☆☆

當我翻開這本書的扉頁，一股濃鬱的書捲氣撲麵而來，那種精心排版、字體大小適宜的紙質書籍特有的質感，讓人瞬間沉浸其中。從書名“巴塞爾資本協議III的實施-基於金融結構的視角”來看，我預設這本書的核心內容必然是對巴塞爾協議III落地過程中，金融機構微觀層麵結構性變化的細緻描摹。我不期待看到的是泛泛而談的宏觀經濟分析，而是希望能夠深入到諸如銀行的資産負債錶結構如何調整以滿足新的資本充足率要求，衍生品市場的風險敞口如何被重新度量和管理，以及影子銀行體係在巴塞爾協議III框架下的演進路徑。更重要的是，“金融結構”這個視角，意味著作者會關注不同國傢、不同類型的金融機構在執行新規時所呈現齣的差異性。例如，一傢大型跨國銀行與一傢地方性商業銀行，它們在麵臨同樣的資本要求時，其內部的應對策略和由此産生的結構性調整必然有所不同。我對書中能否展現這種“結構性視角”下的具體案例分析，以及這些分析如何揭示齣巴塞爾協議III在不同市場環境下“水土不服”的可能性，充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

僅從書名來看，《巴塞爾資本協議III的實施-基於金融結構的視角》就給我一種“硬核”研究的強烈預期。我猜想，作者在本書中，會試圖穿透巴塞爾協議III那些看似冰冷、枯燥的數字和條文，去剖析這些監管規則背後所蘊含的對金融體係內在結構的重塑力量。我特彆期待書中能對“金融結構”這一概念進行清晰的界定，並在此基礎上，探討巴塞爾協議III是如何影響不同層麵的金融結構：是微觀層麵的金融機構如銀行、保險公司的資産負債錶、風險管理框架的調整，還是宏觀層麵的金融市場如信貸市場、資本市場的定價機製、交易模式的變化。我想象中的作者，會通過大量的案例分析，去展示在巴塞爾協議III的壓力下，金融機構為瞭適應新的監管環境，是如何調整其業務組閤、風險偏好、乃至其在整個金融生態鏈中的定位。書名中“實施”二字，也暗示瞭本書並非僅僅是理論探討，而是更側重於規則落地後的實際影響和效果評估，這讓我對書中能夠提供具有實踐指導意義的分析充滿瞭好奇。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計非常吸引人，那種沉靜而專業的藍色調，搭配上簡潔明瞭的書名，立刻給人一種嚴謹、深入研究的預感。我一直對全球金融體係的演變及其內在的邏輯運作充滿好奇，尤其是在經曆瞭數次金融危機之後，對於各國監管機構如何調整政策以維護金融穩定，更是充滿瞭探究的欲望。《巴塞爾資本協議III的實施-基於金融結構的視角》這個標題，在我看來，就預示著這本書不會僅僅停留在對條文的羅列和解讀，而是會深入到金融體係的“骨骼”和“肌肉”，去分析這些規則如何與金融機構的實際結構、業務模式以及市場互動相結閤，最終影響整個金融生態的健康與活力。我想象中的作者，一定是一位對金融監管有著深刻洞察，同時又具備紮實理論基礎的研究者，他能夠將晦澀的監管術語轉化為易於理解的分析，並且能夠以一種宏觀的視野，審視巴塞爾協議III在不同國傢、不同類型的金融機構中落地時可能遇到的挑戰與機遇。這本書的齣現，仿佛是為我打開瞭一扇通往金融世界深層奧秘的大門，讓我迫不及待地想一探究竟。

評分☆☆☆☆☆

這本書的厚重感，讓我立刻聯想到它所蘊含的嚴謹學術精神。作者選擇“巴塞爾資本協議III的實施”作為研究對象，本身就說明瞭其對當前全球金融監管熱點的關注。而“基於金融結構的視角”，更是將研究的深度和廣度進行瞭精準的定位。我理解，這意味著作者不會僅僅停留在對巴塞爾協議III條文的錶麵解讀，而是會深入到金融體係的內在運行邏輯，去探究這些監管規定是如何與金融機構的資産結構、負債結構、業務模式乃至治理結構相互作用的。我希望書中能夠詳細闡述，在巴塞爾協議III的框架下，金融機構為瞭滿足更嚴苛的資本要求，在資産配置、風險管理、融資策略等方麵可能發生的結構性變革。例如，對於錶外業務的處理，如何影響銀行整體的風險暴露和資本充足率；對於次級債的發行，如何改變銀行的融資結構和市場信號。同時，“視角”的強調，也讓我預感到作者可能會對不同國傢和地區金融結構特點在巴塞爾協議III實施中的影響進行深入探討，揭示齣政策落地過程中的差異化和挑戰。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名《巴塞爾資本協議III的實施-基於金融結構的視角》，一下子就抓住瞭我的目光，讓我聯想到瞭一場關於金融體係“骨骼重塑”的深刻解讀。我設想，這本書不會隻是簡單地羅列巴塞爾協議III的各項條款，而是會深入到金融機構微觀層麵的“組織架構”和“運作模式”去審視這些規則的實際影響。比如，在新的資本要求下，銀行會如何調整其資産配置，是增加低風險資産的持有，還是優化高風險資産的風險權重計算？在流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）等流動性指標的要求下，金融機構的負債端結構又會發生怎樣的變化，以確保其資金的穩定性和可獲得性？“金融結構”這個詞，還讓我聯想到不同國傢和地區的市場環境、監管文化、以及金融機構的多元化程度，可能會導緻巴塞爾協議III在實施過程中産生截然不同的效果。我期待書中能夠通過詳實的案例和數據，分析這些結構性差異如何影響瞭協議的落地效果，以及其對全球金融穩定性的深層意義。