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巴曙松 著

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• 巴塞尔协议III
• 金融监管
• 资本充足率
• 风险管理
• 金融结构
• 银行监管
• 宏观审慎
• 金融稳定
• 国际金融
• 金融改革

店铺： 西单图书大厦专营店

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300184487

商品编码：1596598216

出版时间：2014-01-01

基本信息

商品名称： 巴塞尔资本协议III的实施-基于金融结构的视角	出版社： 中国人民大学出版社	出版时间：2014-01-01
作者：巴曙松	译者：	开本： 16开
定价： 85.90	页数：406	印次： 1
ISBN号：9787300184487	商品类型：图书	版次： 1

内容提要

国际经济金融结构的变化体现在金融监管体系上，即金融监管框架的重大调整，而在应对此次金融危机的过程中，巴塞尔资本协议Ⅲ可以说是金融监管框架调整的代表性成果，因此这一课题是包括中国金融界和美国金融界在内的全球金融市场共同关注的重要课题。
当前，中国银行业正处于利率市场化的深化阶段和经济结构深度调整的经济环境中。在这一背景下，跟踪巴塞尔Ⅲ的政策制定和实施进展已不仅是一个理论课题，更是关乎中国银行业乃至金融业未来发展的重要现实课题。
本书既对巴塞尔Ⅲ的政策修订进行了跟踪和解读，又从金融结构的视角对巴塞尔Ⅲ的国际实施进展进行比较分析，同时结合国际政策的推进和实施的进展情况，在对相关问题进行深入理论剖析的基础上，结合中国银行业的实际情况提出在中国实施巴塞尔Ⅲ的建议。

作者简介

巴曙松，国务院发展研究中心金融研究所副所长，研究员，博士生导师，中国银行业协会首席经济学家，现任哥伦比亚大学高级访问学者，是国务院发展研究中心重点基础研究领域“国际经济金融结构研究”负责人。
享受国务院特殊津贴专家，还担任中国宏观经济学会副秘书长、商务部经贸政策咨询委员会委员、中国银监会中国银行业实施巴塞尔新资本协议专家指导委员会委员、中国证监会并购重组专家咨询委员会委员、香港特别行政区政府经济发展委员会委员等。先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务，曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家。
主要著作包括《巴塞尔新资本协议研究》《金融危机中的巴塞尔新资本协议：挑战与改进》《巴塞尔资本协议III研究》《中国金融大未来》《中国资产管理行业发展报告》年度报告等。主要译著包括《证券分析（原书第6版）》《金融之王：毁了世界的银行家》《资本之王：全球私募之王黑石集团成长史》《大而不倒》《美国货币史》《共同基金常识（10周年纪念版）》等。

金玲玲，经济学硕士，在国内核心期刊发表学术论文数篇，并作为主要参与人员完成《巴塞尔资本协议III研究》《中国银行家调查报告》（2010年度、2011年度和2012年度）《中国资产管理行业发展报告》（2010年度、2011年度和2012年度）等著作。

目录

前言
巴塞尔资本协议III的实施与挑战
第一部分 国际实施篇
本部分基于各主要成员国（地区）颁布的本国巴塞尔III文本草案，结合各国（地区）的法律法规体系、监管当局的组织架构及其监管模式、银行体系的结构和风险特征等因素，比较和讨论包括资本监管、杠杆率监管、流动性风险监管、宏观审慎监管在内的巴塞尔III在各国（地区）的全面实施情况，并分析其实施进展和安排对我国银行业监管的启示。
第1章  巴塞尔III的全球实施进展与挑战 
巴塞尔III的政策制定进展
巴塞尔III的全球实施进程
巴塞尔III全球实施中面临的挑战
巴塞尔III在发展中国家的实施与影响
第2章 巴塞尔III在美国的实施及其对中国的启示 
美国银行业及其特点
巴塞尔III在美国的实施情况
美国版巴塞尔III终稿与《征求意见稿》的比较
美国版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第3章  巴塞尔III在欧盟的实施及其对中国的启示 
欧盟银行业及其监管现状
巴塞尔III在欧盟的实施情况
欧盟版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第4章 巴塞尔III在英国的实施及其对中国的启示 
英国金融监管改革
巴塞尔III在英国的实施情况
英国版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第5章 巴塞尔III在加拿大的实施及其对中国的启示 
加拿大银行业及其监管现状
巴塞尔III在加拿大的实施情况
加拿大版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第6章 巴塞尔III在瑞士的实施及其对中国的启示
瑞士银行业及其特点
巴塞尔III在瑞士的实施情况
瑞士版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第7章 巴塞尔III在日本的实施及其对中国的启示
日本银行业及其监管现状
巴塞尔在日本的实施及其金融改革进程
巴塞尔III在日本的实施情况
日本版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第8章 巴塞尔III在新加坡的实施及其对中国的启示 
新加坡银行业及其监管现状
巴塞尔III在新加坡的实施情况
新加坡版巴塞尔III的评价及对中国的启示
第二部分 政策更新篇
本部分基于三个视角对巴塞尔III框架的修订内容展开介绍和讨论：巴塞尔委员会对部分监管指标进行了修订和完善、引入了新的监管指标和风险计量方法，并对金融监管规则和理念展开反思。
第9章 巴塞尔III市场风险资本框架的改革与应用 
巴塞尔I和巴塞尔II下市场风险监管框架的演进
巴塞尔II.5中市场风险监管框架的修订
巴塞尔II.5中市场风险监管框架的缺陷
巴塞尔III市场风险监管框架的最新修订进展
巴塞尔协议市场风险监管框架在中国的应用
第10章 巴塞尔III流动性风险监管改革新规及其影响 
巴塞尔III流动性风险监管的历史沿革
2010版巴塞尔III的流动性风险监管标准
2010版流动性风险监管标准带来的潜在影响
2013版巴塞尔III的流动性风险监管标准及其评价
巴塞尔III流动性监管披露标准的逐步统一
中国流动性风险监管的落地与实施
第11章 巴塞尔III杠杆率监管改革新规及其影响 
杠杆率与资本充足率
杠杆率风险暴露计算方法的修订及其影响
杠杆率的信息披露要求及其影响
杠杆率新规对中国银行业的影响
第12章 巴塞尔III大额风险暴露监管框架 
大额风险暴露的监管演进
大额风险暴露的相关概念
特殊风险暴露类型的处理：透视法
大额风险暴露新框架的比较研究与评价
大额风险暴露监管新规对中国的启示
第13章 巴塞尔III交易对手信用风险的度量与监管 
交易对手信用风险的定义与特征
交易对手信用风险的度量模型
中央交易对手信用风险的度量模型
交易对手信用风险的防范
第14章 巴塞尔III资产证券化风险计量的新框架 
资产证券化概述
巴塞尔协议下资产证券化监管框架的演变
巴塞尔III资产证券化度量新方法
资产证券化监管框架对中国的启示
第15章 宏观审慎监管框架的进展及其影响 
宏观审慎监管的概念及其发展
宏观审慎监管理论的新进展
发展中的审慎监管框架
第16章 全球系统重要性金融机构的评估与监管 
全球系统重要性银行的识别和评估
全球系统重要性保险机构的评估
完善国内系统重要性金融机构的管理框架
第三部分中国实施篇
本部分基于国内巴塞尔III规则文本和国际规则的差异，结合中国银行业的业务特征和风险管理现状，分别讨论了中国银行业稳步推进巴塞尔II和率先实施巴塞尔III中面临的机遇和挑战。
第17章 中国银行业实施巴塞尔II：稳步推进 
中国银行业实施巴塞尔II的概况
新协议银行实施巴塞尔II的进展
推进巴塞尔II需要立足于当前实际
推进高级方法过程中亟待完善的法律法规
结合当前银行业和金融结构特点跟进落实巴塞尔II
第18章 中国银行业实施巴塞尔III：率先实施 
巴塞尔III的主要变革
巴塞尔III在中国的实施
中国银行业实施巴塞尔III的挑战与建议
第19章 中国银行业资本补充工具的创新及其应用 
创新资本补充工具的必要性
创新资本补充工具的可行性
监管视角：

好的，这是一份关于一本名为《巴塞尔资本协议III的实施：基于金融结构的视角》的图书的详细简介，这份简介力求详实，且不包含该书本身的内容，旨在描绘出一部专注于此主题的学术专著可能涵盖的广泛议题和深度分析。 --- 图书简介：金融体系的韧性与监管的演进 书名：巴塞尔资本协议III的实施：基于金融结构的视角 主题聚焦： 本书旨在深入剖析全球金融监管体系在面对系统性风险和宏观审慎要求时的结构性挑战与应对策略。它不满足于对巴塞尔协议III（Basel III）条款的表面解读，而是将焦点置于该协议如何在不同类型的金融机构和不同市场结构中被具体“嵌入”和“消化”的过程，尤其关注这些实施过程如何重塑了银行业的风险管理范式、资本配置效率以及整体金融系统的韧性。 核心关切点： 在全球金融危机后，国际银行业资本和流动性监管框架经历了一场前所未有的重构。巴塞尔协议III作为这场变革的核心产物，其设计初衷在于通过提高资本质量、引入杠杆率约束和建立流动性覆盖要求，来增强银行抵御冲击的能力。然而，将一套全球性的监管规范成功且有效地转化为各国、各机构的实际操作，远比理论设计复杂得多。本书正是基于这一复杂性展开讨论。 结构性分析的必要性： 金融机构并非同质化的实体。一家全球系统重要性银行（G-SIB）所面临的监管压力、其风险敞口特征以及其内部数据治理能力，与一家区域性商业银行或一家专注于特定资产类别的投资银行有着本质区别。因此，“基于金融结构的视角”成为本书分析的基石。 本书将结构性视角拆解为以下几个关键维度进行深入探讨： 第一部分：监管框架对机构异质性的冲击与适应 本部分着重探讨巴塞尔III框架如何根据金融机构的规模、复杂性和业务模式施加差异化的影响。 1. 资本要求与业务组合的再平衡： 协议III显著提高了对普通股权一级资本（CET1）的要求，并引入了资本缓冲机制（如资本留存缓冲、反周期缓冲）。本书将分析，在这一严格要求下，不同银行如何调整其风险加权资产（RWA）的构成。例如，那些高度依赖抵押贷款或结构化产品的大型银行，其RWA管理策略将如何受到内部评级法（IRB）和标准化法的适用性限制。对于资本充足率敏感度较高的机构，我们探讨它们是否被迫收缩高风险、高回报的业务线，转而青睐流动性更好、资本占用更低（或监管资本要求更清晰）的传统业务。 2. 杠杆率约束的系统性影响： 与基于风险权重的资本要求不同，最低1.5%的杠杆率（Leverage Ratio, LR）提供了一个非风险敏感的底线约束。本书将深入研究杠杆率对表外活动、衍生品交易以及证券化产品的处理方式。对于资产负债表规模庞大但风险权重相对较低的业务（例如持有大量主权债券或高评级资产的银行），杠杆率成为了真正的限制因素。分析将侧重于这种约束如何影响银行的做市能力和资产负债表的结构性优化，特别是在央行量化宽松政策退出后的市场环境下。 第二部分：流动性风险管理的范式转变 巴塞尔III的核心创新之一是引入了两个核心流动性指标：流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。本书认为，这些指标的实施标志着从“危机后救助”到“日常稳健运营”的监管重心转移。 1. LCR对短期融资结构的重塑： LCR要求银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA）以覆盖30天的极端压力情景。本书将分析，不同金融中心（如依赖批发融资的欧洲银行与依赖零售存款的北美银行）在满足LCR时面临的成本差异。HQLA的界定及其对银行交易对手选择和资产组合的影响，是本部分的关键议题。我们探讨，这一要求是否无意中导致了对特定类型政府证券的过度集中持有，从而引入了新的集中度风险。 2. NSFR与长期融资的战略调整： NSFR关注的是一年以上的期限错配。本书将审视银行如何通过延长其负债久期、发行更长期的次级债（TLAC/MREL相关的债券）或更积极地发展稳定的零售存款基础来响应NSFR的要求。分析将涉及不同监管辖区在可合格稳定融资（ASF）认定上的差异，以及这些差异如何影响了跨境融资和资本市场的深度。 第三部分：宏观审慎工具与金融结构的交互作用 巴塞尔协议III并非孤立的微观审慎工具，其设计融入了宏观审慎的考量，例如反周期资本缓冲（CCyB）。本书考察了这些工具在实际部署中与金融结构之间的复杂互动。 1. 反周期缓冲的有效性与传导机制： CCyB旨在限制信贷在经济繁荣期过度扩张。本书将评估在特定经济周期中，CCyB的设定对信贷增长的抑制作用是否能在不同类型的金融机构间均匀分布。特别是，对于那些依赖新发行信贷业务驱动收入的银行，信贷紧缩的副作用（如对中小企业融资的潜在影响）将是审慎分析的对象。 2. 处置计划（Resolution Planning）与业务可处置性： 随着《多德-弗兰克法案》和《单一处置机制》（SRM）的实施，G-SIBs被要求制定可行的处置计划（Living Wills）。本书将探讨，资本和流动性监管如何影响这些计划的实际可行性。例如，资本充足率和流动性覆盖率的要求，是否使银行更容易在不引发恐慌的情况下被有序拆解或重组？这需要对银行复杂结构下的资产隔离和负债清晰度进行结构层面的考察。 结论与前瞻： 本书的结论将超越对巴塞尔协议III是否“成功”的简单评判，而是探讨其在构建一个更具韧性的金融生态系统中扮演的角色。实施巴塞尔III是一个动态过程，它暴露了全球金融体系中不同参与者之间的结构性差异和监管套利空间。本书旨在为政策制定者、风险管理者以及学术研究人员提供一个基于结构洞察的分析框架，以理解并前瞻未来监管改革（如巴塞尔协议IV/最终化改革）可能带来的深远影响。它强调，有效的监管依赖于对被监管对象——即复杂且不断演变的金融结构——的深刻理解。 ---

评分☆☆☆☆☆

仅从书名来看，《巴塞尔资本协议III的实施-基于金融结构的视角》就给我一种“硬核”研究的强烈预期。我猜想，作者在本书中，会试图穿透巴塞尔协议III那些看似冰冷、枯燥的数字和条文，去剖析这些监管规则背后所蕴含的对金融体系内在结构的重塑力量。我特别期待书中能对“金融结构”这一概念进行清晰的界定，并在此基础上，探讨巴塞尔协议III是如何影响不同层面的金融结构：是微观层面的金融机构如银行、保险公司的资产负债表、风险管理框架的调整，还是宏观层面的金融市场如信贷市场、资本市场的定价机制、交易模式的变化。我想象中的作者，会通过大量的案例分析，去展示在巴塞尔协议III的压力下，金融机构为了适应新的监管环境，是如何调整其业务组合、风险偏好、乃至其在整个金融生态链中的定位。书名中“实施”二字，也暗示了本书并非仅仅是理论探讨，而是更侧重于规则落地后的实际影响和效果评估，这让我对书中能够提供具有实践指导意义的分析充满了好奇。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计非常吸引人，那种沉静而专业的蓝色调，搭配上简洁明了的书名，立刻给人一种严谨、深入研究的预感。我一直对全球金融体系的演变及其内在的逻辑运作充满好奇，尤其是在经历了数次金融危机之后，对于各国监管机构如何调整政策以维护金融稳定，更是充满了探究的欲望。《巴塞尔资本协议III的实施-基于金融结构的视角》这个标题，在我看来，就预示着这本书不会仅仅停留在对条文的罗列和解读，而是会深入到金融体系的“骨骼”和“肌肉”，去分析这些规则如何与金融机构的实际结构、业务模式以及市场互动相结合，最终影响整个金融生态的健康与活力。我想象中的作者，一定是一位对金融监管有着深刻洞察，同时又具备扎实理论基础的研究者，他能够将晦涩的监管术语转化为易于理解的分析，并且能够以一种宏观的视野，审视巴塞尔协议III在不同国家、不同类型的金融机构中落地时可能遇到的挑战与机遇。这本书的出现，仿佛是为我打开了一扇通往金融世界深层奥秘的大门，让我迫不及待地想一探究竟。

评分☆☆☆☆☆

当我翻开这本书的扉页，一股浓郁的书卷气扑面而来，那种精心排版、字体大小适宜的纸质书籍特有的质感，让人瞬间沉浸其中。从书名“巴塞尔资本协议III的实施-基于金融结构的视角”来看，我预设这本书的核心内容必然是对巴塞尔协议III落地过程中，金融机构微观层面结构性变化的细致描摹。我不期待看到的是泛泛而谈的宏观经济分析，而是希望能够深入到诸如银行的资产负债表结构如何调整以满足新的资本充足率要求，衍生品市场的风险敞口如何被重新度量和管理，以及影子银行体系在巴塞尔协议III框架下的演进路径。更重要的是，“金融结构”这个视角，意味着作者会关注不同国家、不同类型的金融机构在执行新规时所呈现出的差异性。例如，一家大型跨国银行与一家地方性商业银行，它们在面临同样的资本要求时，其内部的应对策略和由此产生的结构性调整必然有所不同。我对书中能否展现这种“结构性视角”下的具体案例分析，以及这些分析如何揭示出巴塞尔协议III在不同市场环境下“水土不服”的可能性，充满了期待。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名《巴塞尔资本协议III的实施-基于金融结构的视角》，一下子就抓住了我的目光，让我联想到了一场关于金融体系“骨骼重塑”的深刻解读。我设想，这本书不会只是简单地罗列巴塞尔协议III的各项条款，而是会深入到金融机构微观层面的“组织架构”和“运作模式”去审视这些规则的实际影响。比如，在新的资本要求下，银行会如何调整其资产配置，是增加低风险资产的持有，还是优化高风险资产的风险权重计算？在流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等流动性指标的要求下，金融机构的负债端结构又会发生怎样的变化，以确保其资金的稳定性和可获得性？“金融结构”这个词，还让我联想到不同国家和地区的市场环境、监管文化、以及金融机构的多元化程度，可能会导致巴塞尔协议III在实施过程中产生截然不同的效果。我期待书中能够通过详实的案例和数据，分析这些结构性差异如何影响了协议的落地效果，以及其对全球金融稳定性的深层意义。

评分☆☆☆☆☆

这本书的厚重感，让我立刻联想到它所蕴含的严谨学术精神。作者选择“巴塞尔资本协议III的实施”作为研究对象，本身就说明了其对当前全球金融监管热点的关注。而“基于金融结构的视角”，更是将研究的深度和广度进行了精准的定位。我理解，这意味着作者不会仅仅停留在对巴塞尔协议III条文的表面解读，而是会深入到金融体系的内在运行逻辑，去探究这些监管规定是如何与金融机构的资产结构、负债结构、业务模式乃至治理结构相互作用的。我希望书中能够详细阐述，在巴塞尔协议III的框架下，金融机构为了满足更严苛的资本要求，在资产配置、风险管理、融资策略等方面可能发生的结构性变革。例如，对于表外业务的处理，如何影响银行整体的风险暴露和资本充足率；对于次级债的发行，如何改变银行的融资结构和市场信号。同时，“视角”的强调，也让我预感到作者可能会对不同国家和地区金融结构特点在巴塞尔协议III实施中的影响进行深入探讨，揭示出政策落地过程中的差异化和挑战。