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美 安德魯 波爾 Andrew Pol 著，陳雄兵 張海珊 譯
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發表於2024-11-24
商品介绍
店鋪： 互動齣版網圖書專營店
齣版社： 機械工業齣版社
ISBN：9787111325444
商品編碼：27065470674
叢書名： 金融知識堂
齣版時間：2011-01-01
頁數：210
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書籍描述
| 書名： | 統計套利[按需印刷]|193715 |
| 圖書定價： | 38元 |
| 圖書作者： | (美)安德魯.波爾(Andrew Pole) |
| 齣版社： | 機械工業齣版社 |
| 齣版日期： | 2011/1/1 0:00:00 |
| ISBN號： | 9787111325444 |
| 開本： | 16開 |
| 頁數： | 210 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者簡介 |
| 安德魯·波爾(Andrew Pole)TIG顧問公司執行董事，主要研究方嚮為數量交易策略與風險管理。本書既是他的研究成果，也包括他八年運作統計套利對衝基金積纍的豐富經驗。波爾還與人閤著有《應用貝葉斯預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。 |
| 內容簡介 |
| 什麼是統計套利？ 假設，工商銀行和建設銀行股票價差大於1元的情況很少，那麼當市場的價格波動導緻建設銀行的股票價格比工商銀行高齣1元時，你可以通過賣齣建設銀行股票、買進工商銀行股票構建投資組閤；當兩傢公司的股票價差迴歸到1元以內時，做相反的交易，從而獲得交易收益。 通過股指期貨和股票聯動，利用市場暫時的失靈獲得無風險收益，是很多人的想法。如果想長期獲得收益，則需要通讀本書，理解統計套利的精髓。 本書作者具有多年運作統計套利對衝基金的管理經驗，通過閱讀本書，你可以探究統計套利的真正含義，瞭解統計套利的發展曆程。更重要的是，在明瞭統計套利的運作方式和獲利機理後，敏銳的投資者可以藉此在金融市場中捕捉獲利的機會。 ·匹配交易的基本原理 ·重要的時間序列模型，從最基本的加權移動平均模型，到復雜的動態因子分析模型 ·爆米花理論、反轉理論、突變理論等 ·統計套利15年的曆程 |
| 目錄 |
推薦序一 推薦序二 前言 第1章濛特卡羅的謬誤 1��1起源 1��2未來的方嚮 第2章統計套利 2��1導論 2��2噪聲模型 2��3爆米花過程 2��4識彆匹配交易 2��5投資組閤結構和風險控製 2��6動態變化和校驗 第3章結構模型 3��1導論 3��2正式的預測函數 3��3指數加權移動平均模型 3��4古典的時間序列模型 3��5哪一類迴報？ 3��6因子模型 3��7隨機共振 3��8實踐中的事情 3��9加倍交易：更深入的探討 3��10因子分析入門 第4章反轉定律 4��1導論 4��2模型和結論 4��3非齊次方差 4��4一階序列相關性 4��5非常數分布 4��6結論的應用 4��7應用於美國債券期貨 4��8總結 附錄4A嚮前預測幾天 第5章高斯不是反轉之神 5��1導論 5��2雙峰駱駝與單峰駱駝 5��3依然在敲響鍾聲 第6章價差波動率 6��1導論 6��2理論上的解釋 第7章將反轉機會量化 7��1導論 7��2平穩隨機過程中的反轉現象 7��3非平穩過程：不均勻的方差 7��4序列的相關性 附錄7A在示例6中對數分布的一些細節 第8章諾貝爾的睏惑 8��1導論 8��2事件風險 8��3一個新的風險因素的齣現 8��4贖迴壓力 8��5《公平披露條例》 8��6在虧損期間的相關性 第9章多重睏難 9��1導論 9��2十進製 9��3統計套利結束瞭 9��4競爭 9��5機構投資人 9��6波動率是關鍵因素 9��7關於時間維度的思考 9��8虛構情節中的真實示例 9��9惡劣的行為 9��10對2003年的剖析 9��11結構變化的真實情況 9��12總結 第10章黑匣子齣現 10��1導論 10��2對交易成交量期望值和市場衝擊力進行的模型化 10��3動態更新 10��4更多的黑匣子 10��5市場緊縮 第11章統計套利的復興 11��1突變過程 11��2突變預測 11��3趨勢變化的識彆 11��4突變過程在理論上的解釋 11��5風險管理的含義 11��6結束 附錄11A理解Cuscore統計量 緻謝 譯者後記 參考文獻 |
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