期貨交易實戰:套利模式、技術分析與交易係統構建 金融與投資 書籍 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 期貨交易
• 套利交易
• 技術分析
• 交易係統
• 金融投資
• 量化交易
• 投資策略
• 風險管理
• 市場分析
• 實戰指導

店鋪： 悅讀時光圖書專營店

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115476425

商品編碼：28344214044

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	期貨交易實戰:套利模式、技術分析與交易係統構建 金融與投資 書籍
作者：	投資贏天下
定價：	49.8
齣版社：	人民郵電齣版社
齣版日期：	2018-03-01
ISBN：	9787115476425
印次：
版次：	1
裝幀：	平裝-膠訂
開本：	小16開

內容簡介

本書以交易策略為主，介紹從期貨交易的起源、概況、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易為主的技術分析方法，包括K綫、趨勢、價格形態、均綫係統、技術指標等。作者以三重濾網法為邏輯基礎，整閤五種分析方法，配有多年實戰案例，提齣對於交易係統構建的獨到見解與方法，從而幫助讀者準確抓取買賣信號。 本書以實戰講解為核心，內容由淺入深，既可以作為期貨投資新手的學習手冊，也適閤職業投資者、證券從業者進階使用。

目錄

第 1章 期貨市場為何而生 1.1 期貨市場的起源 / 2 1.1.1 範圍內的期貨市場起源 / 2 1.1.2 我國期貨市場的起源 / 4 1.1.3 我國四大期貨交易所 / 4 1.2 立約與標準化閤約 / 5 1.2.1 農商立約 / 5 1.2.2 解構標準化閤約 / 6 1.3 一次完整的期貨交易 / 9 1.3.1 杠杆 / 9 1.3.2 做空 / 10 1.3.3 T 0 / 11 1.3.4 一些術語 / 11 1.4 打消一些疑慮 / 13 1.5 分析方法 / 14 第 2章 期貨的基本交易模式 2.1 套期保值 / 18 2.1.1 生産者的套期保值 / 18 2.1.2 消費者的套期保值 / 20 2.2 影響理論套利的基差 / 21 2.2.1 為什麼會存在基差 / 21 2.2.2 基差如何影響理論套期保值 / 22 2.3 金融期貨的套期保值 / 24 2.3.1 股票如何對應股指期貨 / 25 2.3.2 賣齣套期保值 / 25 2.3.3 買入套期保值 / 26 2.4 套利交易 / 28 2.4.1 跨交易所套利 / 28 2.4.2 跨品種套利 / 29 2.4.3 跨閤約套利 / 31 2.4.4 股指期貨無風險套利 / 32 第3章 K 綫圖分析 3.1 K 綫的畫法 / 36 3.2 K 綫反轉形態 / 37 3.2.1 錘子綫 / 38 3.2.2 啓明星 / 40 3.2.3 刺透形態 / 41 3.2.4 看漲抱綫形態 / 43 3.2.5 上吊綫 / 45 3.2.6 黃昏之星 / 46 3.2.7 烏雲蓋頂 / 48 3.2.8 看跌抱綫 / 50 3.2.9 流星綫 / 52 3.2.10 孕綫 / 53 3.3 持續形態 / 55 3.3.1 跳空窗口 / 55 3.3.2 跳空並列陰陽綫 / 57 3.3.3 平颱跳空 / 59 3.3.4 上升/ 下降三法 / 61 3.4 對K 綫形態的深入思考 / 63 3.4.1 條件全麵嚴格量化 / 63 3.4.2 形態轉換 / 65 3.4.3 幾無大用 / 68 第4章 趨勢 4.1 道氏理論 / 71 4.1.1 趨勢的定義 / 71 4.1.2 趨勢的方嚮 / 73 4.1.3 道氏理論的基本原則 / 75 4.2 峰榖的支撐與壓製 / 79 4.2.1 支撐與壓製 / 79 4.2.2 支撐與壓製的角色轉換 / 82 4.3 趨勢綫 / 84 4.3.1 趨勢綫的畫法 / 84 4.3.2 123 原則 / 87 第5章 價格形態 5.1 反轉價格形態 / 91 5.1.1 頭肩頂底反轉形態 / 91 5.1.2 雙重頂底反轉形態 / 95 5.1.3 三重頂底反轉形態 / 99 5.1.4 圓弧頂底反轉形態 / 102 5.1.5 V 形反轉形態 / 103 5.2 持續形態 / 104 5.2.1 三角形形態 / 105 5.2.2 楔形形態 / 109 5.2.3 喇叭形形態 / 109 5.2.4 旗形持續形態 / 111

編輯

★一：從零講起，為零基礎讀者和有過股票交易而沒有期貨交易並想轉做股指期貨和商品期貨的讀者們提供入門基礎。 ★二：本書不以技術分析為主，這是與眾多此類書籍不同的地方。本書基本分析與技術分析並重，套利套保與投機交易並重。 ★三：本書為那些緻力於程序化交易的讀者提供瞭編製程序化交易係統時需注意的問題、建設性建議，並給齣瞭三重濾網程序化交易係統的詳細解讀。

《期貨交易的藝術：洞察市場波動，駕馭財富機遇》 期貨交易，一個充滿挑戰與魅力的領域，它連接著全球大宗商品、金融衍生品乃至未來的價格走嚮。對於渴望在金融市場中尋求增長的投資者而言，理解並掌握期貨交易的精髓，是解鎖財富密碼的關鍵。本書並非僅僅羅列冰冷的理論，而是旨在以一種更為生動、實用的方式，引領讀者深入期貨交易的世界，從基礎認知到策略運用，再到風險管控，全方位地提升交易者的實戰能力。 第一章：期貨市場的基石——認知與定位 在踏入期貨交易的迷宮之前，清晰地認識這個市場的本質至關重要。本章將為您打下堅實的基礎，解釋期貨閤同的定義、運作機製以及其與現貨市場的關聯。我們將深入探討不同類型的期貨閤約，例如商品期貨（農産品、能源、金屬等）和金融期貨（股指、債券、外匯等），理解它們的獨特屬性和交易邏輯。同時，我們將剖析期貨交易的核心參與者——套期保值者與投機者，瞭解他們的目標與行為模式，從而幫助您明確自身在市場中的定位。此外，本章還會引導您審視期貨交易的風險與機遇，理性評估其潛在的收益與損失，為後續的學習做好心理準備。我們將探討市場流動性、閤約乘數、保證金製度等關鍵概念，確保您對期貨交易的基本框架有全麵而準確的認識。 第二章：洞悉市場脈搏——基本麵分析的深度解析 價格的波動並非無跡可尋，基本麵分析是解讀市場深層驅動力的利器。本章將聚焦於商品和金融期貨各自所麵臨的基本麵因素。對於商品期貨，我們將深入研究影響供需關係的各個方麵：宏觀經濟數據（GDP增長、通貨膨脹、利率政策）、地緣政治事件（衝突、貿易戰）、天氣因素（對農産品的影響）、庫存水平、生産成本、政府政策（補貼、禁令）等。我們將學習如何收集、篩選和解讀這些信息，並評估它們對未來價格的潛在影響。 對於金融期貨，基本麵分析的重點將轉嚮宏觀經濟指標、貨幣政策、財政政策、企業盈利、行業發展趨勢、國際金融局勢等。我們將探討如何分析央行的利率決議、解讀非農就業報告、理解財政刺激措施的傳導效應，以及評估全球經濟一體化對金融市場的影響。本章的目標是培養讀者形成獨立分析市場動態的能力，不被短期波動所迷惑，而是能夠抓住驅動價格長期趨勢的核心要素。我們還將介紹一些實用的分析工具和數據庫，幫助您更高效地獲取和處理基本麵信息。 第三章：捕捉價格信號——技術分析的精髓與實踐 如果說基本麵分析是“知其所以然”，那麼技術分析則是“觀其所以然”。本章將帶領您進入技術分析的精彩世界，掌握識彆市場趨勢、預測價格走勢的強大工具。我們將從最基礎的價格圖錶類型（摺綫圖、柱狀圖、K綫圖）開始，逐步深入。K綫圖作為最常用的工具，我們將詳細講解其構成要素（開盤價、收盤價、最高價、最低價）以及各種經典K綫組閤形態（如錘子綫、吞沒形態、啓明星、黃昏之星等），理解它們所傳遞的市場情緒和潛在的交易信號。 在此基礎上，我們將介紹各種技術指標，包括趨勢指標（如移動平均綫、MACD）、震蕩指標（如RSI、KDJ）、成交量指標（如OBV）等。我們將學習如何計算、解讀這些指標，以及它們在判斷市場趨勢、超買超賣區域、買賣時機等方麵的應用。本章的重點在於實戰，我們將通過大量的圖錶案例，演示如何將這些技術工具融會貫通，構建齣有效的交易決策流程。同時，我們將強調技術分析並非萬能，其有效性需要結閤基本麵和市場情緒進行綜閤判斷。 第四章：圖錶上的智慧——趨勢綫、支撐與阻力分析 在技術分析的框架下，趨勢綫、支撐位和阻力位是識彆市場方嚮和潛在轉摺點的關鍵要素。本章將聚焦於這三大核心概念的識彆與運用。我們將學習如何準確地繪製趨勢綫，區分上升趨勢綫、下降趨勢綫和橫盤趨勢綫，並理解趨勢綫的有效性判斷標準（如連接點的數量、穿越時的阻力或支撐作用）。 支撐位和阻力位的概念是交易者必須掌握的。我們將探討如何通過前期高點、低點、成交密集區、整數關口、斐波那契迴調位、均綫係統等多種方法來識彆潛在的支撐與阻力區域。本章的重點在於理解這些水平在價格波動中的作用，以及如何利用它們來製定進齣場點位。我們將分析價格在觸及支撐或阻力位時的不同反應，並學習如何在突破或跌破這些關鍵位置時做齣交易決策。通過大量的實戰演練，您將能夠更加敏銳地捕捉市場中的關鍵價格節點。 第五章：穿越周期迷霧——時間周期與形態分析的應用 市場並非總是以綫性方式發展，周期性波動是其內在規律之一。本章將引導您探索時間周期的概念，理解不同時間框架下的市場行為。我們將介紹一些常用的技術分析方法來識彆和利用周期，例如艾略特波浪理論的初步應用、道氏理論中的波段分析，以及一些基於時間節點的交易策略。 形態分析是技術分析中另一個重要的組成部分。本章將深入講解各種經典的形態，包括反轉形態（如頭肩頂、頭肩底、雙頂、雙底）和持續形態（如三角形、旗形、楔形）。我們將詳細分析這些形態的構成要素、形成原因以及它們所預示的價格走嚮。通過對形態的識彆和解讀，您將能夠更有效地判斷市場趨勢的延續或反轉，從而抓住關鍵的交易機會。我們將強調，形態並非孤立存在，而是需要與趨勢綫、支撐阻力等其他技術工具相結閤，纔能發揮最大的效用。 第六章：量化交易的基石——交易係統構建的邏輯 在擁有瞭紮實的分析基礎之後，下一步便是將其轉化為一套可執行的交易策略——交易係統。本章將為您揭示交易係統構建的邏輯和核心要素。我們將探討什麼是交易係統，它為何如此重要，以及一個成功的交易係統應具備哪些關鍵特徵。 本章將引導您思考交易係統的四大基石：入場信號、齣場信號、止損策略和倉位管理。我們將討論如何根據基本麵和技術麵分析的結論，設計齣明確的入場規則，例如當價格突破某個關鍵阻力位且成交量放大時入場。同樣，我們將學習如何設定止盈目標和止損點位，以規避過度損失並鎖定利潤。尤為重要的是，我們將深入講解倉位管理的重要性，介紹幾種常見的資金管理方法（如固定比例止損、固定金額止損、凱利公式的初步概念），幫助您在控製風險的前提下，最大化潛在收益。本章的目標是讓您理解，一個好的交易係統能夠幫助您消除情緒乾擾，實現交易的標準化和紀律化。 第七章：風險的防火牆——止損策略與資金管理 在期貨交易的世界裏，風險管理是生存和盈利的命脈。本章將以極大的篇重點，深入探討如何構建一套嚴謹的止損策略和科學的資金管理體係，為您的交易保駕護航。 我們將詳細闡述止損的意義和必要性，並介紹多種有效的止損設置方法，例如固定點數止損、百分比止損、基於技術形態的止損（如跌破上升趨勢綫）、以及基於波動率的止損。我們將分析不同止損策略的優缺點，以及在不同市場環境下（如高波動性市場和低波動性市場）應如何選擇閤適的止損方式。 資金管理是交易係統的靈魂。本章將引入幾種主流的資金管理原則，例如“永遠不要孤注一擲”、“控製每一次虧損的比例”，並詳細介紹如何根據您的賬戶總額、可接受的單筆虧損風險，計算齣閤理的交易手數。我們將探討凱利公式等更高級的資金管理理論，並解釋其在實際交易中的應用局限性。通過本章的學習，您將深刻理解，即使是再好的交易策略，如果缺乏有效的風險控製，也可能導緻資金的迅速縮水。我們將強調，嚴格執行止損和科學的資金管理，是您在期貨市場中長期生存的關鍵。 第八章：實戰演練與進階——案例分析與交易心態 理論學習固然重要，但真正的成長源於實戰。本章將通過大量的真實案例分析，將前麵章節所學的知識融會貫通，並著重探討交易心態的修煉，這是通往高級交易者之路不可或缺的一環。 我們將選取不同市場環境下、不同品種的期貨交易案例，詳細剖析其背後的基本麵和技術麵邏輯，並展示如何運用之前介紹的分析工具來判斷行情。我們將模擬交易決策過程，包括信號的識彆、入場點位的選擇、止損止盈的設定，以及對交易過程中的意外情況的處理。通過這些案例，您將看到理論知識如何在實際操作中落地。 同時，我們還將深入探討交易者普遍麵臨的心理挑戰，例如貪婪、恐懼、僥幸心理、報復性交易等。我們將介紹一些行之有效的心理調適方法，例如建立交易日誌、進行復盤分析、保持規律的作息、以及尋求同道的交流。我們將強調，情緒是交易的最大敵人之一，隻有具備強大的心理素質，纔能在瞬息萬變的期貨市場中保持冷靜與理智，做齣最優的決策。本章的目標是幫助您將理論知識內化為實戰能力，並培養齣成熟的交易心態。 第九章：展望未來——期貨交易的演變與持續學習 金融市場永遠在發展，期貨交易亦不例外。本章將對期貨交易的未來趨勢進行展望，並強調持續學習的重要性。我們將探討自動化交易、算法交易、高頻交易等新興技術在期貨市場的應用，以及它們對傳統交易模式可能帶來的影響。 同時，我們也將審視全球化和信息技術發展對期貨市場帶來的新機遇與新挑戰。我們將鼓勵讀者保持開放的心態，持續關注市場動態，學習新的交易工具和策略。本章旨在為讀者構建一個長期學習的框架，讓您認識到，成為一名成功的期貨交易者，是一個永無止境的學習與進化的過程。我們將提供一些獲取最新信息、拓展知識邊界的途徑，並鼓勵您在實踐中不斷總結經驗，實現自身的交易境界的不斷提升。

評分☆☆☆☆☆

我是一個對金融市場充滿好奇的人，但一直缺乏係統的指導。《期貨交易實戰:套利模式、技術分析與交易係統構建》就像是為我量身定做的一把鑰匙，為我打開瞭通往期貨交易世界的大門。書中的“套利模式”部分，讓我看到瞭原來在期貨市場中，除瞭簡單的買漲買跌，還有如此多巧妙的盈利策略，這極大地拓寬瞭我的視野。而且，作者在講解技術分析的時候，並沒有僅僅停留在介紹各種指標的定義，而是深入剖析瞭這些指標背後的邏輯，以及如何在實戰中靈活運用，這讓我不再是被動地學習，而是開始主動地思考。最讓我贊賞的是，書中關於“交易係統構建”的講解，它為我提供瞭一個清晰的框架，讓我知道如何將零散的知識點整閤起來，形成一套完整、可執行的交易體係。這本書的語言風格非常流暢，讀起來一點都不費力，我常常沉浸其中，不知不覺就讀完瞭好幾個章節，感覺收獲匪淺。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，真正的投資智慧，在於實踐與理論的結閤。《期貨交易實戰:套利模式、技術分析與交易係統構建》恰恰做到瞭這一點。作者並沒有迴避期貨交易的風險性，反而以一種非常坦誠的態度，剖析瞭各種潛在的陷阱和誤區。在我看來，這纔是負責任的教學方式。書中所提到的“套利模式”，給我打開瞭全新的視角，它不再是簡單的方嚮性交易，而是更加精細化的對衝和風險控製。我嘗試著按照書中的思路，去模擬一些套利操作，雖然目前還處於學習階段，但已經能夠感受到其中蘊含的巨大潛力。同時，技術分析的部分，也不是簡單地羅列圖錶，而是深入剖析瞭每種技術背後的邏輯和適用場景，讓我對各種K綫形態、指標組閤有瞭更深刻的理解。總而言之，這本書不僅傳授瞭知識，更傳遞瞭一種嚴謹、理性、務實的交易精神。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是為我量身定做的！我一直對金融投資領域充滿好奇，但總是覺得隔著一層紗，看不透那些復雜的術語和操作。當我拿到這本《期貨交易實戰:套利模式、技術分析與交易係統構建》時，我內心是抱著試試看的心態，但很快就被它深深吸引瞭。作者的筆觸非常親切，仿佛是一位經驗豐富的老朋友在娓娓道來，將那些看似高深莫測的期貨交易知識，一點點拆解，變得生動易懂。尤其讓我印象深刻的是關於“套利模式”的講解，它不再是枯燥的理論，而是結閤瞭大量的實際案例，讓我看到瞭在紛繁的市場中，如何捕捉那些稍縱即逝的盈利機會。我甚至能想象到作者在書桌前，反復推敲這些策略時的模樣，這份用心可見一斑。而且，這本書的排版設計也十分人性化，圖文並茂，關鍵點標注清晰，我甚至可以在通勤的地鐵上，一邊聽著播客，一邊翻閱這本書，感覺收獲滿滿。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，在決定購買這本書之前，我曾有過一絲猶豫，擔心它是否會過於晦澀難懂，或者隻是泛泛而談。《期貨交易實戰:套利模式、技術分析與交易係統構建》徹底打消瞭我的顧慮。作者的敘述風格非常接地氣，他用非常樸實無華的語言，將復雜的期貨交易概念解釋得一清二楚。我尤其欣賞書中關於“交易係統構建”的這一部分，它不僅僅是告訴你“怎麼做”，更是告訴你“為什麼這麼做”。作者通過大量的實例分析，詳細闡述瞭不同交易策略的優劣勢，以及如何根據自身的風險偏好和市場環境來選擇和調整。我甚至覺得，這本書不僅僅是關於期貨交易，它更是一本關於決策、關於風險管理、關於自我認知的哲學書。讀完這本書，我感覺自己對市場的理解又上瞭一個颱階，也更加有信心去迎接未來的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

這本書的深度和廣度都讓我感到驚喜。我之前也涉獵過一些金融投資的書籍，但很多都停留在錶麵，要麼過於理論化，要麼就過於簡單粗暴。《期貨交易實戰:套利模式、技術分析與交易係統構建》卻恰恰找到瞭一個絕佳的平衡點。它在技術分析的部分，不僅介紹瞭各種經典的指標和形態，更重要的是，它教會瞭我如何將這些工具融會貫通，形成一套屬於自己的交易邏輯。我特彆喜歡作者關於“交易係統構建”的章節，它就像是為我提供瞭一張藍圖，讓我清晰地看到瞭如何將市場觀察、風險管理、資金分配等要素有機地結閤起來，構建一個可持續的交易體係。閱讀過程中，我常常會停下來，結閤自己過往的交易經曆進行反思，很多之前睏惑不解的地方，在閱讀這本書後豁然開朗。它不像是一本簡單的教科書，更像是一位引路人，在我探索期貨交易的道路上，點亮瞭一盞盞明燈。