期货交易实战:套利模式、技术分析与交易系统构建 金融与投资 书籍 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

图书标签:

• 期货交易
• 套利交易
• 技术分析
• 交易系统
• 金融投资
• 量化交易
• 投资策略
• 风险管理
• 市场分析
• 实战指导

店铺： 悦读时光图书专营店

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115476425

商品编码：28344214044

商品基本信息，请以下列介绍为准
商品名称：	期货交易实战:套利模式、技术分析与交易系统构建 金融与投资 书籍
作者：	投资赢天下
定价：	49.8
出版社：	人民邮电出版社
出版日期：	2018-03-01
ISBN：	9787115476425
印次：
版次：	1
装帧：	平装-胶订
开本：	小16开

内容简介

本书以交易策略为主，介绍从期货交易的起源、概况、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易为主的技术分析方法，包括K线、趋势、价格形态、均线系统、技术指标等。作者以三重滤网法为逻辑基础，整合五种分析方法，配有多年实战案例，提出对于交易系统构建的独到见解与方法，从而帮助读者准确抓取买卖信号。 本书以实战讲解为核心，内容由浅入深，既可以作为期货投资新手的学习手册，也适合职业投资者、证券从业者进阶使用。

目录

第 1章 期货市场为何而生 1.1 期货市场的起源 / 2 1.1.1 范围内的期货市场起源 / 2 1.1.2 我国期货市场的起源 / 4 1.1.3 我国四大期货交易所 / 4 1.2 立约与标准化合约 / 5 1.2.1 农商立约 / 5 1.2.2 解构标准化合约 / 6 1.3 一次完整的期货交易 / 9 1.3.1 杠杆 / 9 1.3.2 做空 / 10 1.3.3 T 0 / 11 1.3.4 一些术语 / 11 1.4 打消一些疑虑 / 13 1.5 分析方法 / 14 第 2章 期货的基本交易模式 2.1 套期保值 / 18 2.1.1 生产者的套期保值 / 18 2.1.2 消费者的套期保值 / 20 2.2 影响理论套利的基差 / 21 2.2.1 为什么会存在基差 / 21 2.2.2 基差如何影响理论套期保值 / 22 2.3 金融期货的套期保值 / 24 2.3.1 股票如何对应股指期货 / 25 2.3.2 卖出套期保值 / 25 2.3.3 买入套期保值 / 26 2.4 套利交易 / 28 2.4.1 跨交易所套利 / 28 2.4.2 跨品种套利 / 29 2.4.3 跨合约套利 / 31 2.4.4 股指期货无风险套利 / 32 第3章 K 线图分析 3.1 K 线的画法 / 36 3.2 K 线反转形态 / 37 3.2.1 锤子线 / 38 3.2.2 启明星 / 40 3.2.3 刺透形态 / 41 3.2.4 看涨抱线形态 / 43 3.2.5 上吊线 / 45 3.2.6 黄昏之星 / 46 3.2.7 乌云盖顶 / 48 3.2.8 看跌抱线 / 50 3.2.9 流星线 / 52 3.2.10 孕线 / 53 3.3 持续形态 / 55 3.3.1 跳空窗口 / 55 3.3.2 跳空并列阴阳线 / 57 3.3.3 平台跳空 / 59 3.3.4 上升/ 下降三法 / 61 3.4 对K 线形态的深入思考 / 63 3.4.1 条件全面严格量化 / 63 3.4.2 形态转换 / 65 3.4.3 几无大用 / 68 第4章 趋势 4.1 道氏理论 / 71 4.1.1 趋势的定义 / 71 4.1.2 趋势的方向 / 73 4.1.3 道氏理论的基本原则 / 75 4.2 峰谷的支撑与压制 / 79 4.2.1 支撑与压制 / 79 4.2.2 支撑与压制的角色转换 / 82 4.3 趋势线 / 84 4.3.1 趋势线的画法 / 84 4.3.2 123 原则 / 87 第5章 价格形态 5.1 反转价格形态 / 91 5.1.1 头肩顶底反转形态 / 91 5.1.2 双重顶底反转形态 / 95 5.1.3 三重顶底反转形态 / 99 5.1.4 圆弧顶底反转形态 / 102 5.1.5 V 形反转形态 / 103 5.2 持续形态 / 104 5.2.1 三角形形态 / 105 5.2.2 楔形形态 / 109 5.2.3 喇叭形形态 / 109 5.2.4 旗形持续形态 / 111

编辑

★一：从零讲起，为零基础读者和有过股票交易而没有期货交易并想转做股指期货和商品期货的读者们提供入门基础。 ★二：本书不以技术分析为主，这是与众多此类书籍不同的地方。本书基本分析与技术分析并重，套利套保与投机交易并重。 ★三：本书为那些致力于程序化交易的读者提供了编制程序化交易系统时需注意的问题、建设性建议，并给出了三重滤网程序化交易系统的详细解读。

《期货交易的艺术：洞察市场波动，驾驭财富机遇》 期货交易，一个充满挑战与魅力的领域，它连接着全球大宗商品、金融衍生品乃至未来的价格走向。对于渴望在金融市场中寻求增长的投资者而言，理解并掌握期货交易的精髓，是解锁财富密码的关键。本书并非仅仅罗列冰冷的理论，而是旨在以一种更为生动、实用的方式，引领读者深入期货交易的世界，从基础认知到策略运用，再到风险管控，全方位地提升交易者的实战能力。 第一章：期货市场的基石——认知与定位 在踏入期货交易的迷宫之前，清晰地认识这个市场的本质至关重要。本章将为您打下坚实的基础，解释期货合同的定义、运作机制以及其与现货市场的关联。我们将深入探讨不同类型的期货合约，例如商品期货（农产品、能源、金属等）和金融期货（股指、债券、外汇等），理解它们的独特属性和交易逻辑。同时，我们将剖析期货交易的核心参与者——套期保值者与投机者，了解他们的目标与行为模式，从而帮助您明确自身在市场中的定位。此外，本章还会引导您审视期货交易的风险与机遇，理性评估其潜在的收益与损失，为后续的学习做好心理准备。我们将探讨市场流动性、合约乘数、保证金制度等关键概念，确保您对期货交易的基本框架有全面而准确的认识。 第二章：洞悉市场脉搏——基本面分析的深度解析 价格的波动并非无迹可寻，基本面分析是解读市场深层驱动力的利器。本章将聚焦于商品和金融期货各自所面临的基本面因素。对于商品期货，我们将深入研究影响供需关系的各个方面：宏观经济数据（GDP增长、通货膨胀、利率政策）、地缘政治事件（冲突、贸易战）、天气因素（对农产品的影响）、库存水平、生产成本、政府政策（补贴、禁令）等。我们将学习如何收集、筛选和解读这些信息，并评估它们对未来价格的潜在影响。 对于金融期货，基本面分析的重点将转向宏观经济指标、货币政策、财政政策、企业盈利、行业发展趋势、国际金融局势等。我们将探讨如何分析央行的利率决议、解读非农就业报告、理解财政刺激措施的传导效应，以及评估全球经济一体化对金融市场的影响。本章的目标是培养读者形成独立分析市场动态的能力，不被短期波动所迷惑，而是能够抓住驱动价格长期趋势的核心要素。我们还将介绍一些实用的分析工具和数据库，帮助您更高效地获取和处理基本面信息。 第三章：捕捉价格信号——技术分析的精髓与实践 如果说基本面分析是“知其所以然”，那么技术分析则是“观其所以然”。本章将带领您进入技术分析的精彩世界，掌握识别市场趋势、预测价格走势的强大工具。我们将从最基础的价格图表类型（折线图、柱状图、K线图）开始，逐步深入。K线图作为最常用的工具，我们将详细讲解其构成要素（开盘价、收盘价、最高价、最低价）以及各种经典K线组合形态（如锤子线、吞没形态、启明星、黄昏之星等），理解它们所传递的市场情绪和潜在的交易信号。 在此基础上，我们将介绍各种技术指标，包括趋势指标（如移动平均线、MACD）、震荡指标（如RSI、KDJ）、成交量指标（如OBV）等。我们将学习如何计算、解读这些指标，以及它们在判断市场趋势、超买超卖区域、买卖时机等方面的应用。本章的重点在于实战，我们将通过大量的图表案例，演示如何将这些技术工具融会贯通，构建出有效的交易决策流程。同时，我们将强调技术分析并非万能，其有效性需要结合基本面和市场情绪进行综合判断。 第四章：图表上的智慧——趋势线、支撑与阻力分析 在技术分析的框架下，趋势线、支撑位和阻力位是识别市场方向和潜在转折点的关键要素。本章将聚焦于这三大核心概念的识别与运用。我们将学习如何准确地绘制趋势线，区分上升趋势线、下降趋势线和横盘趋势线，并理解趋势线的有效性判断标准（如连接点的数量、穿越时的阻力或支撑作用）。 支撑位和阻力位的概念是交易者必须掌握的。我们将探讨如何通过前期高点、低点、成交密集区、整数关口、斐波那契回调位、均线系统等多种方法来识别潜在的支撑与阻力区域。本章的重点在于理解这些水平在价格波动中的作用，以及如何利用它们来制定进出场点位。我们将分析价格在触及支撑或阻力位时的不同反应，并学习如何在突破或跌破这些关键位置时做出交易决策。通过大量的实战演练，您将能够更加敏锐地捕捉市场中的关键价格节点。 第五章：穿越周期迷雾——时间周期与形态分析的应用 市场并非总是以线性方式发展，周期性波动是其内在规律之一。本章将引导您探索时间周期的概念，理解不同时间框架下的市场行为。我们将介绍一些常用的技术分析方法来识别和利用周期，例如艾略特波浪理论的初步应用、道氏理论中的波段分析，以及一些基于时间节点的交易策略。 形态分析是技术分析中另一个重要的组成部分。本章将深入讲解各种经典的形态，包括反转形态（如头肩顶、头肩底、双顶、双底）和持续形态（如三角形、旗形、楔形）。我们将详细分析这些形态的构成要素、形成原因以及它们所预示的价格走向。通过对形态的识别和解读，您将能够更有效地判断市场趋势的延续或反转，从而抓住关键的交易机会。我们将强调，形态并非孤立存在，而是需要与趋势线、支撑阻力等其他技术工具相结合，才能发挥最大的效用。 第六章：量化交易的基石——交易系统构建的逻辑 在拥有了扎实的分析基础之后，下一步便是将其转化为一套可执行的交易策略——交易系统。本章将为您揭示交易系统构建的逻辑和核心要素。我们将探讨什么是交易系统，它为何如此重要，以及一个成功的交易系统应具备哪些关键特征。 本章将引导您思考交易系统的四大基石：入场信号、出场信号、止损策略和仓位管理。我们将讨论如何根据基本面和技术面分析的结论，设计出明确的入场规则，例如当价格突破某个关键阻力位且成交量放大时入场。同样，我们将学习如何设定止盈目标和止损点位，以规避过度损失并锁定利润。尤为重要的是，我们将深入讲解仓位管理的重要性，介绍几种常见的资金管理方法（如固定比例止损、固定金额止损、凯利公式的初步概念），帮助您在控制风险的前提下，最大化潜在收益。本章的目标是让您理解，一个好的交易系统能够帮助您消除情绪干扰，实现交易的标准化和纪律化。 第七章：风险的防火墙——止损策略与资金管理 在期货交易的世界里，风险管理是生存和盈利的命脉。本章将以极大的篇重点，深入探讨如何构建一套严谨的止损策略和科学的资金管理体系，为您的交易保驾护航。 我们将详细阐述止损的意义和必要性，并介绍多种有效的止损设置方法，例如固定点数止损、百分比止损、基于技术形态的止损（如跌破上升趋势线）、以及基于波动率的止损。我们将分析不同止损策略的优缺点，以及在不同市场环境下（如高波动性市场和低波动性市场）应如何选择合适的止损方式。 资金管理是交易系统的灵魂。本章将引入几种主流的资金管理原则，例如“永远不要孤注一掷”、“控制每一次亏损的比例”，并详细介绍如何根据您的账户总额、可接受的单笔亏损风险，计算出合理的交易手数。我们将探讨凯利公式等更高级的资金管理理论，并解释其在实际交易中的应用局限性。通过本章的学习，您将深刻理解，即使是再好的交易策略，如果缺乏有效的风险控制，也可能导致资金的迅速缩水。我们将强调，严格执行止损和科学的资金管理，是您在期货市场中长期生存的关键。 第八章：实战演练与进阶——案例分析与交易心态 理论学习固然重要，但真正的成长源于实战。本章将通过大量的真实案例分析，将前面章节所学的知识融会贯通，并着重探讨交易心态的修炼，这是通往高级交易者之路不可或缺的一环。 我们将选取不同市场环境下、不同品种的期货交易案例，详细剖析其背后的基本面和技术面逻辑，并展示如何运用之前介绍的分析工具来判断行情。我们将模拟交易决策过程，包括信号的识别、入场点位的选择、止损止盈的设定，以及对交易过程中的意外情况的处理。通过这些案例，您将看到理论知识如何在实际操作中落地。 同时，我们还将深入探讨交易者普遍面临的心理挑战，例如贪婪、恐惧、侥幸心理、报复性交易等。我们将介绍一些行之有效的心理调适方法，例如建立交易日志、进行复盘分析、保持规律的作息、以及寻求同道的交流。我们将强调，情绪是交易的最大敌人之一，只有具备强大的心理素质，才能在瞬息万变的期货市场中保持冷静与理智，做出最优的决策。本章的目标是帮助您将理论知识内化为实战能力，并培养出成熟的交易心态。 第九章：展望未来——期货交易的演变与持续学习 金融市场永远在发展，期货交易亦不例外。本章将对期货交易的未来趋势进行展望，并强调持续学习的重要性。我们将探讨自动化交易、算法交易、高频交易等新兴技术在期货市场的应用，以及它们对传统交易模式可能带来的影响。 同时，我们也将审视全球化和信息技术发展对期货市场带来的新机遇与新挑战。我们将鼓励读者保持开放的心态，持续关注市场动态，学习新的交易工具和策略。本章旨在为读者构建一个长期学习的框架，让您认识到，成为一名成功的期货交易者，是一个永无止境的学习与进化的过程。我们将提供一些获取最新信息、拓展知识边界的途径，并鼓励您在实践中不断总结经验，实现自身的交易境界的不断提升。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，真正的投资智慧，在于实践与理论的结合。《期货交易实战:套利模式、技术分析与交易系统构建》恰恰做到了这一点。作者并没有回避期货交易的风险性，反而以一种非常坦诚的态度，剖析了各种潜在的陷阱和误区。在我看来，这才是负责任的教学方式。书中所提到的“套利模式”，给我打开了全新的视角，它不再是简单的方向性交易，而是更加精细化的对冲和风险控制。我尝试着按照书中的思路，去模拟一些套利操作，虽然目前还处于学习阶段，但已经能够感受到其中蕴含的巨大潜力。同时，技术分析的部分，也不是简单地罗列图表，而是深入剖析了每种技术背后的逻辑和适用场景，让我对各种K线形态、指标组合有了更深刻的理解。总而言之，这本书不仅传授了知识，更传递了一种严谨、理性、务实的交易精神。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为我量身定做的！我一直对金融投资领域充满好奇，但总是觉得隔着一层纱，看不透那些复杂的术语和操作。当我拿到这本《期货交易实战:套利模式、技术分析与交易系统构建》时，我内心是抱着试试看的心态，但很快就被它深深吸引了。作者的笔触非常亲切，仿佛是一位经验丰富的老朋友在娓娓道来，将那些看似高深莫测的期货交易知识，一点点拆解，变得生动易懂。尤其让我印象深刻的是关于“套利模式”的讲解，它不再是枯燥的理论，而是结合了大量的实际案例，让我看到了在纷繁的市场中，如何捕捉那些稍纵即逝的盈利机会。我甚至能想象到作者在书桌前，反复推敲这些策略时的模样，这份用心可见一斑。而且，这本书的排版设计也十分人性化，图文并茂，关键点标注清晰，我甚至可以在通勤的地铁上，一边听着播客，一边翻阅这本书，感觉收获满满。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，在决定购买这本书之前，我曾有过一丝犹豫，担心它是否会过于晦涩难懂，或者只是泛泛而谈。《期货交易实战:套利模式、技术分析与交易系统构建》彻底打消了我的顾虑。作者的叙述风格非常接地气，他用非常朴实无华的语言，将复杂的期货交易概念解释得一清二楚。我尤其欣赏书中关于“交易系统构建”的这一部分，它不仅仅是告诉你“怎么做”，更是告诉你“为什么这么做”。作者通过大量的实例分析，详细阐述了不同交易策略的优劣势，以及如何根据自身的风险偏好和市场环境来选择和调整。我甚至觉得，这本书不仅仅是关于期货交易，它更是一本关于决策、关于风险管理、关于自我认知的哲学书。读完这本书，我感觉自己对市场的理解又上了一个台阶，也更加有信心去迎接未来的挑战。

评分☆☆☆☆☆

我是一个对金融市场充满好奇的人，但一直缺乏系统的指导。《期货交易实战:套利模式、技术分析与交易系统构建》就像是为我量身定做的一把钥匙，为我打开了通往期货交易世界的大门。书中的“套利模式”部分，让我看到了原来在期货市场中，除了简单的买涨买跌，还有如此多巧妙的盈利策略，这极大地拓宽了我的视野。而且，作者在讲解技术分析的时候，并没有仅仅停留在介绍各种指标的定义，而是深入剖析了这些指标背后的逻辑，以及如何在实战中灵活运用，这让我不再是被动地学习，而是开始主动地思考。最让我赞赏的是，书中关于“交易系统构建”的讲解，它为我提供了一个清晰的框架，让我知道如何将零散的知识点整合起来，形成一套完整、可执行的交易体系。这本书的语言风格非常流畅，读起来一点都不费力，我常常沉浸其中，不知不觉就读完了好几个章节，感觉收获匪浅。

评分☆☆☆☆☆

这本书的深度和广度都让我感到惊喜。我之前也涉猎过一些金融投资的书籍，但很多都停留在表面，要么过于理论化，要么就过于简单粗暴。《期货交易实战:套利模式、技术分析与交易系统构建》却恰恰找到了一个绝佳的平衡点。它在技术分析的部分，不仅介绍了各种经典的指标和形态，更重要的是，它教会了我如何将这些工具融会贯通，形成一套属于自己的交易逻辑。我特别喜欢作者关于“交易系统构建”的章节，它就像是为我提供了一张蓝图，让我清晰地看到了如何将市场观察、风险管理、资金分配等要素有机地结合起来，构建一个可持续的交易体系。阅读过程中，我常常会停下来，结合自己过往的交易经历进行反思，很多之前困惑不解的地方，在阅读这本书后豁然开朗。它不像是一本简单的教科书，更像是一位引路人，在我探索期货交易的道路上，点亮了一盏盏明灯。