私募春鞦：全國很好期貨投資機構運作思路 瀋良 9787513637114 中國經濟齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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瀋良 著

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齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513637114

商品編碼：28906394190

齣版時間：2015-02-01

書名	私募春鞦：全國很好期貨投資機構運作思路
定價	58.00
ISBN	9787513637114
齣版社	中國經濟齣版社
作者	瀋良
編號	1201071935
齣版日期	2015-02-01
印刷日期	2015-02-02
版次	1
字數	530.00韆字
頁數	403

一、從冠J到私募 於海飛：(一)中長綫交易可復製性*強 於海飛：(二)運作産品迴撤會減少／麯綫會平滑／盈利更確定 林波：術業有專攻 我們隻做股指期貨 付愛民：(一)做穩資金和賺大錢並不矛盾 付愛民：(二)更穩健 更持久 從個人到團隊 王嚮洋：資産管理和單打獨鬥不能相提並論 二、量化投資派私募 呂峰：做任何事情都要純粹 王黎：用科學量化投資創造財富不是夢想 宋易朋：破除偏執 圓滿融通 言程序交易團隊：(一)隻要有波動 就可以賺錢 言程序交易團隊：(二)寜走十步遙 不行一步險 硃宏偉：尋找充分必要的投資邏輯 張毅：沒有*好策略／隻有更適閤的策略組 陳曦：業績的持續穩定壓倒一切 陳世彬：活在市場上等每次機會的齣現 三、套利對衝派私募 ……

瀋良 股票和期貨口袋理論的開創者 期貨中國網www.7hcn.com創辦人 是從金融投資實戰中脫穎而齣的財經作傢和資深的財經評論傢 著有'裸奔的錢'、'誰能幫你贏利'、'期貨兵法'、'漲跌沉浮'等書 主編'每個人都應該瞭解期貨' 原創熱門財經類文章百餘篇 如'房地産掠奪'、'財富分配'、'美國的民主負擔'、'中國必將贏得貨幣戰爭'、'中國缺的是金融戰略傢'等。 劉健偉 七禾網·期貨中國網-www.7hcn.com執行總編 杭州人 南京大學金融學專業畢業。2008年進入期貨行業 緻力於行業很好投顧的資源整閤以及國內一流私募機構的跟蹤研究 成功完成很好期貨投顧專訪及私募機構走訪報道數十篇 編撰瞭對國內期貨私募行業數據統計頗具參考價值的'私募月報'係列。

青年(14-20歲),普通成人

根據中國證券投資基金業協會的數據統計 截至2015年1月5日 備案私募基金管理人有5445傢 已備案私募基金産品1950隻 私募基金管理人注冊資本閤計超過6400億元 整個市場估算期貨私募超過300億規模。 在期貨私募領域 規模和業績的如何平衡一直是個頗值得玩味的命題。有的機構將迅速擴張規模看作**要務 也有人錶示為瞭保證業績 不得不將規模放到次要的位置。而在私募機構的交易模式上 量化交易與主觀交易也從個人投資者間的博弈延續到瞭機構間的博弈。 私募機構的人員構成也大有不同 有的團隊以純交易人員為主 有的團隊偏重於研究 而有的團隊還處於單打獨鬥的“個人英雄”模式 多樣的團隊構成是否會影響機構化的運作 '私募春鞦'整閤瞭國內35傢很好私募機構對期貨投資機構運作模式的解讀以及37個明星投顧對盈利手段、交易心得的剖析 為廣大投資者呈現齣一部洞悉資産管理時代發展方嚮的白皮書。 “目前是我們麵臨的*好的曆史機遇期。”期貨行業未來的時代將是機構的時代 在這個*好的曆史機遇期 '私募春鞦'編委瀋良、劉健偉也希望本書能夠給機構和投資者帶來幫助。

《量化交易的藝術：從原理到實戰的深度解析》 本書是一本深入探討量化交易理論與實踐的專業著作，旨在為金融市場的參與者，無論是機構投資者還是個人交易者，提供一個全麵、係統的學習框架。本書並非簡單羅列交易策略，而是從量化交易的本質齣發，剖析其背後的邏輯，並將其與實際操作緊密結閤，幫助讀者構建屬於自己的量化交易體係。 引言：量化交易的時代浪潮 在信息爆炸、算法飛速發展的今天，金融市場正經曆著深刻的變革。傳統的依靠主觀判斷和經驗的交易模式，正在被數據驅動、邏輯嚴謹的量化交易逐漸取代。量化交易，以其客觀性、紀律性和效率性，成為瞭新時代投資的必然選擇。本書將帶領讀者走進量化交易的世界，理解其核心價值，並掌握在復雜多變的市場中製勝的關鍵。 第一部分：量化交易的基石——理論與方法論 1. 量化交易的定義與演進 什麼是量化交易？ 我們將從基礎概念入手，清晰界定量化交易的內涵，區分其與傳統交易的區彆。量化交易的核心在於利用數學模型、統計方法和計算機程序來分析市場數據、識彆交易機會並執行交易指令。 量化交易的曆史軌跡。 迴顧量化交易的發展曆程，從早期的統計套利到如今的機器學習與深度學習在量化領域的應用，梳理其技術演進的關鍵節點。 量化交易的優勢與局限。 深入分析量化交易在剋服人性弱點（恐懼、貪婪）、提高交易效率、降低交易成本等方麵的顯著優勢，同時也客觀指齣其在模型失效、黑天鵝事件、數據質量等方麵的潛在風險。 2. 構建量化交易體係的理論框架 市場微觀結構與有效市場假說。 理解市場的運行機製，包括訂單簿、流動性、交易成本等，以及不同形式的有效市場假說，為量化策略的設計提供理論支撐。 統計學與概率論在金融中的應用。 講解如何運用統計學工具（如迴歸分析、時間序列分析、假設檢驗）和概率論原理（如風險價值VaR、條件在險價值CVaR）來度量和管理風險，評估資産收益。 金融經濟學理論的量化解讀。 探討行為金融學、資産定價模型（如CAPM、APT）等理論在量化策略開發中的啓示。 3. 數據分析與處理——量化交易的血液 數據來源與采集。 詳細介紹不同類型的金融數據（價格數據、交易數據、基本麵數據、另類數據等）的來源、獲取渠道以及數據質量的重要性。 數據清洗與預處理。 講解如何處理缺失值、異常值，如何進行數據標準化、歸一化，以及如何構建適閤模型分析的數據結構。 特徵工程。 介紹如何從原始數據中提取有意義的特徵，例如技術指標（均綫、MACD、RSI）、波動率指標、相關性指標等，以及如何利用領域知識來創造新的特徵。 第二部分：量化策略的設計與開發 1. 策略的分類與思路 阿爾法策略。 講解如何尋找並利用市場中的微小定價偏差，以獲取超額收益。本書將介紹多種經典阿爾法策略的構建思路，如趨勢跟蹤、均值迴歸、跨市場套利、事件驅動等。 貝塔策略。 探討如何有效捕捉市場整體風險溢價，例如指數增強、因子投資等。 組閤管理策略。 講解如何通過構建和調整投資組閤來分散風險、優化收益，如均值-方差優化、風險平價等。 2. 量化策略的開發流程 策略構思與邏輯梳理。 如何從市場現象中提煉交易邏輯，並將其轉化為可量化的交易規則。 數據迴測與樣本外測試。 強調迴測的科學性，如何避免過擬閤，進行嚴格的樣本外測試以評估策略的真實錶現。 參數優化與魯棒性檢驗。 講解如何選擇最優參數，並對策略的魯棒性進行檢驗，以應對市場變化。 3. 案例解析：經典量化策略的深度剖析 趨勢跟蹤策略的精細化。 不僅是簡單的均綫穿越，還將探討如何結閤成交量、波動率等因素優化信號，以及如何管理止損和止盈。 均值迴歸策略的實戰應用。 詳細解析協整、配對交易等，並探討如何在不同市場環境下選擇閤適的均值迴歸模型。 因子投資策略的構建與因子選擇。 深入講解價值、成長、動量、低波動等經典因子，以及如何構建多因子模型。 第三部分：量化交易的實戰應用與風險管理 1. 交易執行與技術實現 交易接口與API。 介紹如何利用交易API連接交易所，實現自動化交易。 委托訂單類型與執行算法。 講解市價單、限價單、止損單等不同訂單類型，以及如何選擇閤適的執行算法（如VWAP、TWAP）來最小化交易成本。 高頻交易與低延遲技術。 簡要介紹高頻交易的基本原理和技術要求，幫助讀者瞭解這一前沿領域。 2. 風險管理——量化交易的生命綫 倉位管理。 講解如何根據市場狀況、策略錶現和風險偏好來動態調整倉位，控製單筆交易和整體組閤的風險。 止損與止盈策略。 強調止損和止盈在風險控製中的關鍵作用，介紹不同的止損方法（如固定比例止損、追蹤止損）和止盈方法。 市場風險、模型風險與操作風險。 全麵分析量化交易中可能遇到的各類風險，並提供相應的應對策略。 迴撤控製與夏普比率。 講解如何通過有效風險管理來控製最大迴撤，並提高夏普比率等風險調整後收益指標。 3. 量化交易的未來展望 機器學習與深度學習在量化交易中的應用。 探討神經網絡、支持嚮量機、隨機森林等機器學習算法在預測、模式識彆、非綫性關係建模等方麵的潛力。 另類數據與大數據。 分析衛星圖像、社交媒體情緒、新聞文本等另類數據在量化交易中的應用前景。 算法倫理與閤規性。 關注量化交易發展過程中可能麵臨的倫理問題和監管要求。 結語：量化交易的持續學習與進化 量化交易並非一成不變的學科，市場瞬息萬變，技術日新月異。本書強調的不僅是知識的傳授，更是學習方法的引導，鼓勵讀者保持終身學習的態度，不斷探索、實踐和優化自己的交易體係。希望通過本書的閱讀，讀者能夠深刻理解量化交易的精髓，掌握科學的交易方法，並在充滿機遇與挑戰的金融市場中，找到屬於自己的量化之路。

評分☆☆☆☆☆

我通常閱讀金融類書籍，會非常注重作者的實操經驗和市場洞察力。瀋良這個名字，加上“全國很好期貨投資機構運作思路”這樣的副標題，讓我對這本書的實用性充滿期待。我希望它能像一本“武林秘籍”，裏麵詳細記載著那些真正能夠讓機構在期貨市場中立於不敗之地的“獨門絕技”。我很好奇，這些成功的機構是如何進行宏觀分析的？他們又是如何將宏觀判斷轉化為具體的交易策略的？在風險控製方麵，他們有沒有一些與眾不同的方法？我特彆想瞭解的是，在信息爆炸的時代，他們如何篩選真正有價值的信息，又如何避免被市場噪音所乾擾。這本書，對我來說，不隻是想瞭解一些期貨的知識，更重要的是想學習一種思維方式，一種在不確定性中尋找確定性、在變化中把握機遇的策略。我想知道，他們是如何做到在激烈的競爭中，始終保持領先地位的。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，期貨市場是一個非常考驗人性和智慧的戰場，而機構的運作，更是將這種考驗放大到瞭極緻。這本書的書名《私募春鞦》以及作者瀋良，都給我一種“高手過招”的感覺。我渴望在這本書中看到，那些頂尖的期貨投資機構，是如何在風險與收益之間找到最佳平衡點的。他們是如何構建自己的交易係統，如何通過數據分析來預測市場趨勢，又如何在瞬息萬變的行情中做齣果斷的決策？我尤其想瞭解的是，他們是如何管理自己的團隊，如何激發團隊成員的潛力，以及如何在團隊內部形成高效的協作機製。我希望這本書能夠提供一些關於機構化運作的深度解讀，不僅僅是關於交易技術，更是關於管理、關於策略、關於文化。我想知道，他們是如何在市場的潮起潮落中，保持自己的核心競爭力，並持續取得成功的。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名和作者名，我之前就在金融圈子裏聽過一些風聲，尤其是“全國很好期貨投資機構運作思路”這幾個字，總是讓我充滿好奇。瀋良這個名字，感覺就帶著一種沉穩和洞察力，像是那種能把復雜市場邏輯梳理得清清楚楚的專傢。雖然我還沒有正式開始閱讀，但僅僅從書名和作者的背景來看，我已經對這本書寄予瞭厚望。我期待它不僅僅是羅列一些理論，更希望能深入挖掘那些真正能夠引領機構在期貨市場中乘風破浪的“秘密武器”。畢竟，個人投資者和機構的運作邏輯，在很多層麵是截然不同的。機構的體量、風控、人纔梯隊，以及對宏觀經濟的把握，都是決定成敗的關鍵。我希望能在這本書裏找到一些關於這些深層運作機製的答案，比如他們是如何構建交易模型，如何進行風險管理，以及在麵對黑天鵝事件時，他們會采取怎樣的應對策略。中國經濟齣版社齣版，也給我一種靠譜的感覺，希望這本書能給我帶來全新的視角，讓我對期貨投資的理解更上一層樓。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我是一個對金融市場充滿敬畏的普通投資者，尤其是在期貨這個領域，它既吸引人又充滿挑戰。我一直覺得，想要在這個市場中生存並取得一些成就，光靠一腔熱血和零散的知識是遠遠不夠的。我更需要的是係統性的、來自實戰檢驗的智慧。這本書的書名《私募春鞦》聽起來就有一種曆史沉澱感，仿佛記錄著期貨投資機構在市場風雲變幻中的起起伏伏，以及那些在跌宕中形成的寶貴經驗。我非常期待從這本書中學習到，那些成功的私募機構是如何在信息不對稱、市場波動劇烈的情況下，保持冷靜，並做齣精準判斷的。或許，它會揭示一些關於市場心理、情緒管理，以及如何在集體瘋狂中保持獨立思考的秘訣。我也想知道，在當前的經濟環境下，這些機構是如何調整自己的投資策略，以適應新的市場格局。我希望這本書不僅僅是紙上談兵，而是能夠提供一些可以直接藉鑒的思路和方法，幫助我提升自己的投資認知和實操能力。

評分☆☆☆☆☆

我之前涉足過一些期貨投資，雖然算不上專業，但深知這個領域的復雜性和挑戰性。在尋找能真正幫助我提升認知的書籍時，《私募春鞦：全國很好期貨投資機構運作思路》這個書名立刻吸引瞭我。我非常好奇，那些在期貨市場中占據領先地位的機構，他們的“運作思路”究竟是怎樣的？瀋良這個名字，在我看來，也自帶一種專業和權威的光環。我希望這本書能讓我窺見那些成功的私募機構的“幕後故事”，瞭解他們是如何在信息不對稱、市場情緒波動等不利條件下，依然能夠製定齣有效的投資策略。我期待它能提供一些關於機構如何進行資産配置、如何建立風險管理體係、以及如何應對市場突發事件的寶貴經驗。畢竟，個人投資者的視角和機構的視角，在很多方麵都有著本質的區彆，我希望能通過這本書，跨越這個鴻溝，獲得更高級彆的市場認知。