私募春秋：全国很好期货投资机构运作思路 沈良 9787513637114 中国经济出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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沈良 著

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• 沈良
• 中国经济出版社
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出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787513637114

商品编码：28906394190

出版时间：2015-02-01

书名	私募春秋：全国很好期货投资机构运作思路
定价	58.00
ISBN	9787513637114
出版社	中国经济出版社
作者	沈良
编号	1201071935
出版日期	2015-02-01
印刷日期	2015-02-02
版次	1
字数	530.00千字
页数	403

一、从冠J到私募 于海飞：(一)中长线交易可复制性*强 于海飞：(二)运作产品回撤会减少／曲线会平滑／盈利更确定 林波：术业有专攻 我们只做股指期货 付爱民：(一)做稳资金和赚大钱并不矛盾 付爱民：(二)更稳健 更持久 从个人到团队 王向洋：资产管理和单打独斗不能相提并论 二、量化投资派私募 吕峰：做任何事情都要纯粹 王黎：用科学量化投资创造财富不是梦想 宋易朋：破除偏执 圆满融通 言程序交易团队：(一)只要有波动 就可以赚钱 言程序交易团队：(二)宁走十步遥 不行一步险 朱宏伟：寻找充分必要的投资逻辑 张毅：没有*好策略／只有更适合的策略组 陈曦：业绩的持续稳定压倒一切 陈世彬：活在市场上等每次机会的出现 三、套利对冲派私募 ……

沈良 股票和期货口袋理论的开创者 期货中国网www.7hcn.com创办人 是从金融投资实战中脱颖而出的财经作家和资深的财经评论家 著有'裸奔的钱'、'谁能帮你赢利'、'期货兵法'、'涨跌沉浮'等书 主编'每个人都应该了解期货' 原创热门财经类文章百余篇 如'房地产掠夺'、'财富分配'、'美国的民主负担'、'中国必将赢得货币战争'、'中国缺的是金融战略家'等。 刘健伟 七禾网·期货中国网-www.7hcn.com执行总编 杭州人 南京大学金融学专业毕业。2008年进入期货行业 致力于行业很好投顾的资源整合以及国内一流私募机构的跟踪研究 成功完成很好期货投顾专访及私募机构走访报道数十篇 编撰了对国内期货私募行业数据统计颇具参考价值的'私募月报'系列。

青年(14-20岁),普通成人

根据中国证券投资基金业协会的数据统计 截至2015年1月5日 备案私募基金管理人有5445家 已备案私募基金产品1950只 私募基金管理人注册资本合计超过6400亿元 整个市场估算期货私募超过300亿规模。 在期货私募领域 规模和业绩的如何平衡一直是个颇值得玩味的命题。有的机构将迅速扩张规模看作**要务 也有人表示为了保证业绩 不得不将规模放到次要的位置。而在私募机构的交易模式上 量化交易与主观交易也从个人投资者间的博弈延续到了机构间的博弈。 私募机构的人员构成也大有不同 有的团队以纯交易人员为主 有的团队偏重于研究 而有的团队还处于单打独斗的“个人英雄”模式 多样的团队构成是否会影响机构化的运作 '私募春秋'整合了国内35家很好私募机构对期货投资机构运作模式的解读以及37个明星投顾对盈利手段、交易心得的剖析 为广大投资者呈现出一部洞悉资产管理时代发展方向的白皮书。 “目前是我们面临的*好的历史机遇期。”期货行业未来的时代将是机构的时代 在这个*好的历史机遇期 '私募春秋'编委沈良、刘健伟也希望本书能够给机构和投资者带来帮助。

《量化交易的艺术：从原理到实战的深度解析》 本书是一本深入探讨量化交易理论与实践的专业著作，旨在为金融市场的参与者，无论是机构投资者还是个人交易者，提供一个全面、系统的学习框架。本书并非简单罗列交易策略，而是从量化交易的本质出发，剖析其背后的逻辑，并将其与实际操作紧密结合，帮助读者构建属于自己的量化交易体系。 引言：量化交易的时代浪潮 在信息爆炸、算法飞速发展的今天，金融市场正经历着深刻的变革。传统的依靠主观判断和经验的交易模式，正在被数据驱动、逻辑严谨的量化交易逐渐取代。量化交易，以其客观性、纪律性和效率性，成为了新时代投资的必然选择。本书将带领读者走进量化交易的世界，理解其核心价值，并掌握在复杂多变的市场中制胜的关键。 第一部分：量化交易的基石——理论与方法论 1. 量化交易的定义与演进 什么是量化交易？ 我们将从基础概念入手，清晰界定量化交易的内涵，区分其与传统交易的区别。量化交易的核心在于利用数学模型、统计方法和计算机程序来分析市场数据、识别交易机会并执行交易指令。 量化交易的历史轨迹。 回顾量化交易的发展历程，从早期的统计套利到如今的机器学习与深度学习在量化领域的应用，梳理其技术演进的关键节点。 量化交易的优势与局限。 深入分析量化交易在克服人性弱点（恐惧、贪婪）、提高交易效率、降低交易成本等方面的显著优势，同时也客观指出其在模型失效、黑天鹅事件、数据质量等方面的潜在风险。 2. 构建量化交易体系的理论框架 市场微观结构与有效市场假说。 理解市场的运行机制，包括订单簿、流动性、交易成本等，以及不同形式的有效市场假说，为量化策略的设计提供理论支撑。 统计学与概率论在金融中的应用。 讲解如何运用统计学工具（如回归分析、时间序列分析、假设检验）和概率论原理（如风险价值VaR、条件在险价值CVaR）来度量和管理风险，评估资产收益。 金融经济学理论的量化解读。 探讨行为金融学、资产定价模型（如CAPM、APT）等理论在量化策略开发中的启示。 3. 数据分析与处理——量化交易的血液 数据来源与采集。 详细介绍不同类型的金融数据（价格数据、交易数据、基本面数据、另类数据等）的来源、获取渠道以及数据质量的重要性。 数据清洗与预处理。 讲解如何处理缺失值、异常值，如何进行数据标准化、归一化，以及如何构建适合模型分析的数据结构。 特征工程。 介绍如何从原始数据中提取有意义的特征，例如技术指标（均线、MACD、RSI）、波动率指标、相关性指标等，以及如何利用领域知识来创造新的特征。 第二部分：量化策略的设计与开发 1. 策略的分类与思路 阿尔法策略。 讲解如何寻找并利用市场中的微小定价偏差，以获取超额收益。本书将介绍多种经典阿尔法策略的构建思路，如趋势跟踪、均值回归、跨市场套利、事件驱动等。 贝塔策略。 探讨如何有效捕捉市场整体风险溢价，例如指数增强、因子投资等。 组合管理策略。 讲解如何通过构建和调整投资组合来分散风险、优化收益，如均值-方差优化、风险平价等。 2. 量化策略的开发流程 策略构思与逻辑梳理。 如何从市场现象中提炼交易逻辑，并将其转化为可量化的交易规则。 数据回测与样本外测试。 强调回测的科学性，如何避免过拟合，进行严格的样本外测试以评估策略的真实表现。 参数优化与鲁棒性检验。 讲解如何选择最优参数，并对策略的鲁棒性进行检验，以应对市场变化。 3. 案例解析：经典量化策略的深度剖析 趋势跟踪策略的精细化。 不仅是简单的均线穿越，还将探讨如何结合成交量、波动率等因素优化信号，以及如何管理止损和止盈。 均值回归策略的实战应用。 详细解析协整、配对交易等，并探讨如何在不同市场环境下选择合适的均值回归模型。 因子投资策略的构建与因子选择。 深入讲解价值、成长、动量、低波动等经典因子，以及如何构建多因子模型。 第三部分：量化交易的实战应用与风险管理 1. 交易执行与技术实现 交易接口与API。 介绍如何利用交易API连接交易所，实现自动化交易。 委托订单类型与执行算法。 讲解市价单、限价单、止损单等不同订单类型，以及如何选择合适的执行算法（如VWAP、TWAP）来最小化交易成本。 高频交易与低延迟技术。 简要介绍高频交易的基本原理和技术要求，帮助读者了解这一前沿领域。 2. 风险管理——量化交易的生命线 仓位管理。 讲解如何根据市场状况、策略表现和风险偏好来动态调整仓位，控制单笔交易和整体组合的风险。 止损与止盈策略。 强调止损和止盈在风险控制中的关键作用，介绍不同的止损方法（如固定比例止损、追踪止损）和止盈方法。 市场风险、模型风险与操作风险。 全面分析量化交易中可能遇到的各类风险，并提供相应的应对策略。 回撤控制与夏普比率。 讲解如何通过有效风险管理来控制最大回撤，并提高夏普比率等风险调整后收益指标。 3. 量化交易的未来展望 机器学习与深度学习在量化交易中的应用。 探讨神经网络、支持向量机、随机森林等机器学习算法在预测、模式识别、非线性关系建模等方面的潜力。 另类数据与大数据。 分析卫星图像、社交媒体情绪、新闻文本等另类数据在量化交易中的应用前景。 算法伦理与合规性。 关注量化交易发展过程中可能面临的伦理问题和监管要求。 结语：量化交易的持续学习与进化 量化交易并非一成不变的学科，市场瞬息万变，技术日新月异。本书强调的不仅是知识的传授，更是学习方法的引导，鼓励读者保持终身学习的态度，不断探索、实践和优化自己的交易体系。希望通过本书的阅读，读者能够深刻理解量化交易的精髓，掌握科学的交易方法，并在充满机遇与挑战的金融市场中，找到属于自己的量化之路。

评分☆☆☆☆☆

我通常阅读金融类书籍，会非常注重作者的实操经验和市场洞察力。沈良这个名字，加上“全国很好期货投资机构运作思路”这样的副标题，让我对这本书的实用性充满期待。我希望它能像一本“武林秘籍”，里面详细记载着那些真正能够让机构在期货市场中立于不败之地的“独门绝技”。我很好奇，这些成功的机构是如何进行宏观分析的？他们又是如何将宏观判断转化为具体的交易策略的？在风险控制方面，他们有没有一些与众不同的方法？我特别想了解的是，在信息爆炸的时代，他们如何筛选真正有价值的信息，又如何避免被市场噪音所干扰。这本书，对我来说，不只是想了解一些期货的知识，更重要的是想学习一种思维方式，一种在不确定性中寻找确定性、在变化中把握机遇的策略。我想知道，他们是如何做到在激烈的竞争中，始终保持领先地位的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名和作者名，我之前就在金融圈子里听过一些风声，尤其是“全国很好期货投资机构运作思路”这几个字，总是让我充满好奇。沈良这个名字，感觉就带着一种沉稳和洞察力，像是那种能把复杂市场逻辑梳理得清清楚楚的专家。虽然我还没有正式开始阅读，但仅仅从书名和作者的背景来看，我已经对这本书寄予了厚望。我期待它不仅仅是罗列一些理论，更希望能深入挖掘那些真正能够引领机构在期货市场中乘风破浪的“秘密武器”。毕竟，个人投资者和机构的运作逻辑，在很多层面是截然不同的。机构的体量、风控、人才梯队，以及对宏观经济的把握，都是决定成败的关键。我希望能在这本书里找到一些关于这些深层运作机制的答案，比如他们是如何构建交易模型，如何进行风险管理，以及在面对黑天鹅事件时，他们会采取怎样的应对策略。中国经济出版社出版，也给我一种靠谱的感觉，希望这本书能给我带来全新的视角，让我对期货投资的理解更上一层楼。

评分☆☆☆☆☆

我之前涉足过一些期货投资，虽然算不上专业，但深知这个领域的复杂性和挑战性。在寻找能真正帮助我提升认知的书籍时，《私募春秋：全国很好期货投资机构运作思路》这个书名立刻吸引了我。我非常好奇，那些在期货市场中占据领先地位的机构，他们的“运作思路”究竟是怎样的？沈良这个名字，在我看来，也自带一种专业和权威的光环。我希望这本书能让我窥见那些成功的私募机构的“幕后故事”，了解他们是如何在信息不对称、市场情绪波动等不利条件下，依然能够制定出有效的投资策略。我期待它能提供一些关于机构如何进行资产配置、如何建立风险管理体系、以及如何应对市场突发事件的宝贵经验。毕竟，个人投资者的视角和机构的视角，在很多方面都有着本质的区别，我希望能通过这本书，跨越这个鸿沟，获得更高级别的市场认知。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我是一个对金融市场充满敬畏的普通投资者，尤其是在期货这个领域，它既吸引人又充满挑战。我一直觉得，想要在这个市场中生存并取得一些成就，光靠一腔热血和零散的知识是远远不够的。我更需要的是系统性的、来自实战检验的智慧。这本书的书名《私募春秋》听起来就有一种历史沉淀感，仿佛记录着期货投资机构在市场风云变幻中的起起伏伏，以及那些在跌宕中形成的宝贵经验。我非常期待从这本书中学习到，那些成功的私募机构是如何在信息不对称、市场波动剧烈的情况下，保持冷静，并做出精准判断的。或许，它会揭示一些关于市场心理、情绪管理，以及如何在集体疯狂中保持独立思考的秘诀。我也想知道，在当前的经济环境下，这些机构是如何调整自己的投资策略，以适应新的市场格局。我希望这本书不仅仅是纸上谈兵，而是能够提供一些可以直接借鉴的思路和方法，帮助我提升自己的投资认知和实操能力。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，期货市场是一个非常考验人性和智慧的战场，而机构的运作，更是将这种考验放大到了极致。这本书的书名《私募春秋》以及作者沈良，都给我一种“高手过招”的感觉。我渴望在这本书中看到，那些顶尖的期货投资机构，是如何在风险与收益之间找到最佳平衡点的。他们是如何构建自己的交易系统，如何通过数据分析来预测市场趋势，又如何在瞬息万变的行情中做出果断的决策？我尤其想了解的是，他们是如何管理自己的团队，如何激发团队成员的潜力，以及如何在团队内部形成高效的协作机制。我希望这本书能够提供一些关于机构化运作的深度解读，不仅仅是关于交易技术，更是关于管理、关于策略、关于文化。我想知道，他们是如何在市场的潮起潮落中，保持自己的核心竞争力，并持续取得成功的。