正版 波段交易法 [日] 林辉太郎著 毛兰频译 林辉太郎 金融证券投资理财股票炒股书籍证券 股票图书 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 尚佳亿图书专营店

出版社： 地震出版社

ISBN：9787502843809

商品编码：29622711470

丛书名： 波段交易法

出版时间：2014-03-01

《图解量化交易：策略构建与实战运用》 内容简介： 本书并非直接介绍某个具体的交易方法或模型，而是聚焦于量化交易这一宏观领域，为读者提供一个系统性的学习框架和实战指导。我们将深入剖析量化交易的本质，从策略的定义、构建、回测、优化到实盘执行，全方位地展示量化交易的魅力与挑战。本书力求摒弃晦涩难懂的理论术语，以清晰的图解和生动的案例，帮助读者建立对量化交易的直观认知，掌握将想法转化为可执行交易策略的整个流程。 核心内容概览： 第一部分：量化交易的基石——理解与思维 什么是量化交易？ 我们将从最基础的概念出发，阐释量化交易与传统交易的区别，以及其背后的核心理念——用数据说话，用逻辑驱动。读者将了解到，量化交易并非神秘的“黑箱”，而是建立在严谨的数学、统计学和计算机科学基础之上的理性决策过程。 量化交易的优势与局限： 深入探讨量化交易在克服人性弱点、提高交易效率、降低交易成本等方面的优势，同时也会坦诚分析其对数据质量的要求、模型失效的风险、以及对市场变化的适应性等局限性。理解这些，有助于读者建立客观的期望。 量化交易者的必备技能： 介绍成为一名合格量化交易者所需具备的知识和技能，包括编程能力（Python作为主要讲解语言）、统计学基础、金融市场知识，以及最重要的——解决问题的能力和批判性思维。 数据驱动的决策思维： 强调在量化交易中，数据是决策的根基。我们将引导读者学会如何看待数据，如何从海量数据中提取有价值的信息，以及如何建立数据驱动的分析模型。 第二部分：量化交易策略的构建——从灵感到达代码 策略的灵感来源： 策略的产生并非凭空而来，可能源于对市场现象的观察、学术研究的启发、技术指标的改良，甚至是简单的逻辑推理。本书将分享多种策略的灵感来源，并鼓励读者在日常交易和学习中积极发掘。 策略的类型与分类： 介绍常见的量化交易策略类型，如趋势跟踪、均值回归、套利、事件驱动等，并分析其适用的市场环境和交易品种。读者将了解不同策略的特点，以便根据自身情况进行选择。 构建策略的核心要素： 信号生成： 如何利用技术指标（如均线、MACD、RSI等）或其他因子（如成交量、波动率等）来产生买卖信号。我们将深入讲解常用指标的原理及其在策略中的应用，并探讨如何组合多个指标以提高信号的可靠性。 头寸管理： 并非所有信号都意味着全仓买入或卖出。本书将详细介绍多种头寸管理技术，如固定比例交易、波动率调整、风险预算等，以控制单笔交易的风险，并优化整体资金的利用效率。 止损与止盈： 止损是量化交易的生命线，止盈则是实现利润的手段。我们将探讨多种止损与止盈的设置方法，并分析其对策略表现的影响。 交易成本的考量： 交易成本（包括滑点、手续费等）对策略的净收益有着至关重要的影响。本书将强调在策略设计初期就应充分考虑交易成本，并介绍降低交易成本的策略。 将策略转化为代码： 使用Python语言，通过详细的代码示例，演示如何将上述策略要素转化为可执行的程序。我们将介绍常用的Python金融库（如Pandas, NumPy, Matplotlib, Backtrader等）及其在策略开发中的应用。 第三部分：策略的验证与优化——从回测到实盘 回测的重要性与原理： 深入解析回测在量化交易中的核心作用，即通过历史数据来评估策略的潜在表现。我们将详细介绍回测的原理，包括数据准备、信号触发、盈亏计算等环节。 构建可靠的回测系统： 详细讲解如何搭建一个有效且科学的回测环境，包括数据获取、处理、回测引擎的选择或搭建，以及结果的展示。 回测指标的解读： 介绍评估策略表现的关键指标，如夏普比率、最大回撤、年化收益率、胜率、盈亏比等，并详细解读这些指标的意义，以及如何从中判断策略的优劣。 过拟合的识别与规避： 过拟合是回测中最大的陷阱之一。我们将深入剖析过拟合的成因，并提供多种识别和规避过拟合的方法，如样本外测试、交叉验证、正则化等。 策略优化： 在初步回测结果满足要求后，如何进一步优化策略以提升表现。我们将介绍参数优化技术，并强调优化的目的在于找到一个稳定且鲁棒的参数组合，而非仅仅追求历史数据的极致表现。 实盘交易的挑战与注意事项： 量化交易并非“回测即实盘”。本书将重点讲解从回测到实盘过渡过程中可能遇到的挑战，如滑点、延时、情绪干扰、系统故障等，并提供相应的应对策略。 风险管理与监控： 即使是经过严格回测的策略，在实盘运行中也需要持续的风险管理和监控。我们将介绍如何建立实盘监控体系，及时发现策略失效的迹象，并做出相应调整。 第四部分：进阶探索与应用 因子投资与多因子模型： 介绍因子投资的基本概念，以及如何构建多因子模型来解释资产收益并开发交易策略。 机器学习在量化交易中的应用： 探讨如何利用机器学习算法（如线性回归、支持向量机、神经网络、决策树等）来辅助策略开发，如特征选择、信号预测、风险评估等。 高频交易与算法交易概述： 简要介绍高频交易和算法交易的概念，以及它们在量化交易体系中的位置。 交易心理与系统迭代： 即使是量化交易，交易者的心态也同样重要。本书将探讨如何在实盘中保持理性，以及如何持续地对交易系统进行迭代和优化。 本书特色： 图文并茂，通俗易懂： 大量使用图表、流程图和示例代码，将复杂的概念可视化，帮助读者建立直观的理解。 实操性强，代码示例丰富： 提供大量基于Python的完整代码示例，读者可以边学边练，快速上手。 循序渐进，体系完整： 从基础概念到高级应用，构建了一个完整的量化交易学习体系，适合不同层次的读者。 强调风险控制与理性思维： 贯穿全书的不仅是技术方法，更是严谨的逻辑思维和风险意识的培养。 适用人群： 对量化交易感兴趣，希望系统学习其原理和实践方法的投资者。 有一定编程基础，希望将编程技能应用于金融投资的爱好者。 希望提升交易效率、降低交易风险的传统交易者。 金融、计算机、数学等相关专业的学生和从业人员。 通过本书的学习，读者将能够掌握量化交易的底层逻辑，构建属于自己的交易策略，并在实际交易中运用所学知识，提升投资的科学性和有效性。本书并非提供“包赚不赔”的秘籍，而是致力于为读者打造一套坚实的量化交易知识体系和实操能力，让投资者能够在复杂多变的市场中，以更理性和高效的方式实现自己的投资目标。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我之前对技术分析这块儿一直是个门外汉，总觉得那些K线图、指标什么的太复杂，也摸不着门道。这次抱着试试看的心态买了这本书，结果完全超出我的预期！它不是那种枯燥的理论书，而是像一个经验丰富的老师傅，手把手地教你。我最喜欢的是它没有一开始就灌输一堆我看不懂的概念，而是从最基础的图形识别开始，慢慢引出波段交易的核心思想。作者的讲解方式非常生动，经常会用一些生活中的例子来类比，让我一下子就明白了那些抽象的概念。而且，书里有很多图示，配合文字讲解，特别容易理解。我之前总是在买卖点上犹豫不决，导致错失很多机会，或者追涨杀跌。读了这本书之后，我感觉自己对市场有了更清晰的认识，知道什么时候该进，什么时候该退，什么时候又该耐心等待。最关键的是，它让我明白，交易不仅仅是靠运气，更是靠方法和坚持。这本书给我带来了信心，也让我对未来的交易充满了希望。

评分☆☆☆☆☆

作为一个长期混迹于股市的老股民，我阅书无数，对各种投资理论和操作方法也算是有所涉猎。拿到这本书的时候，我并没有抱太大的期望，毕竟“波段交易”这个概念并不新鲜，很多书都触及过。然而，读完这本书，我不得不承认，我被它的深度和广度所折服。作者并非简单地罗列技术指标，而是深入浅出地剖析了波段交易背后的市场心理和资金博弈。他提出的“波段操作”并非是短线炒作，而是基于对市场趋势的深刻理解，以及对价格波动周期的精准把握。书中的一些观点，比如如何识别庄家意图，如何利用市场情绪来反向操作，都非常有见地。更重要的是，作者强调了纪律性和耐心在波段交易中的重要性，这恰恰是很多交易者常常忽略的环节。我特别喜欢书中关于“不要试图抓住所有行情”的论述，这让我意识到，适度的放弃和等待同样是交易的一部分。这本书不仅教会了我“做什么”，更教会了我“为什么这么做”，以及“在什么情况下该怎么做”。对于有一定交易基础的投资者而言，这本书无疑能为你打开新的视野，提升你的交易境界。

评分☆☆☆☆☆

对于一个还在摸索中的新手投资者来说，这本书就像一盏明灯，指引了我前进的方向。之前我总是听别人说要“做波段”，但具体怎么做，我是一点概念都没有，看到涨就想追，看到跌就想逃，结果亏多赚少。拿到这本书后，我一口气读了好几遍，越读越觉得精彩。它没有上来就讲那些我听不懂的术语，而是从非常基础的知识讲起，比如什么是波段，为什么要做波段，以及波段交易需要具备哪些心态。作者的讲解非常通俗易懂，好像我旁边就有一位老师傅在耐心地教我一样。我最喜欢的是书中关于“跟随趋势”的理念，让我明白，顺着大方向操作，比逆势而为要容易得多，也更容易成功。还有就是它对“耐心”的强调，这一点我之前一直做得不好，总是急于求成。这本书让我明白，有时候等待也是一种策略，等待合适的时机出现，比盲目操作要重要得多。总而言之，这本书为我打开了波段交易的大门，让我看到了在股市中稳健获利的希望。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最深刻的印象是它的“实战性”和“可操作性”。很多投资类的书籍，要么是过于理论化，要么是过于追求“秘籍”式的技巧，很容易让人产生不切实际的幻想。而这本书则非常务实，它没有承诺让你一夜暴富，而是系统地阐述了如何通过波段交易来稳健地增加收益。作者林辉太郎先生以其丰富的实盘经验，为读者构建了一个完整的波段交易体系。我印象特别深刻的是，书中详细讲解了如何从宏观经济、行业周期、公司基本面等多个维度去分析和判断市场的大势，以及如何在此基础上寻找波段的启动点和结束点。他提出的“趋势跟踪”与“超短线波动”相结合的策略，在实践中被证明是行之有效的。此外，书中对于风险控制的强调也让我印象深刻，它不是一句简单的“控制风险”，而是给出了具体的止损、止盈的原则和方法。对于想要在股市中长期生存并发展的投资者来说，这本书提供的思路和方法无疑是宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

这本书我最近读完了，感觉收获真的很大！我之前一直觉得波段交易听起来很玄乎，总觉得好像掌握不了那种节奏，而且市面上关于这个主题的书籍也很多，但总是觉得不够落地，看完之后还是不知道怎么具体操作。但这本书就不一样了，它把波段交易的逻辑讲得非常清晰，不是那种空泛的理论，而是从一个实操者的角度出发，一步一步地教你如何去识别波段，如何去捕捉买卖点。书里有很多具体的案例分析，让我能够更直观地理解作者的思路，而且作者的语言风格也很朴实，没有太多华丽的辞藻，就是很实在地告诉你“怎么做”。我尤其喜欢它关于心态的讨论，这一点在我看来是做交易最难的部分，这本书给了我很多启发，让我明白情绪对交易的影响有多大，也学会了一些控制情绪的方法。总的来说，这本书对于想要深入了解波段交易，并且希望找到一套切实可行方法的投资者来说，绝对是一本值得推荐的良心之作。它让我对自己的交易策略有了更清晰的认识，也更有信心去实践了。