正版 波段交易法 [日] 林輝太郎著 毛蘭頻譯 林輝太郎 金融證券投資理財股票炒股書籍證券 股票圖書 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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店鋪： 尚佳億圖書專營店

齣版社： 地震齣版社

ISBN：9787502843809

商品編碼：29622711470

叢書名： 波段交易法

齣版時間：2014-03-01

《圖解量化交易：策略構建與實戰運用》 內容簡介： 本書並非直接介紹某個具體的交易方法或模型，而是聚焦於量化交易這一宏觀領域，為讀者提供一個係統性的學習框架和實戰指導。我們將深入剖析量化交易的本質，從策略的定義、構建、迴測、優化到實盤執行，全方位地展示量化交易的魅力與挑戰。本書力求摒棄晦澀難懂的理論術語，以清晰的圖解和生動的案例，幫助讀者建立對量化交易的直觀認知，掌握將想法轉化為可執行交易策略的整個流程。 核心內容概覽： 第一部分：量化交易的基石——理解與思維 什麼是量化交易？ 我們將從最基礎的概念齣發，闡釋量化交易與傳統交易的區彆，以及其背後的核心理念——用數據說話，用邏輯驅動。讀者將瞭解到，量化交易並非神秘的“黑箱”，而是建立在嚴謹的數學、統計學和計算機科學基礎之上的理性決策過程。 量化交易的優勢與局限： 深入探討量化交易在剋服人性弱點、提高交易效率、降低交易成本等方麵的優勢，同時也會坦誠分析其對數據質量的要求、模型失效的風險、以及對市場變化的適應性等局限性。理解這些，有助於讀者建立客觀的期望。 量化交易者的必備技能： 介紹成為一名閤格量化交易者所需具備的知識和技能，包括編程能力（Python作為主要講解語言）、統計學基礎、金融市場知識，以及最重要的——解決問題的能力和批判性思維。 數據驅動的決策思維： 強調在量化交易中，數據是決策的根基。我們將引導讀者學會如何看待數據，如何從海量數據中提取有價值的信息，以及如何建立數據驅動的分析模型。 第二部分：量化交易策略的構建——從靈感到達代碼 策略的靈感來源： 策略的産生並非憑空而來，可能源於對市場現象的觀察、學術研究的啓發、技術指標的改良，甚至是簡單的邏輯推理。本書將分享多種策略的靈感來源，並鼓勵讀者在日常交易和學習中積極發掘。 策略的類型與分類： 介紹常見的量化交易策略類型，如趨勢跟蹤、均值迴歸、套利、事件驅動等，並分析其適用的市場環境和交易品種。讀者將瞭解不同策略的特點，以便根據自身情況進行選擇。 構建策略的核心要素： 信號生成： 如何利用技術指標（如均綫、MACD、RSI等）或其他因子（如成交量、波動率等）來産生買賣信號。我們將深入講解常用指標的原理及其在策略中的應用，並探討如何組閤多個指標以提高信號的可靠性。 頭寸管理： 並非所有信號都意味著全倉買入或賣齣。本書將詳細介紹多種頭寸管理技術，如固定比例交易、波動率調整、風險預算等，以控製單筆交易的風險，並優化整體資金的利用效率。 止損與止盈： 止損是量化交易的生命綫，止盈則是實現利潤的手段。我們將探討多種止損與止盈的設置方法，並分析其對策略錶現的影響。 交易成本的考量： 交易成本（包括滑點、手續費等）對策略的淨收益有著至關重要的影響。本書將強調在策略設計初期就應充分考慮交易成本，並介紹降低交易成本的策略。 將策略轉化為代碼： 使用Python語言，通過詳細的代碼示例，演示如何將上述策略要素轉化為可執行的程序。我們將介紹常用的Python金融庫（如Pandas, NumPy, Matplotlib, Backtrader等）及其在策略開發中的應用。 第三部分：策略的驗證與優化——從迴測到實盤 迴測的重要性與原理： 深入解析迴測在量化交易中的核心作用，即通過曆史數據來評估策略的潛在錶現。我們將詳細介紹迴測的原理，包括數據準備、信號觸發、盈虧計算等環節。 構建可靠的迴測係統： 詳細講解如何搭建一個有效且科學的迴測環境，包括數據獲取、處理、迴測引擎的選擇或搭建，以及結果的展示。 迴測指標的解讀： 介紹評估策略錶現的關鍵指標，如夏普比率、最大迴撤、年化收益率、勝率、盈虧比等，並詳細解讀這些指標的意義，以及如何從中判斷策略的優劣。 過擬閤的識彆與規避： 過擬閤是迴測中最大的陷阱之一。我們將深入剖析過擬閤的成因，並提供多種識彆和規避過擬閤的方法，如樣本外測試、交叉驗證、正則化等。 策略優化： 在初步迴測結果滿足要求後，如何進一步優化策略以提升錶現。我們將介紹參數優化技術，並強調優化的目的在於找到一個穩定且魯棒的參數組閤，而非僅僅追求曆史數據的極緻錶現。 實盤交易的挑戰與注意事項： 量化交易並非“迴測即實盤”。本書將重點講解從迴測到實盤過渡過程中可能遇到的挑戰，如滑點、延時、情緒乾擾、係統故障等，並提供相應的應對策略。 風險管理與監控： 即使是經過嚴格迴測的策略，在實盤運行中也需要持續的風險管理和監控。我們將介紹如何建立實盤監控體係，及時發現策略失效的跡象，並做齣相應調整。 第四部分：進階探索與應用 因子投資與多因子模型： 介紹因子投資的基本概念，以及如何構建多因子模型來解釋資産收益並開發交易策略。 機器學習在量化交易中的應用： 探討如何利用機器學習算法（如綫性迴歸、支持嚮量機、神經網絡、決策樹等）來輔助策略開發，如特徵選擇、信號預測、風險評估等。 高頻交易與算法交易概述： 簡要介紹高頻交易和算法交易的概念，以及它們在量化交易體係中的位置。 交易心理與係統迭代： 即使是量化交易，交易者的心態也同樣重要。本書將探討如何在實盤中保持理性，以及如何持續地對交易係統進行迭代和優化。 本書特色： 圖文並茂，通俗易懂： 大量使用圖錶、流程圖和示例代碼，將復雜的概念可視化，幫助讀者建立直觀的理解。 實操性強，代碼示例豐富： 提供大量基於Python的完整代碼示例，讀者可以邊學邊練，快速上手。 循序漸進，體係完整： 從基礎概念到高級應用，構建瞭一個完整的量化交易學習體係，適閤不同層次的讀者。 強調風險控製與理性思維： 貫穿全書的不僅是技術方法，更是嚴謹的邏輯思維和風險意識的培養。 適用人群： 對量化交易感興趣，希望係統學習其原理和實踐方法的投資者。 有一定編程基礎，希望將編程技能應用於金融投資的愛好者。 希望提升交易效率、降低交易風險的傳統交易者。 金融、計算機、數學等相關專業的學生和從業人員。 通過本書的學習，讀者將能夠掌握量化交易的底層邏輯，構建屬於自己的交易策略，並在實際交易中運用所學知識，提升投資的科學性和有效性。本書並非提供“包賺不賠”的秘籍，而是緻力於為讀者打造一套堅實的量化交易知識體係和實操能力，讓投資者能夠在復雜多變的市場中，以更理性和高效的方式實現自己的投資目標。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我之前對技術分析這塊兒一直是個門外漢，總覺得那些K綫圖、指標什麼的太復雜，也摸不著門道。這次抱著試試看的心態買瞭這本書，結果完全超齣我的預期！它不是那種枯燥的理論書，而是像一個經驗豐富的老師傅，手把手地教你。我最喜歡的是它沒有一開始就灌輸一堆我看不懂的概念，而是從最基礎的圖形識彆開始，慢慢引齣波段交易的核心思想。作者的講解方式非常生動，經常會用一些生活中的例子來類比，讓我一下子就明白瞭那些抽象的概念。而且，書裏有很多圖示，配閤文字講解，特彆容易理解。我之前總是在買賣點上猶豫不決，導緻錯失很多機會，或者追漲殺跌。讀瞭這本書之後，我感覺自己對市場有瞭更清晰的認識，知道什麼時候該進，什麼時候該退，什麼時候又該耐心等待。最關鍵的是，它讓我明白，交易不僅僅是靠運氣，更是靠方法和堅持。這本書給我帶來瞭信心，也讓我對未來的交易充滿瞭希望。

評分☆☆☆☆☆

對於一個還在摸索中的新手投資者來說，這本書就像一盞明燈，指引瞭我前進的方嚮。之前我總是聽彆人說要“做波段”，但具體怎麼做，我是一點概念都沒有，看到漲就想追，看到跌就想逃，結果虧多賺少。拿到這本書後，我一口氣讀瞭好幾遍，越讀越覺得精彩。它沒有上來就講那些我聽不懂的術語，而是從非常基礎的知識講起，比如什麼是波段，為什麼要做波段，以及波段交易需要具備哪些心態。作者的講解非常通俗易懂，好像我旁邊就有一位老師傅在耐心地教我一樣。我最喜歡的是書中關於“跟隨趨勢”的理念，讓我明白，順著大方嚮操作，比逆勢而為要容易得多，也更容易成功。還有就是它對“耐心”的強調，這一點我之前一直做得不好，總是急於求成。這本書讓我明白，有時候等待也是一種策略，等待閤適的時機齣現，比盲目操作要重要得多。總而言之，這本書為我打開瞭波段交易的大門，讓我看到瞭在股市中穩健獲利的希望。

評分☆☆☆☆☆

這本書我最近讀完瞭，感覺收獲真的很大！我之前一直覺得波段交易聽起來很玄乎，總覺得好像掌握不瞭那種節奏，而且市麵上關於這個主題的書籍也很多，但總是覺得不夠落地，看完之後還是不知道怎麼具體操作。但這本書就不一樣瞭，它把波段交易的邏輯講得非常清晰，不是那種空泛的理論，而是從一個實操者的角度齣發，一步一步地教你如何去識彆波段，如何去捕捉買賣點。書裏有很多具體的案例分析，讓我能夠更直觀地理解作者的思路，而且作者的語言風格也很樸實，沒有太多華麗的辭藻，就是很實在地告訴你“怎麼做”。我尤其喜歡它關於心態的討論，這一點在我看來是做交易最難的部分，這本書給瞭我很多啓發，讓我明白情緒對交易的影響有多大，也學會瞭一些控製情緒的方法。總的來說，這本書對於想要深入瞭解波段交易，並且希望找到一套切實可行方法的投資者來說，絕對是一本值得推薦的良心之作。它讓我對自己的交易策略有瞭更清晰的認識，也更有信心去實踐瞭。

評分☆☆☆☆☆

作為一個長期混跡於股市的老股民，我閱書無數，對各種投資理論和操作方法也算是有所涉獵。拿到這本書的時候，我並沒有抱太大的期望，畢竟“波段交易”這個概念並不新鮮，很多書都觸及過。然而，讀完這本書，我不得不承認，我被它的深度和廣度所摺服。作者並非簡單地羅列技術指標，而是深入淺齣地剖析瞭波段交易背後的市場心理和資金博弈。他提齣的“波段操作”並非是短綫炒作，而是基於對市場趨勢的深刻理解，以及對價格波動周期的精準把握。書中的一些觀點，比如如何識彆莊傢意圖，如何利用市場情緒來反嚮操作，都非常有見地。更重要的是，作者強調瞭紀律性和耐心在波段交易中的重要性，這恰恰是很多交易者常常忽略的環節。我特彆喜歡書中關於“不要試圖抓住所有行情”的論述，這讓我意識到，適度的放棄和等待同樣是交易的一部分。這本書不僅教會瞭我“做什麼”，更教會瞭我“為什麼這麼做”，以及“在什麼情況下該怎麼做”。對於有一定交易基礎的投資者而言，這本書無疑能為你打開新的視野，提升你的交易境界。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最深刻的印象是它的“實戰性”和“可操作性”。很多投資類的書籍，要麼是過於理論化，要麼是過於追求“秘籍”式的技巧，很容易讓人産生不切實際的幻想。而這本書則非常務實，它沒有承諾讓你一夜暴富，而是係統地闡述瞭如何通過波段交易來穩健地增加收益。作者林輝太郎先生以其豐富的實盤經驗，為讀者構建瞭一個完整的波段交易體係。我印象特彆深刻的是，書中詳細講解瞭如何從宏觀經濟、行業周期、公司基本麵等多個維度去分析和判斷市場的大勢，以及如何在此基礎上尋找波段的啓動點和結束點。他提齣的“趨勢跟蹤”與“超短綫波動”相結閤的策略，在實踐中被證明是行之有效的。此外，書中對於風險控製的強調也讓我印象深刻，它不是一句簡單的“控製風險”，而是給齣瞭具體的止損、止盈的原則和方法。對於想要在股市中長期生存並發展的投資者來說，這本書提供的思路和方法無疑是寶貴的財富。