基于网络理论的银行业系统性风险研究 9787030467218 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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李守伟 等 著

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• 系统性风险
• 银行业
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• 金融风险管理
• 复杂网络
• 金融稳定
• 风险传染
• 金融网络
• 计量经济学

店铺： 广影图书专营店

出版社： 科学出版社

ISBN：9787030467218

商品编码：29628575633

包装：平装

出版时间：2016-01-01

基本信息

书名:基于网络理论的银行业系统性风险研究

定价：82.00元

售价：61.5元,便宜20.5元,折扣75

作者:李守伟 等

出版社：科学出版社

出版日期：2016-01-01

ISBN：9787030467218

字数：332

页码：0

版次：1

装帧：平装

开本：B5

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

本书内容分为五个部分。部分介绍研究背景及相关研究基础。第二部分研究基于外生网络的银行业系统性风险规律特征、损失分布和动力学模型等。第三部分研究基于单重和多重内生网络的银行业系统性风险规律特征。第四部分研究基于实际网络的银行业系统性风险测度。第五部分是全书的总结与展望。

目录

作者介绍

文摘

序言

风险涟漪：金融机构网络化演进下的系统性传染机制与防范策略 在日益互联互通的金融生态系统中，单个机构的困境如何迅速演变为波及全局的系统性危机？本书将深入剖析金融机构之间的网络化联系如何放大局部风险，并聚焦于“风险涟漪”的形成与传播过程，为构建更具韧性的金融体系提供前瞻性的洞见与实践性的指导。 一、 现代金融网络：复杂性与脆弱性的双重奏 21世纪的金融业，早已告别了传统的独立运营模式，取而代之的是一个由各类金融机构、交易平台、金融产品以及监管部门交织而成的庞大复杂网络。这种网络化的演进，极大地提升了金融交易的效率，促进了资本的全球流动，但也孕育着前所未有的系统性风险。本书将从以下几个维度，深入揭示现代金融网络的内在特征及其风险根源： 1. 互联互通的深度与广度： 交易对手风险的演变： 从传统的点对点借贷，到复杂的场外衍生品交易、资产证券化，金融机构间的债权债务关系日益错综复杂。任何一个环节的违约，都可能像多米诺骨牌一样，迅速引发连锁反应。 支付清算系统的核心作用： 支付系统是金融网络的“血管”，一旦其功能受损，将直接中断资金流动，导致市场恐慌和流动性危机。本书将探讨大型支付系统的集中性与潜在脆弱性。 信息传递的加速度与失真： 电子化交易和即时通信工具极大地缩短了信息传播时间，但也可能加速恐慌情绪的蔓延。谣言、误判在网络中快速发酵，可能导致非理性的市场行为。 金融科技（FinTech）的双刃剑效应： 新兴的金融科技，如区块链、人工智能等，在提高效率、降低成本的同时，也可能引入新的技术风险和监管挑战，并可能改变原有的风险传播路径。 2. 网络结构的关键特征： 中心化与去中心化的博弈： 金融网络中总会存在一些“中心节点”，如大型跨国银行、重要交易所等，它们一旦出现问题，将对整个网络产生巨大的冲击。理解这些中心节点的脆弱性及其网络效应至关重要。 “小世界”网络的特性： 研究表明，金融网络可能呈现出“小世界”网络的特征，即任意两个节点之间存在较短的平均路径长度。这意味着风险可以快速地在网络中传播，即使是距离较远的节点也可能在短时间内受到影响。 “无标度”网络的潜在风险： 一些金融网络可能具有“无标度”网络的特性，即少数节点拥有极高的连接度（“富者愈富”）。这些高连接度节点一旦出现风险，其影响范围将远超普通节点。 3. 风险扩散的内在逻辑： 传染机制的类型： 本书将详细梳理并区分不同的风险传染机制，包括： 直接传染： 由于金融机构间的直接债权债务关系，一家机构的违约直接导致另一家机构的损失。 间接传染（流动性风险传染）： 一家机构的流动性危机可能导致其他机构对其信心下降，撤回资金，引发连锁性的流动性枯竭。 市场风险传染： 某一资产类别价格的剧烈波动，可能通过投资组合的关联性，影响到其他机构和资产。 信心与恐慌的蔓延： 宏观层面的负面消息或单一事件可能引发市场整体恐慌，导致非理性抛售和信心危机。 风险放大的乘数效应： 金融机构的网络化联系，特别是利用杠杆和复杂金融工具，能够显著放大初始的风险冲击，使其从局部事件迅速演变为系统性危机。 二、 系统性风险的识别、度量与预警：挑战与方法 识别和度量系统性风险，其难度远超单一机构的风险评估。本书将聚焦于如何突破传统方法的局限，构建更为精细和前瞻性的风险识别与预警体系。 1. 系统性风险的定义与维度： 超越个体风险的累加： 系统性风险并非简单地将个体机构的风险相加，而是指由个体风险相互作用、相互放大而产生的、可能威胁整个金融体系稳定性的风险。 跨机构、跨市场、跨区域的传导： 系统性风险的发生往往伴随着风险在不同金融机构、不同金融市场乃至不同国家之间的传导。 2. 现代风险度量工具的探索： 网络分析法的应用： 节点与连边的刻画： 如何精确识别金融网络中的关键节点（重要金融机构、支付系统等）以及各类连边（债权债务、信息流、交易关系等）。 网络拓扑结构的分析： 利用图论等工具，分析网络的连通性、中心性、集聚系数等，从而理解风险传播的潜在路径和速度。 社群检测与风险隔离： 识别金融网络中的“风险社群”，为制定针对性的风险隔离和管理策略提供依据。 条件风险度量（CoVaR, MES等）的深化： 探讨如何利用条件在险价值（CoVaR）、边际期望损失（MES）等指标，量化特定金融机构或事件对整个金融体系风险的贡献度。 压力测试与情景分析的创新： 设计更为复杂和贴近现实的压力测试场景，模拟极端事件发生时金融网络的反应，并评估其系统性影响。 大数据与机器学习的应用： 探索利用海量交易数据、新闻舆情、社交媒体信息等，通过机器学习算法，发现潜在的风险信号和非线性传导模式。 3. 预警机制的构建： 实时监测与动态评估： 建立能够实时跟踪金融网络结构变化、交易行为异常、市场情绪波动等指标的监测系统。 早期预警信号的识别： 挖掘那些能够预示系统性风险可能发生的早期信号，例如关键节点流动性骤降、关联交易异常放大、市场恐慌情绪指标超限等。 跨部门、跨机构的信息共享： 强调监管机构、金融机构之间建立有效的信息共享机制，打破信息孤岛，共同应对系统性风险。 三、 防范与应对：构建坚实的金融防火墙 认识到风险的传播机制后，本书将重点探讨如何通过一系列审慎的政策、监管措施和行业实践，构建有效的系统性风险防范与应对体系。 1. 宏观审慎监管的基石： 逆周期资本缓冲（CCyB）： 在经济繁荣时期积累资本，在经济下行时释放，以缓冲顺周期性。 系统重要性金融机构（SIFIs）的识别与监管： 对那些一旦倒闭可能威胁整个金融体系的机构，施加更为严格的监管要求，包括更高的资本充足率、更强的流动性覆盖率和恢复与处置计划。 金融杠杆的控制： 通过宏观审慎工具，限制金融体系的总杠杆率，降低系统性风险的累积。 金融基础设施的稳健性： 加强对支付清算系统、中央对手方（CCP）等关键金融基础设施的监管，确保其安全可靠运行。 2. 微观审慎监管的协同： 强化单一机构的风险管理： 尽管重点在于系统性风险，但健康的个体是整体稳健的基础。 压力测试与早期干预： 将微观压力测试结果与宏观审慎目标相结合，及时发现并纠正个体机构的风险隐患。 信息披露与市场透明度： 鼓励金融机构提高信息披露的透明度，减少信息不对称，降低因误判而引发的恐慌。 3. 处置机制的完善： 恢复与处置计划（RRPs）： 要求系统重要性金融机构制定详细的恢复与处置计划，一旦发生危机，能够有序地进行重组或清算，避免“大而不能倒”的困境。 最后贷款人职能的优化： 中央银行在必要时提供流动性支持，但需审慎评估，避免道德风险。 跨境监管的协调： 随着金融全球化，跨境风险的防范与处置需要各国监管机构的紧密合作。 4. 创新与前瞻性思考： 应对“影子银行”的挑战： 关注非银行金融机构的风险累积及其对系统性风险的潜在贡献。 技术风险与网络安全： 针对金融科技发展带来的新风险，加强技术监管和网络安全防护。 监管科技（RegTech）的应用： 利用科技手段提升监管效率和有效性，更好地监测和管理系统性风险。 市场参与者的责任与行为规范： 探讨如何引导金融机构形成稳健的风险偏好和负责任的市场行为。 本书致力于从理论到实践，全面梳理金融机构网络化演进带来的系统性风险挑战，深入剖析风险传播的内在机制，并提出一套系统、前瞻性的防范与应对策略。通过对风险涟漪的深刻洞察，期盼能够为维护全球金融体系的稳定与繁荣贡献智慧与力量。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融业发展趋势和潜在风险有着浓厚兴趣的普通读者，当我看到《基于网络理论的银行业系统性风险研究》这个书名时，我的第一反应是它听起来像是一本非常专业的学术著作，可能更适合金融领域的专家学者阅读。不过，我一直觉得，任何看似复杂的系统，如果能用一种更直观、更形象的方式来解释其运作机制，都会更容易被大众理解。 我好奇的是，这本书会用什么样的“网络理论”来分析银行业。我脑海中浮现的是像蜘蛛网一样交织的银行关系图，每一个点代表一家银行，而连接线则代表它们之间的资金往来、交易合作或者某种程度的相互依赖。我想知道，这种“网络”的形态是怎么形成的？是不是越是发达、越是互相连接的银行体系，越容易出现系统性风险？书中会不会用一些生动的比喻或者图示，来帮助我理解这些抽象的概念？ 我尤其想了解，这本书是如何界定“系统性风险”的。它不仅仅是指一家银行的倒闭，而是指这种倒闭是否会像多米诺骨牌一样，引发连锁反应，最终威胁到整个金融体系的稳定。我希望书中能够给出一些非常具体、有说服力的例子，来展示这种风险是如何通过银行间的“网络”传播开来的。比如，一家大型投资银行的破产，是如何迅速影响到其他商业银行、保险公司，甚至其他国家的金融市场的？ 此外，我非常关注这本书是否会探讨一些“防范”系统性风险的对策。毕竟，了解风险固然重要，但如何避免或减轻风险带来的损失，才是我们最关心的问题。我希望作者能够基于网络理论的分析，提出一些切实可行的建议。这些建议是针对银行自身的风险管理，还是针对金融监管机构的政策制定？比如，是否可以通过限制银行之间的过度关联，来“削弱”风险的传播能力？或者，是否有特殊的“安全网”机制，可以在风险爆发时起到缓冲作用？ 总而言之，虽然我不是金融领域的专业人士，但我相信，一本好的学术著作，不仅要有深刻的理论洞察，也要有面向更广泛读者的传播能力。我希望这本书能够在我脑海中勾勒出一幅清晰的银行网络图，让我能够从一个全新的角度去理解这个与我们生活息息相关的金融体系，并对潜在的风险有更清醒的认识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，"基于网络理论的银行业系统性风险研究"，听起来非常专业，可能内容会比较晦涩难懂，不过对于那些对金融风险管理有深入研究需求的人来说，应该是一本非常有价值的参考书。我个人对金融领域内的模型和理论应用不太熟悉，所以如果这本书的行文风格比较通俗易懂，并且能够结合一些实际案例进行讲解，我会更加容易接受。 我特别关心的是，这本书是否会详细介绍一些常用的网络理论概念，并解释它们如何应用于分析银行体系。比如，什么是“度中心性”，它在银行网络中又代表着什么？如果一家银行的“度中心性”很高，是不是意味着它在整个系统中扮演着更重要的角色，一旦出问题，影响就会更大？还有，书中会不会讨论“社群检测”等方法，用来识别出金融体系中天然形成的“小圈子”或者“集团”，这些集团内部的风险传染会比集团之间的风险传染更厉害吗？ 更进一步，我希望书中能够对不同类型的银行系统进行对比分析。例如，是否会比较发达国家和发展中国家银行业网络结构的差异？不同国家在监管政策和市场环境下，形成的银行网络会有哪些不同的特征？这些差异又会对系统性风险的产生和传播产生怎样的影响？我猜想，这本书可能会深入剖析一些历史上的金融危机，比如2008年的全球金融危机，然后尝试用网络理论的视角来解释这些危机是如何一步步升级和扩散的。 从读者的角度出发，我希望这本书能够提供一些具有启发性的思考。不仅仅是理论上的探讨，更希望能够看到作者对未来金融风险防范的建议。例如，在构建金融监管体系时，是否应该更多地考虑到银行间的网络连接性？有没有可能通过主动调整银行间的关联程度，来“切断”风险的传播路径？或者，在进行金融创新时，是否需要预先评估其对银行网络结构可能带来的影响？ 总的来说，虽然书名听起来有些距离感，但我相信，如果这本书能够将复杂的理论以清晰的方式呈现，并与实际问题相结合，对于金融从业者、监管者以及对金融风险有深度兴趣的学生和研究者来说，都会是一笔宝贵的财富。我希望这本书能够打开我对于银行系统性风险认识的一个新维度，让我能够从更宏观、更结构化的角度去理解这个复杂的问题。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，"基于网络理论的银行业系统性风险研究"，给我的第一印象是它具有很强的理论深度和前沿性，这让我对它充满了期待，但同时也略感一丝挑战。我个人对金融领域的研究一直抱有浓厚的兴趣，特别是对那些能够揭示复杂系统背后深层机制的理论框架。而“网络理论”恰恰是我认为能够很好地解释金融市场这种高度相互依赖的系统的工具。 我尤其好奇书中是如何将抽象的网络理论与具体的银行业务和风险相联系的。网络理论中的“节点”和“边”在银行体系中分别代表什么？是银行实体本身，还是它们之间的资金流动、衍生品交易，甚至是信息共享？我猜想，这本书可能会构建一个非常庞大的“银行网络图”，然后通过分析这个网络的拓扑结构来识别潜在的脆弱点。比如，那些位于网络中心、连接了大量其他银行的“关键节点”，一旦出现问题，是否会成为引爆系统性风险的导火索？ 我更期待书中能够详细阐述一些具体的分析方法。例如，是否会利用图论中的算法来度量银行之间的“距离”和“连通性”？又或者，是否会采用一些动态的网络模型，来模拟风险在银行体系中的传播过程？我希望书中能够提供一些具体的计算示例，或者至少能够清晰地解释这些计算方法背后的逻辑，这样即使我不是统计学或图论的专家，也能理解其核心思想。 而且，对于“系统性风险”的定义和衡量，我希望书中能有更深入的探讨。它不仅仅是单个金融机构的破产，而是可能对整个经济体系产生负面影响的风险。我希望作者能通过历史上的金融危机案例，来论证其网络理论模型的解释力和预测能力。比如，2008年的金融危机，在作者看来，其系统性风险的根源和传播路径，是否可以通过网络理论得到更清晰的解释？ 最后，我非常关心这本书是否能为银行业的风险管理和监管提供一些创新性的思路。在当前金融体系日益复杂和全球化的背景下，传统的风险管理方法可能已经不足以应对日益严峻的挑战。我希望这本书能够在此基础上，为监管机构和金融机构提出一些更具前瞻性和实操性的建议，例如如何通过优化银行间的网络结构来降低整体风险，或者如何利用网络分析来识别和预警潜在的系统性风险。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，"基于网络理论的银行业系统性风险研究"，听起来就充满了学术气息，让我联想到那些严谨的学术论文和深度研究报告。我一直对金融市场的运作机制和潜在的风险有着浓厚的兴趣，尤其是那些能够解释宏观经济现象的理论。而“网络理论”似乎提供了一个全新的视角来理解金融体系的复杂性。 我特别想知道，这本书是如何将“网络”的概念应用于分析“银行业”的。在我看来，银行之间并非孤立存在，它们之间存在着错综复杂的联系，例如同业拆借、资产证券化、金融衍生品交易等等。这些联系是否构成了“网络”？而“系统性风险”又如何在这样的“网络”中滋生和传播？我期待书中能通过生动的案例，来形象地描绘出这种“网络”的形态以及风险传播的路径。 我好奇的是，这本书是否会重点分析一些“关键节点”或者“高风险区域”。例如，那些规模巨大、业务复杂的“系统重要性银行”，它们在网络中扮演着怎样的角色？一旦它们出现问题，是否会引发“多米诺骨牌效应”，迅速波及整个金融体系？同时，书中是否会探讨不同类型银行（例如商业银行、投资银行、政策性银行）在网络中的功能差异，以及它们之间的联系如何影响风险的累积和传递？ 我对书中可能提出的“风险防范”策略也充满了期待。毕竟，了解风险的根源和传播机制，最终是为了更好地应对和化解风险。我希望作者能够基于网络理论的分析，提出一些具有建设性的政策建议。例如，是否可以通过调整银行间的连接方式，来优化整个金融网络的结构，使其更具韧性？或者，是否可以利用网络分析工具，来更有效地识别那些潜在的“黑天鹅”事件，并提前采取预防措施？ 总而言之，这本书的书名本身就勾勒出一种严谨的学术探究和对金融领域重要问题的关注。我希望这本书能够为我打开一扇理解银行业系统性风险的新窗口，让我能够从一个更宏观、更结构化的角度去认识这个复杂而重要的金融领域，并从中获得一些深刻的洞见。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名让我一开始产生了很浓厚的兴趣，"基于网络理论的银行业系统性风险研究"听起来就非常具有学术深度和前沿性。我一直对金融危机背后的深层原因感到好奇，尤其是系统性风险，它像一个看不见的幽灵，总能在不经意间给整个经济体系带来毁灭性的打击。而将网络理论引入这一研究领域，更是让我眼前一亮。我一直认为，任何复杂的系统，无论是生物的、社会的还是经济的，其内部都存在着错综复杂的联系和结构，而网络理论恰恰是分析这些联系和结构的有力工具。 我尤其期待书中能够详细阐述如何运用网络理论的度量指标，例如节点度、中心性、集聚系数等，来量化银行体系的脆弱性。例如，某个大银行如果扮演着网络中的关键节点，一旦其出现问题，是否会迅速引发多米诺骨牌效应？不同类型的银行在网络中的角色又会有何不同？它们之间又存在哪些主要的联系，是交易、借贷还是信息传递？书中是否会构建出具体的银行网络模型，并通过模拟来分析不同冲击下的传播路径和影响范围？ 同时，我也好奇作者是如何将理论模型与实际数据相结合的。银行业作为一个高度数据化的行业，肯定积累了海量的交易信息和资产负债数据。书中是否会利用这些真实数据来构建银行间的关联网络，并在此基础上进行风险分析？例如，通过分析银行间的贷款往来、衍生品交易等，来刻画它们之间的相互依赖程度。我猜测，作者可能会通过时间序列分析等方法，观察这些网络结构在不同时期（例如经济繁荣期、衰退期、危机期）的变化，并与实际发生的系统性风险事件进行对照，以验证模型的有效性。 另外，对于“研究”这个词，我希望能在这本书中看到更深入的分析和更具建设性的结论。系统性风险的防范和化解一直是各国监管机构和学界关注的焦点。我期待书中不仅能揭示风险的根源和传播机制，更能在此基础上提出切实可行的政策建议。例如，是否可以通过优化银行间的网络结构来降低系统性风险？是否可以设计出更有效的监管工具，来识别和应对那些潜在的“系统重要性银行”？或者，是否可以借助网络理论的分析，来设计更具弹性的金融市场微观结构？ 总而言之，这本书的书名本身就预示着其严谨的研究方法和重要的理论价值。作为一名对金融市场和经济理论感兴趣的读者，我非常渴望通过这本书，能够更深入地理解系统性风险的本质，并对金融体系的稳定运行有更清晰的认识。我希望这本书能够为我们提供一个全新的视角，帮助我们更好地认识和应对那些潜藏在复杂金融网络中的巨大风险。