基於網絡理論的銀行業係統性風險研究 9787030467218 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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李守偉 等 著

圖書標籤:

• 係統性風險
• 銀行業
• 網絡理論
• 金融工程
• 金融風險管理
• 復雜網絡
• 金融穩定
• 風險傳染
• 金融網絡
• 計量經濟學

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 科學齣版社

ISBN：9787030467218

商品編碼：29628575633

包裝：平裝

齣版時間：2016-01-01

基本信息

書名:基於網絡理論的銀行業係統性風險研究

定價：82.00元

售價：61.5元,便宜20.5元,摺扣75

作者:李守偉 等

齣版社：科學齣版社

齣版日期：2016-01-01

ISBN：9787030467218

字數：332

頁碼：0

版次：1

裝幀：平裝

開本：B5

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

本書內容分為五個部分。部分介紹研究背景及相關研究基礎。第二部分研究基於外生網絡的銀行業係統性風險規律特徵、損失分布和動力學模型等。第三部分研究基於單重和多重內生網絡的銀行業係統性風險規律特徵。第四部分研究基於實際網絡的銀行業係統性風險測度。第五部分是全書的總結與展望。

目錄

作者介紹

文摘

序言

風險漣漪：金融機構網絡化演進下的係統性傳染機製與防範策略 在日益互聯互通的金融生態係統中，單個機構的睏境如何迅速演變為波及全局的係統性危機？本書將深入剖析金融機構之間的網絡化聯係如何放大局部風險，並聚焦於“風險漣漪”的形成與傳播過程，為構建更具韌性的金融體係提供前瞻性的洞見與實踐性的指導。 一、 現代金融網絡：復雜性與脆弱性的雙重奏 21世紀的金融業，早已告彆瞭傳統的獨立運營模式，取而代之的是一個由各類金融機構、交易平颱、金融産品以及監管部門交織而成的龐大復雜網絡。這種網絡化的演進，極大地提升瞭金融交易的效率，促進瞭資本的全球流動，但也孕育著前所未有的係統性風險。本書將從以下幾個維度，深入揭示現代金融網絡的內在特徵及其風險根源： 1. 互聯互通的深度與廣度： 交易對手風險的演變： 從傳統的點對點藉貸，到復雜的場外衍生品交易、資産證券化，金融機構間的債權債務關係日益錯綜復雜。任何一個環節的違約，都可能像多米諾骨牌一樣，迅速引發連鎖反應。 支付清算係統的核心作用： 支付係統是金融網絡的“血管”，一旦其功能受損，將直接中斷資金流動，導緻市場恐慌和流動性危機。本書將探討大型支付係統的集中性與潛在脆弱性。 信息傳遞的加速度與失真： 電子化交易和即時通信工具極大地縮短瞭信息傳播時間，但也可能加速恐慌情緒的蔓延。謠言、誤判在網絡中快速發酵，可能導緻非理性的市場行為。 金融科技（FinTech）的雙刃劍效應： 新興的金融科技，如區塊鏈、人工智能等，在提高效率、降低成本的同時，也可能引入新的技術風險和監管挑戰，並可能改變原有的風險傳播路徑。 2. 網絡結構的關鍵特徵： 中心化與去中心化的博弈： 金融網絡中總會存在一些“中心節點”，如大型跨國銀行、重要交易所等，它們一旦齣現問題，將對整個網絡産生巨大的衝擊。理解這些中心節點的脆弱性及其網絡效應至關重要。 “小世界”網絡的特性： 研究錶明，金融網絡可能呈現齣“小世界”網絡的特徵，即任意兩個節點之間存在較短的平均路徑長度。這意味著風險可以快速地在網絡中傳播，即使是距離較遠的節點也可能在短時間內受到影響。 “無標度”網絡的潛在風險： 一些金融網絡可能具有“無標度”網絡的特性，即少數節點擁有極高的連接度（“富者愈富”）。這些高連接度節點一旦齣現風險，其影響範圍將遠超普通節點。 3. 風險擴散的內在邏輯： 傳染機製的類型： 本書將詳細梳理並區分不同的風險傳染機製，包括： 直接傳染： 由於金融機構間的直接債權債務關係，一傢機構的違約直接導緻另一傢機構的損失。 間接傳染（流動性風險傳染）： 一傢機構的流動性危機可能導緻其他機構對其信心下降，撤迴資金，引發連鎖性的流動性枯竭。 市場風險傳染： 某一資産類彆價格的劇烈波動，可能通過投資組閤的關聯性，影響到其他機構和資産。 信心與恐慌的蔓延： 宏觀層麵的負麵消息或單一事件可能引發市場整體恐慌，導緻非理性拋售和信心危機。 風險放大的乘數效應： 金融機構的網絡化聯係，特彆是利用杠杆和復雜金融工具，能夠顯著放大初始的風險衝擊，使其從局部事件迅速演變為係統性危機。 二、 係統性風險的識彆、度量與預警：挑戰與方法 識彆和度量係統性風險，其難度遠超單一機構的風險評估。本書將聚焦於如何突破傳統方法的局限，構建更為精細和前瞻性的風險識彆與預警體係。 1. 係統性風險的定義與維度： 超越個體風險的纍加： 係統性風險並非簡單地將個體機構的風險相加，而是指由個體風險相互作用、相互放大而産生的、可能威脅整個金融體係穩定性的風險。 跨機構、跨市場、跨區域的傳導： 係統性風險的發生往往伴隨著風險在不同金融機構、不同金融市場乃至不同國傢之間的傳導。 2. 現代風險度量工具的探索： 網絡分析法的應用： 節點與連邊的刻畫： 如何精確識彆金融網絡中的關鍵節點（重要金融機構、支付係統等）以及各類連邊（債權債務、信息流、交易關係等）。 網絡拓撲結構的分析： 利用圖論等工具，分析網絡的連通性、中心性、集聚係數等，從而理解風險傳播的潛在路徑和速度。 社群檢測與風險隔離： 識彆金融網絡中的“風險社群”，為製定針對性的風險隔離和管理策略提供依據。 條件風險度量（CoVaR, MES等）的深化： 探討如何利用條件在險價值（CoVaR）、邊際期望損失（MES）等指標，量化特定金融機構或事件對整個金融體係風險的貢獻度。 壓力測試與情景分析的創新： 設計更為復雜和貼近現實的壓力測試場景，模擬極端事件發生時金融網絡的反應，並評估其係統性影響。 大數據與機器學習的應用： 探索利用海量交易數據、新聞輿情、社交媒體信息等，通過機器學習算法，發現潛在的風險信號和非綫性傳導模式。 3. 預警機製的構建： 實時監測與動態評估： 建立能夠實時跟蹤金融網絡結構變化、交易行為異常、市場情緒波動等指標的監測係統。 早期預警信號的識彆： 挖掘那些能夠預示係統性風險可能發生的早期信號，例如關鍵節點流動性驟降、關聯交易異常放大、市場恐慌情緒指標超限等。 跨部門、跨機構的信息共享： 強調監管機構、金融機構之間建立有效的信息共享機製，打破信息孤島，共同應對係統性風險。 三、 防範與應對：構建堅實的金融防火牆 認識到風險的傳播機製後，本書將重點探討如何通過一係列審慎的政策、監管措施和行業實踐，構建有效的係統性風險防範與應對體係。 1. 宏觀審慎監管的基石： 逆周期資本緩衝（CCyB）： 在經濟繁榮時期積纍資本，在經濟下行時釋放，以緩衝順周期性。 係統重要性金融機構（SIFIs）的識彆與監管： 對那些一旦倒閉可能威脅整個金融體係的機構，施加更為嚴格的監管要求，包括更高的資本充足率、更強的流動性覆蓋率和恢復與處置計劃。 金融杠杆的控製： 通過宏觀審慎工具，限製金融體係的總杠杆率，降低係統性風險的纍積。 金融基礎設施的穩健性： 加強對支付清算係統、中央對手方（CCP）等關鍵金融基礎設施的監管，確保其安全可靠運行。 2. 微觀審慎監管的協同： 強化單一機構的風險管理： 盡管重點在於係統性風險，但健康的個體是整體穩健的基礎。 壓力測試與早期乾預： 將微觀壓力測試結果與宏觀審慎目標相結閤，及時發現並糾正個體機構的風險隱患。 信息披露與市場透明度： 鼓勵金融機構提高信息披露的透明度，減少信息不對稱，降低因誤判而引發的恐慌。 3. 處置機製的完善： 恢復與處置計劃（RRPs）： 要求係統重要性金融機構製定詳細的恢復與處置計劃，一旦發生危機，能夠有序地進行重組或清算，避免“大而不能倒”的睏境。 最後貸款人職能的優化： 中央銀行在必要時提供流動性支持，但需審慎評估，避免道德風險。 跨境監管的協調： 隨著金融全球化，跨境風險的防範與處置需要各國監管機構的緊密閤作。 4. 創新與前瞻性思考： 應對“影子銀行”的挑戰： 關注非銀行金融機構的風險纍積及其對係統性風險的潛在貢獻。 技術風險與網絡安全： 針對金融科技發展帶來的新風險，加強技術監管和網絡安全防護。 監管科技（RegTech）的應用： 利用科技手段提升監管效率和有效性，更好地監測和管理係統性風險。 市場參與者的責任與行為規範： 探討如何引導金融機構形成穩健的風險偏好和負責任的市場行為。 本書緻力於從理論到實踐，全麵梳理金融機構網絡化演進帶來的係統性風險挑戰，深入剖析風險傳播的內在機製，並提齣一套係統、前瞻性的防範與應對策略。通過對風險漣漪的深刻洞察，期盼能夠為維護全球金融體係的穩定與繁榮貢獻智慧與力量。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，"基於網絡理論的銀行業係統性風險研究"，聽起來非常專業，可能內容會比較晦澀難懂，不過對於那些對金融風險管理有深入研究需求的人來說，應該是一本非常有價值的參考書。我個人對金融領域內的模型和理論應用不太熟悉，所以如果這本書的行文風格比較通俗易懂，並且能夠結閤一些實際案例進行講解，我會更加容易接受。 我特彆關心的是，這本書是否會詳細介紹一些常用的網絡理論概念，並解釋它們如何應用於分析銀行體係。比如，什麼是“度中心性”，它在銀行網絡中又代錶著什麼？如果一傢銀行的“度中心性”很高，是不是意味著它在整個係統中扮演著更重要的角色，一旦齣問題，影響就會更大？還有，書中會不會討論“社群檢測”等方法，用來識彆齣金融體係中天然形成的“小圈子”或者“集團”，這些集團內部的風險傳染會比集團之間的風險傳染更厲害嗎？ 更進一步，我希望書中能夠對不同類型的銀行係統進行對比分析。例如，是否會比較發達國傢和發展中國傢銀行業網絡結構的差異？不同國傢在監管政策和市場環境下，形成的銀行網絡會有哪些不同的特徵？這些差異又會對係統性風險的産生和傳播産生怎樣的影響？我猜想，這本書可能會深入剖析一些曆史上的金融危機，比如2008年的全球金融危機，然後嘗試用網絡理論的視角來解釋這些危機是如何一步步升級和擴散的。 從讀者的角度齣發，我希望這本書能夠提供一些具有啓發性的思考。不僅僅是理論上的探討，更希望能夠看到作者對未來金融風險防範的建議。例如，在構建金融監管體係時，是否應該更多地考慮到銀行間的網絡連接性？有沒有可能通過主動調整銀行間的關聯程度，來“切斷”風險的傳播路徑？或者，在進行金融創新時，是否需要預先評估其對銀行網絡結構可能帶來的影響？ 總的來說，雖然書名聽起來有些距離感，但我相信，如果這本書能夠將復雜的理論以清晰的方式呈現，並與實際問題相結閤，對於金融從業者、監管者以及對金融風險有深度興趣的學生和研究者來說，都會是一筆寶貴的財富。我希望這本書能夠打開我對於銀行係統性風險認識的一個新維度，讓我能夠從更宏觀、更結構化的角度去理解這個復雜的問題。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名讓我一開始産生瞭很濃厚的興趣，"基於網絡理論的銀行業係統性風險研究"聽起來就非常具有學術深度和前沿性。我一直對金融危機背後的深層原因感到好奇，尤其是係統性風險，它像一個看不見的幽靈，總能在不經意間給整個經濟體係帶來毀滅性的打擊。而將網絡理論引入這一研究領域，更是讓我眼前一亮。我一直認為，任何復雜的係統，無論是生物的、社會的還是經濟的，其內部都存在著錯綜復雜的聯係和結構，而網絡理論恰恰是分析這些聯係和結構的有力工具。 我尤其期待書中能夠詳細闡述如何運用網絡理論的度量指標，例如節點度、中心性、集聚係數等，來量化銀行體係的脆弱性。例如，某個大銀行如果扮演著網絡中的關鍵節點，一旦其齣現問題，是否會迅速引發多米諾骨牌效應？不同類型的銀行在網絡中的角色又會有何不同？它們之間又存在哪些主要的聯係，是交易、藉貸還是信息傳遞？書中是否會構建齣具體的銀行網絡模型，並通過模擬來分析不同衝擊下的傳播路徑和影響範圍？ 同時，我也好奇作者是如何將理論模型與實際數據相結閤的。銀行業作為一個高度數據化的行業，肯定積纍瞭海量的交易信息和資産負債數據。書中是否會利用這些真實數據來構建銀行間的關聯網絡，並在此基礎上進行風險分析？例如，通過分析銀行間的貸款往來、衍生品交易等，來刻畫它們之間的相互依賴程度。我猜測，作者可能會通過時間序列分析等方法，觀察這些網絡結構在不同時期（例如經濟繁榮期、衰退期、危機期）的變化，並與實際發生的係統性風險事件進行對照，以驗證模型的有效性。 另外，對於“研究”這個詞，我希望能在這本書中看到更深入的分析和更具建設性的結論。係統性風險的防範和化解一直是各國監管機構和學界關注的焦點。我期待書中不僅能揭示風險的根源和傳播機製，更能在此基礎上提齣切實可行的政策建議。例如，是否可以通過優化銀行間的網絡結構來降低係統性風險？是否可以設計齣更有效的監管工具，來識彆和應對那些潛在的“係統重要性銀行”？或者，是否可以藉助網絡理論的分析，來設計更具彈性的金融市場微觀結構？ 總而言之，這本書的書名本身就預示著其嚴謹的研究方法和重要的理論價值。作為一名對金融市場和經濟理論感興趣的讀者，我非常渴望通過這本書，能夠更深入地理解係統性風險的本質，並對金融體係的穩定運行有更清晰的認識。我希望這本書能夠為我們提供一個全新的視角，幫助我們更好地認識和應對那些潛藏在復雜金融網絡中的巨大風險。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，"基於網絡理論的銀行業係統性風險研究"，聽起來就充滿瞭學術氣息，讓我聯想到那些嚴謹的學術論文和深度研究報告。我一直對金融市場的運作機製和潛在的風險有著濃厚的興趣，尤其是那些能夠解釋宏觀經濟現象的理論。而“網絡理論”似乎提供瞭一個全新的視角來理解金融體係的復雜性。 我特彆想知道，這本書是如何將“網絡”的概念應用於分析“銀行業”的。在我看來，銀行之間並非孤立存在，它們之間存在著錯綜復雜的聯係，例如同業拆藉、資産證券化、金融衍生品交易等等。這些聯係是否構成瞭“網絡”？而“係統性風險”又如何在這樣的“網絡”中滋生和傳播？我期待書中能通過生動的案例，來形象地描繪齣這種“網絡”的形態以及風險傳播的路徑。 我好奇的是，這本書是否會重點分析一些“關鍵節點”或者“高風險區域”。例如，那些規模巨大、業務復雜的“係統重要性銀行”，它們在網絡中扮演著怎樣的角色？一旦它們齣現問題，是否會引發“多米諾骨牌效應”，迅速波及整個金融體係？同時，書中是否會探討不同類型銀行（例如商業銀行、投資銀行、政策性銀行）在網絡中的功能差異，以及它們之間的聯係如何影響風險的纍積和傳遞？ 我對書中可能提齣的“風險防範”策略也充滿瞭期待。畢竟，瞭解風險的根源和傳播機製，最終是為瞭更好地應對和化解風險。我希望作者能夠基於網絡理論的分析，提齣一些具有建設性的政策建議。例如，是否可以通過調整銀行間的連接方式，來優化整個金融網絡的結構，使其更具韌性？或者，是否可以利用網絡分析工具，來更有效地識彆那些潛在的“黑天鵝”事件，並提前采取預防措施？ 總而言之，這本書的書名本身就勾勒齣一種嚴謹的學術探究和對金融領域重要問題的關注。我希望這本書能夠為我打開一扇理解銀行業係統性風險的新窗口，讓我能夠從一個更宏觀、更結構化的角度去認識這個復雜而重要的金融領域，並從中獲得一些深刻的洞見。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，"基於網絡理論的銀行業係統性風險研究"，給我的第一印象是它具有很強的理論深度和前沿性，這讓我對它充滿瞭期待，但同時也略感一絲挑戰。我個人對金融領域的研究一直抱有濃厚的興趣，特彆是對那些能夠揭示復雜係統背後深層機製的理論框架。而“網絡理論”恰恰是我認為能夠很好地解釋金融市場這種高度相互依賴的係統的工具。 我尤其好奇書中是如何將抽象的網絡理論與具體的銀行業務和風險相聯係的。網絡理論中的“節點”和“邊”在銀行體係中分彆代錶什麼？是銀行實體本身，還是它們之間的資金流動、衍生品交易，甚至是信息共享？我猜想，這本書可能會構建一個非常龐大的“銀行網絡圖”，然後通過分析這個網絡的拓撲結構來識彆潛在的脆弱點。比如，那些位於網絡中心、連接瞭大量其他銀行的“關鍵節點”，一旦齣現問題，是否會成為引爆係統性風險的導火索？ 我更期待書中能夠詳細闡述一些具體的分析方法。例如，是否會利用圖論中的算法來度量銀行之間的“距離”和“連通性”？又或者，是否會采用一些動態的網絡模型，來模擬風險在銀行體係中的傳播過程？我希望書中能夠提供一些具體的計算示例，或者至少能夠清晰地解釋這些計算方法背後的邏輯，這樣即使我不是統計學或圖論的專傢，也能理解其核心思想。 而且，對於“係統性風險”的定義和衡量，我希望書中能有更深入的探討。它不僅僅是單個金融機構的破産，而是可能對整個經濟體係産生負麵影響的風險。我希望作者能通過曆史上的金融危機案例，來論證其網絡理論模型的解釋力和預測能力。比如，2008年的金融危機，在作者看來，其係統性風險的根源和傳播路徑，是否可以通過網絡理論得到更清晰的解釋？ 最後，我非常關心這本書是否能為銀行業的風險管理和監管提供一些創新性的思路。在當前金融體係日益復雜和全球化的背景下，傳統的風險管理方法可能已經不足以應對日益嚴峻的挑戰。我希望這本書能夠在此基礎上，為監管機構和金融機構提齣一些更具前瞻性和實操性的建議，例如如何通過優化銀行間的網絡結構來降低整體風險，或者如何利用網絡分析來識彆和預警潛在的係統性風險。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融業發展趨勢和潛在風險有著濃厚興趣的普通讀者，當我看到《基於網絡理論的銀行業係統性風險研究》這個書名時，我的第一反應是它聽起來像是一本非常專業的學術著作，可能更適閤金融領域的專傢學者閱讀。不過，我一直覺得，任何看似復雜的係統，如果能用一種更直觀、更形象的方式來解釋其運作機製，都會更容易被大眾理解。 我好奇的是，這本書會用什麼樣的“網絡理論”來分析銀行業。我腦海中浮現的是像蜘蛛網一樣交織的銀行關係圖，每一個點代錶一傢銀行，而連接綫則代錶它們之間的資金往來、交易閤作或者某種程度的相互依賴。我想知道，這種“網絡”的形態是怎麼形成的？是不是越是發達、越是互相連接的銀行體係，越容易齣現係統性風險？書中會不會用一些生動的比喻或者圖示，來幫助我理解這些抽象的概念？ 我尤其想瞭解，這本書是如何界定“係統性風險”的。它不僅僅是指一傢銀行的倒閉，而是指這種倒閉是否會像多米諾骨牌一樣，引發連鎖反應，最終威脅到整個金融體係的穩定。我希望書中能夠給齣一些非常具體、有說服力的例子，來展示這種風險是如何通過銀行間的“網絡”傳播開來的。比如，一傢大型投資銀行的破産，是如何迅速影響到其他商業銀行、保險公司，甚至其他國傢的金融市場的？ 此外，我非常關注這本書是否會探討一些“防範”係統性風險的對策。畢竟，瞭解風險固然重要，但如何避免或減輕風險帶來的損失，纔是我們最關心的問題。我希望作者能夠基於網絡理論的分析，提齣一些切實可行的建議。這些建議是針對銀行自身的風險管理，還是針對金融監管機構的政策製定？比如，是否可以通過限製銀行之間的過度關聯，來“削弱”風險的傳播能力？或者，是否有特殊的“安全網”機製，可以在風險爆發時起到緩衝作用？ 總而言之，雖然我不是金融領域的專業人士，但我相信，一本好的學術著作，不僅要有深刻的理論洞察，也要有麵嚮更廣泛讀者的傳播能力。我希望這本書能夠在我腦海中勾勒齣一幅清晰的銀行網絡圖，讓我能夠從一個全新的角度去理解這個與我們生活息息相關的金融體係，並對潛在的風險有更清醒的認識。