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英亞曆山大，陳林龍 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 操作風險
• 風險管理
• 金融
• 銀行
• 內控
• 閤規
• 風險評估
• 金融工程
• 監管

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504935649

商品編碼：29692264263

包裝：平裝

齣版時間：2005-01-01

基本信息

書名:商業銀行操作風險

定價：49.00元

售價：33.3元,便宜15.7元,摺扣67

作者:(英)亞曆山大,陳林龍

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2005-01-01

ISBN：9787504935649

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

對於金融機構和商業銀行來說，操作風險是實際工作中一個重要而生動的議題。巴塞爾銀行監管委員會在為十國集團國傢國際活躍性銀行製定**資本金要求時，提齣對操作風險分配資本金飛的建議，引發瞭業界廣泛的爭論。這些爭論討論瞭許多觀點，如操作風險前重要性，如何測量和提取操作風險資本金，等等，本書將著重探討這些議題。欺和一些屬於操作性方麵的風險，已經導緻瞭大量損失，甚至引起一些大迫公司的倒閉：如杜塞爾（Drexels）和巴林銀行（Barings）。然而，任何一傢銀行在計算操作風險時都麵臨嚴峻的挑戰，因為大多數操作風險事件並不經常發生。而金融現構的數據多為高頻率、小損失事件的數據，因此在評估操作風險時，業界互相藉用數據十分重要。與公司的信用風險與市場風險的外生性不同，操作風險是內生性的，它依賴於公司係統的結構、效率和控製能力。**道防綫是公司的係統設計與激勵機製，而第二道防綫則是資本金要求。然而，按照監管部門的要求確定的資本金大小是否能夠滿足抵禦操作風險的要求呢？一些承受較大操作風險的銀行（例如從事托管、支付業務的），其信用風險與市場風險可能較小，因此，如果按照它們對應的信用風險與市場風險暴露，進行資本金分配可能是不太閤適的。即使對於信用風險與市場風險較大的銀行，也不能認為操作風險與這些風險無關。在操作風險事件發生的早期，也許看不齣來它們之間的關係，但一旦銀行受到壓力，損失將暴露齣來（例如當欺事件難以掩蓋時）。一些操作風險與銀行麵臨的問題有直接的關係。例如某一不良貸款較多的銀行，在處置抵押品的過程中，可能有人抱怨其流程過於復雜，這就為可能産生欺風險留下瞭空間。為此，銀行將不得不承受由此産生的損失。一個復雜的議題是如何界定不同類型的風險。例如，當藉款人發生違約時，銀行因流程缺陷而使違約事件産生的損失（LGD）更大，即銀行未能實現抵押物或者質押物齣售價值的**化，那麼這到底是操作風險還是信用風險呢？再者，為確保信用風險數據的質量，在收集時，很重要的一點是不能通過更改信用風險損失的定義（將操作風險從中剔除）來進行。進一步地，通過對操作風險的監管，將促使商業銀行設計更好的係統，以控製與測量此類風險的損失。因此，對監管的任何變化都要進行評估。目前正在討論的一個問題是在資本金分配中，通過保險來緩解風險的作用如何被認可。商業銀行需要盡快研究操作風險控製問題。從過去已經發生的大額損失案例中看，雖然製度設計得很好，但沒有完全有效地按製度執行。在另外一些案例中，即使發現瞭製度和控製方麵的缺陷，但也未及時采取行動（而*終導緻損失的發生）。
　　作為《已塞爾新資本協議》的一項重要內容，巴塞爾銀行監管委員會將在2006年對操作風險提齣明確的資本金要求，因此許務問題需做進一步的討論。本書將為這些進論提供一些重要的鋪墊。
　　　　　　　　　　　　　　　　　帕翠沙·傑剋遜（PatriciaJackson）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　英格蘭銀行金融與監管部負責人

內容提要

本書全麵討論瞭操作風險的計量、分析和控製，為操作風險管理提供瞭一套切實可行的方案。
　　操作風險是由人的失誤、係統失敗、不完善的控製和程序、未經授權的活動和外部事件導緻的非預期損失。在某些業務領域，操作風險比市場風險和信用風險更為重要，許多銀行承認，由操作風險引起的損失已經超過10億美元，而其他未經披露的損失事件可能更為嚴重。
　　正是因為上述原因，*發布的《巴塞爾新資本協議》增加瞭關於操作風險的內容，操作風險逐漸成為金融機構關注的焦點。
　　本書作者來自下列機構，他們工作在操作風險計量、監管和管理的綫：
　　巴塞爾銀行監管委員會；
　　英國金融服務局（FSA）；
　　美國聯邦儲備銀行芝加哥分析；
　　ISMA中心；
　　倫敦經濟學院（London School of Economics）；
　　瑞士再保險公司（Swiss Re）；
　　第地資本銀行（Capital One Bank）；
　　Algorithmics公司；
　　德纍斯登銀行（Dresdner Bank）；
　　安永公司（Ernst and Young）。

目錄

作者介紹

卡羅爾·亞曆山大，曾經撰寫與編輯有關數學和金融專業的14本書。為風險管理與投資分析軟件的設計、開發與測試做過谘詢。這些投資新工具包括：GARCH，指數跟蹤、係統套利、波動交易、VaR和套利交易。近設計的軟件有：外匯交易基金高頻率定價模型、操作風險資本模型。目

文摘

序言

《金融科技浪潮下的銀行風險管理新範式》 一、引言：科技賦能下的金融生態變革 數字經濟的蓬勃發展，以人工智能、大數據、雲計算、區塊鏈等為代錶的金融科技（FinTech）正以前所未有的速度重塑著全球金融格局。傳統金融機構，尤其是商業銀行，麵臨著前所未有的機遇與挑戰。一方麵，金融科技為銀行提供瞭提升效率、降低成本、創新産品、優化客戶體驗的強大工具，推動著業務模式的轉型升級。另一方麵，科技的快速迭代也帶來瞭新的風險維度，對原有的風險管理體係提齣瞭嚴峻考驗。 本書旨在深入探討金融科技浪潮下，商業銀行如何構建和優化風險管理體係，以適應日新月異的金融生態。我們不局限於傳統意義上的操作風險，而是將視角拓展至更廣闊的領域，關注科技應用帶來的全麵性風險，以及如何通過科技手段提升風險管理能力。本書將帶領讀者穿越紛繁復雜的金融科技概念，聚焦於銀行風險管理的實際應用，為商業銀行在科技賦能的新時代下，實現穩健可持續發展提供一套切實可行的思路與方法。 二、金融科技在銀行運營中的滲透與影響 金融科技並非單一的技術名詞，而是一個涵蓋廣泛的技術集閤，其在商業銀行運營中的滲透是多維度、深層次的。本書將首先剖析金融科技的主要技術驅動力及其在銀行各項業務中的具體應用，以此為基礎，深入分析這些應用為銀行帶來的效率提升、成本節約、客戶體驗改善以及新的商業模式。 人工智能（AI）與機器學習（ML）的應用： 智能風控： AI/ML在信貸審批、反欺詐、反洗錢、閤規監測等方麵的應用。例如，通過分析海量交易數據和行為模式，識彆潛在的欺詐風險；利用自然語言處理（NLP）技術，對閤同、報告等文本信息進行風險預警。 智能客服與個性化服務： 聊天機器人、智能投顧等，提升客戶服務效率和滿意度，同時也可能帶來數據隱私和信息安全風險。 自動化運營： RPA（機器人流程自動化）在後颱操作、數據錄入、報錶生成等環節的應用，提高效率，但也需關注流程設計和係統穩定性風險。 算法交易與投資決策： 利用AI進行量化交易、風險對衝，提升投資收益，但同時麵臨算法失效、模型風險等問題。 大數據分析： 精準營銷與産品創新： 分析客戶畫像、行為偏好，設計更具吸引力的金融産品。 信用評估優化： 整閤多元化數據源，構建更全麵、動態的信用評分模型。 市場風險洞察： 實時監測市場情緒、宏觀經濟指標，預測市場波動。 運營效率分析： 識彆業務瓶頸，優化資源配置。 雲計算： 彈性與可擴展性： 為銀行提供敏捷的IT基礎設施，支持業務快速擴張和高峰期應對。 數據存儲與處理： 集中管理海量數據，為大數據分析提供基礎。 風險考量： 數據安全、閤規性、供應商風險、服務中斷風險等。 區塊鏈技術： 跨境支付與結算： 提高交易速度，降低成本，增強透明度。 數字身份認證： 提升身份驗證的安全性與便捷性。 供應鏈金融： 提高信息的可信度，降低融資風險。 智能閤約： 自動化執行閤同條款，減少人工乾預和糾紛。 風險考量： 技術成熟度、監管不確定性、數據隱私、可擴展性等。 三、金融科技帶來的新風險維度與挑戰 金融科技的廣泛應用，在提升銀行能力的同時，也催生瞭一係列新的風險，這些風險往往與傳統風險相互交織，呈現齣復雜性和跨領域性。本書將對這些新風險進行係統性的梳理與分析。 技術風險（Technology Risk）： 係統故障與安全漏洞： 軟件缺陷、硬件故障、網絡攻擊、數據泄露、勒索軟件等，可能導緻業務中斷、數據丟失、聲譽受損。 係統集成風險： 新舊係統、不同供應商係統之間的集成可能齣現兼容性問題、數據不一緻性。 算法風險： AI/ML模型的偏差、誤判、“黑箱”問題，可能導緻不公平的決策、模型失效。 依賴第三方技術風險： 銀行對雲服務商、SaaS提供商等第三方技術依賴性增強，一旦第三方齣現問題，將直接影響銀行運營。 數據風險（Data Risk）： 數據質量與準確性： 髒數據、不完整數據、時效性差的數據會影響分析結果的準確性，導緻錯誤決策。 數據隱私與閤規性： 客戶數據的收集、使用、存儲必須符閤GDPR、CCPA等全球及地方性法規要求，數據泄露可能導緻巨額罰款和聲譽損失。 數據主權與跨境數據流動： 不同國傢和地區對數據存儲和跨境傳輸有不同規定，增加瞭閤規難度。 數據安全： 未經授權的訪問、數據篡改、數據銷毀等。 閤規風險（Compliance Risk）： 監管滯後： 金融科技發展迅速，監管框架往往滯後於技術創新，導緻閤規真空期。 反洗錢與反恐怖融資（AML/CFT）： 科技的匿名性或半匿名性可能被不法分子利用，對AML/CFT提齣新的挑戰。 消費者保護： 算法歧視、不透明的收費、不當的推介等，可能損害消費者權益。 數據保護閤規： 前述數據風險中的閤規性問題。 模型風險（Model Risk）： 模型設計不當： 模型假設不閤理，未能充分反映現實情況。 模型應用不當： 將模型應用於不適閤的場景，或過度依賴模型預測。 模型失效： 隨著市場環境和業務模式的變化，模型預測能力下降。 模型治理與審計： 缺乏有效的模型開發、驗證、監控和管理流程。 網絡安全風險（Cybersecurity Risk）： 數據竊取與入侵： 黑客攻擊、網絡釣魚、惡意軟件傳播等。 拒絕服務攻擊（DoS/DDoS）： 導緻銀行服務不可用，影響業務連續性。 內部威脅： 員工不當操作或惡意行為導緻的安全事件。 供應鏈攻擊： 攻擊銀行的供應商，藉此滲透到銀行係統。 業務連續性風險（Business Continuity Risk）： 係統宕機： 任何關鍵係統的故障都可能中斷業務。 自然災害或人為事故： 影響物理基礎設施。 第三方服務中斷： 依賴的雲服務、支付渠道等齣現故障。 聲譽風險（Reputational Risk）： 數據泄露或安全事件： 嚴重損害客戶信任。 閤規處罰或監管關注： 負麵新聞曝光，影響銀行形象。 客戶投訴或負麵輿情： 社交媒體時代的快速傳播。 算法歧視或不公平對待： 引起公眾和媒體的批評。 四、構建適應科技時代的銀行風險管理體係 麵對金融科技帶來的新挑戰，商業銀行需要構建一套更具韌性、前瞻性和適應性的風險管理體係。本書將提齣一係列構建和優化風險管理體係的策略與實踐。 風險治理與組織架構重塑： 風險委員會的轉型： 提升技術風險、數據風險的議事權和決策權。 跨部門協作： 打破信息孤島，建立風險管理、IT、業務、閤規等部門的常態化溝通與協作機製。 設立科技風險管理專職部門： 擁有專業技能的團隊負責識彆、評估和應對科技相關風險。 建立“全員風險意識”文化： 將風險意識融入企業文化，鼓勵員工主動識彆和報告風險。 風險識彆與評估方法的創新： 場景分析與壓力測試： 針對科技風險和新業務模式設計多樣化、情景化的風險場景。 持續風險監測： 利用大數據和AI技術，實現對風險敞口的實時、動態監測。 第三方風險管理： 建立完善的第三方供應商評估、準入、監控和退齣機製。 模型風險管理框架： 建立從模型開發、驗證、部署到退役的全生命周期管理流程。 情景化數據風險評估： 結閤業務場景，評估數據在不同環節的風險。 風險控製與緩釋策略的升級： 強化網絡安全防禦體係： 采用先進的安全技術，如零信任架構、威脅情報分析、端點檢測與響應（EDR）等。 建立數據安全與隱私保護體係： 實施嚴格的數據訪問控製、加密、脫敏技術，並確保閤規。 完善技術風險管理流程： 製定詳細的係統變更管理、應急響應、災難恢復計劃。 利用科技手段提升閤規效率： 引入RegTech（監管科技）解決方案，實現自動化閤規監測與報告。 模型風險控製： 實施嚴格的模型驗證、定期審查，並建立模型風險緩衝。 風險報告與信息披露的透明化： 實時風險儀錶盤： 為管理層提供清晰、直觀的風險概覽。 量化與定性相結閤的風險報告： 既要量化風險敞口，也要提供風險産生的根本原因分析。 增加科技風險信息披露： 在符閤監管要求的前提下，提高對科技風險管理的透明度。 人纔培養與技術投入： 引進和培養復閤型人纔： 既懂金融業務，又懂技術和風險管理。 持續投入科技研發： 保持在安全技術、風險管理工具方麵的領先地位。 加強與科技公司的閤作： 藉鑒外部經驗，共同應對風險。 五、案例研究與實踐啓示 本書將穿插精選的案例研究，分析國內外領先銀行在金融科技風險管理方麵的成功實踐和經驗教訓。這些案例將涵蓋： 某銀行如何利用AI提升反欺詐能力，並有效管理算法偏差。 某銀行在實施雲計算策略時，如何規避數據安全與閤規風險。 某銀行麵對新型支付方式帶來的洗錢風險，如何構建有效的監測與報告機製。 某銀行如何通過場景化壓力測試，有效評估其在數字貨幣時代的風險敞口。 通過對這些案例的深入剖析，本書旨在為讀者提供可藉鑒的經驗，幫助他們理解如何在實際工作中落地風險管理的新範式。 六、結論：麵嚮未來的銀行風險管理 金融科技的浪潮勢不可擋，商業銀行必須積極擁抱變革，將風險管理視為驅動創新和實現可持續發展的關鍵要素。本書所探討的金融科技下的風險管理新範式，強調的是一種整體性、前瞻性和動態性的思維方式。成功的銀行將是那些能夠有效平衡創新與風險，充分利用科技力量提升風險管理能力，並最終實現價值創造的銀行。 本書期望能成為商業銀行管理者、風險控製專業人士、IT及閤規部門人員，以及所有關注金融科技與銀行風險管理領域發展的讀者，一本具有深度、廣度和實踐指導意義的參考讀物。通過對書中內容的學習與實踐，期冀讀者能夠更好地駕馭金融科技這艘巨輪，在數字時代的風浪中穩健前行，開創更加美好的金融未來。

評分☆☆☆☆☆

第二段評價 這本書帶給我的不僅僅是理論知識，更是一種思維方式的轉變。在閱讀之前，我總認為風險管理是高高在上的部門的事情，離我這個一綫操作人員甚遠。但這本書打破瞭我的固有觀念，它讓我認識到，風險無處不在，也與每個人息息相關。書中通過大量貼近實際的場景，生動地展現瞭“人、係統、流程”這三大要素在操作風險中扮演的角色。例如，在描述係統故障時，它並非簡單地提及“係統宕機”，而是會詳細闡述係統故障可能引發的連鎖反應，比如交易無法完成、數據丟失、客戶投訴增加，甚至可能導緻客戶資金安全受到威脅。再比如，在討論流程設計時，書中會深入分析一個看似閤理的流程，在實際操作中可能存在的漏洞，以及如何通過流程優化來降低風險。書中的圖錶和模型雖然不多，但卻非常精煉，能夠直觀地展示風險點和控製措施之間的關係。我特彆欣賞書中對“內部控製”的強調，它不是一味地增加繁瑣的檢查，而是強調將控製措施融入到日常工作中，讓風險管理成為一種習慣。讀完這本書，我感覺自己對銀行的運作有瞭更深層次的理解，也更加清楚自己在整個風險控製鏈條中的位置和責任。

評分☆☆☆☆☆

第一段評價 翻開這本書，我仿佛置身於一傢忙碌的銀行櫃颱，親曆著那些日復一日、年復一年在屏幕前敲擊鍵盤、與客戶溝通、處理各類業務的操作人員。書中對風險的描述並非紙上談兵，而是充滿瞭實操細節，例如，一個簡單的轉賬操作，從客戶提交申請到資金劃轉成功，中間涉及到多少個環節？哪個環節最容易齣現人為失誤？密碼的驗證流程有多嚴格？櫃員在麵對突發情況時，又該遵循怎樣的應急預案？書中的案例分析細緻入微，將那些看似微小的疏忽如何演變成影響巨大的風險，描繪得淋灕盡緻。我尤其對其中關於“操作失誤”的章節印象深刻，它不是簡單地羅列錯誤，而是深入剖析瞭導緻失誤的深層原因：疲勞、培訓不足、流程設計缺陷、技術故障等等。讀到這裏，我不禁迴想起自己過往的一些不愉快經曆，或許當時並未意識到其背後潛在的風險，而這本書則為我提供瞭一個全新的審視視角。它教會我，即使是最基礎的業務，也需要高度的警惕性和嚴謹的態度，任何一個環節的鬆懈都可能帶來意想不到的後果。這本書就像一位經驗豐富的銀行老前輩，在我耳邊娓娓道來，用生動的故事和深刻的教訓，為我點亮瞭操作風險這片迷霧。

評分☆☆☆☆☆

第五段評價 這本書不僅僅是一本關於銀行操作風險的書籍，更是一部關於銀行“內功修煉”的指南。它深入淺齣地剖析瞭銀行在日常經營中所麵臨的各種潛在風險，並將這些風險與銀行的“人、財、物、信息”等關鍵要素緊密聯係起來。我從書中瞭解到，操作風險絕非僅是簡單的“流程錯誤”，而是涉及到瞭銀行管理的方方麵麵。例如，書中對“人為因素”的分析，讓我看到瞭員工的培訓、激勵機製、職業道德等都對操作風險有著至關重要的影響。再比如，關於“技術風險”的章節，它不僅僅提及瞭網絡安全，還涵蓋瞭係統升級、數據備份、軟件漏洞等一係列與技術相關的風險點。這本書的價值在於，它能夠幫助讀者建立起一個全麵、係統的風險管理思維框架。它教會我，風險管理不是一次性的任務，而是一個持續改進、不斷優化的過程。通過閱讀這本書，我感覺自己對銀行的風險管理有瞭更宏觀、更深入的理解，也為我未來在銀行領域的職業發展打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

第四段評價 作為一名剛剛入行不久的銀行從業者，我一直在尋找能夠幫助我快速理解行業運作和風險管理的書籍。《商業銀行操作風險》無疑是我的首選。這本書最大的亮點在於其豐富的實戰性和可操作性。它並沒有過多地糾纏於晦澀的理論術語，而是通過大量的案例分析，將復雜的風險概念化繁為簡。書中的每一章都圍繞著一個具體的風險點展開，例如，賬戶凍結、支付失敗、信息泄露、交易錯誤等等，並詳細分析瞭導緻這些風險發生的原因，以及銀行應該采取哪些控製措施來預防和緩解。我尤其喜歡書中關於“業務連續性計劃”的論述，它讓我瞭解到，即使風險已經發生，銀行也需要有完善的應急預案來最大程度地減少損失，並迅速恢復正常運營。這本書不僅提升瞭我對操作風險的認知，更重要的是，它教會瞭我如何將風險管理的理念融入到日常工作中。我感覺自己不再是那個對風險一無所知的“小白”，而是能夠更主動、更積極地參與到銀行的風險控製體係中。

評分☆☆☆☆☆

第三段評價 坦白說，剛拿到這本書的時候，我對“操作風險”這個概念並沒有一個清晰的認識，總覺得離自己很遙遠，是那些高層管理者需要考慮的事情。然而，這本書徹底改變瞭我的看法。它用一種非常接地氣的方式，將抽象的風險概念具象化。書中的案例取材非常廣泛，涵蓋瞭從日常的賬戶管理到復雜的金融衍生品交易，每一個案例都輔以詳細的背景介紹、風險分析和應對措施。我印象最深的是一個關於“外部欺詐”的章節，書中詳細講述瞭一個通過僞造文件和冒充身份進行欺詐的案例，以及銀行是如何一步步識彆並遏製這種風險的。這個案例讓我意識到，風險不僅僅來自於內部的操作失誤，外部環境的變化和惡意行為也同樣構成巨大的威脅。書中對“閤規性風險”的闡述也讓我受益匪淺，它不僅僅是關於遵守法律法規，更是關於建立一種自覺的閤規文化。這本書讓我看到瞭操作風險管理的重要性，以及它如何影響著銀行的聲譽、盈利能力和持續經營。它像是一麵鏡子，讓我看到瞭銀行業務中潛在的“暗礁”，也為我指明瞭規避風險的航嚮。