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英亚历山大，陈林龙 著

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店铺： 博学精华图书专营店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504935649

商品编码：29692264263

包装：平装

出版时间：2005-01-01

基本信息

书名:商业银行操作风险

定价：49.00元

售价：33.3元,便宜15.7元,折扣67

作者:(英)亚历山大,陈林龙

出版社：中国金融出版社

出版日期：2005-01-01

ISBN：9787504935649

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

对于金融机构和商业银行来说，操作风险是实际工作中一个重要而生动的议题。巴塞尔银行监管委员会在为十国集团国家国际活跃性银行制定**资本金要求时，提出对操作风险分配资本金飞的建议，引发了业界广泛的争论。这些争论讨论了许多观点，如操作风险前重要性，如何测量和提取操作风险资本金，等等，本书将着重探讨这些议题。欺和一些属于操作性方面的风险，已经导致了大量损失，甚至引起一些大迫公司的倒闭：如杜塞尔（Drexels）和巴林银行（Barings）。然而，任何一家银行在计算操作风险时都面临严峻的挑战，因为大多数操作风险事件并不经常发生。而金融现构的数据多为高频率、小损失事件的数据，因此在评估操作风险时，业界互相借用数据十分重要。与公司的信用风险与市场风险的外生性不同，操作风险是内生性的，它依赖于公司系统的结构、效率和控制能力。**道防线是公司的系统设计与激励机制，而第二道防线则是资本金要求。然而，按照监管部门的要求确定的资本金大小是否能够满足抵御操作风险的要求呢？一些承受较大操作风险的银行（例如从事托管、支付业务的），其信用风险与市场风险可能较小，因此，如果按照它们对应的信用风险与市场风险暴露，进行资本金分配可能是不太合适的。即使对于信用风险与市场风险较大的银行，也不能认为操作风险与这些风险无关。在操作风险事件发生的早期，也许看不出来它们之间的关系，但一旦银行受到压力，损失将暴露出来（例如当欺事件难以掩盖时）。一些操作风险与银行面临的问题有直接的关系。例如某一不良贷款较多的银行，在处置抵押品的过程中，可能有人抱怨其流程过于复杂，这就为可能产生欺风险留下了空间。为此，银行将不得不承受由此产生的损失。一个复杂的议题是如何界定不同类型的风险。例如，当借款人发生违约时，银行因流程缺陷而使违约事件产生的损失（LGD）更大，即银行未能实现抵押物或者质押物出售价值的**化，那么这到底是操作风险还是信用风险呢？再者，为确保信用风险数据的质量，在收集时，很重要的一点是不能通过更改信用风险损失的定义（将操作风险从中剔除）来进行。进一步地，通过对操作风险的监管，将促使商业银行设计更好的系统，以控制与测量此类风险的损失。因此，对监管的任何变化都要进行评估。目前正在讨论的一个问题是在资本金分配中，通过保险来缓解风险的作用如何被认可。商业银行需要尽快研究操作风险控制问题。从过去已经发生的大额损失案例中看，虽然制度设计得很好，但没有完全有效地按制度执行。在另外一些案例中，即使发现了制度和控制方面的缺陷，但也未及时采取行动（而*终导致损失的发生）。
　　作为《已塞尔新资本协议》的一项重要内容，巴塞尔银行监管委员会将在2006年对操作风险提出明确的资本金要求，因此许务问题需做进一步的讨论。本书将为这些进论提供一些重要的铺垫。
　　　　　　　　　　　　　　　　　帕翠沙·杰克逊（PatriciaJackson）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　英格兰银行金融与监管部负责人

内容提要

本书全面讨论了操作风险的计量、分析和控制，为操作风险管理提供了一套切实可行的方案。
　　操作风险是由人的失误、系统失败、不完善的控制和程序、未经授权的活动和外部事件导致的非预期损失。在某些业务领域，操作风险比市场风险和信用风险更为重要，许多银行承认，由操作风险引起的损失已经超过10亿美元，而其他未经披露的损失事件可能更为严重。
　　正是因为上述原因，*发布的《巴塞尔新资本协议》增加了关于操作风险的内容，操作风险逐渐成为金融机构关注的焦点。
　　本书作者来自下列机构，他们工作在操作风险计量、监管和管理的线：
　　巴塞尔银行监管委员会；
　　英国金融服务局（FSA）；
　　美国联邦储备银行芝加哥分析；
　　ISMA中心；
　　伦敦经济学院（London School of Economics）；
　　瑞士再保险公司（Swiss Re）；
　　第地资本银行（Capital One Bank）；
　　Algorithmics公司；
　　德累斯登银行（Dresdner Bank）；
　　安永公司（Ernst and Young）。

目录

作者介绍

卡罗尔·亚历山大，曾经撰写与编辑有关数学和金融专业的14本书。为风险管理与投资分析软件的设计、开发与测试做过咨询。这些投资新工具包括：GARCH，指数跟踪、系统套利、波动交易、VaR和套利交易。近设计的软件有：外汇交易基金高频率定价模型、操作风险资本模型。目

文摘

序言

《金融科技浪潮下的银行风险管理新范式》 一、引言：科技赋能下的金融生态变革 数字经济的蓬勃发展，以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的金融科技（FinTech）正以前所未有的速度重塑着全球金融格局。传统金融机构，尤其是商业银行，面临着前所未有的机遇与挑战。一方面，金融科技为银行提供了提升效率、降低成本、创新产品、优化客户体验的强大工具，推动着业务模式的转型升级。另一方面，科技的快速迭代也带来了新的风险维度，对原有的风险管理体系提出了严峻考验。 本书旨在深入探讨金融科技浪潮下，商业银行如何构建和优化风险管理体系，以适应日新月异的金融生态。我们不局限于传统意义上的操作风险，而是将视角拓展至更广阔的领域，关注科技应用带来的全面性风险，以及如何通过科技手段提升风险管理能力。本书将带领读者穿越纷繁复杂的金融科技概念，聚焦于银行风险管理的实际应用，为商业银行在科技赋能的新时代下，实现稳健可持续发展提供一套切实可行的思路与方法。 二、金融科技在银行运营中的渗透与影响 金融科技并非单一的技术名词，而是一个涵盖广泛的技术集合，其在商业银行运营中的渗透是多维度、深层次的。本书将首先剖析金融科技的主要技术驱动力及其在银行各项业务中的具体应用，以此为基础，深入分析这些应用为银行带来的效率提升、成本节约、客户体验改善以及新的商业模式。 人工智能（AI）与机器学习（ML）的应用： 智能风控： AI/ML在信贷审批、反欺诈、反洗钱、合规监测等方面的应用。例如，通过分析海量交易数据和行为模式，识别潜在的欺诈风险；利用自然语言处理（NLP）技术，对合同、报告等文本信息进行风险预警。 智能客服与个性化服务： 聊天机器人、智能投顾等，提升客户服务效率和满意度，同时也可能带来数据隐私和信息安全风险。 自动化运营： RPA（机器人流程自动化）在后台操作、数据录入、报表生成等环节的应用，提高效率，但也需关注流程设计和系统稳定性风险。 算法交易与投资决策： 利用AI进行量化交易、风险对冲，提升投资收益，但同时面临算法失效、模型风险等问题。 大数据分析： 精准营销与产品创新： 分析客户画像、行为偏好，设计更具吸引力的金融产品。 信用评估优化： 整合多元化数据源，构建更全面、动态的信用评分模型。 市场风险洞察： 实时监测市场情绪、宏观经济指标，预测市场波动。 运营效率分析： 识别业务瓶颈，优化资源配置。 云计算： 弹性与可扩展性： 为银行提供敏捷的IT基础设施，支持业务快速扩张和高峰期应对。 数据存储与处理： 集中管理海量数据，为大数据分析提供基础。 风险考量： 数据安全、合规性、供应商风险、服务中断风险等。 区块链技术： 跨境支付与结算： 提高交易速度，降低成本，增强透明度。 数字身份认证： 提升身份验证的安全性与便捷性。 供应链金融： 提高信息的可信度，降低融资风险。 智能合约： 自动化执行合同条款，减少人工干预和纠纷。 风险考量： 技术成熟度、监管不确定性、数据隐私、可扩展性等。 三、金融科技带来的新风险维度与挑战 金融科技的广泛应用，在提升银行能力的同时，也催生了一系列新的风险，这些风险往往与传统风险相互交织，呈现出复杂性和跨领域性。本书将对这些新风险进行系统性的梳理与分析。 技术风险（Technology Risk）： 系统故障与安全漏洞： 软件缺陷、硬件故障、网络攻击、数据泄露、勒索软件等，可能导致业务中断、数据丢失、声誉受损。 系统集成风险： 新旧系统、不同供应商系统之间的集成可能出现兼容性问题、数据不一致性。 算法风险： AI/ML模型的偏差、误判、“黑箱”问题，可能导致不公平的决策、模型失效。 依赖第三方技术风险： 银行对云服务商、SaaS提供商等第三方技术依赖性增强，一旦第三方出现问题，将直接影响银行运营。 数据风险（Data Risk）： 数据质量与准确性： 脏数据、不完整数据、时效性差的数据会影响分析结果的准确性，导致错误决策。 数据隐私与合规性： 客户数据的收集、使用、存储必须符合GDPR、CCPA等全球及地方性法规要求，数据泄露可能导致巨额罚款和声誉损失。 数据主权与跨境数据流动： 不同国家和地区对数据存储和跨境传输有不同规定，增加了合规难度。 数据安全： 未经授权的访问、数据篡改、数据销毁等。 合规风险（Compliance Risk）： 监管滞后： 金融科技发展迅速，监管框架往往滞后于技术创新，导致合规真空期。 反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）： 科技的匿名性或半匿名性可能被不法分子利用，对AML/CFT提出新的挑战。 消费者保护： 算法歧视、不透明的收费、不当的推介等，可能损害消费者权益。 数据保护合规： 前述数据风险中的合规性问题。 模型风险（Model Risk）： 模型设计不当： 模型假设不合理，未能充分反映现实情况。 模型应用不当： 将模型应用于不适合的场景，或过度依赖模型预测。 模型失效： 随着市场环境和业务模式的变化，模型预测能力下降。 模型治理与审计： 缺乏有效的模型开发、验证、监控和管理流程。 网络安全风险（Cybersecurity Risk）： 数据窃取与入侵： 黑客攻击、网络钓鱼、恶意软件传播等。 拒绝服务攻击（DoS/DDoS）： 导致银行服务不可用，影响业务连续性。 内部威胁： 员工不当操作或恶意行为导致的安全事件。 供应链攻击： 攻击银行的供应商，借此渗透到银行系统。 业务连续性风险（Business Continuity Risk）： 系统宕机： 任何关键系统的故障都可能中断业务。 自然灾害或人为事故： 影响物理基础设施。 第三方服务中断： 依赖的云服务、支付渠道等出现故障。 声誉风险（Reputational Risk）： 数据泄露或安全事件： 严重损害客户信任。 合规处罚或监管关注： 负面新闻曝光，影响银行形象。 客户投诉或负面舆情： 社交媒体时代的快速传播。 算法歧视或不公平对待： 引起公众和媒体的批评。 四、构建适应科技时代的银行风险管理体系 面对金融科技带来的新挑战，商业银行需要构建一套更具韧性、前瞻性和适应性的风险管理体系。本书将提出一系列构建和优化风险管理体系的策略与实践。 风险治理与组织架构重塑： 风险委员会的转型： 提升技术风险、数据风险的议事权和决策权。 跨部门协作： 打破信息孤岛，建立风险管理、IT、业务、合规等部门的常态化沟通与协作机制。 设立科技风险管理专职部门： 拥有专业技能的团队负责识别、评估和应对科技相关风险。 建立“全员风险意识”文化： 将风险意识融入企业文化，鼓励员工主动识别和报告风险。 风险识别与评估方法的创新： 场景分析与压力测试： 针对科技风险和新业务模式设计多样化、情景化的风险场景。 持续风险监测： 利用大数据和AI技术，实现对风险敞口的实时、动态监测。 第三方风险管理： 建立完善的第三方供应商评估、准入、监控和退出机制。 模型风险管理框架： 建立从模型开发、验证、部署到退役的全生命周期管理流程。 情景化数据风险评估： 结合业务场景，评估数据在不同环节的风险。 风险控制与缓释策略的升级： 强化网络安全防御体系： 采用先进的安全技术，如零信任架构、威胁情报分析、端点检测与响应（EDR）等。 建立数据安全与隐私保护体系： 实施严格的数据访问控制、加密、脱敏技术，并确保合规。 完善技术风险管理流程： 制定详细的系统变更管理、应急响应、灾难恢复计划。 利用科技手段提升合规效率： 引入RegTech（监管科技）解决方案，实现自动化合规监测与报告。 模型风险控制： 实施严格的模型验证、定期审查，并建立模型风险缓冲。 风险报告与信息披露的透明化： 实时风险仪表盘： 为管理层提供清晰、直观的风险概览。 量化与定性相结合的风险报告： 既要量化风险敞口，也要提供风险产生的根本原因分析。 增加科技风险信息披露： 在符合监管要求的前提下，提高对科技风险管理的透明度。 人才培养与技术投入： 引进和培养复合型人才： 既懂金融业务，又懂技术和风险管理。 持续投入科技研发： 保持在安全技术、风险管理工具方面的领先地位。 加强与科技公司的合作： 借鉴外部经验，共同应对风险。 五、案例研究与实践启示 本书将穿插精选的案例研究，分析国内外领先银行在金融科技风险管理方面的成功实践和经验教训。这些案例将涵盖： 某银行如何利用AI提升反欺诈能力，并有效管理算法偏差。 某银行在实施云计算策略时，如何规避数据安全与合规风险。 某银行面对新型支付方式带来的洗钱风险，如何构建有效的监测与报告机制。 某银行如何通过场景化压力测试，有效评估其在数字货币时代的风险敞口。 通过对这些案例的深入剖析，本书旨在为读者提供可借鉴的经验，帮助他们理解如何在实际工作中落地风险管理的新范式。 六、结论：面向未来的银行风险管理 金融科技的浪潮势不可挡，商业银行必须积极拥抱变革，将风险管理视为驱动创新和实现可持续发展的关键要素。本书所探讨的金融科技下的风险管理新范式，强调的是一种整体性、前瞻性和动态性的思维方式。成功的银行将是那些能够有效平衡创新与风险，充分利用科技力量提升风险管理能力，并最终实现价值创造的银行。 本书期望能成为商业银行管理者、风险控制专业人士、IT及合规部门人员，以及所有关注金融科技与银行风险管理领域发展的读者，一本具有深度、广度和实践指导意义的参考读物。通过对书中内容的学习与实践，期冀读者能够更好地驾驭金融科技这艘巨轮，在数字时代的风浪中稳健前行，开创更加美好的金融未来。

评分☆☆☆☆☆

第四段评价 作为一名刚刚入行不久的银行从业者，我一直在寻找能够帮助我快速理解行业运作和风险管理的书籍。《商业银行操作风险》无疑是我的首选。这本书最大的亮点在于其丰富的实战性和可操作性。它并没有过多地纠缠于晦涩的理论术语，而是通过大量的案例分析，将复杂的风险概念化繁为简。书中的每一章都围绕着一个具体的风险点展开，例如，账户冻结、支付失败、信息泄露、交易错误等等，并详细分析了导致这些风险发生的原因，以及银行应该采取哪些控制措施来预防和缓解。我尤其喜欢书中关于“业务连续性计划”的论述，它让我了解到，即使风险已经发生，银行也需要有完善的应急预案来最大程度地减少损失，并迅速恢复正常运营。这本书不仅提升了我对操作风险的认知，更重要的是，它教会了我如何将风险管理的理念融入到日常工作中。我感觉自己不再是那个对风险一无所知的“小白”，而是能够更主动、更积极地参与到银行的风险控制体系中。

评分☆☆☆☆☆

第五段评价 这本书不仅仅是一本关于银行操作风险的书籍，更是一部关于银行“内功修炼”的指南。它深入浅出地剖析了银行在日常经营中所面临的各种潜在风险，并将这些风险与银行的“人、财、物、信息”等关键要素紧密联系起来。我从书中了解到，操作风险绝非仅是简单的“流程错误”，而是涉及到了银行管理的方方面面。例如，书中对“人为因素”的分析，让我看到了员工的培训、激励机制、职业道德等都对操作风险有着至关重要的影响。再比如，关于“技术风险”的章节，它不仅仅提及了网络安全，还涵盖了系统升级、数据备份、软件漏洞等一系列与技术相关的风险点。这本书的价值在于，它能够帮助读者建立起一个全面、系统的风险管理思维框架。它教会我，风险管理不是一次性的任务，而是一个持续改进、不断优化的过程。通过阅读这本书，我感觉自己对银行的风险管理有了更宏观、更深入的理解，也为我未来在银行领域的职业发展打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

第二段评价 这本书带给我的不仅仅是理论知识，更是一种思维方式的转变。在阅读之前，我总认为风险管理是高高在上的部门的事情，离我这个一线操作人员甚远。但这本书打破了我的固有观念，它让我认识到，风险无处不在，也与每个人息息相关。书中通过大量贴近实际的场景，生动地展现了“人、系统、流程”这三大要素在操作风险中扮演的角色。例如，在描述系统故障时，它并非简单地提及“系统宕机”，而是会详细阐述系统故障可能引发的连锁反应，比如交易无法完成、数据丢失、客户投诉增加，甚至可能导致客户资金安全受到威胁。再比如，在讨论流程设计时，书中会深入分析一个看似合理的流程，在实际操作中可能存在的漏洞，以及如何通过流程优化来降低风险。书中的图表和模型虽然不多，但却非常精炼，能够直观地展示风险点和控制措施之间的关系。我特别欣赏书中对“内部控制”的强调，它不是一味地增加繁琐的检查，而是强调将控制措施融入到日常工作中，让风险管理成为一种习惯。读完这本书，我感觉自己对银行的运作有了更深层次的理解，也更加清楚自己在整个风险控制链条中的位置和责任。

评分☆☆☆☆☆

第一段评价 翻开这本书，我仿佛置身于一家忙碌的银行柜台，亲历着那些日复一日、年复一年在屏幕前敲击键盘、与客户沟通、处理各类业务的操作人员。书中对风险的描述并非纸上谈兵，而是充满了实操细节，例如，一个简单的转账操作，从客户提交申请到资金划转成功，中间涉及到多少个环节？哪个环节最容易出现人为失误？密码的验证流程有多严格？柜员在面对突发情况时，又该遵循怎样的应急预案？书中的案例分析细致入微，将那些看似微小的疏忽如何演变成影响巨大的风险，描绘得淋漓尽致。我尤其对其中关于“操作失误”的章节印象深刻，它不是简单地罗列错误，而是深入剖析了导致失误的深层原因：疲劳、培训不足、流程设计缺陷、技术故障等等。读到这里，我不禁回想起自己过往的一些不愉快经历，或许当时并未意识到其背后潜在的风险，而这本书则为我提供了一个全新的审视视角。它教会我，即使是最基础的业务，也需要高度的警惕性和严谨的态度，任何一个环节的松懈都可能带来意想不到的后果。这本书就像一位经验丰富的银行老前辈，在我耳边娓娓道来，用生动的故事和深刻的教训，为我点亮了操作风险这片迷雾。

评分☆☆☆☆☆

第三段评价 坦白说，刚拿到这本书的时候，我对“操作风险”这个概念并没有一个清晰的认识，总觉得离自己很遥远，是那些高层管理者需要考虑的事情。然而，这本书彻底改变了我的看法。它用一种非常接地气的方式，将抽象的风险概念具象化。书中的案例取材非常广泛，涵盖了从日常的账户管理到复杂的金融衍生品交易，每一个案例都辅以详细的背景介绍、风险分析和应对措施。我印象最深的是一个关于“外部欺诈”的章节，书中详细讲述了一个通过伪造文件和冒充身份进行欺诈的案例，以及银行是如何一步步识别并遏制这种风险的。这个案例让我意识到，风险不仅仅来自于内部的操作失误，外部环境的变化和恶意行为也同样构成巨大的威胁。书中对“合规性风险”的阐述也让我受益匪浅，它不仅仅是关于遵守法律法规，更是关于建立一种自觉的合规文化。这本书让我看到了操作风险管理的重要性，以及它如何影响着银行的声誉、盈利能力和持续经营。它像是一面镜子，让我看到了银行业务中潜在的“暗礁”，也为我指明了规避风险的航向。