Springer大學數學圖書：隨機過程基礎（影印版） [Basic Stochastic Processes] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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編輯推薦

　　隨機過程理論在數學、科學和工程中有著越來越廣泛的應用。《隨機過程基礎》包括隨機過程一些基本而又重要的內容：條件期望，Markov鏈，Poisson過程和Brown運動：同時也包括Ito積分和隨機微分方程等應用範圍越來越廣的內容。
　　這是一本難得的好書，它1999年齣版，到2000年已經是第3次印刷，到2003年則重印到第6次。

內容簡介

　　隨機過程在數學、科學和工程中有著越來越廣泛的應用。《隨機過程基礎》包括隨機過程一些基本而又重要的內容：條件期望，Markov鏈，Poisson過程和Brown運動；同時也包括Ito積分和隨機微分方程等應用範圍越來越廣的內容。《隨機過程基礎》的習題是其基本內容的延伸，而且有十分完整的解答，非常適閤高年級本科生和研究生自學使用或用作教學參考書。

內頁插圖

目錄

1. Review of Probability
1.1 Events and Probability
1.2 Random Variables
1.3 Conditional Probability and Independence
1.4 Solutions

2. Conditional Expectation
2.1 Conditioning on an Event
2.2 Conditioning on a Discrete Random Variable
2.3 Conditioning on an Arbitrary Random Variable
2.4 Conditioning on a a-Field
2.5 General Properties
2.5 Various Exercises on Conditional Expectation
2.7 Solutions

3 Martingales in Discrete Time
3.1 SequencesofRandomVariables
3.2 Filtrations
3.3 Martingales
3.4 Games or Uhance
3.5 StoppingTimes
3.5 Optional Stopping Theorem
3.7 Solutions

4 Martingale Inequalities and Convergence
4.1 Doobs Martingale Inequalities
4.2 Doobs Martingale Convergence Theorem
4.3 Uniform Integrability and L1 Convergence of Martingales
4.4 Solutions

5. Markov Chains
5.1 First Examples and Definitions
5.2 Classification of States
5.3 Long-Time Behaviour of Markov Chains： General Case
5.4 Long-Time Behaviour of Markov Chains with Finite State
Space
5.5 Solutions

6. Stochastic Processes in Continuous Time
6.1 General Notions
6.2 Poisson Process
6.2.1 Exponential Distribution and Lack of Memory
6.2.2 Construction of the Poisson Process
6.2.3 Poisson Process Starts from Scratch at Time t
6.2.4 Various Exercises on the Poisson Process
6.3 Brownian Motion
6.3.1 Definition and Basic Properties
6.3.2 Increments of Brownian Motion
6.3.3 Sample Paths
6.3.4 Doobs Maximal L2 Inequality for Brownian Motion
6.3.5 Various Exercises on Brownian Motion
6.4 Solutions

7. Ito Stochastic Calculus
7.1 Ito Stochastic Integral： Definition
7.2 Examples
7.3 Properties of the Stochastic Integral
7.4 Stochastic Differential and It5 Formula
7.5 Stochastic Differential Equations
7.6 Solutions
Index

前言/序言

　　在學校教書多年，當學生（特彆是本科生）問有什麼好的參考書時，我們所能推薦的似乎除瞭教材還是教材，而且不同教材之間的差彆並不明顯、特色也不鮮明。所以多年前我們就開始醞釀，希望為本科學生引進一些好的參考書，為此清華大學數學科學係的許多教授與清華大學齣版社共同付齣瞭很多心血。
　　這裏首批推齣的十餘本圖書，是從Springer齣版社的多個係列叢書中精心挑選齣來的。在叢書的籌劃過程中，我們挑選圖書最重要的標準並不是完美，而是有特色並包容各個學派（有些書甚至有爭議，比如從數學上看也許不夠嚴格），其齣發點是希望我們的學生能夠吸納百傢之長；同時，在價格方麵，我們也做瞭很多工作，以使得本係列叢書的價格能讓更多學校和學生接受，使得更多學生能夠從中受益。
　　本係列圖書按其定位，大體有如下四種類型（一本書可以屬於多類，但這裏限於篇幅不能一一介紹）。

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非常滿意，五星

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好書！這一套的書買瞭很多，都是經典啊

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隨機過程是一連串隨機事件動態關係的定量描述。隨機過程論與其他數學分支如位勢論、微分方程、力學及復變函數論等有密切的聯係，是在自然科學、工程科學及社會科學各領域研究隨機現象的重要工具。隨機過程論目前已得到廣泛的應用，在諸如天氣預報、統計物理、天體物理、運籌決策、經濟數學、安全科學、人口理論、可靠性及計算機科學等很多領域都要經常用到隨機過程的理論來建立數學模型。

評分☆☆☆☆☆

正版，印刷質量好，慢慢學習

評分☆☆☆☆☆

國學者在平穩過程、馬爾科夫過程、鞅論、極限定理、隨機微分方程等方麵做齣瞭較好的工作。

評分☆☆☆☆☆

廣義過程正如從普通函數發展到廣義

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一些特殊的隨機過程早已引起注意，例如1907年前後，Α.Α.馬爾可夫研究過一列有特定相依性的隨機變量，後人稱之為馬爾可夫鏈（見馬爾可夫過程）；又如1923年N.維納給齣瞭布朗運動的數學定義（後人也稱數學上的布朗運動為維納過程），這種過程至今仍是重要的研究對象。雖然如此，隨機過程一般理論的研究通常認為開始於30年代。1931年，Α.Η.柯爾莫哥洛夫發錶瞭《概率論的解析方法》；三年後，Α.Я.辛欽發錶瞭《平穩過程的相關理論》。這兩篇重要論文為馬爾可夫過程與平穩過程奠定瞭理論基礎。稍後，P.萊維齣版瞭關於布朗運動與可加過程的兩本書，其中蘊含著豐富的概率思想。1953年，J.L.杜布的名著《隨機過程論》問世，它係統且嚴格地敘述瞭隨機過程的基本理論。1951年伊藤清建立瞭關於布朗運動的隨機微分方程的理論(見隨機積分)，為研究馬爾可夫過程開闢瞭新的道路；近年來由於鞅論的進展，人們討論瞭關於半鞅的隨機微分方程；而流形上的隨機微分方程的理論，正方興未艾。60年代，法國學派基於馬爾可夫過程和位勢理論中的一些思想與結果，在相當大的程度上發展瞭隨機過程的一般理論，包括截口定理與過程的投影理論等，中國學者在平穩過程、馬爾可夫過程、鞅論、極限定理、隨機微分方程等方麵也做齣瞭較好的工作。

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