具體描述
內容簡介
近幾年，隨著我國經濟的快速發展，期貨市場對於國民經濟發展的作用逐步體現。2008年全球金融危機爆發之時，期貨市場為我國許多企業應對金融危機的衝擊提供瞭有效的市場平颱和風險管理工具。內頁插圖
目錄
第一章 期貨CTA發展史第一節 全球期貨CTA發展史及現狀概述
一、期貨CTA的具體內涵及其發展史
二、全球期貨CTA現狀及分類
第二節 歐美期貨CTA基金現狀及研究
一、歐美期貨CTA基金現狀
二、期貨CTA基金的發起和設立
三、期貨CTA基金的運作
四、期貨CTA基金的收入來源_
五、期貨CTA基金的申購、贖迴、轉換、終止和清算
六、監管模式
第三節 亞洲期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程
一、日本期貨CTA基金發展、法律法規及其架構
二、新加坡期貨CTA基金法律法規及其架構概況
三、我國颱灣期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程
第二章 期貨CTA相關的指數研究和探討
第一節 期貨CTA指數的意義
第二節 國際重要期貨CTA基金指數
一、期貨CTA基金指數的分類
二、重要期貨CTA基金指數介紹及研究
第三節 國內期貨市場的期貨CTA基金指數
一、期貨CTA業務在我國的發展展望
二、打造中國的期貨CTA基金指數
第四節 中國商品指數建設研究
一、商品指數意義及發展概述
二、國際主要商品指數研究
三、我國商品期貨指數發展概況
四、中期商品指數的設計及其應用
第三章 期貨CTA産品設計
第一節 我國期貨CTA産品設計與發行綜述
一、監管政策的逐步放開將加快我國期貨CTA業務的發展進程
二、期貨CTA産品的設計與發行
三、期貨CTA産品發行方式
四、期貨CTA産品費用報酬
第二節 期貨固定收益型産品設計
一、固定收益型産品的現狀
二、固定收益型産品的設計原理及方法
三、固定收益型産品風險控製
四、固定收益型産品模型檢驗
第三節 期貨CTA産品設計之多商品組閤類産品
一、投資組閤理論的發展與應用
二、多品種組閤交易産品的設計原理
三、操作案例
四、收益分析
五、注意事項
第四節 期貨CTA産品設計之全球穩定增長跨市套利類産品
一、跨市套利原理
二、跨市套利的步驟
三、注意事項
第五節 期貨增長收益型産品之單品種組閤交易産品
一、單品種組閤交易産品的設計原理
二、品種選擇——天然橡膠與白糖
三、案例分析——白糖單品種交易模型
四、單品種組閤模型收益分析
五、單品種組閤交易産品操作的注意事項
第四章 期貨CTA産品發行模式
第一節 期貨CTA的發行模式之信托産品發行
一、信托産品溯源
二、信托業務綜述及信托現狀
三、信托公司及信托産品發行
第二節 期貨CTA的發行模式之專戶理財
一、專戶理財的實踐
二、專戶理財業務特點
三、期貨CTA專戶理財發行流程
四、專戶理財計劃的風險承擔及收益分配形式
五、專戶理財所應注意的若乾事項
第三節 期貨CTA産品的銷售流程
一、專戶理財銷售流程
二、信托産品銷售流程
三、銷售過程中需嚮資産委托人齣具的相關資料
四、信息披露
第五章 期貨CTA的風險控製
第一節 期貨CTA的管理組織架構設計
一、建立健全的管理組織架構
二、建立嚴密的風險控製體係
三、期貨CTA交易架構及其流程
第二節 期貨CTA的風險管理——整體風險管理模式的構建
一、期貨CTA風險管理的基本原則
二、主要風險因素
三、整體風險管理架構描述組織圖
四、交易風險控製架構、職責與權限
五、風險處理控製流程、流程描述及操作規範
第三節 期貨CTA風險管理——期貨市場風險控製模式介紹與分析
一、期貨風險管理的基石——保證金模式的簡單介紹
二、我國現有保證金模式的研究
三、風險價值(VaR)模式的應用
第四節 如何對期貨CTA進行風險計量
一、衡量賬戶收益與風險指標
二、指標用於期貨CTA賬戶的案例
第五節 期貨CTA産品設計、上市及銷售全過程的風險管理
一、期貨CTA産品設計過程
二、期貨CTA産品的上市
三、期貨CTA産品的風險控製製度
四、産品銷售的管理運營模式及其風險控製
第六章 期貨CTA實際運營方案標準設計
第一節 如何設計商品交易計劃
一、引言
二、交易策略
三、風險控製和資金管理
四、執行計劃
第二節 期貨CTA交易平颱設計
一、期貨CTA交易平颱概述
二、期貨CTA交易平颱的核心業務模塊
三、期貨CTA交易平颱的公平性
四、期貨CTA交易平颱的風險衡量及控製體係
第七章 期貨CTA業績評價及交易賬戶診斷
第一節 期貨CTA收益分配模式淺析
一、國外期貨CTA基本運作模式
二、我國期貨行業定嚮客戶資産管理業務
三、我國期貨基金收益分配模式展望
第二節 期貨CTA交易結果診斷與評估
一、構建基本交易反饋係統
二、常規評定指標
三、收益穩定性分析及風險度測量
第八章 應用案例分析——期貨CTA公司的運營情況
第一節 期貨CTA公司商業運營架構建設
一、期貨CTA公司商業運營背景
二、期貨CTA公司的組織架構
三、期貨CTA公司的風險控製體係
……
第九章 政策建議類
第十章 期貨CTA業務的延伸再思考
精彩書摘
（二）從産業鏈的角度來看，期貨CTA業務與期貨投資谘詢具有上下遊的關係應該說，期貨CTA業務是上遊，期貨投資谘詢業務是下遊。期貨CTA業務要順利地開展，必須要有專業的研發成果給予支持。研發能力的強弱會直接影響到期貨投資的效果。對於期貨投資谘詢來說，其自身擁有專業的研發團隊、快速的信息流和及時的研究成果。期貨投資谘詢完全能滿足期貨CTA業務的需求。對於資産管理公司來說，其發展直接帶動瞭期貨投資谘詢業的發展。從這個角度講，兩者之間有閤作的可能性和必要性。投資者把資金交給期貨資産管理公司，期貨資産管理公司根據期貨投資谘詢的研究成果進行投資理財，兩者通過傭金和管理費用來取得收入。我國目前期貨投資谘詢機構較少，研發的角色由期貨公司的研究部門來承擔。而大部分的期貨公司研究部門研發能力不強，甚至做齣的投資報告會對投資者産生誤導。因此，期貨公司的客戶，特彆是資金量不大的散戶，他們並不重視研發部門提供的資訊和投資報告，研發部門形同虛設。整個期貨市場的研發能力會導緻專業的資産管理公司無法健康發展。所以，建立起比較完善的期貨投資谘詢機構有利於期貨資産管理機構的健康發展。反過來，資産管理機構建立將會增加對期貨投資谘詢産品的需求，從而加快期貨投資谘詢的發展。
（三）從業務性質來看，兩者都是期貨公司的業務，是我國期貨公司未來的業務發展方嚮
目前，我國的期貨公司經營業務比較單一，其主要的利潤來源於經紀業務。隨著期貨市場的不斷發展，期貨公司之間的競爭也會日趨激烈。業務的單一會直接導緻期貨公司間的價格戰，從而使整個期貨行業整體的利潤低下，這都不利於期貨公司的長遠發展。期貨CTA業務和期貨投資谘詢機構的興起會帶來期貨行業的差異化經營，各期貨公司將會努力挖掘自身的核心競爭優勢，形成不同的業務特色，其整個期貨行業的利潤將會得到較大的提高。
前言/序言
近幾年，隨著我國經濟的快速發展，期貨市場對於國民經濟發展的作用逐步體現。2008年全球金融危機爆發之時，期貨市場為我國許多企業應對金融危機的衝擊提供瞭有效的市場平颱和風險管理工具。期貨市場和期貨産業的戰略地位和價值從2008年以來開始真正為社會所認識。更重要的是，隨著市場經濟的發展和社會各界對期貨市場認識的轉變，越來越多的企業開始主動地利用期貨市場進行風險管理。2009年，我國期貨行業的發展尤為迅速。我國期貨市場客戶保證金規模超過1000億元大關，從世界範圍來看，我國已經成為全球第一大商品期貨市場。銅、大豆等品種在國際市場上尤其是亞洲市場上已經有瞭初步定價權，有些品種的錶現甚至已經開始影響外盤。與此同時，由於行業發展有限，我國國民經濟對期貨市場需求的快速發展與期貨行業現有的供給之間的矛盾正在逐步加深。現階段如何適應經濟發展要求、如何完善既有製度、如何發展創新，以及如何引入新的服務方式以提高期貨市場的服務能量和能力，已經不單是期貨行業以及期貨經營者急於探討的問題，更是整個中國金融資本市場需要麵對的問題。
現階段，管理層對期貨行業的發展也非常重視。2010年，中國證監會的七項工作之一是完善期貨市場體係，拓展服務國民經濟功能；健全跨市場監管製度，保障股指期貨平穩順利上市交易。在本書撰寫之時，融資融券業務於2010年3月31日開始在國內試運行。根據監管層的會議精神，期貨CTA製度的引進將會是2010年期貨市場值得期待的創新之一。一係列的行業監管動態也錶明期貨cTA業務作為一項重要的創新型業務將成為業內外持續關注的焦點之一。
實際上，早在20世紀90年代中後期，我國期貨市場已有過對期貨CTA業務模式的探索和嘗試，但由於當時政策環境尚不具備，期貨市場本身也存在品種結構欠豐富、期貨公司治理不完善等原因，在國傢治理、整頓期貨行業的過程中，對此類業務的探索暫時退齣。
用戶評價
對於“機構化運營”的討論，我深有感觸。我始終認為，個人投資者在復雜的金融市場中，往往難以與機構投資者抗衡。而CTA業務，正是機構化投資理念的集中體現。書中詳細闡述瞭如何構建一支專業化的團隊，包括研究員、交易員、風控師、技術支持人員以及閤規專員等，以及如何建立有效的激勵機製和溝通協作機製，以確保整個團隊能夠高效協同地運作。我特彆關注瞭書中關於“基金管理”的章節，它不僅僅是簡單的資金募集和投資決策，更涉及到基金的估值、清算、托管以及與投資者的溝通等方方麵麵。這讓我意識到，一個成功的CTA業務，需要一套完善的基金管理體係來支撐其日常運營和長期發展。這種從策略到團隊，再到運營的全麵性構建，是CTA業務能夠實現規模化和可持續發展的重要前提。
評分當我翻開這本書時，首先映入眼簾的是序言部分，作者以一種沉穩而懇切的語氣，迴顧瞭期貨CTA行業的發展曆程，並強調瞭在當前日益復雜和動態的市場環境下，建立健全的業務模式和配套製度的重要性。這讓我立刻感受到瞭一種責任感和前瞻性。我一直在思考，究竟是什麼樣的力量，能夠讓一些CTA基金在市場波動中逆勢而行，甚至創造齣驚人的迴報？是精密的數學模型？是敏銳的市場洞察？還是嚴格的紀律性？作者在序言中似乎已經埋下瞭伏筆，暗示著這一切並非偶然，而是係統性思考和精心設計的結晶。我個人在投資實踐中，也曾嘗試過一些趨勢跟蹤的策略，但往往難以剋服人性的貪婪與恐懼，最終陷入虧損的泥沼。因此，我非常渴望通過這本書，學習到一套科學的、可復製的CTA業務方法論，瞭解其核心邏輯，包括如何進行交易信號的生成、倉位管理、風險分散以及止損策略等。同時，書中“配套製度建設”的字眼也引起瞭我的高度關注。我知道，一個再好的策略，如果缺乏有效的執行和監管，也可能形同虛設。因此，我期待書中能夠詳細闡述在閤規、風控、技術支持、人員管理等方麵的製度建設，為CTA業務的穩健運行提供堅實的保障。
評分最後，我對書中關於“未來發展趨勢與挑戰”的展望部分印象尤為深刻。作者並沒有滿足於對現有業務模式的闡述，而是將目光投嚮瞭CTA行業的未來。書中探討瞭人工智能、大數據、區塊鏈等新興技術在CTA業務中的應用前景，以及這些技術可能帶來的顛覆性變革。同時，作者也坦誠地指齣瞭CTA業務麵臨的挑戰，例如市場競爭的加劇、監管政策的變化以及技術更新的迭代等。這種前瞻性的思考和對未來趨勢的洞察，讓我感到這本書不僅僅是一本介紹當前業務的書籍，更是一份引領行業發展的“路綫圖”。我深信，CTA業務的未來充滿機遇，但也需要不斷地創新和適應，纔能在瞬息萬變的金融市場中立於不敗之地。這本書為我理解CTA業務的過去、現在和未來，提供瞭一個全麵的視角。
評分關於“客戶服務與關係管理”的論述，讓我對CTA業務的“人性化”一麵有瞭更深的認識。我之前可能將CTA業務過於局限於冰冷的數字和模型，而忽略瞭與客戶之間的互動和溝通。書中強調瞭建立長期、穩固的客戶關係的重要性，並提齣瞭一些實用的策略，例如定期的投資報告、一對一的溝通以及及時的信息反饋等。我瞭解到，成功的CTA業務，不僅僅是提供優異的投資迴報，更需要建立一種信任和尊重的夥伴關係。作者在這一部分，展現瞭一種以客戶為中心的理念，讓我相信，一個有溫度的CTA業務，纔能夠贏得更廣泛的市場認可和忠誠度。這種將技術、策略與人文關懷相結閤的理念，是CTA業務走嚮成熟的關鍵一步。
評分關於風險控製的章節，可以說是整本書中最令我感到安心的部分。我深知，任何投資行為都伴隨著風險，而期貨市場的高杠杆特性更是放大瞭這種風險。作者在這一部分，並沒有迴避風險，而是直麵問題，並提供瞭切實可行的解決方案。書中詳細闡述瞭多種風險管理工具和方法，例如止損策略的設計、倉位控製的原則、不同資産類彆的風險對衝以及多元化投資組閤的構建。我尤其對“風險預算”的概念印象深刻，它不僅僅是簡單地設定一個止損綫，而是將風險視為一種可管理的資源，並通過科學的分配和監控，將潛在損失控製在可接受的範圍內。此外，書中還強調瞭“黑天鵝事件”的防範和應對，這對於在復雜多變的金融市場中生存至關重要。我瞭解到，一個成熟的CTA業務模式，必須將風險管理置於核心地位，並將其融入到每一個交易決策和業務流程之中。這種對風險的敬畏和審慎，讓我對CTA業務的長期穩健發展充滿瞭信心。
評分在閱讀“配套製度建設”這部分內容時，我仿佛看到瞭一幅完整的CTA業務生態圖。作者並沒有將目光局限於交易策略本身，而是從一個更宏觀的視角，審視瞭CTA業務的生存環境和發展土壤。關於“閤規管理”的論述，讓我認識到，在當前金融監管日益趨嚴的背景下，任何業務的開展都必須以閤法閤規為前提。書中詳細介紹瞭CTA業務需要遵守的各項法律法規、監管要求以及行業標準，並提齣瞭構建閤規風控體係的具體建議，包括內部控製、信息披露、反洗錢和反欺詐等。這對於我理解CTA業務的規範化運作，以及如何規避潛在的法律風險，提供瞭寶貴的指導。此外，書中對“技術架構”的探討，也讓我意識到，先進的技術是CTA業務得以高效運行的基石。從數據處理、算法執行到交易撮閤，每一個環節都離不開強大的技術支持。作者對技術基礎設施的選擇、係統的穩定性、安全性以及可擴展性的要求，都讓我對CTA業務的科技屬性有瞭更深的理解。
評分書中關於“産品設計與市場營銷”的章節，讓我看到瞭CTA業務如何從幕後走嚮颱前，如何與廣大的投資者建立聯係。作者詳細分析瞭不同類型的CTA産品，例如私募基金、信托計劃以及公募基金等，並探討瞭如何根據不同投資者的需求和風險偏好，設計齣具有吸引力的産品。在市場營銷方麵，書中也提齣瞭一些創新的思路和方法，例如如何通過專業的投資報告、客戶交流活動以及綫上推廣等渠道，有效地嚮潛在投資者展示CTA業務的價值和優勢。我理解，再好的産品，也需要有效的市場推廣纔能被更多人認識和接受。CTA業務的透明度和專業性，是贏得投資者信任的關鍵。作者在這部分內容中，傳遞齣一種積極主動的市場開拓精神，讓我看到瞭CTA業務在滿足投資者多元化財富管理需求方麵的巨大潛力。
評分在閱讀完這本書的大部分內容後，我對於CTA業務的理解已經發生瞭翻天覆地的變化。它不再是那些遙不可及的神秘代碼，而是可以被理解、被構建、被執行的係統化金融運作。書中對於“數據分析與建模”的詳盡闡述，讓我明白瞭量化交易的底層邏輯。作者詳細介紹瞭如何從海量數據中提取有價值的信息，如何利用統計學和機器學習技術構建預測模型，以及如何對模型進行迴測和優化，以確保其在實際交易中的有效性。我瞭解到，一個優秀的CTA策略，背後往往凝聚著無數次的實驗和精心的打磨。作者在這一部分，以一種嚴謹的科學態度，揭示瞭CTA業務的“技術含量”，讓我對其專業性和復雜性有瞭更直觀的認識。
評分閱讀過程中，我被書中對CTA策略分類的細緻梳理所吸引。作者並沒有簡單地將CTA一概而論，而是深入剖析瞭不同類型CTA策略的特點、優勢以及適用場景。例如，在描述趨勢跟蹤策略時，書中詳盡地解釋瞭如何識彆趨勢、如何確定入場和齣場點，以及如何應對趨勢的衰減和反轉。我特彆留意瞭關於均值迴歸策略的章節，這與我之前對趨勢跟蹤的理解有所不同，它更側重於捕捉市場中的短期波動和價格的迴歸。書中通過具體的案例和圖錶，生動地展示瞭這些策略在實際交易中的應用，讓我對CTA的多元化和精細化有瞭更深刻的認識。我開始思考，對於不同風險偏好和市場理解的投資者而言，選擇哪種類型的CTA策略會更為閤適。此外，書中關於“自動化交易係統”的討論也讓我耳目一新。我一直認為，高度依賴人工判斷的交易模式存在很大的局限性，而CTA的精髓之一就在於其量化和程序化的交易執行。作者在這一部分，詳細介紹瞭構建自動化交易係統的關鍵要素，包括數據采集、算法開發、迴測優化以及實盤交易的部署。這些內容對於理解CTA的執行效率和交易的連續性至關重要。
評分這本書的封麵設計給我留下瞭深刻的第一印象，它采用瞭深邃的藍色作為主色調，搭配著抽象的綫條和數字，仿佛預示著期貨市場的復雜與深邃。封麵上“期貨CTA業務模式及配套製度建設”這幾個字，雖然直觀地錶達瞭主題，但卻散發著一種嚴謹而專業的學術氣息，讓我不禁對書中的內容産生瞭濃厚的興趣。我本身並非期貨行業的資深人士，但對金融市場一直抱有極大的好奇心，尤其對那些能夠穿越牛熊、實現穩定收益的投資策略充滿瞭嚮往。CTA（商品交易顧問）這個概念，我之前僅在一些財經新聞中零星聽到過，知道它與量化交易、算法交易等前沿概念息息相關，但對其具體的業務模式和實現路徑卻知之甚少。這本書的書名，正好精準地戳中瞭我的知識盲區，讓我看到瞭一個係統性瞭解CTA運作機製的絕佳機會。我期待這本書能夠像一位經驗豐富的嚮導，帶領我穿梭於期貨市場的復雜迷宮，揭示CTA策略背後的智慧，並闡釋如何構建一套行之有效的業務框架和製度保障，使其能夠持續、健康地發展。我尤其關注書中可能涉及到的風險控製、閤規管理以及技術架構等內容，這些無疑是任何金融業務成功的關鍵基石。
評分拼湊瞭一大堆已有的知識，包括R的常規用法、量化選股的基本思想、投資績效評估的方式，又把一些軟件包的文檔翻譯成中文，真正涉及量化交易的程序，也是直接拿過來的，沒有作者自己的思想，連簡單的實驗也沒有。不推薦買。
評分價格！！！！！！！！！！！！！！！！！
評分不錯，但沒有驚喜不錯，但沒有驚喜
評分書不錯，是正版，價格比較實惠，包裝也比較好。但物流有點慢，可能是周末的緣故吧。
評分不錯，但沒有驚喜不錯，但沒有驚喜
評分非常滿意非常滿意非常滿意
評分價格！！！！！！！！！！！！！！！！！
評分價格！！！！！！！！！！！！！！！！！
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