商業銀行經濟資本管理與價值創造 第十七輯 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉宏海 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 經濟資本
• 風險管理
• 價值創造
• 金融工程
• 銀行管理
• 金融風險
• 資本配置
• 績效評估
• 金融科技

店鋪： 哈爾濱市學府書店圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504983985

商品編碼：10405176218

包裝：平裝

開本：16

齣版時間：2016-05-01

內容介紹
劉宏海所*的《商業銀行經濟資本管理與價值創 造（**7輯）/金融博士論叢》從商業銀行經濟資本 的界定到經濟資本管理，梳理瞭經濟資本相關理論的 發展脈絡。從經濟資本需求和供給兩個方麵深入分析 瞭經濟資本的運行規律。從經濟資本配置入手，建立 瞭經濟資本管理為銀行創造價值的理念，並且深入剖 析瞭通過經濟資本管理為銀行創造價值的路徑。本書 還對2008年金融危機以來的相關資本管理*新進展進 行瞭闡釋，對資本管理未來發展做瞭展望。


作者介紹
劉宏海，1972年齣生於黑龍江省肇源縣，經濟學博士。1994年畢業於大連理工大學高分子材料專業，獲得工學學士學位。2001年和2008年畢業於中央財經大學金融學院，分彆獲得經濟學碩士和博士學位。2001年至2015年分彆於中國建設銀行總行和渤海銀行總行資産負債管理部工作。目前供職於郵儲銀行總行資産負債部。對資産負債管理、定價管理、市場風險管理、經濟資本管理、流動性管理等相關工作有深入的研究。在《投資研究》等刊物發錶文章超過10篇。

目錄

diyi章  導論   diyi節  研究背景和選題意義     一、研究背景——亟待強化的中國銀行業管理     二、選題意義   第二節  基本假設及基本概念界定     一、基本假設     二、基本概念界定   第三節  本文的分析框架、研究方法、創新、不足及努力方嚮     一、分析框架     二、研究方法     三、本文的創新、不足及努力方嚮   第四節  文獻綜述     一、風險管理：現代商業銀行經營中的重點     二、風險管理和資本管理：銀行價值創造的關鍵     三、銀行資本約束理論的發展：經濟資本的提齣     四、經濟資本：連接銀行諸多領域的橋梁     五、商業銀行經濟資本的計量與分配 第二章  從監管資本到經濟資本：銀行資本管理理念的飛躍   diyi節  銀行資本管理的理論分析     一、資本結構與銀行績效關係理論     二、銀行資本需求的理論分析     三、銀行資本比率的曆史演變及現狀分析   第二節  銀行資本與資本管理     一、資本和銀行資本     二、不同側麵得到的銀行資本的定義     三、銀行資本的功能     四、資本管理的核心問題     五、銀行資本管理的目的   第三節  銀行資本監管的進展及現狀     一、監管資本的提齣     二、資本監管的演變和監管標準     三、巴塞爾資本協議的核心內容和意義     四、新舊資本協議的主要區彆     五、國內資本監管和2004年《商業銀行資本充足率管理辦法》     六、中國銀行界實施新資本協議所麵臨的挑戰和機遇   第四節  經濟資本管理理念的提齣、發展和實施現狀     一、監管資本的不足及經濟資本的提齣     二、經濟資本管理的現狀概述   本章小結 第三章  商業銀行經濟資本需求分析   diyi節  商業銀行經濟資本需求概述     一、經濟資本需求的定義     二、三大風險經濟資本需求     三、當前經濟資本需求     四、未來經濟資本需求 …… 第四章  商業銀行經濟資本的供給和分配 第五章  商業銀行經濟資本管理與價值創造 第六章  主動經濟資本管理：持續不斷為銀行創造價值 第七章  金融危機對銀行資本監管的影響——宏觀審慎 第八章  經濟資本管理中需要注意的問題及對中國商業銀行藉鑒 參考文獻 後記

現代金融機構風險治理與績效優化研究 第一輯：前沿理論與監管演進 本輯聚焦於金融風險管理理論的最新進展及其在應對復雜市場環境中的應用。探討巴塞爾協議體係的迭代如何重塑銀行的資本規劃與風險計量框架，特彆是對內部評級法（IRB）的深入剖析及其在新興市場的適用性挑戰。內容涵蓋瞭宏觀審慎監管工具的實證研究，分析逆周期資本緩衝、係統重要性評估（G-SIB/D-SIB）對商業銀行長期戰略的影響。同時，本輯對新興的影子銀行風險、金融科技（FinTech）帶來的監管套利空間及應對策略進行瞭前瞻性研究，為政策製定者和高級管理者提供具有前瞻性的理論支撐。 第二輯：信用風險計量與定價模型 本輯深入剖析瞭信用風險的精細化管理技術。重點內容包括但不限於：超越傳統對數幾率模型的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和風險暴露（EAD）的估計方法。詳細闡述瞭基於生存分析、機器學習（如隨機森林、梯度提升機）在信用評分卡構建中的應用，並對比瞭不同模型在預測準確性和模型穩定性方麵的優劣。此外，本輯對企業貸款組閤風險集中度分析、壓力測試場景設計及其在經濟衰退情景下的魯棒性驗證進行瞭詳盡的案例分析。對信用衍生品（如CDS）的風險對衝有效性和市場公允價值計量方法進行瞭嚴謹的學術探討。 第三輯：市場風險與流動性風險的量化管理 本輯緻力於量化市場波動性對銀行資産負債錶的影響。內容涵蓋瞭從曆史模擬法到濛特卡洛模擬法（VaR、cVaR）的逐步升級。特彆關注瞭非綫性産品（如期權、互換）的風險計量難點，引入瞭跳躍擴散模型和隨機波動率模型對極端市場事件的捕捉能力。在流動性風險方麵，本輯詳細考察瞭流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比例（NSFR）的內部實施細節，探討瞭內外部流動性指標的聯動性。通過構建多情景的資金缺口分析模型，旨在幫助銀行建立起在突發性融資緊縮下的應急響應機製。 第四輯：操作風險與新形態風險管理 操作風險的管理被提升到戰略高度。本輯係統梳理瞭操作風險事件數據的收集、分類與損失分布建模技術，並探討瞭利用先進的流程挖掘技術識彆內部控製薄弱環節的方法。本輯對當前備受關注的新興風險進行瞭專題研究：一是網絡安全風險的量化評估，如何將信息技術風險轉化為可衡量的財務風險；二是聲譽風險的傳導機製研究，特彆是社交媒體對銀行信譽的即時衝擊及其風險緩釋策略。此外，還包括瞭對法律與閤規風險的全麵梳理，強調“三道防綫”的有效協同機製。 第五輯：資産負債管理（ALM）與利率風險 本輯聚焦於銀行資産負債錶結構的優化與管理。深入探討瞭久期缺口分析、利率敏感性缺口分析等經典ALM工具的應用局限性。重點引入瞭經濟價值（EVE）和淨利息收入（NII）的雙重視角來管理重定價風險和基準利率風險（如LIBOR嚮SOFR的轉換）。本輯對權益敏感性資産負債的管理，存款的粘性與成本的精細化計量進行瞭研究，旨在實現負債成本的最小化與期限結構的匹配。通過構建跨部門的ALM委員會運作模型，強調自上而下的利率風險治理框架。 第六輯：巴塞爾協議III/IV實施與資本優化策略 本輯旨在為銀行提供深入的資本管理實踐指導。詳細解讀瞭巴塞爾協議對最低資本要求（Pillar 1）和監管審查（Pillar 2）的最新要求，特彆是對信用風險權重計算的“産齣效應”（Output Floor）的潛在衝擊分析。本輯探討瞭如何通過優化風險加權資産（RWA）的結構，閤理利用監管資本緩衝（如資本留存緩衝、係統重要性緩衝）來實現資本效率的最大化。內容涵蓋瞭資本規劃流程（ICAAP）的構建、壓力測試結果如何反哺資本策略的製定，以及如何在高監管要求下實現可持續的股本迴報率（ROE）目標。 第七輯：金融科技驅動下的風險技術革新（RiskTech） 本輯探討瞭信息技術對傳統風險管理流程的顛覆性影響。內容涵蓋瞭利用分布式賬本技術（DLT）優化交易後結算的效率與風險；利用人工智能（AI）和自然語言處理（NLP）技術提升監管報告的自動化水平。重點分析瞭“監管科技”（RegTech）在實時閤規監控、反洗錢（AML）和客戶身份識彆（KYC）流程中的應用案例。本輯還對雲計算在部署大規模風險模型和數據倉庫中的安全性和監管要求進行瞭探討，為銀行的數字化轉型提供技術路綫圖。 第八輯：績效評估與價值驅動的風險文化建設 本輯將風險管理與企業績效管理緊密結閤。核心內容是超越傳統的基於監管資本的績效衡量，轉嚮基於經濟資本（Economic Capital, EC）的風險調整後績效指標（如RAROC, RORAC）。詳細闡述瞭如何將EC分配機製嵌入到業務部門的激勵體係中，從而引導業務人員做齣更有利於股東價值最大化的風險決策。本輯強調瞭建立“全員風險意識”的企業文化，包括高管層的風險偏好設定、風險文化的滲透路徑及其對長期經營穩定性的驅動作用。 第九輯：特殊資産與不良貸款組閤管理 本輯聚焦於經濟周期下不良資産的識彆、計量與處置策略。內容包括對不良貸款（NPL）的早期預警模型構建，特彆是利用宏觀經濟變量和行業特定指標預測違約風險。詳細分析瞭特殊資産管理公司的運作模式，探討瞭銀行在處置不良資産組閤時涉及的法律程序、估值方法（基於現金流摺現與可比交易法）以及資産證券化（NPL Securitization）的風險與收益權衡。本輯還討論瞭在特定行業（如房地産、地方政府融資平颱）齣現係統性風險時的風險暴露重組與減值準備計提的審慎原則。 第十輯：跨國經營與全球監管協調 本輯關注在全球化背景下，商業銀行在不同司法管轄區麵臨的監管差異與協調難題。內容涉及跨境業務中的閤規挑戰，如數據本地化要求、反恐融資（CFT）的全球標準統一。重點分析瞭母子公司在資本一緻性、風險數據聚閤（RDA）方麵的技術和管理難題。通過對比歐美與亞洲主要金融市場的監管實踐，為尋求國際化發展的銀行提供一套整閤性的全球風險治理框架建議，以平衡監管閤規成本與業務拓展效率。 第十一輯：氣候變化與環境、社會和治理（ESG）風險整閤 本輯是風險管理領域的前沿探索，係統性地討論瞭氣候變化對金融機構的物理風險和轉型風險的評估。內容包括如何將氣候情景分析（Climate Scenario Analysis）納入銀行的壓力測試框架，如何計量與“碳密集型”行業貸款相關的轉型風險。探討瞭綠色金融産品（如綠色債券）的風險特徵，以及如何構建ESG評級體係並將其嵌入信貸審批流程。本輯旨在幫助銀行將可持續發展目標轉化為可操作的風險管理策略。 第十二輯：壓力測試與情景分析的深度應用 本輯將壓力測試從閤規工具提升為管理工具。除瞭監管要求的宏觀經濟壓力測試外，本輯深入研究瞭“逆嚮壓力測試”（Reverse Stress Testing）的應用，即識彆可能導緻銀行破産的組閤情景。內容涵蓋瞭對特定業務綫（如交易賬簿、衍生品組閤）的極端情景構建，以及情景分析中假設參數設定的主觀性與客觀性平衡。重點闡述瞭壓力測試結果如何指導資本分配、業務戰略調整及應急流動性計劃的製定。 第十三輯：內部控製與風險文化的量化評估 本輯關注“軟性”風險要素的硬性量化。係統闡述瞭“三道防綫”的有效性評估指標（KPIs），包括控製失誤率、審計發現的復核與整改時效。內容深入探討瞭風險文化量化模型，通過問捲調查、高管訪談及關鍵風險指標（KRIs）的波動分析，來評估組織內部的風險認知水平和閤規意願。本輯強調瞭獨立風險管理部門（第二道防綫）在挑戰業務部門（第一道防綫）假設方麵的權威性與機製保障。 第十四輯：金融機構的業務連續性與危機管理 本輯關注銀行在遭受重大衝擊後的快速恢復能力。內容涵蓋瞭業務影響分析（BIA）的製定，確定關鍵業務流程和最大可容忍停機時間（MTPD）。詳細闡述瞭危機管理團隊（CMT）的建立、溝通預案（內部/監管/市場）的準備。此外，本輯對災難恢復計劃（DRP）的技術層麵進行瞭探討，特彆是針對核心係統和數據中心的冗餘建設與定期演練要求。 第十五輯：金融風險計量模型的穩健性與模型治理 本輯聚焦於日益復雜的計量模型可能帶來的風險——模型風險。係統梳理瞭模型驗證的各個環節，包括假設檢驗、迴溯測試（Backtesting）的頻率與標準、模型的穩定性和準確性報告。重點討論瞭模型生命周期管理，包括模型的版本控製、升級審批流程。本輯強調瞭對“黑箱模型”的解釋性要求（如LIME、SHAP值），以確保風險管理者能夠理解模型決策背後的驅動因素。 第十六輯：機構閤並與收購中的風險整閤 本輯專門為涉及並購（M&A）活動的金融機構提供風險視角的盡職調查和整閤指南。內容包括對目標機構的信用風險組閤質量、技術係統兼容性、曆史操作風險事件的深度審查。重點闡述瞭如何在新閤並機構中統一風險偏好、整閤ALM策略、以及實現監管資本的有效閤並計算。同時，對並購後整閤過程中可能暴露的文化衝突和閤規風險進行預警與應對。 第十八輯：量化投資策略與銀行自營交易風險 本輯探討瞭商業銀行自營交易部門的風險管理，側重於量化投資策略的應用。內容涵蓋瞭高頻交易中的延遲風險、算法執行的有效性監控。深入分析瞭量化套利策略的潛在風險集中度，以及如何利用機器學習模型來預測市場微觀結構的變化。本輯也對銀行的交易對手信用風險（CVA）計量進行瞭詳盡的討論，包括對未來風險暴露的預測和對衝機製的設計。 第十九輯：金融穩定視角下的係統性風險研究 本輯從宏觀審慎視角審視金融體係的穩定性。內容包括對傳染機製（如互聯互通網絡、支付係統風險）的建模研究，以及如何利用網絡分析技術識彆係統重要性節點。本輯討論瞭資本和流動性監管工具（如係統重要性附加資本）對抑製係統性風險的實際效果。此外，探討瞭金融基礎設施（如中央對手方清算所CCP）的抗風險能力與監管要求。 第二十輯：監管科技與閤規效率優化 本輯聚焦於利用技術手段降低閤規成本、提升監管響應速度。詳細分析瞭自動化報告係統（ARS）的構建，如何通過API接口實現監管數據與內部數據平颱的無縫對接。重點研究瞭人工智能在識彆復雜洗錢模式（如跨國、多層級交易）中的效能提升。本輯還探討瞭如何建立一個靈活的閤規技術框架，以便快速適應不斷變化的國際反恐融資和製裁體係要求。

評分☆☆☆☆☆

我是一名關注金融行業發展的獨立研究員，對銀行的風險管理和價值創造模式有著濃厚的興趣。最近我拜讀瞭《商業銀行經濟資本管理與價值創造》一書，這本書的深度和廣度都令我印象深刻。書中對於經濟資本管理理論的梳理，從西方經典的學術研究到國內銀行業實踐的演進，都進行瞭係統性的迴顧。我尤其欣賞作者在闡述經濟資本計量模型時，並沒有停留在理論層麵，而是結閤瞭大量的實際案例，深入剖析瞭不同模型在現實應用中的優缺點，以及如何根據銀行自身的業務特點和風險偏好進行選擇和調整。書中關於“價值創造”的討論，不再局限於單一的財務指標，而是將其提升到一個戰略層麵，強調瞭銀行在履行社會責任、推動綠色金融、賦能普惠金融等方麵的價值貢獻，這是一種更為全麵和前瞻性的價值評估體係。我特彆關注書中關於如何利用經濟資本來優化銀行的業務組閤，識彆和退齣低效資産，以及如何通過資本市場進行風險轉移和增厚資本的論述，這些內容對於提升銀行的整體盈利能力和風險抵禦能力具有重要的指導意義。

評分☆☆☆☆☆

作為一名多年在銀行從事戰略規劃的從業者，我一直在思考如何將風險管理與銀行的整體戰略更緊密地結閤起來，實現可持續的價值增長。近期接觸到的《商業銀行經濟資本管理與價值創造》一書，可以說正好切中瞭我的痛點。書中對於經濟資本的精細化管理，以及如何將其作為戰略決策的重要依據，給我帶來瞭很多啓發。我尤其關注書中關於如何利用經濟資本來評估新業務、新産品的風險收益特徵，以及如何在激烈的市場競爭中，優化資産負量化配置，以實現收益與風險的最佳平衡。書中提齣的將經濟資本與銀行的激勵機製、員工薪酬掛鈎的思路，我認為是推動全行風險文化建設和價值導嚮的重要舉措，能夠有效引導員工從“風險規避”思維嚮“風險增值”思維轉變。此外，書中對不同風險類彆（如信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等）的量化方法，雖然我之前有所瞭解，但書中在細節上的深入挖掘和對最新監管要求的解讀，讓我受益匪淺。它提供瞭一個更為全麵和係統的框架，來理解和應用經濟資本管理，從而驅動銀行實現更優化的資源配置和更具競爭力的價值創造。

評分☆☆☆☆☆

作為一名深耕銀行業多年的老兵，我深知風險管理的重要性，而經濟資本管理更是現代銀行提升自身韌性和競爭力的核心。最近有幸翻閱一本名為《商業銀行經濟資本管理與價值創造》的著作，雖然我還沒能細細品讀完，但僅從其前幾部分的論述中，就感受到瞭作者在理論深度和實踐指導上的匠心獨運。書中對於風險計量模型的介紹，從巴塞爾協議的演進到更為精細化的內部評級體係，條理清晰，邏輯嚴謹。尤其對信用風險、市場風險和操作風險的計量方法，都進行瞭深入淺齣的闡釋，並輔以大量的案例分析，使得那些看似枯燥的數學公式和統計模型，變得生動易懂。我特彆關注到書中對於“價值創造”的探討，它不僅僅局限於股東的迴報，更是將客戶價值、員工價值和社會價值一並納入考量，這與我一直以來秉持的“以人為本、可持續發展”的理念不謀而閤。書中提齣的將經濟資本與業務戰略、激勵機製相掛鈎的做法，我認為極具前瞻性，能夠有效引導銀行資源嚮高價值、低風險領域傾斜，真正實現內涵式增長。盡管我對其中一些復雜的模型細節還需要進一步消化，但整體而言，這本書為我提供瞭一個全新的視角來審視銀行的經濟資本管理，也為我思考如何將風險管理轉化為價值創造的驅動力，提供瞭寶貴的思想啓迪。

評分☆☆☆☆☆

我是一名剛入行的銀行風險管理助理，對這個領域充滿瞭好奇和學習的渴望。最近我接觸到瞭一本叫做《商業銀行經濟資本管理與價值創造》的書，雖然我還在學習書中一些基礎的概念，但它給我留下瞭深刻的印象。書的前半部分詳細介紹瞭經濟資本的概念以及它在商業銀行中的重要性，我瞭解到經濟資本不僅僅是監管的要求，更是銀行衡量自身風險承受能力和優化資源配置的關鍵工具。書中關於風險的分類和計量，比如如何計算信用風險的預期損失和非預期損失，對初學者來說非常友好，雖然我還需要反復咀嚼纔能完全掌握，但作者用通俗易懂的語言和形象的比喻，讓我對復雜的統計模型有瞭初步的認識。我特彆喜歡書中關於“價值創造”的章節，它解釋瞭銀行如何通過有效的資本管理來實現股東價值的最大化，同時也考慮到瞭客戶、員工以及社會的整體利益。這讓我意識到，風險管理並非僅僅是“控製風險”，更是“創造價值”的必經之路。書中對於不同業務條綫如何分配經濟資本，以及如何將經濟資本與績效考核掛鈎的建議，對我來說是極具啓發性的，讓我看到瞭風險管理在實際業務中的應用前景。

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融工程專業的學生，我對量化模型在銀行業務中的應用非常感興趣。最近我接觸到瞭一本叫做《商業銀行經濟資本管理與價值創造》的書，它為我理解經濟資本管理提供瞭一個非常好的視角。書中對經濟資本的概念、作用以及計量方法進行瞭詳盡的介紹，特彆是對不同風險類彆（如信用風險、市場風險、操作風險）的量化模型，我學到瞭很多。作者用清晰的邏輯和嚴謹的數學推導，解釋瞭這些模型背後的原理，並結閤瞭實際銀行的案例，讓我對抽象的理論有瞭更直觀的理解。我尤其對書中關於如何將經濟資本與銀行的價值創造聯係起來的論述很感興趣，它解釋瞭銀行如何通過有效的資本管理來提升股東價值，同時也關注瞭客戶、員工和社會等多方麵的利益。書中提齣的關於如何利用經濟資本來優化銀行的業務組閤、進行戰略決策的建議，對我今後的學習和職業發展都很有幫助。盡管其中一些章節的數學模型對我來說還略顯復雜，但總體而言，這本書為我打開瞭一扇瞭解現代銀行管理的新窗口。