具体描述
基本信息
书名:金融风险管理（第5版）
定价：68.00元
作者:安东尼. 桑德斯
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2012-7
ISBN：9787115283009
字数：750000
页码：400
版次：1
装帧：平装
开本：16开
目录
第1章 金融中介机构的特殊性
导 言
金融中介机构的特殊性
信息成本
流动性风险和价格风险
其他特殊服务
其他方面的特殊性
货币政策的传导
信贷分配
代际之间的财富转移或时间中介
支付服务
面额中介
特殊性与监管
安全性和稳健性的监管
货币政策监管
信贷分配监管
消费者保护监管
投资者保护监管
准入监管
练习题
第2章 金融中介机构的风险
导 言
利率风险
市场风险
信用风险
表外风险
技术与营运风险
外汇风险
国家风险或主权风险
流动性风险
破产风险
其他风险和风险间的相互作用
练习题
第3章 利率风险I
导 言
中央银行与利率风险
再定价模型
利率敏感性资产（RSA）
利率敏感性负债（RSL）
RSAs与RSLs的利率变化相同
RSAs与RSLs的利率变化不同
再定价模型的缺陷
市场价值效应
过度综合
支付流量问题
表外业务现金流量
期限模型
资产和负债组合的期限模型
期限模型的缺点
练习题
第4章 利率风险II
导 言
有效期限
有效期限的一般公式
付息债券的有效期限
零息债券的有效期限
统一公债（债务）的有效期限
有效期限的特点
有效期限和到期期限
有效期限和收益率
有效期限和息票利息
有效期限的经济含义
半年付息一次的债券
有效期限和风险防范
有效期限和对未来付款的风险防范
金融机构整个资产负债表的风险防范
风险防范与监管方面的考虑
使用有效期限模型时遇到的困难
有效期限匹配的代价高昂
风险防范是个动态的问题
较大的利率变动和凸性
练习题
附录4A
将凸性纳入有效期限模型中
关于水平期限结构的问题
关于违约风险的问题
浮动利率贷款和债券
活期存款和存折储蓄存款
抵押贷款和抵押担保证券
期货、期权、互换、利率上限期权和其他
或有债权
第5章 市场风险
导 言
市场风险的测量
市场风险的计算
风险度量（Risk Metrics）模型
固定收入证券的市场风险
外 汇
股 票
资产组合总计
历史（或后向模拟）法
历史（后向模拟）模型与风险度量模型
蒙特卡罗模拟法
监管模型：国际清算银行的标准化框架
固定收益证券
外 汇
股 票
BIS的监管与大银行的内部模型
练习题
第6章 信用风险：单项贷款风险
导 言
信用质量问题
贷款的种类
工商业贷款
房地产贷款
个人（消费）贷款
其他贷款
贷款收益的计算
贷款的合约承诺收益
贷款的预期收益
零售和批发贷款决策
零售贷款决策
批发贷款决策
信用风险的计量
违约风险模型
定性模型
信用评分模型
新的信用风险计量和定价模型
信用风险期限结构的推导
信用风险的失败率推导
RAROC模型
违约风险的期权模型
练习题
附录6A
信用计量模型
信用级别的变动
附录6B
信用风险 +
违约率的频率分布
附录6C
信用分析
第7章 信用风险：贷款组合与集中风险
导 言
衡量贷款集中风险的简单模型
贷款组合分散化与现代资产组合理论（MPT）
KMV资产组合管理者模型
资产组合理论的部分应用
贷款损失率模型
监管模型
练习题
第８章 表外风险
导 言
表外业务与金融机构的清偿力
表外业务的收益和风险
贷款承诺
商业信用证和备用信用证
衍生合约：期货、远期、互换和期权
证券发行前的远期买卖
贷款出售
非L表业务的表外风险
结算风险
关联风险
表外业务在降低风险中的作用
练习题
第9章 技术和其他营运风险
导 言
营运风险的来源
技术创新和盈利能力
技术对收入和成本的影响
技术与收益
技术与成本
规模经济和范围经济成本效应实证分析与技术支出的意义
规模经济和范围经济以及X无效率
电子转账支付系统带来的风险
其他营运风险
监管问题与技术和营运风险
练习题
第10章 外汇风险
导 言
外汇风险的来源
汇率的波动性与外汇裸露
外汇交易
外汇交易活动
外汇交易的盈利能力
外汇资产和负债头寸
对外投资的风险和收益
风险与套期保值
利率平价理论
多种外汇资产和负债头寸
练习题
第11章 主权风险
导 言
信用风险与主权风险
倒债与债务重新安排
国家风险评估
外部评估模型
内部评估模型
偿债率（DSR）
进口率（IR）
投资率（INVR）
出口收入的波动性（VAREX）
国内货币供给增长率（MG）
利用市场信息来计量风险：欠发达国家债务的二级市场
LDC市场价格及国家风险分析
练习题
附录11A
应对主权风险的方法
债务股权互换
长期重组协议
贷款出售
债券贷款互换（布雷迪债券）
第12章 流动性风险
导 言
流动性风险产生的原因
存款机构的流动性风险
负债流动性风险
资产流动性风险
存款机构流动性风险的计量
流动性风险、非预期存款外流和银行挤兑
银行挤兑、贴现窗口和存款保险
人寿保险公司的流动性风险
财产事故保险公司的流动性风险
共同基金的流动性风险
练习题
第13章 负债和流动性管理
导 言
流动性资产的管理
实施货币政策的原因
流动性资产组合的构成
对流动性资产的收益和风险的权衡
美国存款机构的流动性资产准备管理问题
低于/高出准备金目标
负债管理
融资的风险和成本
负债结构的选择
活期存款
生息支票（NOW）账户
存折储蓄
货币市场存款账户
小额定期存款和定期存单
大额定期存单
联邦基金
回购协议
其他借款
美国存款机构的流动性和负债结构
保险公司的负债和流动性风险管理
其他金融机构的负债和流动性风险管理
练习题
第14章 存款保险和其他负债担保
导 言
银行和储蓄担保基金
存款基金丧失清偿力的原因
金融环境
道德风险
恐慌的防范与道德风险
对存款机构风险行为的控制
股东约束
储户约束
监管约束
美国之外的存款保险制度
贴现窗口
存款保险与贴现窗口
贴现窗口
其他的担保计划
全国信用社管理局
财产事故保险公司和人寿保险公司
证券投资者保护公司
养老金担保公司
练习题
第15章 资本充足率
导 言
资本与破产风险
资 本
资本的市场价值
资本的账面值
权益市场价值和账面值之间的差异
反对市场价值会计的理由
商业银行和储蓄机构的资本充足率
实际的资本规则
资本与资产比（或杠杆比）
风险资本比率
风险资本比的计算
其他金融机构的资本要求
证券公司
人寿保险公司
财产事故保险
练习题
附录15A
计量信用风险调整资产的内部评级法
第16章 业务分散化
导 言
业务分割的风险
美国金融服务行业的分业经营
商业银行业务和投资银行业务
银行业务和保险业务
商业银行业务和商业活动
非银行类金融服务企业和商业活动
与业务分散化相关的问题
安全与稳健问题
规模经济和范围经济效应
利益冲突
存款保险
监 管
竞 争
练习题
第17章 国内地域分散化
导 言
国内扩张
影响地域扩张的监管因素
保险公司
储蓄机构
商业银行
影响并购地域扩张的成本和收入协同效应
成本协同效应
收入协同效应
认可并购的指导原则
影响地域扩张决定的其他市场和企业因素
地域扩张的成功
投资者的反应
并购后的业绩
练习题
第18章 国际地域分散化
导 言
全球及国际扩张
设在外国的美国银行
设在美国的外国银行
国际扩张的利弊
国际扩张的好处
国际扩张的弊端
练习题
第19章 期货和远期交易
导 言
远期和期货合约
即期合约
远期合约
期货合约
远期合约与利率风险套期保值
利用期货合约进行利率风险套期保值
单项套期保值
总体套期保值
日常套期保值和选择性套期保值
期货总体套期保值
基差风险问题
外汇风险套期保值
远期套期保值
期货套期保值
套期保值比率的估算
利用期货和远期进行信用风险套期保值
信用远期合约和信用风险套期保值
期货合约与灾害风险
期货和远期监管政策
练习题
附录19A
期货单项套期保值
第20章 期权、利率上限期权、利率下限
期权和领式期权
导 言
期权的基本特征
购买债券看涨期权
出售债券看涨期权
购买债券看跌期权
出售债券看跌期权
购买和出售期权
不愿意出售期权的经济原因
监管方面的原因
期货套期保值与期权套期保值
债券和债券组合的套期保值方法
利用二项式模型进行债券期权保值
实际的债券期权
利用期权进行表内利率风险套期保值
利用期权进行外汇风险套期保值
利用期权来防范信用风险
利用差价看涨期权来防范灾难风险
利率上限期权、利率下限期权和领式期权
利率上限期权
利率下限期权
领式期权
利率上限期权、利率下限期权和领式期权的
信用风险
练习题
附录20A
布莱克-斯科尔斯期权定价模型
第21章 互换交易
导 言
利率互换
利率互换实际产生的现金流
通过互换进行总体套期保值
货币互换
定息与定息货币互换
定息与浮息货币互换
信用互换
总收益互换
纯信用互换
互换交易的信用风险问题
互换交易的冲抵
支付流量只涉及利息而不涉及本金
备用信用证
练习题
附录21A
利率互换的定价
互换交易定价实例
第22章 贷款出售和其他信用风险管理方法
导 言
贷款出售
银行贷款出售市场
贷款出售的定义
贷款出售的种类
贷款出售合约的种类
贷款购买者和贷款出售者
银行和其他金融机构出售贷款的原因
准备金要求
费用收益
资本成本
流动性风险
阻碍未来贷款出售发展的因素
进入商业票据市场的能力
客户关系的影响
法律上的问题
促进未来贷款出售发展的因素
国际清算银行的资本要求
市场价值会计
资产经纪业务和贷款交易
政府贷款的出售
信用评级
外国银行贷款的购买和出售
练习题
第23章 证券化
导 言
转手证券
政府国民抵押贷款协会（GNMA）
联邦国民抵押贷款协会（FNMA）
联邦住房抵押贷款公司（FHLMC）
发行转手证券的动机及方法
转手证券的提前还款风险
提前还款模型
担保抵押债券（CMO）
担保抵押债券的产生
A级、B级和C级担保抵押债券的购买者
其他级别的担保抵押债券
抵押担保债券（MBB）
证券化创新
抵押转手分离债券
其他资产的证券化
是否所有资产都可以被证券化
练习题
内容提要
《金融风险管理》（第5版）改编自金融学国际专家安东尼? 桑德斯教授和马西娅?科尼特教授共同撰写的《金融机构管理——一种风险管理方法》（Financial Institutions Management: ARisk ManagementApproach）第5版的中译本。《金融风险管理》（第5版）结构清晰，信息容量大，内容新而易懂，并融合了丰富的教学方法，对金融机构管理者面临的风险，以及管理这些风险的方法和市场作了全面介绍和详细分析。
《金融风险管理》（第5版）共23章，内容包括：利率风险、市场风险、信用风险、表外风险、外汇风险、主权风险、流动性风险、负债和流动性管理、业务分散化、国内和国外地域分散化、期货和远期交易、互换交易、证券化等。
用户评价
作为一个长期关注金融市场动态的普通投资者，我越来越深刻地体会到金融风险管理的重要性。我曾经因为对风险认识不足而损失过不少钱，这让我深刻反思，如果没有一套有效的风险管理体系，再好的投资理念也可能付诸东流。我希望这本书能够从读者的角度出发，用通俗易懂的语言来解释复杂的金融风险概念。我特别想了解一些实用的风险控制技巧，比如如何分散投资、如何设置止损点、如何识别泡沫等等。同时，我也对一些常见的金融风险事件，比如金融危机、市场操纵等，背后的风险管理漏洞非常感兴趣，希望能从中吸取教训。此外，我希望这本书能够提供一些关于如何评估金融产品风险的指标和方法，以便我能做出更明智的投资决策。我并非金融专业人士，因此，这本书的易读性和实用性对我来说至关重要，我希望它能够帮助我成为一个更理性的投资者，规避不必要的风险。
评分我一直对金融市场的波动性及其背后的风险控制机制感到着迷。我曾在一些金融新闻中看到关于各种金融风险事件的报道，这让我深刻意识到，理解和管理金融风险对于任何参与金融市场的人来说都至关重要。我希望这本书能够从一个宏观的视角来审视金融风险，探讨不同类型的金融风险是如何相互关联、相互影响的，以及如何形成系统性风险。我特别想了解一些经典的金融危机案例，并从中学习其风险管理的教训。同时，我也希望这本书能够提供一些关于如何识别和防范金融泡沫的理论和方法。我期待作者能够深入分析不同金融机构在风险管理方面的策略和实践，以及监管机构在维护金融稳定方面所扮演的角色。如果这本书能够帮助我建立一个关于金融风险的全局观，并让我能够更清晰地理解金融市场的运行规律，那将是我最大的收获。
评分最近一直在思考，作为一名对金融行业充满热情的人，要想在这个行业有所建树，就必须深刻理解金融风险管理。我之前读过一些关于公司金融和投资学的书籍，但总觉得在风险控制这块的篇幅不够深入，或者说不够系统。我常常在想，一个再好的投资策略，如果不能有效地管理风险，最终也可能化为泡影。所以，我特别渴望找到一本能够真正教会我如何识别、评估和应对各种金融风险的书籍。我希望作者能够从宏观和微观两个层面来阐述风险管理，既要关注整个金融市场的系统性风险，也要深入探讨企业内部的个体风险。尤其是我对金融机构面临的各类风险，比如流动性风险、利率风险、汇率风险等，都充满了好奇。我更希望作者能够分享一些在实际操作中被证明是有效的风险管理工具和技术，比如如何利用金融衍生品来对冲风险，如何进行风险的量化分析，以及如何构建一个完善的风险管理框架。我希望通过这本书，能够真正理解风险与收益之间的辩证关系，从而做出更明智的金融决策。
评分阅读金融相关的书籍，我最看重的是作者的专业性和内容的深度。我一直认为，金融风险管理是一个需要高度专业知识和严谨逻辑的领域，一本好的书籍应该能够系统地梳理和阐述其中的奥秘。我期待这本书能够由一位在该领域有深厚学术造诣和丰富实践经验的作者撰写，能够带领我深入理解金融风险管理的理论基础，例如风险的度量、资本的定价、风险的对冲等。我希望书中能够涉及大量的数学模型和统计方法，但同时也要确保其易于理解，并能够清晰地解释这些方法的应用场景和局限性。我特别想了解在复杂的金融市场中，机构是如何进行系统性风险管理的，以及如何构建有效的内部治理结构来防范和化解风险。这本书的出现，如果能真正做到理论的严谨性和实践的可操作性的有机结合，那对我来说将是非常宝贵的财富。
评分我是一名对金融领域有着浓厚兴趣的学生，在学习过程中，我发现金融风险管理是连接理论与实践的桥梁，也是金融机构稳健运行的关键。虽然我阅读过一些金融基础理论的书籍，但对于如何系统地识别、度量和控制风险，我还有很多困惑。尤其是在复杂的金融衍生品市场和全球化背景下，风险的传导和累积变得更加难以捉摸。我希望这本书能够提供清晰的框架和深入的分析，帮助我理解不同类型的金融风险，例如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及战略风险等。我特别期待书中能够通过大量的案例分析，将抽象的理论具象化，让我能够更直观地理解风险的成因、影响以及应对策略。例如，我希望能学习到如何运用各种量化工具，如蒙特卡罗模拟、压力测试等，来评估风险敞口，并了解如何通过衍生品等工具进行有效的风险对冲。同时，我也希望这本书能够强调风险文化和内部控制的重要性，因为这关系到整个金融机构的稳健发展。
评分不得不说，金融风险管理这个领域真的是太博大精深了，每次接触一些新的概念都会有种豁然开朗的感觉。我之前学习过一些基础的金融知识，也接触过一些相关的课程，但总觉得在风险管理这块的理解还不够深入。尤其是一些复杂的模型和量化方法，光看概念还是有些抽象，我更希望能通过具体的案例来理解这些理论是如何落地的。比如，我一直对信用风险管理比较感兴趣，想了解一下银行是如何评估贷款的违约概率，以及如何构建有效的信用风险管理体系。还有操作风险，这部分内容往往被忽视，但却可能造成巨大的损失，我希望能在这本书中找到关于如何识别、评估和控制操作风险的系统性方法。此外，我对金融科技（FinTech）在风险管理中的应用也非常关注，比如大数据、人工智能、区块链等技术如何被用来提升风险管理的效率和准确性，这绝对是未来发展的大趋势，希望这本书能够紧跟时代步伐，介绍一些这方面的最新进展和应用案例。读这本书，我不仅仅是想学习理论知识，更是希望能够提升我的实操能力，能够将所学知识运用到实际的金融业务中去。
评分我一直对金融行业的底层逻辑和运作机制充满好奇，而金融风险管理无疑是其中最核心的部分之一。我曾接触过一些宏观经济和微观经济学的知识，但总觉得在具体的金融业务中，风险是如何被识别、评估和控制的，我还没有一个清晰的认识。我非常希望这本书能够深入浅出地剖析金融风险管理的各个方面，让我能够理解金融机构是如何在高风险高回报的环境中保持稳健运营的。我期待作者能够从理论到实践，详细阐述各类金融风险的成因、表现形式以及应对策略。例如，我特别想了解在资本市场中，投资者和机构是如何管理市场风险的，包括如何进行有效的资产配置和风险对冲。同时，我也对信用风险的管理很感兴趣，希望书中能介绍银行等金融机构在信贷审批和风险定价方面的经验。总而言之，我希望通过阅读这本书，能够对金融风险管理有一个全面的、系统性的认识，为我深入理解金融市场打下坚实的基础。
评分金融领域的知识更新迭代非常快，作为一名想要在这个行业深耕的人，我深知学习和掌握最新的金融风险管理理论和实践是多么重要。我之前学习过一些基础的金融学和经济学课程，但对于如何应对当前金融市场中出现的各种复杂的新兴风险，我感觉还有很大的提升空间。我特别希望这本书能够提供一些关于非传统风险，如网络安全风险、声誉风险、地缘政治风险等方面的分析和应对策略。同时，我也对金融科技在风险管理中的应用非常关注，比如如何利用大数据和人工智能来提升风险识别的精准度和效率。我希望作者能够分享一些前沿的研究成果和实际案例，让我能够了解行业最新的发展动态。总而言之，我期待这本书能够为我提供一个具有前瞻性的视角，帮助我构建一个更加全面和现代化的风险管理知识体系，从而更好地适应未来金融行业的发展趋势。
评分这本书我早就听说了，一直想入手一本，主要还是因为我对金融风险管理这个领域一直非常感兴趣，虽然我对这个领域已经有所了解，但总觉得欠缺系统性的知识和理论指导。尤其是在当前全球金融市场波动性日益加剧的环境下，掌握一套科学有效的风险管理方法显得尤为重要。我平日里也会关注一些金融新闻，经常能看到关于各种金融风险事件的报道，比如市场风险、信用风险、操作风险等等，这些都让我深感金融风险管理的紧迫性和必要性。我期待这本书能够提供一些前沿的理论分析，并且能够结合实际案例，让我更深刻地理解风险是如何产生的，以及如何去识别、评估和控制这些风险。我特别希望作者能在书中分享一些经典的风险管理模型和工具，比如VaR、压力测试、情景分析等等，并详细讲解它们的原理、应用和局限性。另外，我对金融衍生品在风险管理中的应用也很好奇，比如期权、期货、互换等，希望书中能有专门的章节来探讨它们如何帮助企业规避或转移风险。总而言之，我抱着非常高的期望来阅读这本书，希望能从中获得宝贵的知识和实用的技能，为我未来的学习和工作打下坚实的基础。
评分读金融风险管理相关的书籍，我最看重的是它的实用性和前沿性。我接触金融行业已经有一段时间了，也积累了一些基本的知识和经验，但总觉得在风险管理的深度和广度上还有很大的提升空间。尤其是在当前的全球经济环境下，金融风险呈现出复杂化、系统化的特点，这使得传统的风险管理方法面临新的挑战。我希望这本书能够提供一些能够指导我实际工作的思路和方法。比如，在市场风险管理方面，我希望能了解一些最新的量化模型，以及如何利用这些模型来预测和控制市场波动带来的风险。在操作风险管理方面，我希望能学习到如何建立有效的内部控制机制，以防止因人为失误或系统故障而导致的风险。此外，我还对合规风险管理非常感兴趣，希望书中能有详细的介绍，讲解如何确保金融机构的经营活动符合法律法规的要求。我期待这本书能够像一位经验丰富的导师一样，为我指点迷津，帮助我更好地理解和应对金融风险的挑战，成为一名更优秀的金融从业者。
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