(正版特价)期权投资策略（原书第5版） (美)劳伦斯 G.麦克米伦(Mc…|227614 epub pdf mobi txt 电子书下载 2024

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美劳伦斯 G 麦克米伦 McMill 著，王琦译

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发表于2024-11-23

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商品介绍

店铺：互动出版网图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111488569

商品编码：13437811153

丛书名：金融期货与期权丛书

出版时间：2015-02-01

(正版特价)期权投资策略（原书第5版） (美)劳伦斯 G.麦克米伦(Mc…|227614 epub pdf mobi txt 电子书下载 2024

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书籍描述

书名：	(正版特价)期权投资策略（原书第5版）\|227614
图书定价：	169元
图书作者：	(美)劳伦斯 G.麦克米伦(McMillan，L. G.)
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2015-02-01 0:00:00
ISBN号：	9787111488569
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

作者简介

劳伦斯 G. 麦克米伦，全球[zui]出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的[zui]知名的畅销书。他创立的《每日成交量报告》（Daily Volume Alerts），通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票，他还编辑和出版了《期权策略家》（已经持续出版20年）和《每日交易策略》（一份覆盖了股票期权、指数期权及期货期权等衍生品的产品简报）。麦克米伦先生在美国、加拿大和欧洲的许多研讨会和论坛上就期权策略阐述观点。同时，他在期权市场积极地实践，为很多个人投资者管理期权账户。　　麦克米伦先生2011年获得沙利文奖，该奖项由期权行业委员会颁发，以表彰他在期权建设方面的重要贡献。　　麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分，他写作的《期权投资策略》和《麦克米伦谈期权》是准期权交易员的 bibei 教程，其中《期权投资策略》仅在美国就销售超过30万册，被业内公认为期权领域的“圣经”。

内容简介

A comprehensive set of real-world environmental laboratory experimentsThis complete summary of laboratory workpresents a richly detailed set of classroom-tested experiments along with background information, safety and hazard notes, a list of chemicals and solutions needed, data collection sheets, and blank pagesfor compiling results and findings. This useful resource also:Focuses on environmental, i.e., "dirty" samplesStresses critical concepts like analysis techniques and documentationIncludes water, air, and sediment experimentsIncludes an interactive software package for pollutant fate and transport modeling exercisesFunctions as a student portfolio of documentation abilitiesOffers instructors actual samples of student work for troubleshooting, notes on each procedure, and procedures for solutions preparation.

Options as a Strategic Investment
总序
前言
[第0一]部分　股票期权的基本特性
第1章　定义 2
1.1　基本定义 2
1.2　影响期权价格的因素 6
1.3　行权和指派：运作机制 10
1.4　期权市场 14
1.5　期权代码学 15
1.6　期权交易细节 16
1.7　下单 19
1.8　盈亏图形 21
第二部分　看涨期权策略
第2章　卖出备兑看涨期权 24
2.1　卖出备兑看涨期权的重要性 24
2.2　卖出备兑看涨期权的哲学 26
2.3　卖出备兑的总收益的概念 28
2.4　计算投资收益 30
2.5　卖出备兑指令的执行 35
2.6　选择卖出备兑头寸 36
2.7　就已持有的股票卖出备兑 39
2.8　在卖出备兑中对收益和保护分散化 41
2.9　后续行动 43
2.10　局部抽身策略 51
2.11　特殊的卖出备兑情形 55
2.12　对卖出备兑看涨期权的总结 59
第3章　买入看涨期权 61
3.1　为什么要买入看涨期权 61
3.2　买入看涨期权的风险和收益 62
3.3　买什么样的期权 65
3.4　高级选择标准 67
3.5　后续行动 70
3.6　对价差的进一步看法 77
第4章　其他买入看涨期权的策略 78
4.1　保护性卖空（合成看跌期权） 78
4.2　组合保证金 80
4.3　后续行动 81
4.4　合成跨式价差（反向对冲） 81
4.5　后续行动 84
4.6　改变看涨期权多头和股票空头之间的比率 85
4.7　总结 87
第5章　卖出裸看涨期权 88
5.1　无备兑（裸）看涨期权 88
5.2　所需投资 90
5.3　卖出裸期权的哲学 91
5.4　风险和收益 92
5.5　后续行动 93
5.6　总结 96
第6章　卖出看涨期权比率 97
6.1　卖出看涨期权比率 97
6.2　所需投资 99
6.3　选择标准 100
6.4　卖出变量比率 103
6.5　后续行动 105
6.6　总结 112
第7章　看涨期权牛市价差 113
7.1　看涨期权价差策略的介绍 113
7.2　激进的程度 116
7.3　牛市价差的排序 117
7.4　后续行动 119
7.5　牛市价差的其他用途 120
7.6　总结 123
第8章　看涨期权熊市价差 124
8.1　熊市价差 124
8.2　熊市价差的选择 125
8.3　后续行动 126
8.4　总结 127
第9章　跨期价差 128
9.1　中性跨期价差 128
9.2　后续行动 130
9.3　牛市跨期价差 131
9.4　后续行动 132
9.5　使用所有三种到期日系列 133
9.6　总结 133
第10章　蝶式价差 134
10.1　选择价差 136
10.2　后续行动 138
10.3　总结 140
第11章　看涨期权比率价差 141
11.1　投资哲学的不同 143
11.2　后续行动 146
11.3　总结 149
第12章　跨期价差和比率价差的组合 150
12.1　比率跨期价差 150
12.2　选择价差 152
12.3　后续行动 153
12.4　delta中性跨期价差 153
12.5　后续行动 155
第13章　反向价差 156
13.1　反向跨期价差 156
13.2　反向比率价差（后式价差） 157
第14章　对角价差 161
14.1　对角牛市价差 161
14.2　“免费”持有一手看涨期权 163
14.3　对角后式价差 164
14.4　看涨期权的总结 165
第三部分　看跌期权策略
第15章　看跌期权的基本原理 168
15.1　看跌期权策略 168
15.2　给看跌期权定价 170
15.3　股息对看跌期权权利金的效应 171
15.4　行权和指派 171
15.5　转换组合 173
第16章　买入看跌期权 176
16.1　买入看跌期权与卖空股票 176
16.2　选择要买的看跌期权 177
16.3　买入看跌期权策略的排序 179
16.4　后续行动 180
16.5　止损行动 183
16.6　相等头寸 185
第17章　持有股票的同时买入看跌期权 187
17.1　买什么样的看跌期权 188
17.2　税务考虑 189
17.3　买入看跌期权作为对备兑看涨期权卖出者的保护 190
17.4　无成本领圈 192
17.5　调整领圈 194
第18章　买入看涨期权的同时买入看跌期权 195
18.1　买入跨式价差 196
18.2　买入跨式价差的选择 197
18.3　后续行动 198
18.4　买入宽跨式价差 200
第19章　卖出看跌期权 203
19.1　卖出未备兑看跌期权 203
19.2　后续行动 205
19.3　对卖出裸看跌期权进行评价 205
19.4　按低于市价买入股票 207
19.5　卖出备兑看跌期权 208
19.6　卖出看跌期权比率 209
第20章　卖出跨式价差 210
20.1　卖出备兑跨式价差 210
20.2　卖出无备兑跨式价差 212
20.3　卖出跨式价差的选择 213
20.4　后续行动 214
20.5　等股头寸的后续行动 217
20.6　一开始就设定保护 217
20.7　卖出宽跨式价差（组合价差） 218
20.8　对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论 220
第21章　用看跌期权和看涨期权来构造合成股票头寸 223
21.1　合成股票多头 223
21.2　合成股票空头 224
21.3　分开行权价 226
21.4　总结 228
第22章　基本的看跌期权价差 229
22.1　熊市价差 229
22.2　牛市价差 231
22.3　跨期价差 232
第23章　看涨期权和看跌期权组合的价差 234
23.1　蝶式价差 234
23.2　鹰式和铁鹰式价差 236
23.3　期权多头和价差的组合 237
23.4　牛市或熊市价差的一个简单后续行动 240
23.5　3种有用但复杂的策略 241
23.6　选择价差 248
23.7　总结 250
第24章　看跌期权比率价差 251
24.1　看跌期权比率价差 251
24.2　使用delta 254
24.3　看跌期权比率跨期价差 254
24.4　一个合乎逻辑的延伸（比率跨期组合） 256
24.5　看跌期权的总结 258
第25章　长期期权策略 259
25.1　长期期权的定价 259
25.2　长期期权同短期期权的比较 262
25.3　长期期权策略 263
25.4　为投机买入长期期权 269
25.5　卖出长期期权 274
25.6　使用长期期权的价差 283
25.7　总结 287
第四部分　其他的考虑
第26章　买入期权和政府债券 290
26.1　政府债券/期权策略是如何运作的 290
26.2　总结 296
第27章　套利 297
27.1　基本的看跌期权和看涨期权套利（“贴水价”） 297
27.2　股息套利 299
27.3　转换和反转组合 301
27.4　对持有成本的进一步套利 303
27.5　回到转换和反转组合 304
27.6　转换和反转组合中的风险 305
27.7　转换组合小结 308
27.8　利率游戏 309
27.9　盒式价差 310
27.10　相等套利的变形 313
27.11　套利的效果 313
27.12　使用期权的风险套利 314
27.13　配对交易 321
27.14　供市（批量头寸） 322
27.15　总结 322
第28章　数学应用 323
28.1　布莱克–斯科尔斯模型 323
28.2　计算综合隐含波动率 328
28.3　预期收益 330
28.4　将这些计算用到策略决定中 334
28.5　协助或机构批量头寸 341
28.6　对后续行动的帮助 344
28.7　实施 346
28.8　总结 346
第五部分　指数期权和期货
第29章　指数期权和期货产品介绍 348
29.1　指数 348
29.2　现金交割期权 353
29.3　期货 356
29.4　期货交易 358
29.5　指数期货期权 360
29.6　使用指数期权的标准期权策略 363
29.7　看跌–看涨比率 366
29.8　总结 367
第30章　股指对冲策略 368
30.1　市场篮子 368
30.2　程序化交易 372
30.3　指数套利 379
30.4　后续策略 385
30.5　市场篮子的风险 387
30.6　对股票市场的影响 388
30.7　模拟指数 392
30.8　交易跟踪误差 398
30.9　总结 4

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