动态随机一般均衡模型及其应用(第3版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘斌著 著

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• 动态随机一般均衡模型
• DSGE模型
• 宏观经济学
• 计算经济学
• 模型求解
• 经济预测
• 政策分析
• 不确定性
• 金融摩擦
• 第三版

店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504985866

商品编码：11600059441

出版时间：2016-08-01

作  者:刘斌 著 定  价:66 出 版 社:中国金融出版社 出版日期:2016年08月01日 页  数:411 装  帧:平装 ISBN:9787504985866 ●DSGE模型的基本介绍
●一个简单的DSGE模型
●第二节传统计量经济模型与Lucas批判
●第三节两种建模方式的比较
●第四节DSGE模型建模的一般步骤
●第二章DSGE模型的结构
●微观经济主体的行为刻画
●一、动态优化的一些方法
●二、一些典型经济主体的行为刻画
●第二节从微观行为方程到宏观行为方程
●一、同质性经济主体的加总力法
●二、异质性经济主体的加总力法
●第三节DSGE模刑的整体结构特性
●一、稳态特性
●二、动态特性
●第三章DSGE模型的求解与模拟
●……

内容简介

本书为第二版基础上的更新，以反映在DSGE模型方面的一些近期新成果。例如：在求解方法上，高阶非线性扰动法、高阶近似中的修剪算法、随机路径拓展法及非线性投影法等等方面取得的一系列成果，使人们采用非线性求解方法直接对DSGE模型进行求解已经较为方便，从而对DSGE模型的非线性动态特性研究更为细致和准确；在估计方法上，随着粒子滤波等非线性滤波技术的发展和成熟，直接对DSGE模型进行非线性Bayes估计和进行模型的比较已经成为可能；在很优政策的选择上，不接近承诺的政策规则得到了较快的发展和应用；在粘性信息的处理上，新的算法使得计算和模拟粘性信息模型更加方便。 刘斌 著 刘斌，管理工程博士，研究员，现供职于中国人民银行研究局，主要研究方向为经济建模、宏观经济分析与预测，货币政策分析、计量经济学等。

好的，这是一份针对一本名为《动态随机一般均衡模型及其应用（第3版）》的图书的详细简介，内容聚焦于其替代性主题，同时确保语言风格自然、信息丰富，且不提及任何AI痕迹。 --- 深入理解现代宏观经济学：基于数据驱动与政策分析的视角 图书名称： 现代宏观经济学前沿：理论、计量与政策含义（暂定） 目标读者： 宏观经济学研究生、高级本科生、政策分析师、中央银行及金融机构的研究人员。 内容概述： 本书旨在为读者提供一个全面且深入的视角，探讨当前宏观经济学研究领域中，那些不直接依赖于标准动态随机一般均衡（DSGE）框架，但同样具有强大解释力和政策指导意义的分析工具和理论模型。在宏观经济学研究日益多元化的今天，理解那些利用大数据、网络结构、异质性主体以及非线性方法来刻画经济波动的视角至关重要。本书将重点关注后凯恩斯主义、异质性主体模型（ABM）的最新发展，以及如何利用先进的时间序列计量方法处理高维数据和政策冲击的复杂性。 第一部分：宏观经济学的理论基础与范式转变 本部分将首先回顾宏观经济学的基本理论框架，但重点在于批判性地考察传统范式（如理性预期、瓦尔拉斯均衡）的局限性，并引出替代性的思考路径。 第一章：宏观经济学的结构性挑战与新范式 传统宏观模型的内生性与外生性： 分析标准新古典模型的假设如何限制了对金融摩擦和行为偏差的刻画。 经济冲击的非线性传递机制： 探讨在金融危机和疫情冲击下，线性模型的失效，以及引入约束优化、信贷紧缩等概念的必要性。 理性预期的再审视： 引入有限理性、适应性预期和经验法则在实际经济决策中的作用。 第二章：基于异质性主体的建模方法（Heterogeneous Agent Modeling - HANK/HANK-like Approaches） 异质性、不平等与宏观结果的联系： 强调不同收入、财富水平家庭的行为差异如何影响总需求和政策乘数。 ABM基础： 介绍基于主体模型（Agent-Based Models）的基本构建模块，侧重于如何通过简单的个体规则涌现出宏观经济现象。 财富分布与消费函数： 对比基于代表性主体的模型与考虑财富和收入分布的模型在预测消费和储蓄行为上的差异。 第三章：后凯恩斯主义与结构性失衡分析 有效需求与需求约束： 深入探讨凯恩斯关于有效需求不足的理论，及其在现代经济停滞环境下的应用。 马克思主义与结构性不平等： 简要介绍现代马克思主义经济学如何分析资本积累、利润率趋势和分配结构对宏观稳定的影响。 金融摩擦与债务驱动增长： 侧重于明斯基时刻、信贷周期与资产泡沫对实体经济的反馈机制。 第二部分：计量经济学的扩展工具与大数据应用 本部分聚焦于现代宏观计量方法，这些方法旨在处理模型中越来越复杂的、非线性的、高维度的数据结构，提供比传统线性时间序列模型更精细的识别能力。 第四章：高维时间序列分析与因子模型 处理“大N”问题： 介绍主成分分析（PCA）和因子增强技术，如何从数百个宏观和金融变量中提取关键的共同驱动因素。 动态因子模型（DFM）： 建立用于描述经济状态和预测未来走势的低维状态空间表示。 因子模型在货币政策分析中的应用： 如何利用因子来识别和分离“整体经济情绪”与特定政策干预效果。 第五章：非线性和状态依赖型模型 马尔可夫转换模型（MS-VAR）： 探讨经济状态（如衰退期/扩张期）切换对参数和冲击反应函数的非线性影响。 阈值自回归模型（TVAR/STAR）： 建立描述经济变量在跨越特定门槛值时行为发生突变的模型。 计量经济学中的识别挑战： 讨论在非线性框架下，如何利用外部信息或政策信息进行有效的结构识别。 第六章：文本分析与机器学习在宏观经济中的应用 文本数据的量化： 介绍如何从新闻、中央银行会议纪要中提取情感指标、政策不确定性指数和通胀预期指标。 监督学习与预测模型： 使用Lasso、Ridge回归和随机森林等方法，构建比传统VAR模型具有更高预测精度的宏观经济指标预测模型。 网络分析在金融系统中的应用： 利用图论工具分析银行间借贷网络、供应链网络中的风险传染路径。 第三部分：政策分析与实际应用案例 本部分将前两部分的理论和计量工具应用于具体的政策问题，特别是那些传统模型难以充分解释的领域。 第七章：金融稳定与宏观审慎政策 系统性风险的度量： 介绍CoVaR、ΔCoVaR等衡量金融机构对整体系统风险贡献的指标。 信贷供给冲击的建模： 结合异质性主体视角，分析信贷约束如何通过财富效应和投资渠道传导至实体经济。 宏观审慎工具的有效性评估： 利用非线性计量方法评估资本缓冲、贷款价值比率（LTV）限制对资产泡沫和衰退深度的影响。 第八章：财政政策的跨期与分配效应 代际代入与政府债务可持续性： 分析在人口结构变化背景下，代际偿债负担的结构性问题。 基于异质性主体的税收政策模拟： 评估消费税、财产税改革对不同收入群体的累积效应和对总支出的影响。 财政乘数的异质性识别： 利用状态依赖模型识别在不同经济环境（高债务 vs 低债务）下，财政支出的实际有效性差异。 第九章：劳动市场与结构性失业分析 搜索与匹配模型（S&M）： 介绍求职者和岗位之间的匹配摩擦如何决定自然失业率，以及其在不同经济周期下的动态变化。 技能偏差技术变革（SBTC）： 分析自动化和数字化对不同技能劳动力的需求冲击，及其对工资不平等的长期影响。 结构性失业的政策干预： 评估技能培训、失业救济金结构对劳动力市场效率的微妙影响。 总结： 本书致力于为读者搭建一座连接前沿理论、复杂数据与现实政策的桥梁。通过系统学习异质性主体的分析框架、高维计量技术以及非线性冲击识别方法，读者将能够超越对单一代表性主体的简化理解，从而更精准地把握现代经济运行的复杂机制和应对未来政策挑战。本书强调的是如何用数据说话，如何在不确定性中寻求稳健的政策答案。

评分☆☆☆☆☆

我是一名刚刚接触DSGE模型的学生，对于这个领域的术语和模型构建感到有些困惑。我正在寻找一本能够从最基础的概念讲起，循序渐进地引导我理解DSGE模型的入门教材。这本书的“第3版”让我觉得它可能已经经过了多次的修订和完善，可能在教学的编排上会更加合理，也更贴近当前的学术前沿。我希望这本书能够详细解释模型中的关键组成部分，例如消费者和厂商的优化行为、市场出清的条件、以及动态均衡的含义。对于模型中涉及到的数学工具，比如最优化问题、动态规划、以及一些基本的统计方法，我希望书中能给出清晰的解释和必要的背景知识，而不是假设读者已经完全掌握。如果书中能够包含一些简单的、易于理解的模型示例，并逐步增加模型的复杂性，这将对我构建DSGE模型的直观理解非常有帮助。我非常期待这本书能成为我学习DSGE模型的起点，为我打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简约而大气，深蓝色的底色搭配烫金的书名，给人一种专业、严谨的学术感。我一直对宏观经济学中的动态模型非常感兴趣，尤其是能够解释经济周期和政策传导机制的理论。之前读过一些关于DSGE模型的入门书籍，但总感觉有些理论推导过于抽象，缺乏直观的理解。我特别期待这本书在理论讲解上能够更加清晰，能够用更易懂的语言和图示来阐述模型的核心逻辑，而不是仅仅罗列数学公式。同时，我也希望书中能够包含一些经典的DSGE模型案例分析，例如关于货币政策冲击、财政政策冲击对经济的影响，以及如何利用这些模型来模拟和预测经济的演变。如果能够提供一些模型的代码实现或者数据处理的建议，那就更完美了。作为一名希望深入理解宏观经济模型的研究者，我非常看重理论的严谨性和实证的可操作性，希望这本书能够在这两个方面都有所突破，帮助我构建起更扎实的理论基础，并为我未来的学术研究提供有力的工具。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对量化金融和宏观经济交叉领域的研究者，DSGE模型在金融市场预测和风险管理中也扮演着越来越重要的角色。这本书的“第3版”可能包含了更新的关于DSGE模型在金融应用方面的进展。我希望书中能够介绍如何将DSGE模型与金融市场中的资产定价、波动率预测、以及信用风险分析相结合。比如，如何利用DSGE模型来理解货币政策对资产价格的影响，如何构建包含金融摩擦的DSGE模型，以及如何使用这些模型来分析系统性风险。我特别关注书中是否会涉及一些更高级的模型，例如包含异质性代理人、非线性和网络效应的模型，以及这些模型在处理金融危机等复杂金融现象时的优势。如果书中能够提供一些量化金融领域的实际案例，或者介绍一些常用的DSGE模型在金融建模中的应用代码和工具，那就非常具有指导意义了。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对理论经济学发展史感兴趣的读者，尤其关注DSGE模型作为当前主流宏观经济学分析框架的演进过程。这本书的“第3版”可能包含了模型的发展历程和重要里程碑。我希望书中能够介绍DSGE模型是如何从早期的动态随机模型发展而来，以及它在吸收了新古典主义和新凯恩斯主义思想后所发生的演变。同时，我也对模型在不同学术流派中的应用和争论感兴趣，比如模型在解释滞胀、金融危机等现象时所面临的挑战，以及学者们如何通过改进模型来回应这些挑战。如果书中能够提及一些在DSGE模型领域做出杰出贡献的经济学家及其思想，并简要介绍他们对模型发展的贡献，我也会觉得非常有收获。我希望这本书能够不仅仅是介绍模型本身，更能让我了解到DSGE模型背后的学术思想和理论演变，从而更深刻地理解这个模型在宏观经济学中的地位。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对经济政策实践非常关注的读者，我一直在寻找一本能够系统介绍DSGE模型在政策分析中应用的著作。这本书的副标题“及其应用”让我充满期待。我希望它不仅仅是停留在理论层面，而是能够深入讲解DSGE模型是如何被政策制定者用来评估不同政策方案的潜在影响，比如货币政策的调整、财政赤字的控制、结构性改革的推出等等。我特别想了解，在实际的政策制定过程中，DSGE模型是如何与经济数据相结合，如何进行校准和估计，以及模型预测的局限性和如何应对这些局限。如果书中能够引用一些国家或地区的实际政策案例，并分析DSGE模型在其中扮演的角色，我会觉得这本书的价值会大大提升。此外，我也关注模型在不同经济体中的适用性，比如发达国家和新兴市场经济体的差异，以及不同类型冲击（如技术进步、外部需求变化）在不同经济体中的传导机制。这本书能否为我提供一个清晰的框架，让我理解DSGE模型在解决现实经济问题中的强大能力，是我非常关注的。