具体描述
内容简介
《国内外经典教材辅导系列·证券类：赫尔 期权、期货及其他衍生产品 （第9版）笔记和课后习题详解》是赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》(第9版)（机械工业出版社）的学习辅导书。本书遵循第9版的章目编排，共分36章，每章包括两部分：第一部分为复习笔记，主要根据《期权、期货及其他衍生产品》(第9版)并参考其他相关教材整理了本章的重难点内容；第二部分是课（章）后习题详解，结合本教材和新参考资料对该教材的课后习题进行了详细的分析和解答。
作者简介
圣才考研网，是圣才学习网旗下的考研考博专业网站，提供考研公共课和全国500所院校考研考博专业课辅导【一对一辅导、网授精讲班等】、3D电子书、3D题库（免费下载，免费升级）、全套资料（历年真题及答案、笔记讲义等）、国内外经典教材名师讲堂、考研教辅图书等。
内页插图
目录
第1章引言（1）
1.1复习笔记（1）
1.2课后习题详解（2）
第2章期货市场的运作机制（14）
2.1复习笔记（14）
2.2课后习题详解（19）
第3章利用期货的对冲策略（27）
3.1复习笔记（27）
3.2课后习题详解（30）
第4章利率（39）
4.1复习笔记（39）
4.2课后习题详解（45）
第5章如何确定远期和期货价格（56）
5.1复习笔记（56）
5.2课后习题详解（60）
第6章利率期货（70）
6.1复习笔记（70）
6.2课后习题详解（72）
第7章互换（81）
7.1复习笔记（81）
7.2课后习题详解（85）
第8章证券化与2007年信用危机（95）
8.1复习笔记（95）
8.2课后习题详解（96）
第9章OIS贴现、信用以及资金费用（101）
9.1复习笔记（101）
9.2课后习题详解（102）
第10章期权市场机制（107）
10.1复习笔记（107）
10.2课后习题详解（110）
第11章股票期权的性质（119）
11.1复习笔记（119）
11.2课后习题详解（122）
第12章期权交易策略（132）
12.1复习笔记（132）
12.2课后习题详解（139）
第13章二叉树（149）
13.1复习笔记（149）
13.2课后习题详解（152）
第14章维纳过程和伊藤引理（166）
14.1复习笔记（166）
14.2课后习题详解（169）
第15章布莱克-斯科尔斯-默顿模型（177）
15.1复习笔记（177）
15.2课后习题详解（182）
第16章雇员股票期权（198）
16.1复习笔记（198）
16.2课后习题详解（199）
第17章股指期权与货币期权（204）
17.1复习笔记（204）
17.2课后习题详解（207）
第18章期货期权（217）
18.1复习笔记（217）
18.2课后习题详解（220）
第19章希腊值（228）
19.1复习笔记（228）
19.2课后习题详解（236）
第20章波动率微笑（254）
20.1复习笔记（254）
20.2课后习题详解（257）
第21章基本数值方法（267）
21.1复习笔记（267）
21.2课后习题详解（277）
第22章风险价值度（297）
22.1复习笔记（297）
22.2课后习题详解（301）
第23章估计波动率和相关系数（308）
23.1复习笔记（308）
23.2课后习题详解（312）
第24章信用风险（321）
24.1复习笔记（321）
24.2课后习题详解（326）
第25章信用衍生产品（334）
25.1复习笔记（334）
25.2课后习题详解（339）
第26章特种期权（348）
26.1复习笔记（348）
26.2课后习题详解（352）
第27章再谈模型和数值算法（366）
27.1复习笔记（366）
27.2课后习题详解（371）
第28章鞅与测度（384）
28.1复习笔记（384）
28.2课后习题详解（389）
第29章利率衍生产品：标准市场模型（397）
29.1复习笔记（397）
29.2课后习题详解（402）
第30章曲率、时间与Quanto调整（411）
30.1复习笔记（411）
30.2课后习题详解（415）
第31章利率衍生产品：短期利率模型（422）
31.1复习笔记（422）
31.2课后习题详解（430）
第32章HJM，LMM模型以及多种零息曲线（441）
32.1复习笔记（441）
32.2课后习题详解（447）
第33章再谈互换（453）
33.1复习笔记（453）
33.2课后习题详解（456）
第34章能源与商品衍生产品（461）
34.1复习笔记（461）
34.2课后习题详解（464）
第35章实物期权（468）
35.1复习笔记（468）
35.2课后习题详解（470）
第36章重大金融损失与借鉴（475）
36.1复习笔记（475）
36.2课后习题详解（477）
前言/序言
我国各大院校一般都把国内外通用的权威教科书作为本科生和研究生学习专业课程的参考教材，这些教材甚至被很多考试（特别是硕士和博士入学考试）和培训项目作为指定参考书。为了帮助读者更好地学习专业课，我们有针对性地编著了一套学习国内外教材的复习资料，并提供配套的名师讲堂和题库。
赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》是世界上最流行的证券学教材之一。作为该教材的学习辅导书，本书具有以下几个方面的特点：
1．浓缩内容精华，整理名校笔记。本书每章的复习笔记对本章的重难点进行了整理，并参考了国内名校名师讲授赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》的课堂笔记，因此，本书的内容几乎浓缩了经典教材的知识精华。
2．解析课后习题，提供详尽答案。本书参考国外教材的英文答案和相关资料对每章的习题进行了详细的分析和解答，并对相关重要知识点进行了延伸和归纳。
3．补充相关要点，强化专业知识。一般来说，国外英文教材的中译本不太符合中国学生的思维习惯，有些语言的表述不清或条理性不强给学习带来了不便，因此，对每章复习笔记的一些重要知识点和一些习题的解答，我们在不违背原书原意的基础上结合其他相关经典教材进行了必要的整理和分析。
本书的复习笔记整理了部分高校老师讲授赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》的讲义和课堂笔记，而全部习题的解答则精选和参考了国内外教材的配套资料和相关参考书，如有不妥，敬请指正，在此表示感谢。
与本书相配套，圣才考研网提供赫尔《期权、期货及其他衍生产品》网授精讲班【教材精讲+考研真题串讲】、3D电子书、3D题库（免费下载，免费升级）（详细介绍参见本书书前彩页）。
要深深牢记：考研不同一般考试，概念题（名词解释）要当作简答题来回答，简答题要当作论述题来解答，而论述题的答案要像是论文，多答不扣分。有的论述题的答案简直就是一份优秀的论文（其实很多考研真题就是选自一篇专题论文，完全需要当作论文来回答）！
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用户评价
我是一名在职的量化分析师，日常工作需要频繁与各种衍生品进行打交道，因此对专业书籍的要求非常高，它不仅要准确，更要跟得上市场的前沿动态。坦率地说，市面上关于衍生品的书籍汗牛充栋，很多都停留在上个世纪的理论框架里，对现代金融工具的覆盖不足。然而，这本第九版的教材，在对新兴的利率衍生品和信用衍生品的介绍上，展现出了令人信服的广度和深度。我注意到，它对CDS（信用违约互换）的定价机制，特别是次级贷款池的建模部分，处理得非常细致，这在很多入门或中级教材中是很难找到的深度。我对比了我们内部使用的几份资料，这本书在对监管环境变化（比如巴塞尔协议对资本要求的调整如何影响衍生品使用策略）的探讨上，也做得非常到位，体现了作者对市场实操的深刻理解。对于我们这种需要将理论知识转化为实际交易策略的专业人士来说，这本书更像是一本随时可以查阅的“工具手册”，而不是一本只供翻阅的理论读物。它的严谨性，毋庸置疑。
评分我主要关注的是如何利用衍生品进行资产组合的风险管理。我的投资组合中包含了大量的股票和债券，因此对如何通过期货和期权进行有效套期保值一直是我的研究重点。这本书在风险度量和管理那一块的内容，简直是我的“及时雨”。它不仅仅停留在Delta、Gamma、Vega这类基础希腊字母的计算上，更重要的是，它深入探讨了如何在非线性风险暴露下，构建一个动态的对冲策略。例如，在讨论动态对冲时，作者并没有回避实际操作中的交易成本和流动性风险，而是将这些现实因素纳入了模型考量中，这在理论教科书中是很少见的。我尤其对其中关于“波动率微笑”在期权定价中的实际应用进行了反复研读。通过书中提供的图表和分析，我开始重新审视我们过去对隐含波动率的一些惯性假设，并已经开始着手调整我们组合的期权卖出策略，目标是更精准地捕捉市场的时间价值衰减。这本书真正帮助我将理论知识与我的实操需求紧密地结合起来了。
评分作为一名金融学研究生，阅读教材的体验往往决定了我对该学科的热情程度。这本书给我的感觉是，它成功地架起了一座连接经典金融理论与复杂市场现实的坚固桥梁。它的语言风格介于学术的严谨和商业的务实之间，非常适合我们这种正在努力从理论学习走向实务准备的阶段。我非常喜欢它在每章末尾设置的那些开放式思考题，它们往往不是那种“填空式”的简单回忆知识点，而是要求我们进行多角度的辩论和论证。比如，关于“是否所有衍生品都是零和游戏”的讨论，它引导我们去思考市场结构、信息效率以及监管干预等多重因素。这种对批判性思维的培养，远比单纯掌握几个公式来得宝贵。这本书不只是教你“怎么算”，更重要的是教你“为什么要这么算”，以及在不同情境下，不同的计算方法可能带来的潜在后果。这种深层次的理解，是任何速成班都无法提供的宝贵财富。
评分这本书的实体书拿到手的时候，我就能感受到它分量十足，但翻开之后，发现内页的排版和纸张质量都非常考究，长时间阅读也不会感到眼睛疲劳，这对于需要长时间面对复杂金融图表和公式的学习者来说，是一个非常人性化的细节。我之前尝试过看一些电子版的资料，但涉及到大量的希腊字母和复杂的矩阵运算时，屏幕阅读的体验实在不佳，很容易分心。而这本书的印刷质量保证了公式推导的清晰度，特别是那些关于随机微积分的应用部分，每一个符号的上下标都界限分明，这对我这种需要仔细核对每一个数学步骤的人来说，简直是太友好了。而且，赠送的那个电子书大礼包也挺实用，虽然我主要依赖纸质版进行深度学习，但在通勤路上快速回顾一些核心定义时，电子版就显得非常方便。总的来说，这本书从硬件到内容的深度，都体现了出版方对目标读者的尊重和专业的态度，物超所值。
评分这本书的封面设计着实吸引人，那种深沉的蓝色调配上清晰的字体，一看就知道是面向专业人士的硬核读物。我是在准备一个重要的金融考试时经人推荐开始翻阅的。说实话，初次接触这个领域，很多概念都感觉像雾里看花，尤其是在深入到期权定价模型和风险对冲策略时，我的大脑几乎要宕机了。但是，这本教材的编排逻辑非常清晰，它不像有些教科书那样直接抛出复杂的数学公式，而是循序渐进地搭建知识体系。作者似乎深谙初学者的痛点，每一个新的衍生工具出现时，都会先用非常贴近实际的案例来解释其产生的背景和基本功能，这极大地降低了我的入门门槛。特别是关于波动率偏斜（Volatility Skew）的章节，解释得深入浅出，让我这个金融小白也大致明白了市场情绪是如何通过这些复杂的金融工具体现出来的。我特别欣赏它对历史案例的引用，让抽象的理论变得有血有肉，感觉自己不再是单纯地背诵定义，而是在学习一门历史悠久的金融艺术。尽管内容厚重，但阅读过程中却很少出现枯燥感，更多的是一种“豁然开朗”的惊喜。
评分很好，是正版
评分书还没来得及看的，打上紫薯布丁
评分还可以
评分不错，一次愉快的的购物经历。
评分本书的复习笔记整理了
评分赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》是世界上最流行的证券学教材之一。作为该教材的学习辅导书，本书具有以下几个方面的特点：
评分买了好多经济学的书，不知道能不能坚持下去
评分读好书 多读书 多读好书
评分还是很不错的
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