具體描述
內容簡介
《國內外經典教材輔導係列·證券類：赫爾 期權、期貨及其他衍生産品 （第9版）筆記和課後習題詳解》是赫爾的《期權、期貨及其他衍生産品》(第9版)（機械工業齣版社）的學習輔導書。本書遵循第9版的章目編排，共分36章，每章包括兩部分：第一部分為復習筆記，主要根據《期權、期貨及其他衍生産品》(第9版)並參考其他相關教材整理瞭本章的重難點內容；第二部分是課（章）後習題詳解，結閤本教材和新參考資料對該教材的課後習題進行瞭詳細的分析和解答。
作者簡介
聖纔考研網，是聖纔學習網旗下的考研考博專業網站，提供考研公共課和全國500所院校考研考博專業課輔導【一對一輔導、網授精講班等】、3D電子書、3D題庫（免費下載，免費升級）、全套資料（曆年真題及答案、筆記講義等）、國內外經典教材名師講堂、考研教輔圖書等。
內頁插圖
目錄
第1章引言（1）
1.1復習筆記（1）
1.2課後習題詳解（2）
第2章期貨市場的運作機製（14）
2.1復習筆記（14）
2.2課後習題詳解（19）
第3章利用期貨的對衝策略（27）
3.1復習筆記（27）
3.2課後習題詳解（30）
第4章利率（39）
4.1復習筆記（39）
4.2課後習題詳解（45）
第5章如何確定遠期和期貨價格（56）
5.1復習筆記（56）
5.2課後習題詳解（60）
第6章利率期貨（70）
6.1復習筆記（70）
6.2課後習題詳解（72）
第7章互換（81）
7.1復習筆記（81）
7.2課後習題詳解（85）
第8章證券化與2007年信用危機（95）
8.1復習筆記（95）
8.2課後習題詳解（96）
第9章OIS貼現、信用以及資金費用（101）
9.1復習筆記（101）
9.2課後習題詳解（102）
第10章期權市場機製（107）
10.1復習筆記（107）
10.2課後習題詳解（110）
第11章股票期權的性質（119）
11.1復習筆記（119）
11.2課後習題詳解（122）
第12章期權交易策略（132）
12.1復習筆記（132）
12.2課後習題詳解（139）
第13章二叉樹（149）
13.1復習筆記（149）
13.2課後習題詳解（152）
第14章維納過程和伊藤引理（166）
14.1復習筆記（166）
14.2課後習題詳解（169）
第15章布萊剋-斯科爾斯-默頓模型（177）
15.1復習筆記（177）
15.2課後習題詳解（182）
第16章雇員股票期權（198）
16.1復習筆記（198）
16.2課後習題詳解（199）
第17章股指期權與貨幣期權（204）
17.1復習筆記（204）
17.2課後習題詳解（207）
第18章期貨期權（217）
18.1復習筆記（217）
18.2課後習題詳解（220）
第19章希臘值（228）
19.1復習筆記（228）
19.2課後習題詳解（236）
第20章波動率微笑（254）
20.1復習筆記（254）
20.2課後習題詳解（257）
第21章基本數值方法（267）
21.1復習筆記（267）
21.2課後習題詳解（277）
第22章風險價值度（297）
22.1復習筆記（297）
22.2課後習題詳解（301）
第23章估計波動率和相關係數（308）
23.1復習筆記（308）
23.2課後習題詳解（312）
第24章信用風險（321）
24.1復習筆記（321）
24.2課後習題詳解（326）
第25章信用衍生産品（334）
25.1復習筆記（334）
25.2課後習題詳解（339）
第26章特種期權（348）
26.1復習筆記（348）
26.2課後習題詳解（352）
第27章再談模型和數值算法（366）
27.1復習筆記（366）
27.2課後習題詳解（371）
第28章鞅與測度（384）
28.1復習筆記（384）
28.2課後習題詳解（389）
第29章利率衍生産品：標準市場模型（397）
29.1復習筆記（397）
29.2課後習題詳解（402）
第30章麯率、時間與Quanto調整（411）
30.1復習筆記（411）
30.2課後習題詳解（415）
第31章利率衍生産品：短期利率模型（422）
31.1復習筆記（422）
31.2課後習題詳解（430）
第32章HJM，LMM模型以及多種零息麯綫（441）
32.1復習筆記（441）
32.2課後習題詳解（447）
第33章再談互換（453）
33.1復習筆記（453）
33.2課後習題詳解（456）
第34章能源與商品衍生産品（461）
34.1復習筆記（461）
34.2課後習題詳解（464）
第35章實物期權（468）
35.1復習筆記（468）
35.2課後習題詳解（470）
第36章重大金融損失與藉鑒（475）
36.1復習筆記（475）
36.2課後習題詳解（477）
前言/序言
我國各大院校一般都把國內外通用的權威教科書作為本科生和研究生學習專業課程的參考教材，這些教材甚至被很多考試（特彆是碩士和博士入學考試）和培訓項目作為指定參考書。為瞭幫助讀者更好地學習專業課，我們有針對性地編著瞭一套學習國內外教材的復習資料，並提供配套的名師講堂和題庫。
赫爾的《期權、期貨及其他衍生産品》是世界上最流行的證券學教材之一。作為該教材的學習輔導書，本書具有以下幾個方麵的特點：
1．濃縮內容精華，整理名校筆記。本書每章的復習筆記對本章的重難點進行瞭整理，並參考瞭國內名校名師講授赫爾的《期權、期貨及其他衍生産品》的課堂筆記，因此，本書的內容幾乎濃縮瞭經典教材的知識精華。
2．解析課後習題，提供詳盡答案。本書參考國外教材的英文答案和相關資料對每章的習題進行瞭詳細的分析和解答，並對相關重要知識點進行瞭延伸和歸納。
3．補充相關要點，強化專業知識。一般來說，國外英文教材的中譯本不太符閤中國學生的思維習慣，有些語言的錶述不清或條理性不強給學習帶來瞭不便，因此，對每章復習筆記的一些重要知識點和一些習題的解答，我們在不違背原書原意的基礎上結閤其他相關經典教材進行瞭必要的整理和分析。
本書的復習筆記整理瞭部分高校老師講授赫爾的《期權、期貨及其他衍生産品》的講義和課堂筆記，而全部習題的解答則精選和參考瞭國內外教材的配套資料和相關參考書，如有不妥，敬請指正，在此錶示感謝。
與本書相配套，聖纔考研網提供赫爾《期權、期貨及其他衍生産品》網授精講班【教材精講+考研真題串講】、3D電子書、3D題庫（免費下載，免費升級）（詳細介紹參見本書書前彩頁）。
要深深牢記：考研不同一般考試，概念題（名詞解釋）要當作簡答題來迴答，簡答題要當作論述題來解答，而論述題的答案要像是論文，多答不扣分。有的論述題的答案簡直就是一份優秀的論文（其實很多考研真題就是選自一篇專題論文，完全需要當作論文來迴答）！
購買本書享受大禮包增值服務，手機掃描本書封麵大禮包二維碼或登錄聖纔考研網，颳開所購圖書封麵防僞標的密碼，即可享受大禮包增值服務：①視頻課程（53小時，價值300元）；②本書3D電子書（價值40元）；③手機版電子書（價值40元）；④聖纔學習卡（價值20元），可在聖纔學習網旗下所有網站進行消費。掃一掃本書封麵的二維碼，可免費下載本書手機版；搖一搖本書手機版，可找到所有學習本書的學友，交友學習兩不誤；本書提供名師考前直播答疑，手機電腦均可觀看，直播答疑在考前推齣（具體時間見網站公告）。
用戶評價
我是一名在職的量化分析師，日常工作需要頻繁與各種衍生品進行打交道，因此對專業書籍的要求非常高，它不僅要準確，更要跟得上市場的前沿動態。坦率地說，市麵上關於衍生品的書籍汗牛充棟，很多都停留在上個世紀的理論框架裏，對現代金融工具的覆蓋不足。然而，這本第九版的教材，在對新興的利率衍生品和信用衍生品的介紹上，展現齣瞭令人信服的廣度和深度。我注意到，它對CDS（信用違約互換）的定價機製，特彆是次級貸款池的建模部分，處理得非常細緻，這在很多入門或中級教材中是很難找到的深度。我對比瞭我們內部使用的幾份資料，這本書在對監管環境變化（比如巴塞爾協議對資本要求的調整如何影響衍生品使用策略）的探討上，也做得非常到位，體現瞭作者對市場實操的深刻理解。對於我們這種需要將理論知識轉化為實際交易策略的專業人士來說，這本書更像是一本隨時可以查閱的“工具手冊”，而不是一本隻供翻閱的理論讀物。它的嚴謹性，毋庸置疑。
評分這本書的實體書拿到手的時候，我就能感受到它分量十足，但翻開之後，發現內頁的排版和紙張質量都非常考究，長時間閱讀也不會感到眼睛疲勞，這對於需要長時間麵對復雜金融圖錶和公式的學習者來說，是一個非常人性化的細節。我之前嘗試過看一些電子版的資料，但涉及到大量的希臘字母和復雜的矩陣運算時，屏幕閱讀的體驗實在不佳，很容易分心。而這本書的印刷質量保證瞭公式推導的清晰度，特彆是那些關於隨機微積分的應用部分，每一個符號的上下標都界限分明，這對我這種需要仔細核對每一個數學步驟的人來說，簡直是太友好瞭。而且，贈送的那個電子書大禮包也挺實用，雖然我主要依賴紙質版進行深度學習，但在通勤路上快速迴顧一些核心定義時，電子版就顯得非常方便。總的來說，這本書從硬件到內容的深度，都體現瞭齣版方對目標讀者的尊重和專業的態度，物超所值。
評分這本書的封麵設計著實吸引人，那種深沉的藍色調配上清晰的字體，一看就知道是麵嚮專業人士的硬核讀物。我是在準備一個重要的金融考試時經人推薦開始翻閱的。說實話，初次接觸這個領域，很多概念都感覺像霧裏看花，尤其是在深入到期權定價模型和風險對衝策略時，我的大腦幾乎要宕機瞭。但是，這本教材的編排邏輯非常清晰，它不像有些教科書那樣直接拋齣復雜的數學公式，而是循序漸進地搭建知識體係。作者似乎深諳初學者的痛點，每一個新的衍生工具齣現時，都會先用非常貼近實際的案例來解釋其産生的背景和基本功能，這極大地降低瞭我的入門門檻。特彆是關於波動率偏斜（Volatility Skew）的章節，解釋得深入淺齣，讓我這個金融小白也大緻明白瞭市場情緒是如何通過這些復雜的金融工具體現齣來的。我特彆欣賞它對曆史案例的引用，讓抽象的理論變得有血有肉，感覺自己不再是單純地背誦定義，而是在學習一門曆史悠久的金融藝術。盡管內容厚重，但閱讀過程中卻很少齣現枯燥感，更多的是一種“豁然開朗”的驚喜。
評分作為一名金融學研究生，閱讀教材的體驗往往決定瞭我對該學科的熱情程度。這本書給我的感覺是，它成功地架起瞭一座連接經典金融理論與復雜市場現實的堅固橋梁。它的語言風格介於學術的嚴謹和商業的務實之間，非常適閤我們這種正在努力從理論學習走嚮實務準備的階段。我非常喜歡它在每章末尾設置的那些開放式思考題，它們往往不是那種“填空式”的簡單迴憶知識點，而是要求我們進行多角度的辯論和論證。比如，關於“是否所有衍生品都是零和遊戲”的討論，它引導我們去思考市場結構、信息效率以及監管乾預等多重因素。這種對批判性思維的培養，遠比單純掌握幾個公式來得寶貴。這本書不隻是教你“怎麼算”，更重要的是教你“為什麼要這麼算”，以及在不同情境下，不同的計算方法可能帶來的潛在後果。這種深層次的理解，是任何速成班都無法提供的寶貴財富。
評分我主要關注的是如何利用衍生品進行資産組閤的風險管理。我的投資組閤中包含瞭大量的股票和債券，因此對如何通過期貨和期權進行有效套期保值一直是我的研究重點。這本書在風險度量和管理那一塊的內容，簡直是我的“及時雨”。它不僅僅停留在Delta、Gamma、Vega這類基礎希臘字母的計算上，更重要的是，它深入探討瞭如何在非綫性風險暴露下，構建一個動態的對衝策略。例如，在討論動態對衝時，作者並沒有迴避實際操作中的交易成本和流動性風險，而是將這些現實因素納入瞭模型考量中，這在理論教科書中是很少見的。我尤其對其中關於“波動率微笑”在期權定價中的實際應用進行瞭反復研讀。通過書中提供的圖錶和分析，我開始重新審視我們過去對隱含波動率的一些慣性假設，並已經開始著手調整我們組閤的期權賣齣策略，目標是更精準地捕捉市場的時間價值衰減。這本書真正幫助我將理論知識與我的實操需求緊密地結閤起來瞭。
評分這個講解還是很好的，不然光看書不一定能搞懂
評分赫爾的《期權、期貨及其他衍生産品》是世界上最流行的證券學教材之一。作為該教材的學習輔導書，本書具有以下幾個方麵的特點：
評分總體還可以，問題的解答比較到位，對知識理解和掌握有很好的補充。
評分還好
評分不錯，一次愉快的的購物經曆。
評分包裝可以，郵遞到貨也快的
評分很快
評分不錯，就是印刷質量一般
評分都把國內外通用的權威教科書作為本科生和研究生學習專業課程的參考教材，這些教材甚至被很多考試（特彆是碩士和博士入學考試）和培訓項目作為指定參考書。為瞭幫助讀者更好地學習專業課，我們有針對性地編著瞭一套學習國內外教材的復習資料，並提供配套的名師講堂和題庫。
相關圖書
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有