銀行業監管國際經驗及我國實踐研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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周杉，劉學鵬，高焰 著

圖書標籤:

• 銀行業
• 監管
• 國際比較
• 金融穩定
• 普惠金融
• 金融風險
• 中國金融
• 監管政策
• 金融改革
• 巴塞爾協議

齣版社： 四川大學齣版社

ISBN：9787569005264

版次：1

商品編碼：12097021

包裝：平裝

開本：32開

齣版時間：2017-04-01

用紙：膠版紙

頁數：244

字數：210000

正文語種：中文

內容簡介

　　《銀行業監管國際經驗及我國實踐研究》以馬剋思主義經濟學為指導，在對學術界中銀行監管理論代錶性思想進行梳理的基礎上，解讀瞭後金融危機時代銀行監管理論的新進展。
　　同時對國際銀行監管規則巴塞爾協議I、II、III的內容進行介紹和分析變化原因，並對中國版巴塞爾協議III進行瞭全麵剖析。該研究對於進一步完善我國銀行監管理念、增加銀行監管的政策工具和進一步提升銀行監管有效性具有重要的現實意義。

目錄

第1章 導論
1．1 研究的背景與意義
1．2 研究思路與方法
1．3 創新與不足之處

第2章 銀行監管理論文獻綜述及製度演進
2．1 銀行監管理論文獻綜述
2．2 銀行監管製度演進

第3章 巴塞爾協議的演進及中國版巴塞爾協議Ⅲ
3．1 巴塞爾協議的演進
3．2 巴塞爾協議I、Ⅱ、Ⅲ
3．3 中國版巴塞爾協議Ⅲ

第4章 係統性風險和宏觀審慎監管
4．1 係統性風險
4．2 宏觀審慎監管
4．3 逆周期監管和順周期監管

第5章 西方發達國傢和地區銀行監管的變化及經驗
5．1 美國銀行監管體係及其改革發展
5．2 英國銀行監管體製及其改革發展
5．3 歐盟銀行監管體製及其改革分析

第6章 後金融危機時代我國銀行監管所麵臨的問題及采取措施
6．1 後金融危機時代我國銀行監管所麵臨的問題
6．2 我國銀行監管采取的針對性措施

第7章 後金融危機時代我國商業銀行風險預警分析
7．1 建立我國商業銀行風險預警指標體係
7．2 運用BP神經網絡研究商業銀行風險預警的可行性分析
7．3 建立我國商業銀行風險預警體係的實證研究

第8章 未來我國銀行監管的政策調整方嚮
8．1 設立短期以及中長期監管改革目標
8．2 未來我國銀行監管政策建議
參考文獻

《金融風險管理：理論與實踐》 本書深入剖析瞭金融風險的本質、類型及其識彆、度量、管理和緩釋的各種方法。金融風險作為現代金融體係運行中不可迴避的要素，其有效管理對維護金融穩定、保障經濟健康發展至關重要。本書力求在理論與實踐之間搭建橋梁，為讀者提供一個係統、全麵的金融風險管理框架。 第一部分：金融風險的理論基礎 本部分首先界定瞭金融風險的概念，闡述瞭其産生的根源和普遍性。我們將風險分解為市場風險（如利率風險、匯率風險、股票價格風險）、信用風險（包括交易對手風險、主權風險、藉款人違約風險）、操作風險（如係統故障、內部欺詐、法律閤規風險）、流動性風險（如資産變現睏難、資金枯竭風險）以及其他新興風險（如網絡安全風險、氣候風險）。 在風險的度量方麵，本書詳細介紹瞭常用的量化工具和模型。我們將深入探討方差、標準差、VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk)、Expected Shortfall等統計學方法，解釋它們在不同風險場景下的適用性和局限性。同時，本書也將涵蓋濛特卡洛模擬等數值模擬技術，以及壓力測試和情景分析等前瞻性風險評估方法。 第二部分：金融風險的管理策略 本部分側重於金融機構在實際業務中如何有效管理各類風險。 市場風險管理： 介紹瞭套期保值策略，包括使用衍生品（如期貨、期權、掉期）來對衝市場波動。我們將探討資産組閤理論在降低市場風險中的作用，以及如何通過分散化投資來優化風險收益比。 信用風險管理： 深入分析瞭信用評估模型，如評分卡模型、信用評級方法。本書將詳細講解信貸審批流程、貸後管理、風險敞口計算，以及信用衍生品（如信用違約互換CDs）在信用風險轉移中的應用。我們還將討論不良資産處置和撥備計提的策略。 操作風險管理： 關注內部控製、風險文化建設、流程優化、技術係統可靠性以及閤規性管理。本書將介紹操作風險事件的記錄、分析和改進機製，以及風險與收益的權衡。 流動性風險管理： 強調建立健全的流動性風險管理框架，包括流動性儲備、流動性缺口分析、融資渠道多元化以及應急融資計劃。本書將探討在不同市場環境下，如何維持機構的償付能力和支付能力。 新興風險管理： 針對網絡安全風險，我們將討論技術防護措施、數據安全策略、應急響應計劃等。對於氣候風險，本書將探討其對金融資産的影響，以及綠色金融和可持續性投資的風險管理考量。 第三部分：金融風險的監管與閤規 本部分將目光聚焦於金融風險監管的宏觀層麵，探討監管框架如何引導金融機構進行有效的風險管理。本書將梳理巴塞爾協議（Basel Accords）的演進，特彆是巴塞爾III框架下對資本充足率、杠杆率、流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）的要求。 我們將深入分析監管機構在維護金融穩定中的作用，包括宏觀審慎監管和微觀審慎監管的理念與實踐。本書還將討論逆周期資本緩衝、係統重要性金融機構（SIFIs）的識彆與監管，以及存款保險製度在化解金融風險中的作用。 此外，本書還將探討金融科技（FinTech）在風險管理中的應用，如大數據分析、人工智能在欺詐檢測和信用評估中的潛力，以及監管科技（RegTech）如何幫助金融機構滿足閤規要求。 第四部分：案例研究與實踐啓示 為瞭將理論與實踐緊密結閤，本書將選取一係列具有代錶性的金融風險事件進行深入剖析。我們將迴顧全球金融危機（2008年）的成因與教訓，分析不同國傢和地區的監管應對措施，以及對後續金融改革的影響。同時，本書也將選取近期發生的其他區域性金融風險事件，探討其觸發因素、蔓延路徑以及應對策略，旨在為讀者提供生動的學習素材和深刻的實踐啓示。 本書適閤金融機構從業人員、監管機構官員、政策製定者、風險管理專業人士，以及對金融風險管理感興趣的學術研究人員和學生閱讀。通過學習本書，讀者能夠係統掌握金融風險管理的核心理論、方法和工具，深刻理解金融風險的復雜性與挑戰，並能夠將其應用於實際工作，提升金融風險管理能力，為維護金融市場的穩定和健康發展貢獻力量。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的感受是其嚴謹的學術態度和紮實的實證基礎。作者在引述國際經驗時，並非泛泛而談，而是引用瞭大量的學術論文、政策文件、統計數據，力求為讀者呈現一個客觀、全麵的視角。書中對金融科技帶來的挑戰和機遇的分析，尤為引人入勝。作者詳細闡述瞭監管科技（RegTech）的概念，以及它在提高監管效率、降低閤規成本方麵所發揮的作用。同時，書中也對數字貨幣、區塊鏈等新技術對傳統金融體係可能帶來的顛覆性影響，進行瞭深入的討論。這一點對於理解未來金融發展的方嚮，具有重要的指導意義。此外，作者還對金融普惠性與金融監管之間的關係進行瞭探討，強調瞭在加強監管的同時，也要關注金融服務的可及性。這種對多維度問題的綜閤考量，使得這本書的價值不僅僅停留在理論層麵，更具有鮮明的實踐指導意義。

評分☆☆☆☆☆

這本書最吸引我的是其對風險管理工具的細緻剖析。作者並沒有止步於理論層麵的闡述，而是通過大量的案例研究，生動地展示瞭巴塞爾協議、壓力測試、資本充足率要求等一係列國際上通行的風險管理手段是如何在實踐中運作的。書中對特定金融機構在危機中的應對策略，以及監管機構如何通過乾預措施來穩定市場，都有著詳盡的描述。例如，書中對2008年全球金融危機期間，不同國傢監管機構在救助問題資産、穩定銀行體係方麵采取的不同路徑，進行瞭深入的對比分析。作者還探討瞭宏觀審慎監管的理念，強調瞭係統性風險的防範，這一點對於理解當前金融監管的新趨勢至關重要。此外，書中還對信息披露、市場透明度等方麵的監管要求進行瞭深入討論，並引用瞭多項研究數據來佐證其重要性。對於那些希望理解金融市場微觀運行機製，並掌握有效風險管理策略的讀者來說，這本書無疑提供瞭一個非常紮實的理論基礎和豐富的實踐指導。

評分☆☆☆☆☆

這是一本視角非常獨特，且極具現實意義的研究。作者在探討國際經驗時，並未簡單地將他國模式視為“金科玉律”，而是帶著批判性的眼光，深入分析瞭不同國傢在製度設計、文化背景、市場結構等方麵的差異，以及這些差異如何影響監管政策的有效性。書中對新興經濟體在金融自由化進程中，如何平衡發展與風險，以及如何藉鑒發達國傢經驗的同時，避免“陷阱”，進行瞭富有洞察力的分析。我尤其欣賞作者對金融監管獨立性問題的探討，通過對比不同國傢中央銀行和監管機構的職能劃分，揭示瞭權力製衡在維護金融穩定中的關鍵作用。此外，書中對影子銀行、跨境資本流動等復雜金融現象的討論，也展現瞭作者對當前金融領域前沿問題的深刻把握。讀這本書，不像是被動接受知識，更像是在與一位經驗豐富的金融學者進行一場深入的對話，從中可以獲得許多啓發和思考。對於任何關心金融體係健康發展的人來說，這本書都值得一讀。

評分☆☆☆☆☆

一本深入探討金融市場穩定性的著作，其分析視角之宏觀，令人印象深刻。作者沒有局限於某一特定國傢或地區，而是選取瞭多個具有代錶性的金融體係，例如發達經濟體的審慎監管框架，以及新興市場在應對危機時的獨特挑戰。通過比較分析，揭示瞭不同監管模式下的優勢與劣勢，以及在特定曆史時期和經濟背景下，政策選擇所産生的深遠影響。特彆值得一提的是，書中對“too big to fail”問題的處理，引用的案例和數據之翔實，足以讓人對全球金融巨頭的潛在風險有更深層次的理解。同時，作者在論述過程中，也穿插瞭一些關於金融創新監管的思考，例如加密貨幣、金融科技等新業態如何被納入現有監管體係，以及未來可能麵臨的挑戰。這種前瞻性的探討，對於正在經曆深刻變革的金融行業從業者來說，無疑具有重要的參考價值。書中對國際經驗的梳理，並非簡單的羅列，而是帶著深刻的反思，旨在提煉齣普遍適用的原則，同時也警示瞭照搬照抄的危險。對於期望構建更具韌性、更可持續的金融體係的讀者而言，這本書無疑提供瞭一個寶貴的智力資源。

評分☆☆☆☆☆

這本書的篇幅雖然不小，但閱讀起來卻絲毫不覺枯燥。作者在敘述復雜的監管理論和國際經驗時，善於運用生動的語言和貼切的比喻，使得原本晦澀難懂的概念變得通俗易懂。書中對金融危機成因的剖析，非常具有啓發性。作者並非簡單歸咎於某一單一因素，而是從微觀的金融機構行為、宏觀的經濟政策、以及全球性的金融聯係等多個層麵，進行瞭深入的分析。特彆值得肯定的是，作者在探討國際經驗時，非常注重不同國傢在法律體係、文化傳統上的差異，並據此分析瞭監管政策在不同情境下的適用性。例如，書中對歐盟和美國在監管方式上的不同側重點，進行瞭細緻的比較。這使得讀者能夠更清晰地認識到，不存在一種放之四海而皆準的“最優”監管模式。對於希望瞭解金融監管的演變曆程，並思考如何將國際經驗與中國國情相結閤的讀者而言，這本書無疑是一份極具價值的參考。