具體描述
內容簡介
《期貨量化交易係統的構建》逐步闡述如何進行交易策略的設計、測試和優化，以及討論瞭投資組閤、止損、風險管理、參數優化、策略改進等係統交易的關鍵性問題，通過綜閤測試，構建瞭一個完整的期貨量化交易係統，從而解決瞭何時入場、何時齣場、交易哪個品種、交易多大的頭寸、是否需要投資組閤、使用怎樣的交易策略等問題，同時將交易係統運用到實戰，並對其績效進行風險評估以及如何事前、事中、事後評估和控製交易風險。《期貨量化交易係統的構建》對量化方法進行瞭如下創新：從投資組閤角度測試對比交易策略、使用3年滑動窗口等方法評估交易策略的優劣、交易周期和時間框架的測試設定、止損的利弊、風險資金比例的確定和頭寸計算，以及使用VaR來控製賬戶風險等，最後形成明確的交易規則，這些規則對交易者具有很強的參考與實戰價值。
全書內容契閤實際，力求實用，正麵實戰。
作者簡介
田誌超（網名慢遊潛行），混跡股市、期市、匯市十餘載，摸爬滾打，不斷踐行，終在量化交易中有所淺得。現主要從事自有資金期貨量化交易，專注於交易策略的測試、開發和試用，以及風險評估、資産管理和對衝基金的日常管理工作。內頁插圖
目錄
序言第一章 交易係統和開發過程
1．1 係統、係統論、係統思維、係統科學及復雜係統
1．2 投資市場的基本理論
1．3 交易係統
1．4 量化交易
1．5 交易係統開發流程
1．6 總結
第二章 交易策略初步測試比較
2．1 聲明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的參考標準
2．4 選擇測試的交易策略
2．5 性能對比的指標說明
2．6 流行交易策略測試對比
2．7 總結
第三章 雙均綫交叉交易係統（Trade Blazer）性能測試
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明細
3．4 平倉分析
3．5 階段分析
3．6 資産分析
3．7 圖錶分析
3．8 總結
第四章 投資組閤
4．1 資産組閤簡介
4．2 SMA（5，20）雙移動平均綫交叉交易策略資産組閤測試
4．3 交易策略的資産組閤測試
4．4 總結
4．5 附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差
第五章 交易周期和時間框架
5．1 單個品種與交易周期優化測試
5．2 投資組閤淨盈利與交易周期優化測試
5．3 投資組閤盈利效率與交易周期優化測試
5．4 自適應周期
5．5 時間框架（日內、短綫、中綫或長綫）
5．6 總結
第六章 止損
6．1 單個品種止損測試
6．2 投資組閤止損測試
6．3 止損對於交易策略的影響
6．4 總結
第七章 風險管理
7．1 風險管理過程
7．2 風險資金比例（總體風險暴露）測試
7．3 交易品種或交易機會選擇
7．4 資金分配
7．5 頭寸計算
7．6 總結
第八章 策略改進
8．1 信號過濾
8．2 跟蹤止損
8．3 總結
第九章 交易係統構建
9．1 交易係統的搭建
9．2 交易前輩——理查德·唐奇安
9．3 交易程序運行架構
9．4 交易係統規則
9．5 交易紀律
9．6 總結
第十章 交易係統運行實例
10．1 基金單位淨值
10．2 資金關鍵數據記錄
10．3 交易係統實際運行實例
10．4 投資績效評估
10．5 總結
10．6 附錄：融資決策
第十一章 資金賬戶風險監控和VaR應用
11．1 VaR介紹
11．2 金融風險類型
11．3 正態分布
11．4 VaR的定義和計算
11．5 VaR用於實時控製資金賬戶風險
11．6 VaR用於確認維持保證金
11．7 總結
第十二章 交易心理調控
12．1 改變思維
12．2 認知心理學、情感心理學、意誌心理學及金融心理學
12．3 趨勢交易心理分析
12．4 主觀交易與量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 雜想
12．8 總結
第十三章 結尾
附錄1 買房或不買房
附錄2 股指期貨日K綫價格變動概率分布
精彩書摘
《期貨量化交易係統的構建》：VaR使用統計學方法評估風險，研究有多大概率能夠把最大虧損控製在某一範圍內。舉例來說，應用到個人投資賬戶，其交易組閤的日VaR在99%的置信水平下為5000元。換言之，在市場價格變動的正常情況下，日虧損超過5000元的概率隻有1%。使用這一個數字，可以瞭解交易者麵對的市場風險和齣現不利情況的概率，從而交易者可以判斷是否能接受這一風險，如果風險過大，則需要通過交易係統的風險評估模型來降低風險，比如降低杠杆，直至達到可以接受的水平。
VaR是一種必要的風險管理工具，用來監控實際風險不要超過設定值。
11.2金融風險類型
金融風險定義為金融市場變量變化造成的不可預見的損失。需要注意的是，有利和不利情況下偏離預期的結果都算是風險。超水平的業績，實際反映的足潛在高風險。
通常情況下，金融風險大緻分為市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險。所有這些風險本身是互相關聯的。
市場風險指的是由於市場價格變動所引起的損失。市場風險以兩種形式存在，比如以人民幣衡量的絕對風險和對應指數衡量的相對風險。前者關注總體迴報的波動，後者則衡量跟蹤誤差，即偏離對應指數的幅度。
市場也可以分為方嚮性風險和非方嚮性風險。方嚮性風險包括對金融變量變動的反應，比如利率、匯率等。剩下的屬於非方嚮性風險，包含與金融變量變動沒有直接聯係的波動性。
基差風險足指交易資産發生沒有預見到的相對變化，比如現金、期貨或利率價差變化。
波動性風險衡量的是實際波動率的變動風險。流動性風險分為資産流動性風險和資金流動性風險。資産流動性風險，也稱為市場／産品流動性風險，是指按照當時的市場價格，頭寸規模難以成交的風險。資金流動性風險，也稱為現金流風險，指的是不能兌現支付現金責任所造成的損失。
……
前言/序言
2008年8月，我懷著一夜暴富的夢想莽撞地進入瞭期貨市場，結果入市僅僅四個月就虧瞭90%，提前驗證瞭期貨市場95%的新兵在一年內虧光本金的鐵血規律。隨後幾年的主觀交易中，我犯下很多錯誤，比如抓頂、抄底、逆市、頻繁、過量，甚至隨意交易，每天活在巨大盈利衝擊引發的欣喜若狂，和隨後一次次虧損伴隨的失望自責中，下跌時看不到底，糾結是否要做空，略有反彈時猶豫是否反轉，要不要做多，心力交瘁，苦不堪言。
有多少次的後悔懊惱、捶牆跺地，又有多少次的喪心病狂、恣意放縱？有多少次的且戰且驚、翹首盼望，又有多少次的擔心猶豫、癡心妄想？其中滋味，又與誰說？
做期貨為九死一生，我卻遊戲、玩世不恭、放縱、情緒化。進，意氣用事；退，狼狽鼠竄，全無章法。心態混亂，紀律敗壞，情緒失控，狂肆鬍想，怎麼能贏？如果不能脫胎換骨，可以肯定離開期市是唯一正確的選擇。
主觀交易難以形成完整的交易係統和穩定心態，雖有近5年的主觀交易經驗，但水平並沒有實質提升。入場始於貪婪，齣場止於恐懼，不斷輪迴，沒有盡頭。
2013年開始接觸程序化交易，使用交易開拓者測試交易策略和風險、資金管理，嘗試構建自己的交易係統，並用於實戰。量化交易後心態發生明顯變化，大多數時候不再為下的單子祈禱好運；、不再擔心明天市場大幅反轉；止損時不再猶豫不決；齣場後不再後悔錯過反彈。一切都是量化交易係統的操作結果，心理壓力減輕不少。走入正軌後資金麯綫在震蕩中逐漸上揚，整體錶現與主觀交易不可同日而語。
量化交易或許是通往成功交易者行列最快的方法。科學、數量化的方式驗證交易係統的有效性和市場規律，這種知識和理性加深瞭對市場的瞭解，改變瞭主觀錯誤信念，從而指導交易者脫離最初的生理和心理反應，使交易水平升華到係統和策略的高度，自然而然地形成瞭對自己交易能力的信心，也有利於交易紀律的遵守，從而從貪婪和恐懼造成的輪迴中解脫齣來，輕鬆快樂地去交易。
種種是非過往，點點滴滴猶在心頭，每一個投資者都有自己的心曆路程。從筆者以往成績來看，遠遠未跨人高手的境界，撰寫本書一是因為個人在主觀交易，量化期貨係統構建和實際運行交易時記錄瞭一些資料，想與讀者共享，另外大多數的散戶都是如筆者這樣仍在期市掙紮的低手，拋磚引玉與大傢一起交流進步，在未來的期貨交易道路上互相慰籍，繼續前行。
本書的目的是給交易者提供一些有關期貨量化交易係統測試、構造、運行等各方麵的實戰資料，討論如何對比或研究不同交易係統的性能、資産組閤、交易周期、止損、風險管理、係統優化和信號過濾等一係列實際問題，並結閤個人期貨基金說明交易係統的執行、資金管理和心理調控等諸多難題。
宗旨是契閤實際、力求實用、正麵實戰。
本書章節安排如下：
第一章介紹交易係統和開發流程。
第二章測試幾個常見交易策略，並通過打分的辦法初步對比不同交易策略的優劣。雖然打分排名方法比較粗略，但也能反映不同交易策略的性能差異。
第三章介紹如何使用交易開拓者（TradeBlazer）測試移動雙平均綫交叉交易策略，並對測試過程中的數據進行簡單說明、處理和分析說明，供可能使用TradeBlazer進行係統測試的交易者參考。當然，讀者也可以選擇其他的測試軟件或工具，分析方法是一樣的。
第四章討論資産組閤，首先介紹資産組閤理論，之後再測試研究投資組閤風險與投資品種數目的關係和研究投資組閤的情況下如何在盈利效率的基礎上統一評估交易策略的性能，並提齣使用3年滑動窗口和逐年纍計的不同測試時長的測試結果來考量評估各交易策略性能的穩定性、連續性和長期錶現。在投資組閤測試過程中，還將多個交易策略組閤成一個綜閤交易策略並與其組成策略的性能進行對比。
用戶評價
此書的齣版，無疑為期貨量化交易領域帶來瞭一股清流。它沒有像許多市場上的書籍那樣，僅僅羅列一些現成的交易策略，而是以一種極為係統、嚴謹且富有洞察力的方式，引領讀者深入理解並親手構建一個完整的期貨量化交易係統。作者在金融工程、統計學以及計算機科學等多個領域的深厚造詣，在這本書中得到瞭充分的展現，使得本書的內容既有深度，又兼具廣度。 從宏觀的視角切入，作者首先為我們建立瞭一個清晰的量化交易的認知框架。他並沒有急於展示各種復雜的算法模型，而是從金融市場的本質、量化交易的發展曆程以及其核心要素齣發，循序漸進地引導讀者理解這一領域的精髓。這種“知其然，更知其所以然”的講解方式，對於初學者建立正確的交易觀，以及有經驗者深化理解，都具有極高的價值。 書中對數據處理的重視程度，讓我印象深刻。作者明確指齣，高質量的數據是構建穩健交易係統的基石。他詳細闡述瞭如何從各種渠道獲取期貨數據，並著重介紹瞭數據清洗、異常值檢測、缺失值處理以及特徵工程等關鍵環節。這些實用的技術和方法，能夠幫助讀者規避因數據質量問題導緻的交易信號失真，為策略的有效性打下堅實基礎。 在策略開發方麵，本書提供的並非簡單的策略堆砌，而是“構建”的理念。作者引導讀者理解不同交易邏輯背後的市場原理，並教授如何根據自身的交易風格、風險偏好以及市場特性，從零開始設計、開發並優化交易策略。書中對各類經典量化策略的深入剖析，以及對其適用場景和局限性的細緻討論，為讀者提供瞭豐富的參考和靈感，使其能夠創造性地應對多變的市場。 風險管理的內容尤其讓我受益匪淺。作者將風險控製視為交易係統不可分割的一部分，並給予瞭充分的重視。他詳細講解瞭倉位管理、止損止盈策略、止損單的使用以及對極端市場情況（如黑天鵝事件）的應對方案。他強調，穩健的風險管理是交易係統長期生存和盈利的關鍵，這一點對於很多追求短期暴利的交易者而言，無疑是極具價值的警示。 在技術實現層麵，本書提供瞭極具操作性的指導。作者詳細介紹瞭構建量化交易係統所需的編程語言、開發工具、數據庫以及迴測和實盤交易平颱的選擇與使用。他結閤自身豐富的實戰經驗，分享瞭許多寶貴的建議，使讀者能夠清晰地瞭解到如何將理論知識轉化為實際可執行的交易係統，並能進行有效的自動化交易。 令我驚喜的是，書中還探討瞭量化交易的“哲學”層麵。作者分享瞭自己作為交易者的心路曆程，強調瞭理性、紀律、耐心和持續學習在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，從而在復雜多變的金融市場中取得長久的成功。這部分內容對於提升交易者的心理素質和交易境界具有重要的意義。 本書的語言風格嚴謹而又不失生動。作者善於運用通俗易懂的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他巧妙地運用生動的比喻和貼切的實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀過程中，逐步掌握量化交易的核心知識，並且能夠將其靈活地運用到實踐中。 我認為，這本書最核心的價值在於，它不僅僅是一本“工具書”，更是一本“思想啓迪書”。它幫助讀者建立起一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統，從而在競爭激烈的期貨市場中脫穎而齣。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本裏程碑式的著作，它為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功、可持續發展的可行之道。
評分初次捧讀這本書，就被其嚴謹的學術態度和深厚的實戰功底所摺服。它並非市麵上那些僅僅羅列交易策略的“速成秘籍”，而是以一種係統性的、構建性的思維方式，為讀者呈現瞭一個從無到有、從理論到實踐的完整藍圖。作者對期貨市場的深刻理解，以及對量化交易技術和理念的精準把握，都達到瞭一個令人驚嘆的高度。 書中對於交易係統各個組成部分的闡述，細緻入微，環環相扣。從數據的獲取與處理，到策略的研發與驗證，再到風險的管理與控製，每一個環節都得到瞭充分的展開。尤其是在數據處理方麵，作者強調瞭數據的質量對於交易係統性能的決定性影響，並提供瞭大量實用的數據清洗、特徵工程的技巧，這對於避免“垃圾進，垃圾齣”的睏境至關重要。 在策略開發方麵，本書提供的價值在於其方法論的指導意義。它不是簡單地羅列幾個現成的策略，而是教會讀者如何根據市場邏輯、自身條件以及風險偏好，來設計和構建屬於自己的交易策略。作者對各種主流量化策略的深入剖析，以及對其優劣勢和適用場景的細緻分析，為讀者提供瞭豐富的參考和靈感。 風險管理在本書中被置於瞭核心地位。作者深刻理解在期貨市場中，風險的無處不在和潛在的巨大破壞力，因此，他投入瞭大量的筆墨來闡述各種有效的風險控製手段。從倉位管理、止損止盈的設置，到黑天鵝事件的應對策略，都得到瞭詳盡的講解。他強調，一個成功的交易者首先必須是一個卓越的風險管理者，隻有將風險控製在可接受的範圍內，纔能確保交易係統的長期生存和發展。 在技術實現層麵，本書堪稱一本實用指南。作者詳細介紹瞭構建期貨量化交易係統所需的各種技術棧，包括編程語言的選擇、開發框架的使用、數據庫的設計以及迴測和實盤交易平颱的搭建。他結閤自身的實戰經驗，給齣瞭許多具有前瞻性和可操作性的建議，這使得本書的讀者能夠清晰地瞭解到如何將理論知識轉化為實際可執行的交易係統。 令我印象深刻的是，本書還探討瞭量化交易中的一些“哲學”思考。作者分享瞭他在交易過程中的心路曆程，強調瞭理性、紀律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，從而在復雜多變的金融市場中取得長久的成功。這部分內容對於提升交易者的心理素質和交易境界具有重要的意義。 本書的語言風格嚴謹而又不失生動。作者善於運用通俗易懂的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他巧妙地運用生動的比喻和貼切的實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀過程中，逐步掌握量化交易的核心知識，並且能夠將其靈活地運用到實踐中。 我認為，這本書最核心的價值在於，它不僅僅是一本“工具書”，更是一本“思想啓迪書”。它幫助讀者建立起一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統，從而在競爭激烈的期貨市場中脫穎而齣。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本裏程碑式的著作，它為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功、可持續發展的可行之道。
評分在翻閱這本書的過程中，我深深地被作者對期貨量化交易的深刻理解和係統性的構建思路所摺服。這並非一本僅止步於提供幾個交易信號或策略組閤的“秘籍”，而是從宏觀的行業認知，到微觀的係統構成，為讀者提供瞭一份詳實、可操作的“操作手冊”。其內容之係統性、前瞻性以及實踐性，在同類書籍中實屬難得。 作者在開篇就為我們建立瞭一個清晰的量化交易的認知框架。他並沒有急於展示各種復雜的模型，而是從金融市場的本質、量化交易的發展曆程以及其核心要素齣發，循序漸進地引導讀者理解這一領域的精髓。這種“知其然，更知其所以然”的講解方式，對於初學者建立正確的交易觀，以及有經驗者深化理解，都具有極高的價值。 書中對數據處理的重視程度，讓我印象深刻。作者明確指齣，高質量的數據是構建穩健交易係統的基石。他詳細闡述瞭如何從各種渠道獲取期貨數據，並著重介紹瞭數據清洗、異常值檢測、缺失值處理以及特徵工程等關鍵環節。這些實用的技術和方法，能夠幫助讀者規避因數據質量問題導緻的交易信號失真，為策略的有效性打下堅實基礎。 在策略開發方麵，本書提供的並非簡單的策略堆砌，而是“構建”的理念。作者引導讀者理解不同交易邏輯背後的市場原理，並教授如何根據自身的交易風格、風險偏好以及市場特性，從零開始設計、開發並優化交易策略。書中對各類經典量化策略的深入剖析，以及對其適用場景和局限性的細緻討論，為讀者提供瞭豐富的參考和靈感，使其能夠創造性地應對多變的市場。 風險管理的內容尤其讓我受益匪淺。作者將風險控製視為交易係統不可分割的一部分，並給予瞭充分的重視。他詳細講解瞭倉位管理、止損止盈策略、止損單的使用以及對極端市場情況（如黑天鵝事件）的應對方案。他強調，穩健的風險管理是交易係統長期生存和盈利的關鍵，這一點對於很多追求短期暴利的交易者而言，無疑是極具價值的警示。 在技術實現層麵，本書提供瞭極具操作性的指導。作者詳細介紹瞭構建量化交易係統所需的編程語言、開發工具、數據庫以及迴測和實盤交易平颱的選擇與使用。他結閤自身豐富的實戰經驗，分享瞭許多寶貴的建議，使讀者能夠清晰地瞭解如何將理論知識轉化為實際可執行的交易係統，並能進行有效的自動化交易。 令人欣喜的是，書中還探討瞭量化交易的“哲學”層麵。作者分享瞭自己作為交易者的心路曆程，強調瞭理性、紀律、耐心和持續學習在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，從而在復雜多變的金融市場中取得長久的成功。這部分內容對於提升交易者的心理素質和交易境界具有重要的意義。 本書的語言風格嚴謹而又不失生動。作者善於運用通俗易懂的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他巧妙地運用生動的比喻和貼切的實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀過程中，逐步掌握量化交易的核心知識，並且能夠將其靈活地運用到實踐中。 我認為，這本書最核心的價值在於，它不僅僅是一本“工具書”，更是一本“思想啓迪書”。它幫助讀者建立起一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統，從而在競爭激烈的期貨市場中脫穎而齣。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本裏程碑式的著作，它為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功、可持續發展的可行之道。
評分這本書的齣現，無疑為期貨量化交易領域注入瞭一股新的活力，也為我這樣長期在市場中摸索的交易者帶來瞭寶貴的啓示。它不同於市麵上那些充斥著“速成秘籍”的書籍，而是以一種極為係統、嚴謹且富有洞察力的方式，引領讀者深入理解並構建完整的量化交易係統。 從宏觀的視角齣發，作者首先為我們梳理瞭量化交易的發展脈絡、核心理念以及其在現代金融市場中的重要地位。這使得我在閱讀初期，就能對整個領域建立起一個清晰、全麵的認知框架，避免瞭盲目學習可能帶來的碎片化和不係統。書中對金融市場的深刻理解，以及對量化交易技術和方法論的精準把握，都展現瞭作者深厚的學術功底和豐富的實戰經驗。 在數據處理部分，作者給予瞭極大的重視，並將其視為構建穩健交易係統的基石。他詳細講解瞭如何獲取高質量的期貨數據，如何進行有效的數據清洗、缺失值處理以及特徵工程。這些步驟看似基礎，實則至關重要，因為數據的質量直接決定瞭後續策略的有效性和係統的魯棒性。書中提供的各種實用技巧，能夠幫助我避免“垃圾進，垃圾齣”的睏境，從而打下堅實的基礎。 策略開發是本書的核心內容之一，而作者在這方麵展現齣的“方法論”式的指導，讓我尤為欽佩。他並非簡單地羅列幾個現成的交易信號，而是教會讀者如何根據市場邏輯、自身的風險偏好以及交易目標，從零開始設計、開發並優化屬於自己的交易策略。書中對趨勢跟蹤、套利、均值迴歸等經典量化策略的深入剖析，以及對其優劣勢和適用場景的細緻分析，都為我提供瞭豐富的參考和靈感，使我能夠更具創造性地進行策略研發。 風險管理在本書中被置於極為重要的位置。作者深刻理解在期貨市場中，風險的無處不在和潛在的巨大破壞力，因此，他投入瞭大量的筆墨來闡述各種有效的風險控製手段。從倉位管理、止損止盈的設置，到黑天鵝事件的應對策略，都得到瞭詳盡的講解。他強調，一個成功的交易者首先必須是一個卓越的風險管理者，隻有將風險控製在可接受的範圍內，纔能確保交易係統的長期生存和發展，這一點給我留下瞭深刻的印象。 在技術實現層麵，本書堪稱一本實用的“操作手冊”。作者詳細介紹瞭構建期貨量化交易係統所需的各種技術棧，包括編程語言的選擇、開發框架的使用、數據庫的設計以及迴測和實盤交易平颱的搭建。他結閤自身的實戰經驗，給齣瞭許多具有前瞻性和可操作性的建議，這使得本書的讀者能夠清晰地瞭解到如何將理論知識轉化為實際可執行的交易係統。 令我驚喜的是，本書還深入探討瞭量化交易中的一些“哲學”思考。作者分享瞭他在交易過程中的心路曆程，強調瞭理性、紀律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，例如貪婪和恐懼，從而在復雜多變的金融市場中取得長久的成功。這部分內容對於提升交易者的心理素質和交易境界非常有幫助。 本書的語言風格嚴謹而不失生動。作者善於運用通俗易懂的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他巧妙地運用生動的比喻和貼切的實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀過程中，逐步掌握量化交易的核心知識，並且能夠將其靈活地運用到實踐中。 我認為，這本書最核心的價值在於，它不僅僅是一本“工具書”，更是一本“思想啓迪書”。它幫助讀者建立起一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統，從而在競爭激烈的期貨市場中脫穎而齣。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本具有裏程碑意義的著作，它為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功、可持續發展的可行之道。
評分初讀這本書，便被其深厚的底蘊和宏大的視野所摺服。它並非是市麵上泛泛而談的交易秘籍，而是真正從“構建”這一核心齣發，為讀者呈現瞭一個從無到有、從理論到實踐的完整藍圖。作者對於期貨市場的理解，以及對於量化交易技術和理念的掌握，都達到瞭一個令人驚嘆的高度。 書中對量化交易係統各個組成部分的闡述，細緻入微，環環相扣。從數據的獲取與處理，到策略的研發與驗證，再到風險的管理與控製，每一個環節都得到瞭充分的展開。尤其是在數據處理部分，作者強調瞭數據的質量對於交易係統的重要性，並提供瞭大量實用的數據清洗、特徵工程的技巧，這對於避免“垃圾進，垃圾齣”的睏境至關重要。 在策略開發方麵，這本書的價值在於其方法論的指導意義。它不是簡單地羅列幾個現成的策略，而是教會讀者如何根據市場邏輯、自身條件以及風險偏好，來設計和構建屬於自己的交易策略。作者對各種主流量化策略的深入剖析，以及對其優劣勢和適用場景的細緻分析，為讀者提供瞭豐富的參考和靈感。 風險管理的內容尤其令人印象深刻。在金融市場中，風險是無處不在的，而這本書將風險管理提升到瞭一個前所未有的高度。作者詳細講解瞭各種有效的風險控製手段，從倉位大小的控製、止損止盈的設置，到黑天鵝事件的應對，都進行瞭深入的探討。他強調瞭風險控製的重要性，認為一個成功的交易者首先必須是一個成功的風險管理者。 對於技術實現，作者提供瞭非常詳實的指導。他不僅介紹瞭各種常用的編程語言、開發框架以及迴測和實盤交易的工具，還根據自己的實踐經驗，給齣瞭諸多極具價值的建議。這使得這本書不僅僅停留在理論層麵，更具有極強的可操作性，能夠指導讀者一步步搭建起自己的量化交易係統。 書中對於如何評估和優化交易係統的論述，同樣精彩紛呈。作者列舉瞭多種量化指標，用於客觀地評估交易係統的錶現，並提供瞭多種優化策略，以在不産生過擬閤的前提下，提升係統的盈利能力。這對於讀者不斷打磨和完善自己的交易係統至關重要。 令我驚喜的是，書中還探討瞭量化交易的哲學層麵。作者分享瞭自己在交易過程中的思考和感悟，強調瞭理性、紀律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，從而在市場中取得長久的成功。 本書的語言風格嚴謹而又不失生動，作者善於用通俗易懂的語言，將復雜的概念和技術原理講解清楚。他巧妙地運用比喻和實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀中，逐步掌握量化交易的核心知識。 我認為，這本書最核心的價值在於，它提供瞭一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠獨立地應對市場變化。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本裏程碑式的著作，它不僅為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功的可行之道。
評分初次翻閱這本書，便被其嚴謹的學術態度和深厚的實戰功底所震撼。它並非是市麵上那些淺嘗輒止的交易策略集錦，而是以一種係統性的、構建性的思維方式，為讀者勾勒齣構建一個完整期貨量化交易係統的宏大圖景。作者在金融工程、統計學以及計算機科學等多個領域的深厚造詣，在這本書中得到瞭淋灕盡緻的體現。 書中對於交易係統各個組成部分的闡述，條理清晰，邏輯嚴謹。從數據采集的源頭，到策略的研發與迴測，再到風險的控製與實盤的部署，每一個環節都進行瞭深入的挖掘和細緻的講解。特彆是在數據處理方麵，作者強調瞭數據質量對交易係統性能的決定性影響，並提供瞭多種實用的數據清洗、特徵工程的技巧，這對於避免“垃圾進，垃圾齣”的悲劇至關重要。 在策略開發的部分，本書提供瞭一個極其寶貴的“方法論”。它不是簡單地羅列幾個現成的交易信號，而是教會讀者如何根據市場邏輯、自身的風險偏好以及交易目標，從零開始設計、開發並優化屬於自己的交易策略。作者對多種經典的量化交易策略，如趨勢跟蹤、套利、均值迴歸等，進行瞭深入的剖析，並細緻地闡述瞭它們的原理、優缺點以及適用場景，這為讀者提供瞭豐富的參考和靈感。 風險管理在本書中被置於瞭核心地位。作者深刻理解在期貨市場中，風險的無處不在和潛在的巨大破壞力，因此，他投入瞭大量的筆墨來闡述各種有效的風險控製手段。從倉位管理、止損止盈的設置，到黑天鵝事件的應對策略，都得到瞭詳盡的講解。他強調，一個成功的交易者首先必須是一個卓越的風險管理者，隻有將風險控製在可接受的範圍內，纔能確保交易係統的長期生存和發展。 在技術實現層麵，本書堪稱一本實用指南。作者詳細介紹瞭構建期貨量化交易係統所需的各種技術棧，包括編程語言的選擇、開發框架的使用、數據庫的設計以及迴測和實盤交易平颱的搭建。他結閤自身的實戰經驗，給齣瞭許多具有前瞻性和可操作性的建議，這使得本書的讀者能夠清晰地瞭解到如何將理論知識轉化為實際可執行的交易係統。 令我印象深刻的是，本書還探討瞭量化交易中的一些“哲學”思考。作者分享瞭他在交易過程中的心路曆程，強調瞭理性、紀律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，例如貪婪和恐懼，從而在復雜多變的金融市場中取得長久的成功。 本書的語言風格嚴謹而不失生動。作者善於運用通俗易懂的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他巧妙地運用生動的比喻和貼切的實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀過程中，逐步掌握量化交易的核心知識，並且能夠將其靈活地運用到實踐中。 我認為，這本書最核心的價值在於，它不僅僅是一本“工具書”，更是一本“思想啓迪書”。它幫助讀者建立起一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統，從而在競爭激烈的期貨市場中脫穎而齣。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本具有裏程碑意義的著作，它為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功、可持續發展的可行之道。
評分翻開這本書，首先映入眼簾的是作者對量化交易的深刻洞察。他並沒有急於拋齣各種花哨的策略，而是從金融市場的本質齣發，層層剝繭，為讀者構建起一個清晰的量化交易的認知框架。從宏觀的經濟周期到微觀的市場微觀結構，書中都進行瞭細緻的梳理，讓我對影響期貨價格的各種因素有瞭更全麵的理解。 書中對於數據處理的嚴謹態度給我留下瞭深刻的印象。在量化交易中，“垃圾進，垃圾齣”的道理再清楚不過。作者詳細闡述瞭如何獲取高質量的期貨數據，如何進行有效的清洗和預處理，以及如何構建有意義的特徵。他強調數據準確性和完整性的重要性，並提供瞭多種實用技巧，例如如何處理缺失值、如何識彆異常數據以及如何進行特徵工程，這些都是構建穩健交易係統的關鍵步驟。 在策略開發部分，這本書提供瞭一個係統性的方法論。它不像市麵上很多書籍那樣隻提供幾個現成的策略，而是教會讀者如何根據自己的交易理念、風險偏好以及市場特性，從零開始設計和開發屬於自己的交易策略。書中對於一些經典的量化策略，如趨勢跟蹤、均值迴歸、高頻交易等，都進行瞭深入的講解，並分析瞭它們的優缺點以及適用場景。 風險管理在任何交易中都是重中之重，這本書在這方麵尤為齣色。作者並沒有迴避風險，而是將其置於交易係統的核心位置。他詳細講解瞭多種風險控製工具和方法，包括但不限於止損策略、倉位管理、止盈策略以及資金麯綫的監控。他強調瞭風險管理的重要性，認為一個優秀的交易者首先是一個優秀的風險管理者，隻有控製好風險，纔能在市場中長期生存。 技術實現方麵，書中提供瞭寶貴的參考。它詳細介紹瞭構建量化交易係統所需的各種技術棧，包括編程語言、開發框架、數據庫以及迴測和模擬交易平颱。作者根據自己的實踐經驗，給齣瞭具有建設性的建議，幫助讀者選擇最適閤自己的工具。特彆是對於如何將交易策略轉化為可執行的代碼，以及如何進行自動化交易的部署，書中都有詳細的指導。 除瞭技術層麵的指導，這本書還探討瞭量化交易中的一些哲學思考。作者分享瞭自己在交易過程中的心路曆程，以及如何剋服人性的弱點，保持理性和紀律。他強調瞭交易者心態的重要性，認為一個良好的交易心態是成功量化交易的基石。這部分內容對於提升交易者的心理素質非常有幫助。 讓我印象深刻的是，書中關於如何評估和優化交易係統的內容。作者提齣瞭多種客觀的評價指標，例如夏普比率、索提諾比率、最大迴撤率等，並詳細講解瞭如何通過這些指標來評估係統的優劣。同時，他還提供瞭多種優化方法，幫助讀者在不引入過擬閤的前提下，提升交易係統的錶現。 這本書的行文風格非常獨特，既有學術的嚴謹，又不乏實踐的生動。作者用平實的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他善於運用比喻和實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀體驗中，掌握量化交易的核心知識。 我認為這本書最大的價值在於，它不僅僅是一本“how-to”的書，更是一本“why”的書。它幫助讀者理解量化交易背後的邏輯和原理，培養獨立思考的能力，從而能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本真正能夠幫助讀者建立起一套完整、可執行的期貨量化交易係統的寶藏。它填補瞭市場上對係統性、實踐性書籍的空白，為廣大期貨交易者提供瞭寶貴的指導。
評分這本書的齣版，無疑是我在期貨量化交易領域探索過程中的一大福音。與市麵上許多僅僅傳授交易技巧的書籍不同，《期貨量化交易係統的構建》以其係統性、前瞻性和極強的實踐性，為我描繪瞭一幅完整、可操作的交易係統構建藍圖。作者深厚的理論功底和豐富的實戰經驗，使得本書內容既有高度，又有深度，且極具參考價值。 在內容的開篇，作者就為我們建立瞭一個紮實的理論基礎。他深入淺齣地闡述瞭量化交易的定義、發展曆程、核心理念以及其在現代金融市場中的重要地位。這使得我對量化交易有瞭更全麵、更深刻的認識，明白瞭它不僅僅是技術層麵的堆砌，更是對市場規律的係統性把握和應用。 數據處理是量化交易的基石，而本書在這方麵給予瞭極大的篇幅和重視。作者詳細介紹瞭如何獲取高質量的期貨數據，並著重講解瞭數據清洗、異常值處理、缺失值處理以及特徵工程等關鍵步驟。這些實操性極強的技巧，能夠幫助讀者避免因數據質量問題導緻的後續策略失效，為構建穩健的交易係統打下堅實的基礎。 策略開發方麵，本書的價值在於其“構建”的理念。作者並非簡單地羅列各種已知的交易策略，而是引導讀者理解策略背後的邏輯，並教授如何根據市場特點、自身風險偏好和交易目標，從零開始設計、開發並優化屬於自己的交易策略。書中對各類經典量化策略的深入剖析，以及對其適用場景和局限性的細緻討論，為我提供瞭豐富的靈感和參考。 風險管理是本書的重中之重，作者在這方麵的論述極為詳實。他詳細講解瞭倉位管理、止損止盈策略、止損單的運用以及如何應對市場極端情況，並強調瞭風險控製在交易係統中的核心地位。這一點對於我這樣容易在市場波動中情緒化的交易者而言，是極其重要的提醒，幫助我建立起更加穩健的交易心態。 在技術實現層麵，本書提供瞭極具操作性的指導。作者詳細介紹瞭構建量化交易係統所需的各種技術棧，包括編程語言、開發工具、數據庫以及迴測和實盤交易平颱的選擇與使用。他結閤自身豐富的實戰經驗，分享瞭許多具有前瞻性和可操作性的建議，使我能夠清晰地瞭解如何將理論知識轉化為實際可執行的交易係統。 令人驚喜的是，書中還深入探討瞭量化交易的“哲學”層麵。作者分享瞭自己作為交易者的心路曆程，強調瞭理性、紀律、耐心和持續學習在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，從而在復雜多變的金融市場中取得長久的成功。這部分內容對於提升交易者的心理素質和交易境界具有重要的意義。 本書的語言風格嚴謹而又不失生動。作者善於運用通俗易懂的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他巧妙地運用生動的比喻和貼切的實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀過程中，逐步掌握量化交易的核心知識，並且能夠將其靈活地運用到實踐中。 我認為，這本書最核心的價值在於，它不僅僅是一本“工具書”，更是一本“思想啓迪書”。它幫助讀者建立起一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統，從而在競爭激烈的期貨市場中脫穎而齣。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本裏程碑式的著作，它為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功、可持續發展的可行之道。
評分這本書的齣版，無疑為我們這些在期貨量化交易領域摸索多年的從業者帶來瞭一股清流。長久以來，市場上充斥著各種速成、玄學的交易指南，要麼過於理論化，要麼缺乏實操性，真正能夠指導我們從零開始構建一套完整、健壯的交易係統的書籍卻屈指可數。而《期貨量化交易係統的構建》則以其係統性、前瞻性和實踐性，填補瞭這一市場空白。 從書名就可以看齣，這本書的核心在於“構建”，這意味著它不是簡單地羅列各種交易策略，而是從最基礎的理念齣發，一步步引導讀者搭建起一個完整的交易體係。這對於初學者來說尤為重要，能夠幫助他們建立正確的交易觀，避免走彎路。書中對量化交易的定義、發展曆程、核心要素都進行瞭詳盡的闡述，讓我對這個領域有瞭更深刻的認識。它不僅僅是關於代碼和算法，更是關於如何將市場信息轉化為可執行的交易信號，如何管理風險，如何優化策略。 書中在係統構建的各個環節都提供瞭詳實的指導。例如，在數據獲取和處理方麵，它不僅介紹瞭各種數據源的特點和獲取途徑，還詳細講解瞭數據清洗、特徵工程等關鍵步驟，確保瞭數據的質量，這是量化交易的基石。在策略開發部分，作者並沒有止步於介紹幾個經典的策略模型，而是深入剖析瞭策略的邏輯、構建思路以及如何進行迴測和優化。尤其讓我印象深刻的是，書中強調瞭策略的魯棒性，以及如何避免過擬閤，這在實際交易中是至關重要的，很多新手因為忽視這一點而屢屢受挫。 風險管理是量化交易中不可忽視的一環，而這本書在這方麵也給予瞭充分的關注。它係統地講解瞭各種風險控製的方法，從倉位管理、止損設置到黑天鵝事件的應對，都做瞭深入的探討。作者的觀點非常務實，他強調風險控製比盈利能力更重要，因為隻有生存下來，纔有機會去盈利。這一點對於很多激進的交易者來說，無疑是一記警鍾。 在技術實現方麵，書中也提供瞭豐富的參考。雖然我本身已經有一定的編程基礎，但書中對於不同編程語言和工具的選擇、使用建議，以及一些常用的庫和框架的介紹，仍然讓我受益匪淺。特彆是對於如何將策略落地，如何進行實盤交易的部署和監控，書中都給齣瞭非常實用的建議。這使得這本書不僅僅是一本理論書籍，更是一本可以指導實踐的工具書。 讓我感到驚喜的是，書中還探討瞭量化交易的未來發展趨勢，以及如何應對市場變化。在瞬息萬變的金融市場中，一個成功的交易係統需要不斷地進化和迭代。作者在這方麵的一些思考，例如人工智能在量化交易中的應用，以及如何構建適應性更強的交易模型，都為我打開瞭新的思路。這讓我意識到，量化交易並非一成不變，而是需要持續學習和創新的。 這本書的語言風格嚴謹而又不失可讀性，作者在講解復雜的概念時，常常會用形象的比喻和具體的例子來幫助讀者理解。即使是一些技術性很強的部分，讀起來也不會感到枯燥乏味。而且，作者的行文邏輯清晰，條理分明，使得我能夠循序漸進地掌握書中的內容，而不是被海量的信息淹沒。 我認為這本書最寶貴的價值在於，它教會瞭我如何“思考”量化交易，而不是僅僅“復製”某個策略。它鼓勵讀者獨立思考，深入理解交易背後的邏輯，從而構建齣真正適閤自己的交易係統。這種自上而下的方法論，比單純的學習幾個具體的交易信號要來得更具生命力。 總的來說，《期貨量化交易係統的構建》是一本我強烈推薦的書籍，無論是對於期貨量化交易的初學者，還是有一定經驗的從業者，都能從中獲得寶貴的知識和啓示。它是一本能夠幫助你建立起穩健交易體係的“聖經”，也是一本能夠激發你不斷探索量化交易奧秘的“啓濛書”。 在閱讀這本書的過程中，我深刻體會到瞭作者在量化交易領域的深厚功底和豐富的實踐經驗。他沒有故弄玄虛，而是將復雜的知識點娓娓道來，將自己多年來在市場中摸爬滾打的經驗提煉成精華，毫無保留地分享給讀者。這本書就像一位經驗豐富的導師，循循善誘地引導我一步步走嚮成功。
評分這本書如同一位經驗豐富的導師，以其深厚的理論功底和豐富的實戰經驗，為我在期貨量化交易這條充滿挑戰的道路上指明瞭方嚮。它並沒有像市麵上許多泛泛而談的書籍那樣，僅僅提供一些錶麵的策略，而是從構建一個完整、健壯的交易係統的角度齣發，係統地闡述瞭各個環節的關鍵要素。 開篇作者對量化交易的宏觀梳理，為我建立起瞭一個清晰的認知體係。從量化交易的定義、發展，到其在現代金融市場中的地位，都進行瞭深入淺齣的講解。這有助於我理解量化交易不僅僅是代碼和算法，更是對市場規律的深刻洞察和係統性的應用。書中對金融市場的理解之深，對量化技術之熟稔，都讓我受益匪淺。 數據處理部分是本書的亮點之一，作者對此給予瞭極大的重視。他詳細介紹瞭如何獲取、清洗、處理以及構建有意義的特徵，強調瞭數據質量對於交易係統性能的重要性。這部分內容對於我這樣初涉量化交易的新手來說，無疑是打好基礎的關鍵，避免瞭因數據問題帶來的後期隱患。 策略開發方麵，作者並非止步於羅列已知策略，而是強調“構建”的思想。他引導讀者理解策略背後的邏輯，並教授如何根據市場特點、自身風險偏好以及交易目標，從零開始設計、開發並優化策略。這種方法論式的指導，比單純學習幾個具體的交易信號要來得更為寶貴，因為它賦予瞭我獨立思考和創新的能力。 風險管理是本書的重中之重，作者對此的論述極為詳實。他詳細講解瞭倉位管理、止損止盈、止損單的運用以及如何應對市場極端情況，並強調瞭風險控製在交易係統中的核心地位。這一點對於我這樣容易在市場波動中情緒化的交易者而言，是極其重要的提醒，幫助我建立起更加穩健的交易心態。 在技術實現方麵，本書提供瞭極具操作性的指導。作者詳細介紹瞭構建量化交易係統所需的各種技術棧，包括編程語言、開發工具、數據庫以及迴測和實盤交易平颱的選擇與使用。他結閤自身豐富的實戰經驗，分享瞭許多具有前瞻性和可操作性的建議，使我能夠清晰地瞭解如何將理論知識轉化為實際可執行的交易係統。 令人驚喜的是，書中還深入探討瞭量化交易的“哲學”層麵。作者分享瞭自己作為交易者的心路曆程，強調瞭理性、紀律、耐心和持續學習在量化交易中的重要性。他鼓勵讀者保持獨立思考，剋服人性的弱點，從而在復雜多變的金融市場中取得長久的成功。這部分內容對於提升交易者的心理素質和交易境界具有重要的意義。 本書的語言風格嚴謹而又不失生動。作者善於運用通俗易懂的語言，將復雜的金融概念和技術原理講解得淺顯易懂。他巧妙地運用生動的比喻和貼切的實例，讓讀者在輕鬆愉快的閱讀過程中，逐步掌握量化交易的核心知識，並且能夠將其靈活地運用到實踐中。 我認為，這本書最核心的價值在於，它不僅僅是一本“工具書”，更是一本“思想啓迪書”。它幫助讀者建立起一個完整的“思維框架”，教會讀者如何去“構建”一個交易係統，而不是僅僅去“學習”一個交易係統。這種自上而下的方法論，能夠幫助讀者建立起對量化交易的深刻理解，並能夠根據市場變化，不斷地調整和優化自己的交易係統，從而在競爭激烈的期貨市場中脫穎而齣。 總而言之，《期貨量化交易係統的構建》是一本裏程碑式的著作，它為期貨量化交易領域帶來瞭新的高度，更重要的是，它為廣大期貨交易者提供瞭一條通往成功、可持續發展的可行之道。
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評分內容不咋地，湊單買的。
評分京東送貨快，做活動時買的，物美價廉。
評分內容非常不錯，值得認真看看！
評分正版圖書
評分內容一般
評分很不錯的金融類圖書，感謝京東！～
評分書不錯，還沒仔細研究，大體翻翻挺實用的，沒有那麼多空話
評分書的紙質很好，印刷也很清晰
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