具体描述
内容简介
《期货量化交易系统的构建》逐步阐述如何进行交易策略的设计、测试和优化，以及讨论了投资组合、止损、风险管理、参数优化、策略改进等系统交易的关键性问题，通过综合测试，构建了一个完整的期货量化交易系统，从而解决了何时入场、何时出场、交易哪个品种、交易多大的头寸、是否需要投资组合、使用怎样的交易策略等问题，同时将交易系统运用到实战，并对其绩效进行风险评估以及如何事前、事中、事后评估和控制交易风险。《期货量化交易系统的构建》对量化方法进行了如下创新：从投资组合角度测试对比交易策略、使用3年滑动窗口等方法评估交易策略的优劣、交易周期和时间框架的测试设定、止损的利弊、风险资金比例的确定和头寸计算，以及使用VaR来控制账户风险等，最后形成明确的交易规则，这些规则对交易者具有很强的参考与实战价值。
全书内容契合实际，力求实用，正面实战。
作者简介
田志超（网名慢游潜行），混迹股市、期市、汇市十余载，摸爬滚打，不断践行，终在量化交易中有所浅得。现主要从事自有资金期货量化交易，专注于交易策略的测试、开发和试用，以及风险评估、资产管理和对冲基金的日常管理工作。内页插图
目录
序言第一章 交易系统和开发过程
1．1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统
1．2 投资市场的基本理论
1．3 交易系统
1．4 量化交易
1．5 交易系统开发流程
1．6 总结
第二章 交易策略初步测试比较
2．1 声明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的参考标准
2．4 选择测试的交易策略
2．5 性能对比的指标说明
2．6 流行交易策略测试对比
2．7 总结
第三章 双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明细
3．4 平仓分析
3．5 阶段分析
3．6 资产分析
3．7 图表分析
3．8 总结
第四章 投资组合
4．1 资产组合简介
4．2 SMA（5，20）双移动平均线交叉交易策略资产组合测试
4．3 交易策略的资产组合测试
4．4 总结
4．5 附录：客观技术分析、数据挖掘及偏差
第五章 交易周期和时间框架
5．1 单个品种与交易周期优化测试
5．2 投资组合净盈利与交易周期优化测试
5．3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试
5．4 自适应周期
5．5 时间框架（日内、短线、中线或长线）
5．6 总结
第六章 止损
6．1 单个品种止损测试
6．2 投资组合止损测试
6．3 止损对于交易策略的影响
6．4 总结
第七章 风险管理
7．1 风险管理过程
7．2 风险资金比例（总体风险暴露）测试
7．3 交易品种或交易机会选择
7．4 资金分配
7．5 头寸计算
7．6 总结
第八章 策略改进
8．1 信号过滤
8．2 跟踪止损
8．3 总结
第九章 交易系统构建
9．1 交易系统的搭建
9．2 交易前辈——理查德·唐奇安
9．3 交易程序运行架构
9．4 交易系统规则
9．5 交易纪律
9．6 总结
第十章 交易系统运行实例
10．1 基金单位净值
10．2 资金关键数据记录
10．3 交易系统实际运行实例
10．4 投资绩效评估
10．5 总结
10．6 附录：融资决策
第十一章 资金账户风险监控和VaR应用
11．1 VaR介绍
11．2 金融风险类型
11．3 正态分布
11．4 VaR的定义和计算
11．5 VaR用于实时控制资金账户风险
11．6 VaR用于确认维持保证金
11．7 总结
第十二章 交易心理调控
12．1 改变思维
12．2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学
12．3 趋势交易心理分析
12．4 主观交易与量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 杂想
12．8 总结
第十三章 结尾
附录1 买房或不买房
附录2 股指期货日K线价格变动概率分布
精彩书摘
《期货量化交易系统的构建》：VaR使用统计学方法评估风险，研究有多大概率能够把最大亏损控制在某一范围内。举例来说，应用到个人投资账户，其交易组合的日VaR在99%的置信水平下为5000元。换言之，在市场价格变动的正常情况下，日亏损超过5000元的概率只有1%。使用这一个数字，可以了解交易者面对的市场风险和出现不利情况的概率，从而交易者可以判断是否能接受这一风险，如果风险过大，则需要通过交易系统的风险评估模型来降低风险，比如降低杠杆，直至达到可以接受的水平。
VaR是一种必要的风险管理工具，用来监控实际风险不要超过设定值。
11.2金融风险类型
金融风险定义为金融市场变量变化造成的不可预见的损失。需要注意的是，有利和不利情况下偏离预期的结果都算是风险。超水平的业绩，实际反映的足潜在高风险。
通常情况下，金融风险大致分为市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险。所有这些风险本身是互相关联的。
市场风险指的是由于市场价格变动所引起的损失。市场风险以两种形式存在，比如以人民币衡量的绝对风险和对应指数衡量的相对风险。前者关注总体回报的波动，后者则衡量跟踪误差，即偏离对应指数的幅度。
市场也可以分为方向性风险和非方向性风险。方向性风险包括对金融变量变动的反应，比如利率、汇率等。剩下的属于非方向性风险，包含与金融变量变动没有直接联系的波动性。
基差风险足指交易资产发生没有预见到的相对变化，比如现金、期货或利率价差变化。
波动性风险衡量的是实际波动率的变动风险。流动性风险分为资产流动性风险和资金流动性风险。资产流动性风险，也称为市场／产品流动性风险，是指按照当时的市场价格，头寸规模难以成交的风险。资金流动性风险，也称为现金流风险，指的是不能兑现支付现金责任所造成的损失。
……
前言/序言
2008年8月，我怀着一夜暴富的梦想莽撞地进入了期货市场，结果入市仅仅四个月就亏了90%，提前验证了期货市场95%的新兵在一年内亏光本金的铁血规律。随后几年的主观交易中，我犯下很多错误，比如抓顶、抄底、逆市、频繁、过量，甚至随意交易，每天活在巨大盈利冲击引发的欣喜若狂，和随后一次次亏损伴随的失望自责中，下跌时看不到底，纠结是否要做空，略有反弹时犹豫是否反转，要不要做多，心力交瘁，苦不堪言。
有多少次的后悔懊恼、捶墙跺地，又有多少次的丧心病狂、恣意放纵？有多少次的且战且惊、翘首盼望，又有多少次的担心犹豫、痴心妄想？其中滋味，又与谁说？
做期货为九死一生，我却游戏、玩世不恭、放纵、情绪化。进，意气用事；退，狼狈鼠窜，全无章法。心态混乱，纪律败坏，情绪失控，狂肆胡想，怎么能赢？如果不能脱胎换骨，可以肯定离开期市是唯一正确的选择。
主观交易难以形成完整的交易系统和稳定心态，虽有近5年的主观交易经验，但水平并没有实质提升。入场始于贪婪，出场止于恐惧，不断轮回，没有尽头。
2013年开始接触程序化交易，使用交易开拓者测试交易策略和风险、资金管理，尝试构建自己的交易系统，并用于实战。量化交易后心态发生明显变化，大多数时候不再为下的单子祈祷好运；、不再担心明天市场大幅反转；止损时不再犹豫不决；出场后不再后悔错过反弹。一切都是量化交易系统的操作结果，心理压力减轻不少。走入正轨后资金曲线在震荡中逐渐上扬，整体表现与主观交易不可同日而语。
量化交易或许是通往成功交易者行列最快的方法。科学、数量化的方式验证交易系统的有效性和市场规律，这种知识和理性加深了对市场的了解，改变了主观错误信念，从而指导交易者脱离最初的生理和心理反应，使交易水平升华到系统和策略的高度，自然而然地形成了对自己交易能力的信心，也有利于交易纪律的遵守，从而从贪婪和恐惧造成的轮回中解脱出来，轻松快乐地去交易。
种种是非过往，点点滴滴犹在心头，每一个投资者都有自己的心历路程。从笔者以往成绩来看，远远未跨人高手的境界，撰写本书一是因为个人在主观交易，量化期货系统构建和实际运行交易时记录了一些资料，想与读者共享，另外大多数的散户都是如笔者这样仍在期市挣扎的低手，抛砖引玉与大家一起交流进步，在未来的期货交易道路上互相慰籍，继续前行。
本书的目的是给交易者提供一些有关期货量化交易系统测试、构造、运行等各方面的实战资料，讨论如何对比或研究不同交易系统的性能、资产组合、交易周期、止损、风险管理、系统优化和信号过滤等一系列实际问题，并结合个人期货基金说明交易系统的执行、资金管理和心理调控等诸多难题。
宗旨是契合实际、力求实用、正面实战。
本书章节安排如下：
第一章介绍交易系统和开发流程。
第二章测试几个常见交易策略，并通过打分的办法初步对比不同交易策略的优劣。虽然打分排名方法比较粗略，但也能反映不同交易策略的性能差异。
第三章介绍如何使用交易开拓者（TradeBlazer）测试移动双平均线交叉交易策略，并对测试过程中的数据进行简单说明、处理和分析说明，供可能使用TradeBlazer进行系统测试的交易者参考。当然，读者也可以选择其他的测试软件或工具，分析方法是一样的。
第四章讨论资产组合，首先介绍资产组合理论，之后再测试研究投资组合风险与投资品种数目的关系和研究投资组合的情况下如何在盈利效率的基础上统一评估交易策略的性能，并提出使用3年滑动窗口和逐年累计的不同测试时长的测试结果来考量评估各交易策略性能的稳定性、连续性和长期表现。在投资组合测试过程中，还将多个交易策略组合成一个综合交易策略并与其组成策略的性能进行对比。
用户评价
这本书的出版，无疑为我们这些在期货量化交易领域摸索多年的从业者带来了一股清流。长久以来，市场上充斥着各种速成、玄学的交易指南，要么过于理论化，要么缺乏实操性，真正能够指导我们从零开始构建一套完整、健壮的交易系统的书籍却屈指可数。而《期货量化交易系统的构建》则以其系统性、前瞻性和实践性，填补了这一市场空白。 从书名就可以看出，这本书的核心在于“构建”，这意味着它不是简单地罗列各种交易策略，而是从最基础的理念出发，一步步引导读者搭建起一个完整的交易体系。这对于初学者来说尤为重要，能够帮助他们建立正确的交易观，避免走弯路。书中对量化交易的定义、发展历程、核心要素都进行了详尽的阐述，让我对这个领域有了更深刻的认识。它不仅仅是关于代码和算法，更是关于如何将市场信息转化为可执行的交易信号，如何管理风险，如何优化策略。 书中在系统构建的各个环节都提供了详实的指导。例如，在数据获取和处理方面，它不仅介绍了各种数据源的特点和获取途径，还详细讲解了数据清洗、特征工程等关键步骤，确保了数据的质量，这是量化交易的基石。在策略开发部分，作者并没有止步于介绍几个经典的策略模型，而是深入剖析了策略的逻辑、构建思路以及如何进行回测和优化。尤其让我印象深刻的是，书中强调了策略的鲁棒性，以及如何避免过拟合，这在实际交易中是至关重要的，很多新手因为忽视这一点而屡屡受挫。 风险管理是量化交易中不可忽视的一环，而这本书在这方面也给予了充分的关注。它系统地讲解了各种风险控制的方法，从仓位管理、止损设置到黑天鹅事件的应对，都做了深入的探讨。作者的观点非常务实，他强调风险控制比盈利能力更重要，因为只有生存下来，才有机会去盈利。这一点对于很多激进的交易者来说，无疑是一记警钟。 在技术实现方面，书中也提供了丰富的参考。虽然我本身已经有一定的编程基础，但书中对于不同编程语言和工具的选择、使用建议，以及一些常用的库和框架的介绍，仍然让我受益匪浅。特别是对于如何将策略落地，如何进行实盘交易的部署和监控，书中都给出了非常实用的建议。这使得这本书不仅仅是一本理论书籍，更是一本可以指导实践的工具书。 让我感到惊喜的是，书中还探讨了量化交易的未来发展趋势，以及如何应对市场变化。在瞬息万变的金融市场中，一个成功的交易系统需要不断地进化和迭代。作者在这方面的一些思考，例如人工智能在量化交易中的应用，以及如何构建适应性更强的交易模型，都为我打开了新的思路。这让我意识到，量化交易并非一成不变，而是需要持续学习和创新的。 这本书的语言风格严谨而又不失可读性，作者在讲解复杂的概念时，常常会用形象的比喻和具体的例子来帮助读者理解。即使是一些技术性很强的部分，读起来也不会感到枯燥乏味。而且，作者的行文逻辑清晰，条理分明，使得我能够循序渐进地掌握书中的内容，而不是被海量的信息淹没。 我认为这本书最宝贵的价值在于，它教会了我如何“思考”量化交易，而不是仅仅“复制”某个策略。它鼓励读者独立思考，深入理解交易背后的逻辑，从而构建出真正适合自己的交易系统。这种自上而下的方法论，比单纯的学习几个具体的交易信号要来得更具生命力。 总的来说，《期货量化交易系统的构建》是一本我强烈推荐的书籍，无论是对于期货量化交易的初学者，还是有一定经验的从业者，都能从中获得宝贵的知识和启示。它是一本能够帮助你建立起稳健交易体系的“圣经”，也是一本能够激发你不断探索量化交易奥秘的“启蒙书”。 在阅读这本书的过程中，我深刻体会到了作者在量化交易领域的深厚功底和丰富的实践经验。他没有故弄玄虚，而是将复杂的知识点娓娓道来，将自己多年来在市场中摸爬滚打的经验提炼成精华，毫无保留地分享给读者。这本书就像一位经验丰富的导师，循循善诱地引导我一步步走向成功。
评分翻开这本书，首先映入眼帘的是作者对量化交易的深刻洞察。他并没有急于抛出各种花哨的策略，而是从金融市场的本质出发，层层剥茧，为读者构建起一个清晰的量化交易的认知框架。从宏观的经济周期到微观的市场微观结构，书中都进行了细致的梳理，让我对影响期货价格的各种因素有了更全面的理解。 书中对于数据处理的严谨态度给我留下了深刻的印象。在量化交易中，“垃圾进，垃圾出”的道理再清楚不过。作者详细阐述了如何获取高质量的期货数据，如何进行有效的清洗和预处理，以及如何构建有意义的特征。他强调数据准确性和完整性的重要性，并提供了多种实用技巧，例如如何处理缺失值、如何识别异常数据以及如何进行特征工程，这些都是构建稳健交易系统的关键步骤。 在策略开发部分，这本书提供了一个系统性的方法论。它不像市面上很多书籍那样只提供几个现成的策略，而是教会读者如何根据自己的交易理念、风险偏好以及市场特性，从零开始设计和开发属于自己的交易策略。书中对于一些经典的量化策略，如趋势跟踪、均值回归、高频交易等，都进行了深入的讲解，并分析了它们的优缺点以及适用场景。 风险管理在任何交易中都是重中之重，这本书在这方面尤为出色。作者并没有回避风险，而是将其置于交易系统的核心位置。他详细讲解了多种风险控制工具和方法，包括但不限于止损策略、仓位管理、止盈策略以及资金曲线的监控。他强调了风险管理的重要性，认为一个优秀的交易者首先是一个优秀的风险管理者，只有控制好风险，才能在市场中长期生存。 技术实现方面，书中提供了宝贵的参考。它详细介绍了构建量化交易系统所需的各种技术栈，包括编程语言、开发框架、数据库以及回测和模拟交易平台。作者根据自己的实践经验，给出了具有建设性的建议，帮助读者选择最适合自己的工具。特别是对于如何将交易策略转化为可执行的代码，以及如何进行自动化交易的部署，书中都有详细的指导。 除了技术层面的指导，这本书还探讨了量化交易中的一些哲学思考。作者分享了自己在交易过程中的心路历程，以及如何克服人性的弱点，保持理性和纪律。他强调了交易者心态的重要性，认为一个良好的交易心态是成功量化交易的基石。这部分内容对于提升交易者的心理素质非常有帮助。 让我印象深刻的是，书中关于如何评估和优化交易系统的内容。作者提出了多种客观的评价指标，例如夏普比率、索提诺比率、最大回撤率等，并详细讲解了如何通过这些指标来评估系统的优劣。同时，他还提供了多种优化方法，帮助读者在不引入过拟合的前提下，提升交易系统的表现。 这本书的行文风格非常独特，既有学术的严谨，又不乏实践的生动。作者用平实的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他善于运用比喻和实例，让读者在轻松愉快的阅读体验中，掌握量化交易的核心知识。 我认为这本书最大的价值在于，它不仅仅是一本“how-to”的书，更是一本“why”的书。它帮助读者理解量化交易背后的逻辑和原理，培养独立思考的能力，从而能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本真正能够帮助读者建立起一套完整、可执行的期货量化交易系统的宝藏。它填补了市场上对系统性、实践性书籍的空白，为广大期货交易者提供了宝贵的指导。
评分初次翻阅这本书，便被其严谨的学术态度和深厚的实战功底所震撼。它并非是市面上那些浅尝辄止的交易策略集锦，而是以一种系统性的、构建性的思维方式，为读者勾勒出构建一个完整期货量化交易系统的宏大图景。作者在金融工程、统计学以及计算机科学等多个领域的深厚造诣，在这本书中得到了淋漓尽致的体现。 书中对于交易系统各个组成部分的阐述，条理清晰，逻辑严谨。从数据采集的源头，到策略的研发与回测，再到风险的控制与实盘的部署，每一个环节都进行了深入的挖掘和细致的讲解。特别是在数据处理方面，作者强调了数据质量对交易系统性能的决定性影响，并提供了多种实用的数据清洗、特征工程的技巧，这对于避免“垃圾进，垃圾出”的悲剧至关重要。 在策略开发的部分，本书提供了一个极其宝贵的“方法论”。它不是简单地罗列几个现成的交易信号，而是教会读者如何根据市场逻辑、自身的风险偏好以及交易目标，从零开始设计、开发并优化属于自己的交易策略。作者对多种经典的量化交易策略，如趋势跟踪、套利、均值回归等，进行了深入的剖析，并细致地阐述了它们的原理、优缺点以及适用场景，这为读者提供了丰富的参考和灵感。 风险管理在本书中被置于了核心地位。作者深刻理解在期货市场中，风险的无处不在和潜在的巨大破坏力，因此，他投入了大量的笔墨来阐述各种有效的风险控制手段。从仓位管理、止损止盈的设置，到黑天鹅事件的应对策略，都得到了详尽的讲解。他强调，一个成功的交易者首先必须是一个卓越的风险管理者，只有将风险控制在可接受的范围内，才能确保交易系统的长期生存和发展。 在技术实现层面，本书堪称一本实用指南。作者详细介绍了构建期货量化交易系统所需的各种技术栈，包括编程语言的选择、开发框架的使用、数据库的设计以及回测和实盘交易平台的搭建。他结合自身的实战经验，给出了许多具有前瞻性和可操作性的建议，这使得本书的读者能够清晰地了解到如何将理论知识转化为实际可执行的交易系统。 令我印象深刻的是，本书还探讨了量化交易中的一些“哲学”思考。作者分享了他在交易过程中的心路历程，强调了理性、纪律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，例如贪婪和恐惧，从而在复杂多变的金融市场中取得长久的成功。 本书的语言风格严谨而不失生动。作者善于运用通俗易懂的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他巧妙地运用生动的比喻和贴切的实例，让读者在轻松愉快的阅读过程中，逐步掌握量化交易的核心知识，并且能够将其灵活地运用到实践中。 我认为，这本书最核心的价值在于，它不仅仅是一本“工具书”，更是一本“思想启迪书”。它帮助读者建立起一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统，从而在竞争激烈的期货市场中脱颖而出。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本具有里程碑意义的著作，它为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功、可持续发展的可行之道。
评分这本书如同一位经验丰富的导师，以其深厚的理论功底和丰富的实战经验，为我在期货量化交易这条充满挑战的道路上指明了方向。它并没有像市面上许多泛泛而谈的书籍那样，仅仅提供一些表面的策略，而是从构建一个完整、健壮的交易系统的角度出发，系统地阐述了各个环节的关键要素。 开篇作者对量化交易的宏观梳理，为我建立起了一个清晰的认知体系。从量化交易的定义、发展，到其在现代金融市场中的地位，都进行了深入浅出的讲解。这有助于我理解量化交易不仅仅是代码和算法，更是对市场规律的深刻洞察和系统性的应用。书中对金融市场的理解之深，对量化技术之熟稔，都让我受益匪浅。 数据处理部分是本书的亮点之一，作者对此给予了极大的重视。他详细介绍了如何获取、清洗、处理以及构建有意义的特征，强调了数据质量对于交易系统性能的重要性。这部分内容对于我这样初涉量化交易的新手来说，无疑是打好基础的关键，避免了因数据问题带来的后期隐患。 策略开发方面，作者并非止步于罗列已知策略，而是强调“构建”的思想。他引导读者理解策略背后的逻辑，并教授如何根据市场特点、自身风险偏好以及交易目标，从零开始设计、开发并优化策略。这种方法论式的指导，比单纯学习几个具体的交易信号要来得更为宝贵，因为它赋予了我独立思考和创新的能力。 风险管理是本书的重中之重，作者对此的论述极为详实。他详细讲解了仓位管理、止损止盈、止损单的运用以及如何应对市场极端情况，并强调了风险控制在交易系统中的核心地位。这一点对于我这样容易在市场波动中情绪化的交易者而言，是极其重要的提醒，帮助我建立起更加稳健的交易心态。 在技术实现方面，本书提供了极具操作性的指导。作者详细介绍了构建量化交易系统所需的各种技术栈，包括编程语言、开发工具、数据库以及回测和实盘交易平台的选择与使用。他结合自身丰富的实战经验，分享了许多具有前瞻性和可操作性的建议，使我能够清晰地了解如何将理论知识转化为实际可执行的交易系统。 令人惊喜的是，书中还深入探讨了量化交易的“哲学”层面。作者分享了自己作为交易者的心路历程，强调了理性、纪律、耐心和持续学习在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，从而在复杂多变的金融市场中取得长久的成功。这部分内容对于提升交易者的心理素质和交易境界具有重要的意义。 本书的语言风格严谨而又不失生动。作者善于运用通俗易懂的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他巧妙地运用生动的比喻和贴切的实例，让读者在轻松愉快的阅读过程中，逐步掌握量化交易的核心知识，并且能够将其灵活地运用到实践中。 我认为，这本书最核心的价值在于，它不仅仅是一本“工具书”，更是一本“思想启迪书”。它帮助读者建立起一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统，从而在竞争激烈的期货市场中脱颖而出。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本里程碑式的著作，它为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功、可持续发展的可行之道。
评分这本书的出现，无疑为期货量化交易领域注入了一股新的活力，也为我这样长期在市场中摸索的交易者带来了宝贵的启示。它不同于市面上那些充斥着“速成秘籍”的书籍，而是以一种极为系统、严谨且富有洞察力的方式，引领读者深入理解并构建完整的量化交易系统。 从宏观的视角出发，作者首先为我们梳理了量化交易的发展脉络、核心理念以及其在现代金融市场中的重要地位。这使得我在阅读初期，就能对整个领域建立起一个清晰、全面的认知框架，避免了盲目学习可能带来的碎片化和不系统。书中对金融市场的深刻理解，以及对量化交易技术和方法论的精准把握，都展现了作者深厚的学术功底和丰富的实战经验。 在数据处理部分，作者给予了极大的重视，并将其视为构建稳健交易系统的基石。他详细讲解了如何获取高质量的期货数据，如何进行有效的数据清洗、缺失值处理以及特征工程。这些步骤看似基础，实则至关重要，因为数据的质量直接决定了后续策略的有效性和系统的鲁棒性。书中提供的各种实用技巧，能够帮助我避免“垃圾进，垃圾出”的困境，从而打下坚实的基础。 策略开发是本书的核心内容之一，而作者在这方面展现出的“方法论”式的指导，让我尤为钦佩。他并非简单地罗列几个现成的交易信号，而是教会读者如何根据市场逻辑、自身的风险偏好以及交易目标，从零开始设计、开发并优化属于自己的交易策略。书中对趋势跟踪、套利、均值回归等经典量化策略的深入剖析，以及对其优劣势和适用场景的细致分析，都为我提供了丰富的参考和灵感，使我能够更具创造性地进行策略研发。 风险管理在本书中被置于极为重要的位置。作者深刻理解在期货市场中，风险的无处不在和潜在的巨大破坏力，因此，他投入了大量的笔墨来阐述各种有效的风险控制手段。从仓位管理、止损止盈的设置，到黑天鹅事件的应对策略，都得到了详尽的讲解。他强调，一个成功的交易者首先必须是一个卓越的风险管理者，只有将风险控制在可接受的范围内，才能确保交易系统的长期生存和发展，这一点给我留下了深刻的印象。 在技术实现层面，本书堪称一本实用的“操作手册”。作者详细介绍了构建期货量化交易系统所需的各种技术栈，包括编程语言的选择、开发框架的使用、数据库的设计以及回测和实盘交易平台的搭建。他结合自身的实战经验，给出了许多具有前瞻性和可操作性的建议，这使得本书的读者能够清晰地了解到如何将理论知识转化为实际可执行的交易系统。 令我惊喜的是，本书还深入探讨了量化交易中的一些“哲学”思考。作者分享了他在交易过程中的心路历程，强调了理性、纪律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，例如贪婪和恐惧，从而在复杂多变的金融市场中取得长久的成功。这部分内容对于提升交易者的心理素质和交易境界非常有帮助。 本书的语言风格严谨而不失生动。作者善于运用通俗易懂的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他巧妙地运用生动的比喻和贴切的实例，让读者在轻松愉快的阅读过程中，逐步掌握量化交易的核心知识，并且能够将其灵活地运用到实践中。 我认为，这本书最核心的价值在于，它不仅仅是一本“工具书”，更是一本“思想启迪书”。它帮助读者建立起一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统，从而在竞争激烈的期货市场中脱颖而出。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本具有里程碑意义的著作，它为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功、可持续发展的可行之道。
评分此书的出版，无疑为期货量化交易领域带来了一股清流。它没有像许多市场上的书籍那样，仅仅罗列一些现成的交易策略，而是以一种极为系统、严谨且富有洞察力的方式，引领读者深入理解并亲手构建一个完整的期货量化交易系统。作者在金融工程、统计学以及计算机科学等多个领域的深厚造诣，在这本书中得到了充分的展现，使得本书的内容既有深度，又兼具广度。 从宏观的视角切入，作者首先为我们建立了一个清晰的量化交易的认知框架。他并没有急于展示各种复杂的算法模型，而是从金融市场的本质、量化交易的发展历程以及其核心要素出发，循序渐进地引导读者理解这一领域的精髓。这种“知其然，更知其所以然”的讲解方式，对于初学者建立正确的交易观，以及有经验者深化理解，都具有极高的价值。 书中对数据处理的重视程度，让我印象深刻。作者明确指出，高质量的数据是构建稳健交易系统的基石。他详细阐述了如何从各种渠道获取期货数据，并着重介绍了数据清洗、异常值检测、缺失值处理以及特征工程等关键环节。这些实用的技术和方法，能够帮助读者规避因数据质量问题导致的交易信号失真，为策略的有效性打下坚实基础。 在策略开发方面，本书提供的并非简单的策略堆砌，而是“构建”的理念。作者引导读者理解不同交易逻辑背后的市场原理，并教授如何根据自身的交易风格、风险偏好以及市场特性，从零开始设计、开发并优化交易策略。书中对各类经典量化策略的深入剖析，以及对其适用场景和局限性的细致讨论，为读者提供了丰富的参考和灵感，使其能够创造性地应对多变的市场。 风险管理的内容尤其让我受益匪浅。作者将风险控制视为交易系统不可分割的一部分，并给予了充分的重视。他详细讲解了仓位管理、止损止盈策略、止损单的使用以及对极端市场情况（如黑天鹅事件）的应对方案。他强调，稳健的风险管理是交易系统长期生存和盈利的关键，这一点对于很多追求短期暴利的交易者而言，无疑是极具价值的警示。 在技术实现层面，本书提供了极具操作性的指导。作者详细介绍了构建量化交易系统所需的编程语言、开发工具、数据库以及回测和实盘交易平台的选择与使用。他结合自身丰富的实战经验，分享了许多宝贵的建议，使读者能够清晰地了解到如何将理论知识转化为实际可执行的交易系统，并能进行有效的自动化交易。 令我惊喜的是，书中还探讨了量化交易的“哲学”层面。作者分享了自己作为交易者的心路历程，强调了理性、纪律、耐心和持续学习在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，从而在复杂多变的金融市场中取得长久的成功。这部分内容对于提升交易者的心理素质和交易境界具有重要的意义。 本书的语言风格严谨而又不失生动。作者善于运用通俗易懂的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他巧妙地运用生动的比喻和贴切的实例，让读者在轻松愉快的阅读过程中，逐步掌握量化交易的核心知识，并且能够将其灵活地运用到实践中。 我认为，这本书最核心的价值在于，它不仅仅是一本“工具书”，更是一本“思想启迪书”。它帮助读者建立起一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统，从而在竞争激烈的期货市场中脱颖而出。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本里程碑式的著作，它为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功、可持续发展的可行之道。
评分在翻阅这本书的过程中，我深深地被作者对期货量化交易的深刻理解和系统性的构建思路所折服。这并非一本仅止步于提供几个交易信号或策略组合的“秘籍”，而是从宏观的行业认知，到微观的系统构成，为读者提供了一份详实、可操作的“操作手册”。其内容之系统性、前瞻性以及实践性，在同类书籍中实属难得。 作者在开篇就为我们建立了一个清晰的量化交易的认知框架。他并没有急于展示各种复杂的模型，而是从金融市场的本质、量化交易的发展历程以及其核心要素出发，循序渐进地引导读者理解这一领域的精髓。这种“知其然，更知其所以然”的讲解方式，对于初学者建立正确的交易观，以及有经验者深化理解，都具有极高的价值。 书中对数据处理的重视程度，让我印象深刻。作者明确指出，高质量的数据是构建稳健交易系统的基石。他详细阐述了如何从各种渠道获取期货数据，并着重介绍了数据清洗、异常值检测、缺失值处理以及特征工程等关键环节。这些实用的技术和方法，能够帮助读者规避因数据质量问题导致的交易信号失真，为策略的有效性打下坚实基础。 在策略开发方面，本书提供的并非简单的策略堆砌，而是“构建”的理念。作者引导读者理解不同交易逻辑背后的市场原理，并教授如何根据自身的交易风格、风险偏好以及市场特性，从零开始设计、开发并优化交易策略。书中对各类经典量化策略的深入剖析，以及对其适用场景和局限性的细致讨论，为读者提供了丰富的参考和灵感，使其能够创造性地应对多变的市场。 风险管理的内容尤其让我受益匪浅。作者将风险控制视为交易系统不可分割的一部分，并给予了充分的重视。他详细讲解了仓位管理、止损止盈策略、止损单的使用以及对极端市场情况（如黑天鹅事件）的应对方案。他强调，稳健的风险管理是交易系统长期生存和盈利的关键，这一点对于很多追求短期暴利的交易者而言，无疑是极具价值的警示。 在技术实现层面，本书提供了极具操作性的指导。作者详细介绍了构建量化交易系统所需的编程语言、开发工具、数据库以及回测和实盘交易平台的选择与使用。他结合自身丰富的实战经验，分享了许多宝贵的建议，使读者能够清晰地了解如何将理论知识转化为实际可执行的交易系统，并能进行有效的自动化交易。 令人欣喜的是，书中还探讨了量化交易的“哲学”层面。作者分享了自己作为交易者的心路历程，强调了理性、纪律、耐心和持续学习在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，从而在复杂多变的金融市场中取得长久的成功。这部分内容对于提升交易者的心理素质和交易境界具有重要的意义。 本书的语言风格严谨而又不失生动。作者善于运用通俗易懂的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他巧妙地运用生动的比喻和贴切的实例，让读者在轻松愉快的阅读过程中，逐步掌握量化交易的核心知识，并且能够将其灵活地运用到实践中。 我认为，这本书最核心的价值在于，它不仅仅是一本“工具书”，更是一本“思想启迪书”。它帮助读者建立起一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统，从而在竞争激烈的期货市场中脱颖而出。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本里程碑式的著作，它为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功、可持续发展的可行之道。
评分这本书的出版，无疑是我在期货量化交易领域探索过程中的一大福音。与市面上许多仅仅传授交易技巧的书籍不同，《期货量化交易系统的构建》以其系统性、前瞻性和极强的实践性，为我描绘了一幅完整、可操作的交易系统构建蓝图。作者深厚的理论功底和丰富的实战经验，使得本书内容既有高度，又有深度，且极具参考价值。 在内容的开篇，作者就为我们建立了一个扎实的理论基础。他深入浅出地阐述了量化交易的定义、发展历程、核心理念以及其在现代金融市场中的重要地位。这使得我对量化交易有了更全面、更深刻的认识，明白了它不仅仅是技术层面的堆砌，更是对市场规律的系统性把握和应用。 数据处理是量化交易的基石，而本书在这方面给予了极大的篇幅和重视。作者详细介绍了如何获取高质量的期货数据，并着重讲解了数据清洗、异常值处理、缺失值处理以及特征工程等关键步骤。这些实操性极强的技巧，能够帮助读者避免因数据质量问题导致的后续策略失效，为构建稳健的交易系统打下坚实的基础。 策略开发方面，本书的价值在于其“构建”的理念。作者并非简单地罗列各种已知的交易策略，而是引导读者理解策略背后的逻辑，并教授如何根据市场特点、自身风险偏好和交易目标，从零开始设计、开发并优化属于自己的交易策略。书中对各类经典量化策略的深入剖析，以及对其适用场景和局限性的细致讨论，为我提供了丰富的灵感和参考。 风险管理是本书的重中之重，作者在这方面的论述极为详实。他详细讲解了仓位管理、止损止盈策略、止损单的运用以及如何应对市场极端情况，并强调了风险控制在交易系统中的核心地位。这一点对于我这样容易在市场波动中情绪化的交易者而言，是极其重要的提醒，帮助我建立起更加稳健的交易心态。 在技术实现层面，本书提供了极具操作性的指导。作者详细介绍了构建量化交易系统所需的各种技术栈，包括编程语言、开发工具、数据库以及回测和实盘交易平台的选择与使用。他结合自身丰富的实战经验，分享了许多具有前瞻性和可操作性的建议，使我能够清晰地了解如何将理论知识转化为实际可执行的交易系统。 令人惊喜的是，书中还深入探讨了量化交易的“哲学”层面。作者分享了自己作为交易者的心路历程，强调了理性、纪律、耐心和持续学习在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，从而在复杂多变的金融市场中取得长久的成功。这部分内容对于提升交易者的心理素质和交易境界具有重要的意义。 本书的语言风格严谨而又不失生动。作者善于运用通俗易懂的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他巧妙地运用生动的比喻和贴切的实例，让读者在轻松愉快的阅读过程中，逐步掌握量化交易的核心知识，并且能够将其灵活地运用到实践中。 我认为，这本书最核心的价值在于，它不仅仅是一本“工具书”，更是一本“思想启迪书”。它帮助读者建立起一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统，从而在竞争激烈的期货市场中脱颖而出。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本里程碑式的著作，它为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功、可持续发展的可行之道。
评分初读这本书，便被其深厚的底蕴和宏大的视野所折服。它并非是市面上泛泛而谈的交易秘籍，而是真正从“构建”这一核心出发，为读者呈现了一个从无到有、从理论到实践的完整蓝图。作者对于期货市场的理解，以及对于量化交易技术和理念的掌握，都达到了一个令人惊叹的高度。 书中对量化交易系统各个组成部分的阐述，细致入微，环环相扣。从数据的获取与处理，到策略的研发与验证，再到风险的管理与控制，每一个环节都得到了充分的展开。尤其是在数据处理部分，作者强调了数据的质量对于交易系统的重要性，并提供了大量实用的数据清洗、特征工程的技巧，这对于避免“垃圾进，垃圾出”的困境至关重要。 在策略开发方面，这本书的价值在于其方法论的指导意义。它不是简单地罗列几个现成的策略，而是教会读者如何根据市场逻辑、自身条件以及风险偏好，来设计和构建属于自己的交易策略。作者对各种主流量化策略的深入剖析，以及对其优劣势和适用场景的细致分析，为读者提供了丰富的参考和灵感。 风险管理的内容尤其令人印象深刻。在金融市场中，风险是无处不在的，而这本书将风险管理提升到了一个前所未有的高度。作者详细讲解了各种有效的风险控制手段，从仓位大小的控制、止损止盈的设置，到黑天鹅事件的应对，都进行了深入的探讨。他强调了风险控制的重要性，认为一个成功的交易者首先必须是一个成功的风险管理者。 对于技术实现，作者提供了非常详实的指导。他不仅介绍了各种常用的编程语言、开发框架以及回测和实盘交易的工具，还根据自己的实践经验，给出了诸多极具价值的建议。这使得这本书不仅仅停留在理论层面，更具有极强的可操作性，能够指导读者一步步搭建起自己的量化交易系统。 书中对于如何评估和优化交易系统的论述，同样精彩纷呈。作者列举了多种量化指标，用于客观地评估交易系统的表现，并提供了多种优化策略，以在不产生过拟合的前提下，提升系统的盈利能力。这对于读者不断打磨和完善自己的交易系统至关重要。 令我惊喜的是，书中还探讨了量化交易的哲学层面。作者分享了自己在交易过程中的思考和感悟，强调了理性、纪律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，从而在市场中取得长久的成功。 本书的语言风格严谨而又不失生动，作者善于用通俗易懂的语言，将复杂的概念和技术原理讲解清楚。他巧妙地运用比喻和实例，让读者在轻松愉快的阅读中，逐步掌握量化交易的核心知识。 我认为，这本书最核心的价值在于，它提供了一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够独立地应对市场变化。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本里程碑式的著作，它不仅为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功的可行之道。
评分初次捧读这本书，就被其严谨的学术态度和深厚的实战功底所折服。它并非市面上那些仅仅罗列交易策略的“速成秘籍”，而是以一种系统性的、构建性的思维方式，为读者呈现了一个从无到有、从理论到实践的完整蓝图。作者对期货市场的深刻理解，以及对量化交易技术和理念的精准把握，都达到了一个令人惊叹的高度。 书中对于交易系统各个组成部分的阐述，细致入微，环环相扣。从数据的获取与处理，到策略的研发与验证，再到风险的管理与控制，每一个环节都得到了充分的展开。尤其是在数据处理方面，作者强调了数据的质量对于交易系统性能的决定性影响，并提供了大量实用的数据清洗、特征工程的技巧，这对于避免“垃圾进，垃圾出”的困境至关重要。 在策略开发方面，本书提供的价值在于其方法论的指导意义。它不是简单地罗列几个现成的策略，而是教会读者如何根据市场逻辑、自身条件以及风险偏好，来设计和构建属于自己的交易策略。作者对各种主流量化策略的深入剖析，以及对其优劣势和适用场景的细致分析，为读者提供了丰富的参考和灵感。 风险管理在本书中被置于了核心地位。作者深刻理解在期货市场中，风险的无处不在和潜在的巨大破坏力，因此，他投入了大量的笔墨来阐述各种有效的风险控制手段。从仓位管理、止损止盈的设置，到黑天鹅事件的应对策略，都得到了详尽的讲解。他强调，一个成功的交易者首先必须是一个卓越的风险管理者，只有将风险控制在可接受的范围内，才能确保交易系统的长期生存和发展。 在技术实现层面，本书堪称一本实用指南。作者详细介绍了构建期货量化交易系统所需的各种技术栈，包括编程语言的选择、开发框架的使用、数据库的设计以及回测和实盘交易平台的搭建。他结合自身的实战经验，给出了许多具有前瞻性和可操作性的建议，这使得本书的读者能够清晰地了解到如何将理论知识转化为实际可执行的交易系统。 令我印象深刻的是，本书还探讨了量化交易中的一些“哲学”思考。作者分享了他在交易过程中的心路历程，强调了理性、纪律和耐心在量化交易中的重要性。他鼓励读者保持独立思考，克服人性的弱点，从而在复杂多变的金融市场中取得长久的成功。这部分内容对于提升交易者的心理素质和交易境界具有重要的意义。 本书的语言风格严谨而又不失生动。作者善于运用通俗易懂的语言，将复杂的金融概念和技术原理讲解得浅显易懂。他巧妙地运用生动的比喻和贴切的实例，让读者在轻松愉快的阅读过程中，逐步掌握量化交易的核心知识，并且能够将其灵活地运用到实践中。 我认为，这本书最核心的价值在于，它不仅仅是一本“工具书”，更是一本“思想启迪书”。它帮助读者建立起一个完整的“思维框架”，教会读者如何去“构建”一个交易系统，而不是仅仅去“学习”一个交易系统。这种自上而下的方法论，能够帮助读者建立起对量化交易的深刻理解，并能够根据市场变化，不断地调整和优化自己的交易系统，从而在竞争激烈的期货市场中脱颖而出。 总而言之，《期货量化交易系统的构建》是一本里程碑式的著作，它为期货量化交易领域带来了新的高度，更重要的是，它为广大期货交易者提供了一条通往成功、可持续发展的可行之道。
评分想建立自己的交易系统，只能多读一些书，希望能有所帮助！
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