期货交易实战 套利模式 技术分析与交易系统构建 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

投资赢天下 著

图书标签:

• 期货
• 交易
• 套利
• 技术分析
• 交易系统
• 实战
• 投资
• 金融
• 量化
• 策略

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115476425

版次：1

商品编码：12311691

包装：平装

开本：小16开

出版时间：2018-03-01

用纸：胶版纸

页数：256

正文语种：中文

产品特色

编辑推荐

★推荐一：从零讲起，为零基础读者和有过股票交易而没有期货交易并想转做股指期货和商品期货的读者们提供入门基础。
★推荐二：本书不以技术分析为主，这是与众多此类书籍不同的地方。本书基本分析与技术分析并重，套利套保与投机交易并重。
★推荐三：本书为那些致力于程序化交易的读者提供了编制程序化交易系统时需注意的问题、建设性建议，并给出了三重滤网程序化交易系统的详细解读。

内容简介

本书以交易策略为主，介绍从期货交易的起源、概况、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易为主的技术分析方法，包括K线、趋势、价格形态、均线系统、技术指标等。作者以三重滤网法为逻辑基础，整合五种分析方法，配有多年实战案例，提出对于交易系统构建的独到见解与方法，从而帮助读者准确抓取买卖信号。
本书以实战讲解为核心，内容由浅入深，既可以作为期货投资新手的学习手册，也适合职业投资者、证券从业者进阶使用。

作者简介

投资赢天下
长期从事股票、期货工作：2005年进入外汇投资公司工作，开始接触外汇投资；2010年进入招商证券公司，从事股票操盘手工作； 2014年9月加入某大型私募公司，主要负责期货方面资金运作。

内页插图

目录

第 1章 期货市场为何而生
1．1 期货市场的起源 / 2
1．1．1 世界范围内的期货市场起源 / 2
1．1．2 我国期货市场的起源 / 4
1．1．3 我国四大期货交易所 / 4
1．2 立约与标准化合约 / 5
1．2．1 农商立约 / 5
1．2．2 解构标准化合约 / 6
1．3 一次完整的期货交易 / 9
1．3．1 杠杆 / 9
1．3．2 做空 / 10
1．3．3 T+0 / 11
1．3．4 一些术语 / 11
1．4 打消一些疑虑 / 13
1．5 分析方法 / 14

第 2章 期货的基本交易模式
2．1 套期保值 / 18
2．1．1 生产者的套期保值 / 18
2．1．2 消费者的套期保值 / 20
2．2 影响理论套利的基差 / 21
2．2．1 为什么会存在基差 / 21
2．2．2 基差如何影响理论套期保值 / 22
2．3 金融期货的套期保值 / 24
2．3．1 股票如何对应股指期货 / 25
2．3．2 卖出套期保值 / 25
2．3．3 买入套期保值 / 26
2．4 套利交易 / 28
2．4．1 跨交易所套利 / 28
2．4．2 跨品种套利 / 29
2．4．3 跨合约套利 / 31
2．4．4 股指期货无风险套利 / 32

第3章 K 线图分析
3．1 K 线的画法 / 36
3．2 K 线反转形态 / 37
3．2．1 锤子线 / 38
3．2．2 启明星 / 40
3．2．3 刺透形态 / 41
3．2．4 看涨抱线形态 / 43
3．2．5 上吊线 / 45
3．2．6 黄昏之星 / 46
3．2．7 乌云盖顶 / 48
3．2．8 看跌抱线 / 50
3．2．9 流星线 / 52
3．2．10 孕线 / 53
3．3 持续形态 / 55
3．3．1 跳空窗口 / 55
3．3．2 跳空并列阴阳线 / 57
3．3．3 平台跳空 / 59
3．3．4 上升/ 下降三法 / 61
3．4 对K 线形态的深入思考 / 63
3．4．1 条件全面严格量化 / 63
3．4．2 形态转换 / 65
3．4．3 几无大用 / 68

第4章 趋势
4．1 道氏理论 / 71
4．1．1 趋势的定义 / 71
4．1．2 趋势的方向 / 73
4．1．3 道氏理论的基本原则 / 75
4．2 峰谷的支撑与压制 / 79
4．2．1 支撑与压制 / 79
4．2．2 支撑与压制的角色转换 / 82
4．3 趋势线 / 84
4．3．1 趋势线的画法 / 84
4．3．2 123 原则 / 87

第5章 价格形态
5．1 反转价格形态 / 91
5．1．1 头肩顶底反转形态 / 91
5．1．2 双重顶底反转形态 / 95
5．1．3 三重顶底反转形态 / 99
5．1．4 圆弧顶底反转形态 / 102
5．1．5 V 形反转形态 / 103
5．2 持续形态 / 104
5．2．1 三角形形态 / 105
5．2．2 楔形形态 / 109
5．2．3 喇叭形形态 / 109
5．2．4 旗形持续形态 / 111
5．2．5 矩形形态 / 112
5．3 形态之间的转化 / 113
5．3．1 充当顶部或底部的楔形形态 / 113
5．3．2 充当顶部或底部的喇叭形形态 / 114
5．3．3 充当顶部或底部的三角形形态 / 114
5．3．4 头肩形态为持续形态 / 116

第6章 移动平均线系统
6．1 移动平均线的种类与计算方法 / 119
6．1．1 算术移动平均线 / 119
6．1．2 线性加权移动平均线 / 123
6．1．3 指数加权移动平均线 / 123
6．2 单根移动平均线的应用 / 125
6．2．1 K 线穿插单根均线 / 125
6．2．2 单根均线斜率法 / 133
6．3 双均线法 / 138
6．3．1 双均线交叉法 / 138
6．3．2 双均线斜率法 / 142
6．4 三均线法 / 145
6．4．1 多头排列与空头排列 / 145
6．4．2 黄金谷与死亡谷 / 146
6．5 均线缠绕 / 148
6．6 葛南维八法 / 149

第7章 技术指标
7．1 KD 随机震荡指标 / 152
7．1．1 KD 底层逻辑 / 152
7．1．2 超买超卖 / 154
7．1．3 KD 斧 / 157
7．1．4 背离 / 160
7．1．5 简单配合 / 163
7．2 MACD 指数平滑移动平均线 / 167
7．2．1 MACD 底层逻辑 / 167
7．2．2 零轴 / 168
7．2．3 交叉 / 172
7．2．4 背离 / 176
7．3 布林线 / 178
7．3．1 布林线底层逻辑 / 178
7．3．2 三轨线状态 / 180
7．3．3 方向判断 / 185
7．4 其他指标的底层逻辑 / 189
7．4．1 RSI 强弱指标 / 190
7．4．2 WR 威廉指标 / 191
7．4．3 MTM 动量指标 / 192
7．4．4 ROC 变动速率指标 / 193

第8章 构建交易系统
8．1 构建交易系统的逻辑基础 / 196
8．1．1 趋势跟踪的逻辑基础 / 197
8．1．2 小数定律终将打破 / 197
8．1．3 逻辑基础在，趋势便在 / 198
8．2 一套熟悉的交易系统——三重滤网 / 199
8．2．1 三道过滤网 / 199
8．2．2 一次完整的原版三重滤网交易 / 200
8．2．3 三重滤网优化 / 204
8．3 我的方法论 / 207
8．3．1 何为趋势 / 208
8．3．2 定义峰谷 / 208
8．3．3 去除无意义K 线 / 210
8．3．4 取势 / 214
8．3．5 道氏理论方法论 / 216
8．3．6 趋势线 / 220
8．3．7 峰谷交叠 / 222
8．3．8 两根趋势线 / 227
8．3．9 原则2 处的买点 / 229
8．3．10 不断失败的原则2 / 230
8．3．11 持有阶段 / 231
8．3．12 级别转换 / 234
8．3．13 意外突破大级别趋势线 / 235
8．3．14 资金管理 / 236
8．3．15 我的方法论系统回测 / 237
8．4 实战 / 240
8．4．1 铁矿石1705 实战 / 241
8．4．2 豆粕实战 / 247
参考文献 / 256

《金融市场微观结构透视：交易机制、信息传播与市场效率》 内容简介 本书深入剖析金融市场的微观结构，旨在揭示交易机制背后的运作逻辑、信息如何在市场中传播以及这些因素如何共同影响市场效率。不同于侧重于交易策略或宏观经济分析的著作，本书将视角拉近，聚焦于投资者在进行买卖决策时所处的直接交易环境。 第一部分：交易机制的演化与影响 本部分将从历史的角度审视现代金融市场交易机制的起源和发展。我们将详细介绍不同类型的订单（市价单、限价单、止损单等）的执行方式，以及它们如何影响资产价格的波动性和流动性。深入探讨做市商制度、高频交易、算法交易等现代交易模式的特征，分析其对市场效率、价格发现以及市场稳定性的多维度影响。同时，本书还将分析不同交易场所（如交易所、场外交易）的规则差异，以及这些规则如何塑造交易行为和市场结果。 第二部分：信息传播的动态学 本部分专注于金融信息在市场中的传播过程。我们将考察不同类型的信息（公开信息、内部信息、谣言等）如何被市场参与者获取、处理和消化。重点分析信息不对称现象，以及它如何导致价格偏差和交易机会。本书还将探讨信息传播的速度、广度以及其对投资者情绪和市场预期的影响。研究不同信息渠道（新闻媒体、社交平台、分析师报告等）的可靠性和时效性，以及它们在市场价格形成过程中的作用。 第三部分：市场效率的度量与评估 本部分将深入探讨市场效率的概念，特别是弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场等不同理论层级。我们将介绍衡量市场效率的常用指标和方法，例如交易成本、价差、波动率、套利空间等。本书将分析哪些因素会损害或提升市场效率，包括交易成本、信息流动性、市场参与者的理性程度、监管政策等。同时，我们将探讨信息不对称、交易摩擦和市场操纵等对市场效率可能产生的负面影响。 第四部分：交易者行为与决策的心理学视角 金融市场并非仅仅是理性的计算，情绪和心理同样扮演着重要角色。本部分将从行为金融学的角度，审视交易者在信息传播和交易机制影响下的决策过程。我们将分析常见的认知偏差（如锚定效应、过度自信、羊群效应等），以及它们如何导致非理性交易行为和市场异常。同时，本书还将探讨情绪（如恐惧、贪婪、兴奋）对交易决策的影响，以及投资者如何在高压环境下做出判断。 第五部分：市场结构对流动性与风险的影响 本部分将聚焦于金融市场结构本身如何影响资产的流动性和整体风险水平。我们将分析流动性的概念，以及其在交易成本、资产价格波动和市场稳定性中的关键作用。深入研究不同市场结构（如集中化市场与分散化市场）对流动性的影响。此外，本书还将探讨市场结构如何放大或缓释系统性风险，以及金融危机中市场结构可能扮演的角色。 第六部分：监管与政策对市场微观结构的作用 最后一部分将审视监管机构和政策制定者如何通过干预市场微观结构来维护市场秩序和公平性。我们将分析旨在提高透明度、降低交易成本、打击市场操纵以及保护投资者权益的各项监管措施。探讨不同监管模式（如自律监管、政府监管）的有效性，以及政策变化对市场参与者行为和市场效率可能产生的反馈效应。 本书特色 聚焦微观细节： 不同于大多数宏观视角或策略导向的金融书籍，本书将焦点精准地放在交易执行、信息流转等微观层面，填补了对市场运作细节理解的空白。 理论与实践结合： 在深入阐述理论概念的同时，本书大量引用实际市场案例和研究数据，帮助读者理解抽象理论在真实市场中的映射。 跨学科视角： 融合了经济学、计量经济学、心理学和社会学等多个学科的理论工具，力求全面而深刻地解析金融市场的复杂性。 前沿性： 关注高频交易、算法交易、信息传播技术等当前金融市场的重要议题，为读者提供最新的市场洞察。 适用读者 本书适合所有对金融市场运作机制有深入探究兴趣的读者，包括但不限于： 金融学、经济学专业的学生和研究人员。 基金经理、投资分析师、交易员等金融从业者。 希望理解市场为何会以特定方式运行，以及信息如何影响价格的个人投资者。 对金融市场监管政策及其影响感兴趣的政策制定者和研究人员。 通过阅读本书，读者将能够更深刻地理解金融市场为何如此运作，以及在复杂多变的市场环境中，信息、机制与行为如何交织影响着资产价格的最终形成。

评分☆☆☆☆☆

读完《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》这本书，我感觉自己仿佛接受了一次期货交易的“深度洗礼”。最吸引我的是“套利模式”这一章节，它彻底改变了我对期货交易的固有认知。我之前总以为期货交易就是赌方向，风险极高，但这本书却揭示了另一种截然不同的交易方式——套利。作者以非常严谨的逻辑，深入剖析了各种套利模式的原理，比如跨期套利、跨市套利、期现套利等，并结合大量的实际案例，让我能够清晰地理解套利机会是如何产生的，以及如何利用价差的修复来获利。我特别欣赏作者对于“价差”的深度解读，他不仅仅看到了表面的价格差异，更深入分析了驱动价差变化的根本原因，例如供需关系、宏观经济政策、甚至突发事件的影响。这让我意识到，套利交易并非简单的“低买高卖”，而是需要对市场有深刻的洞察力。同时，书中关于套利风险的控制，也做得非常到位，例如如何规避流动性风险、资金占用成本等，这对于希望在套利领域深入探索的交易者来说，是非常宝贵的经验。接着，技术分析的部分也给了我不少启发。作者并没有将技术分析视为一种“预测工具”，而是将其定位为一种“辅助判断工具”。他强调了对趋势的识别、支撑阻力位的确定，以及成交量在市场情绪分析中的重要作用。我印象深刻的是，作者关于“如何通过成交量的变化来判断市场趋势的可靠性”的讲解，这让我对量价关系的理解更上一层楼。他对于一些经典K线形态的解读，也比我以往看过的要深入得多，不再是简单的“死记硬背”，而是注重结合市场环境来分析。最令我感到惊喜的是，“交易系统构建”这部分内容，它将前面的理论知识有机地整合起来，形成了一个可执行的交易框架。作者非常强调“系统化”和“纪律化”的重要性，他详细阐述了如何制定交易计划、如何进行头寸管理、以及如何控制交易情绪。他提出的“交易日志”和“复盘”的机制，让我看到了如何将每一次交易都变成一次学习和成长的机会。这本书的优点在于，它不仅提供了丰富的理论知识，更重要的是，它为读者构建了一个完整的交易思维体系，让我看到了在期货市场中，通过科学的方法和 disciplined 的执行，实现稳定盈利的可能性。

评分☆☆☆☆☆

坦白讲，在翻开《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》之前，我抱着一种谨慎的期待。毕竟，“套利模式”这个词听起来很诱人，但实际操作起来往往充满变数。然而，这本书所展现的内容，尤其是其“套利模式”的剖析，彻底刷新了我的认知。作者并非简单地罗列几种套利策略，而是深入浅出地讲解了套利的核心逻辑——价差的形成、驱动和修复。他以大量的实际案例，生动地展示了如何识别那些“暂时性”的市场错配，例如商品期货的基差套利、不同交易所之间的跨市套利、甚至是一些更复杂的期现套利。让我印象深刻的是，他对于“风险管理”在套利中的重要性做了极大的强调，详细阐述了套利过程中可能出现的滑点、流动性风险、以及资金成本的考量，并给出了应对策略。这让我明白，即使是看似低风险的套利，也需要严谨的风险控制。在技术分析方面，这本书的论述方式相当“反套路”。作者并没有沉迷于各种技术指标的堆砌，而是着重于“理解市场语言”。他将技术分析视为一种“概率游戏”，强调如何通过对价格、成交量、以及市场情绪的综合分析，来提高判断的准确性。他对趋势识别的深入讲解，以及对关键支撑阻力位的捕捉方法，都给我留下了深刻的印象。尤其是我之前一直很困惑的“如何区分假突破和真突破”，在这本书里得到了非常细致的解答，作者通过成交量和市场行为的配合来分析，让我有了更清晰的判断依据。而“交易系统构建”的部分，更是这本书的“点睛之笔”。作者非常强调“系统化”和“纪律化”在交易中的核心地位。他把交易过程分解成了一个个可控的步骤，从交易计划的制定，到头寸管理，再到情绪控制，都给出了详尽的操作指南。他提出的“交易日志”和“复盘”的重要性，让我认识到，每一次交易都应该成为一次学习和优化的机会。这本书的逻辑性非常强，从套利模式到技术分析，再到交易系统的构建，层层递进，环环相扣，让读者能够逐步建立起一个完整的交易思维体系。这本书虽然篇幅不小，但读起来却不枯燥，充满了实战的智慧，对于我这样渴望在期货市场中找到稳定盈利方法的交易者来说，绝对是一本不可多得的“宝藏”。

评分☆☆☆☆☆

读完《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》这本书，我的感受是，它是一本真正能够“落地”的期货交易指南。最让我兴奋的是，它系统地讲解了“套利模式”，这是一种我一直以来都非常感兴趣，但又缺乏系统学习的交易方式。作者并没有仅仅停留在概念层面，而是通过大量的真实案例，深入剖析了不同类型的套利，比如跨期套利、跨品种套利、以及期现套利，并且详细阐述了如何识别套利机会、计算套利空间，以及在实操中需要注意的细节。我尤其欣赏他对“价差修复”逻辑的深入探讨，他将它与供需关系、宏观经济、甚至市场情绪的变化紧密联系起来，让我对套利有了更深刻的理解。同时，书中对于套利风险的控制也进行了详尽的讲解，这让我明白，即使是套利，也需要严谨的风险管理。在技术分析方面，这本书的风格非常“实用主义”。作者并没有罗列一大堆复杂的指标，而是强调如何利用经典的技术工具来辅助交易决策。他对于趋势识别、支撑阻力位的判断、以及成交量在市场分析中的作用，都给出了非常清晰的指导。我印象深刻的是，他关于“如何根据市场情绪和成交量来判断趋势的可靠性”的讲解，这让我在实际交易中有了更明确的依据。而“交易系统构建”的部分，更是这本书的“精髓”。它将套利模式和技术分析融为一体，形成了一个完整的交易体系。作者非常强调“流程化”和“标准化”的重要性，他详细阐述了如何制定交易计划、如何进行头寸管理、以及如何克服交易中的心理障碍。他提出的“交易日志”和“复盘”机制，让我看到了如何将每一次交易都转化为宝贵的学习经验。这本书的优点在于，它不仅提供了理论知识，更重要的是，它为读者提供了一个可执行的操作框架。它教会我如何去思考，如何去分析，以及如何去执行。虽然我还需要大量的实践来巩固这些知识，但毫无疑问，这本书已经为我的期货交易之路打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是一次期货交易的“启蒙之旅”。当我第一次看到“套利模式”这个标题时，我的内心是充满好奇的，因为我一直认为套利是少数专业人士的专利，门槛很高。但这本书却以一种非常亲民和易懂的方式，揭示了套利交易的奥秘。作者首先花了大量篇幅讲解了套利模式的分类，从最基础的跨期套利，到更复杂的跨市场套利、期现套利，并且都配有非常详细的图表和数据分析。我尤其欣赏他对“价差”的理解，不仅仅是价格的高低，更是要理解价差背后的供需关系、季节性因素、以及宏观经济环境的影响。他通过大量的实战案例，让我明白，套利并非盲目地寻找价格差异，而是要深入研究市场结构，找到那些“被低估”或“被高估”的资产组合。并且，书中关于如何规避套利风险的章节，也做得非常到位，详细讲解了流动性风险、展期风险、以及资金成本的控制，这让我对套利有了更全面的认识，不再是“零风险”的幻想。接着，技术分析的部分也让我耳目一新。作者并没有像一些教材那样，简单罗列各种技术指标，而是着重于“理解指标背后的市场逻辑”。他将技术分析视为一种“概率判断工具”，强调了趋势的识别、支撑阻力位的运用、以及成交量在判断市场情绪中的作用。我印象特别深的是，他关于“如何利用成交量来识别主力资金的动向”的讲解，让我对量价关系有了更深的理解，不再是简单的“价涨量增”的套路。而“交易系统构建”部分，则是这本书的“灵魂所在”。作者非常强调“纪律性”和“系统性”的重要性，他将交易过程分解为一个个可执行的环节，从交易计划的制定、头寸的风险控制、到交易执行的策略，都给出了非常具体的操作建议。他提出的“交易日志”和“复盘”的重要性，让我深刻认识到，每一次交易都应该是一次学习和进步的机会。这本书的优点在于，它不仅提供了理论知识，更重要的是，它为读者构建了一个完整的交易框架。它教会我如何去思考，如何去分析，以及如何去执行。虽然我还需要反复研读和大量实践，但这本书无疑为我打开了期货交易的一个全新视角，让我对未来的交易充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书真的让我眼前一亮，我原本以为期货交易就是简单的买卖，没想到里面学问这么深。最吸引我的是“套利模式”这个概念，以前我总觉得套利离我很遥远，似乎是机构玩家的专属游戏，但这本书把它变得具体可感。作者通过大量的图表和案例，把各种复杂的套利策略，比如跨期、跨市、甚至一些更精细的商品之间的套利，都讲得清晰明了。让我印象深刻的是，他不仅仅介绍了套利的方法，还深入分析了为什么套利会发生，以及背后的驱动逻辑是什么，比如供需关系的变化、宏观经济数据的发布、甚至是一些突发事件的影响。这让我意识到，套利不仅仅是“套”那么简单，更需要对市场有深刻的洞察力。而且，书里关于如何规避套利风险的部分也非常扎实，详细讲解了滑点、资金占用、强制平仓等可能出现的风险，以及相应的应对措施。这一点对于新手来说至关重要，毕竟在追求低风险的同时，也不能忽略潜在的风险。接着，技术分析的部分也让我受益匪浅。我之前对技术分析总是抱着一种怀疑的态度，觉得它太主观，但这本书的作者显然不是这么认为的。他用一种非常严谨和实用的方式，讲解了如何利用技术指标来辅助判断交易时机，而不是将其奉为圭臬。特别是关于趋势识别和成交量分析的部分，让我对“量价关系”有了全新的认识。书中对一些经典的K线组合和形态的解读，也比我之前在网上看到的要深入得多，不再是简单地告诉你“这个形态意味着什么”，而是告诉你“在什么市场环境下，这个形态的可靠性更高”。最让我觉得“值”的是关于“交易系统构建”的内容。这本书的作者非常强调纪律性和系统性，他把整个交易过程拆解成一个个可控的环节，从最初的策略选择、到进出场点的设定，再到风险控制和资金管理，都给出了非常详细的指导。他提出的“交易流程”模型，让我明白了一个成功的交易者需要具备哪些要素，以及如何一步步去构建属于自己的交易系统。这对于我这种容易凭感觉交易的人来说，简直是醍醐灌顶。这本书的语言风格也很接地气，没有太多华丽的辞藻，但字字珠玑，每一句话都饱含着作者多年的实战经验。虽然我还需要花大量的时间去消化和实践，但这本书无疑为我打开了期货交易的新视野，让我看到了在风险可控的前提下，实现稳定盈利的可能性。

评分☆☆☆☆☆

我花了相当长的时间来消化这本《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》，整体感受是，这本书的深度和广度都远超我的预期。首先，关于“套利模式”的论述，让我彻底颠覆了之前对套利的一些片面认知。作者并没有停留在“低风险高收益”的表面宣传，而是极其细致地剖析了不同套利策略的内在逻辑、适用场景以及潜在的陷阱。我特别欣赏他对“价差”的理解，不只是简单的价格差异，而是挖掘出驱动价差形成和修复的深层原因，比如基本面变化、市场情绪的短期错配、甚至是监管政策的短期影响。书中对跨期套利、跨品种套利、甚至跨市场套利的讲解，都配以详实的案例，让我能够清晰地看到如何在实际操作中识别和捕捉这些机会。让我感到意外的是，作者还深入探讨了如何利用期权等衍生品来构建更复杂的套利组合，这无疑为有一定基础的交易者提供了更广阔的思路。在技术分析方面，这本书呈现出一种“厚积薄发”的风格。作者并没有堆砌市面上常见的技术指标，而是强调了技术分析的“本质”——理解市场参与者的行为模式和情绪变化。他对趋势的判断、形态的解读、以及成交量的分析，都带着一种“洞察力”。我尤其喜欢他关于“顺势而为”和“逆势操作”的时机把握的讲解，以及如何利用某些特定的技术组合来提前预警趋势的转折。他对于成交量的运用，更是让我明白，成交量不仅仅是一个数字，更是市场力量博弈的直观体现。当然，最让我感到激动的是“交易系统构建”的部分。这本书最核心的价值，就在于它能够将分散的理论知识，整合成为一个完整的、可执行的交易框架。作者非常强调“流程化”和“标准化”的重要性，从交易计划的制定、风险的量化评估、到头寸的精确管理，再到情绪的自我控制，每一个环节都给予了非常具体的指导。他提出的“交易决策树”以及“复盘机制”，让我看到了如何将每一次交易都变成学习和进步的机会。这本书的严谨性和实战性，是我读过的同类书籍中少有的。它不会告诉你一夜暴富的秘诀，而是告诉你如何在期货市场中，通过科学的方法和 disciplined 的执行，一步步实现稳定盈利。这本书就像一位经验丰富的导师，循循善诱地带领读者走进期货交易的深层世界，虽然路途艰辛，但收获无疑是巨大的。

评分☆☆☆☆☆

《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》这本书，让我觉得像是打开了一扇通往期货交易“专业殿堂”的大门。最让我着迷的是，它对“套利模式”的深度挖掘。作者没有停留在浅显的介绍，而是将套利策略的产生、执行和风险控制，都进行了系统性的梳理。他深入剖析了各种套利机会的来源，例如商品期货的季节性价差、不同市场间的相对价值错配、甚至是一些更复杂的期权组合套利。我特别喜欢他对“市场无效性”的解读，以及如何利用这些无效性来设计套利策略。书中配以大量的案例分析，让我能够直观地理解这些复杂的概念。同时，作者对于套利风险的强调，也让我受益匪浅，他详细阐述了如何规避流动性风险、资金占用、以及强制平仓等潜在问题，并提供了切实可行的解决方案。在技术分析方面，这本书呈现出一种“大道至简”的风格。作者并没有追求指标的炫技，而是回归到价格、成交量和市场行为的本质。他对于趋势的识别、支撑阻力位的判断、以及成交量在量化市场情绪中的作用，都给出了非常实用的技巧。我印象深刻的是，他关于“如何利用成交量来验证技术形态的有效性”的讲解，这让我对技术分析有了更深刻的认识。而“交易系统构建”部分，则是这本书的“灵魂所在”。它将前面的套利模式和技术分析融为一体，形成了一个完整的、可执行的交易流程。作者非常强调“纪律性”和“系统性”在交易中的核心地位，他详细阐述了如何制定交易计划、如何进行头寸管理、以及如何应对交易中的心理波动。他提出的“交易复盘”和“持续优化”的理念，让我看到了持续进步的路径。这本书的优点在于，它不仅提供了丰富的理论知识，更重要的是，它为读者构建了一个完整的交易思维体系，让我在期货市场中，看到了实现稳定盈利的曙光。

评分☆☆☆☆☆

读完《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》这本书，我感觉自己像是经历了一次期货交易的“系统升级”。最让我兴奋的是，书中对“套利模式”的详尽阐述。作者并没有仅仅停留在概念层面，而是深入剖析了套利策略的内在逻辑、适用场景以及潜在风险。他通过大量的图表和实战案例，清晰地展示了如何识别跨期套利、跨市套利、期现套利等机会，并且详细讲解了如何利用价差的修复来获利。我尤其欣赏作者对“价差”的理解，不仅仅是价格的差异，更是对驱动价差变化的根本原因进行了深入分析，例如供需关系、宏观经济政策、甚至是一些突发事件的影响。这让我对套利交易有了更深刻的认识。同时，书中关于套利风险的控制也做得非常到位，详细讲解了流动性风险、资金成本、以及滑点等问题，并提供了相应的规避策略。在技术分析方面，这本书呈现出一种“实战为王”的风格。作者并没有堆砌复杂的指标，而是强调如何利用经典的技术工具来辅助交易决策。他对于趋势的识别、支撑阻力位的判断、以及成交量在市场分析中的作用，都给出了非常清晰的指导。我印象深刻的是，他关于“如何利用成交量来判断市场趋势的可靠性”的讲解，这让我在实际交易中有了更明确的依据。而“交易系统构建”部分，则是这本书的“点睛之笔”。它将套利模式和技术分析融为一体，形成了一个完整的、可执行的交易流程。作者非常强调“纪律性”和“系统性”的重要性，他详细阐述了如何制定交易计划、如何进行头寸管理、以及如何克服交易中的心理障碍。他提出的“交易日志”和“复盘”机制，让我看到了如何将每一次交易都转化为宝贵的学习经验。这本书的优点在于，它不仅提供了丰富的理论知识，更重要的是，它为读者构建了一个完整的交易思维体系，让我看到了在期货市场中，通过科学的方法和 disciplined 的执行，实现稳定盈利的可能性。

评分☆☆☆☆☆

“终于读完了这本《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》，说实话，这本书的篇幅着实不小，我断断续续也花了不少时间才啃下来。最开始吸引我的是‘套利模式’这个词，我一直对那些风险相对较低、收益相对稳定的交易策略充满好奇，毕竟在期货市场这样高风险高回报的领域，能够找到一些‘聪明钱’的玩法，是许多交易者梦寐以求的。这本书在套利模式的讲解上，并没有流于表面，而是深入剖析了不同种类的套利，比如跨期套利、跨市套利、多空套利等等，并且给出了非常具体的案例分析，包括如何识别套利机会、如何计算套利空间、以及在实际操作中可能遇到的各种风险和应对策略。我印象特别深的是，书中关于‘价差修复’的逻辑讲解，作者详细阐述了驱动价差修复的内在因素，以及如何通过技术指标来捕捉这些修复的时机。这让我对传统的‘买涨买跌’思维有了更深的理解，也认识到在期货交易中，关注资产之间的相对价值关系，同样能开辟一片蓝海。当然，光有套利模式是不够的，书中紧接着引入了‘技术分析’的部分，这是我之前比较薄弱的环节。作者并没有简单罗列各种技术指标，而是强调了技术分析的‘灵魂’所在——趋势的识别、形态的解读以及成交量的配合。他对K线组合、均线系统、MACD、RSI等常用指标的讲解，都充满了实战的智慧，让我不再是将指标当做‘黑箱’，而是理解了它们背后反映的市场心理和资金流向。尤其是关于‘如何根据技术形态判断趋势的转折点’，这部分内容给了我很多启发，以往我常常在趋势中犹豫不决，现在则有了更明确的判断依据。这本书最让我感到惊喜的是‘交易系统构建’的部分，这相当于把前面的理论知识整合起来，变成了一个可执行的操作框架。作者非常强调‘系统化’的重要性，从资金管理、仓位控制，到止损止盈的设置，再到交易计划的制定和执行，每一个环节都进行了细致的阐述。他提出了一个‘交易流程模型’，让我看到如何将零散的交易行为整合成一个连贯、可重复的体系。这对我这种容易冲动交易、缺乏纪律的交易者来说，简直是‘及时雨’。总而言之，这本书不仅仅是一本理论书籍，更是一本能够指导实际操作的‘武功秘籍’，虽然我还需要反复研读和实践，但毫无疑问，它已经为我的期货交易之路打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

我花了大约两周的时间，才将这本《期货交易实战：套利模式、技术分析与交易系统构建》读完，感觉像是上了一堂扎实的期货交易“必修课”。最让我眼前一亮的，莫过于“套利模式”的详尽阐述。过去，我总是觉得套利离我太遥远，似乎是机构投资者的专属领域，但这本书却将它系统化、实战化地呈现在我面前。作者不仅列举了多种套利策略，如跨期套利、跨市套利、商品期货基差套利等，更深入地剖析了这些策略背后的逻辑——价差的形成、驱动和修复。他通过大量的图表和实例，清晰地展示了如何识别这些“暂时性”的市场错配，以及如何利用这些错配来获得相对稳定的收益。我印象特别深刻的是，书中对于“套利风险”的讲解，作者非常客观地指出了套利并非“零风险”，并详细阐述了可能面临的流动性风险、资金成本、以及滑点等问题，并提供了相应的规避策略。这一点对于我这样更看重风险控制的交易者来说，至关重要。在技术分析方面，这本书没有流于俗套，而是强调了“理解市场”而非“预测市场”。作者将技术分析视为一种“概率游戏”，注重对价格、成交量以及市场情绪的综合研判。他对于趋势的识别、支撑阻力位的运用、以及成交量在判断市场强度中的作用，都进行了非常深入的讲解。我尤其欣赏他关于“如何利用成交量来判断主力资金的意图”的分析，这让我对量价关系有了更深一层的理解。而“交易系统构建”的部分，则是这本书的“重头戏”。它将前面所有的理论知识汇聚成了一个可执行的交易框架。作者极其强调“纪律性”和“系统性”在交易中的核心地位，他详细阐述了如何制定交易计划、如何进行头寸管理、以及如何克服交易中的情绪干扰。他提出的“交易日志”和“复盘”的重要性，让我明白了持续学习和改进的必要性。这本书的优点在于，它不仅提供了知识，更重要的是，它帮助我构建了一个清晰的交易思路和操作流程。它像一位经验丰富的导师，指引我如何在复杂的期货市场中，通过科学的方法和 disciplined 的执行，稳步前行。

评分☆☆☆☆☆

期待阅读，值得拥有。

评分☆☆☆☆☆

很不错很不错很不错很不错

评分☆☆☆☆☆

图书不错，知识点介绍得很详细。

评分☆☆☆☆☆

期待阅读，值得拥有。

评分☆☆☆☆☆

入门必备产品，交易前一定要学习一下

评分☆☆☆☆☆

good

评分☆☆☆☆☆

很不错，写的很全，内容详细，正版

评分☆☆☆☆☆

我为什么喜欢在京东买东西，因为今天买明天就可以送到。我为什么每个商品的评价都一样，因为在京东买的东西太多太多了，导致积累了很多未评价的订单，所以我统一用段话作为评价内容。京东购物这么久，有买到很好的产品，也有买到比较坑的产品，如果我用这段话来评价，说明这款产品没问题，至少85分以上，而比较垃圾的产品，我绝对不会偷懒到复制粘贴评价，我绝对会用心的差评，这样其他消费者在购买的时候会作为参考，会影响该商品销量，而商家也会因此改进商品质量。

评分☆☆☆☆☆

内容比较丰富，可以入门学习，值得推荐