具体描述
基本信息
- 商品名称：动态*优化基础/经济科学译丛
- 作者：(美)蒋中一|总主编:陈岱孙|译者:曹乾
- 定价：42
- 出版社：中国人民大学
- ISBN号：9787300220680
其他参考信息（以实物为准）
- 出版时间：2015-11-01
- 印刷时间：2015-11-01
- 版次：1
- 印次：1
- 开本：16开
- 包装：平装
- 页数：250
- 字数：371千字
编辑推荐语
蒋中一编著的《动态*优化基础》书中论述了*优化问题，介绍了经济学文献中广泛使用的数学工具——变分法，*大值原理，拉格朗日乘数、汉密尔顿函数、横截条件、欧拉方程等，并结合经典的经济学模型说明了这些方法在经济学中的应用方法和系列。本书给供相关学者参考阅读。
内容提要
《动态*优化基础》是蒋中一教授为其广受好评 的教科书《数理经济学的基本方法》所写的续篇，它 们的宗旨相同：为那些致力于学习基本数学方法的经 济学专业的学生而写。
本书详细而友好地介绍了变分法和优控制理论的 基础知识。变分法版块主要包括欧拉方程及其推广、 横截条件、二阶条件、无限计划水平以及约束问题。
优控制理论版块包括大值原理、无限水平问题以及含 有约束的优化问题。本书具有典型的友好教科书风格 ：在介绍和讨论了数学方法之后，总有数值例子、经 济学实例以及习题帮助读者进一步强化。
作者简介
蒋中一（Alpha C. Chiang），美国哥伦比亚大学博士，康涅狄格大学（University of Connecticut）荣誉退休教授，华裔数理经济学家，著有《数理经济学的基本方法》、《动态优化基础》等教材，这些书都深受全世界经济学学子的喜爱。
目录
**部分 导论
第1章 动态优化的性质
1.1 动态优化问题的显著特征
1.2 可变端点与横截条件
1.3 目标泛函
1.4 动态优化的几种处理方法
第2部分 变分法
第2章 变分法的基本问题
2.1 欧拉方程
2.2 一些特殊情形
2.3 欧拉方程的两类推广
2.4 垄断企业的动态优化
2.5 通货膨胀与失业的权衡
第3章 可变端点问题的横截条件
3.1 一般横截条件
3.2 特殊横截条件
3.3 三种推广
3.4 劳动需求的优调整
第4章 二阶条件
4.1 二阶条件
4.2 凹性（凸性）充分条件
4.3 勒让德必要条件
4.4 一阶变分与二阶变分
第5章 无限计划水平
5.1 无限水平的方法论问题
5.2 企业的优投资路径
5.3 优社会储蓄行为
5.4 相图分析
5.5 凹性与凸性:充分条件再考察
第6章 约束问题
6.1 四类约束
6.2 一些经济学问题的重新表达
6.3 可耗竭资源的经济学
第3部分 优控制理论
第7章 优控制:大值原理
7.1 简单的优控制问题
7.2 大值原理
7.3 大值原理的机理
7.4 其他终止条件
7.5 变分法与优控制理论的比较
7.6 政治型经济周期
7.7 能源使用与环境质量
第8章 关于优控制理论的*多讨论
8.1 大值原理的一种经济学解释
8.2 当前值汉密尔顿函数
8.3 充分条件
8.4 伴随多个状态变量和控制变量的问题
8.5 反污染政策
第9章 无限水平问题
9.1 横截条件
9.2 一些反例的重新审视
9.3 新古典优增长理论
9.4 外生的技术进步与内生的技术进步
**0章 含有约束的优控制
10.1 涉及控制变量的约束
10.2 收入大化企业的动态
10.3 状态空间约束
10.4 状态空间约束的经济学例子
10.5 动态优化的局限
部分习题答案
用户评价
作为一名初次接触动态最优化理论的读者，我发现《动态最优化基础/经济科学译丛》这本书的写作风格非常适合我。作者没有采用那种上来就堆砌复杂数学的教条式方法，而是将理论概念与实际应用巧妙地结合在一起。书中大量的图表和案例分析，让我在理解抽象概念时有了具体的参照。我印象最深的是关于“跨期选择”的讨论，作者用一个简单的例子，比如一位年轻人如何在今天消费和储蓄之间做出权衡，来引出“欧拉条件”等关键概念。这让我明白，经济学中的许多“最优”决策，实际上是在不同时间点上的利益权衡。书中还对“ Ramsey-Cass-Koopman 模型”进行了详细的阐释，这让我理解了经济学家是如何构建模型来研究长期经济增长和社会福利的。虽然这个模型涉及微分方程和一些高等数学，但作者通过一步步的推导和清晰的解释，让我能够理解其逻辑和经济含义。此外，书中对“最优增长理论”的介绍，也让我看到了经济学如何利用动态最优化工具来分析政策效果，比如减税或增加政府支出对长期经济增长的影响。这本书让我觉得，经济学分析并不总是遥不可及，而是能够为我们理解和解决现实问题提供有力的工具。
评分这本书的叙事逻辑非常流畅，让我能够清晰地把握动态最优化理论的脉络。从最基础的概念，如“动态规划”和“最优路径”，到更复杂的理论，如“无限期动态模型”，作者都处理得恰到好处。我尤其欣赏书中在介绍“博弈论”与动态最优化相结合的部分。它展示了如何在存在多个决策者且相互影响的情况下，分析其最优策略。这让我理解了为何在竞争市场中，企业会采取特定的定价策略，以及政府如何通过引入监管来改变市场参与者的行为。书中对“动态随机一般均衡（DSGE）模型”的阐述，虽然篇幅不长，但足以让我领略到现代宏观经济学分析的魅力。作者将其与基本的动态最优化原理联系起来，让我理解了这类模型是如何被用来模拟经济冲击和政策效应的。此外，书中对“最优政策设计”的探讨，也让我思考了政府在应对通货膨胀、失业等问题时，如何利用动态最优化工具来制定更有效的政策。这本书不仅提升了我对经济理论的理解，更让我看到了经济学作为一门科学，其严谨的分析方法和广泛的应用前景。
评分这本书对我来说，真是一次意外的惊喜。我通常对经济学领域的专业书籍会有一种天然的敬畏感，觉得它们要么过于晦涩难懂，要么与我的实际生活离得太远。然而，《动态最优化基础/经济科学译丛》完全打破了我的这种固有印象。从我翻开第一页开始，我就被作者流畅的文笔和清晰的逻辑深深吸引。书中并没有一开始就抛出大量复杂的数学公式，而是循序渐进地引导读者进入动态最优化这个看似高深的主题。它用生动形象的例子，比如一个家庭如何规划消费以最大化其一生的效用，或者一个企业如何决定投资和生产水平以在不同时期获得最大利润，来解释核心概念。我尤其喜欢书中对“时间偏好”和“折现率”的阐述，这让我一下子明白了为什么我们常常会为了眼前的享受而牺牲长远的利益，也让我开始反思自己在个人财务规划上的一些不足。书中对“最优控制理论”的介绍，虽然涉及一些数学工具，但作者巧妙地将其与经济学直觉相结合，使得我即使不是数学专业出身，也能理解其背后的经济含义。比如，它解释了为什么政府需要考虑政策的时滞效应，以及如何在不确定性下做出最优决策。总的来说，这本书让我对经济学有了一个全新的认识，它不再是冰冷的数字和公式，而是连接着我们日常生活的生动智慧。
评分我必须说，《动态最优化基础/经济科学译丛》这本书的深度和广度都超出了我的预期。我本以为它会是一个相对基础的入门读物，但它所涵盖的内容却相当扎实，触及了动态最优化理论的许多核心领域。我特别欣赏作者在处理“状态变量”和“控制变量”之间的关系时所展现出的严谨。书中用大量的篇幅讨论了不同经济模型中这些变量的动态演化，并提供了相应的分析工具。例如，在宏观经济学部分，它详细探讨了资本积累、技术进步和人口增长如何影响一个经济体的长期增长路径，以及政府政策如何在这个过程中发挥作用。这部分内容让我对国家经济发展的内在动力有了更深刻的理解。另外，书中关于“随机动态模型”的章节，虽然内容更具挑战性，但它为理解现实世界中充满不确定性的经济现象提供了强大的分析框架。作者通过引入“马尔可夫决策过程”等概念，解释了如何在信息不完全和环境变化的情况下做出最优的长期策略。这对于理解金融市场波动、企业风险管理以及个人投资决策都具有极高的参考价值。这本书让我意识到，许多看似复杂的经济现象，背后都隐藏着深刻的动态最优化原理。
评分《动态最优化基础/经济科学译丛》这本书，着实让我对经济分析的方法论有了全新的审视。在阅读之前，我一直认为经济学研究主要依靠描述性和静态的分析，但这本书彻底改变了我的看法。作者通过一系列精妙的动态模型，揭示了经济决策如何在时间维度上展开，以及这些决策如何影响未来的结果。我特别对书中关于“行为经济学”与动态最优化相结合的部分感到兴奋。它探讨了人类的非理性因素，如“过度自信”和“损失厌恶”，是如何影响最优决策的，以及如何将其纳入动态模型进行分析。这让我意识到，现实世界中的经济决策往往比理论模型所假设的要复杂得多。书中还详细介绍了“金融建模”中的动态最优化应用，比如如何利用期权定价模型来理解金融资产的价值，以及如何设计最优的投资组合策略。这部分内容对我这个对金融领域略感兴趣的读者来说，非常有启发性。总而言之，这本书让我看到了动态最优化理论在理解和预测复杂经济行为方面的强大力量，也让我对其在政策制定和个人决策中的重要性有了更深的认识。
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