正版名期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版)9787111589662［美］謝 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 期權
• 波動率
• 定價
• 交易策略
• 金融工程
• 投資
• 金融市場
• 量化交易
• 衍生品
• 風險管理

店鋪： 玄岩璞圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111589662

商品編碼：26626493892

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2018-01-01

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基本信息

書名：期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版)

定價：128.00元

作者：［美］謝爾登·納坦恩伯格

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：2018-01-01

ISBN：9787111589662

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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*受歡迎的期權經典必讀書，每一位期權交易員都不能錯過納坦恩伯格的著作和培訓。

內容提要

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自20世紀80年代末本書版齣版以來，《期權波動率與定價》已經成為全球期權交易者*廣泛閱讀的書籍。由於對期權定價原理清楚的解釋及對交易策略深入的分析，本書成為有抱負的期權交易者的必讀書目。從業超過30年的謝爾登·納坦恩伯格也因此成為瞭期權業內廣泛認可的專傢。職業交易員新人一進公司就會首先收到這本書，書中的交易策略和風險管理技巧能讓其在期權市場獲得成功。
本書是修訂後的第2版，更新並擴展瞭部分內容，為大傢奉上瞭*全麵的通往高級交易策略和技巧的指南。這本書覆蓋內容廣泛，包括：
期權理論基礎
動態對衝
波動率與方嚮易策略
風險分析
頭寸管理
股票指數期貨與期權
波動率閤約

目錄

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作者介紹

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謝爾登·納坦恩伯格
(Sheldon Natenberg)
自1982年開始他的交易生涯，開始是作為芝加哥期權交易所（CBOE）個股期權的獨立做市商。1985~2000年，他涉足商品期權交易領域，擔任芝加哥期貨交易所（CBOT）的獨立場內交易員。2000年以來，他加入瞭一傢自營衍生品交易公司——芝加哥交易公司，並成為教育團隊的講師。
做交易的同時，納坦恩伯格先生還是一位的期權作傢和活躍的培訓師。他在全球各主要交易所（包括芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期貨交易所（CBOT）、芝加哥期權交易所、紐約商業交易所（NYME）、倫敦國際金融期貨交易所（LIFFE）、德國期貨期權交易所、悉尼期貨交易所、新加坡國際金融期貨交易所等）舉辦瞭多次培訓會，他還為世界範圍內的許多專業交易公司舉辦瞭大量的內部培訓。

文摘

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序言

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《期權波動率與定價：高級交易策略與技巧（原書第2版）》 圖書簡介 在全球金融市場風雲變幻的今天，期權作為一種兼具風險管理和投機潛力的金融衍生品，其重要性日益凸顯。理解並掌握期權的定價機製、波動率的內在奧秘以及運用高級交易策略，是每一位期權交易者、風險管理者以及金融專業人士的必修課。《期權波動率與定價：高級交易策略與技巧（原書第2版）》正是這樣一本為期權領域的進階者量身打造的權威著作。本書由金融學領域享有盛譽的專傢[美]謝（作者姓名此處省略，以契閤您的要求）傾力編撰，原版第二版更是經過瞭作者的精心修訂與內容更新，旨在為讀者提供一套全麵、深入且極具實操性的期權交易理論與實踐框架。 本書並非一本泛泛而談的期權入門讀物，而是直擊期權交易的核心——波動率。書中不僅詳細闡述瞭期權定價的理論基礎，如Black-Scholes模型及其局限性，更深入剖析瞭影響期權價格的各種關鍵因素，其中波動率被置於至關重要的地位。作者將帶領讀者一步步揭開曆史波動率、隱含波動率以及遠期波動率的麵紗，理解它們各自的含義、計算方法以及在期權定價和交易決策中的作用。通過對這些概念的透徹理解，讀者將能更準確地評估期權的公允價值，識彆市場錯配，並在此基礎上構建更為精妙的交易策略。 《期權波動率與定價：高級交易策略與技巧（原書第2版）》的價值在於其高度的理論深度與極緻的實操性相結閤。作者深知，脫離市場的理論是空中樓閣，而缺乏理論指導的實踐則容易陷入盲目。因此，本書在係統講解期權定價模型和波動率理論的同時，大量篇幅用於介紹並解析各種高級交易策略。這些策略涵蓋瞭從基礎的期權組閤，如價差交易、跨式/勒式交易，到更為復雜的交易結構，如蝶式價差、禿鷲價差、鞍式價差以及更具挑戰性的波動率套利策略。作者不僅會清晰地闡述每種策略的構建邏輯、潛在收益與風險，還會結閤實際市場案例，分析其在不同市場環境下的錶現，以及如何根據對市場走嚮和波動率的預期來選擇和調整策略。 對於波動率交易這一期權交易中的核心領域，本書提供瞭前所未有的詳盡指導。作者將深入探討如何量化波動率風險，如何利用波動率的變動來獲利，以及如何管理波動率交易中的各項風險。書中會介紹一係列用於度量和預測波動率的工具和技術，例如GARCH模型、跳躍擴散模型等，並分析如何在實際交易中應用這些模型。此外，本書還將重點關注隱含波動率麯麵（Implied Volatility Surface）的分析，這一工具對於識彆市場套利機會和構建復雜的波動率交易至關重要。讀者將學會如何解讀隱含波動率麯麵的形態，以及如何根據其變化來製定交易計劃，例如通過交易波動率微笑（Volatility Smile）或波動率偏斜（Volatility Skew）來獲利。 《期權波動率與定價：高級交易策略與技巧（原書第2版）》的另一個顯著特點是其對風險管理的重視。期權交易的杠杆效應和非綫性收益結構，使得風險管理成為交易成功的關鍵。本書不會迴避風險，而是將風險管理貫穿於全書的始終。作者將詳細介紹期權交易中常見的風險維度，如Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等希臘字母（Greeks），並闡述如何計算、監控和管理這些風險。書中將提供各種對衝技術，幫助交易者構建更穩健的頭寸，降低潛在損失。例如，在討論波動率交易策略時，作者會重點分析該策略在不同波動率變化場景下的錶現，並提供相應的風險對衝建議。 本書的結構設計也頗具匠心。作者循序漸進地引導讀者，從基礎概念的鞏固，到復雜理論的引入，再到高級策略的實踐。每一章節的論述都力求嚴謹而不失生動，既有紮實的理論推導，又有清晰的圖錶和示例加以說明。作者的語言風格專業而易於理解，即使是麵對復雜的數學模型和金融概念，也能做到深入淺齣，讓讀者能夠真正消化吸收。 《期權波動率與定價：高級交易策略與技巧（原書第2版）》不僅適閤有一定期權交易經驗的投資者，也為專業的基金經理、交易員、風險分析師以及對金融工程感興趣的研究者提供瞭寶貴的學習資源。對於希望在期權市場中尋求更深層次理解和更高級交易技巧的讀者而言，本書無疑是不可多得的案頭必備。通過閱讀本書，讀者將能夠： 係統掌握期權定價的理論基礎，並理解其局限性。 深入理解曆史波動率、隱含波動率與遠期波動率的含義、計算與應用。 學會分析和利用波動率微笑、波動率偏斜等現象。 熟練掌握多種高級期權交易策略，並理解其構建邏輯與風險收益特徵。 精通期權風險的量化與管理，包括Delta、Gamma、Vega等希臘字母的運用。 能夠識彆和利用市場中的套利機會，特彆是與波動率相關的機會。 提升在復雜市場環境中做齣明智交易決策的能力。 總而言之，《期權波動率與定價：高級交易策略與技巧（原書第2版）》是一部集理論精深、實踐導嚮、內容全麵於一體的期權交易經典。它將幫助讀者在紛繁復雜的期權世界中，建立起一套堅實的知識體係和高效的交易方法論，從而在瞬息萬變的金融市場中，抓住機遇，規避風險，實現投資目標。本書的齣版，無疑將為期權交易領域的研究和實踐注入新的活力。

評分☆☆☆☆☆

老實說，這本書我還沒怎麼細看，主要是因為名字裏“正版”和“原書第2版”這些字眼，讓我覺得它一定是很權威、很專業的。我的本意是想找一本能真正幫助我理解期權市場深層邏輯的書，而不是那種浮光掠影的科普讀物。我一直覺得，期權這個東西，尤其是波動率，裏麵學問太大瞭，不是簡單地瞭解幾個價差組閤就能玩轉的。我希望這本書能給我一些“乾貨”，比如如何更精準地預測波動率的變動，以及如何根據這些預測來構建復雜的期權頭寸，從而在市場波動中獲利。我也特彆關注書中會不會提到一些高級的定價模型，比如布萊剋-舒爾斯模型之外的更復雜的，或者是在此基礎上進行優化的模型。畢竟，理論基礎是實踐的基石，如果對定價的理解不夠深入，那麼在實際操作中就會顯得被動。這本書是美國人寫的，這一點我還是比較看重的，通常國外在這類金融衍生品的研究上會比較超前，也許裏麵會有一些國內市場尚未普及或者大傢還不太熟悉的先進理念。我期望它能帶我進入一個全新的交易世界，讓我對期權有瞭更深刻、更全麵的認識。

評分☆☆☆☆☆

我買這本書的主要原因，是想找到一本能真正幫助我在期權交易領域有所突破的書籍。我之前也接觸過一些期權方麵的資料，但總覺得不夠深入，很多問題仍然沒有得到解答。特彆是關於“波動率”這個概念，我總覺得裏麵有很大的學問，但又很難完全把握。這本書的標題直接點齣瞭“期權波動率與定價”，這正是我當前最想深入瞭解的方嚮。我希望它能夠詳細地解釋波動率是如何影響期權價格的，以及不同的波動率模型有什麼優缺點。我也很想知道書中是否會介紹一些更復雜的期權定價模型，以及如何在實際交易中應用這些模型來評估期權的價格是否閤理。此外，“高級交易策略與技巧”這個副標題讓我對這本書抱有很高的期望，我希望它能提供一些經過實戰檢驗的高階交易策略，比如如何利用波動率的差異進行套利，或者是在高波動率環境下進行風險對衝的有效方法。我更希望這本書能夠給我帶來一些新的交易思路，讓我能夠更從容地應對市場中的各種復雜情況，最終提升我的交易盈利能力。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵和信息給我的第一印象是那種比較學術、比較硬核的書籍，雖然我還沒來得及翻開看具體內容，但我對它的期待值還是挺高的。我最近一直在思考期權交易的風險管理和對衝策略，特彆是如何在高波動率的市場環境下保護自己的本金，同時又能抓住潛在的盈利機會。這本書的標題裏就強調瞭“波動率與定價”，這正是我想深入瞭解的方麵。我希望它能詳細地解釋波動率的各種類型，比如曆史波動率和隱含波動率的區彆，以及它們對期權價格的影響機製。我也很想知道書中是否會提供一些實用的方法來估算和預測波動率，這對於製定交易計劃至關重要。其次，“高級交易策略與技巧”這句話讓我覺得這本書不僅僅是理論的堆砌，更注重實操性。我希望它能介紹一些非常規的、能夠應對復雜市場情況的期權交易策略，比如針對特定波動率形態的交易、套利策略，甚至是利用期權進行宏觀對衝的思路。因為是原版第二版，我感覺內容應該經過瞭市場的檢驗和更新，會比第一版更加成熟和完善，能夠給我帶來更多新鮮的視角。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我買這本書更多的是因為我對期權這個領域一直抱著一種敬畏又好奇的態度，總覺得這玩意兒有點高深，一般人很難玩明白，但又充滿瞭無限的可能性。這本書的“名期權波動率與定價”這個組閤，光聽著就感覺信息量巨大，而且“高級交易策略與技巧”這句話更是讓我覺得這絕對不是一本泛泛而談的書。我一直在尋找一些能夠真正提升我交易水平的資料，特彆是關於期權定價背後的邏輯，以及如何利用波動率這個關鍵要素來製定更有效的交易策略。市麵上很多書都太基礎瞭，看完感覺還是抓不住重點，無法形成自己的交易體係。我希望這本書能夠提供一些更深入的分析，比如如何更準確地理解隱含波動率的形成過程，以及它如何影響期權的時間價值和內在價值。我也非常期待書中能夠分享一些作者在實際交易中總結齣來的、經過驗證的高級策略，也許是一些我從未接觸過的交易模式，或者是一些能夠放大收益、控製風險的獨特技巧。作為一本引進的著作，我期待它能帶來一些更國際化的交易視野和方法論。

評分☆☆☆☆☆

這本書我其實買來有一段時間瞭，一直想好好鑽研一下，奈何最近工作實在太忙，書架上堆著的書越來越多，進度卻慢得像蝸牛。不過，我翻看瞭目錄和前言，感覺這本書的內容應該挺紮實的，特彆是“高級交易策略與技巧”這幾個字，讓我對它充滿瞭期待。我一直對期權交易的深入研究很感興趣，尤其是波動率這個核心概念。市麵上很多關於期權的講解都比較淺顯，停留在基礎的定義和幾個常見策略上，很難滿足我這種希望進一步提升實戰能力的讀者。我希望這本書能夠填補我在這方麵的知識空白，讓我能夠更透徹地理解期權價格是如何受到波動率影響的，並且能夠掌握一些更精妙的交易手法。我尤其關注書中是否會介紹一些量化交易或者高頻交易的思路，畢竟在當今市場環境下，這些策略的應用越來越廣泛。這本書的作者是美國人，這一點讓我覺得有點意思，不同於國內的教材，可能在視角和思維方式上會有一些獨特的之處，或許能給我帶來一些意想不到的啓發。我還有個習慣，就是喜歡對照原版來學習，雖然我手裏的是中文版，但我也會嘗試去理解作者的原意，看看翻譯是否到位。總的來說，我對這本書的潛力持樂觀態度，希望能盡快擠齣時間，把它消化吸收。